兴全可转债混合型证券投资基金
2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月26日
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页 共 48 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页 共 48 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页 共 48 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全可转债混合型证券投资基金
基金简称 兴全可转债混合
场内简称 -
基金主代码 340001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 11日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,156,580,270.30份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成
本获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选
择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个
券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、
公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应
的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上
涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并
充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体
系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的
套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为
核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估
的股票进行投资。
业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300指数＋
5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场
中高端。
注： 自2015年1月 26 日起， 本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300
指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×同业
存款利率” 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页 共 48 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 蒋松云
联系电话 021-20398888 010-66105799
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市张杨路500 号时代
广场 19-20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 兰荣 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业全球基金管理有限公司 上海市浦东新区张杨路 500 号时代
广场 19-20楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 809,879,594.39
本期利润 527,594,171.24
加权平均基金份额本期利润 0.2060
本期加权平均净值利润率 13.27% 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页 共 48 页
本期基金份额净值增长率 9.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 257,894,759.98
期末可供分配基金份额利润 0.1196
期末基金资产净值 2,735,811,593.35
期末基金份额净值 1.2686
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 621.95%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.23% 2.67% -22.83% 4.91% 8.60% -2.24%
过去三个月 2.96% 1.98% -7.60% 3.39% 10.56% -1.41%
过去六个月 9.25% 1.79% -5.67% 2.73% 14.92% -0.94%
过去一年 56.82% 1.58% 39.77% 2.11% 17.05% -0.53%
过去三年 81.88% 1.06% 43.55% 1.31% 38.33% -0.25%
自基金合同
生效起至今
621.95% 0.85% 177.20% 1.12% 444.75% -0.27%
注：1、自 2015年1月26日起，本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普
300 指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×
同业存款利率”。
2、本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取中证可转换债券指数和沪深 300指数
分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准“中证可转换债券指数”是国内较权威的可转债指
数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。沪深 300指数代表效果较好。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页 共 48 页
Return t =80%×（中证可转换债券指数 t / 中证可转换债券指数 t-1-1） +15％× （沪深 300
指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1）+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1,2,3,… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2015年6 月30 日。
2、按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2004 年 5 月
11 日至 2004 年 11 月 10 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例
限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页 共 48 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经证监基金字[2003] 100 号
文批准于2003 年9月 30 日成立。2008年 1 月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了
公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为
公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国
际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球
人寿基金管理有限公司”， 公司注册资本由9800万元变更为 1.2亿元人民币。 2008 年7 月7 日，
经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”
变更为“兴业全球基金管理有限公司”， 同时， 公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币 1.5
亿元人民币，其中两股东出资比例不变。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选股票型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨云
总经理助
理、固定收
益部总监、
本基金、兴
全保本混合
型证券投资
基金和兴全
货币市场基
金基金经理
2007年2月6
日
- 13 年
理学硕士，历任申银万
国证券研究所金融工
程部、策略部研究员；
兴全可转债混合型证
券投资基金的基金经
理助理、兴业全球基金
管理有限公司基金管
理部副总监。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页 共 48 页
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全可转债
混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于
市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
虽然上半年我国GDP增速仍维持在 7%的增速，但年初以来经济增长出现了明显的下降，工业
增速从去年四季度的 7.6%下降至今年二季度的 6.2%，下降 1.4 个百分点。另外，从 PMI 指数来
看，6 月汇丰 PMI 指数预览值回升至 49.6，经济景气恶化速度趋缓。从政策来看，一系列稳增长
政策在近期密集出台，这些政策虽不足以扭转经济的大趋势，但短期对基建投资有一定的稳定作
用。房地产销售5 月出现大幅回升，其中 5 月增长24.3%，地产市场的回暖将对房地产投资产生
一定的效果，房地产投资下滑趋势出现放缓，甚至企稳。短期总需求可能略有改善。预计短期（三
季度）GDP 增长同比将企稳、环比小幅反弹。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页 共 48 页
从货币环境看，5 月份社融的环比增速出现反弹，但中长期信贷仍在低位徘徊。去年底以来
的三次“降息”一定程度上压低了名义利率，但由于银行惜贷推升风险溢价，加上物价加速下行，
实际融资成本不降反升，实际融资成本抬升制约内生增长。因此，从融资需求而言并未看到明显
的反弹。
股市的持续上涨使得存量转债大部分都满足了赎回条件，存量规模和品种急剧萎缩。同时，
基于存续的转债都处于价格和溢价双高的状态以及我们对股市相对较谨慎的预期，基金的转债仓
位下降较大。如果转债与股票比较，转债在当前价格下风险收益比甚至不如股票，因此基金在股
票持仓上保持了一个中性的持仓，而股票和转债整体的持仓相对较为谨慎。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率9.25%，同期业绩比较基准收益率-5.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内通胀对货币政策放松难构成制约。PPI 持续在负值区域，近几个月 CPI 仍在 2 以下波
动，通胀今年以来弱于一般的季节性规律，通胀对货币政策放松短期尚难构成制约。
货币政策有进一步调整的可能。考虑到美国加息美元走强等因素导致阶段性资金流出压力，
可能会对银行间资金面产生了一些负面的影响，央行的对冲政策会相机而动。同时，由于房地产
去库存将继续对总需求产生负面的影响，需求疲弱导致价格水平下行，准备金率与名义利率有继
续下行的空间。 在总需求相对疲弱，地方政府债务压力较大的背景下，中央政府财政支出的上升
将成为刺激需求的重要手段。
从股票市场看，本轮行情与历史不同的一个重要方面，就是杠杆资金对行情的影响。除了券
商两融外，还有很多不透明的场外配资，加上伞形信托等，杠杆资金数量巨大，一旦市场下行，
就很容易出现踩踏和负反馈效应，这点在近期的市场中得到了充分的验证。本轮调整最根本原因
是巨大的获利盘和高估值，尽管部分蓝筹股估值较低，但多数行业的估值水平明显偏高。经过本
轮市场的暴跌和部分强行平仓后，杠杆资金总量将有所减少，市场的风险意识也会提高，但大多
数行业的估值仍然较高，未来成长股的分化不可避免，很多股票需要等待业绩。相对而言，部分
大盘股和消费类股票前期涨幅较小，估值不贵，后续的股价表现可能更为稳健。
从转债市场来说，由于目前转债的极度稀缺性，在转债基金及债基的配置需求驱动下，市场
给予转债较高的溢价，因此转债目前的价格没有多大吸引力。目前转债市场剩余的可交易品种屈
指可数,转债投资的池塘几近干涸。 对于这么一种广受投资者青睐的证券品种及和细分市场竟然变
成这样一种极度萎缩的局面,确实让我们感到难过和痛心， 相信目前市场上十余只以转债为主要投兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页 共 48 页
资对象的公募基金以及相关私募产品也都有同感。
由于转债市场的大幅缩水，本基金接下来拟再次召集持有人大会，增加类转债品种以适应当
前的严峻现状。同时，我们也不得不用我们微薄的声音再度呼吁，希望管理层能尽快放松可转债
发行条件，修改发行条例，把市场的东西更多地交于市场，让转债市场可以逐渐恢复丰沛的供给。
我们期待下半年的转债市场可以多多蓄水，转债投资市场可以有更多的投资选择，让转债基金的
持有人可以充分享受转债这一投资品种的独特优势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次，收益分配比例不低于净收益的 90%，收益分
配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内本基金实施利润分配 2 次，共分配利润
3,147,528,773.95元，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 48 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球基金管理有限公司在兴
全可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了
2次利润分配，分配金额为 3,147,528,773.95 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全可转债混合型证券投资基金
2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 494,718,240.30 150,137,946.74
结算备付金
10,963,602.72 29,183,062.21
存出保证金
3,273,220.84 560,862.62
交易性金融资产 6.4.7.2 1,759,869,139.53 4,073,971,505.65
其中：股票投资
616,112,510.67 1,010,381,005.65 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
基金投资
- -
债券投资
1,143,756,628.86 3,063,590,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 534,756,202.33 329,970,934.96
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 9,217,582.03 14,782,873.61
应收股利
- -
应收申购款
3,875,314.03 11,145,972.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,816,673,301.78 4,609,753,158.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 50,000,000.00
应付证券清算款
30,389,302.82 17,650,512.49
应付赎回款
42,148,249.66 21,500,748.77
应付管理人报酬
3,505,866.50 4,440,455.84
应付托管费
674,205.08 853,933.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,812,197.74 4,135,163.25
应交税费
- -
应付利息
- 6,921.68
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 331,886.63 230,418.34
负债合计
80,861,708.43 98,818,154.18
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,156,580,270.30 2,803,247,209.18
未分配利润 6.4.7.10 579,231,323.05 1,707,687,795.38
所有者权益合计
2,735,811,593.35 4,510,935,004.56
负债和所有者权益总计
2,816,673,301.78 4,609,753,158.74
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2686 元，基金份额总额 2,156,580,270.30
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6月 30日
一、收入
579,222,806.04 215,670,819.70
1.利息收入
14,699,774.48 14,689,031.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,237,461.22 377,538.98
债券利息收入
8,282,103.55 14,291,492.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,180,209.71 19,999.98
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
834,222,974.83 107,068,277.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 453,522,521.32 117,219,393.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 378,587,525.74 -13,035,156.52
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,112,927.77 2,884,040.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -282,285,423.15 93,633,225.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 12,585,479.88 280,285.46
减：二、费用
51,628,634.80 32,644,769.60
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 25,497,870.78 17,482,154.33
2．托管费 6.4.10.2.2 4,903,436.67 3,361,952.77
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 18,818,069.64 2,975,367.45
5．利息支出
2,224,533.67 8,656,933.82
其中：卖出回购金融资产支出
2,224,533.67 8,656,933.82
6．其他费用 6.4.7.20 184,724.04 168,361.23
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
527,594,171.24 183,026,050.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
527,594,171.24 183,026,050.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,803,247,209.18 1,707,687,795.38 4,510,935,004.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 527,594,171.24 527,594,171.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-646,666,938.88 1,491,478,130.38 844,811,191.50
其中：1.基金申购款 6,960,199,618.99 4,886,966,347.43 11,847,165,966.42
2.基金赎回款 -7,606,866,557.87 -3,395,488,217.05 -11,002,354,774.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -3,147,528,773.95 -3,147,528,773.95
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,156,580,270.30 579,231,323.05 2,735,811,593.35
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,473,615,007.01 310,146,017.77 2,783,761,024.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 183,026,050.10 183,026,050.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-66,134,645.83 -14,342,707.16 -80,477,352.99
其中：1.基金申购款 395,229,082.35 54,386,073.08 449,615,155.43
2.基金赎回款 -461,363,728.18 -68,728,780.24 -530,092,508.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -68,744,742.71 -68,744,742.71
五、 期末所有者权益 （基 2,407,480,361.18 410,084,618.00 2,817,564,979.18 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全可转债混合型证券投资基金（原名兴业可转债混合型证券投资基金）(以下简称“本基
金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]27 号文《关
于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为
管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为
3,282,404,810.93份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为
及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基
金于2011年1月1日起更名为兴全可转债混合型证券投资基金。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债
券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债 30%～
95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%） ，股票不高于30%，现金和到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
本基金的业绩比较基准为：自2015年1月26日起，本基金业绩比较基准由“80%×天相可转
债指数＋15%×中信标普 300 指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋
15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率”
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见6.5.4。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求，
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第
三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 494,718,240.30
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 - 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
其他存款 -
合计： 494,718,240.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 520,015,436.41 616,112,510.67 96,097,074.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 821,780,877.30 943,074,628.86 121,293,751.56
银行间市场 201,012,160.00 200,682,000.00 -330,160.00
合计 1,022,793,037.30 1,143,756,628.86 120,963,591.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,542,808,473.71 1,759,869,139.53 217,060,665.82
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 534,756,202.33 -
合计 534,756,202.33 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
应收活期存款利息 114,369.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,440.24
应收债券利息 8,949,891.03
应收买入返售证券利息 147,555.80
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,325.61
合计 9,217,582.03
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,808,465.86
银行间市场应付交易费用 3,731.88
合计 3,812,197.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 97,385.01
预提费用 148,767.52
其他 85,734.10
合计 331,886.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,803,247,209.18 2,803,247,209.18 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
本期申购 6,960,199,618.99 6,960,199,618.99
本期赎回(以"-"号填列) -7,606,866,557.87 -7,606,866,557.87
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,156,580,270.30 2,156,580,270.30
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 779,674,307.58 928,013,487.80 1,707,687,795.38
本期利润 809,879,594.39 -282,285,423.15 527,594,171.24
本期基金份额交易
产生的变动数
1,815,869,631.96 -324,391,501.58 1,491,478,130.38
其中：基金申购款 2,656,845,716.47 2,230,120,630.96 4,886,966,347.43
基金赎回款 -840,976,084.51 -2,554,512,132.54 -3,395,488,217.05
本期已分配利润 -3,147,528,773.95 - -3,147,528,773.95
本期末 257,894,759.98 321,336,563.07 579,231,323.05
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 3,901,836.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 312,073.76
其他 23,550.74
合计 4,237,461.22
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
卖出股票成交总额 8,042,242,043.29
减：卖出股票成本总额 7,588,719,521.97 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
买卖股票差价收入 453,522,521.32
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
378,587,525.74
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
378,587,525.74
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
4,549,959,887.44
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
4,152,719,111.84
减：应收利息总额 18,653,249.86
买卖债券差价收入 378,587,525.74
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
股票投资产生的股利收益 2,112,927.77 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,112,927.77
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -282,285,423.15
——股票投资 16,708,792.88
——债券投资 -298,994,216.03
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -282,285,423.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 12,021,722.65
转换费收入 563,756.98
其他 0.25
合计 12,585,479.88
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用 18,818,069.64
银行间市场交易费用
-
合计
18,818,069.64
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 99,178.95
帐户维护费 18,000.00
其它费用 10,000.00
银行汇划费 7,956.52
合计 184,724.04
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于2015年7月7日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.10元进行分
红，实际分配收益为人民币 235,264,834.88元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 5,039,884,635.08 44.77% 583,188,901.68 32.70%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 1,425,675,908.19 45.40% 36,578,429.40 3.22%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 10,298,400,000.00 59.35% 3,050,000,000.00 24.92%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 3,587,155.61 38.16% 1,093,840.49 28.72%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 415,594.86 25.76% 69,912.83 19.90%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,497,870.78 17,482,154.33
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,513,410.26 2,690,154.96
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1. 30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×1. 30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,903,436.67 3,361,952.77
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
期初持有的基金份额 67,023,209.34 62,563,900.45 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
期间申购/买入总份额 25,680,877.97 1,663,786.02
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 92,704,087.31 64,227,686.47
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.2987% 2.6678%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份
额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 494,718,240.30 3,901,836.72 6,122,779.73 289,056.60
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年5
月18 日
- 2015 年
5 月 18
日
3.800 2,254,864,239.47 512,425,228.16 2,767,289,467.63
2 2015 年1
月 9 日
- 2015 年
1月9日
1.320 171,102,917.21 209,136,389.11 380,239,306.32
合
计
- - 5.120 2,425,967,156.68 721,561,617.27 3,147,528,773.95
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300336
新文
化
2015年2
月10 日
2016
年 2 月
11 日
非公开
发行流
通受限
26.75 16.56 810,000 21,667,500.00 13,413,600.00 -
300336
新文
化
2015年5
月26 日
2016
年 2 月
11 日
非公开
转增
- - 972,000 - 16,096,320.00 -
600401
*ST海
润
2014年9
月16 日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行流
通受限
7.72 3.82 2,550,000 19,686,000.00 9,741,000.00 -
600401
*ST海
润
2015年5
月28 日
2015
年 9 月
14 日
非公开
转增
- - 5,100,000 - 19,482,000.00 -
300487
蓝晓
科技
2015年6
月24 日
2015
年 7 月
2 日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
300480
光力
科技
2015年6
月25 日
2015
年 7 月
2 日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
300436
广生
堂
2015年4
月16 日
2016
年 4 月
15 日
新股流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
注：1、本基金持有的非公开发行股票新文化，于2015 年5月 26 日实施2014年度权益分配方案，
向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税） ，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本基金新增
972,000 股。
2、本基金持有的非公开发行股票*ST海润，于 2015 年 5月 28 日实施2014年度权益分配方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增20股。本基金新增 5,100,000 股。
3. *ST海润原名“海润光伏”，自 2015年4 月24 日更名为*ST海润。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
因
603111
康尼
机电
2015
年 5 月
18 日
筹划
重大
事项
38.58 - - 500,003 16,394,313.12 19,290,115.74 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年7月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
000566
海南
海药
2015
年 6 月
18 日
筹划
重大
事项
40.75 - - 511,594 24,519,202.02 20,847,455.50 -
002527
新时
达
2015
年 6 月
15 日
筹划
重大
事项
24.25 - - 2,063,415 38,185,662.25 50,037,813.75 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 494,718,240.30 - - - - - 494,718,240.30
结算备付金 10,963,602.72 - - - - - 10,963,602.72
存出保证金 3,273,220.84 - - - - - 3,273,220.84
交易性金融
资产
120,778,251.20 200,682,000.00 - 822,296,377.66 - 616,112,510.67 1,759,869,139.53
买入返售金
融资产
534,756,202.33 - - - - - 534,756,202.33 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
应收利息 - - - - - 9,217,582.03 9,217,582.03
应收申购款 142,268.71 - - - - 3,733,045.32 3,875,314.03
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,164,631,786.10 200,682,000.00 - 822,296,377.66 - 629,063,138.02 2,816,673,301.78
负债
应付证券清
算款
- - - - - 30,389,302.82 30,389,302.82
应付赎回款 - - - - - 42,148,249.66 42,148,249.66
应付管理人
报酬
- - - - - 3,505,866.50 3,505,866.50
应付托管费 - - - - - 674,205.08 674,205.08
应付交易费
用
- - - - - 3,812,197.74 3,812,197.74
其他负债 - - - - - 331,886.63 331,886.63
负债总计 - - - - - 80,861,708.43 80,861,708.43
利率敏感度
缺口
1,164,631,786.10 200,682,000.00 - 822,296,377.66 - 548,201,429.59 2,735,811,593.35
上年度末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 150,137,946.74 - - - - - 150,137,946.74
结算备付金 29,183,062.21 - - - - - 29,183,062.21
存出保证金 560,862.62 - - - - - 560,862.62
交易性金融
资产
384,572,446.80 1,604,212,374.01 226,849,463.61 793,718,910.42 54,237,305.16 1,010,381,005.65 4,073,971,505.65
买入返售金
融资产
329,970,934.96 - - - - - 329,970,934.96
应收利息 - - - - - 14,782,873.61 14,782,873.61
应收申购款 409,226.39 - - - - 10,736,746.56 11,145,972.95
其他资产 - - - - - - -
资产总计 894,834,479.72 1,604,212,374.01 226,849,463.61 793,718,910.42 54,237,305.16 1,035,900,625.82 4,609,753,158.74
负债
卖出回购金
融资产款
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 17,650,512.49 17,650,512.49
应付赎回款 - - - - - 21,500,748.77 21,500,748.77
应付管理人
报酬
- - - - - 4,440,455.84 4,440,455.84
应付托管费 - - - - - 853,933.81 853,933.81
应付交易费
用
- - - - - 4,135,163.25 4,135,163.25 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
应付利息 - - - - - 6,921.68 6,921.68
其他负债 - - - - - 230,418.34 230,418.34
负债总计 50,000,000.00 - - - - 48,818,154.18 98,818,154.18
利率敏感度
缺口
844,834,479.72 1,604,212,374.01 226,849,463.61 793,718,910.42 54,237,305.16 987,082,471.64 4,510,935,004.56
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
利率 +1% -1,229,697.17 -2,090,845.48
利率 -1% 1,267,087.17 2,140,321.23
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为不超过基金资产净值的30%；可转债为 30%-95%；现金
和到期日在一年以内的政府债券的比例在5%以上。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 616,112,510.67 22.52 1,010,381,005.65 22.40
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,143,756,628.86 41.81 3,063,590,500.00 67.91
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,759,869,139.53 64.33 4,073,971,505.65 90.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型（CAPM）
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
业绩比较基准 +10% 127,839,116.71 322,204,805.37
业绩比较基准 -10% -127,839,116.71 -322,204,805.37
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 616,112,510.67 21.87
其中：股票 616,112,510.67 21.87
2 固定收益投资 1,143,756,628.86 40.61
其中：债券 1,143,756,628.86 40.61
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 534,756,202.33 18.99
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 505,681,843.02 17.95
7 其他各项资产 16,366,116.90 0.58
8 合计 2,816,673,301.78 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.00
C
制造业 581,818,582.39 21.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,136,585.98 0.15
J
金融业 274,720.00 0.01
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 347,952.30 0.01
M
科学研究和技术服务业 - - 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 29,509,920.00 1.08
S
综合 - -
合计 616,112,510.67 22.52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600085 同仁堂 2,000,000 71,820,000.00 2.63
2 600867 通化东宝 2,970,000 65,132,100.00 2.38
3 600271 航天信息 1,000,012 64,710,776.52 2.37
4 002594 比亚迪 1,129,716 62,394,214.68 2.28
5 002527 新时达 2,063,415 50,037,813.75 1.83
6 300054 鼎龙股份 1,800,031 47,718,821.81 1.74
7 300049 福瑞股份 500,000 44,995,000.00 1.64
8 002466 天齐锂业 700,000 43,260,000.00 1.58
9 002491 通鼎互联 2,000,000 36,320,000.00 1.33
10 300336 新文化 1,782,000 29,509,920.00 1.08
11 600401 *ST 海润 7,650,000 29,223,000.00 1.07
12 000566 海南海药 511,594 20,847,455.50 0.76
13 603111 康尼机电 500,003 19,290,115.74 0.71
14 300171 东富龙 600,000 16,854,000.00 0.62
15 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.26
16 300456 耐威科技 13,442 1,538,302.48 0.06
17 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.05
18 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.04
19 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.04
20 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.02
21 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
22 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.01
23 300486 东杰智能 16,092 207,104.04 0.01
24 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.01
25 300483 施沃股份 9,356 153,438.40 0.01 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
26 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
27 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00
28 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
29 300475 聚隆科技 500 15,415.00 0.00
30 002765 蓝黛传动 500 11,905.00 0.00
31 002773 康弘药业 500 11,865.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 1,363,395,561.75 30.22
2 600028 中国石化 861,357,714.51 19.09
3 600016 民生银行 470,725,565.13 10.44
4 601318 中国平安 393,612,506.48 8.73
5 000425 徐工机械 216,943,246.44 4.81
6 601939 建设银行 204,300,000.00 4.53
7 600023 浙能电力 180,599,586.72 4.00
8 002527 新时达 160,574,297.66 3.56
9 600271 航天信息 143,836,259.48 3.19
10 002594 比亚迪 138,799,741.03 3.08
11 601727 上海电气 127,346,497.13 2.82
12 600085 同仁堂 126,524,463.95 2.80
13 600798 宁波海运 121,951,308.94 2.70
14 002491 通鼎互联 112,013,648.99 2.48
15 600036 招商银行 107,504,752.80 2.38
16 000816 智慧农业 102,597,655.22 2.27
17 601166 兴业银行 100,740,987.31 2.23
18 002466 天齐锂业 98,439,032.84 2.18
19 600058 五矿发展 94,373,701.53 2.09
20 600680 上海普天 81,009,165.47 1.80
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 1,514,258,805.20 33.57
2 600028 中国石化 845,775,799.55 18.75
3 601318 中国平安 590,856,010.19 13.10
4 600016 民生银行 464,044,863.49 10.29
5 000425 徐工机械 248,111,291.59 5.50
6 600023 浙能电力 202,162,126.30 4.48
7 601939 建设银行 195,425,383.26 4.33
8 601166 兴业银行 178,714,630.23 3.96
9 600000 浦发银行 169,151,354.07 3.75
10 600085 同仁堂 156,313,947.19 3.47
11 002736 国信证券 133,503,318.07 2.96
12 601727 上海电气 124,650,563.25 2.76
13 600798 宁波海运 123,394,505.44 2.74
14 002527 新时达 123,002,111.79 2.73
15 000816 智慧农业 108,138,699.30 2.40
16 600066 宇通客车 103,792,168.80 2.30
17 600058 五矿发展 101,792,528.85 2.26
18 300090 盛运环保 101,519,454.20 2.25
19 600036 招商银行 98,962,061.55 2.19
20 300171 东富龙 92,284,109.76 2.05
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,177,742,234.11
卖出股票收入（成交）总额 8,042,242,043.29
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
3 金融债券 200,682,000.00 7.34
其中：政策性金融债 200,682,000.00 7.34
4 企业债券 30,149,451.20 1.10
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 912,925,177.66 33.37
8 其他 - -
9 合计 1,143,756,628.86 41.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 2,719,180 492,280,347.20 17.99
2 128009 歌尔转债 1,059,287 168,193,589.86 6.15
3 113501 洛钼转债 787,980 109,875,931.20 4.02
4 132001 14 宝钢 EB 481,840 89,106,671.20 3.26
5 140444 14 农发 44 700,000 70,245,000.00 2.57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,273,220.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,217,582.03
5 应收申购款 3,875,314.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,366,116.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 168,193,589.86 6.15
2 113501 洛钼转债 109,875,931.20 4.02
3 113007 吉视转债 10,902,320.00 0.40 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300336 新文化 29,509,920.00 1.08 非公开发行
2 002527 新时达 50,037,813.75 1.83 筹划重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
48,338 44,614.59 283,583,032.52 13.15% 1,872,997,237.78 86.85%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
657,476.76 0.0305%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 5 月 11 日 ）基金份额总额
3,282,404,810.93
本报告期期初基金份额总额 2,803,247,209.18
本报告期基金总申购份额 6,960,199,618.99
减:本报告期基金总赎回份额 7,606,866,557.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,156,580,270.30
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金管理人于2015 年5月16日发布《兴业全球基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴
全可转债混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 ，通过通讯方式召开持有人大会，表
决票收取时间自 2015 年 5 月 25 日起，至 2015 年 6 月 29 日 17：00 止（以收到表决票的时间为
准） 。
2015 年 6 月 30 日，本基金管理人授权的两名计票人在基金托管人中国工商银行股份有限公
司授权代表、上海市通力律师事务所律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决
票。经统计，参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人所代表的兴全可转债混合基金份额
为 5,508,362,385.48 份，占权益登记日兴全可转债混合基金份额的 32.09%，故本次基金份额持
有人大会未达到《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》关于以通讯方式召开基金份额持有
人大会的法定开会条件。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2015年3月26日公告，公司副总经理徐天舒于 2015年3月 24 日起离任；
2015 年 4 月 30 日公告，公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职，公司副总经理杜
昌勇于2015年4月30日起离任； 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
2015年6月4日公告，公司副总经理傅鹏博于 2015年 6月 4日起任职。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 5,039,884,635.08 44.77% 3,587,155.61 38.16% -
中金公司 1 1,555,322,834.77 13.82% 1,461,213.79 15.55% -
国泰君安 1 1,446,108,740.00 12.85% 1,370,979.83 14.59% -
中银国际 2 1,242,321,945.82 11.04% 1,141,542.52 12.14% -
申银万国 1 1,061,056,171.31 9.43% 988,448.45 10.52% -
光大证券 1 549,792,382.77 4.89% 516,666.58 5.50% -
中信建投 1 362,672,699.25 3.22% 333,785.55 3.55% -
国元证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 1,425,675,908.19 45.40% 10,298,400,000.00 59.35% - -
中金公司 456,995,189.10 14.55% 3,423,000,000.00 19.73% - -
国泰君安 549,846,229.80 17.51% 2,729,400,000.00 15.73% - -
中银国际 175,534,011.79 5.59% - - - -
申银万国 226,879,506.30 7.22% 700,000,000.00 4.03% - -
光大证券 268,931,149.42 8.56% - - - -
中信建投 36,475,269.80 1.16% 200,000,000.00 1.15% - -
国元证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项
法定披露方
式
法定披露日期
1 旗下各基金2014 年12月31 日资产净值公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 1日
2
兴全可转债混合型证券投资基金分红公告（第四
十七次）
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 6日
3
关于长期停牌股票（抚顺特钢）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 14日
4
关于长期停牌股票（新华保险）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 21日
5
关于长期停牌股票（西藏旅游）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 23日
6
关于变更兴全可转债混合型证券投资基金业绩评
价基准并修改基金合同的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 23日
7
关于长期停牌股票（华星创业）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 1月 29日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
8
关于增加联讯证券有限责任公司为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 2月 3日
9
关于旗下部分基金投资新文化（300336）非公开
发行股票的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 2月 12日
10
关于长期停牌股票（万丰奥威）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 2月 28日
11
关于长期停牌股票（长安汽车）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 3月 18日
12
关于长期停牌股票（久其软件）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 3月 24日
13
关于长期停牌股票（盛运股份）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 3月 26日
14 关于副总经理离任的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 3月 26日
15
关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 3月 28日
16
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法
的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 3月 31日
17
关于长期停牌股票（三湘股份）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 1日
18
关于长期停牌股票（华域汽车）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 3日
19
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 4日
20
关于长期停牌股票（航天信息）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 4日
21
关于长期停牌股票（骅威股份）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 4日
22 关于长期停牌股票（通威股份）估值方法调整的 中国证券报、 2015年 4月 8日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
公告 上海证券报
23
关于长期停牌股票（恒宝股份）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 9日
24
关于新增 “银联通”部分银行卡网上直销业务
功能及费率优惠的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 9日
25
关于长期停牌股票（阳光电源）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 15日
26
关于增加华鑫证券有限责任公司为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 17日
27
关于长期停牌股票（招商地产）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 24日
28
关于长期停牌股票（华宇软件）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 25日
29
关于长期停牌股票（神州信息）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 25日
30
关于兴业银行电子渠道代销系统基金申购费率优
惠比例调整的提示性公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 25日
31 关于副总经理变更的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 4月 30日
32
关于公司董监高及其他从业人员在子公司兼职及
领薪情况的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 4日
33
关于长期停牌股票（瑞丰光电）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 12日
34
兴全可转债混合型证券投资基金分红公告（第四
十八次）
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 13日
35
关于长期停牌股票（南方泵业）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 13日
36
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型基金基金
份额持有人大会的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 16日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
37
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型基金基金
份额持有人大会的第一次提示性公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 18日
38
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型基金基金
份额持有人大会的第二次提示性公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 19日
39
关于旗下部分基金继续参加重庆银行网上银行申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 20日
40
关于长期停牌股票（中国国旅）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 21日
41
关于长期停牌股票（一心堂）估值方法调整的公
告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 21日
42
关于长期停牌股票（网宿科技）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 22日
43
关于长期停牌股票（梅泰诺）估值方法调整的公
告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 23日
44
关于长期停牌股票（金螳螂）估值方法调整的公
告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 26日
45
关于长期停牌股票（合众思壮）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 27日
46
关于公司董监高及其他从业人员在子公司兼职及
领薪情况的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 27日
47
关于长期停牌股票（中炬高新）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 28日
48
关于长期停牌股票（新华医疗）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 28日
49
关于长期停牌股票（比亚迪）估值方法调整的公
告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 28日
50 关于开通手机客户端直销业务功能的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 5月 28日
51 关于长期停牌股票（中材科技）估值方法调整的 中国证券报、 2015年 5月 29日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
公告 上海证券报
52 关于副总经理变更的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 4日
53
关于长期停牌股票（芭田股份）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 5日
54
关于长期停牌股票（城投控股）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 9日
55
关于旗下部分基金继续参加农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 18日
56
关于长期停牌股票（海南海药、新时达）估值方
法调整的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 20日
57
关于长期停牌股票（常山药业）估值方法调整的
公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 24日
58
关于旗下基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行申购优惠费率的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 26日
59
关于长期停牌股票（华东医药、太极股份）估值
方法调整的公告
中国证券报、
上海证券报 2015年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全可转债混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴业全球基金管理有限公司
2015年8月26日
