对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华货币A(160606)

鹏华货币:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华货币 市场 证券投 资基 金2015 年 半年度
报告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2015 年 8 月 25 日 
 
 
 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 
第 2 页 共 43 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2015 年 8 月 20 日复 核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 3 页 共 43 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 13 5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 债券回购 融资情 况 .................................................................................................................... 33 7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 .................................................................................................... 33 7.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 34 7.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名债券 投资明细 ............................ 34 7.6 “影子定 价”与 “摊余成 本法”确 定的基 金 资产 净值的偏离 ............................................ 35 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 35 7.8 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................... 35 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 37 8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 37 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 37 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 4 页 共 43 页


§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 38 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 38 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 39 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 39 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 39 10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的情况............................................................................................. 40 10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 42 11.1 鹏华资产管 理(深 圳)有限 公司及其 产品持有 鹏 华货币市场 证券投资 基金情况........... 42 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 42 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 42 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 42 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 5 页 共 43 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 鹏华货币市 场证券投 资基金 基金简称 鹏华货币 场内简称 - 基金主代码 160606 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2005 年 4 月12 日 基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 6,270,450,370.05 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称: 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基 金的交易 代码: 160606 160609 报告期末下 属分级基 金 的份额 总额 678,399,125.38 份 5,592,051,244.67 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 在保证资产 安全与资 产充分流 动性的前 提下, 为 投资 者追求稳定 的现金收 益。 投资策略 在战略资产 配置上 , 主要 采取利率 预期与组 合久期控 制相结合的 策略 , 在 战术资产操 作上, 主 要采取滚 动投资、 关键时期 的时 机抉择策略 , 并结合 市场环境适 时进行回 购套利等 操作。 业绩比较基 准 活期存款税 后利率( 即活期存 款利率× (1-利息 税率 )) 风险收益特 征 本基金属于 货币市场 基金 , 为证券 投资基金 中的低风 险品种; 长期平 均的 风险和预 期 收益低于 成长型基 金、 价 值型基金 、 指数 型基金、 纯债券基 金。 鹏华货币A 鹏华货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 A 级,风险收 益特征 同上 B 级,风险收 益特征 同上


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露负 责 人 姓名 张戈 林葛 联系电话 0755-82825720 010-66060069 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 6 页 共 43 页


注册地址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号深圳国际 商会中心 第43 层 北 京市 东城 区建国 门内 大街 69 号 办公地址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号深圳国际 商会中心 第43 层 北京复兴门 内大街 28 号凯晨世 贸中心东座9 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 何如 刘士余


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 登载基金半 年度 报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.phfund.com 基金半年度 报告备置 地点 深 圳市福 田区福 华三 路 168 号 深圳 国 际商会中心 第 43 层鹏 华基金管 理有限 公司 北京市西城 区复兴门 内大街 28 号凯晨 世贸中心东 座 F9 中国 农业银行 股份有 限公司


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 基金级别 鹏华货币A 鹏华货币 B 3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月30 日 ) 报告期( 2015 年 1 月1 日 - 2015 年6 月30 日) 本期已实现 收益 22,794,511.60 162,365,645.46 本期利润 22,794,511.60 162,365,645.46 本期净值收 益率 1.9703% 2.0922% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 期末基金资 产净值 678,399,125.38 5,592,051,244.67 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 累 计净值收 益率 36.0696% 38.9656% 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 7 页 共 43 页


注: (1)本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含 公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动收 益,由于货币市 场 基金采用摊余成本法核算 ,因此,公允价 值变动收益 为零,本期已实现收益和 本期利润的金额 相 等; (2 ) 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 (例如 , 开放式 基金的 转换费等) , 计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字; (3 )表中的 “期末 ” 均指报告 期最后一 日,即 6 月 30 日,无论该日 是否为 开 放日或 交易所的 交 易日; (4 )基金收 益分配按 月结转 份 额。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 鹏华货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2450% 0.0038% 0.0288% 0.0000% 0.2162% 0.0038% 过去三个月 0.7667% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.6794% 0.0028% 过去六个月 1.9703% 0.0048% 0.1736% 0.0000% 1.7967% 0.0048% 过去一年 3.9872% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 3.6372% 0.0053% 过去三年 12.6532% 0.0044% 1.0507% 0.0000% 11.6025% 0.0044% 自基金合同 生效起至今 36.0696% 0.0054% 8.5500% 0.0021% 27.5196% 0.0033% 鹏华货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准 收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2649% 0.0038% 0.0288% 0.0000% 0.2361% 0.0038% 过去三个月 0.8274% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.7401% 0.0028% 过去六个月 2.0922% 0.0048% 0.1736% 0.0000% 1.9186% 0.0048% 过去一年 4.2367% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 3.8867% 0.0053% 过去三年 13.4645% 0.0044% 1.0507% 0.0000% 12.4138% 0.0044% 自基金合同 生效起至今 38.9656% 0.0054% 8.5500% 0.0021% 30.4156% 0.0033% 注:业绩比 较基准=活 期存款税 后利率( 即活期 存款 利率 × (1- 利息税率) ) 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 8 页 共 43 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 9 页 共 43 页


注:1 、本基 金合同 于 2005 年4 月12 日 生效。 2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 鹏华基金管 理 有限公 司成立于1998 年 12 月22 日, 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。 截止本报 告 期末,公司 管理资产 总规模达到 3575.13 亿 元,管理 81 只开放式 基金、10 只全国 社保投资 组 合 。经过近 17 年投资管 理基金, 在基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 10 页 共 43 页


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘建岩 本基金基 金经理 2014 年 5 月 27 日 - 9 刘 建 岩 先 生 , 国 籍 中 国 , 经 济 学 硕 士 ,9 年 证 券 从 业 经 验 。 历 任 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 资 管 部 投 资 经 理 ; 2009 年12 月加盟鹏 华基金管 理 有 限 公 司 , 从 事 债 券 研 究 分 析 工 作 , 担 任 固 定 收 益 部 债券研究员 ,2011 年 4 月起 担 任 鹏 华 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年2 月至 2014 年3 月担任鹏 华 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理 ,2013 年 3 月起 兼 任 鹏 华 国 有 企 业 债 债 券 型 证券投资基金基金经理, 2013 年11 月起兼任 鹏华丰融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理 ,2014 年 5 月起 兼 任 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基金基金经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 刘 建岩先生具备基金从业资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经理未发生 变动。 注: 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。 2. 证 券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 11 页 共 43 页


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合 在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2015 年上半 年货币市 场整体宽 松, 进入 二季度后 货币 市场利率进 一步大幅 回落, 虽 然新股发 行对市场有短期扰动,但 影响相对有限。 实体经济疲 弱及货币政策连续放松, 是上半年市场流 动 性保持宽松 的直接原 因。 从央行货币政策操作看, 为降低社会融资成 本、刺激 经济企稳,上半年央行三 次降息、三次 降准 (包 括定向降 准) , 同 时引导公 开市场利 率逐步下 行。 从货 币市场利 率变化情 况看, 与去年年 末相比较, 今年六月 末 7 天Shibor 利率 大幅下 降约 199bp ,6 个月 Shibor 利率下降 约 156bp。今 年六月末银 行间市场6 个月政 策性金融 债 (非国 开) 估 值收益率 下降至 2.55%,是 2011 年以 来的 最低水平。 本报告期内 货币基金 以配置存 款类资产 为主,组 合久 期保持略低 水平。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 2015 年上半 年本基金A 类 份额 净值增长 率为 1.9703 %,B 类 份额净值 增长率 为 2.0922 %, 同 期业绩基准 增长率为0.1736%。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 从经济层面 看, 上 半年我 国经济增 长持续低 迷, 虽然 部分经济指 标在二季 度有一定 企稳迹象, 但回升趋势 并不明显, 总 需求疲弱 的情况 尚未有效 改 善。 我们认为, 当 前货币环 境已经较 为宽松, 但资金向实体经济的传导 路径不畅,因此 未来需要加 大财政政策的支持力度, 改善地方政府和 企 业的负债压 力,激活 国内投资 需求。 从货币基金投资角度看, 在央行政策引导下 ,货币市 场利率整体趋于下降,因 此在 保证安全 性、流动性的基础上,下 半年可以加强对 短期融资券 等信用类债券的关注。同 时继续利用月末 、鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 12 页 共 43 页


季末等重要 时点配置 存款、回 购等资产 ,提高组 合收 益。 基于以上分 析,2015 年下半年 鹏华货币 基金将选 择中 性久期, 密 切跟踪市 场变化, 适时调整 各类资产投 资比重, 在平衡资 产安全性 和流动性 的前 提下争取更 好回报。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述 基金的估值由基金会计负 责,基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体,独立建 账、 独立 核算 , 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司 与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银 行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。 配备的基 金会计具备会计 资格和基金从业资 格,在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和 经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。 4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度 基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。 4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金在本 报告期累 计分配收 益 185,160,157.06 元, 利润分配金 额、 方 式等符 合相关法 规和 本基金基金 合同的规 定。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形 的说 明 无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 13 页 共 43 页


法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定,对本基金基金管理 人 —鹏华基金管 理 有限公司 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日 基金 的投资运作 , 进行 了认真 、 独立 的会计核 算和 必要的投资 监督,认 真履行了 托管人的 义务,没 有从 事任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本托管人认为, 鹏华基金 管理有限公司 在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上,不存在损害基金 份额持有人利益 的 行为;在报告期内,严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规,在各重 要方面的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人认为,鹏华基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办 法》及其他相关法律法规 的规定,基金管 理人所编制 和披露的本基金半年度报 告中的财务指标 、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真实、准确、 完整,未发现有 损 害基金持有 人利益的 行为。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华货币 市场证券 投资基金 报告截止日 : 2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,556,604,134.57 5,839,613,739.56 结算备付金


25,600,000.00 7,800,000.00 存出保证金


- - 交易性金融 资产 6.4.7.2 3,017,665,804.77 3,033,165,950.53 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


3,017,665,804.77 3,033,165,950.53 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 1,602,134,683.20 2,884,467,991.70 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 14 页 共 43 页


应收证券清 算款


- 100,369,444.44 应收利息 6.4.7.5 60,404,759.96 114,692,674.88 应收股利


- - 应收申购款


28,332,076.75 231,343,863.31 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


6,290,741,459.25 12,211,453,664.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


5,034,954.70 1,090,568.07 应付管理人 报酬


2,027,461.62 2,418,995.63 应付托管费


614,382.30 733,029.00 应付销售服 务费


206,713.24 429,297.25 应付交易费 用 6.4.7.7 84,008.05 42,443.19 应交税费


66,600.00 66,600.00 应付利息


- - 应付利润


12,008,901.35 23,901,325.67 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 248,067.94 224,154.39 负债合计


20,291,089.20 28,906,413.20 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 6,270,450,370.05 12,182,547,251.22 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益 合计


6,270,450,370.05 12,182,547,251.22 负债和所有 者权益总 计


6,290,741,459.25 12,211,453,664.42 注:报告截 止日 2015 年 6 月 30 日,基金 份额净值 1.0000 元,基 金份额总额 6,270,450,370.05 份。基金份 额净值 A 级 1.0000 元,B 级1.0000 元; 基金份额总额 A 级 678,399,125.38 份,B 级 5,592,051,244.67 份。


6.2 利润 表 会计主体: 鹏华货币 市场证券 投资基金 本报告期:2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 15 页 共 43 页


2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 一、收入


207,321,662.08 313,975,299.58 1.利息收入


204,936,827.97 311,812,892.21 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 107,032,317.08 210,078,772.79 债券利息收 入


60,827,273.57 43,766,180.06 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


37,077,237.32 57,967,939.36 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


2,384,834.11 2,162,407.37 其中:股票 投资收益


- - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.12 2,384,834.11 2,162,407.37 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.13 - - 股利收益


- - 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) 6.4.7.14 - - 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ”号 填 列) - - 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 6.4.7.15 - - 减: 二、费用


22,161,505.02 29,039,849.40 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 15,045,517.01 19,886,325.56 2.托管费 6.4.10.2.2 4,559,247.61 6,026,159.35 3.销售服务 费 6.4.10.2.3 1,836,275.24 2,612,340.97 4.交易费用 6.4.7.16 - - 5.利息支出


483,881.57 291,490.04 其中:卖出 回购金融 资产支出


483,881.57 291,490.04 6.其他 费用 6.4.7.17 236,583.59 223,533.48 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 185,160,157.06 284,935,450.18 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 185,160,157.06 284,935,450.18


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华货币 市场证券 投资基金 本报告期:2015 年 1 月1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 16 页 共 43 页


项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 12,182,547,251.22 - 12,182,547,251.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 185,160,157.06 185,160,157.06 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “- ” 号 填 列) -5,912,096,881.17 - -5,912,096,881.17 其中:1.基 金申购款 37,607,175,287.03 - 37,607,175,287.03 2. 基金赎回 款 -43,519,272,168.20 - -43,519,272,168.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -185,160,157.06 -185,160,157.06 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 6,270,450,370.05 - 6,270,450,370.05 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 7,139,811,959.35 - 7,139,811,959.35 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 284,935,450.18 284,935,450.18 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “- ” 号 填 列) 830,175,201.59 - 830,175,201.59 其中:1.基 金申购款 32,915,509,799.49 - 32,915,509,799.49 2. 基金赎回 款 -32,085,334,597.90 - -32,085,334,597.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -284,935,450.18 -284,935,450.18 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 7,969,987,160.94 - 7,969,987,160.94 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 17 页 共 43 页





报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国证监 会 ”) 证监 基金字[2005] 第 26 号《关 于同 意鹏华货币 市场证券 投资基金 募集的批 复》 核准,由鹏华基金管理有 限公司依照《中 华人民共和 国证券投资基金法》和《 鹏华货币市场证 券 投资基金基金合同》负责 公开募集。本基 金为契约型 开放式,存续期限不定, 首次设立募集不 包 括认购资金 利息共募 集 3,353,255,243.01 元, 经普 华 永道中天会 计师事务 所 (特殊普通 合伙) 普 华永道中天 验字(2005) 第 41 号验资报告 予以验 证。 经向中国证 监会备案 , 《鹏华货 币市场证 券投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2005 年 4 月 12 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,353,743,565.06 份基 金份额, 其中认购 资金利息 折 合 488,322.05 份 基金份额 。本基金 的基金 管理人为鹏 华基金管 理有限公 司,基金 托管人为 中国 农业银行股 份有限公 司。 根据 《货 币市场基 金管理暂 行规定 》 和 《 鹏华货币 市 场证券投资 基金基金 合同》 的有关规 定, 本基金的投资范围为国内 依法公开发行的 、具有良好 流动性的金融工具,主要 包括现金、期限 在 一年以内(含一年)的债券 回购、央行票据、 银行定期 存款、大额存单,剩 余 期限在三百九十七 天 以内( 含三百九十七天)的 债券,以及中国证 监会、中 国人民银行认可的具有 良好流动性的货币 市 场工具。本基金投资于短 期金融市场投资 品种的比例 ,不低于本基金非现金资 产总值的 80% 。本 基金的业绩 比较基准 为活期存 款税后利 率。 根据《鹏华货币市场证券 投资基金基金合同 》和《鹏 华货币市场证券投资基金 招募说明书》 并报中国证 监会备案 ,自 2006 年9 月 15 日起, 本基 金根据单个 基金账户 内基金份 额余额, 将基 金份额分为不同的级别, 并依据不同级别 的基金份额 收取不同的销售服 务费。 在基金存续期内 的 任何一个开 放日,单 个基金账 户内保留 的本基金 份额 超过 500 万份(包含 500 万份) 时,本基 金的 注册登记机 构自动将 其单个基 金账户内 持有的可 用基 金份额升级为 B 级基 金份额, 并于升级 当日 适用 B 级 的相关费 率。单个 基金账户 内保留的 本基金 份额低于 500 万份(不含 500 万份),本基 金 的注册登记 机构自动 将其单个 基金账户 内持有的 可用 基金份额降 级为 A 级基金份额 ,并于降 级当 日适用 A 级的相关 费率。由 于基金费 用的不同 ,本基 金 A 级基 金份额 和 B 级基 金份额 分别计算 基鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 18 页 共 43 页


金份额净值, 计算公式 为计算日 各类别基 金资产 净值 除以计算日 发 售在外 的该级别 基金份额 总数。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁 布的 《证 券投资基金会计核算业 务指引》 、 《鹏华货币 市场证券 投资基金基金合同》和 中国证监会允许的 基 金行业实务 操作的有 关规定编 制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2015 上半 年财务报 表符合企 业会计 准 则的要 求,真实、 完整地反 映了本基金 2015 年 6 月 30 日的 财务状况 以及 2015 上半年 的经营成 果和 基金净值变 动情况等 有关信息 。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说 明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 差错 更正的说明 本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。 6.4.6 税项 本报告期税 项未发生 变化。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 626,604,134.57 定期存款 930,000,000.00 其中:存款 期限 1-3 个月 440,000,000.00 存款期限 1 个月以内 490,000,000.00 其他存款 - 合计: 1,556,604,134.57


6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 19 页 共 43 页


项目 本期末 2015 年 6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,017,665,804.77 3,026,578,500.00 8,912,695.23 0.1421% 合计 3,017,665,804.77 3,026,578,500.00 8,912,695.23 0.1421% 注: (1)偏 离金额= 影子定价 -摊余成 本; (2 )偏离度 =偏离金 额/摊余 成本法确 定的基金 资产 净值。 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:截至本 报告期末 ,本基金 未持有衍 生金融资 产和 衍生金融负 债。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额


单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断 式逆回购 买入返售证 券_银行间 1,602,134,683.20 - 买入返售证 券_交易所 - - 合计 1,602,134,683.20 -


6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注:截止本 报告期末 ,本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。 6.4.7.5 应收 利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 59,281.92 应收定期存 款利息 6,576,944.20 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 10,368.00 应收债券利 息 51,580,499.26 应收买入返 售证券利 息 2,177,666.58 应收申购款 利息 - 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 20 页 共 43 页


应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 60,404,759.96


6.4.7.6 其他 资产 注:截至本 报告期末 ,本基金 未持有其 他资产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 - 银行间市场 应付交易 费用 84,008.05 合计 84,008.05


6.4.7.8 其他 负债














单 位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 38,972.00 预提费用 209,095.94 合计 248,067.94


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 鹏华货币 A 项 目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 2,381,204,348.12 2,381,204,348.12 本期申购 4,556,714,981.22 4,556,714,981.22 本期赎回( 以"-" 号填列) -6,259,520,203.96 -6,259,520,203.96 本期末 678,399,125.38 678,399,125.38 金额单位: 人民币元 鹏华货币 B 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 21 页 共 43 页


基金份额( 份) 账面金额 上年度末 9,801,342,903.10 9,801,342,903.10 本期申购 33,050,460,305.81 33,050,460,305.81 本期赎回( 以"-" 号填列) -37,259,751,964.24 -37,259,751,964.24 本期末 5,592,051,244.67 5,592,051,244.67 注:申购含 红利再投 、转换入 份额,赎 回含转换 出份 额。 6.4.7.10 未分 配利润


单位:人 民币元 鹏华货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利 润 合计 上年度末 - - - 本期利润 22,794,511.60 - 22,794,511.60 本期基金份额交易 产生的变动 数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -22,794,511.60 - -22,794,511.60 本期末 - - - 单位:人民 币元 鹏华货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 - - - 本期利润 162,365,645.46 - 162,365,645.46 本期基金份额交易 产生 的变动 数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -162,365,645.46 - -162,365,645.46 本期末 - - -


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 514,493.19 定期存款利 息收入 106,444,412.50 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 73,411.39 其他 - 合计 107,032,317.08 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 22 页 共 43 页


债券投资收 益 6.4.7.12 债券 投资收 益 单位:人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6月30日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付 ) 成交 总额 4,282,329,518.81 减:卖出债 券( 、债 转股及债 券到期兑 付 ) 成本总额 4,136,011,468.77 减:应收利 息总额 143,933,215.93 买卖债券差 价收入 2,384,834.11 6.4.7.13 衍生 工具收益 注:本基金 本报告期 没有发生 衍生工具 收益的买 卖权 证差价收入 。 6.4.7.14 公允 价值变动收益 注:本基金 本报告期 没有发生 公允价值 变动收益 。


6.4.7.15 其他 收入 注:本基金 本报告期 没有发 生 其他收入 。 6.4.7.16 交易 费用 注:本基金 本报告期 没有发生 交易费用 。 6.4.7.17 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 49,588.57 其他 200.00 账户维护费 18,000.00 银行汇划费 用 109,287.65 合计 236,583.59 注:其他为 上清所数 字证书费 用。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 23 页 共 43 页


6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金管理 人于 2015 年7 月1 日、2015 年 8 月3 日 分别宣告本 基金 2015 年第 7 号 收益支付 公告与 2015 年第 8 号 收益支付 公告 , 对本基 金所属期 间的累计收 益进行集 中支付 , 并按 基金份额 面值 1.00 元 直接结转 为基金份 额,不进 行现金 支付 。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中 国 农 业银 行股 份 有限 公 司( “中 国 农业 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司( “国信 证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 鹏华资产管 理(深圳 )有限公 司 基金管理人 的子公司 注:下述关 联方交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 本基金本报告期内及上年 度可比期间未通过 关联方交 易单元发生股票交易、权 证交易、债券 交易、债券 回购交易 ,也没有 发生应支 付关联方 的佣 金业务。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 15,045,517.01 19,886,325.56 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维护费 1,003,963.12 1,439,477.50 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 24 页 共 43 页


注: (1)支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.33% ,逐日计提, 按月 支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 0.33%÷ 当年 天数。


(2 )根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ,基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有 量提取一定 比例的客 户维护费, 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用, 客户维 护费 从基金管 理费中列 支。 6.4.10.2.2 基金 托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 4,559,247.61 6,026,159.35 注: 支付基 金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 的托 管费年费率 为 0.10% , 逐日计 提, 按月 支付。 日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.10% ÷ 当年天 数。 6.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计 鹏华基金公 司 131,977.34 369,589.13 501,566.47 国信证券 1,110.39 - 1,110.39 中国农业银 行 394,961.47 6,033.48 400,994.95 合计 528,049.20 375,622.61 903,671.81 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计 鹏华基金公 司 309,819.07 483,020.18 792,839.25 国信证券 4,363.41 - 4,363.41 中国农业银 行 491,382.88 4,161.37 495,544.25 合计 805,565.36 487,181.55 1,292,746.91 注:支付基金销售机构的 基金销售服务费 按前一日基 金资产净值的约定年费率 计提,逐日累计 至 每月月底, 按月支付 。自 2006 年 9 月 15 日 实行基金 份额分级起 ,A 级基 金份额 持有人 和 B 级基 金份额持有 人约定的 年基金销 售服务费 率分别 为0.25% 和 0.01% 。 其计 算公式为 : 计 算日基金 销售鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 25 页 共 43 页


服务费=计 算日前一 日基金资 产净值 ×0 .25%(或 0.01% )约定年 费率 ÷ 当 年天数。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易


单位:人 民币元 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 银行间市场 交 易的 各关联方名 称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国 农业 银行 31,044,628.36 - - - - - 上年度可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 银行间市场 交 易的 各关联方名 称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国 农业 银行 - - - - 289,400,000.00 28,927.33 注:与关联方之间通过 银行间市场进行的 债券(含回 购)交易,该类交易是在 正常业务中按照一 般 商业条款而 订立。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 份额单位: 份 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 鹏华货币 A 鹏华货币 B


基金合同 生效日( 2005 年4 月 12 日 )持有的 基金 份额 - - 期初持有的 基金份额 - 235,606,877.47 期间申购/买 入总份额 - 129,124,981.78 期间因拆分 变动份额 - - 减:期间赎 回/卖出总 份额 - 240,000,000.00 期末持有的 基金份额 - 124,731,859.25 期末持有的 基金份额 占基金总份 额比例 - 2.2305% 项目 上年度可比 期间 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 鹏华货币 A 鹏华货币 B


基金合同 生效日( 2005 年4 月 12 日 )持有的 基金 - - 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 26 页 共 43 页


份额 期初持有的 基金份额 - - 期间申购/买 入总份额 - 160,143,804.68 期间因拆分 变动份额 - - 减:期间赎 回/卖出总 份额 - 38,000,000.00 期末持有的 基金份额 - 122,143,804.68 期末持有的 基金份额 占基金总份 额比例 - 1.7687% 注: (1)本 基金管理 人于 2015 年2 月 9 日申购 本基 金份额 65,000,000 份。 (2 )本基金 管理人 于 2015 年3 月4 日 赎回本基 金份 额 50,000,000 份。 (3 )本基金 管理人 于2015 年3 月5 日 赎回本基 金份 额 70,000,000 份。 (4 )本基金 管理人 于 2015 年3 月25 日 赎回本 基金 份额 30,000,000 份。 (5 )本基金 管理人 于 2015 年4 月28 日 赎回本 基金 份额 50,000,000 份。 (6 )本基金 管理人 于 2015 年5 月8 日 申购本基 金份 额 60,000,000 份。 (7 )本基金 管理人 于 2015 年6 月11 日 赎回本 基金 份额 10,000,000 份。 (8 )本基金 管理人 于 2015 年6 月24 日 赎回本 基金 份额 30,000,000 份。 (9 )本报告 期内红利 再投本基 金份额 4,124,981.78 份。 (10 )本基 金管理人 投资本基 金的费率 标准与其 他相 同条件的投 资者适用 的费率标 准相一致 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况





















































鹏华货 币 A 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 鹏华 资产 管理 有限 公司 - - 4,277,511.12 0.1796%
































鹏华 货币 B









































份额单位 :份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 鹏华 资产 管理 10,000,000.00 0.1788% - - 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 27 页 共 43 页


有限 公司


6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 期 末余额 当期利息收 入 期末余额 当期 利息收 入 中国 农业 银行 626,604,134.57 514,493.19 3,894,167.45 1,016,910.61


6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 本报告期 与上年可 比期间 没 有参与关 联方 承销的证券 。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 货币市场基 金 金额单位: 人民币元 鹏华货币A 已按 再投资 形式 转实 收基 金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 19,434,352.32 6,591,091.33 -3,230,932.05 22,794,511.60 - 鹏华货币B 已按 再投资 形式 转实 收基 金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配 合计 备注 122,314,794.55 48,712,343.18 -8,661,492.27 162,365,645.46 -


6.4.12 期末 ( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 注:截至本报告期末,本 基金没有持有因 认购新发或 增发而流通受限的股票, 也没有持有因认 购 新发或增发 而流通受 限的债券 及权证。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注:截至本 报告期末 ,本基金 没有持有 暂时停牌 等流 通受限的股 票。 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末,本 基金没有 从事银行 间市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 28 页 共 43 页


6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末,本 基金没有 从事交易 所市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金为货币市场型证券 投资基金 ,属于低 风险合理 稳定收益品种。本基金投 资的金融工具 主要为债券 投资。 本基 金在日常 经营活动 中面临 的与 这些金融工 具相关的 风险主要 包括信用 风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管 理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制 在 限定的范围之内,使本基 金在风险和收益 之间取得最 佳的平衡以实现“风险和 收益相匹配”的 风 险收益目标。本基金的基 金管理人致力于 全面内部控 制体系的建设,建立了从 董事会层面到各 业 务部门的风险管理组织架 构。本基金的基 金管理人在 董事会下设风险控制和合 规审计委员会, 主 要负责制定基金管理人风 险控制战略和控 制政 策、协 调突发重大风险等事项; 督察长负责对基 金 管理人各业务环节合法合 规运作进行监督 检查,组织 、指导基金管理人内部监 察稽核工作,并 可 向董事会和中国证监会直 接报告;在公司 内部设立独 立的监察稽核部,专职负 责对基金管理人 各 部门、各业务的风险控制 情况进行督促和 检查,并适 时提出整改建议。本基金 的基金管理人对 于 金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损 失的严重程 度和出现同类风险损失的 频度。而从定量 分 析的角度出发,根据本基 金的投资目标, 结合基金资 产所 运用金融工具特征通 过特定的风险量 化 指标、模型,日常的量化 报告,确定风险 损失的限度 和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险 进 行监督、检 查和评估 ,并通过 相应决策 ,将风险 控制 在可承受的 范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息等情况,导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理 人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行 中国农业银行股份有限公 司,与该银行存 款相关的信 用风险不重大。本基金在 交 易所进行的交 易 均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易对手 完成 证券交收和 款项清算, 违约风险 可能性很 小; 在银行间同业市场进行交 易前均对交易对 手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相 应 的信用风险。本基金的基 金管理人建立了 信用风险管 理流程,通过对投资品种 信用等级评估来 控 制证券发行人的信用风险 ,且通过分散化 投资以分散 信用风险。本基金债券投 资的信用评级情 况 按《中国人 民银行信 用评级管 理指导意 见》设定 的标 准统计及汇 总。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 29 页 共 43 页


6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 A-1 1,157,910,147.18 2,077,958,369.77 A-1 以下 1,583,862,156.63 410,228,668.99 未评级 260,949,279.58 320,353,345.16 合计 3,002,721,583.39 2,808,540,383.92 注:未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金 融债。 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 长期信用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 AAA 14,944,221.38 14,912,198.91 AAA 以下 - - 未评级 - 209,713,367.70 合计 14,944,221.38 224,625,566.61 注:未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金 融债。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑 付赎回资金的流动性风险 ,本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预 测流动性需求,保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合 同中设计了巨额赎回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式 带 来的流动性风险,有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ,本基金的基金 管 理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求,对流动性指标进行持 续的监测和分析 , 包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品 种比例以 及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资 产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券 不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市 场 交易,因此除 附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外,其余金融资 产 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 30 页 共 43 页


需求,其上限一般不超过 基金持有的债券 投资的公允 价值。本基金所持有的全 部金融负债的合 约 约定到期日均 为一个月以 内且不计息,可 赎回基金份 额净值(所有者权益)无 固定到期日且不 计 息,因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基 金主要投资于 银 行间同业市场交易的固定 收益品种,此外 还持有银行 存款、结算备付金等利率 敏感性资产,因 此 存在相应的利率风险。本 基金的基金管理 人每日通过 “影子定价”对本基金面 临的市场风险进 行 监控,定期对本基金面临 的利率敏感性缺 口进行监控 ,并通过调整投资组合的 久期等方法对上 述 利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产








银行存款 1,556,604,134.57 - - - - 1,556,604,134.57 结算备付金 25,600,000.00 - - - - 25,600,000.00 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 2,827,118,730.52 190,547,074.25 - - - 3,017,665,804.77 衍生金融资 产 - - - - - - 买入返售金 融资产 1,602,134,683.20 - - - - 1,602,134,683.20 应收证券清 算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 60,404,759.96 60,404,759.96 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 28,332,076.75 28,332,076.75 其他资产 - - - - - - 资产总计 6,011,457,548.29 190,547,074.25 - - 88,736,836.71 6,290,741,459.25 负债








鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 31 页 共 43 页


短期借款 - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 5,034,954.70 5,034,954.70 应付管理人 报酬 - - - - 2,027,461.62 2,027,461.62 应付托管费 - - - - 614,382.30 614,382.30 应付销售服 务费 - - - - 206,713.24 206,713.24 应付交易费 用 - - - - 84,008.05 84,008.05 应交税费 - - - - 66,600.00 66,600.00 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - 12,008,901.35 12,008,901.35 其他负债 - - - - 248,067.94 248,067.94 负债总计 - - - - 20,291,089.20 20,291,089.20 利率敏感度 缺口 6,011,457,548.29 190,547,074.25 - - 68,445,747.51 6,270,450,370.05 上年度末


2014 年12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产








银行存款 5,839,613,739.56 - - - - 5,839,613,739.56 结算备付金 7,800,000.00 - - - - 7,800,000.00 交易性金融 资产 2,923,233,506.77 109,932,443.76 - - - 3,033,165,950.53 买入返售金 融资产 2,884,467,991.70 - - - - 2,884,467,991.70 应收证券清 算款 - - - - 100,369,444.44 100,369,444.44 应收利息 - - - - 114,692,674.88 114,692,674.88 应收申购款 - - - - 231,343,863.31 231,343,863.31 资产总计 11,655,115,238.03 109,932,443.76 - - 446,405,982.63 12,211,453,664.42 负债








应付赎回款 - - - - 1,090,568.07 1,090,568.07 应付管理人 报酬 - - - - 2,418,995.63 2,418,995.63 应付托管费 - - - - 733,029.00 733,029.00 应付销售服 务费 - - - - 429,297.25 429,297.25 应付交易费 用 - - - - 42,443.19 42,443.19 应交税费 - - - - 66,600.00 66,600.00 应付利润 - - - - 23,901,325.67 23,901,325.67 其他负债 - - - - 224,154.39 224,154.39 负债总计 - - - - 28,906,413.20 28,906,413.20 利率 敏感度 缺口 11,655,115,238.03 109,932,443.76 - - 417,499,569.43 12,182,547,251.22 注:表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值,并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早 者予以分类 。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 32 页 共 43 页


6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组 合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论 变动值对 基金资产 净值的影 响金额。 假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点, 其他市场变 量均不发 生 变化。 此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2015 年6 月30 日 ) 上年度末( 2014 年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 1,858,351.14 1,550,674.77 市场利率上升 25 个 基点 -1,855,293.91 -1,548,197.29


注: 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动 的风 险。本基 金的 所有资产及 负债以人 民币计价 ,因此无 重大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 注: 本基金 本期末和 上年度末 均未持有 交易性权 益类 投资。 6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 注: 于 2015 年6 月30 日, 本基金未 持有交 易性权益 类投资 (2014 年 12 月 31 日 : 未持 有) 因 此 除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素 的变动对 于本基金资产净值无重大 影响(2014 年 12 月31 日:同 ) 。 6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位:人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(% ) 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 33 页 共 43 页


1 固定收益投 资 3,017,665,804.77 47.97 其中: 债券 3,017,665,804.77 47.97








资产 支持证券 - - 2 买入返售金 融资产 1,602,134,683.20 25.47 其中: 买 断式回购 的买入返 售 金融 资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 1,582,204,134.57 25.15 4 其他各项资产 88,736,836.71 1.41 5 合计 6,290,741,459.25 100.00


7.2 债券 回购融资情况 金额单位:人 民币元 序号 项目 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 0.33 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 - - 其中:买断 式回购融 资 - - 注:报告期内债券回购融 资余额占基金资 产净值的比 例为报告期内每日融资余 额占资产净值比 例 的简单平均 值。


债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明 注:本报告 期内本货 币市场基 金债券正 回购的资 金余 额 未超过资 产净值的20%。 7.3 基金 投资组合平均 剩余期限 7.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 50 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 62 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 12


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明 注:本报告 期内本货 币市场基 金投资组 合平均剩 余期 限未超过 180 天。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 34 页 共 43 页


7.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产 净值的比例 (% ) 各期限负债 占基金资 产净值的比 例(% ) 1 30 天以内 50.63 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 16.68 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 8.63 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天(含)—180 天 18.98 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 180 天( 含)—397 天( 含) 4.00 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 98.91 -


7.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合


金额单位 :人民币 元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,949,279.58 4.16 其中:政策 性金融债 260,949,279.58 4.16 4 企业债券 14,944,221.38 0.24 5 企业短期融 资券 2,741,772,303.81 43.73 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 3,017,665,804.77 48.13 9 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 - - 注:上表中,附息债券的 成本包括债券面 值和折溢价 ,贴现式债券的成本包括 债券投资成本和 内 在应收利息 。 7.5 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 十名债券投资 明细





金额单 位:人民 币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产 净值 比例(%) 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 35 页 共 43 页


1 011599055 15 粤珠江 SCP001 1,000,000 100,564,767.07 1.60 2 140223 14 国开23 1,000,000 100,430,223.64 1.60 3 011599030 15 招金 SCP001 1,000,000 100,399,647.60 1.60 4 041464054 14 青岛城 投CP002 1,000,000 100,378,004.17 1.60 5 011471006 14 皖高速 SCP006 1,000,000 100,224,656.88 1.60 6 011599071 15 首旅 SCP002 1,000,000 100,051,584.40 1.60 7 071504005 15 广发 CP005 1,000,000 99,994,809.74 1.59 8 071504006 15 广发 CP006 1,000,000 99,989,454.64 1.59 9 071502005 15 国泰君 安CP005 1,000,000 99,985,794.38 1.59 10 011586005 15 光明 SCP005 1,000,000 99,972,674.26 1.59


7.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏 离度的最 高值 0.2082%


报告期内偏 离度的最 低值 0.0344% 报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1237%


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。


7.8 投资 组合报告附注 7.8.1 基金 计价方法说明 1 、基金持有 的银行存 款以本金 列示,按 银行实 际协 议利率逐日 计提利息 ; 2 、 基金持 有的回购 协议 ( 封闭式回 购) 以 成本列示 , 按实际利率 在实际持 有期间内 逐日计提 利息; 3 、基金持有 的附息债 券、贴现 券购买时 采用实 际支 付价款(包 含交易费 用)确定 初始成本, 每日按摊余 成本和实 际利 率计 算确定利 息收入; 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 36 页 共 43 页


4 、 基金持有的 买断式回 购以协议 成本列示, 所产生的 利息在实际 持有期间 内逐日计 提。 回购 期间对涉及的金融资产根 据其资产的性质 进行相应的 估值。回购期满时,若双 方都能履约,则 按 协议进行交割。若融资业 务到期无法履约 ,则继续持 有现金资产,实 际持有的 相关资产按其性 质 进行估值; 5 、 基金持 有的资产 支持证券 视同债券 , 购买 时采用实 际支付价款 (包含 交易费用 ) 确定 初始 成本,每日 按摊余成 本和实际 利率计算 确定利息 收入 。 7.8.2 若本 报告期内货币 市场基金持 有剩余期限 小于 397 天但剩余存 续期超过 397 天的 浮动利率债券 ,应声明本 报告期内是 否存在该 类浮动利率债 券的摊余成 本 超过 当日基金资产 净值的 20 %的情 况。 本报告期内 本基金持 有剩余期 限小于 397 天 但剩余存 续期超过 397 天 的浮动利 率债券的 摊余 成本不存在 超过当日 基金资产 净值的 20 %的情况 。 序号 发生日期 该类浮动债 占基 金资产净值 的比 例(%) 原因 调整期 7.8.3 声明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体 本期是否 出现被监管部 门立案调 查, 或在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚 的情形。 本基金投资的前十名证券 中本期没有出现 发行主体被 监管部门立案调查,或在 报告编制日前一 年 内受到公开 谴责、处 罚的情形 。 7.8.4 期末 其他各项资产 构成


单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 60,404,759.96 4 应收申购款 28,332,076.75 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 88,736,836.71


7.8.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 : 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策 略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定, 基金经理在设定的区间内 根据市场情况自 行鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 37 页 共 43 页


调整;期 限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定,由基金经理实 施该决策并选择 相 应的个券进 行投资。


2 、由于四舍 五入的原 因,投资 组合报告 中数字 分项 之和与合计 项之间可 能存在尾 差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 鹏华 货币 A 53,303 12,727.22 72,123,732.28 10.63% 606,275,393.10 89.37% 鹏华 货币 B 76 73,579,621.64 5,471,149,765.04 97.84% 120,901,479.63 2.16% 合计 53,379 117,470.36 5,543,273,497.32 88.40% 727,176,872.73 11.60%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 鹏华货币 A 741,979.01 0.1094% 鹏华货币 B - - 合计 741,979.01 0.0118% 注:截至本报告期末,本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法规、中国证监 会 规定及相关 管理制度 的规定。


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和研究 部门负责 人 持 有本开放式 基金 鹏华货币 A 0~10 鹏华货币 B 0 合计 0~10 本基金基金 经理 持有 本开 放式基金 鹏华货币 A 0 鹏华货币 B 0 合计 0 注: (1)本 公司高级 管理人员 和基 金研 究部门负 责人 本报告期末 未持有本 基金份额 。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 38 页 共 43 页


(2 )本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基 金份 额。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 鹏华货币 A 鹏华货币 B 基金合同生 效日(2005 年 4 月 12 日)基金 份额总额 3,353,743,565.06 - 本报告期期 初基金份 额总额 2,381,204,348.12 9,801,342,903.10 本报告期基 金总申购 份额 4,556,714,981.22 33,050,460,305.81 减:本报告期 基金总赎 回份额 6,259,520,203.96 37,259,751,964.24 本报告期基 金拆分变 动份额 (份额减 少以"-" 填列) - - 本报告期期 末基金份 额总额 678,399,125.38 5,592,051,244.67 注: (1)总 申购份额 含红利再 投、转换 入份额; 总赎 回份额含转 换出份额 ; (2 )本基金 从 2006 年9 月15 日分为 A 、B 两级 。 §10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 基金管理人 的重大人 事变动: 报告期内经 公司董事 会审议通 过, 并经 中国 证券 监督 管理委员会 证监许可[2015]217 号文 核 准,公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长,任职 日期 自 2015 年2 月6 日起 。 报告期内经 公司股东 会审议通 过, 公司聘 任陈冰女 士 担任公司监 事, 并自陈冰 女士担任 公司 监事之日起 ,李国阳 先生不再 担任公司 监事。陈 冰女 士任职日期 自 2015 年6 月2 日起 。 基金托管人 的重大人 事变动 : 报告期 内基金托 管人的 专门基金托 管部门未 发生重大 的人事变 动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 39 页 共 43 页


基金托管业 务相 关的 诉讼事项 。 10.4 基金 投资策略的改 变 本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本基金管理人、基金托 管人涉及托管 业务机构及其高 级管理人员在报告期 内未受到任何稽 查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交 金额 占 当期债券 成交 总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 申银 万国 - - 11,842,200,000.00 100.00% - - 注:1 、本基 金本报告 期内没有 通过证券 公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支付。 2、交易单元 选择的标 准和程序 1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构, 使用其交 易单元 作为基金 的专用交 易单元,选 择的标准 是: (1 )实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; (3 )经营行 为规范, 最近二年 未发生重 大 违规 行为 而受到中国 证监会处 罚; (4 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的 通讯条件 , 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; (6 ) 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 40 页 共 43 页


2)选择交易 单元的程 序: 我公司根据上述标准,选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期 对所选定证券公司的服务 进行综合评比, 评比内容包 括:提供研究报告质量、 数量、及 时性及 提 供研究服务主动性和质量 等情况,并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较 了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后,向券商租用交易单 元作为基金专用 交 易单元。本 报告期内 并未发生 变更交易 单元的情 况。 根据本基金管理人与申银 万国证券股份有 限公司签订 的《证券交易席位租用协 议》的规定,我 公 司管理的鹏华货币市场基 金在该交易单元 上发生的交 易不计佣金,因交易产生 的证券经手费和 证 管费等投资 交易费用 ,均列入 当期基金 费用。 10.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况 注:本基金 本报告期 没有发生 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况。 10.9 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 鹏华货币市 场证券投 资基金收 益支付公告 《中国证券 报》 2015 年 1 月6 日 2 2014 年第四 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年1 月22 日 3 鹏华货币市 场证券投 资基金收 益支付公告 《中国证券 报》 2015 年 2 月2 日 4 基金高级管 理人员变 更公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年 2 月9 日 5 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加天风证券 股份有限 公司为我 司旗下部分 基金代销 机构的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年2 月13 日 6 关于鹏华货 币市场证 券投资基 金2015 年春节假期 前暂停申 购、 定投及转换 转入业务 的公告 《中国证券 报》 2015 年2 月13 日 7 鹏华货币市 场证券投 资基金收 《中国证券 报》 2015 年 3 月2鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 41 页 共 43 页


益支付公告 日 8 2014 年年度 度报告摘 要 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年3 月26 日 9 鹏华基金管 理限公司 关于参与 中国工商银 行电子银 行基金申 购费率优惠 活动的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年 4 月1 日 10 鹏华货币市 场证券投 资基金收 益支付公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年 4 月1 日 11 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金调整 交易所固 定收益品 种估值方法 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年 4 月2 日 12 2015 年第一 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年4 月21 日 13 鹏华货币市 场证券投 资基金收 益支付公告 《中国证券 报》 2015 年 5 月5 日 14 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加中国国际 金融有限 公司为我 司旗下部分 基金代销 机构的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年 5 月8 日 15 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加中信建投 期货有限 公司为我 司旗下部分 基金代销 机构的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年5 月19 日 16 鹏华货币市 场证券投 资基金更 新的招募说 明书摘要 《中国证券 报》 2015 年5 月21 日 17 关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部分开放 式基金参 与华鑫证 券自助式交 易系统投 资费率优 惠活动公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年6 月11 日 鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 42 页 共 43 页


18 关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部分开放 式基金参 与国都证 券网上交易 系统申购 费率优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年6 月11 日 19 关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部分开放 式基金参 与平安证 券网上交易 申购费率 优惠活动 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券 时报》 2015 年6 月12 日


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 鹏华 资产管理(深 圳)有限公 司 及其产品 持有 鹏华 货币市场证券 投资基金情 况 公司/ 产品名 称 期末 持有份 额(份) 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华资产管理(深 圳)有限公 司 - 10,000,000.00 鹏 华 资 产 昊 天 定 增 资产管理计 划 - 18,173,953.26 §12 备 查 文件 目录 12.1 备查 文件目录 (一) 《鹏华 货币市场 证券投资 基金基金 合同》 ; (二) 《鹏华 货币市场 证券投资 基金托管 协议》 ; (三) 《鹏华 货币市场 证券投资 基金 2015 年半年 度报 告》 (原文) 。 12.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司 北京市西城 区复兴门 内大街 28 号凯晨世 贸中心 东座 F9 中国农业银 行股份 有限公司 12.3 查阅 方式 投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 , 也可按 工本费购买复印件,或通 过本基金管理鹏华 货币 2015 年半 年度 报告 第 43 页 共 43 页


人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。 投资者对本报告书如有疑 问,可咨询本基金 管理人鹏 华基金管理有限公司,本 公司已开通客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年8 月25 日