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信诚四季(550001)

信诚四季:2015年半年度报告查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 
 1 
信诚四季 红混合型 证券投资 基金 2015 年半年度报告 
 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:信诚 基金管理 有限公司


基金托管 人:中国 农业银行 股份有限 公司


送出日期 :2015 年 8 月 26 日


信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 2 §1 重要提示 及目 录 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 9 §5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10 §6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................. 10 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 3 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 12 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 25 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 25 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 26 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 27 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 30 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 30 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 30 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 30 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 30 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 30 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 31 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 31 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 31 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 31 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 31 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 32 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 32 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 32 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 32 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 32 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 32 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 32 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 32 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 33 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 34 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 34 12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 34 12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 34 12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 34 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本 情 况 基金名称 信诚四季红混合型证券投资基金 基金简称 信诚四季红混合 基金主代码 550001 交易代码 前端代码:550001 后端代码:551001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 4 月29 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 988,906,177.40 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说 明 投资目标 在有效 配置 资产的 基础 上, 精选投 资 标的, 追求 在 稳定分 红的 基础上, 实现 基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本 基金 在充分 借鉴 英国保诚集 团的 资产配 置理 念和方 法 的 基 础上, 建立了 适合国内市场的资产配置体系。 本基金的资产配 置主要分为战略性资产配置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。 战略性资产配置(SAA) 即 决定投资组合中股票、 债券和现金各 自的长期均衡比重, 按照本基金的风险偏好以及对资本市场 各 大类 资产在 长期 均衡状态下 的期 望回报 率假 定而作 出 。 战 术性资产配置(TAA) 是本基金资产配置的核心, 是指依据特定 市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测, 并围绕基金资产的战略性资产配置基准, 进行相应的短中期 资产配置的过程。 业绩比较基准 62.5%× 富时 中国全A 指数收益率+32.5%× 中信国 债指数收 益 率+5%× 金融 同业存款利率 风险收益特征 作为一只混合型基金, 本 基金的资产配置中线(股票 62.5%, 债 券 32.5%) 确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位, 因 此本基金在证券投资基金中属于中等风险。 同时, 通过严谨 的 研究和稳健的操作, 本基金力争在严格控制风险的前提下谋 求基金资产的中长期稳定增值。 2.3 基金管理 人 和基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 唐世春 林葛 联系电话 021-68649788 010-66060069 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95599 传真 021-50120888 010-68121816 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 5 注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京复兴 门 内大街2 8 号凯晨世 贸中心东座9层 邮政编码 200120 100031 法定代表人 张翔燕 刘士余 2.4 信息披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 注: 自 2013 年 1 月1 日起, 本基金选 定的信息披露报纸为: 上海证券报、中国证券报、证券日报 2.5 其他相关 资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层


§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现 3.1 主要会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日) 本期已实现收益 961,697,645.75 本期利润 742,658,676.59 加权平均基金份额本期利润 0.5130 本期加权平均净值利润率 39.55% 本期基金份额净值增长率 40.13% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 347,793,578.67 期末可供分配基金份额利润 0.3517 期末基金资产净值 1,336,699,756.07 期末基金份额净值 1.3517 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 302.58% 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。





2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相关 费 用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值 表 现 3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 6 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -19.35% 4.35% -4.93% 2.23% -14.42% 2.12% 过去三个月 5.77% 3.20% 12.23% 1.67% -6.46% 1.53% 过去六个月 40.13% 2.50% 28.20% 1.37% 11.93% 1.13% 过去一年 74.09% 1.91% 64.93% 1.09% 9.16% 0.82% 过去三年 97.08% 1.49% 65.59% 0.91% 31.49% 0.58% 自基金合同 生效起至今 302.58% 1.52% 218.00% 1.18% 84.58% 0.34%


3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较


注: 本基金建 仓期自 2006 年 4 月 29 日至 2006 年 10 月 28 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。


§4 管理人报 告 4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况 4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人 共管理 38 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 7 金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信 诚中证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资 基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理 ( 或基金经 理 小组)及 基 金经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 闾志刚 本基金基金 经理 2010 年 5 月25 日 - 13 清华大学 MBA,13 年证券 、基金从业 经验。 曾先后在世纪证券、 平安证券、 平安资产管理有限公司从事投资研 究工作。2008 年加盟信诚基金管理 有限公司, 曾 担任保 诚韩 国中国龙 A 股基金(QFII) 投资经理( 该基金由信 诚基金担任投资顾问), 现任信诚四 季红混合基金的基金经理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。








2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚 四季红混合 型证券投资 基金基金合 同》 、 《信诚 四季红混合 型证券投资 基金招募说 明书》的约 定, 本着 诚 实信用、 勤勉 尽职的原则管理和运用基金财产。 本 基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制 度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益 的 行为。 4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明 4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平 交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易 相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完 善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 8 告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明 4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析 上半年, 市场 演绎出了一场剧烈的震荡行情。 六月 份之前, 在居 民资产配置方向转移至股权市场、 流 动性宽松、 改革提振信 心等牛市逻 辑下, 市场快 速上涨, 但在 六月份监管 机构就配资 进行监管后, 涨幅 巨 大、 估值存在 泡沫、 缺少业 绩基本面支撑的杠杆牛市出现了多米诺骨牌似的下跌, 回撤 速度很快,幅度 也 很巨大。





在上半 年的操作中, 本组合开始还是一个相对均衡的配置, 随后在互 联网农业、 互联网医疗等互联网 + 的主题板块 有所配置, 不 过鉴于中小 板和创业板 的泡沫, 四五 月份大幅减 仓过一次, 但 由于业绩快 速落 后, 随即对组 合进行了仓 位和结构调 整, 业绩获得 改善。但在 监管部门规 范配资后, 没 有敏感地及 时降 低 仓位, 导致组 合回撤幅度 较大。没有 及时减仓的 原因主要在 于: 一是在四 五月份做出 的减仓动作 失败, 害 怕再一次的 仓位调整又 一次犯错; 二 是认为本次 牛市的逻辑 并没有发生 根本的变化, 仅仅是政府 的态 度 和流入资金 的供给方面 出现了边际 的变化; 三是 对去杠杆的 速度估计不 足。正是这 几个原因导 致判 断 和 执行出现了问题, 希望通 过组合结构的调整来努力获得一定的相对收益。 4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现 本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 40.13%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为 28.20%, 基金超越 业绩 比较基准 11.93% 。 4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望 展望三 季度, 如果本次 去 杠杆导致 的 暴跌在政 府 强力干预 下 没有产生 系 统性的风 险, 那么市场 会 逐 渐止跌, 但投 资者的心态 可能已发生 变化, 一是杠 杆比例会下 降, 二是部分 资金会退出 这个市场,因此, 资 金状况已不能和上半年同日而语。 另外, 机构投资 者也会更理性地去选择更有业绩的优质公司, 而 非进行 主题概念的炒作。深入研究将更多地体现其价值。 4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明 1.基金估值 程序 为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格的 控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部 负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、 流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。 在每个估值 日, 本基金管 理人的运营 部使用估值 政策确定的 估值方法, 确 定证券投资 基金的 份 额 净 值。 基金管理人 对基金资产 进行估值后, 将基金份额 净值结果发 送基金托管 人, 基金托管 人按照 托 管 协 议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。 2.基金管理 人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值 经验 4.基金经理 参与或决定估值的程度 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 9 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公 允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用 的估值政策。 5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明 本基金采用季度结算的收益分配机制:


1. 分红结算 日: 每季最后 一个工作日作为每季分红结算日;


2. 分红前提: 分红结算日 基金份额净值超过 1.00 元, 且基金产 生已实现收益;


3. 分红比例: 本基金进行 收益分配, 至 少分配基金份额净值超过 1.00 元部 分的 25%;但 分红金额 不 得超过已实现收益, 且分 配后基金份额净值不低于 1.00 元;


4. 分红登记日与除权日: 基金管理人 于每季分红 结算日(T 日) 决定是否分 红, 若确定分 红, 经基 金 托管人核实后, 则 T+1 日 为权益登记日并进行除权,T+7 日内 实现派息;


若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法 律法规的前提下, 基金将 全 部分配已实现收益( 每份 基金份额的最小分配单位为 0.1 分) 。


本基金本报告期内的收益分配情况如下:


序号 权益登记日 除息日 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 本期利润分配合 计 1 2015 年1 月5 日 2015 年1 月5 日








0.120


10,876,016.38





11,451,461.34


22,327,477.72


2 2015 年4 月1 日 2015 年4 月1 日








0.930


67,171,542.20





72,067,307.56


139,238,849.76


合计














1.050


78,047,558.58





83,518,768.90


161,566,327.48


本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制。


本基金约定每季度结算收益, 但并不 保证每季度实现分红。 在符合有关基金分红条件的前提下,基金 收益分配每 年不超过 4 次, 基金合同 生效后的下 一个季度开 始分红结算; 基金年度收 益分配比例 不低 于 基金年度已实现收益的 50%; 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。 4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说明 本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工 作 日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满 两百人) 的情 形。 §5 托管人报 告 5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明 在托管本基 金的过程中, 本基金托管 人中国农业 银行股份有 限公司严格 遵守《证券 投资基金 法 》 相 关法律法规 的规定以及 基金合同、 托管协议的 约定, 对本基 金基金管理 人- 信诚基金 管理有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作, 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督, 认 真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资 运作遵 规 守 信、净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明 本托管人认为, 信诚基 金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产 净值的计算、 基金份额申购信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 10 赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在 损害基金份额持有人利益的行为; 在 报告期 内, 严格遵守 了 《证券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见 本托管人认 为, 信诚基金 管理有限公 司的信息披 露事务符合 《证券投资 基金信息披 露管理办 法 》 及 其他相关法 律法规的规 定, 基金管理 人所编制和 披露的本基 金年度报告 中的财务指 标、净值表 现、 收 益 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等信 息真实、准 确、完整, 未 发现有损害 基金持有人 利益 的 行 为。 §6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 89,117,393.85 210,951,243.89 结算备付金


9,591,371.95 5,837,238.70 存出保证金


1,660,652.03 888,239.89 交易性金融资产 6.4.7.2 1,216,034,195.98 1,647,694,598.20 其中:股票投资


1,216,034,195.98 1,647,694,598.20








基金 投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 105,000,357.50 应收证券清算款


44,771,199.93 - 应收利息 6.4.7.5 33,138.91 95,516.73 应收股利


- - 应收申购款


1,250,048.63 624,535.08 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,362,458,001.28 1,971,091,729.99 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 4,111,334.87 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 11 应付赎回款


15,958,584.22 3,993,230.38 应付管理人报酬


2,062,576.07 2,523,021.69 应付托管费


343,762.69 420,503.59 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 5,843,863.01 5,886,952.51 应交税费


207,196.00 207,196.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,342,263.22 2,087,040.99 负债合计


25,758,245.21 19,229,280.03 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 988,906,177.40 1,864,511,048.73 未分配利润 6.4.7.10 347,793,578.67 87,351,401.23 所有者权益合计


1,336,699,756.07 1,951,862,449.96 负债和所有者权益总计


1,362,458,001.28 1,971,091,729.99 注:截止本报告期末, 基 金份额净值 1.3517 元, 基 金份额总额 988,906,177.40 份。 6.2 利润表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可 比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


775,708,706.49 60,920,700.20 1.利息收入


1,381,870.34 1,651,786.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,125,611.40 1,314,623.81 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 256,258.94 337,163.12 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“-” 填列) 992,903,291.78 88,462,587.93 其中:股票投资收益 6.4.7.12 988,777,217.47 78,835,772.62








基金 投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,126,074.31 9,626,815.31 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 12 3. 公允价值变动收益(损 失以“- ”号 填列) 6.4.7.17 -219,038,969.16 -29,206,873.57 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 462,513.53 13,198.91 减: 二 、费用


33,050,029.90 23,346,730.71 1 .管理人报 酬


13,951,979.37 14,806,065.60 2 .托管费


2,325,329.91 2,467,677.59 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 16,503,757.47 5,835,026.42 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6 .其他费用 6.4.7.20 268,963.15 237,961.10 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号填 列) 742,658,676.59 37,573,969.49 减:所得税费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填列) 742,658,676.59 37,573,969.49


6.3 所有者权 益 (基金净 值 )变动表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日


单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 742,658,676.59 742,658,676.59 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -875,604,871.33 -320,650,171.67 -1,196,255,043.00 其中:1.基 金申购款 244,657,857.80 102,287,039.88 346,944,897.68 2.基金赎回 款 -1,120,262,729.13 -422,937,211.55 -1,543,199,940.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -161,566,327.48 -161,566,327.48 五、期末所有者权益(基 988,906,177.40 347,793,578.67 1,336,699,756.07 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 13 金净值) 项目 上年度可 比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 37,573,969.49 37,573,969.49 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -195,278,912.47 29,824,696.87 -165,454,215.60 其中:1.基 金申购款 19,324,263.40 -3,193,812.82 16,130,450.58 2.基金赎回 款 -214,603,175.87 33,018,509.69 -181,584,666.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,285,738,573.06 -359,750,901.28 1,925,987,671.78


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理人负责人


主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情 况 信诚四季红混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 《关 于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》 ( 证监 基金字[2006]42 号文) 和《关 于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》( 基金部 函[2006]96 号文) 批准, 由 信诚基金管 理有限公司 依照《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则和 《信诚四季 红混 合型证券投资基金基金合同》发售, 基金合同于 2006 年 4 月 29 日生效。本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立 募集规模为 3,006,323,520.62 份基 金份额。本基金的基金管理人为信诚 基金管理有限公司, 基金 托管人为中国农业银行股份有限公司。








根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚四 季红混合型证券投资基金基 金合同》 和 《信诚四季 红混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》 的有 关规定, 本基 金的投资范 围 为国内依法公开发行上市的股票、 债券及其他中国证监会批准的投资工具。 在正常市场情况下, 本 基金投资组合的比例范围为: 股票资 产30%-95%; 债券资产0%-65%(不包括 到期日在一年以内的政府 债券);现金 或者到期日在一年内的政府债券不低于 5%。本 基金的业绩比较基准为:62.5%×富 时中 国全 A 指数 收益率+32.5%× 中信国债 指数收益率+5%× 金融同 业存款利率。 根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表 的 编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 14 计核算业务 指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投 资基金基金 合同》和中 国证监会允 许的基金行 业实 务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企业会计准则要求, 真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明 6.4.5.1 会计政策 变 更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计 变 更的说明 为确保证券 投资基金估 值的合理性 和公允性, 根 据《中国证 券投资基金 业协会估值 核算工作 小 组 关 于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准”), 自2015 年3 月30 日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种( 估值处 理标准另有 规定的除外) 的估值方法 进行调整, 采 用第三方估 值机构提供 的价格数据 进行 估 值。于 2015 年 3 月30 日, 相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。


6.4.5.3 差错更正 的 说明 本基金本报告期未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政 策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整 证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干 优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发 行基金 方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收 营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股 份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定, 调整证券(股票) 交易印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深 圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1% 的税率征 收 。 (5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。





自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 , 个人 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征 个人所得税。 6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 15 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 89,117,393.85 定期存款 - 其中: 存款期 限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 89,117,393.85 6.4.7.2


交易 性 金融资 产 单位:人民币元


项目 本期末 2015 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,354,893,124.50 1,216,034,195.98 -138,858,928.52 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,354,893,124.50 1,216,034,195.98 -138,858,928.52 6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负 债。 6.4.7.4 买入返售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 账面余额 其中: 买断式 逆回购 买入返售资产 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有任何买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券 本基金本报告期未持有买断式逆回购债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 16 应收活期存款利息 27,943.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,884.49 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 638.20 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 672.57 合计 33,138.91 注: 其他指应 收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 5,841,993.87 银行间市场应付交易费用 1,869.14 合计 5,843,863.01 6.4.7.8 其他负债 单位:


人 民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 8,465.87 预提审计费 79,343.16 预提信息披露费 248,765.71 应付后端申购费 5,688.48 合计 1,342,263.22


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,864,511,048.73 1,864,511,048.73 本期申购 244,657,857.80 244,657,857.80 本期赎回(以“- ”号填 列) -1,120,262,729.13 -1,120,262,729.13 本期末 988,906,177.40 988,906,177.40 注: 此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。 6.4.7.10 未分配利 润 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 17 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,968,535.37 45,382,865.86 87,351,401.23 本期利润 961,697,645.75 -219,038,969.16 742,658,676.59 本期基金份额 交易产生的变 动数 -200,863,496.34 -119,786,675.33 -320,650,171.67 其中:基金申 购款 82,862,774.63 19,424,265.25 102,287,039.88 基金赎 回款 -283,726,270.97 -139,210,940.58 -422,937,211.55 本期已分配利 润 -161,566,327.48 - -161,566,327.48 本期末 641,236,357.30 -293,442,778.63 347,793,578.67 6.4.7.11 存款利息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 1,039,669.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,894.84 其他 11,046.93 合计 1,125,611.40 注: 其他指 申购款利息收入, 结算保 证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资 收 益 6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额


5,876,848,048.23 减:卖出股票成本总额 4,888,070,830.76 买卖股票差价收入 988,777,217.47 6.4.7.13 债券投资 收 益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持 证 券投资收 益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投 资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具 收 益 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 18 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 4,126,074.31 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,126,074.31 6.4.7.17 公允价值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 -219,038,969.16 ——股票投资 -219,038,969.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -219,038,969.16 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 基金赎回费收入 180,701.33 转换费收入 6,547.86 其他 275,264.34 合计 462,513.53 注:1 、本基 金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。





2 、根据 2012 年 7 月 下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改 价格[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起对股票交易监管费用按交易额的0.04‰ 调整为0.02‰; 对基金和债券免收交易监管费; 其他 指中登公司退还的 2012 年 1 月至 2012 年 8 月期间多收取的交易监 管费在本报告期确认为收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 19 交易所市场交易费用 16,503,334.97 银行间市场交易费用 422.50 合计 16,503,757.47 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 审计费用 79,343.16 信息披露费 148,765.71 银行费用 22,454.28 债券账户维护费 18,000.00 上清所 CFCA 数字证书服务费 400.00 合计 268,963.15


6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表 日后事项 根据 《信诚四 季红混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚四季 红混合型证券投资基金基金招募说明 书》 、 《信诚 四季红混合型证券投资基金分红公告》规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于 2015 年 7 月1 日( 权 益登记日) 对 本基金进行了分红除权。 分红结果 如下:





权益登 记日 2015 年7 月 1 日, 除息日 2015 年7 月 1 日, 红利发放日 2015 年 7 月 2 日, 每 10 份 基金 份额分 0.88 元。 除以上情况外, 无其他需 要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“ 农业 银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 20 30 日 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,951,979.37 14,806,065.60 其中:支付销售机构的客户维护费 3,128,107.90 3,391,769.81 注:支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费 率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值×1.5%/当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,325,329.91 2,467,677.59 注:支付 基 金托管人 农 业银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计 至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.25%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。 6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况 6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况


份额单位 :份





项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 基金合同生效日(2006 年 4 月 29 日) 持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - 4,979,976.35 报告期间申购/ 买入总份 额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖出 总份额 - 4,979,976.35 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金 总份额比例 - - 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况 本基金除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金费率按 本基金基金 合同公布的 费率执行, 本 基金 的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 89,117,393.85 1,039,669.63 190,953,160.14 1,282,852.07 注: 本基金通过 “中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 21 任公司的结算备付金, 于 2015 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 9,591,371.95 元。(2014 年 6 月 30 日 余额为 2,832,655.11 元) 6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间, 本基金均 未在承销期内参与关联方承销的证券。


6.4.11 利润分配 情 况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2015-01-05 2015-01-05 0.120 10,876,016.38 11,451,461.34 22,327,477.72 - 2 2015-04-01 2015-04-01 0.930 67,171,542.20 72,067,307.56 139,238,849.76 - 合计


1.050 78,047,558.58 83,518,768.90 161,566,327.48 - 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金 持 有的流通 受 限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券 于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。 6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002665 首航节能 2015-06-30 筹划重 大合作 事项 27.70 2015-07-01 30.00 1,100,000 25,705,941.13 30,470,000.00 - 601877 正泰电器 2015-05-19 筹划重 大事项 30.62 - - 598,000 15,237,724.99 18,310,760.00 - 002546 新联电子 2015-06-17 筹划重 大事项 33.16 2015-07-16 29.84 500,000 17,487,195.00 16,580,000.00 - 001696 宗申动力 2015-06-30 筹划重 大事项 17.25 2015-08-24 15.53 750,000 19,913,096.35 12,937,500.00 - 002170 芭田股份 2015-05-26 筹划重 大事项 26.12 2015-07-28 23.51 1,000 11,084.08 26,120.00 - 002367 康力电梯 2015-06-02 筹划重 大事项 20.90 - - 699,903 18,488,697.05 14,627,972.70 - 002739 万达院线 2015-05-13 筹划重 大事项 221.88 2015-07-03 219.68 170,000 33,988,428.00 37,719,600.00 - 300197 铁汉生态 2015-06-16 筹划重 大事项 27.66 - - 1,579,963 38,713,955.62 43,701,776.58 - 注:截至 本 报告批准 报 出日,“ 正泰 电器” 、“ 康力电梯” 和“ 铁汉生态” 仍未 发 布复 牌公告。 6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券 6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购 于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 22 6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购 于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具 风 险及管理 6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构 本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管 理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风 险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长 报告工作。


本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证 券, 且通过分 散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违 约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应 的信用风险。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难, 另一方面来自于基金份额持有人可随时要求 赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其 余亦可于银行间同业市场交易, 因此除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 均能及时 变现。 此 外, 本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。


本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。


6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分 金融资产和金融负债不计息, 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变 化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 单位:人民币元 本期末 2015 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 23 资产











银行存款 89,117,393.85 - - - - - 89,117,393.85 结算备付金 9,591,371.95 - - - - - 9,591,371.95 存出保证金 1,660,652.03 - - - - - 1,660,652.03 交易性金融资产 - - - - - 1,216,034,195.98 1,216,034,195.98 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 44,771,199.93 44,771,199.93 应收利息 - - - - - 33,138.91 33,138.91 应收申购款 - - - - - 1,250,048.63 1,250,048.63 资产总计 100,369,417.83 - - - - 1,262,088,583.45 1,362,458,001.28 负债











应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 15,958,584.22 15,958,584.22 应付管理人报酬 - - - - - 2,062,576.07 2,062,576.07 应付托管费 - - - - - 343,762.69 343,762.69 应付交易费用 - - - - - 5,843,863.01 5,843,863.01 应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00 其他负债 - - - - - 1,342,263.22 1,342,263.22 负债总计 - - - - - 25,758,245.21 25,758,245.21 利率敏感度缺口 100,369,417.83 - - - - 1,236,330,338.24 1,336,699,756.07 上年度末 2014 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 210,951,243.89 - - - - - 210,951,243.89 结算备付金 5,837,238.70 - - - - - 5,837,238.70 存出保证金 888,239.89 - - - - - 888,239.89 交易性金融资产 - - - - - 1,647,694,598.20 1,647,694,598.20 买入返售金融资 产 105,000,357.50 - - - - - 105,000,357.50 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 95,516.73 95,516.73 应收申购款 - - - - - 624,535.08 624,535.08 资产总计 322,677,079.98 - - - - 1,648,414,650.01 1,971,091,729.99 负债











应付证券清算款 - - - - - 4,111,334.87 4,111,334.87 应付赎回款 - - - - - 3,993,230.38 3,993,230.38 应付管理人报酬 - - - - - 2,523,021.69 2,523,021.69 应付托管费 - - - - - 420,503.59 420,503.59 应付交易费用 - - - - - 5,886,952.51 5,886,952.51 应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00 其他负债 - - - - - 2,087,040.99 2,087,040.99 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 24 负债总计 - - - - - 19,229,280.03 19,229,280.03 利率敏感度缺口 322,677,079.98 - - - - 1,629,185,369.98 1,951,862,449.96 注:上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 由于本基金 于本期末及 上年度末, 未 持有债券等 受利率波动 明显的金融 资产, 因此可 认为市 场 利 率 的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格 风 险 本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利 率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券 交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的 分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合 估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股 票投资 1,216,034,195.98 90.97 1,647,694,598.20 84.42 交易性金融资产- 基 金投资 -


-


交易性金融资产- 贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,216,034,195.98 90.97 1,647,694,598.20 84.42 6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析 假设 1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变; 2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2015 年 6 月30 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日) 业绩比较基准中 的股票指数上升 5% 60,801,709.80 82,384,729.91 业绩比较基准中 的股票指数下降 5% -60,801,790.80 -82,384,729.91 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 25


6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项 无需要说明的此类事项。 §7 投资组合 报 告 7.1 期末基金 资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,216,034,195.98 89.25 其中:股票 1,216,034,195.98 89.25 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 98,708,765.80 7.24 7 其他各项资产 47,715,039.50 3.50 8 合计 1,362,458,001.28 100.00


7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,728,363.08 0.88 C 制造业 631,259,042.50 47.23 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 39,736,038.88 2.97 E 建筑业 81,714,349.08 6.11 F 批发和零售业 34,040.00 - G 交通运输、仓储和邮政业 2,103.00 - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 330,720,598.50 24.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,778,000.00 0.88 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 26 M 科学研究和技术服务业 42,796,308.46 3.20 N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 28,545,752.48 2.14 R 文化、体育和娱乐业 37,719,600.00 2.82 S 综合 - - 合计 1,216,034,195.98 90.97


7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 300183 东软载波 4,380,000 124,830,000.00 9.34 2 002230 科大讯飞 2,030,890 70,959,296.60 5.31 3 601126 四方股份 2,285,558 69,709,519.00 5.22 4 300274 阳光电源 2,247,917 68,718,822.69 5.14 5 600406 国电南瑞 3,100,000 64,139,000.00 4.80 6 002594 比亚迪 1,149,951 63,511,793.73 4.75 7 300054 鼎龙股份 1,997,640 52,957,436.40 3.96 8 300198 纳川股份 3,559,683 47,521,768.05 3.56 9 300197 铁汉生态 1,579,963 43,701,776.58 3.27 10 300284 苏交科 2,099,917 42,796,308.46 3.20 11 002407 多氟多 1,459,931 41,622,632.81 3.11 12 600483 福能股份 2,239,912 39,736,038.88 2.97 13 002383 合众思壮 860,000 38,897,800.00 2.91 14 002431 棕榈园林 1,309,875 38,012,572.50 2.84 15 002739 万达院线 170,000 37,719,600.00 2.82 16 002665 首航节能 1,100,000 30,470,000.00 2.28 17 300253 卫宁软件 579,920 30,155,840.00 2.26 18 300244 迪安诊断 339,992 28,538,928.48 2.14 19 002465 海格通信 760,000 24,464,400.00 1.83 20 002185 华天科技 1,330,000 23,966,600.00 1.79 21 300299 富春通信 799,950 21,262,671.00 1.59 22 002467 二六三 990,000 19,255,500.00 1.44 23 002273 水晶光电 610,000 19,062,500.00 1.43 24 601877 正泰电器 598,000 18,310,760.00 1.37 25 300032 金龙机电 499,982 17,159,382.24 1.28 26 002546 新联电子 500,000 16,580,000.00 1.24 27 300296 利亚德 799,912 14,878,363.20 1.11 28 002367 康力电梯 699,903 14,627,972.70 1.09 29 001696 宗申动力 750,000 12,937,500.00 0.97 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 27 30 600038 中直股份 200,000 12,390,000.00 0.93 31 300286 安科瑞 399,950 11,954,505.50 0.89 32 002344 海宁皮城 600,000 11,778,000.00 0.88 33 600259 广晟有色 199,938 11,728,363.08 0.88 34 002236 大华股份 350,000 11,172,000.00 0.84 35 002550 千红制药 370,000 7,773,700.00 0.58 36 603766 隆鑫通用 280,000 7,028,000.00 0.53 37 600486 扬农化工 150,991 5,432,656.18 0.41 38 002153 石基信息 910 118,290.90 0.01 39 603005 晶方科技 1,000 48,910.00 - 40 002241 歌尔声学 1,000 35,900.00 - 41 600976 健民集团 1,000 34,040.00 - 42 002170 芭田股份 1,000 26,120.00 - 43 300347 泰格医药 200 6,824.00 - 44 600834 申通地铁 100 2,103.00 - 7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动 7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 300284 苏交科 163,833,131.58 8.39 2 601318 中国平安 123,170,061.08 6.31 3 300054 鼎龙股份 114,023,941.77 5.84 4 002230 科大讯飞 108,928,221.45 5.58 5 300274 阳光电源 106,525,801.38 5.46 6 600409 三友化工 105,347,788.75 5.40 7 002236 大华股份 104,659,580.04 5.36 8 000002 万科 A 103,717,430.23 5.31 9 000858 五 粮 液 98,307,797.00 5.04 10 000401 冀东水泥 97,266,169.37 4.98 11 600406 国电南瑞 95,325,333.66 4.88 12 601988 中国银行 94,905,000.00 4.86 13 002594 比亚迪 89,123,715.32 4.57 14 601126 四方股份 83,270,308.41 4.27 15 002273 水晶光电 76,245,135.88 3.91 16 300244 迪安诊断 75,846,724.09 3.89 17 002383 合众思壮 72,948,353.15 3.74 18 002385 大北农 71,443,165.51 3.66 19 002410 广联达 69,015,104.12 3.54 20 000400 许继电气 66,609,644.42 3.41 21 300183 东软载波 66,249,728.89 3.39 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 28 22 300147 香雪制药 65,822,523.18 3.37 23 002407 多氟多 63,823,392.65 3.27 24 002251 步 步 高 62,432,328.62 3.20 25 002665 首航节能 61,633,065.21 3.16 26 300198 纳川股份 59,439,420.65 3.05 27 600612 老凤祥 59,069,732.84 3.03 28 600633 浙报传媒 57,864,981.50 2.96 29 300347 泰格医药 55,270,676.11 2.83 30 300299 富春通信 51,010,976.28 2.61 31 000997 新大陆 50,980,247.41 2.61 32 600313 农发种业 50,772,773.59 2.60 33 300253 卫宁软件 50,747,152.93 2.60 34 600511 国药股份 49,080,666.53 2.51 35 002170 芭田股份 48,387,563.16 2.48 36 600483 福能股份 47,327,210.80 2.42 37 600143 金发科技 47,188,162.78 2.42 38 600519 贵州茅台 46,673,468.57 2.39 39 002350 北京科锐 46,262,038.93 2.37 40 300180 华峰超纤 45,418,264.71 2.33 41 600987 航民股份 43,034,945.05 2.20 42 002431 棕榈园林 42,235,314.07 2.16 43 300197 铁汉生态 41,654,324.90 2.13 44 000701 厦门信达 41,467,413.40 2.12 45 002126 银轮股份 41,100,673.67 2.11 46 600038 中直股份 40,100,106.62 2.05 47 002185 华天科技 39,918,898.47 2.05 注:买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 601318 中国平安 230,309,663.46 11.80 2 002385 大北农 219,386,016.77 11.24 3 002170 芭田股份 166,725,688.67 8.54 4 000002 万


科A 162,151,873.40 8.31 5 300183 东软载波 157,536,718.34 8.07 6 300284 苏交科 155,366,817.17 7.96 7 601988 中国银行 152,675,622.01 7.82 8 300058 蓝色光标 141,898,872.08 7.27 9 000401 冀东水泥 127,971,292.24 6.56 10 600409 三友化工 114,421,361.31 5.86 11 002410 广联达 107,888,760.68 5.53 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 29 12 600048 保利地产 106,716,876.56 5.47 13 600143 金发科技 104,889,397.52 5.37 14 300244 迪安诊断 103,220,123.61 5.29 15 002236 大华股份 100,755,306.35 5.16 16 000858 五 粮 液 100,260,128.80 5.14 17 300347 泰格医药 98,821,912.12 5.06 18 600563 法拉电子 94,467,891.07 4.84 19 002063 远光软件 86,160,890.97 4.41 20 000661 长春高新 85,339,609.84 4.37 21 300147 香雪制药 80,484,640.85 4.12 22 002273 水晶光电 77,735,998.19 3.98 23 002072 凯瑞德 77,653,268.90 3.98 24 002251 步 步 高 75,807,860.05 3.88 25 600313 农发种业 74,099,340.75 3.80 26 000625 长安汽车 71,476,401.98 3.66 27 000998 隆平高科 70,439,480.03 3.61 28 600612 老凤祥 70,288,620.25 3.60 29 002383 合众思壮 69,418,613.34 3.56 30 300054 鼎龙股份 68,707,863.05 3.52 31 000400 许继电气 68,692,402.76 3.52 32 300180 华峰超纤 67,028,431.38 3.43 33 300166 东方国信 62,278,684.60 3.19 34 600096 云天化 61,721,571.12 3.16 35 600633 浙报传媒 58,008,438.39 2.97 36 002665 首航节能 56,951,184.45 2.92 37 000997 新 大 陆 55,625,014.40 2.85 38 002350 北京科锐 55,096,566.70 2.82 39 600511 国药股份 53,387,496.10 2.74 40 600000 浦发银行 52,626,611.72 2.70 41 601328 交通银行 52,493,291.41 2.69 42 601398 工商银行 51,552,202.64 2.64 43 600519 贵州茅台 50,587,301.54 2.59 44 600565 迪马股份 45,280,822.43 2.32 45 600987 航民股份 45,021,253.26 2.31 46 000555 神州信息 44,839,132.74 2.30 47 002373 千方科技 42,866,600.32 2.20 48 600761 安徽合力 41,855,607.59 2.14 49 300299 富春通信 40,203,256.25 2.06 50 600855 航天长峰 39,535,402.94 2.03 51 601628 中国人寿 39,269,165.15 2.01 注:卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 30 7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,675,449,397.70 卖出股票收入(成交)总额 5,876,848,048.23 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明 7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明 7.11.1 本期国债 期 货投资政 策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债 期 货投资评 价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投资组合 报 告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他 各项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,660,652.03 2 应收证券清算款 44,771,199.93 3 应收股利 - 4 应收利息 33,138.91 5 应收申购款 1,250,048.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,715,039.50


信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 31 7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说 明 1 300197 铁汉生态 43,701,776.58 3.27 筹划重大事项 7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额 持 有人信息 8.1 期末基金 份 额持有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位: 份


持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 48,634 20,333.64 89,328,374.43 9.03% 899,577,802.97 90.97% 8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 17,516.02 - 8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式 基金份额总量 区 间的情况 1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。


2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 §9 开放式基 金 份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 4 月 29 日) 基金份额总 额 3,006,323,520.62 本报告期期初基金份额总额 1,864,511,048.73 本报告期基金总申购份额 244,657,857.80 减: 本报告期 基金总赎回份额 1,120,262,729.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 988,906,177.40 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 32


§10 重大事件 揭 示 10.1 基金份额 持 有人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:





经信诚基金管理有 限公司第二 届董事会第 48 次会议审议通过, 聘任 吕涛先生担 任信诚基金 总经 理 职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站 上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张 翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机 构监管部和上海证监局报告。 经信诚基金 管理有限公 司董事会审 议通过, 解聘 林军女士信 诚基金副总 经理职务, 同 时聘任唐世 春先 生 担任公司副总经理, 不再 担任督察长职务。 在新任 督察长任职之前, 代为履 行督察长职务。 本基金管 理 人 已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。 上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会报备。 2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策 略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况


报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况 10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 国信证券 1 2,484,004,882.98 23.54% 2,198,096.88 23.32% - 中信证券 2 1,798,781,205.92 17.05% 1,591,740.63 16.89% - 中金公司 1 1,444,105,839.26 13.69% 1,277,890.33 13.56% - 光大证券 1 969,494,265.17 9.19% 882,628.39 9.36% - 申银万国 1 846,833,608.38 8.03% 770,952.51 8.18% - 中投证券 2 807,496,495.75 7.65% 714,554.31 7.58% - 银河证券 1 629,962,135.71 5.97% 573,515.67 6.08% - 国泰君安 1 577,837,559.60 5.48% 511,326.76 5.42% - 招商证券 1 474,983,691.53 4.50% 432,425.93 4.59% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 33 联合证券 1 365,224,409.89 3.46% 332,498.75 3.53% - 中信建投 1 153,573,351.74 1.46% 139,812.72 1.48% - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注: 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。


10.8 其他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2014 年12 月31 日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证 券 日报》 及公 司网站 (www.xcfunds.com) 2015-01-05 2 信诚四季红混合型证券投资基金分 红公告 同上 2015-01-05 3 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第四 季度报告 同上 2015-01-20 4 信诚基金管理有限公司关于调整开 放式基金转换业务规则的公告 同上 2015-02-09 5 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加齐鲁证券网上申购费率 优惠活动的公告 同上 2015-03-19 6 关于信诚四季红混合型证券投资基 金分红结算的提示性公告 同上 2015-03-26 7 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度 报告摘要 同上 2015-03-27 8 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度 报告 同上 2015-03-27 9 信诚四季红混合型证券投资基金分 红公告 同上 2015-04-01 10 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年第一 季度报告 同上 2015-04-22 11 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销平台支付宝渠道申购费率优 惠的公告 同上 2015-05-06 12 信诚基金管理有限公司关于与上海 银联电子支付服务有限公司合作开 通“银联通”直销网上交易和费率 优惠的公告 同上 2015-05-06 13 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参与天天基金费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-06 14 信诚四季红混合型证券投资基金招 同上 2015-06-12 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半 年度报告 34 募说明书摘要 (2015 年第 1 次更新 ) 15 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明书(2015 年第1 次 更新) 同上 2015-06-12 16 关于信诚四季红混合型证券投资基 金分红结算的提示性公告 同上 2015-06-25 17 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-29


§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息 无 §12 备查文件 目 录 12.1 备查文件 名 称 1 、信诚四季 红混合型证券投资基金相关批准文件 2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程 3 、信诚四季 红混合型证券投资基金基金合同 4 、信诚四季 红混合型证券投资基金招募说明书 5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告 12.2 备查文件 存 放地点 信诚基金管理有限公司办公地点- 上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 12.3 备查文件 查 阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日