鹏 华丰泰 定期 开放债 券型 证券投 资基 金
2015 年半 年度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 上海 浦 东发 展银 行股 份有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 上海浦东 发展银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2015 年 8 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、利润 分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保 证
复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。
鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 13
5.3 托管人对 本 半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票 投 资明细 ................................ 31
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 31
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 32
7.6 期末按公 允 价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 32
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 33
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 33
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 33
7.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 33
7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 35
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基 金的情 况 .................................................................... 35
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 36
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 36
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 36
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 36
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 37
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 鹏华丰泰定 期开放债 券型证券 投资基金
基金简称 鹏华丰泰定 期开放债 券
场内简称 -
基金主代码 000289
交易代码 000289
基金运作方 式 契约型，本 基金采取 在封闭期 内封闭运 作、封闭 期与
封闭期之间 定期开放 的运作方 式。本基 金自基金 合同
生效之日 （含 ） 起或自 每一开放 期结束之 日次日 （含）
起一年的期 间封闭运 作，不办 理申购与 赎回业务 ，也
不上市交易 。本基金 自封闭期 结束之后 第一 个工 作日
（含）起进 入开放期 ，每个开 放期原则 上不少于 五个
工作日、不 超过二十 个工作日 ，开放期 的具体时 间以
基金管理人 届时公告 为准。如 发生不可 抗力或其 他情
形致使基金 无法按时 开放或需 依据基金 合同暂停 申购
与赎回业务 的，基金 管理人有 权合理调 整申购或 赎回
业务的办理 期间并予 以公告。
基金合同生 效日 2013 年9 月24 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 上海浦东发 展银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 125,967,405.47 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 在有效控制 风险 的基 础上，通 过每年定 期开放的 形式
保持适度流 动性，力 求取得超 越基金业 绩比较基 准的
收益。
投资策略 本基金债券 投资将主 要采取久 期策略， 同时辅之 以信
用利差策略 、收益率 曲线策略 、收益率 利差策略 、息
差策略、债 券选择策 略等积极 投资策略 ，在有效 控制
风险的基础 上，通过 每年定期 开放的形 式保持适 度流
动性，力求 取得超越 基金业绩 比较基准 的收益。
业绩比较基 准 一年期定期 存款税后 利率＋0.5 ％
风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金，其预 期的收益 与风险低 于股
票型基金、 混合型基 金，高于 货币市场 基金，为 证券
投资基金中 具有较低 风险收益 特 征的品 种。
鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 上海浦东发 展银行股 份有限公
司
信息披露负 责人
姓名 张戈 廖原
联系电话 0755-82825720 021-61618888
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95528
传真 0755-82021126 021-63602540
注册地址 深圳市福田 区福华三路168
号深圳国际 商会中心 第 43
层
上海市中山 东一路 12 号
办公地址 深圳市福田 区福华三路168
号深圳国际 商会中心 第 43
层
上海市中山 东一路 12 号
邮政编码 518048 200120
法定代表人 何如 吉晓辉
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度 报告备置 地点 深圳市福田 区福华三 路168 号深圳 国际商会 中心43
层鹏华基金 管理有限 公司
上海市中山 东一路 12 号上海 浦东发展 银行股份 有
限公司
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 鹏华基金管 理有限公 司 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 14,572,523.66 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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本期利润 12,930,944.44
加权 平均基 金份额本 期利润 0.1028
本期加权平 均净值利 润率 9.54%
本期基金份 额净值增 长率 10.04%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 14,051,528.06
期末可供分 配基金份 额利润 0.1115
期末基金资 产净值 140,018,933.53
期末基金份 额净值 1.112
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 23.70%
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数。 表 中的 “期末 ”均 指报告期 最 后一日， 即 6 月30 日， 无论 该日是否 为开放
日或交易所 的交易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.18% 0.13% 0.24% 0.01% -0.06% 0.12%
过去三个月 6.21% 0.29% 0.71% 0.01% 5.50% 0.28%
过去六个月 10.04% 0.49% 1.49% 0.01% 8.55% 0.48%
过去一年 20.21% 0.38% 3.23% 0.01% 16.98% 0.37%
自基金合同
生效起至今
23.70% 0.31% 5.91% 0.01% 17.79% 0.30%
注：业绩比 较基准=一 年期定存 款税后利 率+0.5% 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2013 年9 月24 日生 效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各 项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。 截止本报 告 期末，公司 管理资产 总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式 基金、10 只全国 社保投资 组合 。经过近 17 年投资管 理基金， 在基金投 资、鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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风险控制等 方面积累 了丰富经 验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2013 年 9 月
24 日
- 13
戴钢先
生，国籍
中国，厦
门大学经
济学硕
士，13 年
证券从业
经验。曾
就职于广
东民安证
券研究发
展部，担
任研究
员；2005
年 9 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
从事研究
分析工
作，历任
债券研究
员、专户
投资经理
等职；
2011 年12
月起担任
鹏华丰泽
分级债券
型证券投
资基金基
金经理，
2012 年 6
月起兼任
鹏华金刚
保本混合
型证券投
资基金基
金经理，鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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2012 年11
月起兼任
鹏华中小
企业纯债
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理，2013
年 9 月起
兼任鹏华
丰实定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理，
2013 年 9
月起兼任
鹏华丰泰
定期开放
债券型证
券投资基
金基 金经
理，2013
年10 月起
兼任鹏华
丰信分级
债券型证
券投资基
金基金经
理。戴钢
先生具备
基金从业
资格。本
报告期内
本基金基
金经理 未
发生变
动。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额 持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2015 年上半年债 券市场稳 步上扬， 中债总财 富指数上 涨了 2.60% 。债市 上涨的 主要原因 在于
宏观经济增 速下行趋 势依旧 ， 央行 进一步放 宽了货币 政策， 这 使得银行 间短端 回购利率 回落明显，
从而带动了 债券市场 的上涨。 不过临近 半年末， 资金 面有所收紧 ，债券市 场出现了 小幅回调 。
在组合的资 产配置上， 我们对债 券资产仍 然维持 了以 中短期债券 品种为主 的投资策 略,并维持
了一定的杠 杆。对于 权益类资 产，我们 关注可转 债波 段性机会， 因此进行 了适度配 置。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2015 年上半 年本基金 的净值增 长率为 10.04% ， 同期 业绩基准增 长率为 1.49% 。
4.5 管理 人对宏观 经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
从宏观数据 上看， 经济增 速下行的 趋势并未 得到扭转 ， 因此政 府对经济 的托底 政策仍将 延续。
在经济增长 平稳之前 ，预计货 币政策和 财政政策 都将 维持较为宽 松的局面 。
我们认为 ， 目前债 券市场风 险不大 ， 仍有较 好的配置 价值， 尤 其是中短 期的信用 品种。 因此，
在债券资产的配置上，我 们仍将以中短期 品种为主， 维持组合的基本稳定，并 保持适度的杠杆 水
平。展望下半年，我们将 重点关注打新及 理财资金回 流债券市场所带来的投资 机会。对于转债 资鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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产，我们仍 将关注其 中的结构 性和波段 性机会， 积极 参与。
4.6 管理 人对报告期内 基金估 值程 序等事项的 说明
4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述
4.6.1.1 日 常估值流 程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.1.2 特 殊业务估 值流程
根据中国证 监会公告[2008]38 号《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估 值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
4.7.1 截止本报 告期末， 本基金期 末可供 分配利润为 14,051,528.06 元，期末 基金份额 净值
1.112 元。
4.7.2 本基金 于2015 年3 月17 日对2015 年可供 分配 利润进行分 配， 分配金 额为5,025,575.92
元。 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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4.7.3 以上分 红情况 符合相关 法规及基 金合同的 规定 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 上海 浦东发展 银行股份 有限公司 （以下 简称 “本 托管人” ） 在对鹏 华丰泰定 期开
放债券型证券投资基金的 托管过程中，严 格遵守《中 华人民共和国证券投资基 金法》及其他有 关
法律法规、基金合同、托 管协议的规定， 不存在损害 基金 份额持有人利益的行 为，完全尽职尽 责
地履行了基 金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和 国证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金
合同、托管协议的规定， 对鹏华丰泰定期 开放债券型 证券投资基金的投资运作 进行了监督，对 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价 格的计算以 及基金费用开支等方面进 行了认真的复核 ，
未发现基金 管理人存 在损害基 金份额持 有人利益 的行 为。 该基金本 报告期内 进行了一 次利润分 配，
分配金额为 5,025,575.92 元。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告期内 ， 由鹏 华基金 管理有限 公司编制 本托管人 复核的本报 告中的财 务指标 、 净值 表现、
收益分配情况、财务会计 报告（注：财务 会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”部分未在托管 人
复核范围内） 、投资组 合报告等 内容真实 、准确 、完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华丰泰 定期开放 债券型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产 ：
银行存款 6.4.7.1 1,034,355.66 1,009,667.67 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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结算备付金
5,273,321.61 12,567,865.09
存出保证金
52,246.57 61,474.17
交易性金融 资产 6.4.7.2 191,205,273.10 239,814,548.00
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
191,205,273.10 239,814,548.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
26,967,395.28 -
应收利息 6.4.7.5 3,335,519.76 4,866,777.16
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
227,868,111.98 258,320,332.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交 易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
87,269,999.90 126,099,961.70
应付证券清 算款
- 10,514.31
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
69,167.64 66,516.58
应付托管费
23,055.86 22,172.22
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 13,394.15 4,302.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 473,560.90 350,000.00
负债合计
87,849,178.45 126,553,467.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 125,967,405.47 125,639,401.58
未分配利润 6.4.7.10 14,051,528.06 6,127,463.32
所有者权益 合计
140,018,933.53 131,766,864.90
负债和所有 者权益总 计
227,868,111.98 258,320,332.09
注：报告截 止日 2015 年6 月 30 日，基 金份额净 值 1.112 元，基金 份额总 额 125,967,405.47 份。
鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 15 页 共 40 页
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华丰泰 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期：2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
14,805,476.38 14,772,418.98
1.利息收入
5,479,992.35 10,214,683.57
其中： 存款 利息收入 6.4.7.11 144,809.18 200,888.71
债券利息收 入
5,288,485.76 9,882,029.83
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
46,697.41 131,765.03
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
10,967,063.25 -797,253.17
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 1,363,213.51 -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 9,603,849.74 -797,253.17
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 -1,641,579.22 5,354,988.58
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
1,874,531.94 4,636,898.22
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 403,317.24 620,381.35
2．托管费 6.4.10.2.2 134,439.05 206,793.81
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 57,406.82 703.41
5．利息支出
1,092,379.35 3,628,698.75
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,092,379.35 3,628,698.75
6．其他费用 6.4.7.19 186,989.48 180,320.90
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,930,944.44 10,135,520.76
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
12,930,944.44 10,135,520.76
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华丰泰 定期开放 债券型证 券投资基 金 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 16 页 共 40 页
本报告期：2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
125,639,401.58 6,127,463.32 131,766,864.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,930,944.44 12,930,944.44
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
328,003.89 18,696.22 346,700.11
其中：1.基金 申购款 328,003.89 18,696.22 346,700.11
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- -5,025,575.92 -5,025,575.92
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
125,967,405.47 14,051,528.06 140,018,933.53
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
208,090,016.74 -4,087,323.50 204,002,693.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,135,520.76 10,135,520.76
三、本期基金份额交易
产生的基金 净 值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 17 页 共 40 页
以“- ”号 填列）
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
208,090,016.74 6,048,197.26 214,138,214.00
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2013]901 号《 关于核准鹏华丰泰定期开放 债券型证券投资
基金募集的 批复》 核准， 由鹏华基 金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏
华丰泰定期开放债券型证 券投资基金基金 合同》负责 公开募集。本基金为契约 型，采取在封闭 期
内封闭运作，封闭期与封 闭期定期开放的 运作方式。 存续期限不定，首次设立 募集不包括认购 资
金利息共募 集 207,844,132.75 元， 业经普 华永道中 天 会计师事务 所 （特殊普通 合伙） 普华 永道中
天验字(2013) 第579 号验资报 告予以验 证。 经向中国 证监会备案， 《鹏 华丰泰定 期开放债 券型证券
投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
208,090,016.74 份基金 份额，其 中认购资 金利息折 合 245,883.99 份 基金份额 。本基金 的基金管
理人为鹏华 基金管理 有限公司 ，基金托 管人为上 海浦 东发展银行 股份有限 公司。
本基金自基金合同生效之日( 含) 起或自每一开放期 结束之日次日( 含) 起一年的期间封闭运
作。 自封 闭期结束 之后第 一个工作 日(含)起 进入开放 期， 每个 开放 期原 则上不 超过二十 个工作日，
开放期的具 体时间以 基金管理 人届时公 告为准。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华丰 泰定期开放债券型证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围主要 为依法发行 的固定收益类品种，包括 国内依法发行交 易
的国债、金融债、企业债 、公司债、央行 票据、地方 政府债、中期票据、短期 融资券、可转换 债
券 （含分离交 易可转债 ） 、 资产支 持证券、 中 小企业私 募 债、 次级债、 债券回购 、 银行存 款以及法
律法规或中 国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具 （ 但须符合中 国证监会 的相关规 定） 。 本基金不
直接买入股票、权证等权 益类金融工具， 因所持可转 换公司债券转股形成的股 票、因投资于分 离
交易可转债 而产生的 权证 ， 在其可 上市交易 后不超过10 个交易日 的时间内 卖出 。 基金的 投资组合
比例为： 本 基金对债 券的投资 比例不低 于基金资 产的80％， 但在 每次开放 期前三个 月、 开放 期内鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 18 页 共 40 页
及开放期结束后三个月的 期间内，基金投 资不受上述 比例限制；开放期内现金 或到期日在一年 以
内的政府债券的投资比例 不低于基金资产 净值的 5％ 。本 基金的业绩比较基准 为：一年期定期 存
款税后利率+0.5% 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁 布的 《证
券投资基金会计核算业 务指引》 、 《 鹏华丰泰 定期开放 债券型证券投资基金基 金合同 》和中国证 监
会允许的基 金行业实 务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基 金 2015 上半 年财务报 表符合企 业会计 准则的要 求，真实、 完整地反 映了本基金 2015 年
6 月 30 日的 财务状况 以及 2015 上半年 的经营成 果和 基金净值变 动情况等 有关信息 。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报告期的会计估 计发生变更。本基 金本报告 期根据中国证券投资基金 业协会《中国
证券投资基 金业协会 估值核算 工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的 估值处理 标准》 （以 下
简称“估值处理标准” ） ， 对于交易所市场上 市交易或 挂牌转让的固定收益品 种（估值处理标准 另
有规定的除 外） ，采用 第三方估 值 机构提 供的价 格数 据进行估值 。
除以上会计估计的变更， 本报告期所采用的 其他会计 政策、会计估计与最近一 期年度报告相
一致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
本报告期税 项未发生 变化。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 1,034,355.66 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 19 页 共 40 页
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,034,355.66
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 192,490,549.74 191,205,273.10 -1,285,276.64
银行间市场 - - -
合计 192,490,549.74 191,205,273.10 -1,285,276.64
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 192,490,549.74 191,205,273.10 -1,285,276.64
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有衍 生金融资 产和 衍生金融负 债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有买 入返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 845.90
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 2,135.70 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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应收债券利 息 3,332,517.01
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 21.15
合计 3,335,519.76
注：其他为 应收结算 保证金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有其 他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 12,986.65
银行间市场 应付交易 费用 407.50
合计 13,394.15
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预 提费用 473,560.90
合计 473,560.90
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 125,639,401.58 125,639,401.58
本期申购 328,003.89 328,003.89
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 125,967,405.47 125,967,405.47
注：申购含 红利再投 、转换入 份额；赎 回含转换 出份 额。 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部 分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 6,040,121.77 87,341.55 6,127,463.32
本期利润 14,572,523.66 -1,641,579.22 12,930,944.44
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
17,326.47 1,369.75 18,696.22
其中：基金 申购款 17,326.47 1,369.75 18,696.22
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -5,025,575.92 - -5,025,575.92
本期末 15,604,395.98 -1,552,867.92 14,051,528.06
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 74,754.36
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 69,570.31
其他 484.51
合计 144,809.18
注：其他为 结算保证 金利息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 27,256,058.76
减：卖出股 票成本总 额 25,892,845.25
买卖股票差 价收入 1,363,213.51
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交
总额
206,174,570.38
减：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额
193,505,487.87 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 22 页 共 40 页
减：应收利 息总额 3,065,232.77
买卖债券差 价收入 9,603,849.74
6.4.7.14 衍生 工具收益
注：本基金 本报告期 没有发生 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利 收益
注：本基金 本报告期 没有发生 股利收益 。
6.4.7.16 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日
1.交易性金 融资产 -1,641,579.22
—— 股票投 资 -
—— 债券投 资 -1,641,579.22
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,641,579.22
6.4.7.17 其他 收入
注：本基金 本报告期 没有发生 其他收入 。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用 57,206.82
银行间市场 交易费用
200.00
合计
57,406.82
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目 本期 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
其他 400.00
账户维护费 12,000.00
银行汇划费 用 1,028.58
合计 186,989.48
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系 或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 (“鹏华 基金公
司 ”)
基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
上海浦东发 展银行股 份有限公 司 (“浦发
银行 ”)
基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
本基金本报告期内 及上年 度可比期间 未通过 关联方交 易单元发生股票交易、权 证交易、债券
交易、债券 回购交易 ，也没有 发生应支 付关联方 的佣 金业务。
6.4.10.1 关联 方报酬
6.4.10.1.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
403,317.24 620,381.35
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
131,045.87 209,068.68 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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注：(1) 支付 基金管理 人鹏华基 金管理有 限公司 的管 理人报酬年 费率为 0.60% ， 逐 日计提， 按月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值 ×0. 60%÷ 当 年天 数。
(2) 根据《开放式证券投 资基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依据销售机构 销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.1.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6月30 日
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
134,439.05 206,793.81
注：支付基金托管人上海 浦东发展银行股份 有限公司 的托管费年费率为 0.20% ，逐日计提， 按月
支付。日托 管费= 前一 日基金资 产净值 × 0.20%÷ 当年 天数。
6.4.10.2 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期及上 年度可比较期间 未发生与关 联方进行银行间同业市场 的债券（含回购 ）
交易。
6.4.10.3 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.3.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间, 本基金 管理 人未投资、 持有本基 金。
6.4.10.3.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.10.4 由关 联方保管的银 行存款余额 及当 期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
上海 浦东 发展
银行
1,034,355.66 74,754.36 1,025,330.37 18,555.50
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人浦 发银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
6.4.10.5 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 没有参与 关联 方承销的证 券。 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 25 页 共 40 页
6.4.11 利润 分配情况
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2015 年3 月17 日 2015 年3 月17 日 0.4000 4,678,875.81 346,700.11 5,025,575.92
合
计
- - 0.4000 4,678,875.81 346,700.11 5,025,575.92
6.4.12 期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：截至 本报告期末，本 基金没有持有因 认购新发或 增发而流通受限的股票， 也没有持有因认 购
新发或增发 而流通受 限的债券 及权证。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：截至本 报告期末 ，本基金 没有持有 暂时停牌 的股 票。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末，本 基金没有 从事银行 间市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2015 年6 月 30 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 87,269,999.90 元， 于 2014 年 7 月1 日 到期。 该 类交易要 求本基 金转入质 押库的债
券，按证券 交易所规 定的比例 折算为标 准券后， 不低 于债券回购 交易的余 额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理-
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为债券型证券投资 基金。本基金主要 投资债券 等固定收益类金融工具。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些 金融工具相关的 风险主要包 括信用风险、流动性风险 及市场风险。本 基
金的基金管理人从事风险 管理的主要目标 是争取将以 上风险控制在限定的范围 之内，使本基金 在
风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“ 风险和收益 相匹配”的风险收益目标 。本基金的基金 管
理人致力于全面内部控制 体系的建设 ，建 立了从董事 会层面到各业务部门的风 险管理组织架构 。
本基金的基金管理人在董 事会下设风险控 制和合规审 计委员会，主要负责制定 基金管理人风险 控鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 26 页 共 40 页
制战略和控制政策、协调 突发重大风险等 事项；督察 长负责对基金管理人各业 务环节合法合规 运
作进行监督检查，组织、 指导基金管理人 内部监察稽 核工作，并可向董事会和 中国证监会直接 报
告；在公司内部设立独立 的监察稽核部， 专职负责对 基金管理人各部门、各业 务的风险控制情 况
进行督促和检查，并适时 提出整改建议。 本基金的基 金管理人对于金融工具的 风险管理方法主 要
是通过定性分析和定量分 析的方法去估测 各种 风险产 生的可能损失。从定性分 析的角度出发， 判
断风险损失的严重程度和 出现同类风险损 失的频度。 而从定量分析的角度出发 ，根据本基金的 投
资目标，结合基金资产所 运用金融工具特 征通过特定 的风险量化指标、模型， 日常的量化报告 ，
确定风险损失的限度和相 应置信程度，及 时可靠地对 各种风险进行监督、检查 和评估，并通过 相
应决策，将 风险控制 在可承受 的范围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息等情况，导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理
人在 交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
上海浦东发展银行股份有 限公司，与该银 行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行 的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司 为交易对手 完成证券交收和款项清算 ，违约风险可能 性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以 控
制相应的信用风险。本基 金的基金管理人 建立了信用 风险管理流程，通过对投 资品种信用等级 评
估来控制证券发行人的信 用风险，且通过 分散化投资 以分散信用风险。本基金 债券投资的信用 评
级情况按《 中 国人民 银行信用 评级管理 指导意见 》设 定的标准统 计及汇总 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
无。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
AAA
26,712,315.50 13,771,249.40
AAA 以下
164,492,957.60 226,043,298.60
未评级
0.00 0.00
合计
191,205,273.10 239,814,548.00
注：未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金 融债。 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 27 页 共 40 页
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性风险，有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ，本基金的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易， 因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
87269999.90 元将在一个月内到期 且计息外，本基金 所持有的全部金融负债的合 约约定到期日均
为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额 净值（所有 者权益）无固定到期日且 不计息，因此账 面
余额即为未 折现的合 约到期现 金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流 量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金主要投资于 交
易所及银行间市场交易的 固定收益品种， 此外还持有 银行存款、结算备付金等 利率敏感性资产 ，
因此存在相应的利率风险 。本基金的基金 管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控 ，
并通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述利率风 险进 行管理。 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,034,355.66 - - - 1,034,355.66
结算备付金 5,273,321.61 - - - 5,273,321.61
存出保证金 52,246.57 - - - 52,246.57
交易性金融 资产 105,333,159.20 83,006,844.60 2,865,269.30 - 191,205,273.10
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资产 - - - - -
应收证券清 算款 - - - 26,967,395.28 26,967,395.28
应收利息 - - - 3,335,519.76 3,335,519.76
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 111,693,083.04 83,006,844.60 2,865,269.30 30,302,915.04 227,868,111.98
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资产款 87,269,999.90 - - - 87,269,999.90
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 69,167.64 69,167.64
应付托管费 - - - 23,055.86 23,055.86
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 13,394.15 13,394.15
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 473,560.90 473,560.90
负债总计 87,269,999.90 - - 579,178.55 87,849,178.45
利率敏感度 缺口 24,423,083.14 83,006,844.60 2,865,269.30 29,723,736.49 140,018,933.53
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行存款 1,009,667.67 - - - 1,009,667.67
结算备付金 12,567,865.09 - - - 12,567,865.09
存出保证金 61,474.17 - - - 61,474.17
交易性金融 资产 83,190,493.50 153,824,854.50 2,799,200.00 - 239,814,548.00 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 29 页 共 40 页
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资产 - - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,866,777.16 4,866,777.16
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 96,829,500.43 153,824,854.50 2,799,200.00 4,866,777.16 258,320,332.09
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资产款 126,099,961.70 - - - 126,099,961.70
应付证券清 算款 - - - 10,514.31 10,514.31
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 66,516.58 66,516.58
应付托管费 - - - 22,172.22 22,172.22
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 4,302.38 4,302.38
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总计 126,099,961.70 - - 453,505.49 126,553,467.19
利率敏感度 缺口 -29,270,461.27 153,824,854.50 2,799,200.00 4,413,271.67 131,766,864.90
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测
算的理论变 动值对基 金资产净 值的影 响 金额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其他市场变 量均不发 生变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2015 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
565,037.94 1,110,506.15
市场利率上升 25 个
基点
-563,505.33 -1,102,696.13
鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 30 页 共 40 页
6.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可能来源于证券 市场整体波动的 影响。本基 金的基金管理人在构建和 管理投资组合的 过
程中，采用“自上而下” 的策略，通过 对 宏观经济情 况及政策的分析，结合证 券市场运行情况 ，
做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单个证券的 定性分析及定量分析，选 择符合基金合同 约
定范围的投 资品种进 行投资 。 本基 金的基金 管理人定 期结合宏观 及微观环 境的变化 ， 对 投资策略、
资产配置、投资组合进行 修正，来主动应 对可能发生 的市场价格风险。本基金 通过投资组合的 分
散化降低其他价格风险。 本基金对固定收 益类资产的 投资比例不低于基金资产 的 80% 。此外 ，本
基金的基金管理人每日对 本基金所持有的 证券价格实 施监控，定期运用多种定 量方法对基金进 行
风险度量， 包括 VaR （Value at Risk ） 指标等来 测试 本基金面临 的潜在价 格风险， 及时可靠 地对
风险进行跟 踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
本基金本期 末和上年 度末均未 持有交易 型权益类 投资 。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注： 于 2015 年6 月30 日， 本基金未 持有交 易性权益 类投资 （2014 年 12 月 31 日 ： 未持 有） 因 此
除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素 的变动对 于本基金资产净值无重大 影响（2014 年 12
月31 日：同 ） 。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 31 页 共 40 页
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 191,205,273.10 83.91
其中：债券 191,205,273.10 83.91
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 6,307,677.27 2.77
7 其他各项资 产 30,355,161.61 13.32
8 合计 227,868,111.98 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600023 浙能电力 13,581,546.99 10.31
2 601398 工商银行 5,601,188.41 4.25
3 601988 中国银行 4,931,294.20 3.74
4 600219 南山铝业 1,542,535.20 1.17
5 600026 中海发展 236,280.45 0.18
注：(1) 买入 金额按买 入成交金 额（成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
(2) 以上 为本报告 期内买入 的全部股 票明细 。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％） 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 32 页 共 40 页
1 600023 浙能电力 14,264,837.41 10.83
2 601398 工商银行 5,758,110.19 4.37
3 601988 中国银行 5,495,446.53 4.17
4 600219 南山铝业 1,530,456.53 1.16
5 600026 中海发展 207,208.10 0.16
注： （1）卖 出金额按 卖出成交 金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
（2 ）以上为 本报告期 内卖出的 全部股票 明细。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的 收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 25,892,845.25
卖出股票收 入（成交 ）总额 27,256,058.76
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相
关交易费用 。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 188,340,003.80 134.51
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,865,269.30 2.05
8 其他 - -
9 合计 191,205,273.10 136.56
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 112080 12 万向债 337,530 34,482,064.80 24.63
2 122814 11 东营债 292,000 30,154,840.00 21.54 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 33 页 共 40 页
3 122889 10 冶色债 280,000 27,591,200.00 19.71
4 122070 11 海航 01 233,160 23,782,320.00 16.99
5 122805 PR 大同债 284,440 19,973,376.80 14.26
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产 净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
7.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11 投资 组合报告附注
7.11.1
本基金投资 的前十名 证券中14 武控01 （ 发行主体 ： 武 汉三镇实业 控股股份 有限公司, 简称“武
汉控股 ”或 “公司 ” ）存在如 下情况：
1 、2014 年 4 月 23 日至 4 月 30 日湖北证监局对 公司 进行了资产 重组后的 现场检查 并于 6 月
10 日向公司 下发了 《 监管关注 函》 （鄂证 监公司字[2014]14 号） 。 该 监管关注 函主要涉 及的问题 有：
规范运作方 面有待完 善、 《内 幕知情人 登记制度 》 存在 瑕疵、 公 司内部控 制实施有 待提高 、 控股股
东承诺履行 公司管理 层股权激 励计划没 有明确承 诺履 行的时间 。 根据公 司公告, 公司收悉 《监 管关
注函》后， 已于 6 月 11 日将 该函件 告 知公司 董事、 监事、高级 管理人员 及控股股 东，并于 2014
年 6 月 27 日向湖北证 监局上报 《武汉控 股关于 湖北 证监局现场 检查的整 改方案》 ， 针对《监 管关
注函》所涉 及的问题 提出了切 实可行的 整改方法 。2014 年 6 月 20 日，公 司收到控 股股东关 于公鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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司管理层股 权激励计 划承诺履 行期限的 承诺函， 控股 股东承诺在 2019 年 6 月份之前 实施公司 管理
层股权激励计划。针对在 公司资产重组时 控股股东作 出的瑕疵土地房产价值保 障承诺，公司正 在
积极与控股股东就相关补 偿款的支付问题 进行沟通。 湖北证监局未就公司提交 的《整改方案》 提
出异议或提 出进一步 整改要求。
2 、本公司全 资子公司 武汉市城 市排水发 展有限 公司 （以下简称 “排水公 司 ”）于 2015 年 2
月收到湖北 省环境保 护厅出具 的 《行政 处罚决定 书》 （鄂环法[2015]14 号） ， 对排水 公司下 属沙湖
污水处理厂有 3 个建 设项目的 水污染防 治设施未 经环 境保护主管 部门验收 ，擅自将 主体工程 投入
运行进行处 罚。 依 据 《中 华人民共 和国水污 染防治法 》 第 71 条 规定， 湖北省环 境保护厅 对沙湖污
水处理厂一 期、二期 、三期工 程项目以 及三金潭 污水 处理厂一期 工程项目 各处 5 万元罚款， 共计
20 万元。 上 述处罚未 影响公司 的正常生 产经营， 也未 对公司造成 重大不利 影响。 后 续公司将 依法
就该处罚决定申请行政复 议。同时公司已 要求下属子 公司引以为戒，进一步增 强环保意识，严 格
遵守相关法 规规定， 杜绝类似 事情发生 。
对该债券的决 策程序的说 明：本基金管理人 在跟踪评 估该债券的过程中，认为 上述整改方案
及其处罚并不会对本债券 的资质构成实质 性影响，因 此不影响该债券的投资。 该证券的投资已 执
行内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规和公 司制 度的规定。
本基金投资的前十名证券 中的其他证券本期 没有发行 主体被监管部门立案调查 、或在报告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 况。
7.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,246.57
2 应收证券清 算款 26,967,395.28
3 应收股利 -
4 应收利息 3,335,519.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,355,161.61 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。
7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,152 109,346.71 1,246,633.54 0.99% 124,720,771.93 99.01%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2013 年9 月24 日 ）基金份 额总 额
208,090,016.74
本报告期期 初基金份 额总额 125,639,401.58
本报告期基 金总申购 份额 328,003.89
减:本报告期 基金总赎 回份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-"填 列） - 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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本报告期期 末基金份 额总额 125,967,405.47
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期 内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动：
报告期内经 公司董事 会审议通 过, 并经 中国证券 监督 管理委员会 证监许可[2015]217 号文 核
准，公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长，任职 日期 自 2015 年2 月6 日起 。
报告期内经 公司股东 会审议通 过， 公司聘 任陈冰女 士 担任公司监 事， 并自陈冰 女士担任 公司
监事之日起 ，李国阳 先生不再 担任公司 监事。陈 冰女 士任职日期 自 2015 年6 月2 日 起。
基金托管人 的重大人 事变动：
经本托管人 决定，邓 从国同志 自2015年4 月1日起 担任 资产托管与 养老金业 务部总经 理职务 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
本报告期没 有涉及基 金托管业 务的诉讼 。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管 理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰 君安 2 27,256,058.76 100.00% 24,813.93 100.00% -
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰 君安 295,389,407.49 100.00% 8,221,142,000.00 100.00% - -
注：1 、本基 金本报告 期内没有 通过证券 公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支付。
2、交易单元 选择的标 准和程序 ：
（1 ） 基 金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营机构 ， 使用其 交易单 元作为基 金的专用
交易单元， 选择的标 准是：
1）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿 元人 民币；
2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经营 状况 稳定；
3）经营行 为规范， 最近二年 未因重大 违规行为 而受 到中国证监 会处罚；
4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制度 ，并 能满足基金 运作高度 保密的要 求；
5） 具备基金运 作所需的 高效、 安 全 的通讯条 件， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
6）研究实力较强，有固 定的研究机构和 专门的研究 人员，能及时为本基金提 供高质量的咨询 服
务。
（2 ）选择交 易单元的 程序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交 易单元的对象。我 公司投研部门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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易单元。本 报告期内 交易单元 未发生变 化。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的 “12 益城 投 ”债 券估
值方法变更 的提示性 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月5 日
2 2014 年第四 季度报告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月22 日
3
鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的 “12 东台 债 ”债 券估
值方法变更 的提示性 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月28 日
4
鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的 “12 株云 龙 ”债 券估
值方法变更 的提示性 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月29 日
5 基金高级管 理人员变 更公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 2 月9 日
6
鹏华基金管理有 限公司关于增加
天风证券股份有 限公司为我司旗
下部分基金 代销机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 2 月13 日
7
鹏华基金管理有 限公司关于新增
中国邮政储蓄银 行为旗下部分开
放式基金代 销机构的 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 3 月3 日
8
鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的 “12 株云 龙 ”债 券估
值方法变更 的提示性 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 3 月5 日
9
鹏华基金管理有 限公司关于 鹏华
丰泰定期开放债 券型证券投资基
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2015 年 3 月11 日 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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金2015 年第1 次分红 公告 报》
10
鹏华基金管理有 限公司关于增加
东莞农村商业银 行股份有限公司
为旗下部分开放 式基金代销机构
的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月16 日
11 2014 年年度 度报告摘 要
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 3 月26 日
12
鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的 “12 渝北 飞 ”债 券估
值方法变更 的提示性 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 3 月31 日
13
鹏华基金管理限 公司关于参与中
国工商银行电子 银行基金申购费
率优惠活动 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 4 月1 日
14
鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金调整交易所 固定收益品种估
值方法的公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 4 月2 日
15 2015 年第一 季度报告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 4 月21 日
16
鹏华基金关于增 加广东顺德农村
商业银行股份有 限公司为鹏华旗
下部分开放式 基 金代销机构的公
告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月5 日
17
鹏华丰泰定期开 放债券型证券投
资基金更新 的招募说 明书摘要
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 5 月5 日
18
鹏华基金管理有 限公司关于增加
中国国际金融有 限公司为我司旗
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2015 年 5 月8 日 鹏华 丰泰 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 40 页 共 40 页
下部分基金 代销机构 的公告 报》
19
鹏华基金管理有 限公司关于增加
中信建投期货有 限公司为我司旗
下部分基金 代销机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 5 月19 日
20
关于鹏华基金管 理有限公司旗下
部分开放式基金 参与华鑫证券自
助式交易系统投 资费率优惠活动
公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月11 日
21
鹏华基金旗下部 分基金参与交通
银行网上银行、 手机银行基金申
购费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 丰泰定期 开放债券 型证券投 资基金基 金合 同》 ；
( 二)《鹏华 丰泰定期 开放债券 型证券投 资基金托 管协 议》 ；
( 三)《鹏华 丰泰定期 开放债券 型证券投 资基金 2015 年半年度报 告》 （原文 ） 。
11.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司
上海市中山 东一路 12 号上海 浦东发展 银行股份 有限 公司
11.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金 管理人鹏 华基金管理有限公司，本 公司已开通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
