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易方达恒久A(000265)

易方达恒久:2015年半年度报告查看PDF公告

易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 
 
 
 
 
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资
基金 
2015 年 半 年度 报 告 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 易方达基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 二〇一五年八月二十六日 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 
第 2 页共 40 页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 3 页共 40 页 1.2 目录 §1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................ 2 1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基 金简 介 ............................................................................................................................................ 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6 §3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................ 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7 §4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................ 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管理人 对 报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 12 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13 §5 托 管人 报告 ...................................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 13 §6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) .............................................................................................. 13 6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ........................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 17 §7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................................. 32 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 32 7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 32 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 33 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 33 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 33 7.6 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 33 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 34 7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 34 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 34 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 34 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 34 7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 34 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 4 页共 40 页 §8 基 金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................................... 35 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 35 8.2 期末基 金管 理 人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 36 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 36 §9 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................................... 36 § 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................ 37 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 37 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 37 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 37 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 37 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 37 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 37 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 37 10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 39 § 11 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................ 40 11.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 40 11.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 40 11.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 40 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 5 页共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 易方达 恒久 添 利 1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 易方达 恒 久 1 年 定期 债券 基金主 代码 000265 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 10 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 581,788,126.66 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 恒 久 1 年定 期债 券 A 易方达 恒 久 1 年 定期 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000265 000266 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 340,506,903.67 份 241,281,222.99 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 , 力 争为基 金份 额持 有人 创 造超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 在封闭 期, 本基 金将 密切 关注宏 观经 济走 势, 深入 分析货 币和 财政 政策 、 市场资 金供 求情 况、 证券 市场走 势等 , 综 合考 量各 类资产 的市 场容 量、 流 动性和 风险 特征 等因 素 , 在银行 存款 、 债券 和现 金 等资产 类别 之间 进行 动 态配置 , 确 定最 优配 置比 例。 根 据对 宏观 经济 变量 和政策 的分 析, 预测 收 益率曲 线的 变动 趋势 , 综 合考虑 组合 流动 性决 定投 资品种 ; 并据 此调 整投 资组合 的平 均久 期 , 提 高 组合的 总投 资收 益 。 同 时 根据对 资金 面的 综合 分 析,判 断利 差套 利空 间, 通过杠 杆操 作放 大组 合收 益。 在开放 期, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 投资 , 在 遵守 有 关投资 限制 与投 资比 例的 前提下 , 主要 投资 于高 流 动性投 资品 种 , 减 小基 金净值 波动 。 业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期银行 定期 整存 整取 存款 利率( 税后 )+1.2% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率理论 上低 于股 票型 基 金、混 合型 基金 ,高 于货 币市场 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 6 页共 40 页 信息披露 负责人 姓名 张南 蒋松云 联系电 话 020-38797888 010—66105799 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400 881 8088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-8室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路30号 广州 银行 大厦40-43楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510620 100140 法定代 表人 刘晓艳 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州 银行大 厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州 银行大 厦 40 楼 §3 主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 易方达 恒 久 1 年 定期 债券 C 本期已 实现 收益 9,417,871.70 6,163,860.73 本期利 润 14,693,730.09 9,896,055.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0432 0.0410 本期加 权平 均净 值利 润率 4.17% 3.97% 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 7 页共 40 页 本期基 金份 额净 值增 长率 4.25% 4.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 易方达 恒 久 1 年 定期 债券 A 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 期末可 供分 配利 润 14,544,406.31 9,495,140.40 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0427 0.0394 期末基 金资 产净 值 358,792,684.63 253,423,522.26 期末基 金份 额净 值 1.054 1.050 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 易方达 恒 久 1 年 定期 债券 C 基金份 额累 计净 值增 长率 5.40% 5.00% 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.期末 可供 分配 利润 ,为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 易方达 恒 久1 年 定期 债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 0.29% 0.05% 0.37% 0.01% -0.08% 0.04% 过去三 个月 2.33% 0.07% 1.06% 0.01% 1.27% 0.06% 过去六 个月 4.25% 0.06% 2.11% 0.01% 2.14% 0.05% 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 5.40% 0.10% 3.43% 0.01% 1.97% 0.09% 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 0.19% 0.05% 0.37% 0.01% -0.18% 0.04% 过去三 个月 2.14% 0.07% 1.06% 0.01% 1.08% 0.06% 过去六 个月 4.06% 0.07% 2.11% 0.01% 1.95% 0.06% 过去一 年 - - - - - - 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 8 页共 40 页 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 5.00% 0.10% 3.43% 0.01% 1.57% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达 恒久 添 利1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2014 年9 月 10 日 至 2015 年6 月 30 日 ) 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 9 页共 40 页 注:1. 本基 金合 同于 2014 年 9 月 10 日生 效, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定, 本基 金的 建仓 期 为六个 月, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例 符合基 金合 同( 第十 二部 分二、 投资 范围 ,三 、投 资策略 和四 、投 资限 制) 的有关 约定 。 3.自基 金合 同生 效至 报告 期末 , A 类 基金 份额 净值 增长率 为 5.40% , C 类 基金 份额净 值增 长率 为 5.00% , 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 3.43% 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准,易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17 日,注 册资 本 1.2 亿元 , 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 分公 司和 易方达 国际 控股 有限 公 司、 易方 达资 产管 理有 限 公司 、 广 东新 三联 投资 发 展有限 公司 等多 个子 公司 。 易 方达 秉承 “ 取信 于市 场,取信 于社会 ” 的 宗旨,坚持 “ 在诚信规范的 前提下,通过专 业化运作和团队合作实现 持续稳健增 长” 的 经营 理念 ,以 严格 的 管理 、规 范的 运作和 良好 的投资 业绩 , 赢得市 场认 可。2004 年 10 月, 易 方达取 得全 国社 会保 障基 金投资 管理 人资 格。2005 年 8 月 , 易 方达 获 得 企业 年金基 金投 资管 理人 资 格。2007 年 12 月 ,易 方 达获得 合格 境内 机构 投资 者(QDII ) 资格 。2008 年 2 月 ,易 方达 获得 从事 特定客 户资 产管 理业 务资 格。 截 至 2015 年6 月30 日, 易 方达 旗下 共管 理 82 只开放 式基 金、1 只封易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 10 页共 40 页 闭 式 基 金 和 多 个 全 国 社 保 基 金 资 产 组 合 、 企 业 年 金 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 , 资 产 管 理 总 规 模 5348.85 亿 元。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张磊 本基金 的基 金 经理、 易方 达 双债增 强债 券 型证券 投资 基 金的基 金经 理、易 方达 聚 盈分级 债券 型 发起式 证券 投 资基金 的基 金 经理、 易方 达 岁丰添 利债 券 型证券 投资 基 金的基 金经 理、易 方达 高 级信用 债债 券 型证券 投资 基 金的基 金经 理 2014-09-1 0 - 9 年 硕士研 究生, 曾任 泰康 人寿 保险公 司资产管理中心固定收益部研究 员、 投资 经理 , 新 华资 产管 理公司 固定收 益部 高级 投资 经理, 易方达 基金管理有限公司固定收益部投 资经理 。 注:1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日, “ 离 任 日期 ” 为公 告确 定的 解聘 日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.为加 强基 金流 动性 管理 ,本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持 有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 11 页共 40 页 监控分析来确保公平对待 不同投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以 “ 时间 优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ,公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有3 次 , 其 中2 次为 为指 数组 合因投 资策 略需 要和 其他组合发生的反向交易 ;1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交 易,有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2015 年上 半年 , 各 项基 本面 数据均 显示 宏观 经济 增速 持续下 行。 房地 产投 资增 速 持续处 于低 位, 并在二 季度 加速 下行, 带 动固定 资产 投资 增速 回落 至近 14 年 以来 的低 位。 去 年四季 度以 来成 交量 的 回暖仍未传导至一级开发 ;开发商对于新项目的投 资仍较为谨慎,并以去库 存为主。政府的基建投 资已经无法对冲地产投资 的下滑,导致固定资产投 资增速持续下行,回落至 11.4% 的历史性低位 。 进出口同比增速波动较大 ,但出口增速仍强于进口 ,显示内需仍弱于外需, 同时社会零售消费同比 增速已 经下 降至 近 11 年 以 来的低 位。 由于消 费和 出 口均处 于弱 势, 投 资的 大 幅下滑 导致 经济 出现 失 速的风 险增 加。 重要 的先 行指 标 PMI 维持 在 50 左 右 , 各 分项指 标总 体表 现不 佳, 显示企 业信 心依 然 不足。 工业 增加 值同 比增 速已经 回落 至 6% 左 右, 为 2008 年以 来最低 。人 民币贷 款增 速相 对平 稳 , 但新增贷款尤其是中长期 贷款有所反弹,释放出积 极的信号;货币增速也同 步出现小幅反弹。通胀 指数CPI 和PPI 继续 在低 位区间 运行 ,通 胀压 力较 轻。 债券市场总体呈现区间震 荡行情。1-2 月份,随着 较差的经济基本面数据逐 步公布,市场对货 币政策进一步放松预期强 烈,同时紧张的资金面逐 步缓解,市场买方力量逐 步增强,在利率和高等 级债券带 动下,市场收益 率稳步下行。3 月份,较 低的收益率水平令市场配 置情绪趋于谨慎,同时 地方政府性债务置换方案 的逐步明确,令市场担忧 利率债券将出现大量供给 ;叠加股票市场表现强 劲导致投资者风险偏好上 升,市场收益率出现快速 上行。4 月份,经济数据 表现较差,央行持续向 市场输送流动性,尽管有 新股申购因素的冲击,市 场资金面持续表现宽松。 央行超预期下调存款准 备金率 1 个 百分 点, 进一 步增强 了债 券市 场的 信心 ,收益 率持 续下 行。 进入 5 月份 ,财 政部 公布 了易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 12 页共 40 页 1.6 万亿的地方政府债务 置换方案,导致市场对债 券供给大幅增加产生担忧 ;而股市持续走强也导 致投资者风险偏好上升, 债券市场供需格局有所失 衡。尽管央行先后下调存 款利率和定向下调存款 准备金 率, 政策 的边 际效 应已经 有限 ,收 益率 重新 回升至 前期 高位 区间 。 本基金在一季度随着市场 收益率下行减持部分收益 较低期限较长的债券,并 以存款替代,杠杆 和久期水平均有所下降; 在二季度维持较低组合久 期,维持适度杠杆,以获 取持有期收益为主要目 标,维 持组 合流 动性 ;并 关注信 用风 险。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金 A 类基金 份额 净值 为1.054 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 4.25% ;C 类 基金份 额净 值 为1.050 元 ,本报 告期 份额 净值 增长 率为 4.06% ;同 期业 绩 比较 基 准收 益率为 2.11% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 现阶段宏观经济基本面仍 难言乐观,内需持续不足 ;基建投资难以对冲地产 投资下降对固定资 产投资的拖累。企业再投 资信心依然不足,居民消 费乏力,通缩的压力逐渐 增加。随着部分地产调 控政策出现松动,部分城 市的地产市场交易量和价 格均出现明显回升,但至 少目前为止成交量的回 暖尚未转 化为投资的反弹 。企业中长期贷款也出现 反弹,其趋势和对宏观经 济的影响需要进一步观 察。与此同时,央行的货 币政策也将继续趋于宽松 。IPO 暂停之后,市场流 动性受到冲击的风险也 大幅下降。股票市场的大 幅调整使得投资者风险偏 好重新下降,同时打新资 金也将大量回流债券市 场,这 些都 将改 善债 券市 场的供 需格 局, 市场 收益 率预计 将重 新回 落。 我们将继续维持适度的杠 杆水平和较短久期,并根 据市场情况调整持仓结构 ,选择有利配置时 点,以 获取 持有 期回 报为 主要目 标; 充分 利用 较低 的资金 成本 提升 组合 收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,公司营运总监担任 估值委员会主席,研究部 、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金 经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论, 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 13 页共 40 页 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 易方 达恒 久添 利 1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 的托 管过 程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期内 ,易 方达 恒久 添利 1 年 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金的 管理 人—— 易方 达基 金管 理 有限公 司在 易方 达恒 久添 利 1 年定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 的投 资运 作、 基金资 产净 值计 算、 基 金份额申购赎回价格计算 、基金费用开支等问题上 ,不存在任何损害基金份 额持有人利 益的行为, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人依 法对 易方 达基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的易 方达 恒久 添利 1 年 定期开 放债 券型 证 券投资 基 金 2015 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达恒 久添 利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 报告截 止日 :2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 14 页共 40 页 资产:





银行存 款 6.4.7.1 3,244,774.41 3,342,502.20 结算备 付金


7,325,451.10 7,583,951.26 存出保 证金


3,362.80 17,240.26 交易性 金融 资产 6.4.7.2 823,859,301.30 900,988,109.10 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


823,859,301.30 900,988,109.10 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 983,333.21 应收利 息 6.4.7.5 15,923,998.29 17,298,463.27 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


850,356,887.90 930,213,599.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


235,329,474.00 338,499,436.85 应付证 券清 算款


2,000,922.22 3,002,764.90 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


351,929.09 349,236.81 应付托 管费


100,551.17 99,781.96 应付销 售服 务费


83,253.51 82,712.89 应付交 易费 用 6.4.7.7 15,419.40 21,621.70 应交税 费


- - 应付利 息


192,186.96 396,622.48 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 66,944.66 135,000.00 负债合 计


238,140,681.01 342,587,177.59 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 581,788,126.66 581,788,126.66 未分配 利润 6.4.7.10 30,428,080.23 5,838,295.05 所有者 权益 合计


612,216,206.89 587,626,421.71 负债和 所有 者权 益总 计


850,356,887.90 930,213,599.30 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 15 页共 40 页 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2014 年 9 月 10 日,2014 年度 实际 报告 期间 为 2014 年 9 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日。 2.报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日,A 类 基金 份额净 值 1.054 元,C 类 基金 份额 净 值 1.050 元 ;基 金份额 总 额 581,788,126.66 份 , 下 属分 级基 金的 份 额总额 分别 为 :A 类 基金 份额总 额 340,506,903.67 份,C 类 基金 份额 总额 241,281,222.99 份。 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达恒 久添 利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


32,348,039.30 1.利息 收入


23,568,575.90 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 200,575.72 债券利 息收 入


23,363,424.71 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


4,575.47 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-228,589.35 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 -228,589.35 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 9,008,052.75 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 - 减:二、费用


7,758,254.12 1.管 理人 报酬


2,087,690.59 2.托 管费


596,483.02 3.销 售服 务费


494,108.35 4.交 易费 用 6.4.7.18 2,543.41 5.利 息支 出


4,478,777.09 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,478,777.09 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 16 页共 40 页 6.其 他费 用 6.4.7.19 98,651.66 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 24,589,785.18 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


24,589,785.18 注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 9 月 10 日, 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年, 本报 告 期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 易方 达恒 久添 利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 581,788,126.66 5,838,295.05 587,626,421.71 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 24,589,785.18 24,589,785.18 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 581,788,126.66 30,428,080.23 612,216,206.89 注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 9 月 10 日, 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年, 本报 告 期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳 ,主 管会 计工 作负 责人 : 张优 造 , 会计 机构 负责 人:陈荣 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 17 页共 40 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达 恒久 添利1 年定 期 开放债 券型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 根据 中国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]838 号 《 关于 核准 易方 达恒 久添 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 和 证券 基金机 构监 管 部部函[2014]1018 号 《关 于易方 达恒 久添 利 1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金延 期募 集备 案的 回函 》 进行 募集, 由易 方达 基金 管理有 限公 司依 照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 易方 达恒 久添 利 1 年定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 公开募 集。 经向 中国 证监 会备案 ,《 易方 达恒 久添 利 1 年定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2014 年9 月10 日 正式 生效, 基金 合同生 效日 的 基金份 额总 额 为 581,788,126.66 份 基金 份额, 其 中认购 资金 利息 折 合208,026.51 份 基金 份额 。 本 基 金为契 约型 开放 式基 金, 存续期 限不 定。 本基 金 的基金 管理 人为 易方 达基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和38 项 具体会 计准 则、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业 会计 准则解 释以 及 其他相 关规 定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”)、 中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中国 证 券 投资 基 金业协 会颁 布的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易方达 恒久 添利 1 年定期开放债券型证券 投资基金基金合同》和中 国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务 操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 除下述 事项 外, 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除 外), 按照 中证 指数 有限 公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计估计变更的 说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 18 页共 40 页 外), 鉴 于其 交易 量和 交易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限 公司根 据 《中 国 证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》、 财税[2005]102 号 《关于 股息 红利 个人 所 得税有关政策的通知》、 财税[2005]107 号《关于 股息红利有关个人所得税 政策的补充通知》、财 税[2005]103 号 《关 于股 权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策 有关问 题的 通知 》及 其他 相关 税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债 券的企业在向基金派发利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税 , 暂 不征 收 企业所 得税 。 2013 年 1 月1 日以 前 , 对 基金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入, 由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂减 按50% 计 入个人 应纳 税所 得额, 依 照现行 税法 规定 即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 , 暂 不征收 企业 所得 税。 自2013 年1 月1 日起 , 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年(含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限超 过 1 年 的,暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。 (5) 基金作为流通股股 东在股权分置改革过程中 收到由非流通股股东支付 的股份、现金等对 价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 3,244,774.41 定期存 款 - 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 19 页共 40 页 其中: 存款 期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月-1 年 - 存款期 限 1 个月 以内 - 其他存 款 - 合计 3,244,774.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 127,210,081.13 128,668,301.30 1,458,220.17 银行间 市场 690,260,686.65 695,191,000.00 4,930,313.35 合计 817,470,767.78 823,859,301.30 6,388,533.52 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 817,470,767.78 823,859,301.30 6,388,533.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,684.88 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,966.76 应收债 券利 息 15,919,345.30 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 20 页共 40 页 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1.35 合计 15,923,998.29 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 15,419.40 合计 15,419.40 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 66,944.66 合计 66,944.66 6.4.7.9 实收基金 易方达恒久1 年定期债 券A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 340,506,903.67 340,506,903.67 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) - - 本期末 340,506,903.67 340,506,903.67 易方达恒久1 年定期债 券C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 21 页共 40 页 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 241,281,222.99 241,281,222.99 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) - - 本期末 241,281,222.99 241,281,222.99 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达恒久1 年定期债 券A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 5,126,534.61 -1,534,483.74 3,592,050.87 本期利 润 9,417,871.70 5,275,858.39 14,693,730.09 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 14,544,406.31 3,741,374.65 18,285,780.96 易方达恒久1 年定期债 券C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 3,331,279.67 -1,085,035.49 2,246,244.18 本期利 润 6,163,860.73 3,732,194.36 9,896,055.09 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 9,495,140.40 2,647,158.87 12,142,299.27 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 14,822.25 定期存 款利 息收 入 120,000.00 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 65,676.98 其他 76.49 合计 200,575.72 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 22 页共 40 页 6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。


6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ) 成 交总额 293,141,388.13 减: 卖出 债券 (、 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 286,523,749.59 减: 应 收利 息总 额 6,846,227.89 买卖债 券差 价收 入 -228,589.35 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 9,008,052.75 ——股 票投 资 - ——债 券投 资 9,008,052.75 ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 9,008,052.75 6.4.7.17 其他收入 本基金 本报 告期 无其 他收 入。


6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 68.41 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 23 页共 40 页 银行间 市场 交易 费用 2,475.00 合计 2,543.41 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 37,191.88 银行汇 划费 15,207.00 银行间 账户 维护 费 16,500.00 其他 - 合计 98,651.66 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 24 页共 40 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,087,690.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,201,244.37 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.7% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H =E× 0.7%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 596,483.02 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位 :人 民币 元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 易方达 恒 久 1 年定 期 债券 A 易方达 恒 久 1 年定 期债 券 C 合计 易方达 基金 管理 有限 - 22,560.06 22,560.06 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 25 页共 40 页 公司 中国工 商银 行 - 453,089.17 453,089.17 广发证 券 - 44.69 44.69 合计 - 475,693.92 475,693.92 注:本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值的 0.4% 年费 率计 提。 销售服 务费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.4%÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 销售服 务费 每日 计提 ,按 月支付 。基 金管 理人 和基 金托管 人核 对一 致后 ,由 基金托 管人 于次 月 前 3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出, 经注 册登 记机 构分别 支付 给各 个基 金销 售机构 。若 遇法 定节 假 日、公 休日 或不 可抗 力等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 易方达恒久 1 年定期债券 A 无。 易方达恒久 1 年定期债券 C 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 3,244,774.41 14,822.25 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 26 页共 40 页 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达恒久 1 年定期债券 A 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。 易方达恒久 1 年定期债券 C 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额217,329,474.00 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 1080038 10 淮 开控 债 2015-07-02 76.93 500,000 38,465,000.00 1282339 12 南 山集 MTN3 2015-07-02 102.40 135,000 13,824,000.00 1282407 12 鲁 临工 MTN2 2015-07-02 101.09 300,000 30,327,000.00 1382159 13 鞍钢 MTN1 2015-07-02 100.38 300,000 30,114,000.00 1382193 13 韩泰 MTN1 2015-07-02 100.62 300,000 30,186,000.00 1382289 13 丽珠 MTN1 2015-07-02 100.65 200,000 20,130,000.00 1382296 13 兴澄 MTN1 2015-07-02 100.16 300,000 30,048,000.00 1382307 13 南 山集 MTN1 2015-07-02 100.68 300,000 30,204,000.00 合计


2,335,000 223,298,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 18,000,000.00 元, 于 2015 年 7 月 1 日 (先后 )到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 27 页共 40 页 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 , 按证 券交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ,全面管理 、专业分工 ” 的思路, 将风 险控制嵌 入到全公司的组织架构中 ,对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风 险控制;从岗位职能的分 工上看,基金经理、监察 部、集中交易室、核算 部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理;从投资管理的 流程看, 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估 ” 的健全的风 险 监控体系。本基金为债券 型基金,属证券投资基金 中的低风险品种,日常经 营 活动中本基金面临的 风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险, 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是 争取将 以上 风险 控制 在限 定的范 围之 内 , 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡 , 以 实现 “ 风险 和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式 防范信用风险,本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公 司发行 的证券不得超过该 证券的 10%。本基金在交 易所进行的证券交易交收 和款项清算对手为中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司, 在 银行 间同 业市 场主 要 通过交 易对 手库 制度 防范 交易对 手风 险。 于2015 年6 月30 日, 本 基金 持有 的除国 债、 央行票 据和 政 策性金 融债 以外 的债 券占 基金资 产净 值的 比例 为 137.17%(2014 年12 月 31 日:156.27%) 。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年 度 末 2014 年12 月31 日 A-1 164,968,674.28 142,589,686.58 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 111,799,852.26 60,730,536.99 合计 276,768,526.54 203,320,223.57 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、政 策性 金融 债、 央票 及未有 三方 机构 评级 的短 期融资 券。3. 债券 投资 以 全价列 示。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年 度 末 2014 年12 月31 日 AAA 71,529,939.74 101,858,929.29 AAA 以下 491,480,180.32 613,103,625.50 未评级 0.00 0.00 合计 563,010,120.06 714,962,554.79 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 28 页共 40 页 注: 1. 债券 评级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。 2. 未评 级债 券为 剩余 期限 大于一 年的 国债 、 政策性 金融 债和 央票 。3. 债券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资 产的流动性不足,无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性 不足,导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流 通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 , 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、 变现比例、压力测试等方 法评估组合的流动性风险 。本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工 具,包括国债、央行票据 、地方政府债、金融债、 企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产 支持证券、债券逆回购、 银行存款等固定收益类资 产以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的 其 他金融工具,但须符合中 国证监会相关规定。本基 金不直接在二级市场买入 股票、权证等权益类资 产, 也不参 与一 级市 场新 股申购 和新 股增 发。 同时 本基金 不参 与可 转换 债券 投资 。 期末 除 6.4.12 列 示券种 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 外, 其余 均能 及时变 现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人 通过 久期、凸度、VAR 等方法 评估组合面临的利率风险 敞口,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述 利率风 险进 行管 理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,244,774.41 - - - 3,244,774.41 结算备 付金 7,325,451.10 - - - 7,325,451.10 存出保 证金 3,362.80 - - - 3,362.80 交易性 金融 资产 573,614,431.80 250,244,869.50 - - 823,859,301.3 0 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 15,923,998.29 15,923,998.29 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 584,188,020.11 250,244,869.50 - 15,923,998.29 850,356,887.9易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 29 页共 40 页 0 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 235,329,474.00 - - - 235,329,474.0 0 应付证 券清 算款 - - - 2,000,922.22 2,000,922.22 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 351,929.09 351,929.09 应付托 管费 - - - 100,551.17 100,551.17 应付销 售服 务费 - - - 83,253.51 83,253.51 应付交 易费 用 - - - 15,419.40 15,419.40 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 192,186.96 192,186.96 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 66,944.66 66,944.66 负债总 计 235,329,474.00 - - 2,811,207.01 238,140,681 .01 利率敏 感度 缺口 348,858,546.11 250,244,869.50 - 13,112,791.28 612,216,206.8 9 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,342,502.20 - - - 3,342,502.20 结算备 付金 7,583,951.26 - - - 7,583,951.26 存出保 证金 17,240.26 - - - 17,240.26 交易性 金融 资产 311,843,296.00 589,144,813.10 - - 900,988,109.1 0 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 983,333.21 983,333.21 应收利 息 - - - 17,298,463.27 17,298,463.27 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 30 页共 40 页 其他资 产 - - - - - 资产总 计 322,786,989.72 589,144,813.10 - 18,281,796.48 930,213,599.3 0 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 338,499,436.85 - - - 338,499,436.8 5 应付证 券清 算款 - - - 3,002,764.90 3,002,764.90 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 349,236.81 349,236.81 应付托 管费 - - - 99,781.96 99,781.96 应付销 售服 务费 - - - 82,712.89 82,712.89 应付交 易费 用 - - - 21,621.70 21,621.70 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 396,622.48 396,622.48 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 135,000.00 135,000.00 负债总 计 338,499,436.85 - - 4,087,740.74 342,587,177.5 9 利率敏 感度 缺口 -15,712,447.13 589,144,813.10 - 14,194,055.74 587,626,421.7 1 注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1.市场 利率 下降 25 个 基点 2,223,672.88 3,111,439.64 2.市场 利率 上升 25 个 基点 -2,207,977.85 -3,088,725.82 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 31 页共 40 页 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金不 直接在二级市场买入股票 、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申 购和新股增发,同时本基 金不参与可转换债券投资 ,于本期末和上一年度 末,无 重大 其他 市场 价格 风险。 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属 于 第二层 次的 余额 为823,859,301.30 元, 无 属于 第三 层次的 余额(2014 年12 月31 日: 第一 层次168,932,109.10 元, 第二 层次732,056,000.00 元, 无属 于第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若出 现重 大事 项停 牌 、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的固定 收益 品种(可 转换 债 券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ,本 基金 于 2015 年 3 月 19 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定 收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值,并将相关债 券的公允价值从第一层 次调整 至第 二层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额


无。


(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具


于2015 年6 月30 日 , 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2014 年12 月31 日: 同)。


易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 32 页共 40 页 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具


不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价 值与公允价 值相差 很小 。


(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 823,859,301.30 96.88 其中: 债券 823,859,301.30 96.88 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,570,225.51 1.24 7 其他各 项资 产 15,927,361.09 1.87 8 合计 850,356,887.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 33 页共 40 页 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 167,133,301.30 27.30 5 企业短 期融 资券 271,847,000.00 44.40 6 中期票 据 384,879,000.00 62.87 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 823,859,301.30 134.57 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 34 页共 40 页 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 011537005 15 中 建材 SCP005 500,000 50,065,000.00 8.18 2 041458075 14 广 汇汽 车 CP001 400,000 40,616,000.00 6.63 3 1182406 11 淮 南矿 MTN1 400,000 40,356,000.00 6.59 4 1080038 10 淮 开控 债 500,000 38,465,000.00 6.28 5 101464002 14 哈 投集 MTN001 300,000 31,176,000.00 5.09 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的 前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查, 或在报告编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告 期没 有投资股票。 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 35 页共 40 页 7.12.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,362.80 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,923,998.29 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,927,361.09 7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 易方达 恒 久 1 年 定期债 券 A 2,211 154,005.84 30,000,400.00 8.81% 310,506,503.67 91.19% 易方达 恒 久 1 年 2,098 115,005.35 15,003,800.00 6.22% 226,277,422.99 93.78% 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 36 页共 40 页 定期债 券 C 合计 4,309 135,016.97 45,004,200.00 7.74% 536,783,926.66 92.26% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 99.40 0.0000% 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 0.00 0.0000% 合计 99.40 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 0 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 0 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 A 易方达 恒 久 1 年 定期 债 券 C 基金合 同生 效日 (2014 年 9 月 10 日)基 金份 额总 额 340,506,903.67 241,281,222.99 本报告 期期 初基 金份 额总 额 340,506,903.67 241,281,222.99 本报告 期 基 金总 申购 份额 - - 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 340,506,903.67 241,281,222.99 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 37 页共 40 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 2015 年6 月2 日, 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作, 公司法 定代 表人 正 式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 38 页共 40 页 中信建 投 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华泰证 券 42,471,352.7 0 100.00% 8,087,300, 000.00 100.00% - - 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 39 页共 40 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾 农 商 银 行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 龙 湾 农 商 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-01-15 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 上 海 证 券 申 购 费率优 惠活 动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-01-19 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-01-26 4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行 推出定 期定 额投 资业 务的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-02-02 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 泉 州 银 行 申 购 与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-02-10 6 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-03-20 7 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信 建 投 期 货 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 中 信 建 投 期 货 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-03-23 8 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基 金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-04-10 9 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-04-24 10 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 易 方 达 国 际控股 有限 公司 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-04-29 11 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 天津 银行 为销 售机构 、 参 加天 津银 行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-04-30 易方达恒久添利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 第 40 页共 40 页 12 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 对 市 场 上 出 现 假 冒 公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2015-06-11 § 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1. 中国 证监 会注 册易 方达 恒久添 利 1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金募 集的 文件; 2. 《易 方达 恒久 添 利 1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3. 《易 方达 恒久 添 利 1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4. 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》; 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 11.2 存放地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 易方达基金管理有限 公司 二〇一五年八月二十 六日