信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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信诚月 月定期支付债券型 证券投资基金 2015 年半年度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月25 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告(未 经 审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 25
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 25
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 26
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 26
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 27
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 27
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 28
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 28
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 28
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 28
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 28
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 28
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 29
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 29
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 29
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 29
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 29
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 30
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 30
10.2 基金管 理人 、基 金托 管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 30
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 30
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 30
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 30
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 30
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 30
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 32
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 33
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 34
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 34
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 34
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 34
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚月 月定 期支 付 债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 信诚月 月定 期支 付债 券
基金主 代码 000405
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,882,354.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 基 础 上, 主 要 投 资 于 高 收
益 固 定 收 益产 品, 通过 灵 活的 资 产 配 置,为 投 资者 提 供每 月 定
期支付 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置
本基金 投资 组合 中债 券、 现金各 自的 长 期 均衡 比重, 依照本 基
金的特 征和 风险 偏好 而确 定。 本基 金定 位为 债券 型 基金, 其资
产配置 以债 券为 主, 并不 因 市场的 中短 期变 化而 改变 。 在不同
的市场 条件 下, 本基 金将 综 合考虑 宏观 环境 、市 场估 值水平、
风 险 水 平 以及 市 场情 绪, 在一 定 的 范 围内 对 资产 配 置调 整, 以
降低系 统性 风险 对基 金收 益的影 响。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1) 类 属资 产配 置策 略
在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定
收益品 种的 信用 风险 、 市 场风险 、 流动 性风 险、 税 收等因 素,
研 究 各 投 资 品 种 的 利 差 及 其 变 化 趋 势, 制 定 债 券 类 属 资 产 配
置策略,以 获取 债券 类属 之 间 利差 变化 所带 来的 潜在 收益。
(2) 债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前
提下, 通过 个券 精选, 以提 高基金 收益 。
目 标 久 期 控 制及 期 限 配置是 本 基 金 最 重要 的 债 券投资 策 略 。
本 基 金 结 合 市 场 状 况, 预 测 未 来 市 场 利 率 及 不 同 期 限 债 券 收
益 率 走 势 变化, 确 定目 标 久期 。 在 确 定债 券 组合 的 久期 之 后,
本 基 金 将 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 策 略, 自 上 而 下 进 行 期 限 结 构
配置 。 具 体来 说,本 基金 将 通过对 央行 政策 、 经济 增 长率 、 通
货 膨 胀 率 等 众多 因 素 的分析 来 预 测 收 益率 曲 线 形状的 可能变
化, 从 而 通 过子 弹 型、 哑 铃型 、 梯 形 等配 置 方法, 确 定在 短 、
中、长 期债 券的 投资 比例 。
在 基 金 的 后 期 运 作 过 程 中, 本 基 金 也 将 在 实 际 投 资 中 采 用 目
标 久 期 控 制和 期 限配 置 策略, 当 预 测 未来 市 场利 率 将上 升 时,
降低组 合久 期; 当预 测未 来 利率下 降时,增 加组 合久 期 。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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同 时 还 将 采 用信 用 利 差策略 、 相 对 价 值投 资 策 略和回 购 放 大
策 略 等 债 券投 资 策略, 在 合理 控 制 风 险的 情 况下, 构 建收 益 稳
定、流 动性 良好 的投 资组 合。
3、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金 将 综 合考 虑 市 场利率 、 发 行 条 款、 支 持 资产的 构 成 和
质量等 因素,研 究资 产支 持 证券的 收益 和风 险匹 配情 况。 采 用
数 量 化 的 定 价 模 型 来 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在 严 格 控 制 投 资
风险的 基 础 上选 择合 适的 投资对 象以 获得 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率( 税后)
风险收 益特 征
本 基 金 的 预 期 风 险 水 平 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低于
股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 偏 低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上
海国金 中心 汇丰 银行 大 楼9 层
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§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,925,907.00
本期利 润 1,544,347.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1285
本期加 权平 均净 值利 润率 9.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 3,892,416.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3939
期末基 金资 产净 值 13,895,786.97
期末基 金份 额净 值 1.406
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 40.60%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实 际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入( 不含 公允价 值变动 收益)扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.13% 2.66% 0.19% 0.01% -12.32% 2.65%
过去三 个月 12.75% 2.07% 0.58% 0.01% 12.17% 2.06%
过去六 个月 12.84% 1.60% 1.24% 0.01% 11.60% 1.59%
过去一 年 31.16% 1.18% 2.73% 0.01% 28.43% 1.17%
自 基 金 合 同
生效起 至今
40.60% 0.97% 4.23% 0.01% 36.37% 0.96%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注:本 基金 建仓 期自2013 年12 月30 日至 2014 年 6 月 30 日,建 仓期 结束 资产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型 证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾丽琼
本基金 基金 经理 ， 现
任 信 诚 货 币 市 场 基
金、 信 诚双 盈债 券基
金（ LOF ） 、 信诚 新双
盈 分 级 债 券 基 金 和
信 诚 季 季 定 期 支 付
债 券 基 金 的 基 金 经
理、固 定收 益总 监。
2013 年 12 月
30 日
- 12
金融学 硕士,12 年金 融、 基
金从业经验; 拥有 丰 富 的债
券 投 资 和 流 动性 管 理 经验;
曾 任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝
兴 业 基 金 管 理有 限 公 司, 历
任 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市
场 基 金 和 华 宝 兴 业 增 强 收
益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。
2010 年 7 月加 入信 诚基 金
管 理 有 限 公 司, 现 任 信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 总 监 、 信 诚 货 币 市 场 基
金 、 信 诚 双 盈 债 券 基 金
（LOF） 、 信 诚新 双盈 分级 债
券基金 、 信 诚季 季定 期支 付
债券 基 金 和 信 诚 月 月 定 期
支付债 券基 金的 基金 经理 。
宋海娟
本基金 基金 经理 ， 信
诚 季 季 定 期 支 付 债
券基金 基金 经理 、 信
诚 三 得 益 债 券 基 金
及 信 诚 经 典 优 债 债
券基金 的基 金经 理。
2014 年3 月11
日
- 11
2004 年6 月至 2007 年4 月
期 间 于 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司担 任债 券交 易员 ；
2007 年4 月至 2013 年7 月
于 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有
限 公 司 担 任 固 定 收 益 类 投
资经理 ；2013 年 7 月加 入
信诚基 金管 理有 限公 司。 现
任 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券
基金、 信诚 月月 定期 支付 债
券基金 、 信 诚三 得益 债券 基
金 及 信 诚 经 典 优 债 债 券 基
金的基 金经 理。
注:1. 本基 金管 理人 于 2015 年 4 月 30 日 发布 公告, 基金经 理曾 丽琼 女士 因个 人原因(休 产假) 无法
正常履 行职 务, 本公 司根 据 有关法 规和 公司 制度 批准 曾丽琼 女士 自2015 年4 月30 日至2015 年10 月10
日休产假 。在曾 丽琼 女士 休假期间,其所 管理的 信诚 月月定期 支付债 券型 证券 投资基金 由该基 金的 另一
基金经 理宋 海娟 女士 单独 管理。
2.上述 任职 日期 、离 任日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
3. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
月月定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 的
约定, 本 着诚实 信用、 勤勉 尽职的原 则管理 和运 用基 金财产。 本基金 管理 人通 过不断完 善法人 治理 结构信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作。 本报 告期内,基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 二季度 以来, 全球 经济整体 维持温 和复苏 态 势。发达 国家复 苏进程 好 于新兴市 场,美国 经济
一季度 意外 收缩 但不 改长 期温和 复苏 趋势,欧 元区 在 QE 政 策刺 激下 实现 快速 复苏, 日本 经济 复苏 动力 有
所减弱。 新兴市 场整 体面 临经济减 速与资 本流 出,特 别是资源 输出国 受强 势美 元与商品 价格下 跌影 响面
临滞胀风 险。其 中,希 腊债 务问题仍 是欧元 区经 济的 最大隐患 。由于 未来 数月 希腊仍有 巨额到 期债 务逼
近, 希 腊债 务 问题 仍 将在 长时 间 内 困扰 欧 元区, 而欧 元区 下 半 年的 复苏 进 程可 能也 将 受 此拖 累而 出 现减
速。
中 国经济 面临惯 性下 滑压力,二 季度 企稳迹 象初 显。上 半 年一季 度我国 经 济三大需 求均出 现持续 下
滑,GDP 已 回落 至7% 的6 年 来最低 水平,平 减指 数负 增 长显示 通缩 压力 较大。 二季 度投资 增速 下降 趋势 放
缓,消 费增 速企 稳,出 口降 幅收窄,三 大需 求初 步改 善 显示经 济正 逐步 逼近 周期 底部, 企稳 迹象 初显 。
二季度 以来,央 行多 次降 准 降息, 一定 程度 上缓 解了 实 体经济 融资 成本 高企 问题。 未来资 金价 格维 持较 低
水平将是 常态。 在报 告期 内, 债市 难有波 澜,在资 本 利得难以 大起大 落的 情况 下,套息 依然是 本基金 的最
优选择 。随 着转 债的 陆续 到期赎 回, 剩余 标的 稀缺, 存在套 利空 间。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为 12.84%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.24%, 基 金超 越业 绩比
较基 准11.60%
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
回顾一、 二季 度 经 济走 势, 中国经 济尽 管面 临持 续下 行的巨 大压 力, 但深 层次 的 制度和 结构 调整 正在
逐步推 进。 当 前我 国经 济正 在经历 “不 破不 立 ” 的艰 难转型 过程,只 有破 除旧 有 的体制, 才 能建 立新 的发
展模式 。而 只有 经历 这个 苦涩的 过程,才 能孕 育中 国 经济的 新希 望, 最终 “柳 暗 花明 ” 。
预 计三 季度 我国 “改 革红利 ”将 逐步 显现,我 国 经济有 望企 稳回 升, 通缩 压 力也将 有所 缓解。 当前 货
币政策作 用的空 间和 边际 效用正在 下降, 财政政 策期 待需进一 步发力 。如 在不 提升政府 部门负 债率 的情
况下盘 活财 政存 量资 金, 促 进财政 政策 更好 地发 挥逆 周期调 节作 用; 积极 推进 PPP 项目 落 地,从 而加 快投
资促进 经济 回稳 等。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务,本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
10
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定 价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本 基 金存续 期内 不进 行收 益分 配。
本基 金于 本期 间未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人 数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自2015 年1 月5 日起 至2015 年6 月 30 日 止基 金资 产净 值 低于五 千万 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 月月定 期支 付债券型 证券投 资
基金( 以 下称 “ 本基金 ”) 的托管过 程中, 严格遵 守《 证券投资 基金法 》及 其他 有关法律 法规、 基金 合同
和托管 协议 的有 关规 定, 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为,完 全尽 职尽 责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
11
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和 完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 106,454.96 4,484,851.06
结算备 付金
242,909.17 500,448.42
存出保 证金
6,864.23 3,200.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,293,261.70 44,370,064.20
其中： 股票 投资
1,936,405.60 -
基金 投资
- -
债券投 资
16,356,856.10 44,370,064.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 2,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 196,862.59 903,599.32
应收股 利
- -
应收申 购款
53,379.65 5,397,813.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
18,899,732.30 57,659,977.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,600,000.00 -
应付证 券清 算款
199.34 3,200,696.07
应付赎 回款
72,271.72 125,128.02
应付管 理 人 报酬
9,264.88 20,517.97
应付托 管费
2,647.12 5,862.26
应付销 售服 务费
- - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
12
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,100.04 337.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 318,462.23 290,117.45
负债合 计
5,003,945.33 3,642,659.27
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 9,882,354.01 43,344,400.16
未分配 利润 6.4.7.10 4,013,432.96 10,672,917.66
所有者 权益 合计
13,895,786.97 54,017,317.82
负债和 所有 者权 益总 计
18,899,732.30 57,659,977.09
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额净 值 1.406 元, 基金 份 额总 额 9,882,354.01 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
1,903,102.44 3,142,492.39
1.利息 收入
540,367.69 2,998,510.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,033.36 2,308,562.56
债券利 息收 入
532,167.66 682,803.31
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
166.67 7,144.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列 ）
2,725,787.16 -190,299.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 37,745.12 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,668,483.35 -190,299.59
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 19,558.69 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 -1,381,559.96 53,799.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
13
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 18,507.55 280,482.13
减： 二、费用
358,755.40 620,457.13
1．管 理人 报酬
58,187.08 278,313.80
2．托 管费
16,624.83 79,518.29
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,087.79 1,134.51
5．利 息支 出
106,456.87 76,070.98
其中：卖出回购金融资产
支出
106,456.87 76,070.98
6．其 他费 用 6.4.7.20 169,398.83 185,419.55
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
1,544,347.04 2,522,035.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
1,544,347.04 2,522,035.26
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
43,344,400.16 10,672,917.66 54,017,317.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,544,347.04 1,544,347.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-33,462,046.15 -8,203,831.74 -41,665,877.89
其中：1.基 金申 购款 14,345,203.21 4,654,713.73 18,999,916.94
2.基金 赎回 款 -47,807,249.36 -12,858,545.47 -60,665,794.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,882,354.01 4,013,432.96 13,895,786.97
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
14
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
226,644,475.00 92,219.66 226,736,694.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,522,035.26 2,522,035.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-220,494,761.47 -2,169,960.56 -222,664,722.03
其中：1.基 金申 购款 1,919,353.35 76,154.33 1,995,507.68
2.基金 赎回 款 -222,414,114.82 -2,246,114.89 -224,660,229.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,149,713.53 444,294.36 6,594,007.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚月 月定期 支付 债券型 证券投 资基金(以下 简称 “ 本基金 ”)经 中国证 券监 督 管理委 员会( 以下简
称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2013]1257 号文)和 《 关于 信诚月 月定 期支 付债 券型 证券投 资基 金备 案确 认的 函》 (基 金部 函[2013]1102
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规 则和 《 信 诚 月
月定期 支付 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 发 售,基 金合同 于 2013 年12 月 30 日生效 。 本 基金 为契 约型
开放式,存 续期 限不 定。 本 基金的 基金 管理 人为 信诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限
公司。
本基金 于2013 年 11 月25 日至2013 年 12 月 25 日募集,首 次发 售募 集扣 除认 购 费后的 有效 认购 资
金人民 币 226,635,544.11 元, 利 息人 民币 8,930.89 元, 合 计人 民币 226,644,475.00 元, 募集 规模 为
226,644,475.00 份 。 上 述募 集 资 金 已 由 普 华永 道 中天 会 计 师 事 务 所 验证, 并 出具 了 普 华 永 道 中 天验 字
(2013) 第844 号 验资 报告 。
根据《 中华人 民共 和国证 券投资 基金法 》及 其配套 规则 、 《 信诚 月月定 期支 付 债券型 证券投 资基 金
合同》 和《信 诚月月 定期 支付债 券型证 券投 资基金 招募说 明书》 的有 关规定, 本基金 的投资 对象 主要 为
固定收 益类金 融工 具,包括 国内依 法公开 发行 上市的 国债、 金融债 、企 业(公司)债、央 行票据 、地 方 政
府债、 中期 票据 、短 期融 资券、 可转 换债 券( 含分 离 交易可 转债)、 资产 支持 证 券、次 级债 、债 券回 购 、
银行存 款、 货币 市场 工具 等以及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具。 本基 金不 买 入 股
票、权 证等权 益类金 融工 具, 因所 持可转 换公 司债券 转股形 成的股 票、 因投资 于分离 交易可 转债 而产 生
的权证,在 其可 上市 交 易 后 不超 过 20 个交 易日 的时 间 内卖出 。 本基 金投 资于 债券 的比例 不低 于基 金资 产
的 80%; 投资 于现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基 准
为一年 期银 行定 期储 蓄存 款利率(税后)。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
15
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚月月定期 支付债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会 允许的基金
行业实 务操 作的 规定 编制 会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策无 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证 券投资 基金估 值 的合理性 和公允 性,根 据《 中国证券 投资基 金业协 会 估值核算 工作小 组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 (以 下简称 “ 估 值处 理标 准”), 自2015 年3 月30 日起,
本公司 对旗 下证 券投 资基 金持有 的在 上海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或挂 牌转 让的 固定 收 益
品种(估值 处理 标准另 有规 定的除外)的估 值方法 进行 调整, 采 用第三 方估值 机构 提供的价 格数据 进行 估
值。 于2015 年3 月30 日, 相关调 整对 前一 估值 日基 金资产 净值 的影 响不 超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支 付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
16
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 106,454.96
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 106,454.96
6.4.7.2
交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,355,445.52 1,936,405.60 -419,039.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
15,086,608.44 16,356,856.10 1,270,247.66
银 行 间 市
场
- - -
合计 15,086,608.44 16,356,856.10 1,270,247.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,442,053.96 18,293,261.70 851,207.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基 金 于本 报告 期末,未 持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 310.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
17
应收结 算备 付金 利息 98.37
应收债 券利 息 196,444.53
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 6.22
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.79
合计 196,862.59
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末,未 持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,100.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,100.04
6.4.7.8 其他负债
单位：
人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 67.82
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 288,641.63
合计 318,462.23
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 43,344,400.16 43,344,400.16
本期申 购 14,345,203.21 14,345,203.21
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -47,807,249.36 -47,807,249.36
本期末 9,882,354.01 9,882,354.01
注:此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,729,389.51 3,943,528.15 10,672,917.66
本期利 润 2,925,907.00 -1,381,559.96 1,544,347.04 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
18
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
-5,762,879.55 -2,440,952.19 -8,203,831.74
其 中 ： 基 金 申
购款
3,680,852.18 973,861.55 4,654,713.73
基金赎
回款
-9,443,731.73 -3,414,813.74 -12,858,545.47
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 3,892,416.96 121,016.00 4,013,432.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,990.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,940.97
其他 101.51
合计 8,033.36
注： 其他 包括 直销 申购 款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
3,966,822.43
减： 卖 出股 票成 本总 额 3,929,077.31
买卖股 票差 价收 入 37,745.12
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
2,668,483.35
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,668,483.35
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
19
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收 益
本基金 在本 报告 期无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 在本 报告 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 19,558.69
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 19,558.69
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,381,559.96
—— 股 票投 资 -419,039.92
—— 债 券投 资 -962,520.04
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,381,559.96
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 18,492.31
转换费 收入 15.24
合计 18,507.55
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
20
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,087.79
银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,087.79
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 118,641.63
银行费 用 2,804.42
债券账 户维 护费 18,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 200.00
合计 169,398.83
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据 《 信诚 月月 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚月 月定 期支 付债券 型证 券投 资基 金
招募说 明书 》 、 《 信诚 月月 定期支 付债 券型 证券 投资 基金关 于 2015 年定 期支 付 方案的 公告 》 规 定,基 金管
理人信 诚基 金管 理有 限公 司于 2015 年7 月7 日、2015 年8 月7 日 通过 自动 赎 回基金 份额 的方 式进 行了
定期支 付。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 58,187.08 278,313.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,834.41 59,210.81 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
21
注：1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.7%的年
费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算公式为: 日 基 金 管 理 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×0.7% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 16,624.83 79,518.29
注：1、支 付基金 托管人 中 国银行的 基金托 管费按 前 一日基金 资产净 值 0.2% 的 年费率每 日计提, 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 106,454.96 3,990.88 67,887.51 11,939.16
注： 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于 2015 年 6 月 30 日 的相 关余 额为 人民币 242,909.17 元。(2014 年 6 月 30 日余 额为
153,602.44 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于 本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
22
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款
余额4,600,000.00 元,于2014 年7 月6 日到 期。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交
易的债 券和/或 在新 质押式 回购下 转入质 押库 的债券, 按证券 交易所 规定 的比例 折算为 标准券 后,不低于
债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽 核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 银行,因 而与 该银 行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本基 金的 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程,
通过对 投资 品种 和证 券发 行人进 行信 用等 级 评 估来 控制信 用风 险, 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的
证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。 本基 金投 资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值
的10%, 且 本基 金与 由本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券的
10%。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失 。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对缺乏 流动 性的 证券 投资 比率事 先确 定 最 高上 限, 控 制基金 的流 动性 结构;加 强 对投资 组合 变现 周期 和
冲击成 本的 定量 分析,定 期 揭示基 金的 流动 性风 险; 通 过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险,保 持基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测
表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟通, 及时 揭示 可能 的信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
23
赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适 当 报告 和批 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回
条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障基
金持有 人利 益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金 主要 投资 于交 易所 市场及 银行 间市 场交 易的 固定收 益证 券, 因此 存在 一 定的利 率风 险。 本基
金管理 人 每 日对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过对 所持 投资 品 种修正 久期 等参 数的 监控
进行利 率风 险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 106,454.96 - - - - - 106,454.96
结算备付金 242,909.17 - - - - - 242,909.17
存出保证金 6,864.23 - - - - - 6,864.23
交易性金融资产 1,101,576.00 - 2,048,600.00 11,017,925.90 2,188,754.20 1,936,405.60 18,293,261.70
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 196,862.59 196,862.59
应收申购款 - - - - - 53,379.65 53,379.65
资产总计 1,457,804.36 - 2,048,600.00 11,017,925.90 2,188,754.20 2,186,647.84 18,899,732.30
负债
卖出回购金融资
产款
4,600,000.00 - - - - - 4,600,000.00
应付证券清算款 - - - - - 199.34 199.34
应付赎回款 - - - - - 72,271.72 72,271.72
应付管理人报酬 - - - - - 9,264.88 9,264.88
应付托管费 - - - - - 2,647.12 2,647.12
应付交易费用 - - - - - 1,100.04 1,100.04
其他负债 - - - - - 318,462.23 318,462.23
负债总计 4,600,000.00 - - - - 403,945.33 5,003,945.33
利率敏感度缺口 -3,142,195.64 - 2,048,600.00 11,017,925.90 2,188,754.20 1,782,702.51 13,895,786.97
上年度末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,484,851.06 - - - - - 4,484,851.06 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
24
结算备付金 500,448.42 - - - - - 500,448.42
存出保证金 3,200.62 - - - - - 3,200.62
交易性金融资产 759,531.30 4,148,100.00 13,097,862.00 25,466,970.90 897,600.00 - 44,370,064.20
买入返售金融资
产
2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00
应收利息 - - - - - 903,599.32 903,599.32
应收申购款 - - - - - 5,397,813.47 5,397,813.47
资产总计 7,748,031.40 4,148,100.00 13,097,862.00 25,466,970.90 897,600.00 6,301,412.79 57,659,977.09
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 3,200,696.07 3,200,696.07
应付赎回款 - - - - - 125,128.02 125,128.02
应付管理人报酬 - - - - - 20,517.97 20,517.97
应付托管费 - - - - - 5,862.26 5,862.26
应付交易费用 - - - - - 337.50 337.50
其他负债 - - - - - 290,117.45 290,117.45
负债总计 - - - - - 3,642,659.27 3,642,659.27
利率敏感度缺口 7,748,031.40 4,148,100.00 13,097,862.00 25,466,970.90 897,600.00 2,658,753.52 54,017,317.82
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2015 年6 月30 日) 上年度 末(2014 年 12 月 31 日)
市 场 利 率 下 降
25 个 基点
45,078.85 135,643.96
市 场 利 率 上 升
25 个 基点
-45,078.85 -135,643.96
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价 格 风险 管理 。
本基金 上年 度末 主要 投资 于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 无重 大 市场价 格风 险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 公允价 值 占基金 资信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
25
净值比 例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
1,936,405.60 13.94 - -
交易性 金融 资产-基
金投资
-
-
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,936,405.60 13.94 - -
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ；
2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2015 年6 月30 日) 上年度 末(2014 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
96,820.28 -
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-96,820.28 -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,936,405.60 10.25
其中： 股票 1,936,405.60 10.25
2 固定收 益投 资 16,356,856.10 86.55
其中： 债券 16,356,856.10 86.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
26
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 349,364.13 1.85
7 其他各项 资产 257,106.47 1.36
8 合计 18,899,732.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 955,287.84 6.87
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 981,117.76 7.06
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,936,405.60 13.94
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 98,704 981,117.76 7.06
2 002521 齐峰新 材 68,627 955,287.84 6.87
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
27
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 2,849,482.56 5.28
2 002521 齐峰新 材 1,399,990.80 2.59
3 600016 民生银 行 955,454.72 1.77
4 600023 浙能电 力 681,741.98 1.26
5 600067 冠城大 通 226,929.00 0.42
6 600037 歌华有 线 170,923.77 0.32
注：1 、买 入金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2、 本基 金本 报告 期 仅 上 述股票 发生 买入 交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 2,758,515.01 5.11
2 600023 浙能电 力 760,628.08 1.41
3 600067 冠城大 通 259,670.00 0.48
4 600037 歌华有 线 188,009.34 0.35
注：1 、卖 出金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2 、本 基金 本报 告期 仅 上述股 票发 生卖 出交 易。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,284,522.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,966,822.43
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,048,600.00 14.74
其中： 政策 性金 融债 2,048,600.00 14.74
4 企业债 券 8,203,171.90 59.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,105,084.20 43.93
8 其他 - -
9 合计 16,356,856.10 117.71
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 132001 14 宝钢 EB 18,000 3,328,740.00 23.96 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
28
2 018001 国开 1301 20,000 2,048,600.00 14.74
3 122705 12 苏 交通 20,000 2,024,400.00 14.57
4 122707 12 泰 兴债 22,000 1,722,160.00 12.39
5 113008 电气转 债 6,900 1,249,176.00 8.99
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净 值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基 金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中, 没有超 出基 金合 同规 定备 选库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,864.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 196,862.59
5 应收申 购款 53,379.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 257,106.47
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
29
1 113501 洛钼转 债 1,101,576.00 7.93
2 110030 格力转 债 422,686.00 3.04
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例 的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
216 45,751.64 - - 9,882,354.01 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
264.33 -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年12 月30 日) 基金 份额 总
额
226,644,475.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,344,400.16
本报告 期基 金总 申购 份额 14,345,203.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 47,807,249.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,882,354.01
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
30
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年 4 月,李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事变 动 已
按相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证 券 1 3,966,845.08 100.00% 3,611.40 100.00% -
浙商证 券 1 4.62 - - - -
安信证 券 1 - - - - 本期新 增
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰证 券 1 - - - - 本期新 增
国信证 券 1 - - - - 本期新 增
海通证 券 2 - - - - 本期新 增 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
31
西南证 券 2 - - - - 本期新 增
招商证 券 2 - - - - 本期新 增
中信建 投 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券
商
名
称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
中
信
证
券
41,748,615.88 96.15% 555,900,000.00 100.00%
浙
商
证
券
1,669,650.40 3.85% - -
安
信
证
券
- - - -
大
通
证
券
- - - -
东
方
证
券
- - - -
国
泰
证
券
- - - -
国
信
证
券
- - - -
海
通
证
- - - - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
32
券
西
南
证
券
- - - -
招
商
证
券
- - - -
中
信
建
投
- - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2014 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投 资业 务的 公告
同上 2015-01-06
3
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015 年定 期支 付表-1 月
同上 2015-01-14
4
信诚月月定期支付债 券 型 证 券 投 资
基金2014 年第 四季 度报 告
同上 2015-01-20
5
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投 资业 务的 公告
同上 2015-02-03
6
信诚基金管理有限公司关于调整开
放式基 金转 换业 务规 则的 公告
同上 2015-02-09
7
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015 年定 期支 付表
同上 2015-02-11
8
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金招 募说 明书 摘要 （2015 年第 1
次更新 ）
同上 2015-02-12
9
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金招 募说 明书 （2015 年第 1 次更
新）
同上 2015-02-12
10
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投 资业 务的 公告
同上 2015-03-03
11 信诚月月定期支付债券型证券投资 同上 2015-03-11 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
33
基金2015 年定 期支 付表
12
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2014 年年 度报 告摘 要
同上 2015-03-27
13
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2014 年年 度报 告
同上 2015-03-27
14
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回 、 转 换 和 定 期
定额投 资业 务的 公告
同上 2015-04-02
15
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015 年定 期支 付表
同上 2015-04-13
16
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015 年第 一季 度报 告
同上 2015-04-22
17
信诚基金管理有限公司关于基金经
理暂停 履行 职务 的公 告
同上 2015-04-30
18
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投 资业 务的 公告
同上 2015-05-05
19
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销平台支付宝渠道申购费率优
惠的公 告
同上 2015-05-06
20
信诚基金管理有限公司关于与上海
银联电子支付服务有限公司合作开
通“银联通”直销网上交易和费率
优惠的 公告
同上 2015-05-06
21
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015 年定 期支 付表
同上 2015-05-13
22
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投 资业 务的 公告
同上 2015-06-02
23
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参与天天基金费率优惠活动的公
告
同上 2015-06-06
24
信诚月月定期支 付 债 券 型 证 券 投 资
基金2015 年定 期支 付表
同上 2015-06-10
25
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2015-06-29
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
34
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚月 月定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚月 月定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚月 月定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
