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鹏华安盈宝(000905)

鹏华安盈宝:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华安盈 宝货 币市场 基金2015 年半 年度报
告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 平安 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2015 年 8 月 25 日 
 
 
 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 
第 2 页 共 41 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 平安银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2015 年 8 月 20 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2015 年1 月27 日 (基金合 同生效日 )起 至 6 月30 日 止。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 3 页 共 41 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12 5.3 托管人对 本 半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 债券回购 融资情 况 .................................................................................................................... 33 7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 .................................................................................................... 33 7.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 34 7.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名债券 投资明细 ............................ 34 7.6 “影子定 价”与 “摊余成 本法 ”确 定的基金 资产 净值的偏离 ............................................ 35 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 35 7.8 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................... 35 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 36 8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 37 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 4 页 共 41 页


8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 37 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 38 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 38 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 38 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 38 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 38 10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的情况............................................................................................. 40 10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 41 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 5 页 共 41 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 鹏华安盈宝 货币市场 基金 基金简称 鹏华安盈宝 货币 场内简称 - 基金主代码 000905



























































































































































































































































基金交易代 码 000905



























































































































































































































































基金运作方 式 契约型开放 式 基金 合同生 效日 2015 年 1 月27 日 基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人 平安银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 1,671,207,760.28 份 基金合同存 续期 不定期


2.2 基金 产品说明 投资目标 在严格控制 风险和保 持流动性 的基础上, 力争获 得超 越 业绩比较基 准的投资 收益率。 投资策略 本基金将综 合宏观经 济运行状 况, 货币政策 、 财 政政 策 等政府宏观 经济状况 及政策, 分 析资本市 场资金 供给 状 况的变动趋 势, 预 测市场 利率水平 变动趋势 。 在 此基 础 上, 综合 考虑各类 投资品 种的流动 性、 收 益性以 及信 用 风险状况, 进行积极 的投资组 合管理。 1、久期策略 结合宏观经 济运行态 势及利率 预测分析, 本基金 将动 态 确定并调整 基金组合 平均剩余 期限。 预测 利率将 进入 下 降通道时 , 适当延 长投资 品种的平 均期限 ; 预测 市场 利 率将进入上 升通道时 ,适当缩 短投资品 种的平均 期限 。 2、类属配置 策略 在保证流动 性的前提 下, 根据各 类货币市 场工具 的市 场 规模、 信 用等级、 流动性 、 市场 供求、 票 息及付 息频 率 等确定不同 类别资产 的具体配 置比例。 3、套利策略 本基金根据 对货币市 场变动趋 势、 各市场 和品种 之间 的 风险收益差 异的充分 研究和论 证, 适当进 行跨市 场或 跨 品种套利操 作, 力 争 提高 资产收益 率, 具 体策略 包括 跨 市场套利和 跨期限套 利等。 4、现金管理 策略 本基金作为 现金管理 工具 , 具有较 高的流动 性要求 , 本 基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化 的 动态预测, 通 过回购的 滚动操作 和债券品 种的期 限结 构鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 6 页 共 41 页


搭配, 动 态调整并 有效分 配基金的 现金流 , 在保 持充 分 流动性的基 础上争取 较高收益 。 5、资产支持 证券的投 资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进 行 资产支持证 券的投资 组合管理 , 并 根据信用 风险 、 利 率 风险和流动 性风险变 化积极调 整投资策 略, 严格 遵守 法 律法规和基 金合同的 约定, 在保 证本金安 全和基 金资 产 流动性的基 础上获得 稳定收益 。 业绩比较基 准 活期存款利 率(税后 ) 风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金, 属于证 券投资基 金中的 低风 险 品种, 其 预期收益 和预期 风险均低 于债券型 基金 、 混 合 型基金及股 票型基金 。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管 理有限公 司 平安银行股 份有限公 司 信息披露负 责 人 姓名 张戈 张波 联系电话 0755-82825720 0755-22168863 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn 客户服务电话


4006788999 95511-3 传真 0755-82021126 0755-82080800-0 注册地址 深圳市福田 区福华三 路168 号 深 圳 国 际商 会 中 心第 43 层 中 国 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办公地址 深圳市福田 区福华三 路168 号 深 圳 国 际商 会 中 心第 43 层 中 国 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 邮政编码 518048 518001 法定代表人 何如 孙建一


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 登载基金半 年度报告 正文的管 理 人互联 网网址 http://www.phfund.com 基金半年度 报告备置 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号深 圳国际商会 中心43 层鹏华 基金管 理有限公司 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国平安 银行股份 有限公 司


鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 7 页 共 41 页


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 鹏华基金管 理有限公 司 深圳市福田 区福华三 路 168 号深圳 国际商会中 心第 43 层


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2015 年 1 月 27 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 31,491,441.52 本期利润 31,491,441.52 本期净值收 益率 2.33% 3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 期末基金资 产净值 1,671,207,760.28 期末基金份 额净值 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 累计净值收 益率 2.33% 注:(1 )本期已实现收益 指基金本期利息 收入、投资 收益、其他收入(不含公 允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期 已实现收益 加上 本期公允价值变动收 益,由于货币市 场 基金采用摊余成本法核算 ,因此,公允价 值变动收益 为零,本期已实现收益和 本期利润的金额 相 等; (2 ) 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 (例如 , 开放式 基金的 转换费等) , 计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字; (3 )表中的 “期末 ” 均指报告 期最后一 日,即 6 月 30 日,无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交 易日; (4 )基金收 益分配按 日结转 份 额。 (5 )本基金 基金合同 于 2015 年 1 月27 日生效 ,至 2014 年6 月 30 日未满6 个月。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩 比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.40% 0.00% 0.03% 0.00% 0.37% 0.00% 过去三个月 1.27% 0.00% 0.09% 0.00% 1.18% 0.00% 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 8 页 共 41 页


自基金合同 生效起至今 2.33% 0.00% 0.15% 0.00% 2.18% 0.00% 注:业绩比 较基准=活 期存款利 率(税后 ) 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注:1 、 本基金基金 合同于 2015 年1 月27 日 生效, 截 至本报告期 末本基金 基金合同 生效未满 一年 且处于建仓 期。 2、 本基 金管理人 将严格按 照本基金 合同的约 定, 于本 基金建仓期 届满后确 保各项投 资比例符 合基 金合同的约 定 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理 基金的经 验





鹏华基 金管理有 限公司成 立于 1998 年 12 月 22 日, 业务范 围包括基 金募集、 基金销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 9 页 共 41 页


大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。 截止本报 告 期末,公司 管理资产 总规模达到 3575.13 亿 元,管理 81 只开放式 基金、10 只全国 社保投资 组合 。经过近 17 年投资管 理基金, 在基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本基金基 金经理 2015 年 1 月 27 日 - 7 叶朝明先 生,国籍 中国,南 开大学经 济学学 士, 7 年金 融证券从 业经验。 曾任职于 招商银行 总行,从 事本外币 资金管理 相关工 作;2014 年 1 月加 盟鹏华基 金管理有 限公司, 从事货币 基金管理 工作, 2014 年 2 月至今担 任鹏华增 值宝货 币 市场基金 基金经 理,2015 年 1 月起 至今兼任 鹏华安盈 宝货币市鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 10 页 共 41 页


场基金基 金经理。 叶朝明先 生具备基 金从业资 格。本报 告期内本 基金基金 经理未发 生变动, 本基金为 本期内新 成立基 金。 注: 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。 2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实 守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少 的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析








2015 年上半年 国内经济 低位徘徊 , 物价水 平整 体可控。 银 行间资金 面先紧后 松, 货币鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 11 页 共 41 页


市场利率在 二季度出 现明显下 行, 二季度 银行 间7 天回 购利率均值 为2.50% , 显著低 于一季 度4.36% 的均值水平 。 宽松 的货币 政策环境 是资金利 率逐渐回 落的主要原 因。 央 行连续 开展降准 降息操作, 同时还持续下调公开市场 逆回购利率,以 引导资金利 率下行。除此之外,海外 资金流入状况也 逐 渐出现好转。 受 资金面影 响, 上 半年 债券市场 总体呈 现震荡上涨 态势, 收益率 跟随资金 利率下 行, 其中1 年期国开债 收益率较 去年大幅 下行118bp 左右, 1 年期AA 短融收 益率 则下降了128bp 左右。 同业定期存 款利率同 样受到流 动性充裕 影响出现 大幅 回落。





本基金自成立以来 以银行存款为主要 配置资产, 后期逐渐提高了债券资产的 配置比例, 在保证组合 安全的前 提下适当 提高了组 合的剩余 期限 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现








自 2015 年 1 月成立以来, 本基金 的净值增 长 率为 2.3334% ,同 期业绩基 准增长率 为 0.1486% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业 走势 的简要展 望








展望 2015 年下 半年, 从海 外情况来 看, 美国有 望保持总体 温和复苏 的经济增 长, 美联 储或将于年内启动加息, 欧、日经济可能 维持低速增 长态势。国内方面,当前 各项稳增长政策 力 度不断加大,基本防范了 经济的硬着陆风 险,但是经 济内生增长动力仍然不足 。考虑当前需求 面 总体偏弱,融资增速仍然 较低,经济可能 仍然难有较 大起色,预计下半年国内 经济将延续低位 徘 徊态势,通胀水平总体可 控。市场资金面 方面,在经 济偏弱的情况下,预计央 行宽松的货币政 策 仍会延续, 资金供给 将保持平 稳充裕, 货币市场 利率 继续低位运 行的可能 较大。





基于以 上分析 , 本组 合 2015 年 下半年将 坚持稳健 的操作策略 , 始终 将风险管 理放在首 位, 合理安排组合的现金流分 布,维持合理的 剩余期限, 确保组合的安全性和流动 性。同时将根据 市 场情况调整 组合债券 和同业存 款的投资 比例, 在 保证 组合安全的 前提下力 争提高组 合的收益 水平。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述: 基金的估值由基金会计负 责,基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体,独立建 账、 独立 核算 , 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 12 页 共 41 页


与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银 行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。 配备的基金会计具备会计 资格和基金从 业资 格,在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和 经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。 4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度 : 基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。 4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 4.7 本基金在本 报告期累 计分配收益 31,491,441.52 元,利润分 配金额、 方式等符 合相关法 规和本基金 基金合同 的规定。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 , 平安银 行股份有 限公司 (以下称 “本托 管 人” ) 在对 鹏华安盈 宝货币市 场基金 ( 以 下称 “本基金” ) 的托管 过程中, 严 格遵守 《 证券投资 基金法》 及其 他有关法 律法规、 基 金合同 和 托管协议的有关规定,不 存在损害基金份 额持有人利 益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的 义 务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金的投资 运作进行了必要 的监督,对 基金资产净 值的计算、基 金份额申购赎回 价 格的计算以及基金费用开 支等方面进行了 认真地复核 ,未发现本基金管理人存 在损害基金份额 持 有人利益的 行为。报 告期内, 本基金实 施利润分 配的 金额为 31,491,441.52 元。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 13 页 共 41 页


5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本报告期内 , 由鹏 华基金 管理有限 公司编制 本托管人 复核的本报 告中的财 务指标 、 净值 表现、 财务会计报 告 (注 : 财 务会计报 告中的 “金融 工具风 险及管理 ” 部分未 在托管人 复核范围 内) 、 投 资组合报告 等内容真 实、准确 、完整。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计 主体: 鹏华安盈 宝货币市 场基金 报告截止日 : 2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 1,031,448,016.92 结算备付金


- 存出保证金


- 交易性金融 资产 6.4.7.2 522,126,921.90 其中:股票 投资


- 基金投资


- 债券投资


522,126,921.90 资产支持证 券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资 产 6.4.7.3 - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 130,000,435.00 应收证券清 算款


- 应收利息 6.4.7.5 18,426,196.99 应收股利


- 应收申购款


3,810,129.87 递延所得税 资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


1,705,811,700.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融 负债


- 衍生金融负 债 6.4.7.3 - 卖出回购金 融资产款


32,999,863.50 应付证券清 算款


- 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 14 页 共 41 页


应付赎 回款


991,330.01 应付管理人 报酬


139,101.13 应付托管费


41,215.14 应付销售服 务费


128,797.28 应付交易费 用 6.4.7.7 11,729.36 应交税费


- 应付利息


1,167.18 应付利润


206,961.96 递延所得税 负债


- 其他负债 6.4.7.8 83,774.84 负债合计


34,603,940.40 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 1,671,207,760.28 未分配利润 6.4.7.10 - 所有者权益 合计


1,671,207,760.28 负债和所有 者权益总 计


1,705,811,700.68 注: (1) 报告 截止日2015 年6 月30 日, 基金份额 净值1.0000 元, 基金 份额总额1,671,207,760.00 份。








(2) 本基金 基金合同 于 2015 年 1 月27 日生效, 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。


6.2 利润 表 会计主体: 鹏华安盈 宝货币市 场基金 本报告期: 2015 年1 月27 日(基金合 同生效日) 至2015 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 27 日(基金合同 生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


33,079,196.43 1.利息收入


32,850,592.64 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 29,796,747.28 债券利息收 入


2,624,091.34 资产支持证 券利息收 入


- 买入返售金 融资产收 入


429,754.02 其他利息收 入


- 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


228,603.79 其中:股票 投资收益


- 基金投资收 益


- 债券投资收 益 6.4.7.12 228,603.79 资产支持证 券投资收 益


- 贵金属投资 收益


- 衍生工具收 益 6.4.7.13 - 股利收益


- 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 15 页 共 41 页


3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.14 - 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.15 - 减: 二、费用


1,587,754.91 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 629,163.39 2.托管费 6.4.10.2.2 186,418.82 3.销售服务 费 6.4.10.2.3 582,558.52 4.交易费用 6.4.7.16 - 5.利息支出


106,912.28 其中:卖出 回购金融 资产支出


106,912.28 6.其他费用 6.4.7.17 82,701.90 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 31,491,441.52 减:所得税 费用


- 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 31,491,441.52 注:(1) 报告 实际编制 期间为 2015 年1 月 27 日( 基金 合同生效日 )至 2015 年6 月 30 日。 (2) 本基金基 金合同 于 2015 年1 月27 日 生效, 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华安盈 宝货币市 场基金 本报告期:2015 年 1 月27 日( 基金合同 生效日) 至2015 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日(基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基 金净值) 1,000,291,140.63 - 1,000,291,140.63 二、本期经营活动产 生的 基金净值变动数(本 期利 润) - 31,491,441.52 31,491,441.52 三、本期基金 份 额 交易 产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “- ” 号填 列) 670,916,619.65 - 670,916,619.65 其中:1.基金 申购款 2,426,702,846.55 - 2,426,702,846.55 2.基金赎回 款 -1,755,786,226.90 - -1,755,786,226.90 四、本期向基金份额 持有 人分配利润产生的基 金净 值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - -31,491,441.52 -31,491,441.52 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 16 页 共 41 页


五、期末所有者权益 (基 金净值) 1,671,207,760.28 - 1,671,207,760.28 注:(1) 报告 实际编制 期间为 2015 年1 月 27 日( 基金 合同生效日 )至 2015 年6 月 30 日。 (2) 本基金基 金合同 于 2015 年1 月27 日 生效, 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏华安盈宝货币市场基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”)经 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中 国证监会 ”)证监许可[2014]1151 号《关于核准鹏华 安盈宝货币市场基金 注册的 批复》核准,由 鹏华基金管理有限公司依 照《中华人民共 和国证券投 资基金法》和《鹏华安盈 宝货币市场基金 基 金合同》负 责公开募 集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,000,291,068.70 元 , 经普华 永道中天 会计师事 务所 (特殊普通 合伙) 普 华永道中 天验字(2015) 第038 号验 资报告予 以验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《 鹏华安盈宝 货币市场 基金基金 合同》 于 2015 年 1 月 27 日正 式生效, 基金合同 生效日的 基金份额 总额为 1,000,291,140.63 份基金份 额,其中 认购资金利 息折合 71.93 份基 金份额。 本基金的 基金 管理人为鹏 华基金管 理有限公 司,基金 托管 人为平安银 行股份有 限公司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华安 盈宝货币市场基金基金合 同》的有关规 定, 本基金 投资于法 律法规允 许投资的 金融工 具, 包 括现金、 通 知存款 、 短期融 资券、 一 年以内( 含 一年) 的银行 定期存款、 大额存单; 剩 余期限 在 397 天以内(含 397 天)的债 券、 中期 票据以及 资 产支持证券;期限在一 年以内( 含一年)的债 券回购和 中央银行票据以及中国 证监会、中国人民 银 行认可的其 他具有良 好流动性 的货币市 场工具。 本基 金业绩比较 基准为: 活期存款 利率(税 后) 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业 务指引》 、 《鹏华安盈 宝货币市 场证券投资基金基金合 同》和中国证监会 允鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 17 页 共 41 页


许的基金行 业实务操 作的有关 规定编制 。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2015 年1 月 27 日( 基金 合同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 止期间财 务报表符 合企业会 计准则的要 求, 真实、 完整地反 映了本基 金2015 年6 月30 日的财务 状况以 及2015 年1 月27 日(基 金合同生效 日)至 2015 年6 月 30 日止 期间的经 营成 果和基金净 值变动情 况等有关 信息。 6.4.4 重要 会计政策和会 计估计 6.4.4.1 会计 年度 本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本 期财务 报表的实 际编制期 间为 2015 年1 月 27 日(基金合 同生效日 )至 2015 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账 本位币 本基金以人 民币为记 帐本位币 ,除有特 别说明外 ,均 以人民币元 为单位表 示。 6.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 (1) 金融资产 的分类 金融资产于初始确认时分 类为:以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款 项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图 和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。 本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类 为以公允 价值计量且 其变动计入当 期损益的金融 资产。以公允价值计量且 其公允价值变动 计入损益的 金融资产在资产负债表中 以交易性金融资 产 列示。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ,包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类 应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。 (2) 金融负债 的分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金 融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本 基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款 和 其他各类应 付款项等 。 6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时, 按公允 价值在资 产负债表 内确认。 对于取得债券投资支付的 价款中包含的债 券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息,单独确认 为鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 18 页 共 41 页


应收项目。 应收款项 和其他金 融负债的 相关交易 费用 计入初始确 认金额。 债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应 收利息, 按实际利率法在其剩余期 限内摊销其买 入时的溢价或折价;同时 于每一计价日计 算影子价格 ,以避免债券投资的账面 价值与公允价值 的 差异导致基金资产净值发 生重大偏离。对 于应收 款项 和其他金融负债采用实际 利率法,以摊余 成 本进行后续 计量。 金融资产满足下列条件之一 的,予以终止确认 :(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终 止;(2) 该金融资 产已转 移, 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方; 或者(3) 该金融资产已 转移,虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风 险和报酬, 但是放弃 了对该金 融资产控 制。 金融资产终 止确认时 ,其账面 价值与收 到的对价 的差 额,计入当 期损益。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时,终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。 终止 确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额, 计入当期损 益。 6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 为了避免债券投资的摊余 成本与公允价值的 差异导致 基金资产净值发生重大偏 离,从而对基 金持有人的利益产生稀释 或不公平的结果 ,基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值 计 算影子价格。当基金资产 净值与影子价格的 偏离达到 或超过基金资产净值的 0.25%时,基金 管理 人应根据风 险控制的 需要调整 组合,使 基金资产 净值 更能公允地 反映基金 资产价值 。 计算影子价 格时按如 下原则确 定债券投 资的公允 价值 : (1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场交 易 价格确定公 允价值; 估值 日无交易, 但 最近交易日后经济环境未 发生重大变化且 证券发行机 构未 发生影响证券价格的 重大事件的,按 最 近交易日的 市场交易 价格确定 公允价值 。


(2)存在活 跃市场的 金融工具 ,如估值 日无交 易且 最近交易日 后经济环 境发生了 重大变化, 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化等因素 ,调 整最近交易 市价以确 定公允价 值。 (3) 当 金融工具 不存在活 跃市场 , 采用 市场参与 者普 遍认同且被 以往市场 实际交易 价格验证 具有可靠性的估值技术确 定公允价值。估 值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行 的 市场交易中使用的价格、 参照 实质上相同 的其他金融 工具的当前公允价值、现 金流量折现法和 期 权定价模型等。采用估值 技术 时,尽可能 最大程度使 用市场参数,减少使用与 本基金特定相关 的 参数。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 19 页 共 41 页


6.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执行的 ; 且2)交易双方 准备按净 额结算时 , 金融资 产与 金融负债按 抵销后的 净额在资 产负债表 中列示。 6.4.4.7 实收 基金 实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额 。 每份 基金份额面 值为 1.00 元。 由于申购 和赎 回引起的实收基金变动分 别于基金申购确 认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包 括 基金转换所引起的转入基 金的实收基金增 加和转出基 金的实收基金减少,以及 因类别调整而引 起 的A 、B 级基 金份额之 间的转换 所产生的 实收基 金变 动。 6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量 债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的 金额扣除 在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴 的个人所得 税后的净 额确认为 利息收入 。 债券投资处 置时其公 允价值与 摊余成本 之间的差 额确 认为投资收 益。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算,实际利率法 与直线法 差异较小的也 可按直线法 计算。 6.4.4.9 费用 的确认和计量 本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方 法逐日确认 。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小 的也可按直 线法计算 。 6.4.4.10 基金 的收益分配政 策 1. 本基金每 份基金份 额享有同 等分配权 ; 2. 本基金收 益分配方 式为红利 再投资, 免收再投 资的 费用; 3 . “每日 分配、 按日支付 ”。 本 基金根据 每日基金 收 益情况, 以每万份 基金已实 现收益为 基 准,为投资人每日计算当 日收益并分配, 每日进行支 付。投资人当日收 益分配 的计算保留到小 数 点后 2 位, 小数点后 第 3 位按 去尾原则 处理,因 去尾 形成的余额 进行再次 分配,直 到分完为 止; 4. 本基金根据每日收益情 况,将当日收益全 部分配, 若当日已实现收益大于零 时,为投资人 记正收益;若当日已实现 收益小于零时, 为投资人记 负收益;若当日已实现收 益等于零时, 当日 投资人不记 收益; 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 20 页 共 41 页


5. 本基金每日进行收益计 算并分配时,每日 收益支付 方式只采用红利再投资( 即红利转基金 份额)方式,投资人可通 过赎回基金份额 获得现金收 益;若投资人在当日收益 支付时,其当日 净 收益为正值, 则 为投资人 增加相应 的基金 份额, 其当 日净收益 为 零, 则保持投 资人基金 份额不 变, 基金管理人将采取必要措 施尽量避免基金 净收益小于 零,若当日净收益小于零 时,缩减投资人 基 金份额; 6. 当日申购的基金份额自 下一个工作日起, 享有基金 的收益分配权益;当日赎 回的基金份额 自下一个工 作日起, 不享有基 金的收益 分配权益 ; 7 .法律法规 或 监管机 构另有规 定的从其 规定。 6.4.4.11 其他 重要的会计政 策和会计估 计 重要会计估 计及其关 键假设 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作,本基金计 算影子价格过 程中确定债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下: 在银行间同 业市场 交 易的债券 品种, 根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资 基金执行<企 业会计准 则>估值 业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 采用估 值技术确 定公允价 值。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金 流量折现法 估值,具体估值模型、参 数及结果由中央 国 债登记结算 有限责任 公司独立 提供。 6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期没有 发生会计 政策变更 。 6.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期没有 发生会计 估计变更 。 6.4.5.3 差错 更正的说明 本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通 知》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策 的通知》及 其他相关 财税法规 和实务操 作, 主要税项列 示如下: (1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围, 不征收营业 税。 基 金买卖 债券的差 价收鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 21 页 共 41 页


入不予征收 营业税。 (2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 , 包括买 卖债券的 差价收入 , 债券的 利息收入 及其他收 入, 暂不征收企 业所得税 。 (3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入, 由 发行债券 的企 业在向基金 支付利息 时代扣代 缴 20%的 个人所得税 。 6.4.7 重要 财务报表 项目 的说明


6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 1,448,016.92 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 其他存款 1,030,000,000.00 合计: 1,031,448,016.92 注:其他存 款均为有 存款期限 ,但根据 协议可提 前支 取且没有利 息损失的 银行存款 。 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 522,126,921.90 523,081,000.00 954,078.10 0.06% 合计 522,126,921.90 523,081,000.00 954,078.10 0.06% 注: (1)偏 离金额= 影子定价 -摊余成 本; (2 )偏离度 =偏离金 额/摊余 成本法确 定的基金 资产 净值。 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:截止本 报告期末 ,本基金 未持有衍 生金融资 产和 衍生金融负 债。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额


单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断 式逆回购 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 22 页 共 41 页


买 入 返 售 证 券_ 银行 间 130,000,435.00 - 合计 130,000,435.00 -


6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注:截至本 报告期末 ,本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。


6.4.7.5 应收 利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 880.48 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 10,555,318.99 应收结算备 付金利息 - 应收债券利 息 7,784,524.66 应收买入返 售证券利 息 85,472.86 应收申购款 利息 - 应收 黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 18,426,196.99


6.4.7.6 其他 资产 注:截至本 报告期末 ,本基金 未持有其 他资产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 - 银行间市场 应付交易 费用 11,729.36 合计 11,729.36


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 1,472.94 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 23 页 共 41 页


预提费用 82,301.90 合计 83,774.84


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2015 年1 月27 日( 基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 基金合同生 效日 1,000,291,140.63 1,000,291,140.63 本期申购 2,426,702,846.55 2,426,702,846.55 本期赎回( 以"-" 号填列) -1,755,786,226.90 -1,755,786,226.90 本期末 1,671,207,760.28 1,671,207,760.28 注:1. 申购 含红利再 投、转换 入份额, 赎回含 转换 出份额。 2. 本基金于 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 22 日公开发售,共募集有效净认购资金 1,000,291,068.70 元 ,利息折 算基金份 额 71.93 份。 6.4.7.10 未分 配利润


单位:人 民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 基金合同生 效日 - - - 本期利润 31,491,441.52 - 31,491,441.52 本期基金份额交易 产生的变动 数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -31,491,441.52 - -31,491,441.52 本期末 - - -


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日(基金 合同生效 日) 至2015 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 84,063.18 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 29,710,908.49 结算备付金 利息收入 1,775.61 其他 - 合计 29,796,747.28 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 24 页 共 41 页





6.4.7.12 债券 投资收益 6.4.7.12.1 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月27 日(基金 合同生效 日)至2015 年 6月30日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付 ) 成交 总额 103,850,185.00 减:卖出债 券( 、债 转股及债 券到期兑 付 ) 成本总额 100,095,981.21 减:应收利 息总额 3,525,600.00 买卖债券差 价收入 228,603.79


6.4.7.13 衍生 工具收益 注:本基金 本报告期 没有发生 衍生金融 工具收益 。 6.4.7.14 公允 价值变动收益 注:本基金 本报告期 没有发生 公允价值 变动收益 。


6.4.7.15 其他 收入 注:本基金 本报告期 没有发生 其他收入 。 6.4.7.16 交易 费用 注:本基金 本报告期 没有发生 交易费用 。 6.4.7.17 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日(基金 合同生效 日)至2015 年6 月 30 日 审计费用 41,150.95 信息披露费 41,150.95 其他 400.00 合计 82,701.90


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6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 无。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构 平安银行股 份有限公 司 (“平安 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 鹏华资产管 理(深圳 )有限公 司 基金管理人 的子公司 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 本基金基金 合同于 2015 年 1 月27 日生 效,无上 年度 可比较期间 及可比较 数据。 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 注:本基金本报告期内未 通过关联方交易 单元发生股 票交易、权证交易、债券 交易、债券回购 交 易,也没有 发生应支 付关联方 的佣金业 务。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日) 至2015 年 6 月 30 日 当 期发生的 基金应 支付的管 理 费 629,163.39 其 中:支付 销售机 构的客户 维 护费 173.11 注: (1)支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.27% ,逐日计提, 按月 支付。日管理费= 前一日基金 资产净值 ×0 .27%÷ 当年 天数。根据《鹏华基金管 理有限公司关于 鹏 华安盈宝货 币市场基 金开展费 率优惠活 动的公告 》 , 自 2015 年 1 月 28 日 起, 管理人报 酬年费率 调鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 26 页 共 41 页


整为 0.108% ,结束时 间以本公 司公告为 准。 (2 )根据《开放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ,基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有 量提取一定 比例的客 户维护费, 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用, 客户维护费 从基金管 理费 中列 支。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日(基金合同生效 日)至2015 年6 月30 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 186,418.82 注:支付基金托管人平安 银行股份有限公司 的托管费 年费率为 0.08%,逐 日计提,按月支付 。日 托管费=前一日基金资产净值 ×0.05% ÷ 当年天数。根 据《鹏华基金管理有限公 司关于鹏华安盈 宝 货币市场基 金开展费 率优惠活 动的公告》 , 自 2015 年1 月 28 日起 , 托管费 年费率调 整为 0.032% , 结束时间以 本公司公 告为准。 6.4.10.2.3 销售 服务费 金额单位: 人民币元 获得销售服 务费 各关联方名 称 本期 2015 年 1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 鹏华基金公 司 580,938.23 国信证券 - 平安银行 - 合计 580,938.23 注:支付基金销售机构的 基金销售服务费 按前一日基 金资产净值的约定年费率 计提,逐日累计 至 每月月底,按月支付。本 基金年基金 销售服 务费率 为 0.25% 。其计算公 式为:计算日基金 销售服 务费=计算 日前一日 基金资产 净值 ×0.2 5%÷ 当 年天 数。 根据 《鹏 华基金管 理有限公 司关于鹏 华安 盈宝货币市 场基金开 展费率优 惠活动的 公告》 , 自 2015 年 1 月 28 日起 , 基金销 售服务费 率调整为 0.1% ,结束 时间以本 公司公告 为准。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金 本报告期 没有与关 联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购) 交 易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注:本基金本报告期管理 人未投资、持有 本基金。 本 基金合同生效日起至本报 告期末未满一年 ,鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 27 页 共 41 页


故无上年度 可比期间 数据。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月30 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳) 有限 公司 3,016,933.32 0.1805%


6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月27 日(基 金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 平安 银行 1,031,448,016.92 29,493,949.25


6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金本报 告期内未 在承销期 内参与关 联方承销 的证 券。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 货币市场基 金 金额单位: 人民币元 已按 再投资 形式 转实 收 基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 31,284,479.56 - 206,961.96 31,491,441.52 -


6.4.12 期末 ( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 注:截至本报告期末,本 基金没有持有因 认购新发或 增发而流通受限的股票, 也没有持有因认 购 新发或增发 而流通受 限的债券 及权证。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注:截至本 报告期末 ,本基金 没有持有 暂时停牌 等流 通受限的股 票。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 28 页 共 41 页


6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 32,999,863.50 元, 是以如下 债券作为 抵押: 金额单位: 人民币元 债券代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 140230 14 国开30 2015 年 7 月 1 日 100.48 330,000 33,158,400.00 合计





330,000 33,158,400.00 - 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末,本 基金没有 从事交易 所市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金为货币市场型证券 投资基金,属于低 风险合理 稳定收益品种。本基金投 资的金融工具 主要为债券 投资。 本基 金在日常 经营活动 中面临 的与 这些金融工 具相关的 风险主要 包括信用 风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管 理人从 事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制 在 限定的范围之内,使本基 金在风险和收益 之间取得最 佳的平衡以实现“风险和 收益相匹配”的 风 险收益目标。本基金的基 金管理人致力于 全面内部控 制体系的建设,建立了从 董事会层面到各 业 务部门的风险管理组织架 构。本基金的基 金管理人在 董事会下设风险控制和合 规审计委员会, 主 要负责制定基金管理人风 险控制战略和控 制政策、协 调突发重大风险等事项; 督察长负责对基 金 管理人各业务环节合法合 规运作进行监督 检查,组织 、指导基金管理人内部监 察稽核工作,并 可 向董事会和中国证监会直 接报告;在公司 内部设立独 立的 监察稽核部,专职负 责对基金管理人 各 部门、各业务的风险控制 情况进行督促和 检查,并适 时提出整改建议。本基金 的基金管理人对 于 金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损 失的严重程 度和出现同类风险损失的 频度。而从定量 分 析的角度出发,根据本基 金的投资目标, 结合基金资 产所运用金融工具特征通 过特定的风险量 化 指标、模型,日常的量化 报告,确定风险 损失的限度 和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险 进 行监督、检 查和评估 ,并通过 相应决策 ,将风险 控制 在可承受的 范围 内。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 29 页 共 41 页


6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息等情况,导 致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理 人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行 平安银行股份有限公司, 与该银行存款相 关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均 以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对 手完成证券 交收和款项清算,违约风 险可能性很小; 在 银行间同业市场进行交易 前均对交易对手 进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相 应的 信用风险。本基金的基金 管理人建立了信 用风险管理 流程,通过对投资品种信 用等级评估来控 制 证券发行人的信用风险, 且通过分散化投 资以分散信 用风险。本基金债券投资 的信用评级情况 按 《中国人民 银行信用 评级管理 指导意见 》设定的 标准 统计及汇总 。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 A-1 221,310,546.77 0.00 A-1 以下 210,306,026.84 0.00 未评级 90,510,348.29 0.00 合计 522,126,921.90 0.00 注:1. 未评 级债券包 括国债、 中央银行 票据和政 策性 金融债。





2. 本基 金上年末 未持有短 期信用评 级债券 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 长期信用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 未评级债券包括 国债、中央银行 票据和政策性 金融债。





2.本基金上年 末未持有长期 信 用评级债券 6.4.13.3 流动 性风 险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在 市场出现剧 烈波动的情况下以合理的 价格变现。针对 兑鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 30 页 共 41 页


付赎回资金的流动性风险 ,本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预 测流动性需求,保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合 同中设计了巨额赎回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式 带 来的流动 性风险,有效保 障基金持有人利 益。针对投 资品种变现的流动性风险 ,本基金的基金 管 理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求,对流动性指标进行持 续的监测和分析 , 包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资 产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券 不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市 场 交易,因此除 附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外,其余金融资 产 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 32999863.50 元将在一个月内到期 且计息外,本基金 所持有的全部金融负债的合 约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额 净值(所有 者权益)无固定到期日且 不计息,因此账 面 余额即为未 折现的合 约到期现 金流量。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所 处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金主要投资于 银 行间同业市场交易的固定 收益品种,此外 还持有银行 存款、结算备付金等利率 敏感性资产,因 此 存在相应的利率风险。本 基金的基金管理 人每日通过 “影子定价”对本基金面 临的市场风险进 行 监控 ,定期对本基金面临 的利率敏感性缺 口进行监控 ,并通过调整投资组合的 久期等方法对上 述 利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2015 年6 月30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 31 页 共 41 页


日 资产








银行存款 1,031,448,016.92 - - - - 1,031,448,016.92 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资 产 260,942,187.78 261,184,734.12 - - - 522,126,921.90 衍生金融资 产 - - - - - - 买入返售金 融 资产 130,000,435.00 - - - - 130,000,435.00 应收证券清 算 款 - - - - - - 应收利息 - - - - 18,426,196.99 18,426,196.99 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 3,810,129.87 3,810,129.87 其他资产 - - - - - - 资产总计 1,422,390,639.70 261,184,734.12 - - 22,236,326.86 1,705,811,700.68 负债








短期借款 - - - - - - 交易性金融 负 债 - - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - - 卖出回购金 融 资产款 32,999,863.50 - - - - 32,999,863.50 应付证券清 算 款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 991,330.01 991,330.01 应付管理人 报 酬 - - - - 139,101.13 139,101.13 应付托管费 - - - - 41,215.14 41,215.14 应付销售服 务 费 - - - - 128,797.28 128,797.28 应付交易费 用 - - - - 11,729.36 11,729.36 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - 1,167.18 1,167.18 应付利润 - - - - 206,961.96 206,961.96 其他负债 - - - - 83,774.84 83,774.84 负债总计 32,999,863.50 - - - 1,604,076.90 34,603,940.40 利率敏感度 缺 口 1,389,390,776.20 261,184,734.12 - - 20,632,249.96 1,671,207,760.28 注:表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值,并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 32 页 共 41 页


者予以分类 。 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 该利率敏感 性分析数 据结果为 基于本基 金报表日 组合 持有债券资 产的利率 风险状况 测 算的理论变 动值对基 金资产净 值的影响 金额。 假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点, 其他市场变 量均不发 生变化。 此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2014 年 12 月 31 日 ) 市场利率下 降 25 个 基点 584,896.57 0.00 市场利率上 升 25 个 基点 -583,425.46 0.00


注: 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此 无重大 外汇 风险。 6.4.13.4.2.1 其他 价格风险的敏 感性分析 注:于 2015 年 6 月 30 日,由 于本基金 运行期间 不足 一年,尚不 存在足够 的经验数 据,因此 ,无 法对本基金 资产净值 对于市场 价格风险 的敏感性 作定 量分析。 6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 522,126,921.90 30.61 其中: 债券 522,126,921.90 30.61








资产 支持证券 - - 2 买入返售金 融资产 130,000,435.00 7.62 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 33 页 共 41 页


其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 1,031,448,016.92 60.47 4 其他各项资产 22,236,326.86 1.30 5 合计 1,705,811,700.68 100.00


7.2 债券 回购融资情况





金额单 位: 人民币元 序号 项目 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 1.12 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 32,999,863.50 1.97 其中:买断 式回购融 资 - - 注:报告期内债券回购融 资余额占基金资 产净值的比 例为报告期内每日融资余 额占资产净值比 例 的简单平均 值。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明 注:本报告 期内本货 币市场基 金债券正 回购的资 金余 额未超过资 产净值的20%。 7.3 基金 投资组合平均 剩余期限 7.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限














54 报告期内投 资 组合平 均剩余期 限最高值 58 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 1


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明 注:本报告 期内本基 金投资组 合平均剩 余期限未 超过 120 天。本基金合 同约定 : “ 本基 金投资组 合的平均剩 余期限在 每个交易 日均不得 超过 120 天” 。 7.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净 值的比例(% ) 各期限负债 占基金资 产净 值的比例(% ) 1 30 天以内 69.50 1.97 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 - - 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 34 页 共 41 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 6.59 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 4 90 天( 含) —180 天 9.02 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 5 180 天( 含) —397 天(含 ) 15.63 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 100.74 1.97


7.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合








金额 单位:人 民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,510,348.29 5.42 其中:政策 性金融债 90,510,348.29 5.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 431,616,573.61 25.83 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 522,126,921.90 31.24 9 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注:上表中,附息债券的 成本包括债券面 值和折溢价 ,贴现式债券的成本包括 债券投资成本和 内 在应收利息。 7.5 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 十名债券投资 明细


金额单位 :人民币 元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值 比例(%) 1 041559021 15 京机电 CP001 700,000 70,393,725.30 4.21 2 140230 14 国开 30 500,000 50,296,975.84 3.01 3 011499076 14 包钢集 SCP001 500,000 50,111,028.43 3.00 4 011537004 15 中建材 SCP004 500,000 50,033,942.09 2.99 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 35 页 共 41 页


5 011599317 15 金元 SCP006 500,000 49,960,776.53 2.99 6 041552007 15 农垦CP001 400,000 40,283,128.12 2.41 7 041460120 14 陕煤化 CP003 300,000 30,338,528.87 1.82 8 150403 15 农发 03 300,000 30,199,184.21 1.81 9 041555001 15 阳泉CP001 200,000 20,173,622.79 1.21 10 011599191 15 渝水务 SCP003 200,000 20,079,458.45 1.20


7.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次数 - 报告期内偏 离度的最 高值 0.1172% 报告期内偏 离度的最 低值 -0.0019% 报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0525%


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细 注: 本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 7.8 投资 组合报告附注 7.8.1 基金 计价方法说明 (1)基金持 有的银行 存款以本 金列示, 按银行 实际 协议利率逐 日计提利 息; (2) 基金 持有的回 购协议 (封闭式 回购) 以成本列 示 , 按实际 利率在实 际持有期 间内逐日 计 提利息; (3) 基金持有 的附息债 券、 贴现券 购买时采 用实际支 付价款 (包含交 易费用) 确 定初始成 本, 每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入; (4) 基金持有 的买断式 回购以协 议成本列 示, 所产生 的利息在实 际持有期 间内逐日 计提。 回 购期间对涉及的金融资产 根据其资产的性 质进行相应 的估值。回购期满时, 若 双方都能履约, 则 按协议进行交割。若融资 业务到期无法履 约,则继续 持有现金资产,实际持有 的相关资产按其 性 质进行估值 ; (5) 基金 持有的资 产支持证 券视同债 券, 购 买时采用 实际支付价 款 (包 含交易费 用) 确 定初 始成本,每 日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收 入。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 36 页 共 41 页


7.8.2 若本 报告期内货币 市场基金持 有剩余期限 小于 397 天但 剩余存续期 超过 397 天 的浮 动利率债券, 应声明本报 告期内是否 存在该类 浮动利率债券 的摊余成本 超 过当 日基金资产净 值的 20 %的情况 本报告期内 本基金持 有剩余期 限小于 397 天 但剩余存 续期超过 397 天 的浮动利 率债券的 摊余 成本 不存在 超过当日 基金资产 净值的 20 %的情况 。 7.8.3 声明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体 本期是否 出现被监管部 门立案调查 , 或在 报告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情 形 本基金投资的前十名证券 中本期没有出现 发行主体被 监管部门立案调查,或在 报告编制日前一 年 内受到公开 谴责、处 罚的情形 。 7.8.4 期末 其他各项资产 构成








单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 18,426,196.99 4 应收申购款 3,810,129.87 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,236,326.86


7.8.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 : 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策 略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定, 基金经理在设定的区间内 根据市场情况自 行 调整;期限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定,由基金经理实 施该决策并选择 相 应的个券进 行投资。 2 、由于四舍 五入的原 因,投资 组合报告 中数字 分项 之和与合计 项之间可 能存在尾 差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构





份额单 位:份 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 37 页 共 41 页


额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 30,939 54,016.22 1,050,198,324.12 62.84% 621,009,436.16 37.16%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持 有本基金 8,241,373.35 0.4931% 注:截至本报告期末,本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符 合相关法律 法规、中国证监 会 规定及相关 管理制度 的规定。 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0~10 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 注: (1)本 公司高级 管理人员 、基金研 究部门负 责人 本报告期末 未持有本 基金份额 。 (2 )本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基 金份 额。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年1 月27 日) 基金份额 总额 1,000,291,140.63 基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 2,426,702,846.55 减:基金合同 生效日起 至报告期 期末基金 总赎回 份额 1,755,786,226.90 基 金 合 同生 效 日起 至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额( 份 额减少以"-" 填列) - 本报告期期 末基金份 额总额 1,671,207,760.28 注:总申购 份额含红 利再投份 额。 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 38 页 共 41 页


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 10.2.1 基金 管理人的 重大 人事 变动: 报告期内经公司董事会 审议通过, 并经中 国证券监督 管理委员会证监许可[2015]217 号文核 准,公司聘 任高永杰 先生担任 公司督察 长,任职 日期 自 2015 年2 月6 日起 。 报告期内经公司股东会 审议通过,公 司聘任陈冰女士 担任公司监事,并自 陈冰女士担任公 司 监事之日起 ,李国阳 先生不再 担任公司 监事。陈 冰女 士任职日期 自 2015 年6 月2 日 起。 10.2.2 报告 期内基金 托管人的 重大人事 变动: 报告期内基 金托管人 的专门基 金托管部 门未发生 重大 的人事变动 。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无涉及对 公司 运营管理及基 金运作产生重大 影响的,与本基金管 理人、基金财产 、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。 10.4 基金 投资策略的改 变 本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本基金管理人聘请普华 永道中天会计 师事务所(特殊 普通合伙)为本基金 审计的会计师事 务 所。本报告 期内未改 聘为本基 金审计的 会计师事 务所 。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本基金管理人、基金托 管人涉及托管 业务机构及其高 级管理人员在报告期 内未受到任何稽 查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证 券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 鹏华 安盈 宝货币 2015 年 半年 度报 告 第 39 页 共 41 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信 证券 1 - - - - 本报 告期 内 新增 国泰 君安 1 - - - - 本报 告期 内 新增 注:1 、本基 金本报告 期内没有 通过证券 公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支付。 2、交易单元 选择的标 准和程序 (1 ) 基 金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营机构 , 使用其 交易单 元作为基 金的专用 交易单元, 选择的标 准 是: 1)实力雄厚 ,信誉良 好,注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币; 2)财务状况 良好,各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定; 3)经营行为 规范,最 近二年未 发生重大 违规行 为而 受到中国证 监会处罚 ; 4)内部管理 规范、严 格,具备 健全的内 控制度 ,并 能满足基金 运作高度 保密的要 求; 5)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条 件 ,交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; 6) 研究实力 较强, 有 固定的研 究机构和 专门的研 究人 员, 能及时为 本基金提 供高质 量的咨询 服务。 (2 )选择交 易单元的 程序: 我公司根据上述 标准,选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期 对所选定证券公司的服务 进行综合评比, 评比内容包 括:提供研究报告质量、 数量、及时性及 提 供研究服务主动性和质量 等情况,并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较 了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后,向券商租用交易单 元作为基金专用 交 易单元。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交 金额 占当期债券 成交 总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信 证券 - - - - - - 国泰 君安 - - 263,600,000.00 100.00% - -


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10.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况 注:本基金 本报告期 没有发生 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况。 10.9 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 合 同 摘要、 份 额发售公 告及招募 说明 书 《中国证券 报》 2015 年1 月9 日 2 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 提前结束募 集的公告 《中国证券 报》 2015 年1 月23 日 3 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合同生效公 告 《中国证券 报》 2015 年1 月28 日 4 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 开 放 日常申购 、 赎回和 定期定额 投资 业务的公告 《中国证券 报》 2015 年1 月28 日 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 开 展 费 率优惠活动 的公告 《中国证券 报》 2015 年1 月28 日 6 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 暂停大额申 购、 定 期定额投 资业 务的公告 《中国证券 报》 2015 年2 月3 日 7 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 暂停大额转 换转入业 务的公告 《中国证券 报》 2015 年2 月5 日 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 开 放 日 常转换业务 的公告 《中国证券 报》 2015 年2 月5 日 9 基金高级管 理人员变 更公告 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报》 2015 年2 月9 日 10 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 调整大额申 购、 定 期定额投 资和 转换转入业 务限额的 公告 《中国证券 报》 2015 年2 月12 日 11 关 于 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 调整大额申 购、 定 期定额投 资和 转换转入业 务限额的 公告 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报》 2015 年3 月18 日 12 2015 年第一 季度报 告 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证券 时报》 2015 年4 月21 日


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§11 备 查 文件 目录 11.1 备查 文件目录 (一) 《鹏华 安盈宝货 币市场基 金基金合 同》 ;


(二) 《鹏华 安盈宝货 币市场基 金托管协 议》 ; (三) 《鹏华 安盈宝货 币市场基 金 2015 年半年度 报告 》 (原文) 。 11.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司 广东省深圳 市罗湖区 深南东路5047 号中 国平安 银行 股份有限公 司 11.3 查阅 方式 投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ,也可按 工本费购买复印件,或通 过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。 投资者对本报告书如有疑 问,可咨询本基金 管理人鹏 华基金管理有限公司,本 公司已开通客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年8 月25 日