易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
易 方 达天 天 理财 货 币市 场 基金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期：二 〇一 五年八 月二 十六日 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 3
2 基金 简介 5
2.1 基 金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ....................................................................................................................................... 7
4 管理 人报 告 ............................................................................................................................................ 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作 遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ................................................................................. 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ................................................................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ................................................................. 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ............................................................................. 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ................................................................................. 15
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ..................................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 ................. 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 16
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ..................................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ............................................................................................................................................. 19
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................................................................................... 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................. 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 ............................................................................................................. 40
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 41
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 债券 投资 明细 ..................................... 42
7.6“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ............................................................... 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 42
7.8 投 资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................. 42
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 43 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ......................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 44
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 44
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................... 45
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 45
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 46
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 ...................................................................................................... 47
10.9 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 47
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 49
11.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 49
11.2 存 放地 点 ........................................................................................................................................... 49
11.3 查 阅方 式 ........................................................................................................................................... 49
易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 天天 理财 货币 市场 基金
基金简 称 易方达 天天 理财 货币
基金主 代码 000009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 4 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,794,433,197.74 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 天天 理财
货币 A
易方达 天天 理财
货币 B
易方达 天天 理财
货币 R
下属分 级基 金的 交易 代码 000009 000010 000013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
33,173,304,090.6
6 份
2,992,593,382.57
份
1,628,535,724.51
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定 性分 析和 定量 分析 方法 ， 通 过对 短期 金融 工 具的积 极投 资 ， 在 有效
控制投 资风 险和 保持 高流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得 高于业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 活期 存款基 准利 率的 税后 收益 率， 即活 期存 款基 准利
率× (1 －利 息税 税率)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 张南 蒋松云
联系电 话 020-38797888 010—66105799 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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负责人 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40 楼
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
易方达天天理财货币
A
易方达天天理财货币
B
易方达天天理财货币
R
本期已 实现 收益 678,622,254.27 99,671,790.15 28,527,515.01
本期利 润 678,622,254.27 99,671,790.15 28,527,515.01
本期净 值收 益率 2.2350% 2.3568% 2.3619%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 天天 理财 货 币 A 易方达 天天 理财 货 币 B 易方达 天天 理财 货 币 R
期末基 金资 产净 值 33,173,304,090.66 2,992,593,382.57 1,628,535,724.51 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 天天 理财 货币
A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
累计净 值收 益率 11.0167% 11.6347% 11.6610%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 6 月 4 日 ，利 润分 配按 月结转 份额 ； 从 2014 年 6 月 5 日 起至 今， 利润
分配是 按日 结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．易方达天天理财 货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3520% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3228% 0.0060%
过去三 个月 1.0628% 0.0040% 0.0885% 0.0000% 0.9743% 0.0040%
过去六 个月 2.2350% 0.0037% 0.1761% 0.0000% 2.0589% 0.0037%
过去一 年 4.6214% 0.0043% 0.3555% 0.0000% 4.2659% 0.0043%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
11.0167% 0.0043% 0.8278% 0.0000% 10.1889% 0.0043%
2．易方达天天理财 货币 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3718% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3426% 0.0060%
过去三 个月 1.1233% 0.0040% 0.0885% 0.0000% 1.0348% 0.0040%
过去六 个月 2.3568% 0.0037% 0.1761% 0.0000% 2.1807% 0.0037%
过去一 年 4.8719% 0.0043% 0.3555% 0.0000% 4.5164% 0.0043%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
11.6347% 0.0043% 0.8278% 0.0000% 10.8069% 0.0043%
3．易方达天天理财 货币 R ： 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3727% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3435% 0.0060%
过去三 个月 1.1259% 0.0040% 0.0885% 0.0000% 1.0374% 0.0040%
过去六 个月 2.3619% 0.0037% 0.1761% 0.0000% 2.1858% 0.0037%
过去一 年 4.8824% 0.0043% 0.3555% 0.0000% 4.5269% 0.0043%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
11.6610% 0.0042% 0.8278% 0.0000% 10.8332% 0.0042%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 3 月 4 日至 2015 年 6 月 30 日)
1、易 方达 天天 理财 货币 A
2、易 方达 天天 理财 货币 B 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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3、易 方达 天天 理财 货币 R
注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值收益 率 为 11.0167% ，B 类基金 份额 净值 收益 率
为 11.6347% ，R 类 基金 份 额净值 收益 率 为 11.6610% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.8278% 。
易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 分公 司和 易方 达国际 控股 有限 公司 、
易方达 资产 管理 有限 公司 、广东 新三 联投 资发 展有 限公司 等多 个子 公司 。易 方达秉 承“ 取信 于市 场 ，
取信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持“ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过专业 化运 作和 团队 合作 实现持 续稳 健增 长” 的
经营理 念， 以严 格的 管理 、规范 的运 作和 良好 的投 资业绩 ，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达
取得全 国社 会保 障基 金投 资管理 人资 格。2005 年 8 月，易 方达 获得 企业 年金 基金投 资管 理人 资格 。
2007 年 12 月 ，易 方达 获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月 ，易方 达获 得从 事特 定
客户资 产管 理业 务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方达 旗下 共管 理 82 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式
基 金和 多个 全国 社保 基金资 产组 合、 企业 年金 及特定 客户 资产 管理 业务 ，资产 管理 总规 模 5348.85
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的
基金经
理、易 方
达月月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
达双月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
达货币 市
场基金 的
2013-03-04 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 南 方 基 金 管 理
有 限 公 司 交 易 管 理 部 交 易 员 、 易
方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易
室 债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 部 基 金
经理助 理。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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基金经
理、易 方
达保证 金
收益货 币
市场基 金
的基金 经
理、易 方
达易理 财
货币市 场
基金的 基
金经理 、
易方达 天
天增利 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达财 富
快线货 币
市场基 金
的基金 经
理、易 方
达龙宝 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达现 金
增利货 币
市场基 金
的基金 经
理
梁莹
本基金 的
基金经 理
助理、 易
方达月 月
利理财 债
券型证 券
投资基 金
的基金 经
理、易 方
达双月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
2015-02-17 - 5 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 招 商 证 券 股 份
有 限 公 司 债 券 销 售 交 易 部 交 易
员 ， 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 交 易 员 、 固 定 收 益 基 金 经
理助理 。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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达天天 增
利货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达财富 快
线货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达龙宝 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达增 金
宝货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达现金 增
利货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达货币 市
场基金 的
基金经 理
助理、 易
方达保 证
金收益 货
币市场 基
金的基 金
经理助
理、易 方
达易理 财
货币市 场
基金的 基
金经理 助
理
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ，石 大怿“ 任职 日期” 为基 金合 同生效 之日 ，梁 莹“ 任
职日期” 为 公告 确定 的聘 任 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 3 次 ， 其中 2 次 为为 指数 组合因 投资 策略 需要 和
其他组合发生的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 ， 国 内宏 观 经济复 苏力 度依 然较 弱。 尽管 5 月 份的 工业 产出 数 据小幅 反弹 ， 但 是
整体经 济数 据无 明显 回升 趋势。 上半 年的固 定资 产 投资增 速维 持低 位， 制 造 业的投 资意 愿仍 然不 足。
股票市场的火爆行情可能 持续分流了居民消费资金 ，消费增速也维持在低位 。受到我国出口企业传
统竞争 优势 逐渐 丧失 和海 外需求 不振 的不 利影 响， 出口金 额已 经连 续三 个月 萎缩； 进口 增速 在 5 月易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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份继续 下滑 ， 上 半年 维持 负增长 ， 这 既有 大宗 商品 价格大 跌的 价格 因素 影响, 也反映 了我 国内 需不 振
的态势。在基本面较弱的 背景下，上半年的货币政 策相较去年四季度显著转 向宽松。人民银行启用
了多种宽松的货币政策， 包括下调存贷款基准利率 、 下调存款准备金率、下 调公开市场回购利率、
续做中短期借贷便利等， 显著降低了货币市场利率 。银行间市场资金面自一 季度末以来维持了宽松
的局面 ， 二 季度 的货 币市 场资金 利率 甚至 降低 至五 年内的 最低 点。 存款 保险 制度的 正式 实施 以及 《大
额存单管理办法》的公布 和实行意味着利率市场化 改革在上半年也迈出了关 键的两步。基于对政策
面 稳 增 长 意 愿 较 强 的 判 断 ， 我 们 对 货 币 市 场 利 率 维 持 低 位 做 好 了 充 分 的 准 备, 提 高 了 组 合 的 剩 余 期
限。
报告期内本基金以债券、 存款作为主要配置资产， 提高了组合的平均剩余期 限，根据市场情况
提高了 短期 融资 券的 配置 比例， 在保 持稳 定 的 投资 收益的 同时 ，为 投资 者提 供了较 高的 流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类 基 金份额 净值 收益 率 为 2.2350% ；B 类 基金 份额 净值 收 益率 为 2.3568% ；
R 类 基金 份额 净值 收益 率 为 2.3619% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1761% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望未 来 ， 国 内经 济仍 存 在下行 的压 力 ， 但 企稳 可 期。 7 月 10 日 ， 李克 强总 理主持 召开 座谈 会，
就当前经济形势和经济工 作，听取专家和企业负责 人的意见建议。会议中指 出，我国经济增长动力
和下行压力并存，要坚持 宏观调控正确取向，实施 积极的财政政策和稳健的 货币政策，把创新宏观
调控与推进结构性改革有 机结合，更加精准有效地 实施定向调控和相机调控 ，防范和化解风险，确
保经济运行在合理区间。 会议中李总理强调了两点 ：一是要看到支持经济发 展的积极因素，经济长
期向好的基本面没有改变 ，二是强调改革和创新， 其中改革的重点还是简政 放权，创新的重点是新
兴产业和大众创业、万众 创新。6 月末，股票市场 大幅震荡 ，但随着各部门 稳定市场政策的迅速出
台，市场止跌企稳，投资 者信心得到恢复。我们相 信监管部门有能力稳定市 场，守住不发生系统风
险的底线。无论是从为经 济复苏创造平稳宽松的货 币条件还是从为资本市场 的健康发展提供保障的
角度来 看， 我们判 断货 币 政策在 下半 年有 望继 续维 持平稳 宽松 的状 态。 货 币 市场利 率继 续维 持低 位，
债券市场收益率曲线也将 在低位平坦化。总体而言 ，面对着较为平稳的货币 市场，我们将维持中等
的组合 剩余 期限 。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和适易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 款、 回购 、 金 融债和 信用 资质 相对 较好的 短期 融资 券为 主 ，
追求相对稳定的投资收益 。基金管理人始终将基金 资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的
追求之 上， 坚持 规范 运作 、审慎 投资 ，勤 勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收 益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易 方达天天理财货币市场基 金基金合同》，本基金每 日将各类基金份额
的已实 现收 益全 额分 配给 基金份 额持 有人 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达天天理财货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市 场基金管理暂行规定》、 《货币市场基金信息披露 特别规定》及其他有关
法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明
本报告期内，易方达天天 理财货币市场基金的管理 人——易方达基金管理有 限公司在易方达天
天理财 货币 市场 基金 的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率 、 基 金利润 分配 、基 金费 用
开支等问题上，严格遵循 《证券投资基金法》、《 货币市场基金管理暂行规 定》、《货币市场基金
信息披 露特 别规 定》 等有 关法律 法规 。
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达天天理财货币 市场基金 2015 年
半年度报告中财务指标、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内
容真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 16,064,382,923.85 17,258,400,695.94
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 22,042,792,577.22 15,985,383,769.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
22,042,792,577.22 15,935,383,769.36
资产支 持证 券投 资
- 50,000,000.00
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,993,354,050.03 3,175,231,802.83
应收证 券清 算款
- - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 401,709,516.29 446,133,491.85
应收股 利
- -
应收申 购款
2,119,067,310.71 67,054,570.26
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 102,950.90 25,000.00
资产总计
42,621,409,329.00 36,932,229,330.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,571,335,196.33 1,405,483,514.07
应付证 券清 算款
9,213,720.75 -
应付赎 回款
226,890,973.05 46,197,332.10
应付管 理人 报酬
9,092,300.76 8,823,396.29
应付托 管费
2,755,242.66 2,673,756.50
应付销 售服 务费
5,873,249.13 5,547,348.12
应付交 易费 用 6.4.7.7 575,209.43 398,083.16
应交税 费
- -
应付利 息
790,795.20 1,661,868.62
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 449,443.95 523,111.71
负债合 计
4,826,976,131.26 1,471,308,410.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 37,794,433,197.74 35,460,920,919.67
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
37,794,433,197.74 35,460,920,919.67
负债和 所有 者权 益总 计
42,621,409,329.00 36,932,229,330.24
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类基 金份 额净 值 1.0000 元，B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元，R
类基金 份额 净 值 1.0000 元 ；基金 份额 总 额 37,794,433,197.74 份 ，下 属分 级基 金的份 额总 额分 别为 ：
A 类 基金 份额 总 额 33,173,304,090.66 份，B 类基 金份 额总 额 2,992,593,382.57 份，R 类基 金份 额总 额
1,628,535,724.51 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
977,514,358.72 259,630,802.15
1.利息 收入
901,711,105.50 238,386,557.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 550,436,147.16 160,665,057.43
债券利 息收 入
330,464,244.95 70,626,129.37
资产支 持证 券利 息收 入
796,623.49 215,178.08
买入返 售金 融资 产收 入
20,014,089.90 6,880,193.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
75,779,034.04 21,244,244.20
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 75,779,034.04 21,244,244.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 24,219.18 -
减：二、费用
170,692,799.29 38,063,525.96
1．管 理人 报酬
59,799,599.30 13,864,613.50
2．托 管费
18,121,090.75 4,201,398.02
3．销 售服 务费
38,658,261.12 8,347,825.59
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
53,811,149.99 11,370,492.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
53,811,149.99 11,370,492.72
6．其 他费 用 6.4.7.15 302,698.13 279,196.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
806,821,559.43 221,567,276.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
806,821,559.43 221,567,276.19
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
35,460,920,919.67 - 35,460,920,919.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 806,821,559.43 806,821,559.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
2,333,512,278.07 - 2,333,512,278.07
其中：1.基 金申 购款 176,240,318,177.21 - 176,240,318,177.21
2.基金 赎回 款 -173,906,805,899.14 - -173,906,805,899.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -806,821,559.43 -806,821,559.43
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
37,794,433,197.74 - 37,794,433,197.74
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
6,229,812,309.95 - 6,229,812,309.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 221,567,276.19 221,567,276.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
2,572,519,994.45 - 2,572,519,994.45
其中：1.基 金申 购款 28,691,097,373.80 - 28,691,097,373.80
2.基金 赎回 款 -26,118,577,379.35 - -26,118,577,379.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -221,567,276.19 -221,567,276.19
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,802,332,304.40 - 8,802,332,304.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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易 方达天天 理财货币 市场基 金( 以下简称“ 本 基金”) 经 中国证券 监督管理 委员会( 以 下简称“中国
证监会”) 证监许可[2012]1634 号《关于核准易方 达天天理财货币市 场基金募集的批复》核准 ，由易
方达基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《易方达 天天理财货币市场基金
基金合 同 》 公 开募 集 。 经 向中国 证监 会备 案 ， 《易 方达天 天理 财货 币市 场基 金基金 合同 》 于 2013 年
3 月 4 日正 式生 效， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 3,860,179,631.65 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金
利息折 合 598,679.00 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定。本 基金 的基 金管 理
人为易 方达 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证
券投资基 金执 行< 企 业会 计 准则> 估值业 务及份 额净 值 计价有关 事项 的通知 》、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 和《企 业会 计准
则第 30 号—— 财务 报表 列 报》等 7 项会 计准 则； 上 述 7 项会 计准 则均自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。
2014 年 6 月， 财政 部修 订 了 《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 ， 在 2014 年年 度及 以后 期
间的财 务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 企业 所得 税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的债券的利息收 入及储蓄利息收入，由债 券发行企业及金融机构在 向基金派发债券的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 4,382,923.85
定期存 款 16,060,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 8,750,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 4,910,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 2,400,000,000.00
其他存 款 -
合计 16,064,382,923.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券 交易所 市场 - - - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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银行间 市场
22,042,792,5
77.22
22,108,533,100
.00
65,740,522.78 0.1739
合计
22,042,792,5
77.22
22,108,533,100
.00
65,740,522.78 0.1739
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,993,354,050.03 -
合计 1,993,354,050.03 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 450.05
应收定 期存 款利 息 23,855,556.15
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 374,811,214.62
应收买 入返 售证 券利 息 3,042,295.47
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 401,709,516.29
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 102,950.90
待摊费 用 - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 49 页
合计 102,950.90
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 575,209.43
合计 575,209.43
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 227,357.63
预提费 用 222,086.32
合计 449,443.95
6.4.7.9 实收基金
易方达 天天 理财 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 29,335,408,923.29 29,335,408,923.29
本期申 购 160,762,702,097.53 160,762,702,097.53
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -156,924,806,930.16 -156,924,806,930.16
本期末 33,173,304,090.66 33,173,304,090.66
易方达 天天 理财 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,576,582,323.74 5,576,582,323.74
本期申 购 10,070,780,459.92 10,070,780,459.92
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -12,654,769,401.09 -12,654,769,401.09
本期末 2,992,593,382.57 2,992,593,382.57
易方达 天天 理财 货 币 R
金额单 位： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 49 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 548,929,672.64 548,929,672.64
本期申 购 5,406,835,619.76 5,406,835,619.76
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -4,327,229,567.89 -4,327,229,567.89
本期末 1,628,535,724.51 1,628,535,724.51
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达 天天 理财 货 币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 678,622,254.27 - 678,622,254.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -678,622,254.27 - -678,622,254.27
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 99,671,790.15 - 99,671,790.15
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -99,671,790.15 - -99,671,790.15
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 R
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 28,527,515.01 - 28,527,515.01
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 49 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -28,527,515.01 - -28,527,515.01
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 114,143.79
定期存 款利 息收 入 549,932,149.63
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,493.00
其他 378,360.74
合计 550,436,147.16
6.4.7.12 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
45,340,061,033.42
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
44,918,579,366.22
减： 应 收利 息总 额 345,702,633.16
买卖债 券差 价收 入 75,779,034.04
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 24,219.18
合计 24,219.18
6.4.7.14 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均入 成本 ，本 报告 期未产 生交 易费 用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 49 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 69,973.06
银行间 账户 维护 费 17,853.84
其他 1,638.75
合计 302,698.13
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 49 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
59,799,599.30 13,864,613.50
其中：支付销售机 构的客户
维护费
25,632,828.26 4,944,192.16
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后， 由
基金托 管人 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休
假或不 可抗 力等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
18,121,090.75 4,201,398.02
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的,0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后， 由
基金托 管人 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节假 日、公 休日 或不 可抗 力
等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关 本期 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 49 页
联方名 称 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货
币 B
易方达 天天 理财 货
币 R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
4,427,103.05 127,495.82 0.00 4,554,598.87
中国工 商银 行 6,394,203.10 34,480.77 0.00 6,428,683.87
广发证 券 - - - -
合计 10,821,306.15 161,976.59 0.00 10,983,282.74
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币A
易方达 天天 理财 货
币B
易方达 天天 理财 货
币R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
1,502,646.18 88,836.75 0.00 1,591,482.93
中国工 商银 行 1,603,736.12 695.06 0.00 1,604,431.18
广发证 券 - - - -
合计 3,106,382.30 89,531.81 - 3,195,914.11
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ；
本基 金 B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ；
本基 金 R 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0 ；
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 销售 服务 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销售 服 务费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。基 金管 理人 和基 金托管 人核 对一 致后 ，由 基金托 管人 于次 月 前 3
个工作 日内 从基 金资 产中 划出， 经注 册登 记机 构分 别支付 给各 个基 金销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、
公休日 或不 可抗 力等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 49 页
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
112,230,504.66
152,224,77
2.95
- -
14,778,800,00
0.00
1,336,349
.43
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
72,541,085.89
599,737,56
7.67
- -
2,364,580,000.
00
168,440.1
7
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
易方达 天天
理财货 币A
易方达 天天 理财
货币B
易方达 天天
理财货 币R
易方达 天天 理
财货币A
易方达 天天 理财 货
币B
易方达 天天 理
财货币R
期 初 持
有 的 基
金份额
- - - - - -
期 间 申
购 / 买入
总份额
- 790,764,228.01 - - 1,215,630,309.89 -
期 间 因
拆 分 变
动份额
- - - - - -
减： 期 间
赎回/ 卖
出 总 份
额
- 340,185,691.21 - - 1,140,000,000.00 -
期 末 持
有 的 基
金份额
- 450,578,536.80 - - 75,630,309.89 -
期 末 持
有 的 基
金 份 额
占 基 金
总 份 额
- 15.06% - - 9.85% - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 49 页
比例
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达天天理财货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 天天 理财 货币A 本 期末
2015 年6 月30 日
易方达 天天 理财 货币A 上 年度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广东省 易方 达教 育
基金会
569,489.36 0.00% 557,036.06 0.00%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
易方达天天理财货币 B
无。
易方达天天理财货币 R
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
1,604,382,923.85 128,377,643.98 1,302,091,102.49 43,599,291.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 49 页
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行
011570003
15 赣 高速
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011592002
15 电 科院
SCP002
分销 700,000 70,000,000.00
中国工 商银
行
011599153
15 山钢
SCP004
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国工 商银
行
041553017
15 兖 州煤 业
CP001
分销 2,300,000 230,000,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 041462006
14 南 通国 投
CP001
分销 800,000 80,000,000.00
广发证 券 071401005
14 招商
CP005
分销 1,500,000 149,962,500.00
广发证 券 041459014
14 广 汇能 源
CP001
分销 100,000 9,990,000.00
中国工 商银
行
041455003
14 金隅
CP001
分销 200,000 20,000,000.00
中国工 商银
行
041459007
14 国 电集
CP001
分销 2,200,000 220,000,000.00
中国工 商银
行
011474002
14 陕 煤化
SCP002
分销 800,000 79,820,000.00
中国工 商银
行
011423002
14 大唐
SCP002
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011420006
14 中铝
SCP006
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011420004
14 中铝
SCP004
分销 2,500,000 250,000,000.00
中国工 商银
行
011487001
14 中 电建
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、易 方达 天天 理财 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 49 页
实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
678,622,254.27 - -
678,622,254.
27
-
2、易 方达 天天 理财 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
99,671,790.15 - -
99,671,790.1
5
-
3、易 方达 天天 理财 货币 R
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
28,527,515.01 - -
28,527,515.0
1
-
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 4,571,335,196.33 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011420008
14 中铝
SCP008
2015-07-01 100.00 1,500,000 150,004,892.54
011481006
14 淮 南矿
SCP006
2015-07-01 100.00 1,100,000 110,001,520.10
011481007
14 淮 南矿
SCP007
2015-07-01 100.11 2,000,000 200,214,078.17
011574001 15 陕 煤化 2015-07-01 100.25 1,640,000 164,402,026.72 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 49 页
SCP001
011599243
15 山钢
SCP005
2015-07-01 99.77 800,000 79,814,342.86
041453085 14 冀中 CP001 2015-07-01 100.12 2,000,000 200,234,073.62
041454048
14 渝 机电
CP001
2015-07-01 100.13 1,000,000 100,131,461.89
041455030
14 嘉 公路
CP001
2015-07-01 100.14 500,000 50,071,652.29
041456040
14 华 电新 疆
CP001
2015-07-01 100.65 300,000 30,194,194.50
041458058
14 凌 工业
CP001
2015-07-01 99.94 200,000 19,987,005.10
041458081 14 山钢 CP005 2015-07-01 100.21 1,300,000 130,273,503.12
041459052 14 中冶 CP002 2015-07-01 100.16 600,000 60,094,570.53
041460078
14 津 政投
CP001
2015-07-01 100.13 400,000 40,051,318.11
041460083
14 皖 建工
CP001
2015-07-01 100.22 600,000 60,129,822.68
041462028
14 南 山集
CP002
2015-07-01 100.11 1,000,000 100,108,573.82
041462029
14 渝 交投
CP001
2015-07-01 100.17 600,000 60,103,659.12
041462031
14 九 龙江
CP001
2015-07-01 100.10 1,000,000 100,099,437.99
041464060
14 泰 交通
CP001
2015-07-01 100.25 500,000 50,123,516.81
041468004
14 津 旅游
CP001
2015-07-01 100.09 300,000 30,027,473.75
041469058 14 方正 CP002 2015-07-01 100.07 1,000,000 100,069,506.89
041471008
14 株 城发
CP001
2015-07-01 100.71 300,000 30,213,577.70
041566002
15 淮 南矿 业
CP001
2015-07-01 100.67 2,200,000 221,482,809.66
071503005 15 中信 CP005 2015-07-01 99.99 300,000 29,998,450.69
071511004
15 国 信证 券
CP004
2015-07-01 100.00 800,000 79,997,648.02
100225 10 国开 25 2015-07-01 99.98 1,500,000 149,966,190.81
100230 10 国开 30 2015-07-01 100.06 700,000 70,040,015.53
120229 12 国开 29 2015-07-01 100.03 200,000 20,005,724.04
120414 12 农发 14 2015-07-01 100.15 800,000 80,118,934.77
140223 14 国开 23 2015-07-01 100.21 5,500,000 551,159,883.84
140230 14 国开 30 2015-07-01 100.18 900,000 90,161,862.22
140357 14 进出 57 2015-07-01 100.19 1,300,000 130,245,125.56
140443 14 农发 43 2015-07-01 100.15 2,300,000 230,351,385.96 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 49 页
140444 14 农发 44 2015-07-01 100.28 800,000 80,222,238.61
011599028
15 山钢
SCP001
2015-07-02 100.00 900,000 90,000,414.14
011599036
15 潞安
SCP001
2015-07-02 100.59 700,000 70,410,216.83
011599089
15 山钢
SCP002
2015-07-02 100.38 1,500,000 150,573,680.09
011599138
15 山钢
SCP003
2015-07-02 100.27 1,680,000 168,461,443.92
011599153
15 山钢
SCP004
2015-07-02 99.99 2,000,000 199,973,002.08
011599157
15 潞安
SCP002
2015-07-02 100.04 700,000 70,025,305.54
011599243
15 山钢
SCP005
2015-07-02 99.77 1,700,000 169,605,478.59
041466024 14 包钢 CP001 2015-07-02 100.21 800,000 80,166,170.42
合计
45,920,000 4,599,316,189.63
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估” 的健全的风 险
监控体系。本基金为货币 市场基金，预期风险和预 期收益均低于股票 型基金 、混合型基金及债券型
基金，属证券投资基金中 的较低风险收益品种。日 常经营活动中本基金面临 的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风 险，本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制
在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳的 平衡，以实现“ 风险和收益 相匹配”的风
险收益 目标 。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 49 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 在 银行 间同 业市 场主 要 通过交 易对 手库 制度 防范 交易对 手风 险。 于 2015
年 6 月 30 日， 本 基金 持有 的除国 债、 央行票 据和 政 策性金 融债 以外 的债 券占 基金资 产净 值的 比例 为
54.15%(2014 年 12 月 31 日：40.82%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 12,802,961,387.23 9,928,045,042.64
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 9,563,615,203.18 6,365,268,180.82
合计 22,366,576,590.41 16,293,313,223.46
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、
政策性 金融 债、 央票 及未 有三方 机构 评级 的短 期融 资券。3. 债券 投资 以全 价 列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 51,027,201.43 50,436,876.71
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 51,027,201.43 50,436,876.71
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政
策性金 融债 和央 票。3. 债 券投资 以全 价列 示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 49 页
变现比例、压力测试等方 法评估组合的流动性风险 。本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工
具， 包括 现金 ， 通知 存款 ， 一 年以 内( 含 一年) 的 银行 定期存 款和 大额 存单 ， 短 期融资 券 ， 剩 余期 限在
397 天 以内( 含 397 天) 的 债 券、中 期票 据、 资产 支持 证券， 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的 债券 回购 ，剩
余 期 限在 一年 以 内(含一年) 中 央 银 行票 据以 及法 律 法规 或 中国 证监 会 允许 货币市 场 基金 投资 的 其他
金融工 具。 期末 除 6.4.12 列示券 种流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让外 ，其 余均 能及时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,064,382,923.8
5
- - -
16,064,382,923.8
5
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
22,042,792,577.2
2
- - -
22,042,792,577.2
2
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
1,993,354,050.03 - - - 1,993,354,050.03
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 401,709,516.29 401,709,516.29
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 368,638,289.95 - - 1,750,429,020.76 2,119,067,310.71
递延所 得税
资产
- - - - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 49 页
其他资 产 - - - 102,950.90 102,950.90
资产总 计
40,469,167,841.0
5
- - 2,152,241,487.95
42,621,409,329.0
0
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
4,571,335,196.33 - - - 4,571,335,196.33
应付证 券清
算款
- - - 9,213,720.75 9,213,720.75
应付赎 回款 - - - 226,890,973.05 226,890,973.05
应付管 理人
报酬
- - - 9,092,300.76 9,092,300.76
应付托 管费 - - - 2,755,242.66 2,755,242.66
应付销 售服
务费
- - - 5,873,249.13 5,873,249.13
应付交 易费
用
- - - 575,209.43 575,209.43
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 790,795.20 790,795.20
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 449,443.95 449,443.95
负债总 计
4,571,335,196.33 - - 255,640,934.93
4,826,976,131.
26
利 率 敏 感 度
缺口
35,897,832,644.7
2
- - 1,896,600,553.02
37,794,433,197.7
4
上年度 末
2014 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
17,258,400,695.9
4
- - -
17,258,400,695.9
4
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
15,985,383,769.3
6
- - -
15,985,383,769.3
6 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 49 页
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
3,175,231,802.83 - - - 3,175,231,802.83
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 446,133,491.85 446,133,491.85
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 67,054,570.26 67,054,570.26
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 25,000.00 25,000.00
资产总 计
36,419,016,268.1
3
- - 513,213,062.11
36,932,229,330.2
4
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
1,405,483,514.07 - - - 1,405,483,514.07
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 46,197,332.10 46,197,332.10
应付管 理人
报酬
- - - 8,823,396.29 8,823,396.29
应付托 管费 - - - 2,673,756.50 2,673,756.50
应付销 售服
务费
- - - 5,547,348.12 5,547,348.12
应付交 易费
用
- - - 398,083.16 398,083.16
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 1,661,868.62 1,661,868.62
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 523,111.71 523,111.71
负债总 计 1,405,483,514.07 - - 65,824,896.50 1,471,308,410.57
利率敏 感度
缺口
35,013,532,754.0
6
- - 447,388,165.61
35,460,920,919.6
7
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 49 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 25,235,396.60 15,961,954.45
2.市场 利率 上升 25 个基 点 -25,156,465.35 -15,920,314.59
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 22,042,792,577.22 51.72
其中： 债券 22,042,792,577.22 51.72
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,993,354,050.03 4.68
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,064,382,923.85 37.69 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 49 页
4 其他各 项资 产 2,520,879,777.90 5.91
5 合计 42,621,409,329.00 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.55
其中： 买断 式回 购融 资 0.07
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,571,335,196.33 12.10
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占 基
金资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 合同 约定“ 本 基金 投 资组合 的平 均剩 余期 限在 每个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本 报告期 内，
本基金 投资 组合 平均 剩余 期限无 超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％） 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 49 页
1 30 天 以内 28.91 12.12
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 8.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 19.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 23.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） 26.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 106.10 12.12
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,002,661,522.65 5.30
其中： 政策 性金 融债 1,892,665,423.94 5.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,990,242,033.96 52.89
6 中期票 据 49,889,020.61 0.13
7 其他 - -
8 合计 22,042,792,577.22 58.32
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 49 页
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140223 14 国开 23 6,500,000 651,370,771.81 1.72
2 011474007 14 陕 煤化 SCP007 5,000,000 500,988,318.73 1.33
3 140443 14 农发 43 4,100,000 410,626,383.67 1.09
4 041473005 14 马 鞍钢 铁 CP001 3,500,000 351,190,213.96 0.93
5 011581001 15 淮 南矿 SCP001 3,000,000 301,312,282.25 0.80
6 011599407 15 豫 能源 SCP002 2,800,000 279,905,025.95 0.74
7 041465006 14 北 营钢 铁 CP001 2,500,000 251,793,183.79 0.67
8 011599243 15 山钢 SCP005 2,500,000 249,419,821.45 0.66
9 041553017 15 兖 州煤 业 CP001 2,300,000 231,920,381.53 0.61
10 041453118 14 酒钢 CP002 2,300,000 231,154,705.28 0.61
7.6“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 23
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3348%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0296%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1172%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据） 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本， 按 实
际利率 计算 其摊 余成 本及 各期利 息收 入， 每日 计提 收益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实际 利
率差异 较小 的， 也可 采用 合同利 率计 算确 定利 息收 入； 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 49 页
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与
基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值 的方 法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余
成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 ％ 的情 况。
7.8.3 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 401,709,516.29
4 应收申 购款 2,119,067,310.71
5 其他应 收款 102,950.90
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,520,879,777.90
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 49 页
易方达 天天 理财
货币 A
893,556 37,125.04 94,032,851.80 0.28%
33,079,271,238
.86
99.72%
易方达 天天 理财
货币 B
188
15,918,049.
91
1,817,794,265.
84
60.74%
1,174,799,116.
73
39.26%
易方达 天天 理财
货币 R
173
9,413,501.3
0
1,628,535,724.
51
100.00% 0.00 0.00%
合计 893,917 42,279.58
3,540,362,842.
15
9.37%
34,254,070,355
.59
90.63%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 天天 理财 货 币 A 50,812,716.75 0.1532%
易方达 天天 理财 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 天天 理财 货 币 R 0.00 0.0000%
合计 50,812,716.75 0.1344%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A >=100
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 0~10
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货
币 B
易方达 天天 理财 货
币 R
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 4 3,017,838,433.09 841,741,198.56 600,000.00 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 49 页
日）基 金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,335,408,923.29 5,576,582,323.74 548,929,672.64
本报告 期基 金总 申购 份额 160,762,702,097.53 10,070,780,459.92 5,406,835,619.76
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 156,924,806,930.16 12,654,769,401.09 4,327,229,567.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,173,304,090.66 2,992,593,382.57 1,628,535,724.51
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 49 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的
选择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 - -
1,915,500
,000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农商银 行推 出定 期定 额投 资业务 及参 加龙 湾
农商银 行申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-15
2
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推出定 期定 额投 资业 务及 参加上 海证 券申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-19
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-26
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
5
易方达 天天 理财 货币 市场 基金春 节前 两个 工
作日暂 停申 购、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-09
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加泉 州银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-10
7
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2015-02-17 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 49 页
人网站
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-20
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建投期 货推 出定 期定 额投 资业务 及参 加中 信
建投期 货申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-23
10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整在 交通 银
行的货 币基 金实 时提 现业 务适用 范围 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-26
11
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加瑞 丰银 行申购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 招商 证券 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-03
13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加成 都农 商
银行为 易方 达天 天理 财货 币市场 基金 销售 机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-03
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-10
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-23
16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-24
17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于成 立易 方达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-29
18
易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加吴 江农 村
商业银 行为 易方 达天 天理 财货币 市场 基金 销
售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-05-28
19
易方达 基金 管理 有限 公司 对市场 上出 现假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-11 易方达天天理财货币市场基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 49 页
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 天天理 财货 币市 场基 金募 集的文 件；
2.《易 方达 天天 理财 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3.《易 方达 天天 理财 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
