信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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信诚新 双盈分级债券型证 券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定, 于 2015 年 8 月24 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 27
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 27
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 27
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所 有股票 投资 明细 ......................................... 28
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 28
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 29
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 29
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 29
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 29
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 29
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 29
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 29
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 30
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基 金份 额持 有人 户 数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 30
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 31
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 31
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 31
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 32
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 32
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 32
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 32
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 32
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 32
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 32
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 32
11.1 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 35
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 37
§13 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 37
13.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 37
13.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 37
13.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 37
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 双盈 分级 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 信诚新 双盈 分级 债券
基金主 代码 000091
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式 。 本 基金 以 “运 作周 年滚 动” 的方
式运作 。 新 双盈A 自 基金 合同生 效日 起 每 4 个 月开
放申购 和赎 回一 次, 新双 盈 B 在任 一运 作周 年内 封
闭 运 作, 仅 在 每 个 运 作 周 年 到 期 日 开 放 申 购 和 赎 回
一次。 每次 开放 仅开 放一 个工作 日。
基金合 同生 效日 2013 年5 月9 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 127,844,062.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 双盈 分级 债 券 A 信诚新 双盈 分级 债 券 B
下属 分 级基 金的 交易 代码 000092 000093
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 89,461,487.14 份 38,382,575.81 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 追求超 越业绩比较基
准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 投资 组合 中债 券类 、 货币类 等大 类资 产各 自的 长期均 衡比 重,
依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 。 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金,
其资产 配置 以债 券为 主, 并 不因市 场的 中短 期变 化而 改变。 在不 同的
市场条 件下,本 基金 将综 合 考虑宏 观环 境 、 市 场估 值 水平 、 风 险水 平
以及市场情绪,在一 定的范 围内对资产配置调 整,以降 低系统性风险
对基金 收益 的影 响。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金, 属 于 证券投 资基 金中 的中 偏低 风险品 种。 其预
期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基
金。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 A 为 低 风
险、收 益相 对稳 定的 基金 份额。
信诚新 双盈 分级 债 券 B 为 中偏高
风险、 中偏 高收 益的 基金 份额。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 77,658,719.74
本期利 润 58,747,435.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1456
本期加 权平 均净 值利 润率 11.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 23,009,974.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1800
期末基 金资 产净 值 131,400,667.55
期末基 金份 额净 值 1.028
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2015 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 28.43%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.38% 1.82% 0.22% 0.04% -8.60% 1.78%
过去三 个月 4.90% 1.28% 1.20% 0.04% 3.70% 1.24%
过去六 个月 9.20% 0.98% 1.82% 0.08% 7.38% 0.90%
过去一 年 23.16% 0.75% 7.26% 0.16% 15.90% 0.59%
自 基 金 合 同
生效起 至今
26.00% 0.52% 10.64% 0.12% 15.36% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2013 年5 月9 日至 2013 年 11 月 8 日,建 仓日 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚 新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金基金
经理、信诚
添金分级债
券基金和信
诚增强收益
债 券 基 金
（LOF ） 、 信
诚新锐回报
灵活配置混
合基金、信
诚新鑫回报
灵活配置混
合基金的基
金经理, 信
诚基金管理
有限公司副
首席投 资官
2013 年5 月 9 日 - 21
经济学硕士,21 年金
融 、 证 券 、 基 金 行 业
从 业 经 验 。 曾 先 后 任
职 于 中 国( 深圳) 物资
工 贸 集 团 有 限 公 司 大
连 期 货 部 、 宏 达 期 货
经 纪 有 限 公 司 、 中 信
证 券 资 产 管 理 部 和 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司。2010 年 加盟 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 公 司 副 首 席
投 资 官 、 兼 信 诚 增 强
收 益 债 券 型 基 金 、 信
诚 添 金 分 级 债 券 基
金 、 信 诚 新 双 盈 分 级
债 券 基 金 、 信 诚 新 锐
回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 的 基
金经理 。
曾丽琼
本基金基金
经理，现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈债券
基金 （LOF）、
信诚季季定
期支付债券
2014 年2 月 11 日 - 12
金融学硕士,12 年金
融 、 基 金 从 业 经 验;
拥 有 丰 富 的 债 券 投 资
和 流 动 性 管 理 经 验;
曾 任 职 于 杭 州 银 行 和
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司, 历 任 华 宝 兴
业 现 金 宝 货 币 市 场 基信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金和信诚
月月定期支
付债券基金
的 基 金 经
理、固定收
益总监 。
金 和 华 宝 兴 业 增 强 收
益 债 券 基 金 的 基 金 经
理。2010 年7 月加 入
信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益
总 监 、 信 诚 货 币 市 场
基 金 、 信 诚 双 盈 债 券
基金（LOF ） 、 信 诚 新
双 盈 分 级 债 券 基 金 、
信 诚 季 季 定 期 支 付 债
券 基 金 和 信 诚 月 月 定
期 支 付 债 券 基 金 的 基
金经理 。
杨立春
本基金基金
经理，信诚
双盈债券基
金（LOF）、
信诚新鑫回
报灵活配置
混合基金的
基金经 理
2015 年4 月 9 日 - 3
复 旦 大 学 经 济 学博
士。2005 年 7 月至
2011 年6 月期 间于 江
苏 省 社 会 科 学 院 担 任
助 理 研 究 员 ， 从 事 产
业 经 济 和 宏 观 经 济 研
究工作 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 固 定 收
益 分 析 师 。 现 任 信 诚
双盈债 券基 金 （LOF）、
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 的
基金经 理。
注:1. 本基 金管 理人 于 2015 年 4 月 30 日 发布 公告, 基金经 理曾 丽琼 女士 因个 人原因(休 产假) 无法
正常履 行职 务, 本公 司根 据有关 法规 和公 司制 度批 准曾丽 琼女 士 自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 10 月
10 日休 产假。 在曾丽 琼女 士休假期 间, 其 所管理 的 信 诚新双 盈分级 债券型 证 券投资基 金由该 基金的 另
外两名 基金 经理 王旭 巍先 生和杨 立春 先生 共同 管理 。
2.上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新双盈 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 新 双盈分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部
控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 上半 年以 来,A 股冲 高回落 出现 巨幅 调整,债 券 市场走 势相 对平 稳。 从经 济基本 面看,我 国经
济结构 调整 进程 仍在 继续, 主要经 济数 据包 括出 口、 制造业 投资 、 地 产投 资和 基建投 资难 言企 稳, 从主 要
经济指标 看,断 言经济 见底 尚为时过 早。受 国内 需求 不足影响,消费 物价上 涨压 力下降, 工业品 价格持 续
通缩; 房地 产市 场虽 有转 暖,但基 建投 资并 无显 著改 善;此外, 财政 支出 增速 也从 4 月高 点回 落,财 政对 于
经济的支 持力度 显著弱 于 预期。受 上 述因 素影响,2015 年宽 松货币 、积极 财政 的政策基 调得以 贯彻, 同
时出于 稳定 A 股 市场 的目 的, 央 行持 续通 过定 向放 松 政策、 降息 降准 措施 向市 场注入 流动 性。 在基 本面
明 显 利 好的 背 景下, 债券 投资 者 对 债市 的 预期 相对 乐观, 加 上权 益 市场 的 巨幅 调整 使 得 债市 的吸 引 力上
升,2015 年 内债 券牛 市格 局初显,当 前债 券收 益率 的 配置价 值显 著提 升。
2015 年二季 度以来, 鉴于市场 资金成 本较低, 新 双盈分级 基金管 理人维 持 了较高的 债券品 种配置,
同时降低 权益资 产仓 位,减 少净值波 动。大 类资 产配 置方面, 对可转 债和股 票投 资更趋谨 慎,加 强波段 操
作。
4.4.2 报 告期内的基金业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 9.20%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 1.82%, 基金超 越业绩 比
较基 准7.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2015 年下 半年, 债市 表现恐 难及 2014 年, 但仍 可获得 良好 回报,主 要依 据 有:从 基本 面看, 经济
下行趋势 不改, 短期内 难言 见底。制 造业投 资增 速持 续下滑, 国内外 需求不 振, 基建投资 短期内 不会 大幅
扩张, 今年 经济 增速 大概 率 会低于 去年。 此外,受 经济 疲弱和 国际 大宗 商品 下跌 的影响,通 胀压 力也 不大。
从 政 策面 看, 在经 济下 行 的压 力 下,货 币 环境 仍 将 维 持宽 松, 而财 政 政策 转向 积 极, 但 由 于决 策 周期 等因
素,短期内 难以对 经济 数据 的改善起 到直接 作用。 从 债市供需 看,2015 年 债券 发行量可 能会对 债市形 成
冲击, 但权 益市 场巨 幅波 动 背景下,债 券的 配置 需求 预 计也会 出现 明显 的改 善。
预计2015 年下 半年 信用 债 走势将 会进 一步 分化 。宽 松货币 环境 下信 用利 差整 体收窄,但 受湘 鄂债、
天威 MTN 、中 富债违 约等 公募债违 约事件 影响, 高风 险信用债 低等级 与高等 级 利差处于 高位。 随着未 来
信用违约 常态化,等级 利差 仍有进一 步走阔 的风 险,低 等级信用 债将持 续承 压,信 用债投资 将更偏 重于 个
券筛选。 总体 上看,城投 债 仍是最 看好 的债 券品 种, 且 老债优 于新 债。 我 们将 重 点关注 负债 率较 低、 政 治
地位较 高地 区的 品种,资 金 投向则 尽量 选择 与政 府信 用和民 生工 程等 项目 。
转债投资 方面, 在权益 市场 大幅调整 的背景 下,可 转债 的表现大 幅落后 同期股 指 。此外,在 打新 基金
规模飙 升的 背景 下, 转债 打 新收益 的吸 引力 大幅 下降, 转债一 级市 场已 成鸡 肋。 在 权益走 势未 形成 确定 性
趋势前,将 继续 维持 转债 品 种低配 策略 。
本 基 金 将继 续 把 流动 性 管理 和 风 险控 制 放 在首 位, 认真 研 究 各个 潜 在 投资 领 域的 机 会, 发挥 管 理人
的综合 优势,积 极稳 健地 做 好配置 策略,一 如既 往地 依 靠团队 的努 力和 智慧,,投 资人创 造应 有的 回报 。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
10
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务,本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经 理持续 保持 对基金 估值所 采用估 值价 格的关 注,在认 为基 金估 值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括新 双盈A 和 新双 盈 B) 不进 行收 益分 配。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
11
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金
报告 截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,874,016.17 1,545,413.19
结算备 付金
8,723,687.21 18,444,085.46
存出保 证金
145,361.06 38,394.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 249,854,184.51 1,435,414,995.91
其中： 股票 投资
8,471,290.56 -
基金 投资
- -
债券投 资
241,382,893.95 1,435,414,995.91
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 11,249,239.12
应收利 息 6.4.7.5 4,753,755.59 31,827,241.39
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
272,351,004.54 1,498,519,370.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
131,300,000.00 633,100,000.00 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
12
应付证 券清 算款
8,776,222.16 499,999.82
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
82,014.67 501,605.71
应付托 管费
23,432.76 143,315.91
应付销 售服 务费
29,547.24 154,996.91
应付交 易费 用 6.4.7.7 78,921.03 1,191.25
应交税 费
291,761.84 291,761.84
应付利 息
- 127,788.02
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 368,437.29 460,000.00
负债合 计
140,950,336.99 635,280,659.46
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 108,390,692.84 743,506,758.31
未分配 利润 6.4.7.10 23,009,974.71 119,731,952.26
所有者 权益 合计
131,400,667.55 863,238,710.57
负债和 所有 者权 益总 计
272,351,004.54 1,498,519,370.03
注： 截 至本 报告 期末,基 金 份额总 额 127,844,062.95 份。 下 属两 级基 金: 新双 盈A 的基 金
份额净 值1.007 元, 基金 份 额总 额 89,461,487.14 份; 新双 盈 B 的基 金份 额净 值1.076 元,基
金份额 总 额38,382,575.81 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
67,562,739.45 76,866,156.44
1.利息 收入
22,904,981.63 52,979,532.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 161,796.54 2,478,942.63
债券利 息收 入
22,733,086.42 48,776,746.16
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
10,098.67 1,723,843.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
63,569,042.17 -40,486,671.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,254,529.64 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 58,197,942.40 -40,486,671.27
资产支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
13
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 116,570.13 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 -18,911,284.35 64,373,294.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
8,815,304.06 13,539,172.12
1．管 理人 报酬
1,747,145.86 4,377,287.29
2．托 管费
499,184.60 1,250,653.53
3．销 售服 务费
353,479.06 806,300.25
4．交 易费 用 6.4.7.19 209,079.19 8,598.09
5．利 息支 出
5,798,543.78 6,895,850.44
其中：卖出回购金融资产
支出
5,798,543.78 6,895,850.44
6．其 他费 用 6.4.7.20 207,871.57 200,482.52
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
58,747,435.39 63,326,984.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
58,747,435.39 63,326,984.32
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
743,506,758.31 119,731,952.26 863,238,710.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 58,747,435.39 58,747,435.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-635,116,065.47 -155,469,412.94 -790,585,478.41
其中：1.基 金申 购款 27,438,029.53 2,293,581.90 29,731,611.43
2.基金 赎回 款 -662,554,095.00 -157,762,994.84 -820,317,089.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
14
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
108,390,692.84 23,009,974.71 131,400,667.55
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,665,193,311.07 -69,031,143.29 1,596,162,167.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 63,326,984.32 63,326,984.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-656,706,518.03 38,641,496.89 -618,065,021.14
其中：1.基 金申 购款 633,526,654.54 28,328,423.48 661,855,078.02
2.基金 赎回 款 -1,290,233,172.57 10,313,073.41 -1,279,920,099.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,008,486,793.04 32,937,337.92 1,041,424,130.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 双盈分 级债券 型证 券投资 基金(以 下简 称“本 基金 ”) 经中 国证券 监督管 理委员 会(以下 简 称
“中国 证监 会”) 《关 于核 准信诚 新双 盈分 级债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》(证监 许可[2013]239 号
文)和 《 关于 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》(基 金部 函[2013]332 号文) 批准, 由信
诚基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 及 其配套 规则 和 《 信诚 新双 盈分 级 债 券 型
证券投 资基 金基 金合 同》 发售, 基金 合同 于 2013 年5 月 9 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不
定。本 基金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限 公司, 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金 于2013 年4 月 22 日至2013 年 5 月 6 日期 间 通过销 售机 构公 开发 售, 其中新 双盈 B 的发 售
时间为2013 年4 月22 日至 2013 年5 月2 日,新双盈A 的发 售时 间为2013 年5 月3 日至 2013 年5 月6
日。
募 集 的 净 认 购 金 额 3,722,087,200.91 元( 其 中 新 双 盈 A 2,606,677,702.66 元, 新 双 盈 B
1,115,409,498.25 元), 募 集期间 产生 的利 息转 份 额125,025.94 元( 其中 新双 盈A 43,486.02 元, 新双 盈
B 81,539.92 元), 募 集 规 模 为 3,722,212,226.85 份( 其 中 新 双 盈 A 2,606,721,188.68 份, 新 双 盈 B 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
15
1,115,491,038.17 份) 。 上 述募集 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务所 验证, 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第
1300041 号 验资 报告 。
根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及其 配套 规则、 《 信诚新 双盈 分级债 券型证 券投资 基金 基
金合同 》和《 信诚新 双盈 分级债 券型证 券投 资基金 招募说 明书》 的有 关规定: 本基金 的投资 范围 为具 有
良好流 动性 的金 融工 具, 本 基金投 资于 固定 收益 类证 券(包 括国 债、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府债 、 企
业债、 公司 债、 短期 融资 券 、 资 产 支持 证券 、 可 转换 债 券( 含 分离 交易 可转 债)、 逆回购 、 银 行定 期存 款、
中期票 据等)的 比例 不低 于 基金资 产 的 80% 。 其中, 本 基金在 任一 开放 日及 开放 日前二 十个 工作 日内 及开
放日后 二十 个工 作日 内可 不受上 述比 例限 制 。 但 在开 放日本 基金 投资 于现 金或 者到期 日在 一年 以内 的 政
府债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金 不 参与一 级市 场新 股申 购和 增发新 股申 购, 也不 直接 从
二级市 场买 入股 票 、 权 证等 权益类 资产,但 允许 将可 转 换债券 转股 。 本基 金投 资于 权益类 资产(包 括股 票、
权证等)的 比例 不高 于基 金 资产 的 10%, 其 中持 有的 全 部权证 市值 不超 过基 金资 产净值的 3% 。 当法 律法 规
的相关 规定 变更 时, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后可 对上述 资产 配置 比例 进行 适当调 整。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 中信标 普全 债指 数收 益率 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚新双盈债 券型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证 券投资 基金估 值 的合理性 和公允 性,根 据《 中国证券 投资基 金业协 会 估值核算 工作小 组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 (以 下简称 “ 估 值处 理标 准”), 自2015 年3 月30 日起,
本公司 对旗 下证 券投 资基 金持有 的在 上海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或挂 牌转 让的 固定 收 益
品种( 估 值处理 标准另 有规 定的除外)的估 值方法 进行 调整, 采 用第三 方估值 机构 提供的价 格数据 进行 估
值。 于2015 年3 月30 日, 相关调 整对 前一 估值 日基 金资产 净值 的影 响不 超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《 关于 开放 式证 券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税字[2005]11 号 文 《 关于 调整 证券( 股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财 税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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证券(股票)交 易印花 税税 率的通 知 》 、财 税[2008]1 号文《 财政部 、国家 税务 总局关 于企业 所得 税 若干
优惠政 策的通 知》及 其他 相关税 务法规 和实务 操作, 本基金 适用的 主要税 项列 示如下: (1) 以发 行基 金
方式募 集资金, 不属 于营业 税征收 范围,不 征收 营业税 。 (2) 基金 买卖股 票、 债 券的投 资收益 暂免 征收
营业税 和企业 所得税 。 (3) 基金 作为流 通股股 东在 股权分 置改革 过程中 收到 由非流 通股股 东支付 的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起,基 金买 卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按 照 0.1% 的 税 率征收 证券(股 票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率,由0.3% 降至0.1% 。自2008 年 9 月19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与 深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权按0.1% 的税 率征 收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根 据财税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息 红 利差 别化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知 》 , 个人 从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的,暂 减按25% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 8,874,016.17
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 8,874,016.17
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 协议 存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,302,624.32 8,471,290.56 -1,831,333.76
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
219,107,966.71 230,922,893.95 11,814,927.24
银 行 间 市
场
10,010,356.16 10,460,000.00 449,643.84
合计 229,118,322.87 241,382,893.95 12,264,571.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 239,420,947.19 249,854,184.51 10,433,237.32
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 买入 返售 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取 得的债券
本基金 于本 报告 期末,未 持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 394.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,533.04
应收债 券利 息 4,749,769.35
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.24
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.86
合计 4,753,755.59
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末,未 持 有其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 78,921.03
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 78,921.03
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 328,765.71
合计 368,437.29
6.4.7.9 实收基金
信诚新 双盈 分级 债 券A 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
18
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 450,256,946.23 423,820,608.91
本期申 购 23,505,797.62 21,761,987.29
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -295,589,934.52 -273,661,183.55
2015 年 5 月 8 日 基金 拆分/份额
折算前
178,172,809.33 171,921,412.65
基金拆 分/ 份额 折算 调整 10,400,611.95 -
本期申 购 6,225,813.81 5,676,042.24
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -105,337,747.95 -96,035,879.87
本期末 89,461,487.14 81,561,575.02
信诚新 双盈 分级 债 券B
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 308,417,142.94 319,686,149.40
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
2015 年 5 月 6 日 基金 拆分/份额
折算前
308,417,142.94 319,686,149.40
基金拆 分/ 份额 折 算 调整 148,935,869.84 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -418,970,436.97 -292,857,031.58
本期末 38,382,575.81 26,829,117.82
注：根 据《信 诚新双 盈分 级债券 型证券 投资基 金基 金合同 》和《 信诚新 双盈 分级债 券型证 券投资 基
金招募 说明 书 》 的 规定, 信 诚新双 盈分 级债 券型 证券 投资基 金自 基金 合同 生效 之日起,每4 个 月对 新双 盈
A 折算 一次 、每 运作 周年 对新双 盈 B 折算 一次 。
在新双 盈A 折 算基准 日日 终,新 双盈A 的 基金 份额 参 考净值 将调 整为1.000 元, 折算后 基金 份额 持有
人持有 的新 双 盈 A 的份 额 数将按 照折 算比 例相 应增 减。在 新双 盈 B 折 算基 准 日日终,新双盈 B 的基 金份
额参考 净值 将调 整为1.000 元,折 算后 基金 份额 持有 人持有 的新 双盈B 的 份额 数将按 照折 算比 例相 应 增
减。
本报告 期内,2015 年1 月9 日和2015 年5 月8 日 为 新双 盈 A 折 算基 准日 。 2015 年5 月6 日为 新双 盈
B 折算 基准 日。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 72,788,631.34 46,943,320.92 119,731,952.26
本期利 润 77,658,719.74 -18,911,284.35 58,747,435.39 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-115,377,677.91 -40,091,735.03 -155,469,412.94
其中： 基金 申购 款 2,293,581.90 - 2,293,581.90
基金赎 回款 -117,671,259.81 -40,091,735.03 -157,762,994.84
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,069,673.17 -12,059,698.46 23,009,974.71
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 34,171.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 126,845.61
其他 779.09
合计 161,796.54
注：1 、其 他存 款为 有存 款 期限、 但根 据协 议可 提前 支取且 没有 利息 损失 的协 议存款 。
2、 其他 包括 直销 申购 款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
100,602,774.20
减： 卖 出股 票成 本总 额 95,348,244.56
买卖股 票差 价收 入 5,254,529.64
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 1,419,181,017.00
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
1,328,520,001.12
减：应 收利 息总 额 32,463,073.48
买卖债 券差 价收 入 58,197,942.40
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 在本 报告 期无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.15 衍生工具收益 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金 在本 报告 期无 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 116,570.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 116,570.13
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -18,911,284.35
—— 股 票投 资 -1,831,333.76
—— 债 券投 资 -17,079,950.59
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -18,911,284.35
6.4.7.18 其他收入
本基金 在本 报告 期无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 208,854.19
银行间 市场 交易 费用 225.00
合计 209,079.19
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,234.28 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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债券账 户维 护费 18,000.00
其他 200.00
合计 207,871.57
注：其 他为 支付 上清 所的 账户维 护费 。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,747,145.86 4,377,287.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 476,842.04 1,107,197.40
注：支 付基金 管理人 信诚 基金管 理有限 公司的 基金 管理人 报酬按 前一日 基金 资产净 值 0.7% 的年 费
率计提, 逐日累 计至 每月月 底,按月 支付。 计算 公式为:日基金 管理费=前一 日基 金资产 净值 × 0.7% /当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,184.60 1,250,653.53
注：支 付基金 托管人 中国 建设银 行的基 金托管 费按 前一日 基金资 产净 值 0.20% 的年费 率计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的 本期 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
22
各关联 方名 称 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建设银 行 264,482.00
信诚基 金管 理有 限公 司 -342,629.91
合计 -78,147.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建设银 行 438,291.65
信诚基 金管 理有 限公 司 204,619.39
合计 642,911.04
注：新 双 盈A 的 年销 售服 务费率 为 0.4%, 新双 盈B 不收取 销售 服务 费。
新双 盈A 基金 份额 销售 服务费 按前 一日 新双盈A 基金份 额资 产净 值的0.4% 年费率 每日 计提,逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 新双 盈 A 基 金日销 售服 务费=新 双盈 A 基金份 额前 一日 资产 净
值×0. 4%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 投资 过本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基金 管理人 之外 的其他 关联方 投资本 基金 费率按 本基金 基金合 同公 布的费 率执行 。本基 金 其
它关联 方在 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 8,874,016.17 34,171.84 798,464.01 141,533.52
注： 本基 金通 过 “ 中国 建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户 ” 转存 于中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2015 年 6 月 30 日 的相 关余 额为人 民 币 8,723,687.21 元。(2014 年 6 月 30 日
余额 为13,989,924.65)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金(包 括新 双盈A 和 新 双盈 B) 不 进行 收益 分配。 本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配 。
6.4.12 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
23
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款
余额131,300,000.00 元, 于 2015 年7 月 2 日到 期 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易 所
交易的 债券和/ 或在 新质押 式回购 下转入 质押 库的债 券,按证 券交易 所规 定的比 例折算 为标准 券后, 不低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管 理人 制定 了政 策和程 序来 识别 及分 析这 些风险,并 设定 适当 的风 险 限额及 内部 控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 建设 银行,因 而与 该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理
流程, 通过 对投 资品 种和 证 券发行 人进 行信 用等 级评 估来控 制信 用风 险, 本基 金 均投资 于具 有良 好信 用
等级的 证券,且 通过 分散 化 投资以 分散 信用 风险 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过基 金资
产净值 的10%, 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一 家 公司 发行的 证券, 不 得超 过该
证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
24
资产的 公允 价值 。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和批 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内,可赎回 基金 份额净
值(所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息, 因此 账面 余 额可视 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本 基 金 主要 投 资 于交 易 所市 场 及 银行 间 市 场交 易 的固 定 收 益证 券, 因此 存 在 一定 的 利率
风险。 本基 金管 理人 每日 对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控, 并通 过对 所 持投资 品种 修
正久期 等参 数的 监控 进行 利率风 险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,874,016.1
7
- - - - - -
8,874,016.1
7
结算备付金
8,723,687.2
1
- - - - - -
8,723,687.2
1
存出保证金 145,361.06 - - - - - - 145,361.06
交 易 性 金 融
资产
3,486,000.0
0
-
1,857,420.0
0
-
143,004,058
.15
93,035,415.
80
8,471,290.5
6
249,854,184
.51
应收证 券 清
算款
- - - - - - - -
应收利息 - - - - - -
4,753,755.5
9
4,753,755.5
9
资产总计
21,229,064.
44
-
1,857,420.0
0
-
143,004,058
.15
93,035,415.
80
13,225,046.
15
272,351,004
.54
负债
卖 出 回 购 金
融资产款
131,300,000
.00
- - - - - -
131,300,000
.00
应 付 证 券 清
算款
- - - - - -
8,776,222.1
6
8,776,222.1
6
应 付 管 理 人
报酬
- - - - - - 82,014.67 82,014.67
应付托管费 - - - - - - 23,432.76 23,432.76
应 付 销 售 服
务费
- - - - - - 29,547.24 29,547.24
应 付 交 易 费 - - - - - - 78,921.03 78,921.03 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
25
用
应交税费 - - - - - - 291,761.84 291,761.84
应付利息 - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - 368,437.29 368,437.29
负债总计
131,300,000
.00
- - - - -
9,650,336.9
9
140,950,336
.99
利 率 敏 感 度
缺口
-110,070,93
5.56
-
1,857,420.0
0
-
143,004,058
.15
93,035,415.
80
3,574,709.1
6
131,400,667
.55
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,545,413.1
9
- - - - - -
1,545,413.1
9
结算备付金
18,444,085.
46
- - - - - -
18,444,085.
46
存出保证金 38,394.96 - - - - - - 38,394.96
交 易 性 金 融
资产
-
27,654,000.
00
152,010,028
.76
-
834,214,689
.95
421,536,277
.20
-
1,435,414,9
95.91
应 收 证 券 清
算款
- - - - - -
11,249,239.
12
11,249,239.
12
应收利息 - - - - - -
31,827,241.
39
31,827,241.
39
资产总计
20,027,893.
61
27,654,000.
00
152,010,028
.76
-
834,214,689
.95
421,536,277
.20
43,076,480.
51
1,498,519,3
70.03
负债
卖 出 回 购 金
融资产款
633,100,000
.00
- - - - - -
633,100,000
.00
应 付 证 券 清
算款
- - - - - - 499,999.82 499,999.82
应 付 管 理 人
报酬
- - - - - - 501,605.71 501,605.71
应付托管费 - - - - - - 143,315.91 143,315.91
应 付 销 售 服
务费
- - - - - - 154,996.91 154,996.91
应 付 交 易 费
用
- - - - - - 1,191.25 1,191.25
应交税费 - - - - - - 291,761.84 291,761.84
应付利息 - - - - - - 127,788.02 127,788.02
其他负债 - - - - - - 460,000.00 460,000.00
负债总计
633,100,000
.00
- - - - -
2,180,659.4
6
635,280,659
.46
利 率 敏 感 度 -613,072,10 27,654,000. 152,010,028 本期1 年内到 834,214,689 421,536,277 40,895,821. 863,238,710信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
26
缺口 6.39 00 .76 期利率敏感
度缺口
.95 .20 05 .57
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风 险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2015 年 6 月30 日） 上年度 末(2014 年 12 月 31 日)
市 场 利 率 下 降
25 个 基点
- 7,951,377.49
市 场 利 率 上 升
25 个 基点
- -7,951,377.49
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
本基金 上年 度末 主要 投资 于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 无重 大 市场价 格风 险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
8,471,290.56 6.45 - -
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 8,471,290.56 6.45 - -
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ；
2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2015 年 6 月30 日） 上年度 末 （2014 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中 423,564.53 - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
27
的 股 票 指 数 上 升
5%
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-423,564.53 -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总 资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 8,471,290.56 3.11
其中： 股票 8,471,290.56 3.11
2 固定收 益投 资 241,382,893.95 88.63
其中： 债券 241,382,893.95 88.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,597,703.38 6.46
7 其他各项 资产 4,899,116.65 1.80
8 合计 272,351,004.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,691,290.56 3.57
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
28
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
3,780,000.00 2.88
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,471,290.56 6.45
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002521 齐峰新 材 337,018 4,691,290.56 3.57
2 600037 歌华有 线 120,000 3,780,000.00 2.88
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 49,965,232.03 5.79
2 601318 中国平 安 27,173,278.72 3.15
3 601398 工商银 行 13,621,100.85 1.58
4 600037 歌华有 线 7,987,032.96 0.93
5 002521 齐峰新 材 6,904,224.32 0.80
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 50,403,964.29 5.84
2 601318 中国平 安 31,412,768.08 3.64
3 601398 工商银 行 13,913,195.65 1.61
4 600037 歌华有 线 4,872,846.18 0.56
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 105,650,868.88 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 100,602,774.20
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 207,122,684.75 157.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 34,260,209.20 26.07
8 其他 - -
9 合计 241,382,893.95 183.70
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 124779 14 银 开发 295,000 31,727,250.00 24.15
2 132001 14 宝钢 EB 127,000 23,486,110.00 17.87
3 124213 13 德 清债 198,990 20,245,242.60 15.41
4 124362 13 钦 滨海 140,000 14,586,600.00 11.10
5 122892 10 寿 光债 115,670 11,775,206.00 8.96
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
30
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 145,361.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,753,755.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,899,116.65
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113501 洛钼转 债 3,486,000.00 2.65
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新双
盈分
级债
券A
1,182 75,686.54 222,763.97 0.25% 89,238,723.17 99.75%
信诚
新双
147 261,105.96 35,265,732.54 91.88% 3,116,843.27 8.12% 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
31
盈分
级债
券B
合计 1,329 96,195.68 35,488,496.51 27.76% 92,355,566.44 72.24%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚新 双盈 分级 债 券 A 55,750.68 0.06%
信诚新 双盈 分级 债 券 B - -
合计 55,750.68 0.04%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 双盈 分级 债 券 A 信诚新 双盈 分级 债 券 B
基金合 同生 效日(2013 年 5 月 9 日)基 金份
额总额
2,606,721,188.68 1,115,491,038.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 450,256,946.23 308,417,142.94
本报告 期 基 金总 申购 份额 29,731,611.43 -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 400,927,682.47 418,970,436.97
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 10,400,611.95 148,935,869.84
本报告 期期 末基 金份 额总 额 89,461,487.14 38,382,575.81
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2. 根据 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 招
募说明 书》 及《 信诚 基金 关于信 诚新 双盈 分级 债券 型证券 投资 基金 A 份 额折 算方案 的公 告》,基 金管 理
人信诚 基金 管理 有限 公司 于 2015 年1 月 9 日( 折算 基准日)对 本基 金进 行了 基 金份额 折算 。该 次份 额折
算后新 增信 诚新 双 盈A 份额 7,524,842.22 份。
3. 根据 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 招
募说明书 》及《 信诚 基金 关于信诚 新双盈 分 级 债券 型证券投 资基金 折算 方案 的公告》, 基金 管理人 信诚
基金管 理有 限公 司 于 2015 年 5 月8 日( 折 算基 准日) 对本基 金新 双 盈 A 份额 进 行了基 金份 额折 算。 该次
份额折 算后 新增 信诚 新双 盈 A 份额 2,875,769.73 份。
4. 根据 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 招
募说明书 》及《 信诚 基金 关于信诚 新双盈 分级 债券 型证券投 资基金 折算 方案 的公告》, 基金 管理人 信诚
基金 管 理有 限公 司 于 2015 年 5 月6 日( 折 算基 准日) 对本基 金新 双 盈 B 份额 进 行了基 金份 额折 算。 该次信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
32
份额折 算后 新增 信诚 新双 盈 B 份 额148,935,869.84 份。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长 职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
广发证 券 1 86,689,591.65 86.17% 78,921.03 86.17% -
海通证 券 1 9,383,195.65 9.33% 8,542.40 9.33% 本期新 增
山西证 券 1 4,530,033.81 4.50% 4,124.05 4.50% -
联合证 券 1 16.46 - - - -
安信证 券 3 - - - -
本期新增
一个交易
席位 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
33
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - 本期新 增
中银国 际 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
34
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
广发证 券 241,428,510.97 17.37% 5,198,800,000.00 35.26%
海通证 券 90,691,990.34 6.52% 3,891,000,000.00 26.39%
山西证 券 225,043,137.10 16.19% 5,651,500,000.00 38.33%
联合证 券 66,384.00 - - -
安信证 券 2,302,500.00 0.17% - -
渤海证 券 - - - -
长城证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
川财证 券 6,592,673.00 0.47% - -
大通证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
方正证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
国金证 券 13,766,230.94 0.99% - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
华创证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
民生证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - -
瑞银证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
西南证 券 - - - -
信达证 券 - - - -
兴业证 券 6,058,429.00 0.44% - -
银河证 券 - - - -
招商证 券 2,261,580.78 0.16% - -
浙商证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
中投证 券 - - - -
中信建 投 794,955,877.47 57.18% - -
中信金 通 - - - -
中信山 东 - - - -
中信浙 江 - - - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
35
中信证 券 - - - -
中银国 际 7,055,512.02 0.51% 2,100,000.00 0.01%
东方证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
§11
11.1 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2014 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金 A 份额 开放 申购 、赎 回 及转换 业
务的公 告
同上 2015-01-07
3
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券 投资 基 金 A 份额 折 算方案 的
公告
同上 2015-01-07
4
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金 A 份额 第二 个运 作周 年 第二个 开
放日后 年约 定收 益率 的公 告
同上 2015-01-09
5
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金 A 份额 折算 和申 购与 赎 回结果 的
公告
同上 2015-01-13
6
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金2014 年 第四 季度 报告
同上 2015-01-20
7
信诚基金管理有限公司关于调整开
放式基 金转 换业 务规 则的 公告
同上 2015-02-09
8
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金2014 年 年度 报告
同上 2015-03-27
9
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金2014 年 年度 报告 摘要
同上 2015-03-27
10
信诚基金关于旗下部分基金网上直
销平台停止支付宝渠道申购、转换
转入及 定期 定额 投资 服务 的公告
同上 2015-03-30
11
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2015-04-11
12
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金2015 年 第一 季度 报告
同上 2015-04-22
13
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
基金 A 份 额第 三个 运作 周 年利差 设
定的公 告
同上 2015-04-29
14
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券投资基金办理份额折算业务
同上 2015-04-29 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
36
的提示 性公 告
15
信诚基金管理有限公司关于基金经
理暂停 履行 职务 的公 告
同上 2015-04-30
16
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金开放申购、赎回及转换业务的公
告
同上 2015-05-04
17
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券 投资 基金 折算 方案 的公告
同上 2015-05-04
18
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销平台支付宝渠道申购费率优
惠的公 告
同上 2015-05-06
19
信诚基金管理有限公司关于与上海
银联电子支付服务有限公司合作开
通“银联通”直销网上交易和费率
优惠的 公告
同上 2015-05-06
20
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券投资基金开放日常申购、赎
回及转 换业 务的 提示 性公 告
同上 2015-05-06
21
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券投资基金开放日常申购、赎
回及转 换业 务的 提示 性公 告
同上 2015-05-07
22
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券 投资 基 金 A 份额 第 二个运 作
周年第三个开放日后年约定收益率
的公告
同上 2015-05-08
23
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券 投资 基 金 B 份额 份 额折算 结
果的公 告
同上 2015-05-08
24
信诚基金关于信诚新双盈分级债券
型证券投资基金申购与赎回结果和
新双 盈A 份 额折 算结 果的 公告
同上 2015-05-12
25
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参与天天基金费率优惠活动的公
告
同上 2015-06-06
26
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金招募 说明 书摘 要（2015 年第 1 次
更新）
同上 2015-06-20
27
信诚新双盈分级债券型证券投资基
金招募 说明 书 （2015 年 第1 次更 新）
同上 2015-06-20
28
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2015-06-29
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
37
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件名称
1、信 诚新 双盈 分级 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 双盈 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚新 双盈 分级 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
13.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
13.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
