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信诚季季定期(000260)

信诚季季定期:2015年半年度报告查看PDF公告

信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 
 1 
信诚季季 定期支付 债券型证 券投资基 金 2015 年半年度 报告 
 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:信诚 基金管理 有限公司


基金托管 人:中国 建设银行 股份有限 公司


送出日期 :2015 年 8 月 26 日


信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 2 §1 重要提示 及目 录 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11 §6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................. 11 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 3 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 13 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 26 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 26 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 28 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 30 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 30 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 30 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 30 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 30 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 30 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 31 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 31 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 31 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 31 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 31 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 32 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 32 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 32 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 32 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 32 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 32 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 32 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 32 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 34 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 36 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 36 12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 36 12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 36 12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 36 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本 情 况 基金名称 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 基金简称 信诚季季定期支付债券 基金主代码 000260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月12 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 154,870,226.02 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说 明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上, 主要投资于高收 益固定 收益 产品, 辅助 投 资于精 选的 高分红 股票, 通过灵 活的 资产配置, 为 投资者提供每季度定期支付。 投资策略 1 、大类资产 配置 本 基金 通过自 上而 下的宏观分 析与 自下而 上的 市场研 判 进 行 前瞻性的资产配置决策。 在大类资产配置上, 本 基金将通过对 各种宏观经济变量的分析和预测, 同时研究宏观经济运行所 处的经济周期及其演进趋势, 并积极关注财政政策、货币政 策、 汇率政 策、 产业政 策和证券市场政策等的变化, 分析其对 不同类别资产的市场影响方向与程度, 通过考察证券市场的 资金供求变化以及股票市场、 债券市场等的估值水平,并 从投 资 者交 易行为 、企 业盈利预期 变化 与市场 交易 特征等 多 个 方 面研判证券市场波动趋势, 进而综合比较各类资产的风险与 相对收益优势, 结合不同市场环境下各类资产之间的相关性 分析结 果, 对 各类资 产进 行动态 优化 配置, 以规 避 或分散 市场 风险, 提高并 稳定基金的收益水平。 2 、债券投 资策略 本基金对所投资债券采取买入并持有策略, 在严控风险的前 提下, 通过个 券精选, 以提 高基金收益。


目 标久 期控制 及期 限配置是本 基金 最重要 的债 券投资 策 略 。 本基金将在每年年末对外公布下一年的定期支付方案, 因此 在每年年末, 本基金首先建立包含消费物价指数、 固定资产投 资 、工 业品价 格指 数、货币供 应量 等众多 宏观 经济变 量 的 回 归 模型 。通过 回归 分析建立宏 观经 济指标 与不 同种类 债 券 收 益率之 间的 数量关 系, 在 此基础 上结 合当前 市场 状况, 预测未 来市场利率及不同期限债券收益率走势变化, 确 定目标久期。 在确定债券组合的久期之后, 本基金将采用收益率曲线分析 策略, 自上而 下进行期限结构配置。 在基金的后期运作过程中, 本基金也将在实际投资中采用目 标久期 控制 和期限 配置 策略, 当预 测 未来市 场利 率将上 升时,信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 5 降低组合久期; 当预测未 来利率下降时, 增加组合 久期。 同 时还 将采用 信用 利差策略、 相对 价值投 资策 略和回 购 放 大 策略等 债券 投资策 略, 在 合理控 制风 险的情 况下, 构建收 益稳 定、流动性良好的投资组合。 3 、股票投资 策略 高红利的股票提供了高的当期回报, 而 红利的稳定增长决定 了 未来 的资本 利得 。因此本基 金的 权益类 资产 将重点 投 资 于 盈利稳定增长的红利股票, 通过自上而下与自下而上相结合 的选股策略, 在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公 司股票进行投资, 追求稳 定的股息收入和长期的资本增值。


本基金主要投资于盈利稳定增长的高股息股票, 其稳定的股 息收入将成为当期收益的重要来源。 4 、资产支持 证券的投资策略 本 基金 将综合 考虑 市场利率、 发行 条款、 支持 资产的 构 成 和 质量等因素, 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。 采用 数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势, 在严格控制投资 风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 业绩比较基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率( 税后) 风险收益特征 本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金, 低于 股票型基金和混合型基金, 属于证券投资基金中的中等偏低 风险品种。 2.3 基金管理 人 和基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 唐世春 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 王洪章 2.4 信息披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关 资 料 项目 名称 办公地址 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 6 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层


§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现 3.1 主要会计 数 据和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日) 本期已实现收益 7,206,675.25 本期利润 -1,947,863.22 加权平均基金份额本期利润 -0.0363 本期加权平均净值利润率 -2.79% 本期基金份额净值增长率 14.61% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 40,980,406.16 期末可供分配基金份额利润 0.2646 期末基金资产净值 200,689,534.65 期末基金份额净值 1.296 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 40.99% 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用 后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值 表 现 3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.01% 1.19% 0.19% 0.01% -5.20% 1.18% 过去三个月 10.56% 1.27% 0.58% 0.01% 9.98% 1.26% 过去六个月 14.61% 1.10% 1.24% 0.01% 13.37% 1.09% 过去一年 33.34% 0.88% 2.73% 0.01% 30.61% 0.87% 自基金合同 生效起至今 40.99% 0.67% 5.13% 0.01% 35.86% 0.66%


3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变 动 的比较 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 7


注: 本基金建 仓日自2013 年9 月12 日至2014 年3 月11 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基 金 基金合同规定。


§4 管理人报 告 4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况 4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人 共管理 38 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基 金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信 诚中证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资 基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 8 4.1.2 基金经理 ( 或基金经 理 小组)及 基 金经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理( 助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾丽琼 本基金基金 经理, 现任信 诚货币市场 基金、 信诚双 盈债券基金 (LOF)、信 诚 新双盈分级 债券基金和 信诚月月定 期支付债券 基金的基金 经理、 固定收 益总监。 2013 年 9 月12 日 - 12 金融学硕士,12 年金融、 基 金 从业经验; 拥有丰富的债券 投资和流动性管理经验; 曾 任职于杭州银行和华宝兴业 基金管理有限公司, 历任华 宝兴业现金宝货币市场基金 和华宝兴业增强收益债券基 金的基金经理。2010 年 7 月 加入信诚基金管理有限公 司, 现任信诚基金管理有限 公司固定收益总监、信诚货 币市场基金、信诚双盈债券 基金(LOF ) 、信诚新双盈分 级债券基金、信诚季季定期 支付债券基金和信诚月月定 期支付债券基金的基金经 理。 宋海娟 本基金基金 经理, 信诚月 月定期支付 债券基金、 信 诚三得益债 券基金及信 诚经典优债 债券基金的 基金经理。 2013 年 10 月 28 日 - 11 2004 年6 月至2007 年4 月期 间于长信基金管理有限责任 公司担任债券交易员;2007 年4 月至2013 年7 月于光 大 保德信基金管理有限公司担 任固定收益类投资经理; 2013 年 7 月 加入信诚基金管 理有限公司。现任信诚季季 定期支付债券基金、信诚月 月定期支付债券基金、信诚 三得益债券基金及信诚经典 优债债券基金的基金经理。 注:1. 本基金 管理人于2015 年4 月30 日发布公告, 基金经理曾丽琼女士因个人原因( 休产 假) 无法 正 常履行职务, 本公司根据有关法规和公司制度批准曾丽琼女士自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 10 月 10 日休产假。 在曾丽琼女 士休假期间, 其所管理的 信诚季季定 期支付债券 型证券投资 基金由该基 金的 另 一 基金经理宋海娟女士单独管理。 2.上述任职 日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。








3. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的说 明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚 季季支付债 券型证券投 资基金基金 合同》 、 《信 诚季季支付 债券型证券 投资基金招 募说明书》 的约定, 本 着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管 理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人 利信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 9 益的行为。 4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明 4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交易管理制度》, 公司采取了 一系列的行动实际落实公平交易 管 理的各项要求。 各部门在 公 平 交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度 环境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易相关程序, 及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时 不 断 完善和改进公平交易分析系统, 在事 后加以了严格的行为监控, 分析评估 以及报告与信息披露。 当期公司 整体公平交易制度执行情况良好, 未 发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报 告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明 4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析 2015 年二季度以来, 全球 经济整体维 持温和复苏 态势。发达 国家复苏进 程好于新兴 市场, 美国 经 济 一季度意外收缩但不改长期温和复苏趋势, 欧元 区在 QE 政策 刺激下实现快速复苏, 日 本经济复苏动力有 所减弱。新 兴市场整体 面临经济减 速与资本流 出, 特别是资 源输出国受 强势美元与 商品价格下 跌影 响 面 临滞胀风险 。其中, 希腊 债务问题仍 是欧元区经 济的最大隐 患。由于未 来数月希腊 仍有巨额到 期债 务 逼 近, 希腊债务 问题仍将在 长时间内困 扰欧元区, 而 欧元区下半 年的复苏进 程可能也将 受此拖累而 出现 减 速。





中国经济面临惯性 下滑压力, 二 季度企稳迹 象初显。上 半年一季度 我国经济三 大需求均出 现持 续 下 滑,GDP 已回 落至 7% 的 6 年来最低水平, 平减指数 负增长显示通缩压力较大。 二季度投资增速下降趋势放 缓, 消费增速 企稳, 出口降 幅收窄, 三大 需求初步改善显示经济正逐步逼近周期底部, 企 稳迹象初显。 二季度以来, 央行多次降准降息, 一定 程度上缓解了实体经济融资成本高企问题。 未来资金价格维持较低 水平将是常 态。在报告 期内, 债市难 有波澜, 在资 本利得难以 大起大落的 情况下, 套息 依然是本基 金的 最 优选择。随着转债的陆续到期赎回, 剩余标的稀缺, 存在套利 空间。 4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现 本报告期内, 本基金份额净值增长率为 14.61%, 同 期业绩比较基准增长率为 1.24%,基 金超越业绩基 准 13.37%。 4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望 回顾一、 二季度经济走势, 中国经济尽管面临持续下行的巨大压力, 但深层 次的制度和结构调整正在 逐步推进。 当前我国经济正在经历“不破不立”的艰难转型过程, 只有破 除旧有的体制, 才能建立 新的发 展模式。而只有经历这个苦涩的过程, 才能孕育 中国经济的新希望, 最终“柳暗花明”。





预计三 季度我国“改革红利”将逐步显现, 我国经济有望企稳回升, 通缩压力也将有所缓解。 当前货 币政策作用 的空间和边 际效用正在 下降, 财政政 策期待需进 一步发力。 如在不提升 政府部门负 债率 的 情 况下盘活财政存量资金, 促进财政政策更好地发挥逆周期调节作用; 积极 推进 PPP 项 目落地, 从而 加快 投 资促进经济回稳等。 4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明 1.基金估值 程序 为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的 控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 10 负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、 流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。 在每个估 值 日, 本基金 管 理人的运 营 部使用估 值 政策确定 的 估值方法, 确 定证券投 资 基金的份 额净 值。 基金管理 人 对基金资 产 进行估值 后, 将基金份 额 净值结果 发 送基金托 管 人, 基金托管 人按照托 管协 议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。 2.基金管理 人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值 经验 4.基金经理 参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公 允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用 的估值政策。 5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明 根据本基金基金合同约定, 本基金存 续期内不进行收益分配。


本基金于 本期间未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。 4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说明 本报告期, 本 基金自 2014 年 10 月 21 日起至 1 月 13 日、自 2015 年 1 月 19 日起至 2015 年 5 月 11 日止基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报 告 5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明 本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基 金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明 本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产 净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。





报告期 内, 本基金未 实施利润分配。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 11 5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:信诚季季支付定期支付债券型证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 15,099,953.82 35,706.64 结算备付金


1,589,697.58 763,976.72 存出保证金


14,972.44 9,570.67 交易性金融资产 6.4.7.2 197,543,790.60 65,279,252.19 其中:股票投资


32,252,751.90 4,452,750.00








基金 投资


- - 债券投资


165,291,038.70 60,826,502.19 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 287,679.70 应收利息 6.4.7.5 3,705,580.77 1,559,095.55 应收股利


- - 应收申购款


793.66 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


217,954,788.87 67,935,281.47 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


14,998,277.50 32,299,989.60 应付证券清算款


1,678,804.32 - 应付赎回款


75,093.10 282,108.40 应付管理人报酬


111,836.68 22,915.38 应付托管费


31,953.35 6,547.25 应付销售服务费


- - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 12 应付交易费用 6.4.7.7 34,508.81 16,953.93 应交税费


- - 应付利息


3,228.22 833.91 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 331,552.24 330,532.01 负债合计


17,265,254.22 32,959,880.48 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 142,353,699.89 28,436,015.66 未分配利润 6.4.7.10 58,335,834.76 6,539,385.33 所有者权益合计


200,689,534.65 34,975,400.99 负债和所有者权益总计


217,954,788.87 67,935,281.47 注:截止本报告期末, 基 金份额净值 1.296 元, 基金 份额总额 154,870,226.02 份。 6.2 利润表 会计主体:信诚季季支付定期支付债券型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可 比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


-1,020,546.30 11,346,685.49 1.利息收入


2,045,073.93 6,942,368.35 其中:存款利息收入 6.4.7.11 34,441.47 547,460.00 债券利息收入


2,008,788.33 6,381,725.50 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,844.13 13,182.85 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“-” 填列) 6,058,395.81 359,384.49 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,024,511.41 -120,647.43








基金 投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 3,927,272.88 479,647.36 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 106,611.52 384.56 3. 公允价值变动收益(损 失以“- ”号 填列) 6.4.7.17 -9,154,538.47 3,903,536.13 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 13 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 30,522.43 141,396.52 减: 二 、费用


927,316.92 2,012,662.19 1 .管理人报 酬


237,371.78 594,370.35 2 .托管费


67,820.53 169,820.12 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 77,532.58 6,713.26 5 .利息支出


372,104.37 1,078,285.01 其中:卖出回购金融资产 支出 372,104.37 1,078,285.01 6 .其他费用 6.4.7.20 172,487.66 163,473.45 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号填 列) -1,947,863.22 9,334,023.30 减:所得税费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填列) -1,947,863.22 9,334,023.30


6.3 所 有者权 益 (基金净 值 )变动表 会计主体:信诚季季支付定期支付债券型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日


单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 28,436,015.66 6,539,385.33 34,975,400.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,947,863.22 -1,947,863.22 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 113,917,684.23 53,744,312.65 167,661,996.88 其中:1.基 金申购款 141,355,117.89 62,210,382.33 203,565,500.22 2.基金赎回 款 -27,437,433.66 -8,466,069.68 -35,903,503.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 142,353,699.89 58,335,834.76 200,689,534.65 项目 上年度可 比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 14 一、期初所有者权益(基 金净值) 226,255,833.36 -795,371.89 225,460,461.47 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,334,023.30 9,334,023.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -117,005,587.73 -2,320,870.63 -119,326,458.36 其中:1.基 金申购款 368,822.20 10,932.03 379,754.23 2.基金赎回 款 -117,374,409.93 -2,331,802.66 -119,706,212.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 109,250,245.63 6,217,780.78 115,468,026.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理人负责人


主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情 况 信诚季季定 期支付债券 型证券投资 基金( 以下简 称“本基金”) 经中国证券监督管理 委员会( 以下 简 称“中国证监会”) 《关于核准信诚季季定期支付债券型证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可[2013]833 号文) 和 《关 于信诚季季定期支付债券型证券投资基金备案确认的函》( 基金部函[2013]801 号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚季季定期支付 债券型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同于2013 年 9 月12 日生效。 本基金为契约型开放式, 存续 期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


本基金于 2013 年 8 月 15 日至 2013 年9 月 10 日募集, 首次向社 会公开发售募集且扣除认购费用后 的有效认购资金人民币 251,674,346.31 元, 利息人 民币 36,220.56 元, 共计人 民币 251,674,346.31 元。 上述认购资金折合 251,674,346.31 份 基金份额。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证, 并出 具了毕马威华振验字第 1300234 号验 资报告。


根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则、 《 信诚季季定 期支付债券 型证券投资 基金 基金合同》 和《信诚季 季定期支付 债券型证券 投资基金招 募说明书》 的有关规定, 本基金的投 资范围为 具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的股票( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、债 券[ 包括国内依法发行交易的国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 地方政府 债、中期票 据、短期融 资券、可转 换债券( 含分 离交易可转 债) 、次级债] 、债券回购 、银行存款 、货币 市场工具等 、权证、资 产支持证券 以及法律法 规或中国证 监会允许基 金投资的其 他金融工具( 但须符合 中国证监会相关规定) 。


如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资其他 品种, 基金管 理人在履行 适当程序后, 可以将其纳 入 投资范围。


基金的投 资 组合比例 为: 投资于债 券 的比例不 低 于基金资 产 的 80%; 投资于股票等 权 益类资产 的 比 例不超过基 金资产的 20%,其中, 本基金持有的全 部权证, 其市 值不得超过 基金资产净 值的 3%;现 金或者信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 15 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。


本基金的业绩比较标准为: 人民币一 年期银行定期储蓄存款利率( 税后) 。


根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表 的 编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会 计核算业务 指引》 、 《信诚季季定期 支付债券型 证券投资基 金基金合同 》和中国证 监会允许的 基金 行业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企业会计准则要求, 真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。


此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。 。 6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明 6.4.5.1 会计政策 变 更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计 变 更的说明 为确保证券 投资基金估 值的合理性 和公允性, 根 据《中国证 券投资基金 业协会估值 核算工作 小 组 关 于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准”), 自2015 年3 月30 日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种( 估值处 理标准另有 规定的除外) 的估值方法 进行调整, 采 用第三方估 值机构提供 的价格数据 进行 估 值。于 2015 年 3 月30 日, 相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。


6.4.5.3 差错更正 的 说明 本基金在本报告期间无差错事项。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政 策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整 证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干 优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发 行基金 方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收 营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股 份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定, 调整证券(股票) 交易印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深 圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1% 的税率征 收 。 (5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。





自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 , 个人 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 16 的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征 个人所得税。 6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 15,099,953.82 定期存款 - 其中: 存款期 限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 15,099,953.82 6.4.7.2


交易 性 金融资 产 单位:人民币元


项目 本期末 2015 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,840,264.47 32,252,751.90 -2,587,512.57 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市 场 139,090,768.12 136,642,038.70 -2,448,729.42 银行间市 场 28,731,524.43 28,649,000.00 -82,524.43 合计 167,822,292.55 165,291,038.70 -2,531,253.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 202,662,557.02 197,543,790.60 -5,118,766.42 6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负 债。 6.4.7.4 买入返售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存款利息 2,880.56 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 643.77 应收债券利息 3,702,050.32 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.12 合计 3,705,580.77 注:其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 33,801.31 银行间市场应付交易费用 707.50 合计 34,508.81 6.4.7.8 其他负债 单位:


人 民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 235.14 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 311,481.31 合计 331,552.24


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 30,309,393.70 28,436,015.66 本期申购 137,271,564.81 127,536,402.22 本期赎回(以“- ”号填 列) -27,102,883.26 -25,337,985.82 2015 年6 月16 日基金拆 分/ 份 额折算前 140,478,075.25 130,634,432.06 基金拆分/ 份 额折算调整 1,646,816.90 - 本期申购 15,029,209.45 13,818,715.67 本期赎回(以“- ”号填 列) -2,283,875.58 -2,099,447.84 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 18 本期末 154,870,226.02 142,353,699.89 注:1 、此 处申购含转换入份额, 赎 回含转换出份额。 2 、根据《信 诚季季定 期 支付债券 型 证券投资 基 金基金合 同》 、 《信诚季季 定期支付 债 券型证 券投资基金招募说明书》 、 《信诚季季 定期支付债券型证券投资基金关于 2015 年定期支 付方案的公告 》 的相关业务规定,, 信诚 季季定期支付债券型证券投资基金每季度进行一次折算。 本报告期内,2015 年 3 月16 日、2015 年6 月16 日为季季定 期支付折算基准日。 。 6.4.7.10 未分配利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,381,003.09 3,158,382.24 6,539,385.33 本期利润 7,206,675.25 -9,154,538.47 -1,947,863.22 本期基金份额 交易产生的变 动数 30,392,727.82 23,351,584.83 53,744,312.65 其中:基金申 购款 35,831,767.56 26,378,614.77 62,210,382.33 基金赎 回款 -5,439,039.74 -3,027,029.94 -8,466,069.68 本期已分配利 润 - - - 本期末 40,980,406.16 17,355,428.60 58,335,834.76 6.4.7.11 存款利息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 21,524.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,821.24 其他 96.04 合计 34,441.47 注:1 、 其他 存款利息收入为有存款期限、 但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款利息 收入。





2 、其他 指申购款利息收入, 结算 保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资 收 益 6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额


18,020,223.61 减:卖出股票成本总额 15,995,712.20 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 19 买卖股票差价收入 2,024,511.41 6.4.7.13 债券投资 收 益 6.4.7.13.1 债券投资 收 益项目构 成 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 债券投资收益——买卖债券 (、 债转股及债券到期 兑付)差价收入 3,927,272.88 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,927,272.88


6.4.7.13.2 资产支持 证 券投资收 益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投 资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具 收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 106,611.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 106,611.52 6.4.7.17 公允价值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 -9,154,538.47 ——股票投资 -3,605,762.57 ——债券投资 -5,548,775.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 20 合计 -9,154,538.47 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 基金赎回费收入 13,504.07 转换费收入 17,018.36 合计 30,522.43 注:本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 77,182.58 银行间市场交易费用 350.00 合计 77,532.58 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 131,481.31 银行费用 2,970.56 债券账户维护费 18,000.00 上清所账户维护费 200.00 合计 172,487.66


6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表 日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“ 建设 银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 21 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 237,371.78 594,370.35 其中:支付销售机构的客户维护费 44,025.55 490,658.92 注:支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 0.7%的年费 率每日计提, 逐日累计至 每月月底, 按 月支付。计 算公式为: 日 基金管理费= 前一日基金 资产净值×0.7%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 67,820.53 169,820.12 注: 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率 每日计提, 逐 日累计至每月月底, 按月 支付。计算公式为: 日基 金托管费= 前 一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数 。 6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。 6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况 6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人 在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况 1 、本基金其 它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。


2 、除基金管 理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 15,099,953.82 21,524.19 28,969.50 13,681.42 注: 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金, 于 2015 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 1,589,697.58 元。(2014 年 6 月 30 日 余额为 1,433,771.98 元) 6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 22 本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。


6.4.11 利润分配 情 况 本基金本报告期内未进行过利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金 持 有的流通 受 限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券 于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。 6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600153 建发股份 2015-06-29 筹划重 大事项 17.51 - - 230,000 4,231,124.00 4,027,300.00 - 002367 康力电梯 2015-06-02 筹划重 大事项 20.90 - - 50,000 661,900.00 1,045,000.00 - 002727 一心堂 2015-04-13 筹划购 买资产 等重大 事项 82.62 2015-08-17 70.42 12,000 697,694.00 991,440.00 - 603939 益丰股份 2015-06-08 筹划非 公开发 行股份 事项 78.15 2015-08-17 89.89 4,500 224,775.00 351,675.00 - 注:截至本报告批准报出日,“ 建发 股份” 和“ 康力电梯”仍未发布复牌公告。 6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券 6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购 截至本报告期末, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 14,998,277.50 元, 是以如 下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1280087 12 泰兴债 2015-07-29 78.61 65,000 5,109,650.00 098050 09 绵阳投控 债 2015-07-29 101.92 100,000 10,192,000.00 合计





165,000 15,301,650.00 6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购 于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具 风 险及管理 6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构 本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管 理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 23 险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理人员负责, 协调并 与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理人员对公司首席执行官负责, 其中 监察稽核部还须向督 察长报告工作。


本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管 行中国建设银行, 因而与 该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的 证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且 本基金与由本基金管理人管 理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不 得超过该证券的 10% 。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违 约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相 应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。


本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理人员设定 流动性比例 要 求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。


针对投资品种变现的流动性风险, 本 基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺 乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限, 控 制基金的流动性结构; 加 强对投资组合变现周期和冲击 成本的定量分析, 定期揭 示基金的流动性风险; 通 过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持 基金组 合良好的流动性。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可于银行间同业市场交易, 均 能及时 变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。


针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定现金头寸预测表,及时 采取措施满 足流动性需 要; 分析基金 持有人结构, 加强与主要 持有机构的 沟通, 及时揭 示可能的赎 回需 求; 按照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适 当报告和批露; 在基金合 同中设计了巨额赎回条款, 约定 在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有 效保障基金持有人 利益。


本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基 金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。


6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。


本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券, 因此 存在一定的利率风险。本基 金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过 对所持投资品种修正久期等参数 的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 24 单位:人民币元 本期末 2015 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 15,099,953.82 - - - - - 15,099,953.82 结算备付金 1,589,697.58 - - - - - 1,589,697.58 存出保证金 14,972.44 - - - - - 14,972.44 交易性金融资产 13,535,144.80 - 49,563,254.00 78,660,683.90 23,531,956.00 32,252,751.90 197,543,790.60 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 3,705,580.77 3,705,580.77 应收申购款 - - - - - 793.66 793.66 资产总计 30,239,768.64 - 49,563,254.00 78,660,683.90 23,531,956.00 35,959,126.33 217,954,788.87 负债











卖出回购金融资 产款 14,998,277.50 - - - - - 14,998,277.50 应付证券清算款 - - - - - 1,678,804.32 1,678,804.32 应付赎回款 - - - - - 75,093.10 75,093.10 应付管理人报酬 - - - - - 111,836.68 111,836.68 应付托管费 - - - - - 31,953.35 31,953.35 应付交易费用 - - - - - 34,508.81 34,508.81 应付利息 - - - - - 3,228.22 3,228.22 其他负债 - - - - - 331,552.24 331,552.24 负债总计 14,998,277.50 - - - - 2,266,976.72 17,265,254.22 利率敏感度缺口 15,241,491.14 - 49,563,254.00 78,660,683.90 23,531,956.00 33,692,149.61 200,689,534.65 上年度末 2014 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 35,706.64 - - - - - 35,706.64 结算备付金 763,976.72 - - - - - 763,976.72 存出保证金 9,570.67 - - - - - 9,570.67 交易性金融资产 - 4,148,100.00 15,574,205.93 30,903,176.26 10,201,020.00 4,452,750.00 65,279,252.19 应收证券清算款 - - - - - 287,679.70 287,679.70 应收利息 - - - - - 1,559,095.55 1,559,095.55 应收申购款 - - - - - - - 资产总计 809,254.03 4,148,100.00 15,574,205.93 30,903,176.26 10,201,020.00 6,299,525.25 67,935,281.47 负债











卖出回购金融资 产款 32,299,989.60 - - - - - 32,299,989.60 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 282,108.40 282,108.40 应付管理人报酬 - - - - - 22,915.38 22,915.38 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 25 应付托管费 - - - - - 6,547.25 6,547.25 应付交易费用 - - - - - 16,953.93 16,953.93 应付利息 - - - - - 833.91 833.91 其他负债 - - - - - 330,532.01 330,532.01 负债总计 32,299,989.60 - - - - 659,890.88 32,959,880.48 利率敏感度缺口 -31,490,735.57 4,148,100.00 15,574,205.93 30,903,176.26 10,201,020.00 5,639,634.37 34,975,400.99 注:上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。





分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2015 年 6 月30 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日) 市场利率下降25 个基点 621,572.21 261,683.38 市场利率上升25 个基点 -621,572.21 -261,683.38 6.4.13.4.2 其他价格 风 险 本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利 率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券 交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的 分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合 估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。


于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股 票投资 32,252,751.90 16.07 4,452,750.00 12.73 交易性金融资产- 基 金投资 -


-


交易性金融资产- 贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 32,252,751.90 16.07 4,452,750.00 12.73 6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 26 假设 1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变; 2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2015 年 6 月30 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日) 业绩比较基准中 的股票指数上升 5% 1,612,637.60 222,637.50 业绩比较基准中 的股票指数下降 5% -1,612,637.60 -222,637.50


6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项 无需要说明的此类事项。 §7 投资组合 报 告 7.1 期末基金 资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 32,252,751.90 14.80 其中:股票 32,252,751.90 14.80 2 固定收益投资 165,291,038.70 75.84 其中:债券 165,291,038.70 75.84








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,689,651.40 7.66 7 其他各项资产 3,721,346.87 1.71 8 合计 217,954,788.87 100.00


7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,750.00 0.01 C 制造业 17,765,715.90 8.85 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 27 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,984,015.00 3.98 G 交通运输、仓储和邮政业 1,454,000.00 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 3,498,271.00 1.74 J 金融业 - - K 房地产业 1,526,000.00 0.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,252,751.90 16.07


7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 600153 建发股份 230,000 4,027,300.00 2.01 2 002449 国星光电 150,000 3,300,000.00 1.64 3 300299 富春通信 99,950 2,656,671.00 1.32 4 600058 五矿发展 80,000 2,613,600.00 1.30 5 600480 凌云股份 100,000 2,356,000.00 1.17 6 601989 中国重工 150,000 2,220,000.00 1.11 7 600005 武钢股份 300,000 2,109,000.00 1.05 8 002550 千红制药 99,924 2,099,403.24 1.05 9 600240 华业地产 100,000 1,526,000.00 0.76 10 600029 南方航空 100,000 1,454,000.00 0.72 11 002408 齐翔腾达 81,819 1,402,377.66 0.70 12 002521 齐峰新材 100,000 1,392,000.00 0.69 13 002009 天奇股份 50,000 1,238,500.00 0.62 14 002367 康力电梯 50,000 1,045,000.00 0.52 15 002727 一心堂 12,000 991,440.00 0.49 16 600637 百视通 20,000 841,600.00 0.42 17 000100 TCL 集团 100,000 565,000.00 0.28 18 603939 益丰药房 4,500 351,675.00 0.18 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 28 19 300485 塞升药业 500 33,505.00 0.02 20 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.01 21 002770 科迪乳业 500 4,930.00 - 7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动 7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 600153 建发股份 4,231,124.00 12.10 2 300299 富春通信 3,980,698.75 11.38 3 002521 齐峰新材 3,599,601.24 10.29 4 601318 中国平安 3,398,510.62 9.72 5 002449 国星光电 3,248,745.46 9.29 6 600058 五矿发展 3,069,681.00 8.78 7 002550 千红制药 2,663,609.32 7.62 8 601989 中国重工 2,553,950.00 7.30 9 600480 凌云股份 2,523,535.00 7.22 10 600240 华业地产 2,070,218.28 5.92 11 600005 武钢股份 1,866,000.00 5.34 12 002408 齐翔腾达 1,735,006.80 4.96 13 600637 百视通 1,375,996.00 3.93 14 002009 天奇股份 1,203,942.00 3.44 15 300183 东软载波 1,193,400.00 3.41 16 000541 佛山照明 1,072,000.00 3.07 17 603001 奥康国际 997,673.20 2.85 18 600029 南方航空 990,000.00 2.83 19 000513 丽珠集团 953,996.00 2.73 20 601333 广深铁路 872,000.00 2.49 注:1 、买入 金额按成交金额( 成交单 价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。





2 、本基 金本报告期仅上述股票发生买入交易。 7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 601318 中国平安 2,996,164.94 8.57 2 601628 中国人寿 1,838,081.00 5.26 3 002521 齐峰新材 1,513,524.00 4.33 4 300183 东软载波 1,512,000.00 4.32 5 000541 佛山照明 1,212,705.40 3.47 6 603001 奥康国际 1,093,059.00 3.13 7 601688 华泰证券 1,035,556.00 2.96 8 000513 丽珠集团 921,675.00 2.64 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 29 9 601333 广深铁路 846,000.00 2.42 10 600048 保利地产 844,016.00 2.41 11 000776 广发证券 832,109.00 2.38 12 002183 怡 亚 通 822,494.67 2.35 13 600058 五矿发展 706,800.00 2.02 14 600037 歌华有线 463,000.00 1.32 15 002449 国星光电 364,206.60 1.04 16 300170 汉得信息 225,490.00 0.64 17 601211 国泰君安 203,309.00 0.58 18 000858 五 粮 液 146,500.00 0.42 19 600312 平高电气 107,818.00 0.31 20 300424 航新科技 78,630.00 0.22 注:1 、卖出 金额按成交金额( 成交单 价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。





2 、本基 金本报告期仅上述股票发生卖出交易。 7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 47,401,476.67 卖出股票收入(成交)总额 18,020,223.61 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 3,014,100.00 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,364,500.00 7.66 其中:政策性金融债 15,364,500.00 7.66 4 企业债券 133,088,127.00 66.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,824,311.70 6.89 8 其他 - - 9 合计 165,291,038.70 82.36


7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细 金额单位:人民币元


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 018001 国开 1301 150,000 15,364,500.00 7.66 2 1280118 12 凉国投债 100,000 10,596,000.00 5.28 3 112198 14 欧菲债 100,000 10,477,000.00 5.22 4 124386 13 新沂债 100,010 10,452,045.10 5.21 5 098050 09 绵阳投控 债 100,000 10,192,000.00 5.08 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 30


7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明 7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明 7.11.1 本期国债 期 货投资政 策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债 期 货投资评 价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投资组合 报 告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形 7.12.2 本基金本报告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他 各项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,972.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,705,580.77 5 应收申购款 793.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,721,346.87


7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细 金额单位:人民币元





序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值比例(% ) 1 113501 洛钼转债 5,585,966.40 2.78


7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明 金额单位:人民币元





信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 31 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说 明 1 600153 建发股份 4,027,300.00 2.01 筹划重大事项 7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额 持 有人信息 8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构 份额单位: 份


持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 271 571,476.85 139,550,666.63 90.11% 15,319,559.39 9.89% 8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况 期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。 8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式 基金份额总量 区 间的情况 1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2 、期末本基 金的基金经理未持有本基金的基金份额。 §9 开放式基 金 份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 9 月 12 日) 基金份额总 额 251,674,346.31 本报告期期初基金份额总额 30,309,393.70 本报告期基金总申购份额 152,300,774.26 减: 本报告期 基金总赎回份额 29,386,758.84 本报告期基金拆分变动份额 1,646,816.90 本报告期期末基金份额总额 154,870,226.02 注:1.拆分 变动份额为因份额折算产生的份额。





2.根据 《 信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》 、 《信诚季 季定期支付债券型证券投 资基金招募说明书》 、 《 信诚季季定期支付债券型证券投资基金关于 2015 年定期支付 方案的公告》的相 关业务规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于2015 年3 月16 日( 折算 基准日) 和2015 年6 月16 日( 折 算基准日) 对 本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增 的信诚季季定期支付份额 327,771.66 份和1,319,045.24 份。


信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 32 §10 重大事件 揭 示 10.1 基金份额 持 有人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金总 经理 职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站 上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张 翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机 构监管部和上海证监局报告。 经信诚基金 管理有限公 司董事会审 议通过, 解聘 林军女士信 诚基金副总 经理职务, 同 时聘任 唐 世 春 先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管 理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚 基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会 报备。 2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策 略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况


报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况 10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中信建投 2 31,553,561.74 55.88% 28,726.40 56.58% 本期新增 联合证券 1 24,916,760.12 44.12% 22,048.83 43.42% - 安信证券 3 - - - - 本期新增 一个交易 席位 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 33 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 3 - - - - 本期新增 一个交易 席位 海通证券 1 - - - - 本期新增 红塔证券 1 - - - - - 宏源证券 3 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - 本期新增 一个交易 席位 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注: 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购成交总 额的比例 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 34 中信建投 127,876,217.89 78.70% 1,207,300,000.00 84.40% 联合证券 17,846,175.95 10.98% 223,132,000.00 15.60% 安信证券 - - - - 渤海证券 - - - - 长城证券 - - - - 长江证券 - - - - 川财证券 - - - - 大通证券 - - - - 东方证券 - - - - 东兴证券 - - - - 高华证券 - - - - 广发证券 - - - - 国金证券 - - - - 国联证券 - - - - 国泰君安 - - - - 国信证券 - - - - 海通证券 - - - - 红塔证券 - - - - 宏源证券 - - - - 华创证券 - - - - 华融证券 - - - - 华泰证券 - - - - 民生证券 - - - - 平安证券 - - - - 齐鲁证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 山西证券 - - - - 申银万国 - - - - 西南证券 - - - - 信达证券 - - - - 兴业证券 - - - - 银河证券 - - - - 招商证券 - - - - 浙商证券 - - - - 中金公司 - - - - 中投证券 - - - - 中信金通 - - - - 中信浙江 - - - - 中信证券 - - - - 中银国际 16,761,575.88 10.32% - -


10.8 其他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 35 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2014 年12 月31 日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站 (www.xcfunds.com) 2015-01-05 2 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金 2014 年 第四季度报告附件 同上 2015-01-20 3 信诚基金管理有限公司关于调整开 放式基金转换业务规则的公告附件 同上 2015-02-09 4 信诚基金关于信诚季季定期支付债 券型证券投资基金2015 年度进行首 次定期支付的提示性公告 同上 2015-03-11 5 信诚基金关于信诚季季定期支付债 券型证券投资基金2015 年度首次定 期支付份额折算结果的公告 同上 2015-03-18 6 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金 2014 年 年度报告摘要附件 同上 2015-03-27 7 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金 2014 年 年度报告附件 同上 2015-03-27 8 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金 2015 年 第一季度报告附件 同上 2015-04-22 9 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)附件 同上 2015-04-25 10 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金招募说明书更新(2015 年第 1 次)附件 同上 2015-04-25 11 信诚基金管理有限公司关于基金经 理暂停履行职务的公告附件 同上 2015-04-30 12 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销平台支付宝渠道申购费率优 惠的公告附件 同上 2015-05-06 13 信诚基金管理有限公司关于与上海 银联电子支付服务有限公司合作开 通“银联通”直销网上交易和费率 优惠的公告 同上 2015-05-06 14 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参与天天基金费率优惠活动的公 告附件 同上 2015-06-06 15 信诚基金关于信诚季季定期支付债 券型证券投资基金2015 年度进行第 二次定期支付的提示性公告 同上 2015-06-11 16 信诚基金关于信诚季季定期支付债 券型证券投资基金2015 年度第二次 定期支付份额折算结果的公告 同上 2015-06-18 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 36 17 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2015-06-29


§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息 无 §12 备查文件 目 录 12.1 备查文件 名 称 1 、信诚季季 定期支付债券型证券投资基金相关批准文件


2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程


3 、信诚季季 定期支付债券型证券投资基金基金合同


4 、信诚季季 定期支付债券型证券投资基金招募说明书


5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告 12.2 备查文件 存 放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 12.3 备查文件 查 阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日