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鹏华丰收(160612)

鹏华丰收:2015年半年度报告

 
 
鹏 华丰收 债券 型证券 投资 基金2015 年半年
度 报告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2015 年 8 月 25 日 
 
 
 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14 5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 34 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 37 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 37 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 37 7.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 37 7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 37 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 4 页 共 46 页


8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 39 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 § 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 40 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 40 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 40 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 40 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 5 页 共 46 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 鹏华丰收债 券型证券 投资基金 基金简称 鹏华丰收债 券 场内简称 - 基金主代码 160612 交易代码 160612 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2008 年5 月28 日 基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 1,448,408,739.42 份 基金合同存 续期 不定期


2.2 基金 产品说明 投资目标 在严 格控制 投资风险 的基础上 ,通过主 要投资债 券等 固定收益类 品种,同 时兼顾部 分被市场 低估的权 益类 品种,力求 使基金份 额持有人 获得持续 稳定的投 资收 益。 投资策略 (1) 股 票投资 : 股票 投资采用 “行业配 置 ”与“ 个股 选择 ”双线 并行的投 资策略, 并通过灵 活的仓位 调控 等手段来避 免市场中 的系统风 险。 (2) 债 券投资 : 本基 金通过对 宏观经济 状况和货 币政 策等因素的 研究,形 成对未来 市场利率 变动方向 的预 期,主动地 调整债券 投资组合 的久期, 提高债券 投资 组合的收益 水平;通 过对债券 市场具体 情况的分 析判 断,形成对 未来收益 率曲线形 状变化的 预期,相 应地 选 择子弹型 、哑铃型 或梯形的 组合期限 配置,获 取因 收益率曲线 的形变所 带来的投 资收益。 业绩比较基 准 中债总指数 收益率 风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金,其预 期的风险 和收益高 于货 币市场基金 ,低于混 合型基金 、股票型 基金,为 证券 投资基金中 的较低风 险品种。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露负 责人 姓名 张戈 田青 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 6 页 共 46 页


联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田 区福华三路168 号深圳国际 商会中心 第 43 层 北京市西城 区金融街25 号 办公地址 深圳市福田 区福华三路168 号深圳国际 商会中心 第 43 层 北京市西城 区闹市口 大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报 》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com 基金半年度 报告备置 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基 金管理有 限公司 北京市西城 区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 中国建设 银 行股份有限 公司


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标



















































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 100,684,391.32 本期利润 116,687,158.40 加权平均基 金份额本 期利润 0.0912 本期加权平 均净值利 润率 8.20% 本期基金份 额净值增 长率 8.40% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 117,675,927.68 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 7 页 共 46 页


期末可供分 配基金份 额 利润 0.0812 期末基金资 产净值 1,616,313,072.91 期末基金份 额净值 1.116 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 65.45% 注:(1) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收 益、 其他 收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 (2) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金 的各项费用 (例如 , 开 放式基金 的申购赎 回费、 基金转换费 等) ,计入 费用后实 际收益水 平要低 于所 列 数字。 (3) 期末可供 分配利润 , 采用期 末资产负 债表中未 分配 利润期末余 额和未分 配利润中 已实现部 分的 期末余额的 孰低数。 表中 的 “ 期末 ” 均指 报告期最 后 一日, 即 6 月 30 日, 无论该 日是否为 开放日 或交易所的 交易日。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.57% 0.64% 0.30% 0.08% 0.27% 0.56% 过去三个月 5.14% 0.47% 2.27% 0.13% 2.87% 0.34% 过去六个月 8.40% 0.35% 2.60% 0.13% 5.80% 0.22% 过去一年 17.67% 0.28% 7.62% 0.15% 10.05% 0.13% 过去三年 19.68% 0.19% 11.90% 0.12% 7.78% 0.07% 自基金合同 生效起至今 65.45% 0.19% 35.80% 0.13% 29.65% 0.06% 注:业绩比 较基准=中 债总指数 收益率。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基 准收 益率 变动的比较 注:1 、本基 金合同 于 2008 年5 月28 日 生效; 2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日, 业务范围 包 括基金募 集、 基金 销售、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。 截止本报 告 期末,公司 管理资产 总规模达到 3575.13 亿鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 9 页 共 46 页


元,管理 81 只开放式 基金、10 只全国 社保投资 组合 。经过近 17 年投资管 理基金, 在基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 阳先伟 本基金基 金经理 2008 年 5 月 28 日 - 13 阳先伟先 生,国籍 中国,经 济学硕 士,13 年 证券从业 经验。先 后在民生 证券、国 海证券等 机构从事 债券研究 及投资组 合管理工 作,历任 研究员、 高级经理 等职务。 2004 年 9 月加盟鹏 华基金管 理有限公 司从事债 券及宏观 研究工 作,曾任 鹏华普天 债券基金 基金经理 助理; 2007 年 1 月至 2014 年 2 月担 任鹏华普 天债券基 金基 金经 理,2010鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 10 页 共 46 页


年12 月至 2014 年 2 月兼任鹏 华丰润债 券型证券 投资基金 基金经 理,2008 年 5 月起 兼任鹏华 丰收债券 型证券投 资基金基 金经理, 2013 年 9 月兼任鹏 华双债保 利债券型 证券投资 基金基金 经理, 2015 年 2 月兼任鹏 华 可转债 债券型证 券投资基 金基金经 理,现同 时担任固 定收益部 执行总经 理、投资 决策委员 会成员。 本报告期 内本基金 基金经理 未发生变 动。 注: 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。 2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管 理办法的 相关规定 。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 11 页 共 46 页


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2015 年上半 年债券市 场整体震 荡上扬, 但期限分 化较 为明显。 中 短期收益 率下降幅 度较大而 长期债收益率仅略有降低 ,收益率曲线形 态呈现明显 的陡峭化。一方面,经济 下滑压力以及货 币 政策的整体 宽松为债 市提供较 好的宏观 环境 。 另 一方 面, 由于 经济下午 带来的 风险事件 显著上升, 部分中低评 级的信用 品种表现 不佳;同 时权益市 场的 大幅波动也 对债市造 成了明显 的影响。 债券指数方 面, 与去 年末相比 , 交易所 上证国债 指数 上涨了 2.72 %, 银行 间中债总 财富指数 上涨 2.60% 。 上半年本基金的投资继续 保持谨慎:久期方 面,我们 维持中性偏短的组合久期 ;品种选择方 面, 我们 仍然以流 动性较 好的中高 等评级信 用债券为 重点, 减 持了部分 信用资 质可能恶 化的品种。 权益投资方面,我们根据 对市场的判断灵 活配置了股 票和可转债的仓位,并根 据市场情况及时 调 整了仓位, 为组合贡 献了一定 收益。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 上半年丰收 债券基金 份额净值 增长率为8.40%, 高于 基准 5.80 个 百分点。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 12 页 共 46 页


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望 2015 年 下半年债 券市场, 我 们认为短 期内通胀 有 望保持温和, 货 币政策易 松难紧, 中 短 期收益率上升空间不大; 另一方面,近期 政府 “稳增 长 ” 力度明显加大,投融 资需求有可能逐 渐 加速;同时,结合下半年 通胀可能温和回 升,外围经 济复苏势头整体向好等因 素,中长期收益 率 可能继续承 受上行压 力。 另外,在经济增长疲软, 实体经济中资金稀 缺等背景 下,一些过度负债或景气 严重恶化的行 业或企业 可能引发债券市 场的信用风险。 因此,我们 在下半年的投资中,将继 续注重对于信用 风 险的识别和 管理,更 加严格地 规避经营 不善、投 融资 过于激进的 企业。 权益市场方面,我们认为 在国内经济下滑压 力较大、 以注册制为核心的新股发 行制度改革即 将推出等背景下,股市未 来面临的复杂因 素增加;当 前股市虽然已经历一定回 调,但蓝筹股和 中 小盘新兴行业股票的估值 分化仍然十分显 著,存在着 市场风格转换的可能。综 合各方面因素, 我 们判断 2015 年下半年 权益市场 可能呈现 指数区 间震 荡的格局, 部分板块 和公司可 能存在机 会。 组合的纯债券投资方面: 在久期配置上, 我 们将坚持 平衡收益与风险的原则, 在更加注重风 险控制的前提下适度承担 久期风险;在结 构方面,以 配置中短期品种为主,适 时相机操作,以 积 极把握利率市场可能存在 的机会;在类属 配置上,将 在严格控制信用风险的前 提下,根据组合 规 模适度配置 中高信用 评级的品 种。 权益投资方 面: 我 们将继 续遵循价 值投资的 理念 , 以 较为谨慎的 态度进行 股票和转 债的投资, 力求保持基 金份额净 值平稳增 长。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述 4.6.1.1 日 常估值流 程 基金的估值由基金会计负 责,基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体,独立建 账、 独立 核算 , 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司 与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银 行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗 外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 13 页 共 46 页


配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格,在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和 经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。 4.6.1.2 特 殊业务估 值流程 根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相 关规定,本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组,成员由基金经 理、行业研究员 、 监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。 4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度 基金 经理不 参与或决 定基金日 常估值。 基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论,发表 相关意见和建议,与估值 小组成员共同 商定估值原 则和政策 。 4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 4.7.1 截止本 报告期 末, 本 基金可供 分配利润 为 117,675,927.68 元 , 期 末基金份 额净值 1.116 元。 4.7.2 本基 金于 2015 年 6 月 26 日对 2015 年年度 可 供分 配 利润 进行 分 配, 分 配金 额为 56,659,495.66 元。2015 年 01 月 19 日对 2014 年 年 度 可供 分 配利 润 进行 分 配, 分 配金 额 为 24,186,298.03 元。 4.7.3 以上分 红情况 符合相关 法规及基 金合同的 规定 。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期,中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中,严格遵守了《 证券投资基金 法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 , 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 , 完全 尽职尽 责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 14 页 共 46 页


5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净 值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ,对本基金的 基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了 监 督,未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。 本报告期内 ,鹏华丰 收债券型 证券投资 基金对基 金份 额持有人进 行了 2 次利润分配 ,分配金 额为 80,845,793.69 元。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资 组合 报告等 内容,保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华丰收 债券型证 券投资基 金 报告截止日 : 2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 42,181,721.74 237,399,425.34 结算备付金


3,605,409.31 5,900,977.77 存出保证金


175,587.08 68,247.54 交易性金融 资产 6.4.7.2 1,556,003,006.43 1,156,944,134.52 其中:股票 投资


120,952,674.13 9,834,711.25 基金投资


- - 债券投资


1,435,050,332.30 1,147,109,423.27 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 80,000,000.00 238,000,267.00 应收证券清 算款


4,484,728.00 1,923,627.63 应收利息 6.4.7.5 19,855,704.08 37,009,318.87 应收股利


- - 应收申购款


508,539.46 146,649.36 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,706,814,696.10 1,677,392,648.03 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 15 页 共 46 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


80,000,000.00 346,000,000.00 应付证券清 算款


5,696,637.73 - 应付赎回款


818,324.65 1,573,513.77 应付管理人 报酬


812,547.89 699,522.35 应付托管费


270,849.32 233,174.13 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 923,939.03 194,610.28 应交税费


1,484,675.46 1,484,675.46 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 494,649.11 390,840.11 负债合计


90,501,623.19 350,576,336.10 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,448,408,739.42 1,221,363,406.44 未分配利润 6.4.7.10 167,904,333.49 105,452,905.49 所有者权益 合计


1,616,313,072.91 1,326,816,311.93 负债和所有 者权益总 计


1,706,814,696.10 1,677,392,648.03 注:报告截 止日 2015 年 6 月 30 日,基金 份额净值 1.116 元,基 金份额总额 1,448,408,739.42 份。


6.2 利润 表 会计主体: 鹏华丰收 债券型证 券投资基 金 本报告期:2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


125,955,680.09 70,657,791.66 1.利息收入


42,977,958.64 57,652,979.73 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 2,276,909.56 1,809,324.56 债券利息收 入


40,334,217.31 55,715,097.90 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


366,831.77 128,557.27 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


66,790,277.63 -53,171,673.46 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 16 页 共 46 页


其中:股票 投资收益 6.4.7.12 62,124,737.99 - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 3,484,772.88 -53,171,673.46 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,180,766.76 - 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 16,002,767.08 66,032,532.89 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 184,676.74 143,952.50 减: 二、费用


9,268,521.69 10,723,306.38 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 4,223,119.42 4,706,274.94 2.托管费 6.4.10.2.2 1,407,706.50 1,568,758.29 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,875,256.82 26,771.74 5.利息支出


1,538,389.09 4,198,821.66 其中 :卖出 回购金融 资产支出


1,538,389.09 4,198,821.66 6.其他费用 6.4.7.19 224,049.86 222,679.75 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 116,687,158.40 59,934,485.28 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 116,687,158.40 59,934,485.28


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华丰收 债券型证 券投资基 金 本报告期:2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 1,221,363,406.44 105,452,905.49 1,326,816,311.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 116,687,158.40 116,687,158.40 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 227,045,332.98 26,610,063.29 253,655,396.27 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 17 页 共 46 页


列) 其中:1.基金 申购款 326,140,984.24 37,214,448.12 363,355,432.36 2. 基金赎回 款 -99,095,651.26 -10,604,384.83 -109,700,036.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - -80,845,793.69 -80,845,793.69 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 1,448,408,739.42 167,904,333.49 1,616,313,072.91 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 1,870,728,177.61 -30,605,161.62 1,840,123,015.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 59,934,485.28 59,934,485.28 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -401,900,983.46 6,341,382.13 -395,559,601.33 其中 :1.基金 申购款 56,172,795.13 303,350.87 56,476,146.00 2. 基金赎回 款 -458,073,778.59 6,038,031.26 -452,035,747.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 1,468,827,194.15 35,670,705.79 1,504,497,899.94


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署: ______ 邓召 明______














_____高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏 华丰 收债 券型证 券投 资基 金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许可[2008] 第405 号《关 于核 准鹏华丰收 债券型证 券投资基 金募集的 批复》鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 18 页 共 46 页


核准,由鹏华基金管理有 限公司依照《中 华人民共和 国证券投资基金法》和《 鹏华丰收债券型 证 券投资基金 基 金合同 》负责公 开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,099,719,647.42 元 , 经普华 永道中天 会计师事 务所 (特殊普通 合伙) 普 华永道中 天验字(2008) 第 71 号验资报告予以 验证。经 向中国证 监会备 案, 《 鹏华丰收债 券型证券 投资基金 基金合同 》于 2008 年5 月28 日正 式生效, 基金合同 生效日的 基金 份额总额为 2,100,410,489.38 份基金份 额, 其中认购资 金利息折 合 690,841.96 份基 金份额 。本 基金的基金 管理人为 鹏华基金 管理有限 公司, 基金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华丰 收债券型证券投资基金基 金合同》的有 关规定,本基金的投资范 围为国债、金融 债、次级债 、企业债、可转换公司债 券、央行票据、 短 期融资券、 资产 支持证券、 债券回购 和股票( 含一级市 场新股申购)、 权证(仅限 于通过投 资可分 离 转债而获得 的权证)等 权益类品 种, 以及中国 证监会允 许基金投资 的其它固 定收益类 金融工具 。 本 基金投资于债券等固定收 益类品种的比例 不低于基金 资产的 80%;本基金投 资于股票等权益 类品 种的比例为 基金资产的 0 -20% ;本 基金投资 可转换公 司债券的比 例不超过 基金资 产 净值的 30%; 现金和到期 日在一年 以内的政 府债券不 低于基金 资产 净值的 5%。 本基金的 业绩比较 基准为中 债总 指数收益率 。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁 布的 《证 券投资基金会计核算业 务指引》 、 《 鹏华丰收 债券型证 券投资基金基金合同 》 和中国证监会允许 的 基金行业实 务操作的 有关规定 编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2015 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2015 年6 月 30 日 的财务状 况以及 2015 年上 半年的经 营成 果和基金净 值变动情 况等有关 信息。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本基金本报告期的会计估 计发生变更。本基 金本报告 期根据中国证券投资基金 业协会《中国 证券投资基 金业协会 估值核算 工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的 估值处理 标准》 (以 下 简称“估值处理标准” ) , 对于交易所市场上 市交易或 挂牌转让的固定 收益品 种(估值处理标准 另鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 19 页 共 46 页


有规定的除 外) ,采用 第三方估 值机构提 供的价 格数 据进行估值 。 除以上会计估计的变更, 本报告期所采用的 其他会计 政策、会计估计与最近一 期年度报告相 一致。 6.4.5 差错 更正的说明 本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。 6.4.6 税项 本报告期税 项未发生 变化。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 42,181,721.74 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 42,181,721.74


6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 122,043,400.94 120,952,674.13 -1,090,726.81 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 942,329,395.95 964,343,332.30 22,013,936.35 银行间市场 467,523,913.57 470,707,000.00 3,183,086.43 合计 1,409,853,309.52 1,435,050,332.30 25,197,022.78 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,531,896,710.46 1,556,003,006.43 24,106,295.97


鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 20 页 共 46 页


6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:截至本 报告期末 ,本基金 未持有衍 生金融资 产和 衍生金融负 债。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断 式逆回购 买入返售证 券_交易所 80,000,000.00 - 买入返售证 券_银行间 - - 合计 80,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注:截止本 报告期末 ,本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 9,137.14 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 1,622.40 应收债券利 息 19,818,983.74 应收买入返 售证券利 息 25,881.80 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 79.00 合计 19,855,704.08 注:其他为 应收结算 保证金利 息。 6.4.7.6 其他 资产 注:截至本 报告期末 ,本基金 未持有其 他资产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 921,888.59 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 21 页 共 46 页


银行间市场 应付交易 费用 2,050.44 合计 923,939.03


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 1,252.42 预提费用 493,396.69 合计 494,649.11


6.4.7.9 实收 基 金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 1,221,363,406.44 1,221,363,406.44 本期申购 326,140,984.24 326,140,984.24 本期赎回( 以"-" 号填列) -99,095,651.26 -99,095,651.26 本期末 1,448,408,739.42 1,448,408,739.42 注:申购含 红利再投 、转换入 份额。赎 回含转换 出份 额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项 目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 78,855,491.31 26,597,414.18 105,452,905.49 本期利润 100,684,391.32 16,002,767.08 116,687,158.40 本 期 基 金 份额 交 易 产生的变动 数 18,981,838.74 7,628,224.55 26,610,063.29 其中:基金 申购款 26,047,135.05 11,167,313.07 37,214,448.12 基金赎回款 -7,065,296.31 -3,539,088.52 -10,604,384.83 本期已分配 利润 -80,845,793.69 - -80,845,793.69 本期末 117,675,927.68 50,228,405.81 167,904,333.49


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 22 页 共 46 页


2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 116,099.06 定期存款利 息收入 2,044,222.26 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 100,232.61 其他 16,355.63 合计 2,276,909.56 注:其他为 申购款利 息收入 与 结算保证 金利息收 入。 6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 625,664,912.14 减:卖出股 票成本总 额 563,540,174.15 买卖股票差 价收入 62,124,737.99


6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6月30日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付) 成交 总额 303,238,551.22


减:卖出债 券(、债 转股及债 券到期兑 付) 成本总额 292,889,986.64 减:应收利 息总额 6,863,791.70 买卖债券差 价收入 3,484,772.88


6.4.7.14 衍生 工具收益 注:本基金 本报告期 没有发生 衍生工具 收益。 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 股票投资产 生的股利 收益 1,180,766.76 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 1,180,766.76 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 23 页 共 46 页





6.4.7.16 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日 1.交易性金 融资产 16,002,767.08 —— 股票投 资 -1,273,080.59 —— 债券投 资 17,275,847.67 —— 资产支 持证券投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 合计 16,002,767.08


6.4.7.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎回费 收入 97,109.20 其他 0.37 转换费收入 87,567.17 合计 184,676.74 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 交易所市场 交易费用 1,872,906.82 银行间市场 交易费用 2,350.00 合计 1,875,256.82


6.4.7.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 24 页 共 46 页


账户维护费 18,000.00 银行汇划费 用 12,653.17 合计 224,049.86 6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 无。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 本基金本报告期内及上年 度可 比期内未通过 关联方交 易单元发生股票交易、权 证交易、债券 交易、债券 回购交易 ,也没有 发生应支 付关联方 的佣 金业务。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,223,119.42 4,706,274.94 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 75,743.56 220,213.21 注: (1)支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.60% ,逐日计提, 按 月鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 25 页 共 46 页


支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 0.60%÷ 当年 天数。


(2 )根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ,基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有 量提取一定 比例的客 户维护费, 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用, 客户维护费 从基金管 理费中列 支。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6月30 日 上年度可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,407,706.50 1,568,758.29 注: 支付基 金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 的托 管费年费率 为 0.20% , 逐日计 提, 按月 支付。 日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.20% ÷ 当年天 数。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 银行间市场 交 易的 各关联方名 称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国 建设 银行 - - - - 100,290,000.00 39,429.08 注:与关联方之间通过银 行间同业市场进 行的债券( 含回购 )交易,该类交易 是在正常业务中 按 照一般商业 条款而订 立。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 份额单位: 份 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合同生 效日( 2008 年 5 月 28 日 ) 持有的 基金份 额 - - 期初持有的 基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00 期间申购/ 买入 总份额 - - 期间因拆分 变动份额 - - 减:期间赎 回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的 基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 26 页 共 46 页


期末持有的 基金份额 占基金总份 额比例 3.1802% 3.1360% 注:本基金 管理人投 资本基金 的费率标 准与其他 相同 条件的投资 者适用的 费率标准 相一致。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注:本报告 期期末及 上年度末 除本基金 管理人之 外的 其他关联方 没有投资 及持有本 基金份额 。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比 期间 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国 建设 银行 42,181,721.74 116,099.06 52,327,438.37 76,281.89 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管,按银行同 业利率计 息。 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本基金 本报告期 及上年度 可比期间 没有参与 关联 方承销的证 券。 6.4.11 利润 分配情况 金额单位: 人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 1 2015 年6 月26 日 2015 年6 月26 日 0.400 21,113,608.79 35,545,886.87 56,659,495.66


2 2015 年1 月19 日 2015 年1 月19 日 0.200 6,467,296.91 17,719,001.12 24,186,298.03


合 计 - - 0.600 27,580,905.70 53,264,887.99 80,845,793.69





6.4.12 期末 ( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购 新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 6.4.12.1.2 受 限证券类 别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张 ) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 122388 15 华 泰债 G1 2015 年 6 月30 日 2015 年7 月 30 日 新债 未 上市 100.00 100.00 1,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 27 页 共 46 页


注:截至本 报告期末 ,本基金 没有持有 因认购新 发或 增发而流通 受限股票 及权证 。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注:截至本 报告期末 ,本基金 没有持有 暂时停牌 等流 通受限股票 。 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末,本 基金没有 从事银行 间市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末 2015 年6 月 30 日止, 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余额 80,000,000.00 元 , 于 2015 年 7 月 1 日到 期。 该类 交易要求 本基金转 入质押库 的债券, 按证券交易 所规定的 比例折算 为标准券 后,不低 于债 券回购交易 的余额。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金为债券型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括债券投资和少 部分的股票投 资。本基金在日常经营活 动中面临的与这 些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风 险 及市场风险。本基金的基 金管理人从事风 险管理的主 要目标是争取将以上风险 控制在限定的范 围 之内, 使本基金 在风险和 收益之间 取得最 佳的平衡 以 实现 “风险和收 益相匹配” 的风险收 益目标。 本基金的基金管理人致力 于全面内部控制 体系的建设 ,建立了从董事会层面到 各业务部门的风 险 管理组织架构。本基金的 基金管理人在董 事会下设风 险控 制和合规审计委员会 ,主要负责制定 基 金管理人风险控制战略和 控制政策、协调 突发重大风 险等事项;督察长负责对 基金管理人各业 务 环节合法合规运作进行监 督检查,组织、 指导基金管 理人内部监察稽核工作, 并可向董事会和 中 国证监会直接报告;在公 司内部设立独立 的监察稽核 部,专职负责对基金管理 人各部门、各业 务 的风险控制情况进行督促 和检查,并适时 提出整改建 议。本基金的基金管理人 对于金融工具的 风 险管理方法主要是通过定 性分析和定量分 析的方法去 估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析 的角度出发,判断风险损 失的严重程度和 出现同类风 险损失的频度 。而从定量 分析的角度出发 , 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所 运用金融工 具特征通过特定的风险量 化指标、模型, 日 常的量化报告,确定风险 损失的限度和相 应置信程度 ,及时可靠地对各种风险 进行监督、检查 和 评估,并通 过相应决 策,将风 险控制在 可承受的 范围 内。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 28 页 共 46 页


6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息等情况,导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理 人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行 中国建设 银行股份有限公 司,与该银行存 款相关的信 用风险不重大。本基金在 交易所进行的交 易 均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易对手 完成 证券交收和 款项清算, 违约风险 可能性很 小; 在银行间同业市场进行交 易前均对交易对 手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相 应 的信用风险。本基金的基 金管理人建立了 信用风险管 理流程,通过对投资品种 信用等级评估来 控 制证券发行人的信用风险 ,且通过分散化 投资以分散 信用风险。本基金债券投 资的信用评级情 况 按《中国人 民银行信 用评级管 理指导意 见》设定 的标 准统计及汇 总。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位: 人民 币元 短期信用评 级 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 40,084,000.00 0.00 未评级 80,412,000.00 60,068,000.00 合计 120,496,000.00 60,068,000.00 注:1. 未评 级债券包 括国债、 中央银行 票据和政 策性 金融债。





2. 本基 金上年末 未持有短 期信用评 级债券 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 长期信用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 AAA 158,648,655.50 121,425,745.00 AAA 以下 882,248,710.40 923,519,485.97 未评级 273,656,966.40 42,096,192.30 合计 1,314,554,332.30 1,087,041,423.27 注:未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金 融债。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自 于投资品种所处 的交易市场不活 跃鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 29 页 共 46 页


而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑 付赎回资金的流动性风险 ,本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预 测流动性需求,保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合 同中设计了巨额赎回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式 带 来的流动性风险,有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ,本基金的基金 管 理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求,对流动性指标 进行持 续的监测和分析 , 包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资 产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券 不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市 场 交易,因此除 附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外,其余金融资 产 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入 短 期资金应对流动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 80,000,000.00 元将在一个月内 到期且计息外,本基 金所持有的全部金融负债的合 约约定到期日 均为一个月以内且不计息 ,可赎回基金份 额净值(所 有者权益)无固定到期日 且不计息,因此 账 面余额即为 未折现的 合约到期 现金流量 。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受 市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金主要投资于 交 易所及银行间市场交易的 固定收益品种, 此外还持有 银行存款、结算备付金等 利率敏感性资产 , 因此存在相应的利率风险 。本基金的基金 管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控 , 并通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述利率风 险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2015 年6 月30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 30 页 共 46 页


日 资产








银行存款 42,181,721.74 - - - 42,181,721.74 结算备付金 3,605,409.31 - - - 3,605,409.31 存出保证金 175,587.08 - - - 175,587.08 交易性金融 资产 228,581,610.00 1,086,956,375.80 119,512,346.50 120,952,674.13 1,556,003,006.43 衍生金融资 产 - - - - - 买入返售金 融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 应收证券清 算款 - - - 4,484,728.00 4,484,728.00 应收利息 - - - 19,855,704.08 19,855,704.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 508,539.46 508,539.46 其他资产 - - - - - 资产总计 354,544,328.13 1,086,956,375.80 119,512,346.50 145,801,645.67 1,706,814,696.10 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - 卖出回购金 融资 产款 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 应付证券清 算款 - - - 5,696,637.73 5,696,637.73 应付赎回款 - - - 818,324.65 818,324.65 应付管理人 报酬 - - - 812,547.89 812,547.89 应付托管费 - - - 270,849.32 270,849.32 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 923,939.03 923,939.03 应交税费 - - - 1,484,675.46 1,484,675.46 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 494,649.11 494,649.11 负债总计 80,000,000.00 - - 10,501,623.19 90,501,623.19 利率敏感度 缺口 274,544,328.13 1,086,956,375.80 119,512,346.50 135,300,022.48 1,616,313,072.91 上年度末


2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计 资产








银行存款 237,399,425.34 - - - 237,399,425.34 结算备付金 5,900,977.77 - - - 5,900,977.77 存出保证金 68,247.54 - - - 68,247.54 交易性金融 资产 106,709,750.00 809,504,173.27 230,895,500.00 9,834,711.25 1,156,944,134.52 衍生金融资 产 - - - - - 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 31 页 共 46 页


买入返售金 融资 产 238,000,267.00 - - - 238,000,267.00 应收证券清 算款 - - - 1,923,627.63 1,923,627.63 应收利息 - - - 37,009,318.87 37,009,318.87 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 146,649.36 146,649.36 其他资产 - - - - - 资产总 计 588,078,667.65 809,504,173.27 230,895,500.00 48,914,307.11 1,677,392,648.03 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - 卖出回购金 融资 产款 346,000,000.00 - - - 346,000,000.00 应付证券清 算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,573,513.77 1,573,513.77 应付管理人 报酬 - - - 699,522.35 699,522.35 应付托管费 - - - 233,174.13 233,174.13 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 194,610.28 194,610.28 应交税费 - - - 1,484,675.46 1,484,675.46 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 390,840.11 390,840.11 负债总计 346,000,000.00 - - 4,576,336.10 350,576,336.10 利率敏感度 缺口 242,078,667.65 809,504,173.27 230,895,500.00 44,337,971.01 1,326,816,311.93 注:表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值,并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早 者予以分类 。 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测 算的理论变 动值对基 金资产净 值的影响 金额。 假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点, 其他市场变 量均 不发 生变化。 此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2014 年 12 月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 8,082,630.95 6,939,916.65 市场利率上升 25 个 基点 -8,030,002.77 -6,872,733.71


鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 32 页 共 46 页


6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动 的风 险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场 交易的股票和债券,所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响,也可能来源于证券 市场整体波动的 影响。本基 金的基金管理人在构建和 管理投资组合的 过 程中,采用“自上而下” 的策略,通过对 宏观经济情 况及政策的分析,结合证 券市场运行情况 , 做出资产配置及组 合构建 的决定;通过对 单个证券的 定性分析及定量分析,选 择符合基金合同 约 定范围的投 资品种进 行投资 。 本基 金的基金 管理人定 期结合宏观 及微观环 境的变化 , 对 投资策略、 资产配置、投资组合进行 修正,来主动应 对可能发生 的市场价格风险。本基金 通过投资组合的 分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于债 券等固定收 益类品种的比例不低于基 金资产的 80% ,投 资于股票等 权益类品 种的比例 为基金资 产的 0~20% , 投资于可转 换公司债 券的比例 不超过基 金资 产净值的 30%。此外, 本基金的基金管理 人每日对本 基金所持有的证券价格实 施监控,定期运 用 多种定量方 法对 基金 进行风险 度量,包 括 VaR (Value at Risk )指 标等来 测试本基 金 面临的 潜在 价格风险, 及时可靠 地对风险 进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产- 股票 投资 120,952,674.13 7.48 9,834,711.25 0.74 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - -


交易性金融 资产-贵 金属投 资 - - - -


衍生金融资 产-权证 投资 - - - -


其他 - - - -


合计 120,952,674.13 7.48 9,834,711.25 0.74


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6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 注: 于2015 年6 月30 日, 本基金 持有的交 易性权益 类 投资公允价 值占基金 资产净值 的比例为7.48% (2014 年 12 月 31 日:0.74% )因此除 市场利率 和外 汇汇率以外 的市场价 格因素的 变动对于 本基 金资产净值 无重大影 响(2014 年12 月 31 日:同 ) 。 6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其 他重 要事 项 。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 120,952,674.13 7.09 其中:股票 120,952,674.13 7.09 2 固定收益投 资 1,435,050,332.30 84.08 其中:债券 1,435,050,332.30 84.08








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 80,000,000.00 4.69 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 45,787,131.05 2.68 7 其他各项资 产 25,024,558.62 1.47 8 合计 1,706,814,696.10 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,243,191.38 4.28 D 电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 34 页 共 46 页


F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务 业 - - J 金融业 36,753,300.00 2.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 5,578,979.88 0.35 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 9,377,202.87 0.58 合计 120,952,674.13 7.48


7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 601169 北京银行 1,700,000 22,644,000.00 1.40 2 000063 中兴通讯 950,000 22,619,500.00 1.40 3 000925 众合科技 535,348 14,775,604.80 0.91 4 601998 中信银行 1,830,000 14,109,300.00 0.87 5 000957 中通客车 579,374 13,980,294.62 0.86 6 600750 江中药业 300,000 9,657,000.00 0.60 7 600805 悦达投资 599,949 9,377,202.87 0.58 8 300015 爱尔眼科 172,938 5,578,979.88 0.35 9 002594 比亚迪 100,000 5,523,000.00 0.34 10 002408 齐翔腾达 156,814 2,687,791.96 0.17


鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 35 页 共 46 页


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 000852 石化机械 45,649,571.32 3.44 2 300058 蓝色光标 44,916,206.77 3.39 3 000063 中兴通讯 43,470,187.00 3.28 4 002008 大族激光 43,430,901.22 3.27 5 600816 安信信托 39,726,325.44 2.99 6 600805 悦达投资 37,543,751.21 2.83 7 600028 中国石化 35,214,722.06 2.65 8 300015 爱尔眼科 33,017,919.31 2.49 9 000957 中通客车 32,367,509.81 2.44 10 000800 一汽轿车 32,295,058.91 2.43 11 600031 三一重工 29,384,327.14 2.21 12 600111 北方稀土 27,584,256.64 2.08 13 002594 比亚迪 26,984,309.60 2.03 14 600998 九州通 26,300,498.24 1.98 15 000925 众合科技 25,374,533.93 1.91 16 601169 北京银行 21,544,702.89 1.62 17 600016 民生银行 17,248,607.88 1.30 18 600549 厦门钨业 16,872,218.02 1.27 19 000069 华侨城A 16,487,073.64 1.24 20 000338 潍柴动力 13,933,121.72 1.05 注: 买入金 额按买入 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 000852 石化机械 51,061,368.82 3.85 2 300058 蓝色光标 48,648,735.49 3.67 3 600816 安信信托 48,405,081.02 3.65 4 002008 大族激光 46,826,719.08 3.53 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 36 页 共 46 页


5 600805 悦达投资 38,363,361.66 2.89 6 600028 中国石化 37,924,660.59 2.86 7 000800 一汽轿车 35,420,021.46 2.67 8 300015 爱尔眼科 33,903,562.86 2.56 9 600031 三一重工 31,176,647.16 2.35 10 600111 北方稀土 27,922,305.31 2.10 11 000063 中兴通讯 25,506,537.75 1.92 12 600998 九州通 24,736,831.50 1.86 13 000925 众合科技 18,809,489.00 1.42 14 000069 华侨城A 18,405,523.80 1.39 15 600016 民生银行 17,593,342.95 1.33 16 600549 厦门钨业 17,535,842.21 1.32 17 603993 洛阳钼业 16,305,436.13 1.23 18 600010 包钢股份 15,500,000.00 1.17 19 000957 中通客车 14,830,978.97 1.12 20 002594 比亚迪 14,650,257.56 1.10 注: 卖出金 额按卖出 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 675,931,217.62 卖出股票收 入(成交 )总额 625,664,912.14 注:买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 (成交单价 乘以成交 数量)填 列,不考 虑相 关交易费用。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 6,226,966.40 0.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 247,842,000.00 15.33 其中:政策 性金融债 247,842,000.00 15.33 4 企业债券 1,140,149,019.40 70.54 5 企业短期融 资券 40,084,000.00 2.48 6 中期票据 - - 7 可转债 748,346.50 0.05 8 其他 - - 9 合计 1,435,050,332.30 88.79 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 37 页 共 46 页





7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 122388 15 华泰债 01 1,000,000 100,000,000.00 6.19 2 150201 15 国开 01 700,000 70,420,000.00 4.36 3 150207 15 国开 07 600,000 60,984,000.00 3.77 4 122711 12 郑新债 500,000 55,050,000.00 3.41 5 1280433 12 沭阳债 500,000 51,845,000.00 3.21


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交 易情况 说明 7.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 7.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 7.11 投资 组合报告附注 7.11.1


本基金投资 前十名证 券之一, 15 华 泰债01 的发行 人华 泰证券于2014 年9 月6 日发布 公告称, 华泰证券收到中国证监会《关于对华泰证券股份有 限公司采取责令改正措施的决定([2014]62 号) 》 (以 下简称 《决定》 ) 。 《 决定》 的主要 内容为 : “ 你公司管理 的华 泰紫 金增强债 券集合资 产管鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 38 页 共 46 页


理计划、华 泰紫金周 期轮动集 合资产管 理计划等 多个 资产管理计 划在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月 期间,存在同日或隔日通 过交易对手实现 不同计划之 间间接进行债券买卖交易 的情形。上述行 为 违反了《证券公司客户资 产管理业务管理 办法》第三 条、第三十三条的规定。 同时,中国人民 银 行南京分行 于 2014 年6 月就此 事项对你 公司进 行行 政处罚,但 你公司并 未及时向 监管部门 报告。 按照《证券 公司客户 资产管理 业务管理 办法》第 五十 七条的规定 ,责令你 公司予以 改正。 ” 对该债券的投资决策程序 的说明:本基金管 理人长期 跟踪研究该公司 ,认为华 泰证券是国内 较大的证券公司,经营稳 健,发展势头良 好。从处罚 公告中知悉,华泰证券违 反的管理规定对 华 泰证券的财务状况、经营 成果及偿债能力 并不产生实 质性影响。本次行政处罚 对该债券的投资 价 值不产生重大影响。该债 券的投资已严格 执行内部投 资决策流程,符合法律法 规和公司制度的 规 定。 本基金投资的前十名证券 中的其它证券本期 没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。 7.11.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 7.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 175,587.08 2 应收证券清 算款 4,484,728.00 3 应收股利 - 4 应收利息 19,855,704.08 5 应收申购款 508,539.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,024,558.62


7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。 7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 的情况。 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 39 页 共 46 页


7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 7,335 197,465.40 1,366,865,697.70 94.37% 81,543,041.72 5.63%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管 理人 所有从业 人员 持有本基金 295,690.12 0.0204% 注:截至本报告期末,本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法规、中国证监 会 规定及相关 管理制度 的规定。 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 10~50 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 注: (1)本 公司高级 管理人员 、基金研 究部门负 责人 本报告期末 未持有本 基金份额 。 (2 )本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基 金份 额。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2008 年5 月28 日 )基金份 额总 额 2,100,410,489.38 本报告期期 初基金份 额总额 1,221,363,406.44 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 40 页 共 46 页


本报告期基 金总申购 份额 326,140,984.24 减:本报告期 基金总赎 回份额 99,095,651.26 本报告期基 金拆分变 动份额( 份额减少 以"-"填 列) - 本报告期期 末基金份 额总额 1,448,408,739.42 注:总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额;总赎 回份 额含转换出 份额。 §10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 10.2.1 本基 金管理人 报告期内经 公司董事 会审议通 过, 并经 中国证券 监督 管理委员会 证监许可[2015]217 号文 核 准,公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长,任职 日期 自 2015 年2 月6 日起 。 报告期内经 公司股东 会审议通 过, 公司聘 任陈冰女 士 担任公司监 事, 并自陈冰 女士担任 公司 监事之日起 ,李国阳 先生不再 担任公司 监事。陈 冰女 士任职日期 自 2015 年6 月2 日起 。 10.2.2 本基 金托管人 中国建设银 行股份有 限公司的 基金托管 部门本报 告期 内没有发生 重大人事 变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。





10.4 基金 投资策略的改 变 本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。





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10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河 证券 2 251,526,234.38 20.19% 222,575.42 20.14% 本报 告期 新 增 安信 证券 1 250,230,136.21 20.09% 224,097.33 20.27% 本报 告期新 增 光大 证券 1 168,631,148.11 13.54% 149,221.67 13.50% 本报 告期 新 增 兴业 证券 2 124,387,244.46 9.99% 110,070.35 9.96% 本报 告期 新 增 平安 证券 2 108,202,230.09 8.69% 96,907.44 8.77% 本报 告期 新 增 中金 公司 1 85,050,672.44 6.83% 75,030.19 6.79% 本报 告期 新 增 华泰 证券 1 72,619,241.91 5.83% 64,260.63 5.81% 本报 告期 新 增 中信 证券 1 61,959,291.20 4.97% 54,637.94 4.94% - 招商 证券 1 48,537,082.28 3.90% 42,677.71 3.86% 本报 告期 新 增 中银 国际 1 35,451,788.20 2.85% 31,371.25 2.84% - 方正 证券 2 27,839,508.78 2.24% 24,634.89 2.23% 本报 告期 新 增 国泰 君安 2 11,100,000.00 0.89% 9,805.46 0.89% - 湘财 证券 1 - - - - - 中信 建投 1 - - - - 本报 告期 新 增 齐鲁 证券 1 - - - - - 宏源 证券 1 - - - - 本报 告期 新 增 华西 证券 1 - - - - 本报 告期 新 增 海通 证券 1 - - - - - 华创 证券 1 - - - - - 广发 证券 2 - - - - 本报 告期 新 增 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 42 页 共 46 页


中投 证券 1 - - - - 本报 告期 新 增 中航 证券 1 - - - - 本报 告期 新 增 注:交易单 元选择的 标准和程 序 1、 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构, 使用其交 易单元 作为 基金 的专用交 易单元,选 择的标准 是: (1 )实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; (3 )经营行 为规范, 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚; (4 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 , 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; (6 ) 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。 2、选择交易 单元的程 序:


我公司根据上述标准 ,选定符合条件的 证券公司作 为租用交易单元的对象。 我公司投研部门 定 期对所选定证券公司的服 务进行综合评比 ,评比内容 包括:提供研究报告质量 、数量、及时性 及 提供研究服务主动性和质 量等情况,并依 据评比结果 确定交易单元交易的具体 情况。我公司在 比 较了多家证券经营机构的 财务状况、经营 状况、研究 水平后,向券商租用交易 单元作为基金专 用 交易单元。 本报告期 内交易单 元未发生 变化 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河 证券 - - - - - - 安信 证券 19,828,606.50 8.36% 1,803,000,000.00 15.74% - - 光大 证券 - - - - - - 兴业 证券 - - - - - - 平安 证券 - - 385,500,000.00 3.36% - - 中金 公司 29,616,233.30 12.49% 3,295,100,000.00 28.76% - - 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 43 页 共 46 页


华泰 证券 - - - - - - 中信 证券 61,337,574.25 25.86% 2,863,000,000.00 24.99% - - 招商 证券 13,964,780.56 5.89% 1,194,500,000.00 10.42% - - 中银 国际 97,755,140.28 41.21% - - - - 方正 证券 - - - - - - 国泰 君安 14,704,543.90 6.20% 1,917,000,000.00 16.73% - - 湘财 证券 - - - - - - 中信 建投 - - - - - - 齐鲁 证券 - - - - - - 宏源 证券 - - - - - - 华西 证券 - - - - - - 海通 证券 - - - - - - 华创 证券 - - - - - - 广发 证券 - - - - - - 中投 证券 - - - - - - 中航 证券 - - - - - -


10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的 “12 益城 投 ”债 券估 值方法变更 的提示性 公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 1 月5 日 2 鹏华丰收债券型 证券投资基金更 新的招募说 明书摘要 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 1 月9 日 3 鹏华基金管理有 限公司关于鹏华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年第1 次分 红公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 1 月14 日 4 2014 年第四 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 1 月22 日 5 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 《中国证券 报》 、 《上 2015 年 1 月28 日 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 44 页 共 46 页


基金持有的 “12 东台 债 ”债 券估 值方法变更 的提示性 公告 海证券报》 、 《 证券时 报》 6 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的 “12 株云 龙 ”债 券估 值方法变更 的提示性 公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 1 月29 日 7 基金高级管 理人员变 更公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 2 月9 日 8 鹏华基金管理有 限公司关于增加 天风证券股份有 限公司为我司旗 下部分基金 代销机构 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 2 月13 日 9 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的 “12 株云 龙”债 券估 值方法变更 的提示性 公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 3 月5 日 10 2014 年年度 度报告摘 要 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 3 月26 日 11 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的 “12 渝北 飞 ”债 券估 值方法变更 的提示性 公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 3 月31 日 12 鹏华基金管理限 公司关于参与中 国工商银行电子 银行基金申购费 率优惠活动 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 4 月1 日 13 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金调整交易所 固定收益品种估 值方法的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 4 月2 日 14 2015 年第一 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 4 月21 日 鹏华 丰收 债券 2015 年半 年度 报告 第 45 页 共 46 页


15 鹏华基金管理有 限公司关于增加 中国国际金融有 限公司为我司旗 下部分基金 代销机构 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 5 月8 日 16 鹏华基金管理有 限公司关于增加 中信建投期货有 限公司为我司旗 下部分基金 代销机构 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券时 报》 2015 年 5 月19 日 17 鹏华基金关于旗 下部分基金参与 中国农业银行网 上银行和手机银 行基金申购 费率优惠 活动的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 5 月30 日 18 关于鹏华基金管 理有限公司旗下 部分开放式基金 参与华鑫证券自 助式交易系统投 资费率优惠活动 公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 6 月11 日 19 关于鹏华基金管 理有限公司旗下 部分开放式基金 参与国都证券网 上交易系统申购 费率优惠活动的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 6 月11 日 20 关于鹏华基金管 理有限公司旗下 部分开放式基金 参与平安证券网 上交易申购 费率优惠 活动的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 6 月12 日 21 鹏华基金管理有 限公司关于鹏华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年第2 次分 红公告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 6 月24 日 22 鹏华基金旗下部 分基金参与交通 银行网上银行、 手机银行基金申 购费率优惠 活动的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2015 年 6 月30 日


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§11 备 查 文件 目 录 11.1 备查 文件目录 (一) 《鹏华 丰收债券 型证券投 资基金基 金合同》 ;


(二) 《鹏华 丰收债券 型证券投 资基金托 管协议》 ; (三) 《鹏华 丰收债券 型证券投 资基金 2015 年半 年度 报告》 (原文 ) 。 11.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司 北京市西城 区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 中国建设 银行 股份有限公 司 11.3 查阅 方式 投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ,也可按 工本费购买复印件,或通 过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。 投资者对本报告书如有疑 问,可咨询 本基金 管理人鹏 华基金管理有限公司,本 公司已开通客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年8 月25 日