鹏 华丰实 定期 开放债 券型 证券投 资基 金
2015 年半 年度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中信 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中信银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2015 年 8 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济 、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 34
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 34
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 35
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 35
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 35
7.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 35
7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 36
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 36
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 37
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 38
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 38
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 38
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 鹏华丰实定 期开放债 券型证券 投资基金
基金简称 鹏华丰实定 期开放债 券
场内简称 -
基金主代码 000295
基金运作方 式 契约型，本基金采取在封闭期 内封闭运作、封闭期与
封闭期之间定期开放的运作方 式。本基金自基金合同
生效之日 （含） 起或 自每一 开放期结 束之日次 日 （含）
起一年的期间封闭运作，不办 理申购与赎回业务，也
不上市交易。本基金自封闭期 结束之后第一个工作日
（含）起进入开放期，每个开 放期原则上不超过二十
个工作日，开放期的具体时间 以基金管理人届时公告
为准。如发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时
开放或需依据基金合同暂停申 购与赎回业务的，基金
管理人有权合理调整申购或赎 回业务的办理期间并予
以公告。
基金合同生 效日 2013 年 9 月10 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中信银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 274,374,959.98 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华丰实定 期开放债 券 A 鹏华丰实定 期开放债 券 B
下属分级基 金场内简 称: - -
下属分级基 金的交易 代码 ： 000295 000296
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 166,188,710.91 份 108,186,249.07 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 在有效控制 风险的基 础上， 通过每 年定期 开放的形 式 保持适度流 动性， 力求取
得超越基金 业绩比较 基准的收 益。
投资策略 本基金债券 投资将主 要采取久 期策略， 同 时辅之以 债 券类属配置 策略、 收益率
曲线策略 、收益率 利差策略 、息差 策略 、债券选 择策 略等积极投 资策略 ，在有
效控制风险 的基础上， 通 过每年定 期开放 的形式保 持 适度流动性， 力 求取得超
越基金业绩 比较基准 的收益。
业绩比较基 准 一年期定期 存款税后 利率＋0.5 ％
风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金，其预 期的收益 与风险低 于股 票型基金、 混合型基 金，
高于货币市 场基金， 为证券投 资基金中 具有较低 风险 收益特征的 品种。
鹏华丰实定 期开放债 券 A 鹏华丰实定 期开放债 券 B
下属分级基金 风险收益特 征同上 风险收益特 征同上 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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的风险收益特
征
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中信银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 张戈 方韡
联系电话 0755-82825720 010-89936330
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服务电 话
4006788999 95558
传真 0755-82021126 010-65550832
注册地址 深圳市福田 区福华三路168
号 深圳 国际商 会中 心第 43
层
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8
号富华大厦C 座
办公地址 深圳市福田 区福华三路168
号 深圳 国际商 会中 心第 43
层
北 京东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
东方文化大 厦
邮政编码 518048 100027
法定代表人 何如 常振明
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》、《 上海证券 报》、《 证券时报 》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度 报告 备置 地点 深圳市福田 区福华三 路168 号深圳 国际商会 中心43
层鹏华基金 管理有限 公司。
北京东城区 朝阳门北 大街 9 号东 方文化大 厦 中信银
行股份有限 公司 。
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 鹏华基金管 理有限公 司 深圳市福田 区福华三 路 168 号深圳
国际商会中 心第 43 层
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
基金级别 鹏华丰实定 期开放债 券 A 鹏华丰实定 期开放债 券 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已实现 收益 21,003,814.45 13,399,198.64
本期利润 15,351,249.17 9,739,247.41
加权平均基 金份额本 期利润 0.0924 0.0904
本期加权平 均净值利 润率 8.46% 8.28%
本期基金份 额净值增 长率 8.83% 8.64%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 18,684,468.70 11,940,845.92
期末可供分 配基金份 额利润 0.1124 0.1104
期末基金资 产净值 184,873,179.61 120,127,094.99
期末基金份 额净值 1.112 1.110
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 24.09% 23.29%
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数。 表 中的 “期末 ”均 指报告期 最 后一日， 即 6 月30 日， 无论 该日是否 为开放
日或交易所 的交易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华丰实定 期开放债 券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.16% 0.63% 0.24% 0.01% -1.40% 0.62%
过去三个月 5.10% 0.51% 0.71% 0.01% 4.39% 0.50%
过去六个月 8.83% 0.64% 1.49% 0.01% 7.34% 0.63%
过去一年 19.66% 0.48% 3.23% 0.01% 16.43% 0.47% 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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自基金合同
生效起至今
24.09% 0.38% 6.05% 0.01% 18.04% 0.37%
鹏华丰实定 期开放债 券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.25% 0.63% 0.24% 0.01% -1.49% 0.62%
过去三个月 5.01% 0.51% 0.71% 0.01% 4.30% 0.50%
过去六个月 8.64% 0.63% 1.49% 0.01% 7.15% 0.62%
过去一年 19.23% 0.48% 3.23% 0.01% 16.00% 0.47%
自基金合同
生效起至今
23.29% 0.38% 6.05% 0.01% 17.24% 0.37%
注：业绩比 较基准=一 年期定存 款税后利 率+0.5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基
准收 益率变动的比 较
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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注：1 、本基 金基金合 同于 2013 年9 月10 日生 效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基 金管理有 限公司成 立于 1998 年 12 月 22 日， 业务范 围包括基 金募集、 基金销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。 截止本报 告 期 末，公司 管理资产 总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只 开放式基 金、10 只 全 国社保 投资组合 。经过近 17 年 投资管理 基金，在 基金投资 、
风险控制等 方面积累 了丰富经 验。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经
理（助理） 期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
戴钢
本基金基
金经理
2013 年
9 月 10
日
- 13
戴钢先生 ， 国籍中 国， 厦门大学 经济
学硕士，13 年证券从 业经验。 曾 就职
于广东民安 证券研究 发展部， 担 任研
究员； 2005 年9 月加盟 鹏华基金 管理
有限公司 ， 从事研 究分析 工作， 历任
债券研究员 、专户投 资经理等 职；
2011 年 12 月 起担任 鹏华丰泽 分级债
券型证券投 资基金基 金经理，2012
年6 月起兼任鹏华金刚 保本混合 型证
券投资基金 基金经理 ，2012 年11 月
起兼任鹏华 中小企业 纯债债券 型发
起式证券投 资基金基 金经理，2013
年9 月起兼任鹏华丰实 定期开放 债券
型证券投资 基金基金 经理，2013 年 9
月起兼任鹏 华丰泰定 期开放债 券型
证券投资基 金基 金经 理，2013 年 10
月起兼任鹏 华丰信分 级 债券型 证券
投资基金基 金经理。 戴 钢先生具 备基
金从业资格。 本报告期 内本基金 基金
经理未发生 变动。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产 造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2015 年上半年债 券市场稳 步上扬， 中债总财 富指数上 涨了 2.60% 。债市 上涨的 主要原因 在于
宏观经济增 速下行趋 势依旧 ， 央行进 一步放 宽了货币 政策， 这 使得银行 间短端回 购利率回 落明显 ，
从而带动了 债券市场 的上涨。 不过临近 半年末， 资金 面有所收紧 ，债券市 场出现了 小幅回调 。
在组合的资 产配置上， 我们对债 券资产仍 然维持 了以 中短期债券 品种为主 的投资策 略,并维持
了一定的杠 杆。对于 权益类资 产，我们 关注可转 债波 段性机会， 因此进行 了适度配 置。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2015 年上半年 丰实 A 基金的 净值增长 率为 8.83% ，丰 实 B 基金的净值 增长率为 8.64% ，同期
业绩基准增 长率为 1.49% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
从宏观数据 上看， 经济增速 下行的趋 势并未 得到扭转 ， 因此政府对 经济的托 底政策仍 将延续。
在经济增长 平稳之前 ，预计货 币政策和 财政政策 都将 维持较为宽 松的局面 。
我们认 为， 目前 债券市 场风险不 大， 仍有较 好的配置 价值， 尤其是中 短期的 信用品种。 因 此，
在债券资产的配置上，我 们仍将以中短期 品种为主， 维持组合的基本稳定，并 保持适度的杠杆 水
平。展望下半年，我们将 重点关注打新及 理财资金回 流债券市场所带来的投资 机会。对于转债 资
产，我们仍 将关注其 中的结构 性和波段 性机会， 积极 参与。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述
4.6.1.1 日 常估值流 程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金 为会计核算 主体，独立建
账、 独立核算， 保证不同 基金之间 在名册登 记、 账户 设置、 资金划 拨、 账簿记 录等方面 相互独立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.1.2 特 殊业务估 值流程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股 票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
4.7.1 截止本 报告期末 ，鹏华丰 实定期开 放债券 A 可 供分配利润为 18,684,468.70 元， 期末
基金份额净 值 1.112 元；鹏 华丰实定 期开放债 券 B 类 可供分配利 润为 11,940,845.92 元， 期末基
金份额净值 1.110 元。
4.7.2 本基 金于 2015 年 3 月 17 日 对可供分 配利润进 行分配，鹏 华 丰实定 期开放债 券 A 分配
金额为 6,636,254.61 元， 鹏华丰实 定期开放 债券 B 分配金额 为 4,288,042.62 元，以上 分红情况
符合相关法 规及基金 合同的规 定。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，作为本基金 的托管人，中信银 行严格遵 守了《证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、基金合同和托管 协议的规定，尽 职尽责地履 行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害 基
金份额持有 人利益的 行为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的
说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规 、基金合 同和托管协议要求，对基 金管理人 ——
鹏华基金管理有限责任公 司在本基金投资 运作方面进 行了监督，对基金资产净 值计算、基金份 额
申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方 面进行了认 真的复核，未发现基金管 理人有损害基金 份
额持有人利 益的行为 。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
由基金管理人 ——鹏华基 金管理有限责任公 司编制， 并经本托管人复核审查的 本半年度报告
中的财务指 标、净值 表现、收 益分配、 财务会计 报告 、投资组合 报告等内 容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,009,701.81 41,093,826.14
结算备付金
12,968,893.68 32,514,837.67
存出保证金
532,471.42 157,303.60
交易性金融 资产 6.4.7.2 462,021,580.32 527,485,840.53
其中：股票 投资
16,672,640.32 -
基金投资
- -
债券投资
445,348,940.00 527,485,840.53
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 14 页 共 41 页
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
75,992,093.04 -
应收利息 6.4.7.5 9,259,063.09 8,922,092.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
561,783,803.36 610,173,900.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
255,999,959.00 279,999,966.00
应付证券清 算款
- 40,077,231.18
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
177,498.25 169,535.62
应付托管费
50,713.78 48,438.76
应付销售服 务费
34,957.79 33,274.70
应付交易费 用 6.4.7.7 46,839.04 20,422.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 473,560.90 350,000.00
负债合计
256,783,528.76 320,698,868.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 274,374,959.98 273,107,458.62
未分配利润 6.4.7.10 30,625,314.62 16,367,572.81
所有者权益 合计
305,000,274.60 289,475,031.43
负债和所有 者权益总 计
561,783,803.36 610,173,900.17
注： 报告截止日2015 年6 月 30 日， 基金份额 总额 274,374,959.98 份， 其中 鹏华丰实 定期开放 债
券型基金 A 类基金份 额的份额 总额为 166,188,710.91 份， 份 额净值 1.112 元 ， 鹏华 丰实定期 开放
债券型基金B 类基金 份额的份 额总额为108,186,249.07 份，份额 净值 1.110 元。
6.2 利润 表
会计主体 ： 鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期：2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年6 月 30 日 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 15 页 共 41 页
一、收入
29,520,390.84 37,750,425.71
1.利息收入
10,119,159.75 22,557,338.13
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 221,999.53 763,543.62
债券利息收 入
9,819,084.15 21,729,624.42
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
78,076.07 64,170.09
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
28,713,747.60 -177,675.73
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 4,985,921.73 -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 23,727,825.87 -177,675.73
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.16 -9,312,516.51 15,370,763.31
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.17 - -
减： 二、费用
4,429,894.26 9,534,699.72
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,037,356.76 1,332,170.50
2．托管费 6.4.10.2.2 296,387.62 380,620.16
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 204,007.33 284,188.74
4．交易费用 6.4.7.18 184,244.20 2,379.51
5．利息支出
2,508,631.30 7,356,794.91
其中：卖出 回购金融 资产支出
2,508,631.30 7,356,794.91
6．其他费用 6.4.7.19 199,267.05 178,545.90
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
25,090,496.58 28,215,725.99
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
25,090,496.58 28,215,725.99
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期：2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 16 页 共 41 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
273,107,458.62 16,367,572.81 289,475,031.43
二、 本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （ 本
期利润）
- 25,090,496.58 25,090,496.58
三、 本期基 金份额交 易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
1,267,501.36 91,542.46 1,359,043.82
其中：1.基金 申购款 1,267,501.36 91,542.46 1,359,043.82
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持
有人分配利润产生的
基金净值变 动 （净值 减
少以“- ” 号填列）
- -10,924,297.23 -10,924,297.23
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
274,374,959.98 30,625,314.62 305,000,274.60
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
384,831,811.85 -14,622,162.00 370,209,649.85
二、 本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （ 本
期利润）
- 28,215,725.99 28,215,725.99
三、 本期基 金份额交 易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持
有人分配利润产生的
基金净值变 动 （净值 减
少以“- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
384,831,811.85 13,593,563.99 398,425,375.84 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 17 页 共 41 页
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2013]1016 号督 管理委员会 《 关于核 准鹏华丰 实定期开 放债
券型证券投资基金募集的 批复》核准，由 鹏华基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资
基金法》 和 《鹏华 丰实定期 开放债券 型证券 投资基金 基金合同》 公开 募集。 本基 金为契约 型基金 ，
采取在封闭 期内封闭 运作、封 闭期与封 闭期之间 定期 开放的运作 方式，存 续期限不 定。
首次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集 384,602,527.70 元， 业经 普华永 道中天会 计师事务
所( 特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2013) 第 576 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案 ，
《鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金基金合 同》 于 2013 年 9 月 10 日 正式生效 ，基金合 同生
效日的基金 份额总额为 384,831,811.85 份 基金份额 ，其中，认 购资金利 息折合 229,284.15 份基
金份额。本 基金的基 金管理人 为鹏华基 金管理有 限公 司，基金托 管人为中 信银行股 份有限公 司。
本基金自基金合同生效 之日(含)起或自每一 开放期结 束之日次日( 含)起一年的 期间封闭运作 。
自封闭 期结束之后第一 个工作日(含)起进入 开 放期， 每个开放期原则上不超 过二十个工作日， 开
放期的具体 时间以基 金管理人 届时公告 为准。
根据《鹏华丰实定期开放 债券型证券投资基 金基金合 同》和《鹏华丰实定期开 放债券型证券
投资基金招募说明书》的 相关规定，本基 金根据认购 、申费用收取方式的不同 ，将份额分为不 同
的类别。在 投资者认 购、申购 时收取认 购、申购 费用 的基金份额 ，称为 A 类；在投 资者认购 、申
购时不收取 认购、申 购费用， 但从本类 别基金资 产中 计提销售服 务费的基 金份额， 称为 B 类。本
基金 A 类、B 类两种 收费模式 并存，由 于基金 费用的 不同，本基金 A 类基金份 额和 B 类基金 份额
分别计算 基金份额净值， 计算公式为计算 日各类别基 金资产净值除以计算日发 售在外的该类别 基
金份额总数 。
根据《鹏华丰实定期开放 债券型证券投资基 金基金合 同》和《鹏华丰实定期开 放债券型证券
投资基金招募说明书》的 相关规定，本基 金的投资范 围主要为依法发行的固定 收益类品种，包 括
国内依法发行交易的国债 、金融债、企业 债、公司债 、央行票据、地 方政府债 、中期票据、短 期鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 18 页 共 41 页
融资券、 可转 换债券(含 分离交易 可转债)、 资产支持 证券、 中小企 业私募债、 次级债、 债 券回购、
银 行存 款以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的其 他金 融工具(但 须符 合中国 证监会 的相 关
规定) 。 本 基金不直 接买入股 票、 权 证等权益 类金融工 具， 因所持 可转换 公司债券 转股形成 的股票、
因投资于分 离交易可 转债而产 生的权证 ， 在 其可上市 交易后不超 过 10 个交 易日的时 间内卖出 。 本
基金对债券资产的投资比 例不低于基金资 产的 80%， 但在每次开放期前三个月 、开放期内及开 放
期结束后三个月的期间内 ，基金投资不受 上述比例限 制；开放期 内现金或到期 日在一年以内的 政
府债券的投 资比例不 低于基金 资产净值 的 5% 。 本 基金 整体的业绩 比较基准 为： 一年 期定期存 款税
后利率+0.5% 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国 证监会公 告[2010]5 号 《证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<
年度报告和 半年度报 告>》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的《证 券投资基 金会计核 算
业务指引》 、 《鹏华丰实定 期开放债券型证券 投资基金 基金合同》和中国证监 会允许的基金行业 实
务操作的有 关规定编 制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间 年度财务报 表符合企 业会计准 则的要求，
真实、 完整地 反映了 本基金 2015 年 6 月30 日的 财务 状况以及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30
日止期间的 经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息 。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说 明
本基金本报告期的会计估 计发生变更。本基 金本报告 期根据中国证券投资基金 业协会《中国
证券投资基 金业协会 估值核算 工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的 估值处理 标准》 （以 下
简称 “ 估值 处理标准 ”） ， 对于交易 所市场上 市交易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值处 理标准另
有规定的除 外） ，采用 第三方估 值机构提 供的价 格数 据进行估值 。
除以上会计估计的变更， 本报告期所采用的 其他会计 政策、会计估计与最近一 期年度报告相
一致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 19 页 共 41 页
6.4.6 税项
本基金本报 告期税项 未发生变 化。
6.4.7 重要 财务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 1,009,701.81
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,009,701.81
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 15,632,696.96 16,672,640.32 1,039,943.36
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 438,131,951.72 433,367,220.00 -4,764,731.72
银行间市场 11,999,544.11 11,981,720.00 -17,824.11
合计 450,131,495.83 445,348,940.00 -4,782,555.83
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 465,764,192.79 462,021,580.32 -3,742,612.47
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：截止本 报告期末 ，本基金 未持有衍 生金融资 产和 衍生金融负 债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有买 入返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存 款利息 837.81
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 5,836.00
应收债券利 息 9,252,149.68
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 239.60
合计 9,259,063.09
注：其他为 应收结算 保证金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有其 他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 46,657.54
银行间市场 应付交易 费用 181.50
合计 46,839.04
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 473,560.90
合计 473,560.90
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
鹏华丰实定 期开放债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 21 页 共 41 页
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 165,906,382.61 165,906,382.61
本期申购 282,328.30 282,328.30
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 166,188,710.91 166,188,710.91
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
金额单位： 人民币元
鹏华丰实定 期开放债 券 B
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 107,201,076.01 107,201,076.01
本期申购 985,173.06 985,173.06
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 108,186,249.07 108,186,249.07
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
鹏华丰实定 期开放债 券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 6,735,385.62 3,213,478.61 9,948,864.23
本期利润 21,003,814.45 -5,652,565.28 15,351,249.17
本期基金份额交易
产生的变动 数
20,566.28 43.63 20,609.91
其中：基金 申购款 20,566.28 43.63 20,609.91
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -6,636,254.61 - -6,636,254.61
本期末 21,123,511.74 -2,439,043.04 18,684,468.70
单位：人民 币元
鹏华丰实定 期开放债 券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 4,352,618.79 2,066,089.79 6,418,708.58
本期利润 13,399,198.64 -3,659,951.23 9,739,247.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
70,857.18 75.37 70,932.55
其中：基金 申购款 70,857.18 75.37 70,932.55
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -4,288,042.62 - -4,288,042.62
本期末 13,534,631.99 -1,593,786.07 11,940,845.92
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 68,744.33
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 148,174.01
其他 5,081.19
合计 221,999.53
注：其他为 结算保证 金利息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 90,202,947.29
减：卖出股 票成本总 额 85,217,025.56
买卖股票差 价收入 4,985,921.73
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付 ） 成交
总额
501,838,227.66
减：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付 ）
成本总额
473,504,139.71
减：应收利 息总额 4,606,262.08
买卖债券差 价收入 23,727,825.87
6.4.7.14 衍生 工具收益
注：本基金 本报告期 没有发生 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利 收益
注：本基金 本报告期 没有发生 股利收益 。
6.4.7.16 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -9,312,516.51
—— 股票投 资 1,039,943.36 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 23 页 共 41 页
—— 债券投 资 -10,352,459.87
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,312,516.51
6.4.7.17 其他 收入
注：本基金 本报告期 没有发生 其他收入 。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 184,019.20
银行间市场 交易费用
225.00
合计
184,244.20
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
其他 200.00
账户维护费 18,000.00
银行汇划费 用 7,506.15
合计 199,267.05
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 24 页 共 41 页
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 鹏 华 基 金 公
司 ” ）
基金管理人 、基金销 售机构、 注册登记 机构
中信银行股 份有限公 司（ “中 信银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
注：本基金本报告期内 及 上年度可比期间 未通过关联 方交易单元发生股票交易 、权证交易、债 券
交易、债券 回购交易 ，也没有 发生应支 付关联方 的佣 金业务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,037,356.76 1,332,170.50
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
411,007.75 481,290.81
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 0.70%÷ 当年 天数。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
296,387.62 380,620.16 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 25 页 共 41 页
注：支付基金托管人中信 银行股份有限公司 的托管费 年费率为 0.20%，逐 日计提，按月支付 。日
托管费=前一 日基金资 产净值 × 0.20%÷ 当年天数 。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华丰实定 期开放
债券A
鹏华丰实定 期开放
债券 B
合计
鹏华基金公 司 - 651.16 651.16
中信银行 - 114,055.14 114,055.14
国信证券 - - -
合计 - 114,706.30 114,706.30
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏 华 丰 实 定 期 开 放
债券 A
鹏华丰实定 期开放
债券 B
合计
鹏华基金公 司 - 960.26 960.26
中信银行 - 272,903.74 272,903.74
国信证券 - - -
合计 - 273,864.00 273,864.00
注：支付基 金销售机 构的 B 类基金 份额的 销售服务 费 按前一日 B 类基 金份额基 金资产净 值 0.35%
的年费率计 提，逐日 计提，按 月支付， 日销售服 务费=前一日基金 资产净值 ×0.35% ÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 未与关联 方进行银 行间同业 市场 债券（含回 购）的交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间, 本基金 管理 人未投资、 持有本基 金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 26 页 共 41 页
中信 银行 1,009,701.81 68,744.33 1,020,567.96 14,464.35
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 信银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未参 与关联方 承销 证券。
6.4.11 利润 分配情况
鹏华丰实定 期开放债 券 A
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分 红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备注
1 2015 年3
月17 日
2015 年3
月17 日
0.4000 6,333,316.40 302,938.21 6,636,254.61
合
计
- - 0.4000 6,333,316.40 302,938.21 6,636,254.61
鹏华丰实定 期开放债 券 B
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分 红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2015 年3
月17 日
2015 年3
月17 日
0.4000 3,231,937.01 1,056,105.61 4,288,042.62
合
计
- - 0.4000 3,231,937.01 1,056,105.61 4,288,042.62
6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
截至本报告 期末， 本 基金没有 持有因认 购新发或 增发 而流通受限 股 票， 也 没有持有 因认
购新发或增 发而流通 受限的债 券及权证 等其他证 券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：截至本 报告期末 ，本基金 没有持有 暂时停牌 股票 。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末，本 基金没有 从事银行 间市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 27 页 共 41 页
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2015 年6 月 30 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 255,999,959.00 元 ，于 2015 年 7 月1 日到期。该 类交易要 求本基金 转入质押 库的
债券，按证 券交易所 规定的比 例折算为 标准券后 ，不 低于债券回 购交易的 余额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为债券型证券投资 基金。本基金主要 投资债券 等固定收益类金融工具。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些 金融工具相关的 风险主要包 括信用风险、流动性风险 及市场风险。本 基
金的基金管理人从事风险 管理的主要目标 是争取将以 上 风险控制在限定的范围 之内，使本基金 在
风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“ 风险和收益 相匹配”的风险收益目标 。本基金的基金 管
理人致力于全面内部控制 体系的建设，建 立了从董事 会层面到各业务部门的风 险管理组织架构 。
本基金的基金管理人在董 事会下设风险控 制和合规审 计委员会，主要负责制定 基金管理人风险 控
制战略和控制政策、协调 突发重大风险等 事项；督察 长负责对基金管理人各业 务环节合法合规 运
作进行监督检查，组织、 指导基金管理人 内部监察稽 核工作，并可向董事会和 中国证监会直接 报
告；在公司内部设立独立 的监察稽核部， 专职负责对 基金管理人 各部门、各业 务的风险控制情 况
进行督促和检查，并适时 提出整改建议。 本基金的基 金管理人对于金融工具的 风险管理方法主 要
是通过定性分析和定量分 析的方法去估测 各种风险产 生的可能损失。从定性分 析的角度出发， 判
断风险损失的严重程度和 出现同类风险损 失的频度。 而从定量分析的角度出发 ，根据本基金的 投
资目标，结合基金资产所 运用金融工具特 征通过特定 的风险量化指标、模型， 日常的量化报告 ，
确定风险损失的限度和相 应置信程度，及 时可靠地对 各种风险进行监督、检查 和评估，并通过 相
应决策，将 风险控制 在可承受 的范围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息等情况，导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中信银行股份有限公司， 与该银行存款相 关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均 以
中国证券登记结算有限责 任公司为交易对 手完成证券 交收和款项清算，违约风 险可能性很小； 在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手 进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应 的
信用风险。本 基金的基金 管理人建立了信 用风险管理 流程，通过对投资品种信 用等级评估来控 制鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 28 页 共 41 页
证券发行人的信用风险， 且通过分散化投 资以分散信 用风险。本基金债券投资 的信用评级情况 按
《中国人民 银行信用 评级管理 指导意见 》设定的 标准 统计及汇总 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
无。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
AAA 77,592,234.90 66,361,491.20
AAA 以下 367,756,705.10 461,124,349.33
未评级 0.00 0.00
合计 445,348,940.00 527,485,840.53
注：未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金 融债。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性风 险，有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ，本基金的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除 附注 中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
255999959.00 元将在 一个月内 到期且计 息外， 本 基金 所持有的全 部金融负 债的合约 约定到期 日均
为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额 净值（所有 者权益）无固定到期日且 不计息，因此账 面
余额即为未 折现的合 约到期现 金流量。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 29 页 共 41 页
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金主要投资于 交
易所及银行间市场交易的 固定收益品种， 此外还持有 银行存款、结算备付金等 利率敏感性资产 ，
因此存在相应的利率风险 。本基金的 基金 管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控 ，
并通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述利率风 险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,009,701.81 - - - 1,009,701.81
结算备付金 12,968,893.68 - - - 12,968,893.68
存出保证金 532,471.42 - - - 532,471.42
交易性金融 资产 174,920,889.80 230,598,657.90 39,829,392.30 16,672,640.32 462,021,580.32
应收证券清 算款 - - - 75,992,093.04 75,992,093.04
应收利息 - - - 9,259,063.09 9,259,063.09
资产总计 189,431,956.71 230,598,657.90 39,829,392.30 101,923,796.45 561,783,803.36
负债
卖出回购金 融资产款 255,999,959.00 - - - 255,999,959.00
应付管理人 报酬 - - - 177,498.25 177,498.25
应付托管费 - - - 50,713.78 50,713.78
应付销售服 务费 - - - 34,957.79 34,957.79
应付交易费 用 - - - 46,839.04 46,839.04
其他负债 - - - 473,560.90 473,560.90
负债总计 255,999,959.00 - - 783,569.76 256,783,528.76
利率敏感度 缺口 -66,568,002.29 230,598,657.90 39,829,392.30 101,140,226.69 305,000,274.60
上年度末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行存款 41,093,826.14 - - - 41,093,826.14 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
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结算备付金 32,514,837.67 - - - 32,514,837.67
存出保证金 157,303.60 - - - 157,303.60
交易性金融 资产 165,312,367.70 332,223,206.56 29,950,266.27 - 527,485,840.53
应收利息 - - - 8,922,092.23 8,922,092.23
资产总计 239,078,335.11 332,223,206.56 29,950,266.27 8,922,092.23 610,173,900.17
负债
卖出回购金 融资产款 279,999,966.00 - - - 279,999,966.00
应付证券清 算款 - - - 40,077,231.18 40,077,231.18
应付管理人 报酬 - - - 169,535.62 169,535.62
应付托管费 - - - 48,438.76 48,438.76
应付销售服 务费 - - - 33,274.70 33,274.70
应付交易费 用 - - - 20,422.48 20,422.48
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总计 279,999,966.00 - - 40,698,902.74 320,698,868.74
利率敏感度 缺口 -40,921,630.89 332,223,206.56 29,950,266.27 -31,776,810.51 289,475,031.43
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测
算的理论变 动值对基 金资产净 值的影响 金额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其他市场变 量均不发 生变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2015 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,085,494.62 2,225,866.79
市场利率上升 25 个
基点
-1,081,612.00 -2,211,164.48
注：
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 31 页 共 41 页
影响，也可能来源于证券 市场整体波动的 影响。本基 金的基金管理人在构建和 管理投资组合的 过
程中，采用“自上而下” 的策略，通 过对 宏观经济情 况及政策的分析，结合证 券市场运行情况 ，
做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单个证券的 定性分析及定量分析，选 择符合基金合同 约
定范围的投 资品种进 行投资 。 本基金 的基金 管理人定 期结合宏观 及微观环 境的变化 ， 对投 资策略 、
资产配置、投资组合进行 修正，来主动应 对可能发生 的市场价格风险。本基金 通过投资组合的 分
散化降低其他价格风险。 本基金对固定收 益类资产的 投资比例不低于基金资产 的 80% 。此外 ，本
基金的基金管理人每日对 本基金所持有的 证券价格实 施监控，定期运用多种定 量方法对基金进 行
风险度量， 包括 VaR （Value at Risk ） 指标等来 测试 本基金面临 的潜在价 格风险， 及时可靠 地对
风险进行跟 踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 16,672,640.32 5.47 - -
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,672,640.32 5.47 - -
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注： 于2015 年6 月30 日， 本基金 持有的交 易性权益 类 投资公允价 值占基金 资产净值 的比例为5.47%
（2014 年12 月31 日 ： 未持有 ） 因此除 市场利率 和外 汇汇率以外 的市场价 格因素的 变动对于 本基
金资产净值 无重大影 响（2014 年12 月 31 日：同 ） 。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 32 页 共 41 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 16,672,640.32 2.97
其中：股票 16,672,640.32 2.97
2 固定收益投 资 445,348,940.00 79.27
其中：债券 445,348,940.00 79.27
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 13,978,595.49 2.49
7 其他各项资 产 85,783,627.55 15.27
8 合计 561,783,803.36 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
- -
J
金融业 16,672,640.32 5.47
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - - 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 33 页 共 41 页
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 16,672,640.32 5.47
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600016 民生银行 1,677,328 16,672,640.32 5.47
注：以上 为本基 金本报 告期末 持有的 全部股 票。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600023 浙能电力 49,194,813.69 16.99
2 600875 东方电气 19,039,987.20 6.58
3 600016 民生银行 16,098,696.96 5.56
4 601398 工商银行 13,040,314.60 4.50
5 600026 中海发展 3,070,346.37 1.06
6 600219 南山铝业 405,563.70 0.14
注：(1) 以上 为本基金 本报告期 买入的全 部股票 明细 。
(2) 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600023 浙能电力 52,749,389.40 18.22
2 600875 东方电气 20,271,808.35 7.00
3 601398 工商银行 13,586,688.45 4.69 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 34 页 共 41 页
4 600026 中海发展 2,692,529.37 0.93
5 600016 民生银行 500,500.00 0.17
6 600219 南山铝业 402,031.72 0.14
注：(1) 以上 为本基金 本报告期 卖出的全 部股票 明细 。
(2) 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 100,849,722.52
卖出股票收 入（成交 ）总额 90,202,947.29
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相
关交易费用 。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 405,519,547.70 132.96
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 39,829,392.30 13.06
8 其他 - -
9 合计 445,348,940.00 146.02
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 122871 10 镇交投 600,000 60,210,000.00 19.74
2 122070 11 海航 01 473,560 48,303,120.00 15.84
3 122889 10 冶色债 400,000 39,416,000.00 12.92
4 112092 12 海药债 302,201 30,552,521.10 10.02
5 122028 09 华发债 224,360 23,681,198.00 7.76
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 35 页 共 41 页
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
7.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11 投资 组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 532,471.42
2 应收证券清 算款 75,992,093.04
3 应收股利 -
4 应收利息 9,259,063.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 36 页 共 41 页
9 合计 85,783,627.55
7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113501 洛钼转债 20,720,784.00 6.79
7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注： 本基金 本报告期 末持有的 前十名股 票中不 存 在流 通受限的情 况 。
7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
鹏华
丰实
定期
开放
债券 A
1,390 119,560.22 997,008.97 0.60% 165,191,701.94 99.40%
鹏华
丰实
定期
开放
债券 B
1,203 89,930.38 10,461,963.80 9.67% 97,724,285.27 90.33%
合计 2,593 105,813.71 11,458,972.77 4.18% 262,915,987.21 95.82%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 37 页 共 41 页
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华丰实定 期开
放债券 A
鹏华丰实定 期开
放债券 B
基金合同生 效日 （2013 年9 月 10 日）基 金份
额总额
220,457,907.65 164,373,904.20
本报告期期 初基金份 额总额 165,906,382.61 107,201,076.01
本报告期基 金总申购 份额 282,328.30 985,173.06
减:本报告期 基金总赎 回份额 - -
本 报告期基 金拆分 变动份 额（份额 减少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 166,188,710.91 108,186,249.07
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
10.2.1 基金 管理人的 重大人事 变动：
报告期内经 公司董事 会审议通 过, 并经 中国证券 监督 管理委员会 证监许可[2015]217 号文 核
准，公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长，任职 日期 自 2015 年2 月6 日起 。
报告期内经 公司股东 会审议通 过， 公司聘 任陈冰女 士 担任公司监 事， 并自陈冰 女士担任 公司
监事之日起 ，李国阳 先生不再 担任公司 监事。陈 冰女 士任职日期 自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 基金 托管人的 重大人事 变动： 报告期内 基金托 管人的专门 基金托管 部门未发 生重大的
人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的 诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 38 页 共 41 页
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信 证券 2 90,202,947.29 100.00% 78,974.94 100.00% -
注：1 、本基 金本报告 期内没有 通过证券 公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支付。
2、交易单元 选择的标 准和程序 ：
（1 ） 基 金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营机构 ， 使用其 交易单 元作为基 金的专用
交易单元， 选择的标 准是：
1）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿 元人 民币；
2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经营 状况 稳定；
3）经营行 为规范， 最近二年 未因重大 违规行为 而受 到中国证监 会处罚；
4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制度 ，并 能满足基金 运作高度 保密的要 求；
5） 具备基金 运作所需 的高效、 安 全的通 讯条件， 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需 要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
6）研究实力较强， 有固 定的研究机构和 专门的研究 人员，能及时为本基金提 供高质量的咨询 服
务。
（2 ）选择交 易单元的 程序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 39 页 共 41 页
易单元。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信 证券 766,198,064.69 100.00% 18,997,599,000.00 100.00% - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的 “12 益城
投” 债券估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 1 月5 日
2 2014 年第四 季度报告 《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 1 月22 日
3 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的 “12 东台
债” 债券估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 1 月28 日
4 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的 “12 株云
龙” 债券估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 1 月29 日
5 基金高级管 理人员变 更公告 《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 2 月9 日
6 鹏华基金管 理有限公 司关于
增加天风证 券股份有 限公司
为我司旗下 部分基金 代销机
构的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 2 月13 日
7 鹏华基金管 理有限公 司关于
新增中国邮 政储蓄银 行为旗
下部分开放 式基金代 销机构
的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月3 日
8 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的 “12 株云
龙” 债券估 值方法变 更的提
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月5 日 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 40 页 共 41 页
示性公告
9 鹏华基金管 理有限公 司关于
鹏华丰实定 期开放债 券型证
券投资基金 2015 年第 1 次分
红公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月11 日
10 鹏华基金管 理有限公 司关于
增加东莞农 村商业银 行股份
有限公司为 旗下部分 开放式
基金代销机 构的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月16 日
11 2014 年年度 度报告摘 要 《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月26 日
12 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金持 有的 “12 渝北
飞” 债券估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 3 月31 日
13 鹏华基金管 理限公司 关于参
与中国工商 银行电子 银行基
金申购费率 优惠活动 的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月1 日
14 鹏华基金管 理有限公 司关于
旗下基金调 整交易所 固定收
益品种估值 方法的公 告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月2 日
15 2015 年第一 季度报告 《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月21 日
16 鹏华丰实定 期开放债 券型证
券投资基金 更新的招 募说明
书摘要
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 4 月22 日
17 鹏华基金关 于增加广 东顺德
农村商业银 行股份有 限公司
为鹏华旗下 部分开放 式基金
代销机构的 公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月5 日
18 鹏华基金管 理有限公 司关于
增加中国国 际金融有 限公司
为我司旗下 部分基金 代销机
构的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月8 日
19 鹏华基金管 理有限公 司关于
增加中信建 投期货有 限公司
为我司旗下 部分基金 代销机
构的公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 5 月19 日
20 关于鹏华基 金管理有 限公司
旗下部分开 放式基金 参与华
鑫证券自助 式交易系 统投资
费率优惠活 动公告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月11 日 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2015 年半 年度 报告
第 41 页 共 41 页
21 鹏华基金旗 下部分基 金参与
交通银行网 上银行、 手机银行
基金申购费 率优惠活 动的公
告
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 丰实定期 开放债券 型证券投 资基金基 金合 同》 ；
( 二)《鹏华 丰实定期 开放债券 型证券投 资基金托 管协 议》 ；
( 三)《鹏华 丰实定期 开放债券 型证券投 资基金 2015 年半年度报 告》 （原文 ） 。
11.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司。
北京市西城 区金融大 街 25 号 中国建设 银行股份 有限 公司。
11.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本 基金 管理人鹏 华基金管理有限公司，本 公司已开通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
