信达澳 银 中小盘 股票型证 券投资基金2015 年半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ....................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................... 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................... 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 ........................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................ 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ........................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 7
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理 情况 ....................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ............................................................... 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ......................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ..................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ......................................................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ............................................................................. 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 ......... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整 发 表意 见 ......................... 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 11
6.2 利 润表 ......................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ............................................................................................. 14
6.4 报 表附 注 ..................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................. 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ..................................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ................................. 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ......................................................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ..................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ............................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................. 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ................. 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ............................. 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................... 39 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ................................................................................. 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ..................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ..................................... 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ....................................... 42
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 42
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 42
10.8 其 他重 大事 件 ........................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 46
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 46
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 46
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 47
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 47
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 信达澳 银中 小盘 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 信达澳 银中 小盘 股票
场内简 称 -
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月1 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,063,418.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
通过投 资具 有高 成长 性的 中小盘 股票 ， 在 有效 控制 风险的 前提 下， 谋
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 奉 行 “ 自下而上 ” 和 “ 自上而下 ” 相 结 合 的 投 资 方 法 。 一 方
面， 本基 金通 过 “自 下而 上 ”的 深入 分析 ， 选 择素 质高 、 竞 争力 突出
的优秀 公司 ， 依靠 这些 公 司 的出色 能力 来抵 御行 业的 不确定 性和 各种
压力 ， 力 争获 得超越 行业 平均水 平的 良好 回报 ； 另 一方面 ， 本基 金依
靠“自 上而 下 ” 的策 略分 析和运 作 ， 通 过优 化大 类资 产配置 来有 效控
制系统 风险 ，并 力争 把握 行业轮 动等 方面 的投 资机 会。
业绩比 较基 准 中证700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 长期 预期风 险与 收益 高于 混合 基金 、 债 券基 金、
货币市 场基 金， 属于 预期 风险收 益水 平较 高的 证券 投资基 金产 品。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦 24 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦 24 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1
号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银
行大 厦24 层
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招
商银行 大 厦24 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 112,461,381.98
本期利 润 66,197,894.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3433
本期加 权平 均净 值利 润率 26.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 24.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润
40,985,270.68
期末可 供分 配基 金 份 额利 润
0.4055
期末基 金资 产净 值
142,048,689.64
期末基 金份 额净 值
1.406
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 40.60%
注：1.上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月
-23.21% 3.65% -7.79% 3.04% -15.42% 0.61%
过去三 个月
7.08% 3.16% 15.72% 2.31% -8.64% 0.85%
过去六 个月
24.76% 2.69% 44.59% 1.84% -19.83% 0.85%
过去一 年
61.80% 2.21% 92.65% 1.45% -30.85% 0.76%
过去三 年
69.19% 1.69% 101.46% 1.22% -32.27% 0.47%
自基金 合同 生效 起至 今
40.60% 1.56% 67.66% 1.24% -27.06% 0.32%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 700 指 数收 益率 ×80% ＋中 国债 券总 指数 收 益率×20% 。由 于基
金资产配置比 例处于动 态 变化的过程中 ，需要通 过 再平衡来使基 金资产的 配 置比例 符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照80%、20% 的 比例 采取 再平 衡， 再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的
时间序 列。
中证 700 指数 由中 证指 数 公司编 制。 中证 700 指 数 成分股 由中 证 200 指数 和 中证 500 指数 的
成分股构成， 能够较好 反 映沪深证券市 场里中小 市 值公司的整体 情况，可 作 为本基金股 票投资部
分的基准。中 国债券总 指 数是由中央国 债登记结 算 有限责任公司 编制的中 国 全市场债券 指数，拥
有独立的数据 源和自主 的 编制方法，该 指数同时 覆 盖了国内交易 所和银行 间 两个债券市 场，能够
反映债券市场 总体走势 ， 具有较强的市 场代表性 ， 可以作为本基 金 债券投 资 部分的基准 。指数的
详细编 制规 则敬 请参 见中 证指数 公司 和中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1. 本基 金基 金合 同 于2009 年12 月1 日生 效，2010 年1 月4 日 开始 办理 申购、 赎回 业务 。
2.本基金的投 资组合比例 为：股票资产 为基金资产 的 60%-95% ，债 券资产及 中国证监会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0% －3%， 基 金保 留的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 投 资于中 小盘 股票 的 资
产比例 不低 于股 票资 产 的80%。 本基 金按 规定 在合 同 生效后 六个 月内 达到 上述 规定的 投资 比例 。
3. 本基金基金 管理人根 据 《信达澳银中 小盘股票 型 证券投资基金 基金合同 》 的相关规定， 经
与基金 托管 人中 国建 设银 行协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案后 ， 自2012 年 5 月 1 日 起 ， 本 基金 的
业绩比较基准 由“ （天相 中 盘指数收益率 ×40%+ 天相 小盘指数收益 率×60% ）×80%+中国债 券总指
数收益 率×20% ”变 更为 “ 中证 700 指 数收 益率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 ×20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。 公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％ 。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国 公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构， 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 ， 各 部门 分工协 作， 职责 明确。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司 共 管理 十一 只基 金， 包括 信 达澳 银领 先增 长股 票型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘股 票型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报股票型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级股
票型证券投资 基金、信 达 澳银稳定增利 债券型证 券 投资基金（LOF ） 、信达 澳 银消费优选 股票型证
券投资基金 、 信达澳银 信 用债债券型证 券投资基 金 、信达澳银慧 管家货币 市 场基金、 信 达澳银转
型创新 股票 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
巩伟 本基金 基金 经理 2013 年12 月
26 日
- 7 年 北京大 学工 程学 硕士 。 2008 年 08 月加
入 信 达 澳 银 基 金 ， 历 任 投 资 研 究 部 研
究 员 、 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 基 金 基
金经理 助理 （2012 年 1 月 31 日至 今） 、
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 基 金 基 金 经 理
（2013 年 12 月 26 日至 2015 年 6 月
30 日） 。
王辉良 本基金及 红 利 回
报股票基金 的 基
金经理 助理 ， 研究
咨询部高 级 策 略
研究员
2014 年3 月
11 日
- 9 年 中国人 民大 学金 融学 硕士 。2006 年 7
月至2010 年8 月 就职 于招 商基金 管理
有限公 司， 任策 略研 究员 ；2010 年 8
月至2012 年4 月 就职 于华 宝兴业 基金
管理有限公司，任高级分析师；2013
年 1 月 加入 信达 澳银 基金 公司， 任高信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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级 策 略 研 究 员 ， 现 任 信 达 澳 银 中 小 盘
股 票 基 金 基 金 经 理 助 理 、 信 达 澳 银 红
利回 报 股票 基金 基金 经理 助理 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
3.2015 年7 月1 日 本 基金解 聘基 金经 理巩 伟， 增聘冯 士祯 为本 基金 基金 经理。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上， 为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 已经建立 了 投资决策及交 易内控制 度 ，确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投
资组合，维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建 立 了 严谨的公平交 易机制， 确 保不同基金 在买卖同
一证券时，按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。公 司对报告 期 内公司所管 理的不同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 了分析；利 用数据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ；对部分债券 一级市场 申 购、非公开 发行股票
申购等以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 ， 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违 反公平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ，报告 期 内 本基金管理 人 所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
上半年国内经 济仍然没 有 见底现象，流 动性继续 宽 松，股市走势 非常极端 。1-5 月各种概 念
主题和 转型 ， 叠 加金 融创 新和政 策推 动，A 股 一路 走高， 最终 杠杆 崩塌 ， 出 现了大 幅度 持续 下跌 。
上半年 ， 本 基金 重点 配置 新兴领 域， 主要 是互 联网 、医药 、工 业 4.0 等 前沿 领域的 成长 股、 转 型
股，取 得了 一定 的回 报， 但是在 市场 大幅 回落 中没 有及时 调仓 导致 基金 净值 回撤较 大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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截至2015 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 1.406 元，累 计份 额净 值 为 1.406 元， 报告 期内
份额净 值增 长率 为24.76% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率 为 44.59%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年经济下 行压力较 大 ，货币宽松、 财政支持 仍 然是政策主要 方向，同 时 要关注国企改 革
的推进 。
预计资本市场 在大幅下 跌 后进入震荡调 整期，但 因 救市等因素影 响，市场 环 境更为复杂。 基
金经理 计划 持有 业绩 良好 、估值 稳健 的成 长股 ，同 时适当 参与 国企 改革 等主 题概念 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值小组 成 员若干名， 由 公募投资 总 部、专户理 财部、 基
金运营部及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。
4.6.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银中小盘 股 票型证券投资 基金基金 合 同》关于收益 分配的规 定 ，基金收益分 配
每年最多六次 ，每次收 益 分配比例不低 于可分配 收 益的 20%。 截止报告 期末 ，本基金可供 分配利
润为 40,985,270.68 元。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求， 本基 金管 理人 可以根 据基 金实 际 运
作情况 进行 利润 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
11
4.8 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1
26,200,889.27 11,997,262.67
结算备 付金
1,935,376.96 2,864,335.68
存出保 证金
557,897.01 393,033.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2
120,622,907.30 330,914,282.48
其中： 股票 投资
120,622,907.30 242,001,082.48
基金投 资
- - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
12
债券投 资
- 88,913,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 11,040,968.60
应收利 息 6.4.7.5
7,615.41 232,283.15
应收股 利
- -
应收申 购款
231,742.94 767,712.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
149,556,428.89 358,209,878.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 30,000,000.00
应付证 券清 算款
- 9,252,918.58
应付赎 回款
5,558,709.80 2,274,160.91
应付管 理人 报酬
246,806.22 390,049.21
应付托 管费
41,134.36 65,008.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
1,375,401.97 3,289,399.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
285,686.90 161,763.68
负债合 计
7,507,739.25 45,433,300.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9
101,063,418.96 277,498,295.28
未分配 利润 6.4.7.10
40,985,270.68 35,278,283.01 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
13
所有者 权益 合计
142,048,689.64 312,776,578.29
负债和 所有 者权 益总 计
149,556,428.89 358,209,878.31
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.406 元， 基金 份额 总额 101,063,418.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
73,895,271.84 -6,269.68
1.利息 收入
435,518.46 528,506.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
99,988.38 229,131.09
债券利 息收 入
335,530.08 224,890.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 74,485.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
119,645,956.61 -3,993,589.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
110,111,268.63 -5,332,591.08
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13
9,235,630.10 3,950.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16
299,057.88 1,335,051.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
6.4.7.17
-46,263,487.34 3,406,998.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18
77,284.11 51,815.36
减：二、费用
7,697,377.20 7,359,309.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1
1,872,805.02 2,870,098.87
2．托 管费 6.4.10.2.2
312,134.17 478,349.89
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19
4,946,881.19 3,818,482.27 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
14
5．利 息支 出
371,333.13 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
371,333.13 -
6．其 他费 用 6.4.7.20
194,223.69 192,377.97
三、 利润总额(亏损总额 以 “-”号填
列)
66,197,894.64 -7,365,578.68
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
66,197,894.64 -7,365,578.68
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
277,498,295.28 35,278,283.01 312,776,578.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 66,197,894.64 66,197,894.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-176,434,876.32 -60,490,906.97 -236,925,783.29
其中：1.基 金申 购款
44,808,664.59 20,903,868.04 65,712,532.63
2.基金 赎回 款
-221,243,540.91 -81,394,775.01 -302,638,315.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
101,063,418.96 40,985,270.68 142,048,689.64
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
467,052,797.70 -55,283,075.14 411,769,722.56
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- -7,365,578.68 -7,365,578.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
-48,124,377.85 7,829,330.09 -40,295,047.76 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
15
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款
42,551,506.23 -3,114,973.54 39,436,532.69
2.基金 赎回 款
-90,675,884.08 10,944,303.63 -79,731,580.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润产生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
418,928,419.85 -54,819,323.73 364,109,096.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 于建 伟______
______于鹏______
____ 刘玉 兰____
基金管 理 人 负责 人
主管 会计 工作 负责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
信达澳银中小盘股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2009] 第 810 号 《 关 于核准 信达 澳银 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由信 达 澳银基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《信
达澳银中小盘 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 自 2009 年9 月15 日至2009 年11 月 27 日 止 期间公 开发 售， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金
利息共 募集 人民 币1,868,390,856.83 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2009) 第215 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 信达 澳银 中 小盘股 票型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2009 年 12 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,869,357,181.60 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 966,324.77 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为信 达澳 银基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《信 达 澳银中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为 具有 良好流动 性 的金融工具 ， 包括 国内 依 法发行上市 的股票、
债券、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 的投资组 合 比例为：股票 资产占基 金 资产的 60%-95% ， 债券资 产及中国证监 会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 基 金保 留的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 投 资于中 小盘 股票 的 资
产比例 不低 于股 票资 产 的80%。 自基 金成 立日 至 2012 年 4 月 30 日 本基 金的 业 绩比较 基准 为 “ （天
相中盘指数 收益率 ×40%+ 天 相 小 盘 指 数 收益率 ×60% ） × 80% + 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 ×2 0% ” 。 自
2012 年 5 月 1 日起 本基 金 业绩比 较基 准变 更为 ：中 证 700 指数 收益 率×80% ＋ 中国债 券总 指数 收信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
16
益率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人信 达澳 银基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年新 颁布 及
经修订的准 则及相关 规定( 以下简称“ 企业会计 准则 ”)及中国证 监会发布 的关 于基金行业 实务操
作的有关规定 编制，同 时 在具体会计核 算和信息 披 露方面也参考 了中国证 券 投资基金业 协会发布
的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2015 年 上半 年 度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除“6.4.5.2 会 计估计变 更的说 明”所 述内容外， 本报告期所采 用的会计政 策、会计估计 与
最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
自2015 年3 月26 日 起， 对 本基金 持有 的在 交易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
17
征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政
策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ，由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税； 基金 从公 开发行 和转 让 市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1
个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的，
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。
(4) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖， 自2008 年 9 月19 日起 ， 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款
26,200,889.27
定期存 款
-
其他存 款
-
合计
26,200,889.27
6.4.7.2 交 易性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票
136,928,695.48 120,622,907.30 -16,305,788.18
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 -
- -
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场
- -
- 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
18
合计
- -
-
资产支 持证 券 -
- -
基金 -
- -
其他 -
- -
合计
136,928,695.48 120,622,907.30 -16,305,788.18
6.4.7.3 衍 生金融 资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返售 金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应 收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
6,492.75
应 收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
871.56
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
251.10
合计
7,615.41
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,375,401.97 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
19
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
1,375,401.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
7,168.41
预提费 用
278,518.49
合计
285,686.90
6.4.7.9 实 收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
277,498,295.28 277,498,295.28
本期申 购
44,808,664.59 44,808,664.59
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-221,243,540.91 -221,243,540.91
本期末
101,063,418.96 101,063,418.96
注：本 期申 购中 包含 转入 份额， 本期 赎回 中包 含转 出份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
50,470,981.40 -15,192,698.39 35,278,283.01
本期利 润
112,461,381.98 -46,263,487.34 66,197,894.64
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-73,054,554.17 12,563,647.20 -60,490,906.97
其中： 基金 申购 款
20,939,818.75 -35,950.71 20,903,868.04
基金赎 回款
-93,994,372.92 12,599,597.91 -81,394,775.01
本期已 分配 利润
- - -
本期末
89,877,809.21 -48,892,538.53 40,985,270.68
6.4.7.11 存款利 息收入 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
20
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 48,349.74
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
46,919.73
其他
4,718.91
合计
99,988.38
注：其 他包 括 直 销申 购款 利息收 入 和 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投 资收益-买 卖股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,694,023,187.69
减：卖 出股 票成 本总 额
1,583,911,919.06
买卖股 票差 价收 入
110,111,268.63
6.4.7.13 债券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
293,233,958.77
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
282,789,787.43
减：应 收利 息总 额
1,208,541.24
债券投 资收 益
9,235,630.10
6.4.7.14 衍生工 具收益
无 。
6.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
21
股票投 资产 生的 股利 收益
299,057.88
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
299,057.88
6.4.7.16 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-46,263,487.34
—— 股 票投 资
-35,957,140.01
—— 债 券投 资
-10,306,347.33
—— 资 产支 持证 券投 资
-
—— 贵 金属 投资
-
——其他
-
2.衍生 工具
-
—— 权 证投 资
-
3.其他
-
合计
-46,263,487.34
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入
65,217.65
基金 转 换费 收入
12,066.46
合计
77,284.11
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ， 赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金赎 回费 收 入 。
2. 本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基 金
的基金 资产 即为 基金 转换 费收入 。
6.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,946,881.19 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
22
银行间 市场 交易 费用
-
合计
4,946,881.19
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,765.71
银行 手 续费
6,105.20
债券托 管 账 户维 护费
9,600.00
合计
194,223.69
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日， 本期 无需 要说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
经 本基金管理人 股东会决 议通过，并中国 证券监督 管理委员会（证 监许可[2015]339 号）批
准，信达证券 股份有限 公 司受让中国信 达资产管 理 股份有限公司 持有的本 公 司 54%的股 权。上 述
股东变 更的 工商 变更 手续 已于 2015 年5 月 22 日 办 理完毕 。
6.4.9.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳银基金管理有限公 司(“信达澳银基金公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控股 股东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
23
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东，原
基金管 理人 的控股 股东
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
信达证 券 55,973,679.72 1.76% 71,828,907.31 2.89%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
信达证 券 50,958.25 1.76% 8,875.82 0.65%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
信达证 券 65,393.07 2.89% 65,393.07 5.10%
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
24
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,872,805.02 2,870,098.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 315,339.15
464,071.21
注：支 付基 金管 理 人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
312,134.17 478,349.89
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无 。
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
6.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
26,200,889.27 48,349.74 30,133,562.62 212,130.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
25
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.11 利润 分配情 况
无 。
6.4.12 期末 （2015 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300390
天华
超净
2014 年
7 月25
日
2015 年
7 月31
日
新股流
通受限
8.47 33.50 132,881 750,331.89 4,451,513.50
网下新股中
签自愿限售
12 个月
注：天 华超 净 于 2015 年 4 月 10 日宣 告进行 2014 年 度权益 分配 ，每 10 股派 2.00 元， 同时 每 10
股转 增5 股 ，除 权除 息日 为 2015 年4 月16 日。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本总 额
期末估 值总
额
备注
600094 大名城 2015-6-26 重大事项停牌 18.45 2015-8-5 18.23 201,400 5,501,018.16 3,715,830.00 -
000688
建新矿
业
2015-6-10 重大事项停牌 17.07 - - 77,100 1,123,101.00 1,316,097.00 -
002398
建研集
团
2015-6-8 重大事项停牌 20.51 2015-7-1 25.64 171,485 4,695,363.40 3,517,157.35 -
300096 易联众 2015-5-28 重大事项停牌 28.40 - - 163,500 6,011,768.16 4,643,400.00
6.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无 。
6.4.13 金融 工具风 险及 管理 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
26
6.4.13.1 风险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，长期预期风 险与收益 高 于混合基金、 债
券基金、货币 市场基金 ， 属于预期风险 收益水平 较 高的证券投资 基金产品 。 本基金投资 的金融工
具主要为股票 投资。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 通过投资具 有高成长
性的中 小盘 股票 ，在 有效 控制风 险的 前提 下， 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成 公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的 范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小 ；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行 限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券(2014 年 12 月31 日 ：88,913,200.00 元)。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情 况 下以 合理 的价格 变现 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
27
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部 门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中 变现能力较 差的投资 品 种 比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所有 证券
在证券 交易 所上 市， 因此 除 附注6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情
况外， 其余均能 以合理 价 格适时 变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
存出保 证金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,200,889.27 - - - 26,200,889.27
结算备 付金 1,935,376.96 - - - 1,935,376.96 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
28
存出保 证金 557,897.01 - - - 557,897.01
交易性 金融 资产 - - - 120,622,907.30 120,622,907.30
应收利 息 - - - 7,615.41 7,615.41
应收申 购款 198.81 - - 231,544.13 231,742.94
资产总 计 28,694,362.05 - - 120,862,066.84 149,556,428.89
负债
应付赎 回款 - - - 5,558,709.80 5,558,709.80
应付管 理人 报酬 - - - 246,806.22 246,806.22
应付托 管费 - - - 41,134.36 41,134.36
应付交 易费 用 - - - 1,375,401.97 1,375,401.97
其他负 债 - - - 285,686.90 285,686.90
负债总 计 - - - 7,507,739.25 7,507,739.25
利率敏 感度 缺口 28,694,362.05 - - 113,354,327.59 142,048,689.64
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,997,262.67 - - - 11,997,262.67
结算备 付金 2,864,335.68 - - - 2,864,335.68
存出保 证金 393,033.62 - - - 393,033.62
交易性 金融 资产 88,913,200.00 - - 242,001,082.48 330,914,282.48
应收证 券清 算款 - - - 11,040,968.60 11,040,968.60
应收利 息 - - - 232,283.15 232,283.15
应收申 购款 - - - 767,712.11 767,712.11
资产总 计 104,167,831.97 - - 254,042,046.34 358,209,878.31
负债
卖出回 购金 融负 债 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 9,252,918.58 9,252,918.58
应付赎 回款 - - - 2,274,160.91 2,274,160.91
应付管 理人 报酬 - - - 390,049.21 390,049.21
应付托 管费 - - - 65,008.20 65,008.20
应付交 易费 用 - - - 3,289,399.44 3,289,399.44
其他负 债 - - - 161,763.68 161,763.68
负债总 计 30,000,000.00 - - 15,433,300.02 45,433,300.02
利率敏 感 度 缺口 74,167,831.97 - -
238,608,746.32 312,776,578.29
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
(单位 ：人 民币 万元)
本期末 本期末 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
29
2015 年6 月 30 日 2014 年12 月 31 日
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 - 上升 约 18
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 - 下降 约 18
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风 险
其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。 本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也 可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过积 极主动的 投 资管理为投资 人创造价 值 ，秉承自下而 上的投资 分 析方法，对企 业
及其发展环境 的深入分 析 ，寻求具有良 好的公司 治 理结构、在行 业内具有 竞 争优势及长 期持续增
长能力的中小 盘股票并 把 握他们的价值 被低估时 产 生的投资机会 ，通过投 资 具有持续盈 利增长能
力和长 期投 资价 值的 优质 企业为 投资 人实 现股 票资 产的持 续增 值。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中 股票 投 资比例为基金 资
产的 60%-95% ， 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具为 基金 资产 的 5%-40% ，权 证
为基金 资产 净值 的 0%-3% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占 基 金 资 产
净值比 例 （%）
公允价 值
占 基 金 资 产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资
120,622,907.30 84.92 242,001,082.48 77.37
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
120,622,907.30 84.92 242,001,082.48 77.37
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除中证 700 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
30
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
（2015 年6 月 30 日）
上年度 末
（2014 年 12 月31 日）
1.中证 700 指数 上升 5% 上升 约452 上升 约 1,258
2.中证 700 指数 下降 5% 下降 约452 下降 约 1,258
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1)公允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价 ；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一 层次 的余 额 为
107,430,422.95 元 ，属 于第 二 层次 的余 额为 13,192,484.35 元 ，无 属于 第三 层次 的余额(2014 年 12
月 31 日， 第一 层次 的余 额 为 314,014,921.33 元 ， 第二 层次的 余额 为 16,899,361.15 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层次 ，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iv)第三 层次 公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
31
§7 投资组合报 告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资
120,622,907.30 80.65
其中： 股票
120,622,907.30 80.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
28,136,266.23 18.81
7 其他各 项资 产
797,255.36 0.53
8 合计
149,556,428.89 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,316,097.00 0.93
C 制造业
60,747,767.18 42.77
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业
3,055,245.00 2.15
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
5,117,917.00 3.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,922,873.72 4.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,085,124.10 6.40
J 金融业
1,486,588.00 1.05
K 房地产 业
13,331,842.80 9.39
L 租赁和 商务 服务 业
15,522,195.15 10.93
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,517,157.35 2.48 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
32
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合
1,520,100.00 1.07
合计
120,622,907.30 84.92
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000056 深国商 294,495 8,787,730.80 6.19
2 300136 信维通信 341,400 8,500,860.00 5.98
3 002344 海宁皮城 420,705 8,258,439.15 5.81
4 300254 仟源医药 220,744 7,582,556.40 5.34
5 000058 深 赛 格 380,700 7,263,756.00 5.11
6 600896 中海海盛 367,652 5,922,873.72 4.17
7 002612 朗姿股份 80,089 5,402,003.05 3.80
8 002551 尚荣医疗 115,557 5,014,018.23 3.53
9 002076 雪 莱 特 258,000 4,943,280.00 3.48
10 300096 易联众 163,500 4,643,400.00 3.27
11 300390 天华超净 132,881 4,451,513.50 3.13
12 002634 棒杰股份 140,141 4,442,469.70 3.13
13 002253 川大智胜 99,702 4,441,724.10 3.13
14 000523 广州浪奇 239,100 4,129,257.00 2.91
15 300457 赢合科技 44,700 4,022,553.00 2.83
16 600094 大名城 201,400 3,715,830.00 2.62
17 002398 建研集团 171,485 3,517,157.35 2.48
18 300210 森远股份 159,877 3,117,601.50 2.19
19 000722 湖南发展 136,700 3,055,245.00 2.15
20 000078 海王生物 125,600 2,763,200.00 1.95
21 300246 宝莱特 57,300 2,521,200.00 1.77
22 600546 山煤国际 276,700 2,354,717.00 1.66
23 600603 大洲兴业 90,000 1,520,100.00 1.07
24 002481 双塔食品 36,360 1,513,666.80 1.07
25 002673 西部证券 52,400 1,486,588.00 1.05
26 601388 怡球资源 75,600 1,452,276.00 1.02 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
33
27 600038 中直股份 23,300 1,443,435.00 1.02
28 000688 建新矿业 77,100 1,316,097.00 0.93
29 000718 苏宁环球 57,400 828,282.00 0.58
30 600343 航天动力 22,400 761,152.00 0.54
31 000901 航天科技 11,100 729,825.00 0.51
32 300159 新研股份 37,900 720,100.00 0.51
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 002681 奋达科技 44,857,361.38 14.34
2 601628 中国人寿 44,853,356.51 14.34
3 000056 深国商 27,377,740.27 8.75
4 601099 太平洋 26,541,480.56 8.49
5 002236 大华股份 25,020,086.39 8.00
6 601318 中国平安 24,976,290.29 7.99
7 600109 国金证券 24,225,782.61 7.75
8 002230 科大讯飞 23,504,506.05 7.51
9 600048 保利地产 21,413,593.02 6.85
10 002612 朗姿股份 21,362,243.29 6.83
11 000686 东北证券 21,123,642.70 6.75
12 300210 森远股份 18,624,149.44 5.95
13 300159 新研股份 18,038,370.98 5.77
14 002253 川大智胜 16,634,807.36 5.32
15 601601 中国太保 16,014,708.48 5.12
16 000732 泰禾集团 15,878,187.11 5.08
17 000078 海王生物 15,437,158.40 4.94
18 000090 天健集团 15,339,628.50 4.90
19 600376 首开股份 15,168,408.16 4.85
20 600496 精工钢构 15,104,110.72 4.83
21 600233 大杨创世 14,883,043.10 4.76
22 601886 江河创建 14,493,821.23 4.63
23 002673 西部证券 14,331,795.84 4.58
24 600369 西南证券 14,099,867.81 4.51 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
34
25 300072 三聚环保 14,075,877.77 4.50
26 600728 佳都科技 14,022,757.65 4.48
27 600015 华夏银行 13,514,985.30 4.32
28 002085 万丰奥威 13,466,053.86 4.31
29 002634 棒杰股份 13,182,856.05 4.21
30 300369 绿盟科技 12,992,163.90 4.15
31 600992 贵绳股份 12,940,719.30 4.14
32 300217 东方电热 12,698,929.76 4.06
33 000829 天音控股 12,648,686.56 4.04
34 300254 仟源医药 12,543,329.20 4.01
35 601688 华泰证券 12,498,769.74 4.00
36 002407 多氟多 12,411,480.22 3.97
37 600266 北京城建 12,403,390.00 3.97
38 002344 海宁皮城 12,291,680.24 3.93
39 300439 美康生物 11,742,720.00 3.75
40 300171 东富龙 11,696,833.04 3.74
41 002542 中化岩土 11,581,765.97 3.70
42 000793 华闻传媒 11,290,439.52 3.61
43 002217 合力泰 11,268,986.95 3.60
44 000710 天兴仪表 11,187,307.15 3.58
45 002588 史丹利 11,068,072.34 3.54
46 600718 东软集团 10,836,885.00 3.46
47 002390 信邦制药 10,463,562.97 3.35
48 601555 东吴证券 9,977,588.24 3.19
49 002551 尚荣医疗 9,937,022.88 3.18
50 600259 广晟有色 9,892,244.00 3.16
51 300136 信维通信 9,796,176.00 3.13
52 600603 大洲兴业 9,432,297.33 3.02
53 600535 天士力 9,371,366.90 3.00
54 601901 方正证券 9,358,364.00 2.99
55 000513 丽珠集团 9,343,380.00 2.99
56 600436 片仔癀 9,328,409.52 2.98
57 000619 海螺型材 8,880,070.05 2.84
58 600185 格力地产 8,879,094.40 2.84
59 601299 中国北车 8,820,337.00 2.82
60 000540 中天城投 8,802,319.99 2.81 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
35
61 600598 北大荒 8,745,263.60 2.80
62 600021 上海电力 8,555,455.00 2.74
63 002063 远光软件 8,554,474.50 2.74
64 002405 四维图新 8,524,919.99 2.73
65 002340 格林美 8,505,268.10 2.72
66 000712 锦龙股份 8,435,325.21 2.70
67 601169 北京银行 8,435,215.72 2.70
68 002573 清新环境 8,435,124.50 2.70
69 002375 亚厦股份 8,354,636.44 2.67
70 601669 中国电建 8,319,343.46 2.66
71 600528 中铁二局 8,313,968.00 2.66
72 002051 中工国际 8,308,146.25 2.66
73 002642 荣之联 8,184,993.40 2.62
74 002658 雪迪龙 8,099,948.00 2.59
75 000006 深振业Ａ 8,094,225.20 2.59
76 000058 深 赛 格 8,030,402.02 2.57
77 300151 昌红科技 8,019,247.70 2.56
78 002327 富安娜 7,922,915.00 2.53
79 600687 刚泰控股 7,866,174.00 2.51
80 300430 诚益通 7,719,355.40 2.47
81 002044 江苏三友 7,693,810.68 2.46
82 601988 中国银行 7,178,911.00 2.30
83 002312 三泰控股 7,113,726.00 2.27
84 002653 海思科 6,984,021.58 2.23
85 601166 兴业银行 6,940,966.00 2.22
86 600230 沧州大化 6,856,408.07 2.19
87 300445 康斯特 6,576,818.00 2.10
88 600350 山东高速 6,420,785.00 2.05
89 600694 大商股份 6,345,648.62 2.03
90 600029 南方航空 6,295,752.70 2.01
91 603118 共进股份 6,292,900.00 2.01
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
36
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002681 奋达科技 50,113,086.53 16.02
2 601628 中国人寿 42,985,898.38 13.74
3 601318 中国平安 35,507,140.02 11.35
4 002230 科大讯飞 32,976,279.53 10.54
5 601099 太平洋 32,775,782.33 10.48
6 002612 朗姿股份 31,939,664.86 10.21
7 002236 大华股份 27,733,154.48 8.87
8 600048 保利地产 26,721,724.96 8.54
9 000732 泰禾集团 26,685,737.98 8.53
10 600109 国金证券 24,804,323.95 7.93
11 601669 中国电建 23,346,560.85 7.46
12 000056 深国商 22,302,764.23 7.13
13 000686 东北证券 22,080,777.77 7.06
14 300210 森远股份 21,511,280.44 6.88
15 300171 东富龙 20,362,129.20 6.51
16 600369 西南证券 20,099,699.36 6.43
17 601800 中国交建 20,015,404.92 6.40
18 300159 新研股份 19,490,235.94 6.23
19 600233 大杨创世 19,423,232.51 6.21
20 000069 华侨城Ａ 19,154,777.86 6.12
21 300217 东方电热 18,440,928.88 5.90
22 000540 中天城投 18,295,204.46 5.85
23 000402 金 融 街 18,166,460.07 5.81
24 600259 广晟有色 18,021,481.56 5.76
25 601886 江河创建 17,863,963.09 5.71
26 000090 天健集团 17,555,659.37 5.61
27 000024 招商地产 17,234,611.89 5.51
28 600496 精工钢构 17,163,777.19 5.49
29 601601 中国太保 15,581,038.11 4.98
30 600376 首开股份 15,569,922.23 4.98
31 300072 三聚环保 15,517,367.03 4.96
32 000078 海王生物 15,248,502.18 4.88
33 002085 万丰奥威 13,989,129.90 4.47
34 002407 多氟多 13,474,049.10 4.31
35 000301 东方市场 13,117,565.49 4.19
36 002673 西部证券 12,900,091.78 4.12 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
37
37 600728 佳都科技 12,871,386.12 4.12
38 600015 华夏银行 12,846,260.19 4.11
39 300369 绿盟科技 12,786,696.24 4.09
40 000829 天音控股 12,753,645.48 4.08
41 002253 川大智胜 12,589,133.64 4.02
42 600992 贵绳股份 12,384,281.12 3.96
43 600718 东软集团 12,106,817.47 3.87
44 002588 史丹利 11,918,875.57 3.81
45 000793 华闻传媒 11,695,867.34 3.74
46 002217 合力泰 11,590,971.57 3.71
47 002157 正邦科技 11,508,166.54 3.68
48 002372 伟星新材 11,502,207.92 3.68
49 002542 中化岩土 11,477,733.61 3.67
50 600266 北京城建 11,257,215.79 3.60
51 000031 中粮地产 11,146,491.09 3.56
52 601688 华泰证券 11,047,810.55 3.53
53 000710 天兴仪表 10,863,341.29 3.47
54 000619 海螺型材 10,756,163.79 3.44
55 000002 万
科Ａ 10,631,708.23 3.40
56 002390 信邦制药 10,574,923.58 3.38
57 600392 盛和资源 10,182,501.74 3.26
58 002146 荣盛发展 10,011,018.78 3.20
59 002551 尚荣医疗 9,605,916.27 3.07
60 600535 天士力 9,266,286.86 2.96
61 601555 东吴证券 9,256,212.23 2.96
62 600858 银座股份 9,130,812.93 2.92
63 002051 中工国际 9,109,927.47 2.91
64 300439 美康生物 9,104,559.13 2.91
65 600729 重庆百货 9,075,242.48 2.90
66 002658 雪迪龙 9,066,245.62 2.90
67 000513 丽珠集团 9,066,173.48 2.90
68 600436 片仔癀 8,935,168.14 2.86
69 601299 中国北车 8,798,998.51 2.81
70 600598 北 大荒 8,781,850.95 2.81
71 601901 方正证券 8,735,342.92 2.79
72 000933 神火股份 8,732,194.88 2.79
73 300430 诚益通 8,638,380.25 2.76
74 600185 格力地产 8,592,240.73 2.75 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
38
75 002642 荣之联 8,562,165.82 2.74
76 600021 上海电力 8,543,060.52 2.73
77 002375 亚厦股份 8,453,728.81 2.70
78 000712 锦龙股份 8,378,922.59 2.68
79 600428 中远航运 8,315,040.00 2.66
80 601169 北京银行 8,298,797.68 2.65
81 600687 刚泰控股 8,250,256.72 2.64
82 600528 中铁二局 8,232,209.00 2.63
83 600068 葛洲坝 8,171,468.30 2.61
84 002044 江苏三友 8,162,180.55 2.61
85 600198 大唐电信 8,107,741.45 2.59
86 002340 格林美 8,099,169.37 2.59
87 300151 昌红科技 7,972,941.00 2.55
88 002573 清新环境 7,921,729.07 2.53
89 002405 四维图新 7,861,463.73 2.51
90 002312 三泰控股 7,491,887.36 2.40
91 002063 远光软件 7,397,335.14 2.37
92 600352 浙江龙盛 7,259,247.74 2.32
93 600603 大洲兴业 7,211,500.53 2.31
94 600230 沧州大化 7,036,187.23 2.25
95 601988 中国银行 7,028,080.00 2.25
96 603118 共进股份 7,021,684.88 2.24
97 002462 嘉事堂 6,942,979.00 2.22
98 002327 富安娜 6,875,816.00 2.20
99 300147 香雪制药 6,689,325.61 2.14
100 601166 兴业银行 6,633,849.34 2.12
101 601390 中国中铁 6,623,353.28 2.12
102 002634 棒杰股份 6,617,763.43 2.12
103 002727 一心堂 6,606,372.88 2.11
104 000006 深振业Ａ 6,594,113.00 2.11
105 300291 华录百纳 6,551,067.00 2.09
106 300238 冠昊生物 6,466,284.04 2.07
107 002653 海思科 6,351,305.48 2.03
108 600029 南方航空 6,320,089.59 2.02
109 300442 普丽盛 6,291,756.22 2.01
110 600350 山东高速 6,263,435.00 2.00
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
39
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,498,490,883.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,694,023,187.69
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有债 券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
7.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
7.11 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本期 国债期 货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货 。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本 基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
40
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
仟 源医 药 （300254）于 2015 年 5 月 20 日发 布 《山西 仟源 医药 集团 股份 有限公 司关 于召 回银
杏叶分 散片 的公 告》 ， 公 告 称 2015 年 5 月 19 日 ， 国 家食品 药品 监督 管理 局发 布了 《 关于 桂林 兴达
药业有限公司 （以下简 称 “桂林兴达 ” ） 等企业违法 生产销售银杏 叶药品的通 告》 （2015 年第 15
号） ， 通 知要 求凡 发现 使用 桂林兴 达银 杏叶 提取 物生 产银杏 叶制 剂的 ， 要立 即 责令企 业停 止生 产和
销售， 主动 召回 相关 产品 。 桂林 兴达 是 该 公司 银杏 叶提取 物的 供应 商 ， 该公 司于 5 月 20 日 日对 桂
林兴达供应的 银杏叶提 取 物展开内部调 查，并停 止 生产和销售所 涉的产品 银 杏叶分散片， 同时启
动了召 回工 作 。
基金 管理人分析 认为 ，银杏叶事件 对该公司正 常经营影响很 小。根据国 家食品药品监 督管理
局下发的规定 ，该公司 第 一时间开展对 供应商银 杏 叶提取液的调 查，并停 止 相关产品销售 及启 动
召回工 作。供 应商 所涉及 银杏叶 片对公 司毛 利润影 响占比 低于 1%, 对公 司正 常经营 影响较 小。 基
金管理 人经 审慎 分析 ，认 为该事 项对 公司 经营 和价 值应不 会构 成重 大影 响。
除 仟 源医药 （300254 ）外，其余的本 基金投资 的前十名证券的 发行主体 报告期内没有被 监管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
557,897.01
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
7,615.41
5 应收申 购款
231,742.94
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
797,255.36
7.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 流通受 限情 况说信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
41
比例（ ％） 明
1 300096 易联众 4,643,400.00 3.27 重大事 项停牌
7.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
7,876.00 12,831.82 773,604.78 0.77% 100,289,814.18 99.23%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持 有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金
- -
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月1 日 ）基 金份 额总 额
1,869,357,181.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额
277,498,295.28
本报告 期基 金 总 申购 份额
44,808,664.59
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额
221,243,540.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
101,063,418.96 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
42
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
报告期 内， 基金 管理 人 、 基金托 管人 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投资 策略 的改变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师 事务所 情况
本基金 管理 人 2015 年 5 月 27 日发 布公 告 ， 改聘 安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）为
本基金 的外 部审 计机 构。
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证 券 1 410,320,146.53 12.89% 373,555.24 12.89% -
东方证 券 1 317,560,653.80 9.98% 289,105.56 9.98% -
广发证 券 1 260,139,964.42 8.17% 236,831.14 8.17% -
安信证 券 1 254,270,348.69 7.99% 231,488.16 7.99% -
中金公 司 2 186,072,055.10 5.85% 169,400.35 5.85% -
中投证 券 1 166,173,383.35 5.22% 151,284.46 5.22% -
中银国 际 1 155,766,731.66 4.89% 141,810.25 4.89% -
国金证 券 1 136,486,424.84 4.29% 124,258.02 4.29% -
国信证 券 2 128,531,312.04 4.04% 117,014.63 4.04% - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
43
银河证 券 1 124,506,026.08 3.91% 113,349.97 3.91% -
联讯证 券 1 121,340,314.12 3.81% 110,468.00 3.81% 新增
中信证 券 3 119,289,618.47 3.75% 108,600.55 3.75% -
中信建 投 2 115,861,948.56 3.64% 105,481.35 3.64% -
兴业证 券 1 101,856,342.77 3.20% 92,729.92 3.20% -
申万宏源 3 95,597,882.22 3.00% 87,032.04 3.00% -
华泰证 券 1 90,957,302.02 2.86% 82,807.68 2.86% -
海通证 券 1 75,996,205.12 2.39% 69,187.22 2.39% -
齐鲁证 券 1 67,465,002.19 2.12% 61,419.87 2.12% 新增
信达证 券 3 55,973,679.72 1.76% 50,958.25 1.76% 新增 1 个
招商证 券 3 48,332,996.56 1.52% 44,002.54 1.52% -
华创证 券 1 41,727,688.80 1.31% 37,988.72 1.31% -
国泰君 安 2 38,404,455.71 1.21% 34,963.59 1.21% -
长江证 券 2 38,377,418.46 1.21% 34,938.72 1.21% -
西南证 券 1 21,171,555.81 0.67% 19,274.49 0.67% 新增
民生证 券 1 9,988,209.74 0.31% 9,093.13 0.31% -
国联证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债券
回购
成交金 额
占当期 权
证 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
44
例 成交总 额的
比例
成交总 额
的比例
平安证 券 70,486,005.00 14.47% 428,500,000.00 23.76% - -
东方证 券 152,952,590.60 31.40% 507,800,000.00 28.16% - -
广发证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中金公 司 80,705,757.10 16.57% 54,800,000.00 3.04% - -
中投证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国金证 券 105,383,880.70 21.64% 384,200,000.00 21.30% - -
国信证 券 36,305,431.40 7.45% 65,300,000.00 3.62% - -
银河证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 50,000,000.00 2.77% - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申万宏源 28,941,584.00 5.94% 92,100,000.00 5.11% - -
华泰证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 3,931,872.70 0.81% - - - -
信达证 券 - - 43,000,000.00 2.38% - -
招商证 券 - - - - - -
华创证 券 - - 133,600,000.00 7.41% - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 8,391,895.00 1.72% - - - -
西南证 券 - - - - - -
民生证 券 - - 26,200,000.00 1.45% - -
国联证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 18,000,000.00 1.00% - -
世纪证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
45
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 年
度净值 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 1 月 5 日
2
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金招
募说明 书 （ 更新） 及摘 要 2014 年第 2 期
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 1 月 12 日
3
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第4 季 度报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 1 月 20 日
4
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长
城 证 券 为 代 销 机 构 、 开 通 转 换 业 务 、 参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 2 月 4 日
5
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 我 司 旗
下 基 金 暂 停 参 加 长 城 证 券 定 期 定 额 投 资
业务申 购费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 2 月 7 日
6
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持 华侨 城 A 股票 估值 调整的 提示 性
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 2 月 7 日
7
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联
泰 资 产 为 代 销 机 构 、 开 通 转 换 业 务 、 参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 3 月 27 日
8
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告及 摘要
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 3 月 28 日
9
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 海 联
泰 资 产 代 销 我 公 司 基 金 代 销 业 务 的 更 正
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 2 日
10
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 天 华 超 净 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 2 日
11
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 朗 姿 股 份 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 4 日
12
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒
泰 证 券 为 代 销 机 构 、 开 通 转 换 业 务 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 8 日
13
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 双 塔 食 品 、 科 大 讯 飞 股 票 估 值 调
整的提 示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 16 日
14
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第1 季 度报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 22 日
15
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展
恒 基 金 为 代 销 机 构 、 开 通 转 换 业 务 、 参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 22 日
16 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 证 监 会 指 定 信 息 披 露 2015 年 4 月 22 日 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
46
金 所 持 朗 姿 股 份 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性
公告
报纸、 公司 网站
17
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 久 联 发 展 、 尚 荣 医 疗 股 票 估 值 调
整的提 示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 4 月 23 日
18
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 多 氟 多 、 信 维 通 信 股 票 估 值 调 整
的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日
19
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 股
东变更 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 5 月 25 日
20
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 改
聘会计 师事 务所 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 5 月 27 日
21
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 易 联 众 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 6 月 4 日
22
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 长 信 科 技 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 6 月 4 日
23
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 增
财 基 金 等 四 家 机 构 为 代 销 机 构 、 开 通 转
换 业 务 和 参 加 部 分 机 构 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 6 月 17 日
24
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 三 维 丝 、 建 研 集 团 、 铁 汉 生 态 、
海南海 药股 票估 值调 整的 提示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 6 月 20 日
25
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人 于 2015 年7 月1 日发 布公 告， 自 7 月 1 日 起， 解聘 基金 经理巩 伟， 增聘 冯士
祯为本 基金 基金 经理 。
本基金 管理 人 2015 年 7 月 27 日发 布《 关于 信达 澳 银中小 盘股 票型 证券 投资 基金变 更基金
名称、 基金 类型 和基 金简 称的公 告》 ，该 基金 名称 变更为 “信 达澳 银中 小盘 混合型 证券 投资 基
金” ， 基 金简 称变 更为 “ 信达澳 银中 小盘 混合 ” ， 基金类 型变 更为 “ 混合 型 ”， 基金 代码 不变；
本次基 金名 称、 基金 类型 及基金 简称 变更 对基 金持 有人利 益无 实质 性不 利影 响。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文件 目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件； 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
47
2 、 《信 达澳 银中 小盘 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《信 达澳 银中 小盘 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件 、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
