鹏 华弘利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2015 年半 年度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 2 页 共 61 页
§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2015 年3 月12 日 （基金合 同生效日 ）起至 6 月30 日 止。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 3 页 共 61 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 16
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例 大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 41
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 44
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 44
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 44
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 44
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 44
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 44 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 4 页 共 61 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 46
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 47
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 47
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 48
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 48
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 基金管理人 管理专 户持有鹏 华弘利灵 活配置混 合 型证券投资 基金情况 .......................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 5 页 共 61 页
§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 鹏华弘利灵 活配置混 合型证券 投资基金
基金简称 鹏华弘利混 合
场内简称 -
基金主代码 001122
交易代码 001122
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 3 月12 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 12,745,195,098.13 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华弘利混 合 A 类 鹏华弘利混 合 C 类
下属分级基 金的交易 代码 ： 001122 001123
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 5,489,213,183.70 份 7,255,981,914.43 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金在科 学严谨的 资产配置 框架下， 严 选安全边 际 较高的股票、 债 券等投资
标的，力争 基金资产 的保值增 值。
投资策略 1 、资产配置 策略
本基金将通 过跟踪考 量通常的 宏观经济 变量（包括 GDP 增长率、CPI 走 势、M2
的绝对水平 的增长率 、利率 水平与走 势等 ）以及各 项 国家政策 （包括财 政、税
收、货币 、汇率 政策等 ），并 结合美林 时钟等科 学严 谨的资产配 置模型 ，动态
评估不同资 产大类在 不同时期 的投资价 值及其风 险收 益特征， 追求股 票、 债券
和货币等大 类资产的 灵活配置 和稳健收 益。
2 、股票投资 策略
本基金通过 自上而下 及自下而 上相结合 的方法挖 掘优 质的上市公 司， 严 选其中
安全边际较 高的个股 构建投资 组合： 自上 而下的分 析 行业的增长 前景、 行业结
构、 商业模式、 竞 争要素等 分析把 握其投资 机会； 自 下而上的评 判企业的 产品、
核心竞争力 、管理 层、 治理结构 等； 并 结合企 业基本 面和估值水 平进行综 合的
研判，严选 安全边际 较高的个 股，力争 基金资产 的保 值增值。
3 、债券投资 策略
本基金债券 投资将采 取久期策 略、收 益率曲线 策略 、 骑乘策略 、息差策 略、个
券选择策略 、信用 策略 、中小企 业私募债 投资策略 等 积极投资策 略，灵 活的调
整组合的券 种搭配， 精选安全 边际较高 的个券。
4 、股指期货 、权证等 投资策略
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则， 以套 期 保值为目的， 主 要选择流
动性好、 交易活跃 的股指期 货合约 。本基 金力争利 用 股指期货的 杠杆作用 ，降鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 6 页 共 61 页
低申购赎回 时现金资 产对投资 组合的影 响及投资 组合 仓位调整的 交 易成本 ， 达
到稳定投资 组合资产 净值的目 的。
业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 利率（税 后）+3%
风险收益特 征 本基金属于 混合型基 金， 其预期风 险和预 期收益高 于 货币市场基 金、 债券型基
金，低于股 票型基金 ，属于证 券投资基 金里中高 风险 、中高预期 收益的品 种。
鹏华弘利混 合 A 类 鹏华弘利混 合 C 类
下属分级基金
的风险收益特
征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股
票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金
里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的
品种。
本基金属于 混合型基 金， 其预期风 险和预
期收益高于 货 币市场 基金、债 券型基金 ，
低于股票型 基金 ， 属于证 券投资基 金里中
高风险、中 高预期收 益的品种 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田 区福华三路168
号 深圳 国际商 会中 心第 43
层
北京市西城 区金融街25 号
办公地址 深圳市福田 区福华三路168
号 深圳 国际商 会中 心第 43
层
北 京市 西城 区闹 市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》、《 上海证券 报》、《 证券时报 》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度 报告 备置 地点 深圳市福田 区福华三 路168 号深圳 国际商会 中心43
层鹏华基金 管理有限 公司
北京市西城区金 融大街 25 号中国建设 银行股份有
限公司 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 7 页 共 61 页
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 鹏华基金管 理有限公 司 深圳市福田 区福华三 路 168 号深圳
国际商会中 心第 43 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
基金级别 鹏华弘利混 合 A 类 鹏华弘利混 合 C 类
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年3 月12 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年 3 月 12 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现 收益 139,890,968.57 154,517,662.23
本期利润 178,331,608.35 166,009,342.81
加权平均基 金份额本 期利润 0.0392 0.0410
本期加权平 均净值利 润率 3.87% 4.03%
本期基金份 额净值增 长率 3.60% 3.40%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 150,180,300.35 186,050,424.03
期末可供分 配基金份 额利润 0.0274 0.0256
期末基金资 产净值 5,687,535,396.12 7,505,669,443.83
期末基金份 额净值 1.036 1.034
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 3.60% 3.40%
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数。 表 中的 “期末 ”均 指报告期 最 后一日， 即 6 月30 日， 无论 该日是否 为开放
日或交易所 的交易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 8 页 共 61 页
鹏华弘利混 合 A 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.27% 0.09% 0.46% 0.01% 0.81% 0.08%
过去三个月 3.29% 0.07% 1.33% 0.01% 1.96% 0.06%
自基金合同
生效起至今
3.60% 0.07% 1.64% 0.01% 1.96% 0.06%
鹏华弘利混 合 C 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.17% 0.10% 0.46% 0.01% 0.71% 0.09%
过去三个月 3.09% 0.07% 1.33% 0.01% 1.76% 0.06%
自基金合同
生效起至今
3.40% 0.07% 1.64% 0.01% 1.76% 0.06%
注：业绩比 较基准=一 年期银行 定期存款 利率（ 税后 ）+3%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 9 页 共 61 页
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年 3 月 12 日生 效,截 至本报告期 末本基金 基金合同 生效未满 一年
且处于建仓 期。
2、 本基 金管理人 将严格按 照本基金 合同的约 定， 于本 基金建仓期 届满后确 保各项投 资比例符 合基
金合同的约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基 金管理有 限公司成 立于 1998 年 12 月 22 日， 业务范 围包括基 金募集、 基金销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。 截止本报 告 期末，公司 管理资产 总规模达到 3575.13 亿鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 10 页 共 61 页
元，管理 81 只开放式 基金、10 只全国 社保投资 组合 。经过近 17 年投资管 理基金， 在基金投 资、
风险控制等 方面积累 了丰富经 验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
刘方正
本基金基
金经理
2015 年 3 月
11 日
- 5
刘方正先
生，国籍
中国，理
学硕士，5
年证券从
业经验。
2010 年 6
月加盟鹏
华基金管
理有限公
司，从事
债券研究
工作，担
任固定收
益部高级
研究员、
基金经理
助理，
2015 年 3
月起担任
鹏华弘利
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，2015
年 3 月起
兼任鹏华
行业成长
证券投资
基金基金
经理，
2015 年 4
月起兼任
鹏华弘润
灵活配置
混合型证鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 11 页 共 61 页
券投资基
金基金经
理，2015
年 5 月起
兼任鹏华
弘和灵活
配置混合
型证券投
资基金、
鹏华弘华
灵活配置
混合型证
券投资基
金、鹏华
弘益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
2015 年 6
月起兼任
鹏华弘鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。刘方
正先生具
备基金从
业资格。
本报告期
内本基金
基金经理
发生变
动，增聘
李君担任
本基金基
金经理，
本基金为
本期内新
成立基
金。
李君
本基金基
金经理
2015 年 5 月
22 日
- 6
李君女
士，国籍
中国，厦鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 12 页 共 61 页
门大学经
济学硕
士， 6 年金
融证券从
业经验。
历任平安
银行资金
交易部银
行账户管
理岗，从
事银行间
市场资金
交易工
作；2010
年 8 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
担任集中
交易室债
券交易
员，从事
债券研
究、交易
工作；
2013 年 1
月至 2014
年 5 月担
任鹏华货
币市场证
券投资基
金基金经
理，2014
年 2 月至
2015 年 5
月担任鹏
华增值宝
货币市场
基金基金
经理，
2015 年 5
月起担任
鹏华弘盛
灵活配置
混合型证鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 13 页 共 61 页
券投资基
金、鹏华
弘利灵活
配置混合
型证券投
资基金、
鹏华弘泽
灵活配置
混合型证
券投资基
金、鹏华
弘润灵活
配置混合
型证券投
资 基金、
鹏华品牌
传承灵活
配置混合
型证 券投
资基金基
金经理。
李君女士
具备基金
从业资
格。本报
告期内本
基金基金
经理发生
变动，增
聘李君担
任本基金
基金经
理，本基
金为本期
内新成立
基金。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基 金资产， 在严格控制风险 的鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 14 页 共 61 页
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2015 年上半 年，国内 宏观经济 呈现内外 需不足， 物价 保持低位， 货币环境 宽松的整 体态势，
在此背景下 除商品市 场下跌外 ，股市、 债市均出 现了 不同程度的 上涨。但 进入 6 月下旬，随 着股
市中杠杆资金规模的见顶 回落，股票二级 市场价格出 现了大幅回落，社会整体 资金的风险偏好 骤
然降低。
操作方面，我们对该基金 寻求的是控制回撤 的前提下 ，追求收益稳定的策略。 我们在控制仓
位的前提下，积极寻求二 级市场投资机会 。在新股申 购上，取得了较好的成绩 。在固 定收益投 资
方面，我们 将资金投 资于短久 期、流动 性较好的 品种 ，为组合提 供了稳定 收益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内，A 、C 类产 品分别上 涨 3.60% 、3.40% ，同 期业绩比较 基准为 1.64% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望今年第三季度，宏观 经济中新增的变量 包括：猪 肉价格反弹的后续影响， 人民币汇率波
动区间可能进一步扩大， 以及美联储是否 实施加息， 等等。我们认为，总体而 言，受制于物价 和
汇率方面的 因素， 国内宏 观调控的 政策空间 正在缩窄 ， 市场对 各类资产 价格的 预期有望 趋于稳定。
在此背景下 ，资金的 风险 偏好 将显著下 降，保值 需求 将占主导。
有鉴于此，我们将进一步 突出整体投资策略 的稳健性 ，适时加大对具备相对价 值优势的固定
收益类资产 的配置。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 15 页 共 61 页
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述
4.6.1.1 日 常估值流 程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的 财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.1.2 特 殊业务估 值流程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有 进行 任何 定价服务 的签约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
4.7.1 截止本 报告期 末， 本基 金 A 类可 供分配利 润为150,180,300.35 元， 期末基金 份额净值
1.036 元；本 基金 C 类可供分 配利润为 186,050,424.03 元，期末 基金份额 净值 1.034 元。
4.7.2 本基金 本报告 期内未进 行利润分 配。
4.7.3 根据相 关法律 法规及本 基金基金 合同的规 定， 本基金管理 人将会综 合考虑各 方面因素，鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 16 页 共 61 页
在严格遵守 规定前提 下，对本 报告期内 可供分配 利润 适时作出相 应安排。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形 的说 明
注：无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发 现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 鹏华弘利 灵活配置 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,026,443,706.03
结算备付金
41,172,695.07
存出保证金
83,779.31
交易性金融 资产 6.4.7.2 1,089,701,386.82
其中：股票 投资
194,458,152.22 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 17 页 共 61 页
基金投资
-
债券投资
895,243,234.60
资产支持证 券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资 产 6.4.7.3 -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 2,940,001,200.00
应收证券清 算款
114,655,809.24
应收利息 6.4.7.5 19,046,362.54
应收股利
-
应收申购款
2,392,678.86
递延所得税 资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
13,233,497,617.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债 6.4.7.3 -
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
-
应付赎回款
23,923,073.65
应付管理人 报酬
10,248,737.70
应付托管费
2,562,184.43
应付销售服 务费
2,889,499.17
应付交易费 用 6.4.7.7 503,019.72
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债 6.4.7.8 166,263.25
负债合计
40,292,777.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,745,195,098.13
未分配利润 6.4.7.10 448,009,741.82
所有者权益 合计
13,193,204,839.95
负债和所有 者权益总 计
13,233,497,617.87
注： （1）报 告截止 日 2015 年 6 月 30 日，基 金份额总 额 12,745,195,098.13 份 ，其中 鹏 华弘利 A
类基金份额 的份额总额 为5,489,213,183.70 份 ， 份额 净值 1.036 元； 鹏 华弘利C 类 基金 份额 的份
额总额 为7,255,981,914.43 份 ，份额净 值 1.034 元 。
（2 ）本基金 基金合同 于 2015 年 3 月12 日生效 ，无 上年度可比 较期间及 可比较数 据。
6.2 利润 表
会计主体 ： 鹏华弘利 灵活配置 混合型证 券投资基 金 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 18 页 共 61 页
本报告期：2015 年 3 月12 日( 基金合同 生效日) 至2015 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 3 月12 日(基金合同生效日) 至 2015 年
6 月 30 日
一、收入
386,144,670.76
1.利息收入
56,498,260.59
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 47,920,893.06
债券利息收 入
5,269,689.45
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
3,307,678.08
其他利息收 入
-
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
277,244,784.55
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 276,886,960.22
基金投资收 益
-
债券投资收 益 6.4.7.13 81,724.83
资产支持证 券投资收 益
-
贵金属投资 收益
-
衍生工具收 益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 276,099.50
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.16 49,932,320.36
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
-
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.17 2,469,305.26
减： 二、费用
41,803,719.60
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 26,635,300.65
2．托管费 6.4.10.2.2 6,658,825.13
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 6,299,904.63
4．交易费用 6.4.7.18 1,097,156.19
5．利息支出
957,400.38
其中：卖出 回购金融 资产支出
957,400.38
6．其他费用 6.4.7.19 155,132.62
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
344,340,951.16
减：所得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
344,340,951.16
注： （1）报 告实际编 制期间为2015 年 3 月 12 日 （基 金合同生效 日）至 2015 年6 月 30 日。
（2 ） 本基金 基金合同 于 2015 年 3 月12 日生效 ，无 上年度可比 较期间及 可比较数 据。
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 鹏华弘利 灵活配置 混合型证 券投资基 金 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 19 页 共 61 页
本报告期：2015 年 3 月12 日( 基金合同 生效日) 至2015 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 12 日(基金合同生效日) 至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
3,246,482,508.08 - 3,246,482,508.08
二、 本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （ 本
期利润）
- 344,340,951.16 344,340,951.16
三、 本期基 金份额交 易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
9,498,712,590.05 103,668,790.66 9,602,381,380.71
其中：1.基金 申购款 10,807,433,956.79 129,913,276.99 10,937,347,233.78
2.基金赎回 款 -1,308,721,366.74 -26,244,486.33 -1,334,965,853.07
四、 本期向 基金份额 持
有人分配利润产生的
基金净值变 动 （净值 减
少以“- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
12,745,195,098.13 448,009,741.82 13,193,204,839.95
注： （1）报 告实际编 制期间为2015 年 3 月 12 日 （基 金合同生效 日）至 2015 年6 月 30 日。
（2 ） 本基金 基金合同 于 2015 年 3 月12 日生效 ，无 上年度可比 较期间及 可比较数 据。
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏 华弘 利灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本 基金 ”)经中 国证 券监 督管理 委员 会
(以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2015]337 号《 关于核准鹏华弘利灵活配置 混合型证券投资
基金 注册 的 批复》 核准， 由鹏华基 金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏
华弘利灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金合同》 负责 公开募集。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 20 页 共 61 页
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,246,339,161.05 元 ， 经普华 永道中天 会计师事 务所 （特殊普通 合伙） 普 华永道中 天验字(2015)
第193 号验 资报告予 以验证 。 经向 中国证监 会备案， 《 鹏华弘利灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金
合同》 于 2015 年3 月12 日正式生 效 ， 基 金合同 生效 日的基金份 额总额为3,246,482,508.08 份基
金份额， 其中认购 资金利 息折合 143,347.03 份基金份 额。 本基 金的基金 管理人 为鹏华基 金管理有
限公司，基 金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。
根据《鹏华弘利灵活配置 混合型证券投资基 金基金合 同》和《鹏华弘利灵活配 置混合型证券
投资基金招 募说明书》 ， 本 基金自募 集期起根 据销售服 务费收取方 式的不同 ， 将 基金份额 分为不同
的类别。在 投资者持 有基金期 间不计提 销售服务 费的 ，称为 A 类基金份额 ；在投资 者持有基 金期
间从本类别 基金资产 中计提销 售服务费 的，称为 C 类 基金份 额。 本基金 A 类、C 类两种收 费模式
并存，由于 基金费用 的不同， 本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额分 别计算 基金份额 净值，计 算
公式为计算 日各类别 基金资产 净值除以 计算日发 售在 外的该类别 基金份额 总数。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华弘 利灵活配置混合型证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 主要投资于具有 良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行和上市交 易
的股票、债券、货币市场 工具、权证、资 产支持证券 以及经中国证监会批准的 允许基金投资的 其
他金融工具。基金的投资 组合比例为：股 票资产占基 金资产的比例为 0%－95% ；基金持有全 部权
证的市值不 得超过基 金资产净 值的 3%； 每个交易 日日 终在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金
后，基金保留的现金以及 投资于到期日在 一年以内的 政府债券的比例合计不低 于基金资产净值 的
5%。本基金 业绩比较 基准为： 一年期银 行定存款 利率 （税后）+3% 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资 基金 业协会颁 布的 《证
券投资基金会计核算业 务指引》 、 《鹏华弘利 灵活配置 混合型证券投资基金基 金合同》和中国证 监
会允许的基 金行业实 务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2015 年3 月 12 日( 基金 合同生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 止期间财 务报表符 合企业会
计准则的要 求， 真实、 完整地反 映了本基 金2015 年6 月30 日的财务 状况以 及2015 年3 月12 日(基
金合同生效 日）至 2015 年6 月 30 日止 期间的经 营成 果和基金净 值变动情 况等有关 信息。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 21 页 共 61 页
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期财务 报表的实 际编制期 间为 2015
年3 月 12 日 （基金合 同生效日 ）至 2015 年 6 月30 日。
6.4.4.2 记账 本位币
本基金以人 民币为记 帐本位币 ，除有特 别说明外 ，均 以人民币元 为单位表 示。
6.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 目前暂无 金融资产 分类为可 供出 售金融资产 及持有至 到期投资 。
本基金目前持有的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主要为权证投资)分类为以 公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍 生工具所产 生的金融资产在资产负债 表中以衍生金融 资
产列示外，以公允价值计 量且其公允价值 变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金 融
资产列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和各类应收
款项等。应 收款项是 指在活跃 市场中没 有报价、 回收 金额固定或 可确定的 非衍生金 融资产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本 基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 各类应付款 项等。
6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
(1) 金融资产 或金融负 债于本基 金成为金 融工具 合同 的一方时， 于 交易日按 公允价值 在资产负
债表内确认。以公允价值 计量且其变动计 入当期损益 的金融资产，取得时发生 的相关交易费用 计
入当期损益；支付的价款 中包含已宣告但 尚未发放的 现金股利或债券起息日或 上次除息日至购 买
日止的利息，应当单独确 认为应收项目。 应收款项和 其他金融负债的相关交易 费 用计入初始确 认
金额。
(2) 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金 融资 产按照公允 价值进行 后续计量， 应收款项鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 22 页 共 61 页
和其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成本进 行后 续计量。
(3) 以公 允价 值计量 且其 变 动 计入 当期 损益的 金融 资产 的公 允价 值变 动作 为公允 价值 变动 损
益计入当期损益；在资产 持有期间所取得 的利息或现 金股利以及处置时产生的 处置损益计入当 期
损益。
(4) 金融资产 满足下列 条件之一 的， 予以终止 确认 ：(1) 收取该金 融资产现 金流量的 合同权利
终止；(2) 该金融资产 已转移，且本基金 将金融资产 所有权上几乎所有的风险 和报酬转移给转 入
方；或者(3) 该金融资 产已转移，虽然本 基金既没有 转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所 有
的风险和报 酬，但是 放弃了对 该金融资 产控制。
(5) 金融资产 终止确认 时，其账 面价值与 收到的 对价 的差额 ，计 入当期损 益。
(6) 当金 融负 债的现 时义 务全 部或 部分 已经解 除时 ，终 止确 认该 金融 负债 或义务 已解 除的 部
分。终止确 认部分的 账面价值 与支付的 对价之间 的差 额，计入当 期损益。
6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生 工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估 值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认 同且被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的 价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
6.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 23 页 共 61 页
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额拆分引起的实收 基 金份额变动于基 金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分 比
例计算认列。由于基金份 额折算引起的实 收基金份额 变动于基金份额折算日根 据折算前的基金 份
额数及确定的折算比例计 算认列。由于申 购和赎回引 起的实收基金变动分别于 基金申购确认日 及
基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分 别包括基金 转换所引起的转入基金的 实收基金增加和 转
出基金的实 收基金减 少。
6.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平 准金
指在申购或 赎回基金 份额时， 申 购或赎回 款项中 包含 的按累计未 实现利得/( 损失)占 基金净值 比例
计算的金额。损益平准金 于基金申购确认 日或基金赎 回确认日认列，并于期末 全额转入未分配 利
润/( 累计亏 损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值 变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
6.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的也可按直 线法计算 。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 24 页 共 61 页
6.4.4.11 基金 的收益分配政 策
1 、 在符合有关 基金分红 条件的前 提下， 本基 金每年收 益分配次数 最多为 6 次， 每次收益 分配
比例不得低 于该次可 供分配利 润的 20% ，若《基 金合 同》生效不 满 3 个月 可不进行 收益分配 ；
2 、 本基金收益 分配方式 分两种： 现金 分红与 红利再投 资， 投资者可选 择现金红 利或将现 金红
利自动转为 基金份额 进行再投 资；若投 资者不选 择， 本基金默认 的收益分 配方式是 现金分红 ；
3 、 基金 收益分配 后基金份 额净值不 能低于面 值， 即基 金收益分配 基准日的 基金份额 净值减去
每单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面值；
4 、A 类基金 份额和 C 类基金份 额之间由 于 A 类基 金份 额 不收取而C 类基金 份额收取 销售服务
费将导 致在 可供分配 利润上有 所不同； 本基金同 一类 别基金份额 享有同等 分配权；
5 、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。
6.4.4.12 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
（1） 对于证券 交易所上 市的股票 和债券， 若 出现重大 事项停牌或 交易不活 跃 （包括涨跌 停时
的交易不活 跃） 等情 况， 本基 金根据中 国证监会 公告[2008]38 号 《关于进 一步规范 证券投资 基金
估值业务的 指导意见》 ， 根 据具体情 况采用 《中国 证券 业协会基金 估值工作 小组关于 停牌股票 估值
的参考方法 》提供的 指数收益 法等估值 技术进行 估值 。
（2）对于在锁定期内的非公 开发行股票，根据中 国 证监会计字[2007]21 号《关于证券投 资
基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净 值计价有 关事项的通知》之附件 《非公开发行有明 确
锁定期股票 的公允价 值的确定 方法》 ， 若 在证券交 易所 挂牌的同一 股票的市 场交易收 盘价低于 非公
开发行股票的初始投资成 本，按估值日证 券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若 在
证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收 盘价高于非 公开发行股票的初始投资 成本，按锁定 期内
已经过交易 天数占锁 定期内总 交易天数 的比例将 两者 之间差价的 一部分确 认为估值 增值。
（3）在银行间同业市场交易 的债券品种，根据中 国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金执行< 企业会 计准则>估值业务及 份额净值 计价有关事项的通知》 采用估值技术确定 公
允价值。本基金持有的银 行间同业市场债 券按现金流 量折现法估值，具体估值 模型、参数及结 果
由中央国债 登记结算 有限责任 公司独立 提供。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 25 页 共 61 页
（4） 本 基金根据 中国证券 投资基金 业协会 《中国 证券 投资基金业 协会估值 核算工作 小组关于
2015 年1 季 度固定收 益品种的 估值处理 标准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理标准 ”） ， 对于 交易所市 场上
市交易或挂 牌转让的 固定收益 品种 （估值处 理标准另 有规定的除 外） ， 采用第三 方估值机 构提供的
价格数据进 行估值。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期没有 发生会计 政策变更 。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报告期根据中国 证券投资基金业协 会《中国 证券投资基金业协会估值 核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固 定收益品 种的估值 处理标 准》 （ 以下简称 “ 估值处理 标准 ”）， 对于交 易所
市场上市交 易或挂牌 转让的固 定收益品 种 （ 估值处理 标准另有规 定的除外） ， 采 用第三方 估值机构
提供的价格 数据进行 估值。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市
公司股息红利差别化个人 所得税政策有关 问题的通知 》及其他相关财税法规和 实务操作，主要 税
项列示如下 ：
(1)
以发行 基金方式 募集资金 不属于营 业税征 收范 围， 不征收营业 税。 基金买 卖股票、 债券
的差价收入 不予征收 营业税
(2)
对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包括买 卖股 票、 债券 的差价收 入， 股 权的股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，由发 行债券的 企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%
的个人所得 税。自 2013 年 1 月 1 日起，对 基金从上 市公司取得 的股息红 利所得， 持股期限在 1
个月以内(含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳 税所得额； 持 股期限在1 个月以上至1 年(含
1 年) 的，暂减 按 50%计入 应纳税所 得额； 持股期限 超 过 1 年的，暂减 按 25%计入 应纳税所 得额。
对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取 得的股息、 红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股 时鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 26 页 共 61 页
间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、 红利收入继 续暂减按 50%计入应纳 税所得额。上述 所得
统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4)
基金卖 出股票 按 0.1% 的 税率缴纳 股票交易 印花 税，买入股 票不征收 股票交易 印花税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 946,443,706.03
定期存款 8,080,000,000.00
其中： 存款 期限 1 个 月以内 8,080,000,000.00
其他存款 -
合计： 9,026,443,706.03
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 147,546,567.63 194,458,152.22 46,911,584.59
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 892,222,498.83 895,243,234.60 3,020,735.77
银行间市场 - - -
合计 892,222,498.83 895,243,234.60 3,020,735.77
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,039,769,066.46 1,089,701,386.82 49,932,320.36
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：截止本 报告期末 ，本基金 未持有衍 生金融资 产和 衍生金融负 债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位: 人民 币元 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 27 页 共 61 页
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证 券_银行间 2,940,001,200.00 -
合计 2,940,001,200.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：截止本 报告期末 ，本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存 款利息 379,286.61
应收定期存 款利息 4,912,833.38
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 18,527.70
应收债券利 息 12,073,562.08
应收买入返 售证券利 息 1,662,115.07
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 37.70
合计 19,046,362.54
注：其他为 应收结算 保证金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
注：截止本 报告期末 ，本基金 未持有其 他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 501,819.72
银行间市场 应付交易 费用 1,200.00
合计 503,019.72
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 36,249.86 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 28 页 共 61 页
预提费用 129,813.39
应付其他 200.00
合计 166,263.25
注：应付其 他为协议 存款转款 垫付汇划 费。
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
鹏华弘利混 合 A 类
项目
本期
2015 年 3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 2,121,847,652.79 2,121,847,652.79
本期申购 4,109,626,875.81 4,109,626,875.81
本期赎回( 以"-" 号填列) -742,261,344.90 -742,261,344.90
本期末 5,489,213,183.70 5,489,213,183.70
金额单位： 人民币元
鹏华弘利混 合 C 类
项目
本期
2015 年 3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 1,124,634,855.29 1,124,634,855.29
本期申购 6,697,807,080.98 6,697,807,080.98
本期赎回( 以"-" 号填列) -566,460,021.84 -566,460,021.84
本期末 7,255,981,914.43 7,255,981,914.43
注：(1) 申 购含红利 再投、转 换入份额 ，赎回含 转换 出份额。
(2) 本基金 自 2015 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 10 日止期间公 开发售， 共募集有 效净认购 资金
3,246,339,161.05 元 。 根 据 《 鹏华弘利 灵活配置 混合 型证券投资 基金招募 说明书 》 的规 定， 本基
金设立募集 期内认购 资金产生 的利息收入 143,347.03 元在本基金成 立后， 折算为 143,347.03 份
基金份额， 划入基金 份额持有 人账户。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
鹏华弘利混 合 A 类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同 生 效日 - - -
本期利润 139,890,968.57 38,440,639.78 178,331,608.35
本期基金份额交易
产生的变动 数
10,289,331.78 9,701,272.29 19,990,604.07
其中：基金 申购款 17,094,637.03 18,151,945.85 35,246,582.88
基金赎回款 -6,805,305.25 -8,450,673.56 -15,255,978.81
本期已分配 利润 - - -
本期末 150,180,300.35 48,141,912.07 198,322,212.42 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 29 页 共 61 页
单位：人民 币元
鹏华弘利混 合 C 类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 - - -
本期利润 154,517,662.23 11,491,680.58 166,009,342.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
31,532,761.80 52,145,424.79 83,678,186.59
其中：基金 申购款 36,123,449.19 58,543,244.92 94,666,694.11
基金赎回款 -4,590,687.39 -6,397,820.13 -10,988,507.52
本期已分配 利润 - - -
本期末 186,050,424.03 63,637,105.37 249,687,529.40
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 12 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存款利 息收入 4,515,697.36
定期存款利 息收入 42,497,558.35
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 114,257.79
其他 793,379.56
合计 47,920,893.06
注：其他包 括结算保 证金利息 收入和申 购款利息 收入 。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年3 月12 日(基金合同生效日)至2015 年
6 月 30 日
卖出股票成 交总额 465,927,183.56
减：卖出股 票成本总 额 189,040,223.34
买卖股票差 价收入 276,886,960.22
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年3月12 日(基金 合同生效 日)至2015 年
6月30日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 30 页 共 61 页
卖出债券（ 、债转股 及债券 到 期兑付 ） 成交
总额
17,535,025.97
减：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付 ）
成本总额
17,088,801.17
减：应收利 息总额 364,499.97
买卖债券差 价收入 81,724.83
6.4.7.14 衍生 工具收益
注：本基金 本报告期 没有发生 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6
月30 日
股票投资产 生的股利 收益 276,099.50
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 276,099.50
6.4.7.16 公允 价值变动收益
单位：人民 币 元
项目名称
本期
2015 年3 月12 日( 基 金合同生 效日)至 2015
年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 49,932,320.36
—— 股票投 资 46,911,584.59
—— 债券投 资 3,020,735.77
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 49,932,320.36
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年
6 月 30 日
基金赎回费 收入 2,352,213.57 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 31 页 共 61 页
转换费收入 117,091.69
合计 2,469,305.26
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年
6 月 30 日
交易所市场 交易费用 1,097,156.19
银行间市场 交易费用
-
合计
1,097,156.19
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年3 月12 日( 基 金合同生 效日)至 2015
年 6 月 30 日
审计费用 45,152.58
信息披露费 84,660.81
其他 400.00
账户维护费 360.00
银行汇划费 用 24,559.23
合计 155,132.62
注：其他为 证券账户 开户费。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管理有限公司 (“ 鹏 华 基 金 公 基金管理人 、基金登 记机构、 基金销售 机构 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 32 页 共 61 页
司 ”)
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设
银行 ”)
基金托管人 、基金销 售机构
国信证券股 份有限公 司（ “国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
本基金基金 合同于 2015 年 3 月12 日生 效，无上 年度 可比期间及 可比较数 据。
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2015 年3 月12 日(基金合 同生效日)至
2015 年6 月30 日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信 证券 54,970,731.55 8.72% - -
6.4.10.1.2 债券 交易
注：本基金 2015 年3 月12 日（基 金合同生 效日）至2015 年6 月30 日未通过关联方 交易单元 发
生债券交易 。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注：本基金 2015 年3 月12 日（基 金合同生 效日）至2015 年6 月30 日未通过关联方 交易单元 发
生债券回购 交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
注：本基金 2015 年3 月12 日（基 金合同生 效日）至2015 年6 月30 日未通过关联方 交易单元 发
生权证交易 。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2015年3月12 日(基金 合同生效 日)至2015 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信 证券 48,643.70 8.65% 14,394.34 2.87% 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 33 页 共 61 页
注：1 、佣金 的计算公 式
上海证券交易所的交易佣 金=买（卖）成交 金额 ×1‰-买（卖）经手费-买（卖） 证管费等由券 商
承担的费用
深圳证券交易所的交易佣 金=买（卖）成交 金额 ×1‰-买（卖）经手费-买（卖） 证管费等由券 商
承担的费用
（佣金比率 按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立 。 ）
2 、本 基金 与关联 方已 按同业 统一 的基金 佣金 计算方式 和佣 金比例 签订 了《证 券交 易单元 租用 协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,635,300.65
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
4,656,731.98
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 1.00%÷ 当年 天数。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,658,825.13
注： 支付基 金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 的托 管费年费率 为 0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.25% ÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2015 年 3 月12 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华弘利混 合 A 类 鹏华弘利混 合 C 类 合计
鹏华基金公 司 - 4,884,902.85 4,884,902.85 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 34 页 共 61 页
建设银行 - 1,353,225.81 1,353,225.81
国信证券 - - -
合计 - 6,238,128.66 6,238,128.66
注： 支付基金 销售机 构的 C 类 基金份额 的销售服 务费 按前一日基 金资产净 值 0.50% 的年费率 计提，
逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 ，A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 。 日 销 售 服 务 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×0.5%÷ 当 年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 没有与关 联方进行 银行间同 业市 场的债券（ 含回购） 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金本报告期管理 人 未投资、持有 本基金。本 基金合同生效日起至本报 告期末未满一年 ，
故无上年度 可比期间 数据。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方没有投资 及持有本 基金份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年3 月12 日(基 金合同生 效日)至2015 年6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入
中国 建设 银行 946,443,706.03 4,515,697.36
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设 银行 保管，按银 行同业利 率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 没有参与 关联方承 销的证券 。
6.4.11 利润 分配情况
注：本基金 本报告期 内未进行 利润分配 。
6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300443 金雷 2015 年42016 年新股流 31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 - 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 35 页 共 61 页
风电 月16 日 4 月 22
日
通受 限
300436
广生
堂
2015 年4
月16 日
2016 年
4 月 22
日
新股流
通受 限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受 限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
注：截至本 报告期末 ，本基金 没有持有 因认购新 发或 增发而流通 受限债券 及权证。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 299,966 8,101,256.60 10,951,758.66 -
300467
迅游
科技
2015
年6 月
25 日
重大
事项
297.30
2015
年7 月
2 日
267.57 1,626 54,877.50 483,409.80 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末，本 基金没有 从事银行 间市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末，本 基金没有 从事交易 所市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证
投资等。本基金在日常经 营活动中面临的 与这些金融 工具相关的风险主要包括 信用风险、流动 性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从 事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定 的
范围之内，使本基金在风 险和收益之间取 得最佳的平 衡以实现“风险和收益相 匹配”的风险收 益
目标。本基金的基金管理 人致力于全面内 部控制体系 的建设，建立了从董事会 层面到各业务部 门
的风险管理组织架构。本 基金的基金管理 人在董事会 下设风险控制和合规审计 委员会，主要负 责鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 36 页 共 61 页
制定基金管理人风险控制 战略和控制政策 、协调突发 重大风险等事项；督察长 负责对基金管理 人
各业务环节合法合规运作 进行监督检查， 组织、指导 基金管理人内部监察稽核 工作，并可向董 事
会和中国证监会直接报告 ；在公司 内部设 立独立的监 察稽核部，专职负责对基 金管理人各部门 、
各业务的风险控制情况进 行督促和检查， 并适时提出 整改建议。本基金的基金 管理人对于金融 工
具的风险管理方法主要是 通过定性分析和 定量分析的 方法去估测各种风险产生 的可能损失。从 定
性分析的角度出发，判断 风险损失的严重 程度和出现 同类风险损失的频度。而 从定量分析的角 度
出发，根据本基金的投资 目标，结合基金 资产所运用 金融工具特征通过特定的 风险量化指标、 模
型，日常的量化报告，确 定风险损失的限 度和相应置 信程度，及时可靠地对各 种风险进行监督 、
检查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制 在可 承受 的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息等情况，导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国建设银行股份有限公 司，与该银行存 款相关的信 用风险不重大。本基金在 交易所进行的交 易
均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易对手 完成 证券交收和 款项清算， 违约风险 可能性很 小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对 手进行信用 评估并对证券交割方 式进 行限制以控制相 应
的信用风险。本基金的基 金管理人建立了 信用风险管 理流程，通过对投资品种 信用等级评估来 控
制证券发行 人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散 信用风险。 于 2015 年 6 月 30 日，本基 金持
有信用类债 券占基金 净值比 0.01%
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性风险，有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ，本基金的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 37 页 共 61 页
种比例以及流通受限制的 投资品种 比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除 附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需求，其上限一般不超过 基金持有的债券 投资的公允 价值。本基金所持有的全 部金融负债的合 约
约定到期日均为一个月以 内且不计息， 可 赎回基金份 额净值（所有者权益）无 固定到期日且不 计
息，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金持有的利率 敏
感性资产 主要为银行存款 、结算备付金及 债券投资等 ，其余大部分金融资产和 金融负债不计息 ，
因此本基金的收入及经营 活动的现金流量 在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金的基金管 理
人定期对本 基金面临 的利率敏 感性缺口 进行监控 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,026,443,706.03 - - - 9,026,443,706.03
结算备付金 41,172,695.07 - - - 41,172,695.07
存出保 证金 83,779.31 - - - 83,779.31
交易性金融 资产 894,400,436.60 - 842,798.00 194,458,152.22 1,089,701,386.82
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资产 2,940,001,200.00 - - - 2,940,001,200.00
应收证券清 算款 114,655,809.24 - - - 114,655,809.24
应收利息 19,046,362.54 - - - 19,046,362.54
应收股利 - - - - - 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 38 页 共 61 页
应收申购款 2,392,678.86 - - - 2,392,678.86
其他资产 - - - - -
资产总计 13,038,196,667.65 - 842,798.00 194,458,152.22 13,233,497,617.87
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资产 - - - - -
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 23,923,073.65 - - - 23,923,073.65
应付管理人 报酬 10,248,737.70 - - - 10,248,737.70
应付托管费 2,562,184.43 - - - 2,562,184.43
应付销售服 务费 2,889,499.17 - - - 2,889,499.17
应付交易费 用 503,019.72 - - - 503,019.72
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 166,263.25 - - - 166,263.25
负债总计 40,292,777.92 - - - 40,292,777.92
利率敏感度 缺口 12,997,903,889.73 - 842,798.00 194,458,152.22 13,193,204,839.95
注： （1）表中所示为本基 金资产及负债的账 面价值， 并按照合约规定的利率 重新定价日或到期 日
孰早者予以 分类。
（2 ） 本基金 基金合同 生效日 为 2015 年3 月 12 日， 无上年末可 比数据 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注： 于2015 年6 月30 日， 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净 值的 比例为6.79% ，
因此当利率 发生合理 、可能的 变动时， 对于本基 金资 产净值无重 大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可能来源于 证券 市场整体波动的 影响。本基 金的基金管理人在构建和 管理投资组合的 过
程中，采用“自上而下” 的策略，通过对 宏观经济情 况及政策的分析，结合证 券市场运行情况 ，
做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单个证券的 定性分析及定量分析，选 择符合基金合同 约
定范围的投 资品种进 行投资 。 本基 金的基金 管理人定 期结合宏观 及微观环 境的变化 ， 对 投资策略、鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 39 页 共 61 页
资产配置、投资组合进行 修正，来主动应 对可能发生 的市场价格风险。本基金 通过投资组合的 分
散化降低其他价格风险。 本基金股票资产 占基金资产 比例为 0%～95%，权证 市值不得超过基 金资
产净值的 3% 。 此外， 本基金的 基金管理 人每日对 本基 金所持有的 证券价格 实施监控 ， 定期运 用多
种定量方法 对基金进 行风险度 量，包括VaR （Value at Risk ）指 标等来测 试本基金 面临的潜 在价
格风险，及 时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 194,458,152.22 1.47 - -
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 194,458,152.22 1.47 - -
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2015 年6 月30 日 ）
业绩比较基 准上升 5% -2,910,675.95
业绩比较基 准下降 5% 2,910,675.95
6.4.14 有助 于理解和 分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 40 页 共 61 页
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 194,458,152.22 1.47
其中：股票 194,458,152.22 1.47
2 固定收益投 资 895,243,234.60 6.76
其中：债券 895,243,234.60 6.76
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 2,940,001,200.00 22.22
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 9,067,616,401.10 68.52
7 其他各项资 产 136,178,629.95 1.03
8 合计 13,233,497,617.87 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 484,279.65 0.00
B
采矿业 4,568,000.00 0.03
C
制造业 86,280,725.41 0.65
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
2,849,596.64 0.02
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 911,475.00 0.01
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
6,067,930.04 0.05
J
金融业 75,323,347.72 0.57
K
房地产业 10,951,758.66 0.08
L
租赁和商务 服务业 325,739.10 0.00
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 6,695,300.00 0.05
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - - 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 41 页 共 61 页
S
综合 - -
合计 194,458,152.22 1.47
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601211 国泰君安 2,193,458 75,323,347.72 0.57
2 002013 中航机电 1,143,207 31,838,314.95 0.24
3 000925 众合科技 700,000 19,320,000.00 0.15
4 000024 招商地产 299,966 10,951,758.66 0.08
5 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.07
6 600422 昆药集团 200,000 7,386,000.00 0.06
7 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.05
8 000802 北京文化 230,000 6,695,300.00 0.05
9 600959 江苏有线 200,000 5,458,000.00 0.04
10 600651 飞乐音响 250,000 5,142,500.00 0.04
11 601898 中煤能源 400,000 4,568,000.00 0.03
12 002485 希努尔 263,899 4,177,521.17 0.03
13 601368 绿城水务 152,548 2,849,596.64 0.02
14 603066 音飞储存 22,500 911,475.00 0.01
15 300464 星徽精密 19,138 697,388.72 0.01
16 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.00
17 300467 迅游科技 1,626 483,409.80 0.00
18 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.00
19 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.00
20 603117 万林股份 34,690 325,739.10 0.00
21 300482 N 万孚 7,942 182,983.68 0.00
22 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
23 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期末基金 资产净
值比例（％ ） 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 42 页 共 61 页
1 601211 国泰君安 104,858,343.18 0.79
2 002013 中航机电 46,957,427.67 0.36
3 601985 中国核电 32,649,100.17 0.25
4 000925 众合科技 17,283,828.42 0.13
5 002202 金风科技 16,854,310.50 0.13
6 600422 昆药集团 12,201,366.40 0.09
7 000802 北京文化 9,478,454.00 0.07
8 000024 招商地产 8,101,256.60 0.06
9 601398 工商银行 7,516,000.00 0.06
10 600750 江中药业 7,100,227.03 0.05
11 002593 日上集团 6,676,513.50 0.05
12 002485 希努尔 5,938,481.00 0.05
13 000002 万
科Ａ 5,154,000.00 0.04
14 600651 飞乐音响 4,874,252.00 0.04
15 601318 中国平安 4,525,748.92 0.03
16 601898 中煤能源 4,439,350.30 0.03
17 601336 新华保险 4,305,994.76 0.03
18 600959 江苏有线 3,628,431.51 0.03
19 000952 广济药业 3,359,530.15 0.03
20 603567 珍宝岛 2,542,900.00 0.02
注：买入金 额按买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期末基金 资产净
值比例（％ ）
1 601985 中国核电 132,233,447.33 1.00
2 601211 国泰君安 103,141,597.24 0.78
3 002202 金风科技 18,097,752.93 0.14
4 600959 江苏有线 17,972,274.81 0.14
5 002593 日上集团 8,242,689.00 0.06
6 601398 工商银行 7,994,000.00 0.06
7 600422 昆药集团 7,861,194.00 0.06
8 300463 迈克生物 6,756,387.52 0.05
9 600750 江中药业 6,559,476.31 0.05
10 002752 昇兴股份 6,222,223.00 0.05
11 603567 珍宝岛 5,858,939.57 0.04 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 43 页 共 61 页
12 000002 万
科Ａ 5,537,000.00 0.04
13 300439 美康生物 5,513,213.28 0.04
14 002013 中航机电 5,397,405.40 0.04
15 601318 中国平安 4,951,700.00 0.04
16 300424 航新科技 4,677,065.75 0.04
17 601336 新华保险 4,573,934.00 0.03
18 603703 盛洋科技 4,443,006.80 0.03
19 000952 广济药业 3,761,705.65 0.03
20 300440 运达科技 3,760,614.56 0.03
注：卖出金 额按卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 336,586,790.97
卖出股票收 入（成交 ）总额 465,927,183.56
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 880,692,000.00 6.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,708,436.60 0.10
其中：政策 性金融债 13,708,436.60 0.10
4 企业债券 - -
5 企业短期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 895,243,234.60 6.79
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 020077 15 贴债 03 3,000,000 297,090,000.00 2.25 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 44 页 共 61 页
2 019304 13 国债 04 1,600,000 161,168,000.00 1.22
3 019428 14 国债 28 1,200,000 120,696,000.00 0.91
4 019422 14 国债 22 1,200,000 120,480,000.00 0.91
5 019501 15 国债 01 1,000,000 100,770,000.00 0.76
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则 ，以套期 保值为目的，主要选择流 动性好、交易
活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股 指期货的杠 杆作用，降低申购赎回时 现金资产对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
本基金将建立股指期货交 易决策部门或小 组 ，授权特 定的管理人员负责股指期 货的投资审批
事项，同时 针对股指 期货交易 指定投资 决策流程 和风 险控制等制 度并报董 事会批准 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 国 泰 君 安 的 发 行 主 体 国 安 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 在 证 监 会鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 45 页 共 61 页
2014 年四季 度两 融检 查时， 存 在违规为 到期融资 融券 合约展期问 题， 受过 处理仍未 改正， 且 涉及
客户数量较 多，对国 泰君安采 取暂停新 开融资融 券客 户信用账户3 个月的 行政监管 措施。
对该股票的投资决策程序 的说明：本基金管 理人长期 跟踪研究该股票，认为国 泰君安作为国
内资产规模领先的大型券 商，未来将受益 于券商行业 的大发展。本次行政监管 措施对该股票的 投
资价值不产生重大影响。 该证券的投资已 严格执行内 部投资决策流程，符合法 律法规和公司制 度
的规定。
本基金投资的前十名证券 中的其它证券本期 没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴 责 、处罚的 证券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,779.31
2 应收证券清 算款 114,655,809.24
3 应收股利 -
4 应收利息 19,046,362.54
5 应收申购款 2,392,678.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 136,178,629.95
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产 净值
比例（% ）
流通受限情 况说明
1 000024 招商地产 10,951,758.66 0.08 重大事项
2 300443 金雷风电 9,571,324.68 0.07 新股锁定
3 300436 广生堂 7,065,698.83 0.05 新股锁定
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差 。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 46 页 共 61 页
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
鹏
华
弘
利
混
合 A
类
12,306 446,059.90 3,977,659,155.15 72.46% 1,511,554,028.55 27.54%
鹏
华
弘
利
混
合 C
类
3,696 1,963,198.57 6,686,058,324.95 92.15% 569,923,589.48 7.85%
合
计
16,002 796,475.13 10,663,717,480.10 83.67% 2,081,477,618.03 16.33%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
鹏华弘利
混合 A 类
1,976.40 0.0000%
鹏华弘利
混合 C 类
1,976.40 0.0000%
合计
3,952.80 0.0000%
注：截至本报告期末，本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法规、中国证监 会
规定及相关 管理制度 的规定。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注： （1）本 公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门 负责人本报 告期末未 持有本基 金份额。
（2 ）本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基 金份 额。
鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 47 页 共 61 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华弘利混 合 A
类
鹏华弘利混 合 C
类
基金合同生 效日 （2015 年3 月 12 日）基 金份
额总额
2,121,847,652.79 1,124,634,855.29
本报告期期 初基金份 额总额 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份额
4,109,626,875.81 6,697,807,080.98
减:基金合 同生效 日起至报 告期期末 基金总 赎
回份额
742,261,344.90 566,460,021.84
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动份额（份 额减少以"-"填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 5,489,213,183.70 7,255,981,914.43
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变 动
10.2.1 基金 管理人的 重大人事 变动：
报告期内经 公司董事 会审议通 过, 并经 中国证券 监督 管理委员会 证监许可[2015]217 号文 核
准，公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长，任职 日期 自 2015 年2 月6 日起 。
报告期内经 公司股东 会审议通 过， 公司聘 任陈冰女 士 担任公司监 事， 并自陈冰 女士担任 公司
监事之日起 ，李国阳 先生不再 担任公司 监事。陈 冰女 士任职日期 自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 基 金托管人 的重大人 事变动： 报告期内 基金托 管人的专门 基金托管 部门未发 生重大的
人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 48 页 共 61 页
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金管理 人聘请普 华永道中 天会计师 事务所 （特 殊 普通合伙） 为本 基金审计 的会计师 事务
所。本报告 期内未改 聘为本基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发 证券 1 191,403,753.29 30.35% 171,025.83 30.43% 本报 告期 新
增
安信 证券 2 179,308,366.06 28.43% 160,726.09 28.60% 本报 告期 新
增
中航 证券 2 158,987,105.51 25.21% 140,687.82 25.03% 本报 告期 新
增
国信 证券 1 54,970,731.55 8.72% 48,643.70 8.65% 本报 告期 新
增
中投 证券 1 15,665,284.29 2.48% 14,145.79 2.52% 本报 告期 新
增
国泰 君安 2 15,469,685.64 2.45% 13,689.29 2.44% 本报 告期 新
增
中信 证券 1 14,888,998.47 2.36% 13,128.94 2.34% 本报 告期 新
增
方正 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
中信 建投 1 - - - - 本报 告期 新
增
中金 公司 1 - - - - 本报 告期 新
增 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 49 页 共 61 页
华创 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
宏源 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
招商 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
兴业 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
平安 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
华西 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
海通 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
注：交易单 元选择的 标准和程 序
1、 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证 券经 营机构， 使用其交 易单元 作为基金 的专用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生重 大违规 行为 而受到中国 证监会处 罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面 的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2、选择交易 单元的程 序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交
易单元。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发 证券 - - 4,994,500,000.00 22.36% - -
安信 证券 - - 8,211,300,000.00 36.77% - -
中航 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - - 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 50 页 共 61 页
中投 证券 - - 146,400,000.00 0.66% - -
国泰 君安 - - - - - -
中信 证券 618,922,960.28 97.30% 33,000,000.00 0.15% - -
方正 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
华创 证券 - - - - - -
宏源 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
兴业 证券 - - 811,000,000.00 3.63% - -
平安 证券 - - 1,138,000,000.00 5.10% - -
华西 证券 17,170,526.00 2.70% 7,000,000,000.00 31.34% - -
海通 证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 鹏华弘利灵 活配置混 合型证
券投资基金 合同摘要 、 份额发
售公告及招 募说明书
《中国证券 报》 2015 年 3 月6 日
2 鹏华弘利灵 活配置混 合型证
券投资基金 合同摘要 、 份额发
售公告及招 募说明书
《中国证券 报》 2015 年 3 月7 日
3 关于鹏华弘 利灵活配 置混合
型证券投资 基金提前 结束募
集的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月11 日
4 鹏华弘利灵 活配置混 合型证
券投资基金 基金合同 生效 公
告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月13 日
5 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月14 日
6 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月21 日
7 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月21 日
8 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月21 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 51 页 共 61 页
9 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月24 日
10 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月24 日
11 鹏华基金关 于新增南 京银行
股份有限公 司为旗下 部分基
金代销机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月24 日
12 关于鹏华弘 利灵活配 置混合
型证券投资 基金暂停 大额申
购、 定期定 额投资和 转换转入
业务的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月25 日
13 鹏华弘利灵 活配置混 合型证
券投资基金 开放日常 申购、 赎
回、 转换和 定期定额 投资业务
的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月25 日
14 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月25 日
15 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月25 日
16 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月25 日
17 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月27 日
18 鹏华基金管 理 有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月27 日
19 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月31 日
20 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月1 日
21 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月2 日
22 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月2 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 52 页 共 61 页
23 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月3 日
24 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月3 日
25 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月4 日
26 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月4 日
27 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月7 日
28 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提 示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月7 日
29 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月9 日
30 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月13 日
31 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月13 日
32 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月14 日
33 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月15 日
34 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月16 日
35 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月18 日
36 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月23 日
37 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
2015 年 4 月23 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 53 页 共 61 页
估值方法变 更的提示 性公告 报》
38 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月23 日
39 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月24 日
40 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月28 日
41 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月28 日
42 鹏华基金管 理有限 公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月7 日
43 鹏华基金管 理有限公 司关于
增加中国国 际金融有 限公司
为我司旗下 部分基金 代销机
构的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月8 日
44 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月8 日
45 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月9 日
46 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月12 日
47 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月12 日
48 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月12 日
49 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月12 日
50 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下部分基 金开展网 上直销
与直销柜台 转换费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月13 日
51 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
2015 年 5 月13 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 54 页 共 61 页
估值方法变 更的提示 性公告 报》
52 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停 牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月15 日
53 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月16 日
54 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月19 日
55 鹏华基金管 理有限公 司关于
增加中信建 投期货有 限公司
为我司旗下 部分基金 代销机
构的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月19 日
56 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月21 日
57 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
58 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
59 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
60 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
61 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
62 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
63 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
64 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
65 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 55 页 共 61 页
66 鹏华弘利灵 活配置混 合型证
券投资基金 基金经理 变更公
告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月22 日
67 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月23 日
68 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月26 日
69 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月26 日
70 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月26 日
71 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月26 日
72 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月26 日
73 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
74 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
75 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
76 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
77 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
78 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
79 鹏华基金管 理有限公 司关于
在网上直销 与直销柜 台渠道
开展旗下部 分基金转 换费率
优惠活动的 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月27 日
80 鹏华基金管 理有限公 司关于 《中国证券 报》 、 《上 2015 年 5 月28 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 56 页 共 61 页
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
81 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月29 日
82 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月29 日
83 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月2 日
84 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月2 日
85 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月3 日
86 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月3 日
87 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月3 日
88 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月3 日
89 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月3 日
90 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月6 日
91 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月9 日
92 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月9 日
93 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月11 日
94 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月12 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 57 页 共 61 页
95 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月13 日
96 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月13 日
97 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月16 日
98 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月17 日
99 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月17 日
100 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基 金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月18 日
101 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月19 日
102 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月19 日
103 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报 》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月19 日
104 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月19 日
105 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月19 日
106 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月19 日
107 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
108 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
109 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
2015 年 6 月20 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 58 页 共 61 页
估值方法变 更的提示 性公告 报》
110 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌 后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
111 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
112 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
113 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
114 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
115 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
116 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
117 鹏华基 金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月20 日
118 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月24 日
119 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月26 日
120 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的 提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
121 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
122 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
123 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
124 鹏华基金管 理有限公 司关于 《中国证券 报》 、 《上 2015 年 6 月27 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 59 页 共 61 页
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
125 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
126 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
127 鹏华基金管 理有限公 司关 于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
128 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
129 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月27 日
130 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
131 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
132 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
133 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
134 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
135 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
136 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
137 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的 股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
138 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 60 页 共 61 页
139 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
140 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的股票 停牌后
估值方法变 更的提示 性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
141 鹏华基金旗 下部分基 金参与
交通银行网 上银行、 手机银行
基金申购费 率优惠活 动的公
告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 基金 管理人管理专 户持有鹏华 弘利灵活配 置混合型 证券投资基金 情况
公司/产品名 称
期末持有份 额（份）
鹏华弘利混 合 A 鹏华弘利混 合 C
鹏华基金－工商银行 －中国劳动社 会保障出
版社
- 9,717,201.17
鹏华基金鹏 诚理财新 鑫 2 号资 产管理计 划
560,816,550.35 -
鹏华基金鹏 诚理财新 鑫 3 号资 产管理计 划
468,842,472.58 -
鹏华基金鹏 诚理财安进20 期 多策略稳健3 号
资产管理计 划
- 48,922,700.59
鹏华基金鹏诚理财 安进 20 期多策 略稳健资
产管理计划
- 97,846,379.65
鹏华基金鹏 诚理财紫 荆 1 号资 产管理计 划
- 19,435,374.15
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（一） 《鹏华 弘利灵活 配置混合 型证券投 资基金 基金 合同》 ；
（二） 《鹏华 弘利灵活 配置混合 型证券投 资基金 托管 协议》 ；
（三） 《鹏华 弘利灵活 配置混合 型证 券投 资基金 2015 年半年度报 告》 （原文 ） 。 鹏华 弘利 混合 2015 年半 年度 报告
第 61 页 共 61 页
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司
北京市西城 区金融大 街 25 号 中国建设 银行股份 有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金 管理人鹏 华基金管理有限公司，本 公司已开通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
