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信诚新兴(000209)

信诚新兴:2015年半年度报告查看PDF公告

信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
 1 
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015年半年度报告 
 
 
2015年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:信诚基金管理有限公司


基金托管人:中国银行股份有限公司


送出日期:2015年8 月26日


信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月25 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................. 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................ 10 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 3 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 13 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 25 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 25 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 26 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 27 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 31 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 31 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 31 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................. 31 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................................. 31 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 31 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................. 32 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 32 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 32 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 33 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 33 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 33 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 33 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 33 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 33 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 34 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 35 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 35 12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 35 12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 35 12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 35 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚新兴产业股票型证券投资基金 基金简称 信诚新兴产业股票 基金主代码 000209 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 17日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,648,419.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公 司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产 的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产 配置于固定收益类和现金类等大类资产上。


2、股票投资策略


(1)行业配置策略 本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定 属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整 新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋 势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气 状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟 度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重 点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合 市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且 估值合理的子行业。 (2)个股精选策略 本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和 定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价, 精选具有较高投资价值的上市公司。 3、债券投资策略 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动 性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理 内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 5 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 业绩比较基准 80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收 益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基 金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险、 高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 唐世春 王永民 联系电话 021-68649788 010-66594896 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95566 传真 021-50120888 010-66594942 注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张翔燕 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9层


信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日至 2015 年6月30日) 本期已实现收益 29,048,852.38 本期利润 21,392,591.53 加权平均基金份额本期利润 0.7555 本期加权平均净值利润率 38.09% 本期基金份额净值增长率 53.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30 日) 期末可供分配利润 27,788,823.72 期末可供分配基金份额利润 1.2836 期末基金资产净值 49,437,243.38 期末基金份额净值 2.284 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30 日) 基金份额累计净值增长率 128.40% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -15.00% 4.08% -11.53% 3.08% -3.47% 1.00% 过去三个月 17.67% 3.18% 14.26% 2.32% 3.41% 0.86% 过去六个月 53.91% 2.59% 45.88% 1.86% 8.03% 0.73% 过去一年 130.94% 2.15% 81.57% 1.47% 49.37% 0.68% 自基金合同 生效起至今 128.40% 1.69% 92.18% 1.29% 36.22% 0.40%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 7


注:本基金建仓日自2013年7月17日至2014年1月17日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业 园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2015 年 6 月 30 日,本基金管理人 共管理 38 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基 金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚 中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费 股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚3个月理财债券型证券投资基金、信诚中证TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 8 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟 本基金基金 经理、信诚 深度价值股 票基金 (LOF)、 信诚 中小盘股票 基金基金经 理 2013年8月 16日 - 9 2005年9月至2009年8月期 间于华泰资产管理有限公司 担任研究员;2009 年 8 月加 入信诚基金管理有限公司, 先后担任股票研究员及特定 客户资产管理业务的投资经 理职务。现任信诚深度价值 股票基金(LOF)、信诚新兴产 业股票基金和信诚中小盘股 票基金基金经理。 谭鹏万 本基金基金 经理,信诚 深度价值股 票(LOF)基 金和信诚精 萃成长股票 基金基金经 理 2013年7月 17日 2015年5月29 日 7 经济学博士,曾任华宝信托 有限责任公司高级分析师。 2008 年 7 月加入信诚基金管 理有限公司。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。








2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 新兴产业股票型证券投资基金基金合同》 、 《信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年上半年经济增长面临压力不少,与此同时货币政策较为宽松,稳增长的财政政策不断发 力,“一带一路”的国家战略不断推进,国家鼓励大众创业、万众创新,提出“互联网+”战略。年初到5 月底市场基本是单边大幅上涨,6 月初以后市场出现快速大幅调整。由于中小板、创业板股票年初以来 涨幅较大,在市场大幅回调中跌幅也较大。





上半年我们重点配置了工业 4.0、互联网、军工、新能源汽车及汽车电子等行业,市场突然出现的 快速大幅调整,造成了基金净值的大幅下跌。 4.4.2 报告期内基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为 53.91%,同期业绩比较基准收益率为 45.88%,基金超越业绩 比较基准8.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年来看,稳增长的财政政策力度不断加强,国家提出“互联网+”战略在各个行业不断渗透,互 联网成为各行业转型的新动力,货币政策依然保持宽松,整个社会的流动性较为宽松。我们认为,市场经 过大幅下跌,风险已经大大释放,很多公司的估值已进入合理区间;市场的信心随着管理层不断推出的各 种积极举措而有所恢复。我们将积极调整组合,寻找新兴行业中真正的好公司,对于那些估值合理、商业 模式好、转型彻底的公司,我们将深入研究,把握投资机会,争取持续为持有人创造收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部 负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、 流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协 议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值 经验 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公 允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用 的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 10 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则:


1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收 益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;


2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;


3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值;


4、每一基金份额享有同等分配权;


5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2015 年1月8日起至2015年2 月 13 日止基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚新兴产业股票型证券投资基金 (以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算 以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:信诚新兴产业股票型证券投资基金 报告截止日:2015年6月30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 11,418,978.78 9,310,034.42 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 11 结算备付金


375,230.48 388,023.13 存出保证金


36,311.73 43,660.96 交易性金融资产 6.4.7.2 45,032,293.30 55,173,076.00 其中:股票投资


45,032,293.30 55,173,076.00








基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,653.47 1,725.14 应收股利


- - 应收申购款


242,694.19 11,241,784.68 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


57,107,161.95 76,158,304.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


803,118.14 3,559,139.08 应付赎回款


6,163,553.56 987,302.00 应付管理人报酬


88,170.70 52,545.82 应付托管费


14,695.11 8,757.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 210,193.52 258,761.88 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 390,187.54 353,719.36 负债合计


7,669,918.57 5,220,225.80 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 21,648,419.66 47,808,892.15 未分配利润 6.4.7.10 27,788,823.72 23,129,186.38 所有者权益合计


49,437,243.38 70,938,078.53 负债和所有者权益总计


57,107,161.95 76,158,304.33 注:截至本报告期末,基金份额净值 2.284元,基金份额总额 21,648,419.66 份。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 12 6.2 利润表 会计主体:信诚新兴产业股票型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1月 1日至 2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月 1日至 2014年6 月 30 日 一、收入


22,878,194.09 3,228,950.87 1.利息收入


29,992.19 94,689.22 其中:存款利息收入 6.4.7.11 29,992.19 67,061.77 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 27,627.45 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 30,335,160.42 436,097.48 其中:股票投资收益 6.4.7.12 30,219,143.74 231,814.52








基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 116,016.68 204,282.96 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.17 -7,656,260.85 2,598,201.20 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 169,302.33 99,962.97 减:二、费用


1,485,602.56 1,843,512.93 1.管理人报酬


418,621.97 577,317.20 2.托管费


69,770.28 96,219.52 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 835,276.89 985,506.29 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 161,933.42 184,469.92 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 21,392,591.53 1,385,437.94 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 13 减:所得税费用


- - 四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 21,392,591.53 1,385,437.94


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚新兴产业股票型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月30日


单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1 日至 2015年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 21,392,591.53 21,392,591.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -26,160,472.49 -16,732,954.19 -42,893,426.68 其中:1.基金申购款 49,522,018.12 51,592,865.62 101,114,883.74 2.基金赎回款 -75,682,490.61 -68,325,819.81 -144,008,310.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 21,648,419.66 27,788,823.72 49,437,243.38 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 131,527,237.68 -768,764.41 130,758,473.27 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,385,437.94 1,385,437.94 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -76,726,821.09 -1,210,632.58 -77,937,453.67 其中:1.基金申购款 2,054,580.50 -22,312.89 2,032,267.61 2.基金赎回款 -78,781,401.59 -1,188,319.69 -79,969,721.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 14 五、期末所有者权益(基 金净值) 54,800,416.59 -593,959.05 54,206,457.54


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理人负责人


主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚新兴产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准信诚新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]723号文) 和《关于信诚新兴产业股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]578 号文)批准,由信诚基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚新兴产业股票型证券投 资基金基金合同》发售,基金合同于 2013年 7月 17日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本 基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。








本基金于2013年6月17日至2013年7月12日期间通过销售机构公开发售, 扣除认购费后的有效 认购资金287,450,235.50元,利息转份额31,778.77元,募集规模为287,482,014.27份。 上述募集资金 已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第 458 号验资报告。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》 和《信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下, 基金的投资组合比例为:本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票 的资产不低于基金资产的 60%,其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的 80%;债券、 资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值 的3%。 本基金的业绩比较基准为: 80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。


根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业 实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。


此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 。





信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 15 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称“估值处理标准”),自2015年3月30日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估 值。于2015年3月30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文、 [2001]61号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》 、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整 证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:








(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。








(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。





(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免 征收印花税、企业所得税和个人所得税。





(4) 自 2005年1 月 24 日起,基金买卖A股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%的税率征收 证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起,该税率上调至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,根据上 海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由 0.3%降至 0.1%。自 2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收, 即仅对卖出A 股、B股股权按 0.1%的税率征收。





(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。





自2013年1月1 日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 ,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内(含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 11,418,978.78 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 11,418,978.78 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 16 注:其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 6.4.7.2


交易性金融资产 单位:人民币元


项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,074,050.58 45,032,293.30 -41,757.28 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,074,050.58 45,032,293.30 -41,757.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 1,480.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 152.05 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 5.95 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.76 合计 1,653.47 注:其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末,未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 17 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 210,193.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 210,193.52 6.4.7.8 其他负债 单位:


人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,186.25 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 337,248.51 合计 390,187.54


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月1日至2015年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 47,808,892.15 47,808,892.15 本期申购 49,522,018.12 49,522,018.12 本期赎回(以“-”号填列) -75,682,490.61 -75,682,490.61 本期末 21,648,419.66 21,648,419.66


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,755,344.66 5,373,841.72 23,129,186.38 本期利润 29,048,852.38 -7,656,260.85 21,392,591.53 本期基金份额 交易产生的变 动数 -16,278,495.51 -454,458.68 -16,732,954.19 其中:基金申 购款 41,163,823.03 10,429,042.59 51,592,865.62 基金赎 回款 -57,442,318.54 -10,883,501.27 -68,325,819.81 本期已分配利 润 - - - 本期末 30,525,701.53 -2,736,877.81 27,788,823.72 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 18 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 25,377.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,240.57 其他 374.45 合计 29,992.19 注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额


288,254,466.07 减:卖出股票成本总额 258,035,322.33 买卖股票差价收入 30,219,143.74 6.4.7.13 债券投资收益 本基金在本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金在本报告期未进行贵金属投资。


6.4.7.15 衍生工具收益 本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 116,016.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 116,016.68 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 19 1.交易性金融资产 -7,656,260.85 ——股票投资 -7,656,260.85 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,656,260.85 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 159,977.96 转换费收入 9,324.37 合计 169,302.33 注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 835,276.89 银行间市场交易费用 - 合计 835,276.89 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 127,248.51 银行费用 4,932.13 合计 161,933.42


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 20 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 418,621.97 577,317.20 其中:支付销售机构的客户维护费 191,295.82 259,089.20 注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 69,770.28 96,219.52 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人 在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金 其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 21 关联方名称 本期 2015年 1月1日至2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 11,418,978.78 25,377.17 5,099,097.38 61,695.66 注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金,于 2015 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 375,230.48 元。(2014 年 6 月 30 日余额为 723,315.94元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。


6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行过利润分配。 6.4.12 期末(2015 年6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000700 模塑科技 2015-04-14 筹 划 重 大事项 28.41 2015-07-21 24.44 30,000 578,567.00 852,300.00 - 002727 一心堂 2015-04-13 筹 划 购 买 资 产 等 重 大 事项 82.62 2015-08-17 70.42 21,000 1,207,373.00 1,735,020.00 - 300047 天源迪科 2015-06-10 筹 划 非 公开发 23.99 2015-07-30 32.29 40,000 980,375.00 959,600.00 - 300096 易联众 2015-05-28 筹 划 重 大事项 28.40 - - 69,934 1,204,051.76 1,986,125.60 - 603898 好莱客 2015-06-15 筹 划 重 大事项 109.46 - - 13,200 1,236,244.60 1,444,872.00 - 注:截至本报告批准报出日,“易联众”和“好莱客”仍未发布复牌公告。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 22 理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风 险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长 报告工作。


本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管 行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的 证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值 的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违 约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相 应的信用风险。


于本报告期末,本基金未持有债券。





6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制, 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和 冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基 金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券 资产的公允价值。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的 赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回 条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。


本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大 程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金的基金管理人信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 23 每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率 风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 6 个月以内 3 个月 -1 年 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 11,418,978.78 - - - - - - - - 11,418,978.78 结算备付金 375,230.48 - - - - - - - - 375,230.48 存出保证金 36,311.73 - - - - - - - - 36,311.73 交易性金融 资产 - - - - - - - - 45,032,293.30 45,032,293.30 应收利息 - - - - - - - - 1,653.47 1,653.47 应收申购款 - - - - - - - - 242,694.19 242,694.19 资产总计 11,830,520.99 - - - - - - - 45,276,640.96 57,107,161.95 负债





























应付证券清 算款 - - - - - - - - 803,118.14 803,118.14 应付赎回款 - - - - - - - - 6,163,553.56 6,163,553.56 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 88,170.70 88,170.70 应付托管费 - - - - - - - - 14,695.11 14,695.11 应付交易费 用 - - - - - - - - 210,193.52 210,193.52 其他负债 - - - - - - - - 390,187.54 390,187.54 利率敏感度 缺口 11,830,520.99 - - - - - - - 37,606,722.39 49,437,243.38 上年度末 2014 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 6 个月以内 3 个月 -1 年 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 9,310,034.42 - - - - - - - - 9,310,034.42 结算备付金 388,023.13 - - - - - - - - 388,023.13 存出保证金 43,660.96 - - - - - - - - 43,660.96 交易性金融 资产 - - - - - - - - 55,173,076.00 55,173,076.00 应收利息 - - - - - - - - 1,725.14 1,725.14 应收申购款 - - - - - - - - 11,241,784.68 11,241,784.68 资产总计 9,741,718.51 - - - - - - - 66,416,585.82 76,158,304.33 负债





























信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 24 应付证券清 算款 - - - - - - - - 3,559,139.08 3,559,139.08 应付赎回款 - - - - - - - - 987,302.00 987,302.00 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 52,545.82 52,545.82 应付托管费 - - - - - - - - 8,757.66 8,757.66 应付交易费 用 - - - - - - - - 258,761.88 258,761.88 其他负债 - - - - - - - - 353,719.36 353,719.36 利率敏感度 缺口 9,741,718.51 - - - - - - - 61,196,360.02 70,938,078.53 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于期末及上年度末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利 率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券 交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的 分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合 估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。





于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年 12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股 票投资 45,032,293.30 91.09 55,173,076.00 77.78 交易性金融资产-基 金投资 -


-


交易性金融资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,032,293.30 91.09 55,173,076.00 77.78 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变; 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 25 2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2015年6 月30日) 上年度末(2014年 12 月 31 日) 业绩比较基准上 升 5% 2,251,614.67 3,144,865.33 业绩比较基准下 降 5% -2,251,614.67 -3,144,865.33 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的此类事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 45,032,293.30 78.86 其中:股票 45,032,293.30 78.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,794,209.26 20.65 7 其他各项资产 280,659.39 0.49 8 合计 57,107,161.95 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,550,367.70 75.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,613,960.00 7.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,945,725.60 5.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 922,240.00 1.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,032,293.30 91.09


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 002009 天奇股份 131,200 3,249,824.00 6.57 2 002126 银轮股份 150,000 3,024,000.00 6.12 3 002449 国星光电 96,000 2,112,000.00 4.27 4 300096 易联众 69,934 1,986,125.60 4.02 5 300005 探路者 72,000 1,972,800.00 3.99 6 300145 南方泵业 42,000 1,845,900.00 3.73 7 600855 航天长峰 42,000 1,811,040.00 3.66 8 002727 一心堂 21,000 1,735,020.00 3.51 9 603899 晨光文具 41,300 1,654,478.00 3.35 10 601222 林洋电子 47,000 1,649,230.00 3.34 11 601799 星宇股份 43,000 1,644,320.00 3.33 12 300097 智云股份 43,000 1,537,680.00 3.11 13 603898 好莱客 13,200 1,444,872.00 2.92 14 002355 兴民钢圈 131,000 1,443,620.00 2.92 15 000530 大冷股份 78,000 1,322,100.00 2.67 16 300090 盛运环保 58,000 1,288,760.00 2.61 17 600203 福日电子 81,000 1,279,800.00 2.59 18 600038 中直股份 20,000 1,239,000.00 2.51 19 300304 云意电气 44,000 1,236,400.00 2.50 20 300128 锦富新材 52,000 1,175,200.00 2.38 21 300210 森远股份 60,000 1,170,000.00 2.37 22 300217 东方电热 70,000 1,066,800.00 2.16 23 600148 长春一东 42,910 1,032,843.70 2.09 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 27 24 300073 当升科技 38,000 1,019,920.00 2.06 25 300198 纳川股份 73,000 974,550.00 1.97 26 300047 天源迪科 40,000 959,600.00 1.94 27 600706 曲江文旅 44,000 922,240.00 1.87 28 000700 模塑科技 30,000 852,300.00 1.72 29 600592 龙溪股份 36,000 640,800.00 1.30 30 002351 漫步者 17,000 606,560.00 1.23 31 000025 特力A 29,000 599,140.00 1.21 32 002650 加加食品 31,000 535,370.00 1.08 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600067 冠城大通 5,300,398.38 7.47 2 300005 探路者 4,170,423.00 5.88 3 000530 大冷股份 4,003,297.45 5.64 4 600369 西南证券 3,940,966.00 5.56 5 002013 中航机电 3,714,839.00 5.24 6 002126 银轮股份 3,699,112.52 5.21 7 000783 长江证券 3,312,072.00 4.67 8 600875 东方电气 3,261,062.01 4.60 9 600685 广船国际 3,231,518.00 4.56 10 600316 洪都航空 3,204,354.00 4.52 11 300090 盛运环保 3,138,935.00 4.42 12 601058 赛轮金宇 3,009,607.75 4.24 13 600855 航天长峰 3,004,319.40 4.24 14 002011 盾安环境 2,914,519.00 4.11 15 300097 智云股份 2,754,462.00 3.88 16 600705 中航资本 2,452,616.00 3.46 17 600038 中直股份 2,440,333.00 3.44 18 002266 浙富控股 2,389,741.85 3.37 19 002711 欧浦钢网 2,339,929.00 3.30 20 300304 云意电气 2,334,961.00 3.29 21 002469 三维工程 2,312,597.96 3.26 22 002664 信质电机 2,205,459.00 3.11 23 601222 林洋电子 2,190,876.00 3.09 24 300177 中海达 2,173,543.58 3.06 25 600148 长春一东 2,169,032.00 3.06 26 300123 太阳鸟 2,127,084.00 3.00 27 601799 星宇股份 2,090,630.40 2.95 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 28 28 300353 东土科技 2,050,857.00 2.89 29 300145 南方泵业 2,025,498.00 2.86 30 300050 世纪鼎利 2,015,320.00 2.84 31 002517 泰亚股份 2,009,169.00 2.83 32 002355 兴民钢圈 1,997,477.00 2.82 33 002433 太安堂 1,972,952.55 2.78 34 300059 东方财富 1,952,170.00 2.75 35 000685 中山公用 1,905,013.00 2.69 36 000858 五 粮 液 1,887,818.52 2.66 37 000776 广发证券 1,866,627.50 2.63 38 002465 海格通信 1,837,982.00 2.59 39 300290 荣科科技 1,831,270.30 2.58 40 600248 延长化建 1,819,112.00 2.56 41 002117 东港股份 1,761,464.00 2.48 42 601555 东吴证券 1,745,029.26 2.46 43 300198 纳川股份 1,732,425.00 2.44 44 002671 龙泉股份 1,727,086.61 2.43 45 002662 京威股份 1,712,176.00 2.41 46 600446 金证股份 1,711,518.10 2.41 47 601318 中国平安 1,622,700.00 2.29 48 600990 四创电子 1,615,958.43 2.28 49 002084 海鸥卫浴 1,603,373.00 2.26 50 000030 富奥股份 1,563,449.00 2.20 51 603899 晨光文具 1,560,745.00 2.20 52 002383 合众思壮 1,546,213.20 2.18 53 600150 中国船舶 1,529,971.00 2.16 54 300041 回天新材 1,527,335.00 2.15 55 600760 中航黑豹 1,522,707.98 2.15 56 000686 东北证券 1,508,330.00 2.13 57 600240 华业地产 1,489,233.00 2.10 58 300210 森远股份 1,480,148.00 2.09 59 300096 易联众 1,479,523.32 2.09 60 300194 福安药业 1,479,280.00 2.09 61 300254 仟源医药 1,452,354.21 2.05 62 603883 老百姓 1,444,477.00 2.04 63 002267 陕天然气 1,435,333.66 2.02 64 600391 成发科技 1,418,886.54 2.00 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 29 1 600369 西南证券 5,688,664.59 8.02 2 600067 冠城大通 5,294,597.03 7.46 3 000783 长江证券 4,101,466.00 5.78 4 600685 广船国际 4,061,030.90 5.72 5 002013 中航机电 4,034,472.59 5.69 6 601688 华泰证券 3,791,135.53 5.34 7 600316 洪都航空 3,744,328.25 5.28 8 000002 万


科A 3,699,748.88 5.22 9 300290 荣科科技 3,662,493.75 5.16 10 000728 国元证券 3,656,768.92 5.15 11 600875 东方电气 3,348,210.00 4.72 12 000530 大冷股份 3,240,680.54 4.57 13 002664 信质电机 3,174,468.30 4.47 14 601788 光大证券 3,046,357.00 4.29 15 002011 盾安环境 2,975,935.00 4.20 16 000776 广发证券 2,964,886.12 4.18 17 300177 中海达 2,955,701.39 4.17 18 600990 四创电子 2,951,324.17 4.16 19 601058 赛轮金宇 2,941,473.04 4.15 20 601318 中国平安 2,932,860.00 4.13 21 601328 交通银行 2,586,751.35 3.65 22 600705 中航资本 2,525,276.60 3.56 23 600048 保利地产 2,512,114.97 3.54 24 600015 华夏银行 2,507,210.20 3.53 25 002469 三维工程 2,506,476.00 3.53 26 300050 世纪鼎利 2,476,559.13 3.49 27 600038 中直股份 2,437,160.81 3.44 28 002266 浙富控股 2,338,867.00 3.30 29 000039 中集集团 2,306,522.68 3.25 30 002146 荣盛发展 2,299,826.66 3.24 31 002517 泰亚股份 2,298,425.68 3.24 32 300090 盛运环保 2,248,173.00 3.17 33 600760 中航黑豹 2,183,237.79 3.08 34 002104 恒宝股份 2,164,446.06 3.05 35 000685 中山公用 2,136,750.00 3.01 36 300123 太阳鸟 2,119,932.55 2.99 37 300353 东土科技 2,087,244.82 2.94 38 601601 中国太保 2,063,488.81 2.91 39 300041 回天新材 2,059,563.20 2.90 40 601818 光大银行 2,030,000.00 2.86 41 601939 建设银行 2,028,100.00 2.86 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 30 42 002711 欧浦钢网 2,019,037.95 2.85 43 300005 探路者 1,994,287.14 2.81 44 601555 东吴证券 1,992,274.14 2.81 45 002383 合众思壮 1,991,083.12 2.81 46 002117 东港股份 1,980,559.24 2.79 47 600837 海通证券 1,970,942.15 2.78 48 002055 得润电子 1,939,037.17 2.73 49 000858 五 粮 液 1,932,066.98 2.72 50 002465 海格通信 1,921,234.00 2.71 51 002671 龙泉股份 1,904,464.85 2.68 52 000046 泛海控股 1,899,738.80 2.68 53 600248 延长化建 1,865,828.17 2.63 54 300332 天壕节能 1,853,359.62 2.61 55 002662 京威股份 1,836,053.24 2.59 56 000627 天茂集团 1,825,859.00 2.57 57 300254 仟源医药 1,816,630.11 2.56 58 300059 东方财富 1,800,000.00 2.54 59 600855 航天长峰 1,798,912.94 2.54 60 600823 世茂股份 1,790,739.70 2.52 61 002433 太安堂 1,771,809.00 2.50 62 300248 新开普 1,741,674.04 2.46 63 600446 金证股份 1,719,875.64 2.42 64 002009 天奇股份 1,716,810.43 2.42 65 300097 智云股份 1,696,400.00 2.39 66 002084 海鸥卫浴 1,648,407.52 2.32 67 300295 三六五网 1,631,486.00 2.30 68 002410 广联达 1,629,095.65 2.30 69 000686 东北证券 1,552,657.46 2.19 70 000928 中钢国际 1,546,058.75 2.18 71 600999 招商证券 1,534,642.00 2.16 72 600240 华业地产 1,513,714.86 2.13 73 600150 中国船舶 1,509,680.00 2.13 74 000030 富奥股份 1,496,523.42 2.11 75 000157 中联重科 1,480,740.00 2.09 76 603883 老百姓 1,465,577.00 2.07 77 000062 深圳华强 1,463,733.26 2.06 78 002267 陕天然气 1,452,487.23 2.05 79 300072 三聚环保 1,448,300.00 2.04 80 600879 航天电子 1,439,200.00 2.03 81 600687 刚泰控股 1,419,116.00 2.00 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 31 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 255,550,800.48 卖出股票收入(成交)总额 288,254,466.07 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的 投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲 诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事 项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 此外,基金管理人还将 做好培训和准备工作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,311.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,653.47 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 32 5 应收申购款 242,694.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 280,659.39


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 300096 易联众 1,986,125.60 4.02 筹划重大事项 2 002727 一心堂 1,735,020.00 3.51 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份


持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,590 13,615.36 - - 21,648,419.66 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 7 月 17 日)基金份额总 额 287,482,014.27 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 33 本报告期期初基金份额总额 47,808,892.15 本报告期基金总申购份额 49,522,018.12 减:本报告期基金总赎回份额 75,682,490.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 21,648,419.66


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 48 次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理 职务。本基金管理人已于2015 年 4月 3 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及公司网站 上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张 翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机 构监管部和上海证监局报告。 经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春 先生担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管 理人已于2015年6月30日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚 基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会 报备。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年 4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已 按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合 同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 安信证券 1 146,682,084.41 26.98% 129,798.94 26.71% 本期新增 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 34 浙商证券 1 135,394,583.13 24.90% 119,811.04 24.65% - 东方证券 1 123,869,232.90 22.78% 112,770.41 23.20% - 大通证券 1 69,850,858.66 12.85% 61,810.97 12.72% - 国泰君安 1 67,890,939.95 12.49% 61,807.79 12.72% 本期新增 国信证券 1 - - - - 本期新增 海通证券 2 - - - - 本期新增 西南证券 2 - - - - 本期新增 招商证券 2 - - - - 本期新增 中信建投 2 - - - - 本期新增 中信证券 1 - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2014年12月31日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及公司网站 (www.xcfunds.com) 2015-01-05 2 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014年第四季度报告 同上 2015-01-20 3 信诚基金管理有限公司关于调整开 放式基金转换业务规则的公告 同上 2015-02-09 4 信诚新兴产业股票型证券投资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更 新) 同上 2015-03-02 5 信诚新兴产业股票型证券投资基金 招募说明书(2015年第1次更新) 同上 2015-03-02 6 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加齐鲁证券网上申购费率 优惠活动的公告 同上 2015-03-19 7 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014年年度报告摘要 同上 2015-03-27 8 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014年年度报告 同上 2015-03-27 9 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015年第一季度报告 同上 2015-04-22 10 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销平台支付宝渠道申购费率优 惠的公告 同上 2015-05-06 11 信诚基金管理有限公司关于与上海 银联电子支付服务有限公司合作开 通“银联通”直销网上交易和费率 同上 2015-05-06 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 35 优惠的公告 12 信诚基金管理有限公司基金经理变 更公告 同上 2015-05-30 13 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参与天天基金费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-06 14 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-29


§11 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<公 开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》 等相关法律法规及信诚基金管理有限公司(以下简 称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,自 2015 年 8 月 3日起, 本基金名称变更为“信诚新兴产业混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”。上述事项已报 中国证监会备案。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件名称 1、信诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件


2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程


3、信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同


4、信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书


5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 备查文件存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层。 12.3 备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年8月26日