信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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信诚幸 福消费股票型证券 投资基金 2015 年半年度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月24 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 8
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 8
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ........................................... 9
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告(未 经 审计) ............................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 24
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 24
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 25
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 25
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 28
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 28
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 29
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 29
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 29
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 29
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 29
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 29
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 30
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 30
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 30
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 30
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 30
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 30
10.2 基金管 理人 、基 金托 管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 30
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 31
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 31
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 31
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 31
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 31
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 33
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 34
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 35
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 35
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 35
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 35
信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚幸 福消 费股 票 型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚幸 福消 费股 票
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,120,531.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投资 于 消 费服务 行 业 中 具 有持 续 增 长潜力 的 优 质
上市公司, 追求 超 越业 绩 比较 基 准 的 投资 回 报,力 争 实现 基 金
资产的 中长 期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 从 各 子行 业 国 家政策 、 经 济 周 期和 行 业 估 值等 三 个 维
度 来 对 消 费 服 务 行 业 各 个 子 类 行 业 进 行 研 究 和 分 析, 并 在 此
基 础 之 上 实 现基 金 权 益资产 在 各 个 子 行业 之 间 的合理 配 置 和
灵活调 整。 本 基金 在进 行 个股筛 选时,主 要从 定性 和 定量两 个
角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有
较高投 资价 值的 上市 公司 。
本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交
易, 控 制 基 金组 合 风险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资
时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结
合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理
内在价值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券 型基 金与 货币 市场 基金, 属于 高风 险、 高收 益 的品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上
海国金 中心 汇丰 银行 大 楼9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 36,818,641.05
本期利 润 29,357,541.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7552
本期加 权平 均净 值利 润率 45.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 53.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 16,846,333.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1141
期末基 金资 产净 值 31,966,865.19
期末基 金份 额净 值 2.114
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 111.40%
注：1、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
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3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 自2014 年4 月 29 日 起生 效,报 告期 为 2014 年4 月29 日至 2014 年6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.57% 3.57% -5.90% 2.80% -6.67% 0.77%
过去三 个月 20.73% 2.79% 8.87% 2.09% 11.86% 0.70%
过去六 个月 53.97% 2.26% 21.77% 1.82% 32.20% 0.44%
过去一 年 110.35% 1.80% 82.39% 1.48% 27.96% 0.32%
自 基 金 合 同
生效起 至今
111.40% 1.67% 85.17% 1.39% 26.23% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 日自2014 年4 月29 日至 2014 年10 月 30 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世 蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本 基 金 基 金 经 理,
股票投 资副 总监、
信 诚 周 期 轮 动 股
票(LOF) 基 金 基 金
经理
2015 年 4 月 30
日
- 11
CFA,11 年 证 券 、 基 金 从 业
经验。 曾任 欧洲 货币(上海)
有限公 司研 究总 监、 兴业 全
球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
经理。2011 年 7 月 加入 信
诚 基 金 管 理 有限 公 司, 担任
投资经 理。 现任 股票 投资 副
总 监 及 信 诚 周 期 轮 动 股 票
(LOF) 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费
股票基 金基 金经 理。
杨建标
本基金 基金 经理，
信 诚 优 胜 精 选 股
票 基 金 和 信 诚 新
机遇股票（LOF ）
基金的 基金 经理
2014 年 4 月 29
日
2015 年5 月21
日
14
理学硕士。14 年 证 券 金融
从业经 验。 历任 华泰 证券 股
份 有 限 公 司 受 托 资 产 管 理
总部投 资经 理助 理、 平安 证
券有 限 责 任 公 司 综 合 研 究
所行业 研究 员、 生命 人寿 股
份 有 限 公 司 投 资 管 理 中 心
研究总 监、 浙商 基金 管理 有
限公司( 筹) 投 资 管 理 部 研
究负责 人。2010 年 3 月加
入信诚 基金 管理 有限 公司 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
8
幸福消费 股票型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 幸 福消 费股 票型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易 管理 的 各项要 求。 各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资 决 策机 会, 建立 公平 交 易的 制 度 环境;交 易 环节 加强 交 易执 行 的内 部 控制, 利用 恒 生交 易 系统 公 平交
易相关 程序,及 其它 的流 程 控制, 确保 不同 基金 在一、 二级市 场对 同一 证券 交易 时的公 平; 公司 同时 不 断
完善和 改进 公平 交易 分析 系统, 在事 后加 以了 严格 的 行为监 控, 分析 评估 以及 报 告与信 息披 露。 当 期公 司
整体公 平交 易制 度执 行情 况良好,未 发现 有违 背公 平 交易的 相关 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。 报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年股 市行情 犹如过 山 车, 在前五 个月 一路高 歌猛 进,然而进 入 6 月后却 神 奇逆转,一 路暴 跌, 最
终引发国 家不得 不采 取救 市行动。 本基金 净值 也如 股市行情 一样暴 涨暴 跌,虽 然本管理 人在暴 涨后 期已
适当控制 仓位, 然而由 于本 轮也是中 国证券 史上 的第 一次杠杆 牛市, 本管理 人也 缺乏相应 经验, 所以采 取
行 动 不够 果 断,从 事后 看 仓位 仍 应更 低, 同时 持仓 品 种防 守 性一 般, 造成 了净 值 的大 幅 度回 撤, 在此 对持
有人深 表歉 意。
回顾 本 轮 行情, 由 于整体 宏 观 经济 状 况 一般, 因 此主 要 由 于国 家 降 息降 准 后引 发 了 居民 的 资 产配 置
迅速转 移到 股市 上来 的巨 大需求,再 加上 杠杆 资 金 推 波助澜 导致 牛市 产生。 然而 上涨过 快呈 现泡 沫之 后,
产 业 部 门持 续 减持, 同时 由于 新 股 的无 风 险收 益率 太高 引 发 大量 资金 撤 离二 级市 场 转 战一 级市 场, 最后
由 于 清 查配 资 的行 动导 致股 市 急 剧下 跌,这 又 进一 步导 致 了 杠杆 资金 或 主动 或被 动 的 大量 平仓, 结 果一
发不可 收拾,最 后形 成了 股 灾。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金 份额 净 值增长率 为 53.97%, 同期 业绩比较 基准增 长率为 21.77%, 基 金超越 业绩
比较基 准32.20% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望后 市,市场 走势 会比较 复杂。 一方面 政府的 强有 力救市 举措出 台,使 得股票 供给将 有所减 少, 但
由于此轮 股市杀 伤力 巨大, 对投资者 的信心 打击 较大, 同时融资 盘今后 也会 得到 严格控制,因此 参与市 场
资金有 所减 少。 所以 短期 内市场 走势 会比 较复 杂。
再研究 下这 次调 整之 后, 会 给哪些 行业 带来 明显 的确 定性机 会。 第一,由于 IPO 的暂停,将 使得 借壳
和并购 更加 活跃,之 前由 于 股市的 大幅 上涨 导致 上 市 公司市 值飙 升, 缺少 良好 的 壳资源。 因此 调整 之后 的
小市值公 司将会 受益 。同 时我们看 到民众 的理 财需 求已经彻 底激发, 因从 股市 撤退的资 金会加 入到 互联
网金融 去 。
本基金 将遵 循以 上研 究观 点,作 出相 应调 整,从 而争 取在下 半年 为持 有人 创造 出较好 的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务,本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
9
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从 业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 25%, 若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个 月可 不进 行
收益分 配;
2、本基 金收益 分配 方式分 两种:现 金分红 与红 利再投 资,投资 者可选 择现 金红利 或将现 金红利 自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能 低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自2015 年4 月3 日起 至2015 年6 月 30 日 止基 金资 产净 值 低于五 千万 元。
信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
10
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核 审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,362,709.66 14,844,721.22
结算备 付金
62,252.84 213,343.90
存出保 证金
58,817.22 67,932.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 28,766,410.00 62,318,440.81
其中： 股票 投资
26,649,610.00 62,318,440.81
基金 投资
- -
债券投 资
2,116,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
644,092.03 1,479,860.85
应收利 息 6.4.7.5 8,706.98 2,512.61
应收股 利
- -
应收申 购款
20,283.24 187,192.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
33,923,271.97 79,114,004.17
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
11
2015 年 6 月30 日 2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券 清 算款
- -
应付赎 回款
1,548,789.82 8,572.45
应付管 理人 报酬
49,652.55 94,293.05
应付托 管费
8,275.41 15,715.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 78,861.41 201,340.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 270,827.59 330,000.00
负债合 计
1,956,406.78 649,921.78
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 15,120,531.55 57,134,928.33
未分配 利润 6.4.7.10 16,846,333.64 21,329,154.06
所有者 权益 合计
31,966,865.19 78,464,082.39
负债和 所有 者权 益总 计
33,923,271.97 79,114,004.17
注:1、 截止 本报 告期 末, 基 金份额 净 值2.114 元,基 金 份额总 额 15,120,531.55 份。
2、 本基 金合 同 自2014 年4 月29 日起 生效 。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年4 月 29 日(基金合同
生效日)至 2014 年6 月30 日
一、收入
30,501,512.66 3,159,054.28
1.利息 收入
43,804.22 1,559,318.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 41,967.72 258,237.43
债券利 息收 入
1,836.50 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- 1,301,081.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
37,294,004.31 364,812.26 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 37,169,414.71 310,983.38
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 124,589.60 53,828.88
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 -7,461,099.70 1,227,689.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 624,803.83 7,233.95
减： 二、费用
1,143,971.31 1,206,352.65
1．管 理人 报酬
482,700.46 922,815.84
2．托 管费
80,450.11 153,802.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 399,629.56 44,822.43
5．利 息支 出
1,344.29 -
其中：卖出回购金融资产
支出
1,344.29 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 179,846.89 84,911.74
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
29,357,541.35 1,952,701.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
29,357,541.35 1,952,701.63
注：本 基金 合同 自2014 年4 月29 日起 生效 。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 29,357,541.35 29,357,541.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-42,014,396.78 -33,840,361.77 -75,854,758.55 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
13
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 51,402,564.08 31,950,151.88 83,352,715.96
2.基金 赎回 款 -93,416,960.86 -65,790,513.65 -159,207,474.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
15,120,531.55 16,846,333.64 31,966,865.19
项目
上年度可比期间
2014 年4 月29 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
361,697,425.15 - 361,697,425.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,952,701.63 1,952,701.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
361,697,425.15 1,952,701.63 363,650,126.78
注:本 基金 合同 自2014 年4 月 29 日 起生 效。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 《关 于核 准信诚 幸福 消费 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监许 可[2014]124 号文)
和《关 于信诚 幸福消 费股 票型证 券投资 基金备 案确 认的函 》(基金 部函[2014]105 号文)批准,由信 诚基
金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规则 和 《 信诚幸 福消 费股 票型 证 券 投
资基金 合同 》 发售, 基金 合 同于 2014 年4 月 29 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式,存 续期 限不 定。 本基 金
的基金 管理 人为 信诚 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金 于2014 年 3 月 31 日至2014 年 4 月24 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 且 扣除认 购费 用后 的募
集资本 金额 共计 人民 币361,651,790.77, 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利息 为45,634.38 元, 利息 转份 额
45,634.38 元, 募集 规模 为 361,697,425.15 份 。 上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
14
出具了 普华 永道 中天 验字(2014) 第214 号 验资 报告 。
根据 《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《 信诚 幸福 消费 股票 型证券 投资 基金 合同 》
和《信 诚幸福 消费股 票型 证券投 资基金 招募 说明书 》的有 关规定, 本基 金的投 资范围 为具有 良好 流动 性
的金融 工具,包 括国 内依法 发行上 市的股 票、 债券、 货币市 场工具 、权 证、资 产支持 证券以 及法 律法 规
或中国 证监会 允许基 金投 资的其 他金融 工具 。在正 常市场 情况下, 本基 金投资 组合的 比例范 围为: 本基
金所持 有的股 票市值 和买 入、卖 出股指 期货合 约价 值,合计( 轧差 计算)占 基金 资产的 60%-95%, 其中, 股
票投资 比例不 低于基 金资 产的 60%; 其 中投资 于消 费 服务行 业上 市 公司发 行的 股票的 比例不 低于非 现金
基金资 产的 80%; 其 中现 金 或者到 期日在 一年以 内的 政府债 券不低 于基金 资产 净值的 5%; 权 证资 产不超
过基金 资产 净值 的 3% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 8 0 %×沪深 300 指 数收 益率 + 2 0%× 中 信标 普全 债指 数收
益率。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚幸 福消费 股票型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)颁 布的 企业 会计 准则要 求, 真实、
完整地 反映 了本 基金 的财 务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外 ，与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证 券投资 基金估 值 的合理性 和公允 性,根 据《 中国证券 投资基 金业协 会 估值核算 工作小 组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 (以 下简称 “ 估 值处 理标 准”), 自2015 年3 月30 日起,
本公司 对旗 下证 券投 资基 金持有 的在 上海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或挂 牌转 让的 固定 收 益
品种( 估 值处理 标准另 有规 定的除外)的估 值方法 进行 调整, 采 用第三 方估值 机构 提 供的价 格数据 进行 估
值。 于2015 年3 月30 日, 相关调 整对 前一 估值 日基 金资产 净值 的影 响不 超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征 收范围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券的 投资 收益 暂免 征收 营业税 和企 业所 得税 。 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
15
(3) 基 金作为 流通股 股东在股 权分置 改革过 程 中收到由 非流通 股股东 支 付的股份 、现金 对价, 暂免
征收印 花税 、 企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股股权 所书 立的 股权 转让 书据按 照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(5) 对 投资者( 包括个 人和机构 投资者)从基 金分 配中取得 的收入,暂不 征收 个人所得 税和企 业所 得
税。
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 4,362,709.66
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 4,362,709.66
6.4.7.2
交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 24,571,935.02 26,649,610.00 2,077,674.98
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
2,126,250.00 2,116,800.00 -9,450.00
银 行 间 市
场
- - -
合计 2,126,250.00 2,116,800.00 -9,450.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,698,185.02 28,766,410.00 2,068,224.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
16
本基金 于本 报告 期未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 852.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 25.20
应收债 券利 息 7,805.10
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.06
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 23.85
合计 8,706.98
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 78,861.41
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 78,861.41
6.4.7.8 其他负债
单位：
人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,309.10
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 238,765.71
合计 270,827.59
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
17
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 57,134,928.33 57,134,928.33
本期申 购 51,402,564.08 51,402,564.08
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -93,416,960.86 -93,416,960.86
本期末 15,120,531.55 15,120,531.55
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,363,767.25 3,965,386.81 21,329,154.06
本期利 润 36,818,641.05 -7,461,099.70 29,357,541.35
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
-29,418,558.91 -4,421,802.86 -33,840,361.77
其 中 ： 基 金 申
购款
29,150,564.70 2,799,587.18 31,950,151.88
基金赎
回款
-58,569,123.61 -7,221,390.04 -65,790,513.65
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 24,763,849.39 -7,917,515.75 16,846,333.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 39,812.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,590.00
其他 565.59
合计 41,967.72
注： 其他 指申 购款 利息 收 入、结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
154,108,973.70
减： 卖 出股 票成 本总 额 116,939,558.99
买卖股 票差 价收 入 37,169,414.71 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
18
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 在本 报告 期无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 124,589.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 124,589.60
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -7,461,099.70
—— 股 票投 资 -7,451,649.70
—— 债 券投 资 -9,450.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -7,461,099.70
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 592,164.00
转换费 收入 32,639.83
合计 624,803.83
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
19
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 399,629.56
银行间 市场 交易 费用 -
合计 399,629.56
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,128.40
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 200.00
合计 179,846.89
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 482,700.46 922,815.84 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 171,129.82 308,006.80
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金 资产 净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 80,450.11 153,802.64
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 投资 过 本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 4,362,709.66 39,812.13 24,251,969.82 102,090.08
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于2015 年6 月30 日的 相关 余 额为人 民 币 62,252.84 元。(2014 年 6 月 30 日 余额
为13,237,111.80 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
21
300212 易华录 2015-06-30
筹划重
大事项
59.94 2015-07-13 54.00 10,000 530,000.00 599,400.00 -
002367 康力电 梯 2015-06-02
筹划重
大事项
20.90 - - 30,000 482,600.00 627,000.00 -
002727 一心堂 2015-04-13
筹划购
买资产
等重大
事项
82.62 2015-08-17 70.42 20,000 1,143,950.00 1,652,400.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 康力 电梯 ”仍 未发 布 复牌公 告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易 所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险 管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的, 由 督察长 、风 险管 理委 员会 、监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 建设 银行 股份 有限 公司, 因而 与该 银行 存款 相 关的信 用风 险不 重大 。本 基金管 理人 建立 了信 用风
险管理 流程,通 过对 投资 品 种和证 券发 行人 进行 信用 等级评 估来 控制 信用 风险, 本基金 均投 资于 具有 良
好信用 等级 的证 券, 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的10%, 且 本基 金 与由本 基金 管理 人管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不得 超 过该证 券 的 10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理人 员 设定流动 性比例 要求,信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
22
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性 风险,本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制, 对缺
乏流动 性的 证券 投资 比率 事先确 定最 高上 限, 控制 基 金的流 动性 结构;加 强对 投 资组合 变现 周期 和冲 击
成本的 定量 分析,定 期揭 示 基金的 流动 性风 险; 通过 分 散投资 降低 基金 财产 的非 系统性 风险,保 持基 金组
合良好 的流 动性。 本基 金所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可于 银行 间 同业市 场交 易, 均能 及时
变现。 此 外, 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 管理 人根 据 申购赎 回变 动情 况, 制定 现 金头寸 预测 表, 及时
采取措施 满足流 动性 需要; 分析基金 持有人 结构, 加强 与主要持 有机构 的沟通,及 时揭示可 能的 赎回需 求;
按照有 关法 律法 规规 定应 对固定 赎回,并 进行 适当 报 告和批 露; 在基 金合 同中 设 计了巨 额赎 回条 款, 约定
在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式, 控制 因开 放申 购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人
利益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 金融 负债 不计 息, 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金流 量在 很大
程度上 独立 于市 场利 率变 化。 本基 金的 生息 资产 主 要为银 行存 款、 结 算备 付 金及债 券投 资等。 本基 金 的
基金管 理人 每日 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控,并 通过 对所 持投 资 品种修 正久 期等 参数 的监
控进行 利率 风险 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,362,709.66 - - - - - 4,362,709.66
结算备付金 62,252.84 - - - - - 62,252.84
存出保证金 58,817.22 - - - - - 58,817.22
交易性金融资产 - - 2,116,800.00 - - 26,649,610.00 28,766,410.00
应收证券清算款 - - - - - 644,092.03 644,092.03
应收利息 - - - - - 8,706.98 8,706.98
应收 申购款 - - - - - 20,283.24 20,283.24
资产总计 4,483,779.72 - 2,116,800.00 - - 27,322,692.25 33,923,271.97
负债
应付赎回款 - - - - - 1,548,789.82 1,548,789.82
应付管理人报酬 - - - - - 49,652.55 49,652.55
应付托管费 - - - - - 8,275.41 8,275.41
应付交易费用 - - - - - 78,861.41 78,861.41
其他负债 - - - - - 270,827.59 270,827.59
负债总计 - - - - - 1,956,406.78 1,956,406.78
利率敏感度缺口 4,483,779.72 - 2,116,800.00 - - 25,366,285.47 31,966,865.19 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
23
上年度末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,844,721.22 - - - - - 14,844,721.22
结算备付金 213,343.90 - - - - - 213,343.90
存出保证金 67,932.67 - - - - - 67,932.67
交易性金融资产 - - - - - 62,318,440.81 62,318,440.81
应收证券清算款 - - - - - 1,479,860.85 1,479,860.85
应收利息 - - - - - 2,512.61 2,512.61
应收申购款 - - - - - 187,192.11 187,192.11
资产总计 15,125,997.79 - - - - 63,988,006.38 79,114,004.17
负债
应付赎回款 - - - - - 8,572.45 8,572.45
应付管理人报酬 - - - - - 94,293.05 94,293.05
应付托管费 - - - - - 15,715.50 15,715.50
应付交易费用 - - - - - 201,340.78 201,340.78
其他负债 - - - - - 330,000.00 330,000.00
负债总计 - - - - - 649,921.78 649,921.78
利率敏感度缺口 15,125,997.79 - - - - 63,338,084.60 78,464,082.39
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2015 年6 月30 日) 上年度 末(2014 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
4,502.22 -
市场利 率上 升25
个基点
-4,502.22 -
注：本 基金 于上 年度 末, 未 持有对 利率 敏感 的金 融资 产与金 融负 债, 因此 可认 为 市场利 率
的变动 在本 期末 对本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 末 上年度 末 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
24
2015 年6 月30 日 2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
26,649,610.00 83.37 62,318,440.81 79.42
交易性 金融 资产-基
金投资
-
-
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 26,649,610.00 83.37 62,318,440.81 79.42
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ；
2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2015 年6 月30 日) 上年度 末(2014 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
1,332,480.50 3,115,922.04
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-1,332,480.50 -3,115,922.04
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 26,649,610.00 78.56
其中： 股票 26,649,610.00 78.56
2 固定收 益投 资 2,116,800.00 6.24
其中： 债券 2,116,800.00 6.24
资产 支持 证券 - - 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
25
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,424,962.50 13.04
7 其他各项 资产 731,899.47 2.16
8 合计 33,923,271.97 100.00
7.2 期末按 行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,247,000.00 3.90
C 制造业 17,318,810.00 54.18
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,064,400.00 3.33
E 建筑业 1,344,000.00 4.20
F 批发和 零售 业 2,748,400.00 8.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术 服
务业
1,880,400.00 5.88
J 金融业 717,600.00 2.24
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 329,000.00 1.03
合计 26,649,610.00 83.37
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002727 一心堂 20,000 1,652,400.00 5.17
2 002646 青青稞 酒 50,000 1,459,000.00 4.56
3 002713 东易日 盛 40,000 1,344,000.00 4.20 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
26
4 000603 盛达矿 业 50,000 1,247,000.00 3.90
5 002539 新都化 工 34,000 1,118,600.00 3.50
6 600483 福能股 份 60,000 1,064,400.00 3.33
7 603899 晨光文 具 25,000 1,001,500.00 3.13
8 601233 桐昆股 份 50,000 998,000.00 3.12
9 600829 三精制 药 50,000 992,000.00 3.10
10 600599 熊猫金 控 25,000 989,500.00 3.10
11 002405 四维图 新 20,000 876,000.00 2.74
12 300345 红宇新 材 20,000 850,400.00 2.66
13 002084 海鸥卫 浴 58,000 823,600.00 2.58
14 000513 丽珠集 团 12,000 813,960.00 2.55
15 002009 天奇股 份 30,000 743,100.00 2.32
16 600856 长百集 团 30,000 682,800.00 2.14
17 002363 隆基机 械 20,000 676,200.00 2.12
18 000599 青岛双 星 50,000 650,500.00 2.03
19 002367 康力电 梯 30,000 627,000.00 1.96
20 300212 易华录 10,000 599,400.00 1.88
21 300100 双林股 份 30,000 570,900.00 1.79
22 300304 云意电 气 20,000 562,000.00 1.76
23 000789 万年青 50,000 517,500.00 1.62
24 002347 泰尔重 工 20,000 489,000.00 1.53
25 002715 登云股 份 10,000 485,000.00 1.52
26 002390 信邦制 药 25,000 447,000.00 1.40
27 600666 西南药 业 10,000 425,500.00 1.33
28 000783 长江证 券 30,000 418,500.00 1.31
29 000025 特
力Ａ 20,000 413,200.00 1.29
30 600987 航民股 份 30,000 406,800.00 1.27
31 300003 乐普医 疗 10,000 405,700.00 1.27
32 300226 上海钢 联 5,000 405,000.00 1.27
33 002290 禾盛新 材 10,000 358,900.00 1.12
34 300198 纳川股 份 25,000 333,750.00 1.04
35 600260 凯乐科 技 20,000 329,000.00 1.03
36 002152 广电运 通 10,000 323,400.00 1.01
37 601198 东兴证 券 10,000 299,100.00 0.94
38 300305 裕兴股 份 10,000 250,000.00 0.78
7.4 报告期内 股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601601 中国太 保 3,377,300.00 4.30 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
27
2 600027 华电国 际 3,008,588.00 3.83
3 600855 航天长 峰 2,794,692.00 3.56
4 002081 金 螳 螂 2,782,524.31 3.55
5 002410 广联达 2,772,963.60 3.53
6 600886 国投电 力 2,630,893.08 3.35
7 601318 中国平 安 2,548,550.00 3.25
8 600588 用友网 络 2,544,223.96 3.24
9 300124 汇川技 术 2,215,737.70 2.82
10 002482 广田股 份 2,210,166.00 2.82
11 600643 爱建股 份 2,089,000.00 2.66
12 600795 国电电 力 2,045,100.00 2.61
13 002315 焦点科 技 1,867,665.00 2.38
14 600240 华业地 产 1,729,226.00 2.20
15 601717 郑煤机 1,625,688.00 2.07
16 000671 阳 光 城 1,621,133.96 2.07
17 000800 一汽轿 车 1,594,663.64 2.03
18 002475 立讯精 密 1,590,915.00 2.03
19 600683 京投银 泰 1,567,736.00 2.00
20 002646 青青稞 酒 1,540,879.00 1.96
注：买 入金 额按 成 交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 10,516,894.78 13.40
2 000671 阳 光 城 7,817,555.92 9.96
3 601601 中国太 保 7,128,506.00 9.09
4 600125 铁龙物 流 6,615,661.60 8.43
5 600588 用友网 络 6,533,166.00 8.33
6 300124 汇川技 术 6,436,761.45 8.20
7 600219 南山铝 业 4,600,319.90 5.86
8 601988 中国银 行 4,258,607.14 5.43
9 000800 一汽轿 车 4,138,350.00 5.27
10 002410 广联达 3,752,980.70 4.78
11 002081 金 螳 螂 3,361,157.92 4.28
12 000793 华闻传 媒 3,330,476.11 4.24
13 600027 华电国 际 3,195,000.00 4.07
14 600855 航天长 峰 2,905,336.00 3.70
15 000001 平安银 行 2,895,623.00 3.69
16 002482 广田股 份 2,855,186.56 3.64
17 600886 国投电 力 2,701,871.82 3.44
18 600151 航天机 电 2,699,308.13 3.44 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
28
19 600885 宏发股 份 2,699,204.51 3.44
20 600016 民生银 行 2,668,000.00 3.40
21 600643 爱建股 份 2,610,052.00 3.33
22 002315 焦点科 技 2,602,425.00 3.32
23 601336 新华保 险 2,580,190.49 3.29
24 002117 东港股 份 2,504,682.79 3.19
25 600399 抚顺特 钢 2,302,826.00 2.93
26 002183 怡 亚 通 2,267,651.00 2.89
27 002475 立讯精 密 2,214,500.00 2.82
28 600795 国电电 力 2,210,000.00 2.82
29 601717 郑煤机 2,097,334.46 2.67
30 600683 京投银 泰 2,076,661.79 2.65
31 603939 益丰药 房 2,023,850.00 2.58
32 002139 拓邦股 份 1,867,810.50 2.38
33 600240 华业地 产 1,800,228.00 2.29
34 600109 国金证 券 1,765,850.89 2.25
35 000150 宜华地 产 1,685,000.00 2.15
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 88,722,377.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 154,108,973.70
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,116,800.00 6.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,116,800.00 6.62
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019509 15 国债 09 21,000 2,116,800.00 6.62
信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
29
7.7 期末按 公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 基金 管理 人可 运用 股指期 货, 以提 高投 资效 率 更好地 达到 本基 金的 投 资 目标。 本基 金在 股指
期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套 期保 值为 目 的,在 风险 可控 的前 提下, 本着谨 慎原 则, 参与 股指
期货的 投资,以 管理 投资 组 合的系 统性 风险,改 善组 合 的风险 收益 特性 。此 外, 本 基金还 将运 用股 指期 货
来对冲 诸如 预期 大额 申购 赎回、 大量 分红 等特 殊情 况下的 流动 性风 险以 进行 有效的 现金 管理 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不 包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,817.22
2 应收证 券清 算款 644,092.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,706.98
5 应收申 购款 20,283.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 731,899.47
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
30
1 002727 一心堂 1,652,400.00 5.17 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持 有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
640 23,625.83 - - 15,120,531.55 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金的 基金 份额 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,134,928.33
本报告 期基 金总 申购 份额 51,402,564.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 93,416,960.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,120,531.55
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金 托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
31
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内 基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中投证 券 3 115,346,149.09 47.54% 105,010.70 48.14% -
安信证 券 3 86,549,605.53 35.67% 76,587.70 35.11%
本期新增
一个交易
席位
广发证 券 1 19,172,326.45 7.90% 17,454.51 8.00% -
联合证 券 1 8,867,880.00 3.66% 7,847.24 3.60% -
西南证 券 1 6,767,589.31 2.79% 5,988.62 2.75% -
方正证 券 1 4,715,405.20 1.94% 4,172.67 1.91% -
川财证 券 2 1,195,431.00 0.49% 1,088.32 0.50% -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - - 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
32
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
海通证 券 1 - - - - 本期新 增
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - 本期新 增
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
中投证 券 - - - -
安信证 券 - - - -
广发证 券 2,126,250.00 100.00% 6,000,000.00 100.00%
联合证 券 - - - -
西南证 券 - - - - 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
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方正证 券 - - - -
川财证 券 - - - -
渤海证 券 - - - -
长城证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
大通证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
国金证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
华创证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
民生证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - -
瑞银证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
信达证 券 - - - -
兴业证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
浙商证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
中信建 投 - - - -
中信金 通 - - - -
中信山 东 - - - -
中信浙 江 - - - -
中信证 券 - - - -
中银国 际 - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2014 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
34
2
信诚幸福消费股票型证券投资基金
2014 年第 四季 度报 告
同上 2015-01-20
3
信诚基金管理有限公司关于调整开
放式基 金转 换业 务规 则的 公告
同上 2015-02-09
4
信诚幸福消费股票型证券投资基金
2014 年年 度报 告摘 要
同上 2015-03-27
5
信诚幸福消费股票型证券投资基金
2014 年年 度报 告
同上 2015-03-27
6
信诚幸福消费股票型证券投资基金
2015 年第 一季 度报 告
同上 2015-04-22
7
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2015-05-05
8
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销平台支付宝渠道申购费率优
惠的公 告
同上 2015-05-06
9
信诚基金管理有限公司关于与上海
银联电子支付服务有限公司合作开
通“银联通”直销网上交易和费率
优惠的 公告
同上 2015-05-06
10
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2015-05-23
11
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参与天天基金费率优惠活动的公
告
同上 2015-06-06
12
信诚幸福消费股票型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2015 年第 1 次更
新）
同上 2015-06-12
13
信诚幸福消费股票型证券投资基金
招募说 明书 （2015 年第1 次更新 ）
同上 2015-06-12
14
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2015-06-29
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据《中 国人民 共和 国证 券投资基 金法》 、 《公开 募 集证券投 资基金 运作 管理 办法》 、 《 关于实 施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等相关 法律 法规 及信 诚基 金管理 有限 公司(以 下简
称“本 基金 管理 人”) 旗 下 部分基 金基 金合 同的 约定, 经与基 金托 管人 协商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,
本基金名 称变更 为 “ 信 诚 幸福消费 混合型 证券投 资 基金 ”, 基金类 别变更 为 “ 混合型” 。上述 事项已 报
中国证 监会 备案 。 信诚幸福消费股票型 证券投资基金 2015 年半年度报告
35
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚幸 福消 费股 票型 证 券投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金 管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚幸 福消 费股 票型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚幸 福消 费股 票型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
