中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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中欧瑾泉 灵活配置混合型证券投 资基金2015年半年度报 告 摘要
2015 年06月30日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中信银行股份有限 公司
送出日期 ：2015年08月26日 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年3月16日起至6月30日止。
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码 001110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月16日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,099,681,488.13 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C
下属两级基金的交易代码 001110 001111
报告期末下属两级基金的份
额总额
777,511,641.92 份 12,322,169,846.21份 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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2.2 基 金产品说明
投资目标
有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期 收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 方韡
联系电话 021-68609600 010-89936330
电子邮箱 liyihai@zofund.com fangwei@citicib.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95558
传真 021-33830351 010-65550832
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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报告期（2015年3月16 日至2015年6月30日）
3.1.1 期间数据和指标 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C
本期已实现收益 12,670,410.64 197,806,476.16
本期利润 7,172,453.89 190,978,496.46
加权平均基金份额本期利润 0.0248 0.0314
本期基金份额净值增长率 5.80% 4.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015 年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0391 0.0217
期末基金资产净值 822,354,545.75 12,815,455,975.19
期末基金份额净值 1.058 1.040
注：1、本期已实现 收益 指基金本期利息收入 、 投资收益、其他收入 （ 不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后 的 余额，本期利润为本 期 已实现收益加上本期 公 允价值变动收益。
2 、期末可供分配利 润采 用期末资产负债表中 未 分配利润与未分配利 润 中已实现部分的孰低
数( 为期末余额，不 是当 期发生数) 。
3 、上述基金业绩指 标不 包括基金份额持有人 认 购或交易基金的各项 费 用，计入费用后实际
收益水平要低于所列 数 字。
4 、本基金合同于2015 年3 月16日生效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(中欧瑾泉灵活配置混
合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.76% 0.13% 0.30% 0.01% 0.46% 0.12%
过去三个月 5.27% 0.21% 0.90% 0.01% 4.37% 0.20%
自基金 合同生效至今 5.80% 0.20% 1.06% 0.01% 4.74% 0.19%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占
基金资产净值的比例为0%-3%,本基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 根据本基金的大类资产投资标的及具体比
例范围，我们选择市场上广泛采用的金融机构人民币三年定期存款基准利率为业绩基
准. 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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阶段
(中欧瑾泉灵活配置混
合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.68% 0.13% 0.30% 0.01% 0.38% 0.12%
过去三个月 3.59% 0.13% 0.90% 0.01% 2.69% 0.12%
自基金 合同生效至今 4.00% 0.12% 1.06% 0.01% 2.94% 0.11%
注： 本基 金大 类资 产的 投 资比例 为 ： 股 票投 资占 基 金资产 的比 例为0%-95%, 权 证投资 占基 金资 产净 值
的比例 为0%-3%, 本基 金 保 留的现 金以 及投 资于 剩余 期限在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基
金资产 净值 的5% 。根 据本 基金的 大类 资产 投资 标的 及具体 比例 范围 ，我 们选 择市场 上广 泛采 用的 金
融机构 人民 币三 年定 期存 款基准 利率 为业 绩基 准.
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧瑾泉灵活配置混合A 基准
2015-03-16 2015-03-30 2015-04-14 2015-04-29 2015-05-14 2015-05-29 2015-06-12 2015-06-30
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本基金基金合同生效日为2015年3月16日，基金合同生效日起至报告期期末未满一
年， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期， 建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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中欧瑾泉灵活配置混合C 基准
2015-03-16 2015-03-30 2015-04-14 2015-04-29 2015-05-14 2015-05-29 2015-06-12 2015-06-30
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本基金基金合同生效日为2015年3月16日，基金合同生效日起至报告期期末未满一
年， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期， 建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102 号文） 批准， 于2006 年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先
生、许欣先生和陆文俊先生，注册资本为1.88亿元人民币。截至2015年6月30日，本基
金管理人共管理25 只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新
蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现
股票型证券投资基金、 中欧行业成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 中欧沪深300 指数增
强型证券投资基金 （LOF） 、 中欧增强回报债 券型证券投资基金 （LOF） 、 中欧新动力股
票型证券投资基金（LOF）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长股票型
证券投资基金 （LOF ） 、 中欧信用增利债券型证券投资基金 （LOF） 、 中 欧货币市场基金、
中欧纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长
优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧纯债添利分级债券型证券投资基
金、 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、 中欧明睿新起点混合型证券投资基
金、 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式
证券投资基金、 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、 中欧琪和灵活配置混合型证券中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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投资基金、 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币市场基金和
中欧永裕混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
葛兰
本基金
基金经
理， 中欧
明睿新
起点混
合型证
券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
源灵活
配置混
合型证
券投资
基金， 中
欧瑾和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金
2015年03月
16日
－ 3年
历任国金证券股份有限公
司研究所研究员，民生加
银基金管理有限公司研究
员。2014年10月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
研究员，现任中欧明睿新
起点混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾源灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
吴启权
本基金
基金经
理助理
2015年03月
24日
2015 年05月
25日
7年
历任中信建投证券股份有
限公司研究发展部高级副
总裁。 2015年3月加入中欧
基金管理有限公司，任中
欧鼎利分级债券型证券投
资基金、中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金、
中欧瑾源灵活配置混合型中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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证券投资基金、中欧琪和
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理兼研
究员。
尹诚庸
原本基
金基金
经理助
理， 现任
中欧纯
债添利
分级债
券型证
券投资
经理， 中
欧鼎利
分级债
券型证
券投资
基金基
金经理，
中欧纯
债分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2015年03月
05日
2015 年03月
23日
3年
历任招商证券股份有限公
司固定收益总部研究员、
投资经理。2014年12 月加
入中欧基金管理有限公
司，曾任中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理助理兼研究员，现
任中欧纯债添利分级债券
型证券投资基金基金经
理、中欧鼎利分级债券型
证券投资基金基金经理、
中欧纯债分级债券型证券
投资基金基金经理。
牛伟耕
本基金
基金经
理助理
2015年04月
03日
－ 2年
历任上海海通证券资产管
理有限公司债券研究员，
德邦基金管理有限公司债
券研究员。 2015年4月加入
中欧基金管理有限公司，
任中欧瑾泉灵活配置混合
型证券投资基金、中欧瑾中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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源灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理助理兼
研究员。
吴启权
本基金
基金经
理， 中欧
鼎利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧瑾源
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧琪和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧瑾和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2015年05月
25日
－ 7年
历任中信建投证券股份有
限公司研究发展部高级副
总裁。 2015年3月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
中欧鼎利分级债券型证券
投资基金、中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基
金、中欧瑾源灵活配置混
合型证券投资基金、中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理
兼研究员，现任中欧鼎利
分级债券型证券投资基金
基金经理，中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧瑾源灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧琪和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧瑾和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
孙甜 本基金 2015年06月 － 5年 历任长江养老保险股份有中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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基金经
理， 中欧
货币市
场基金
基金经
理， 中欧
睿达定
期开放
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理， 中欧
稳健收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧信用
增利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧纯债
添利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
18日 限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、 海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。 2014年8月加入中欧基
金管理有限公司，曾任投
资经理，现任中欧货币市
场基金基金经理、中欧睿
达定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理、
中欧稳健收益债券型证券
投资基金基金经理、中欧
信用增利分级债券型证券
投资基金基金经理、中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理，中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理，中欧成长优
选回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理，中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，中欧瑾源灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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欧琪和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧滚钱
宝发起
式货币
市场基
金基金
经理， 中
欧成长
优选回
报灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
源灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现场检查为契
机，认真落实上海监管局各项整改意见， 进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金以"获取绝对收益"为目标， 报告期内净值实现正增长， 且组合风险暴露水平
较低。整体来看，在2015年上半年，新股IPO中具有较多的绝对收益投资机会，本基金
积极参与新股发行，同时也择机配置高流动性债券和回购类资产，取得了较好的效果，
净值实现持续稳步上涨，且波动性较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在报告期内,基金A份额净值增长率为5.8%,基金B份额净值增长率为4%,业绩比较
基准收益率为1.06%, 基金净值收益率高于业绩比较基准收益率.
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
虽然重启IPO时间不确定，但目前发审委审核工作仍在继续，预计监管层将根据市中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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场情况择机重启。 经济仍处在阶段性底部， 需求端比较疲软， 货币政策整体宽松， 无风
险利率仍有下行空间； 美国加息渐行渐近。 清理场外配资所带来的多米诺骨牌效应对市
场的伤害程度不容轻视， 但如果去杠杆能顺利完成， 恢复健康的市场环境， 以低估值蓝
筹为代表的价值股仍会有较好的投资机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为 公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程 各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人-- 中欧基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基
金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
由本基金的基金管理人--中欧基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的本
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年06月30日
资 产：
银行存款 11,305,744,659.09
结算备付金 5,034,965.66
存出保证金 249,854.83
交易性金融资产 1,014,639,202.98
其中：股票投资 319,607,404.98
基金投资 －
债券投资 695,031,798.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 1,320,002,545.00 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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应收证券清算款 53,058.55
应收利息 7,279,227.12
应收股利 －
应收申购款 151.84
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 13,653,003,665.07
负债和所 有者权益
本期末
2015年06月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 11,474.84
应付赎回款 23,849.58
应付管理人报酬 6,704,374.03
应付托管费 1,676,093.51
应付销售服务费 5,249,761.97
应付交易费用 1,391,507.93
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 136,082.27
负债合计 15,193,144.13
所有者权 益：
实收基金 13,099,681,488.13
未分配利润 538,129,032.81
所有者权益合计 13,637,810,520.94 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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负债和所有者权益总计 13,653,003,665.07
注：1 、报告截止日2015年6月30日，本基金份额净值1.041元，基金份额总额
13,099,681,488.13 份。A类基金份额净值1.058元， 基金份额总额777,511,641.92 份；C
类基金份额净值1.040 元，基金份额总额12,322,169,846.21 份。
2、本基金合同于2015 年3月16日生效，故无上年度可比期间数据 。
6.2 利 润表
会计主体：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年03月16日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年03月16日-2015年06月30日
一、收入 225,117,082.23
1.利息收入 36,090,521.17
其中：存款利息收入 30,972,449.82
债券利息收入 4,802,415.72
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
315,655.63
其他利息收入 －
2.投资收益 200,914,151.41
其中：股票投资收益 201,559,277.25
基金投资收益 －
债券投资收益 -2,472,186.57
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 1,827,060.73
3.公允价值变动收益 -12,325,936.45
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号 － 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
438,346.10
减：二、 费用 26,966,131.88
1．管理人报酬 11,521,909.36
2．托管费 2,880,477.34
3．销售服务费 9,152,589.98
4．交易费用 2,575,097.30
5．利息支出 675,722.13
其中： 卖出回购金融资 产支出 675,722.13
6．其他费用 160,335.77
三、 利润总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
198,150,950.35
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
198,150,950.35
注：本基金合同于2015 年3月16 日生效，故 无上 年度可比期间数据
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年03月16日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
2015 年3月16日（合同生效日 ）至2015-06-30
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,254,529,077.1
8
－ 3,254,529,077.18
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 198,150,950.35 198,150,950.35
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
9,845,152,410.9
5
339,978,082.46 10,185,130,493.41
其中：1.基金申购款 10,149,213,047. 343,471,141.37 10,492,684,189.00 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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63
2.基金赎回款
-304,060,636.6
8
-3,493,058.91 -307,553,695.59
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,099,681,488.
13
538,129,032.81 13,637,810,520.94
注：本基金合同于2015 年3 月16 日生效，故 无上 年度可比期间数据
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理公司负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称" 中国证监会")证监许可[2015]第282号《关于准予中欧瑾泉灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 经向中国证监会备案， 《中欧瑾泉灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月16日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为3,254,529,077.18 份基金份额。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有
限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》 和 《中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据基金手续费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资者申(认)购、赎回时收取申(认)购、赎回费用的，
称为A 类；不收取申(认)购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为C 类。本基金A 类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额
分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额
之间不能相互转 换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股
票） 、 固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小
企业私募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离 交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期
融资券 （含超短期融资券） 、 资产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金
等） 、 衍生工具 （权证、 股指期货等） 以及经中国证监会批准允 许基金投资的其它金融
工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资组合中： 本基金股票投资占基金
资产的比例为0%-95% ，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为： 金融机构人民币三年期定
期存款基准利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015年8月26日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧瑾泉灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.5所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年3月16日(基金合同生效日)至2015年6月30 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年6月30 日的财务状况以及2015 年3
月16日(基金合同生效日)至2015年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2015年
3月16 日（基金合同生效日）至2015年6 月30日。
中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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6.4.4.2 记账本位币
人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各 类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价 值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的 费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场
外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中
的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未
实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末
未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已
实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红 除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估 值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一 部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1 个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入 ， 按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无 。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 （ “中欧基金” ） 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 （ “中信银行” ） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份 有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a
(“意大利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年03月16日-2015年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 81,742,066.62 4.84%
注：本基金合同于2015 年3月16 日生效，故 无上 年度可比期间数据。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年03月16日-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 74,417.93 4.84% 74,417.93 4.84%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.8.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年03月16日-2015年06月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国都证券 158,542,800.00 100.00%
6.4.8.1.5 债券回购 交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年03月16 日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 11,521,909.36
其中：支付销售机构的客户维护费 11,717.53
注： 支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司 的基 金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.60% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年03月16 日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,880,477.34
注： 支付 基金 托管 人 中信 银行 的基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净值0.15% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.15% / 当 年天数 。
6.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年03月16日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾泉灵活配置
混合A
中欧瑾泉灵活配置
混合C
合计
中欧基金 － 9,152,589.98 －
中信银行 － － －
国都证券 － － －
合计 － 9,152,589.98 9,152,589.98
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费年率为0.50% ，
销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷ 当年天数 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一
次性划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
注：无 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年06月30 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中欧
瑾泉
灵活
配置
混合
A
窦玉明 4,999,200.00 0.64%
中欧
瑾泉
灵活
配置
混合
C
窦玉明 2,408,829.12 0.02%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
关联方名称
本期
2015 年03月16日-2015年06月30日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份
有限公司
3,995,744,659.09 755,533.32
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2015 年06月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30048
8
恒锋
工具
2015-06-2
5
2015-
07-01
未上市 20.11 20.11 6,734
135,420.7
4
135,420.7
4
13200
2
15天
集EB
2015-06-1
1
2015-
07-02
未上市
100.0
0
100.00
11,21
0
1,121,000
.00
1,121,000
.00
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60131
1
骆驼
股份
2015-
06-18
筹划非公
开发行
28.20
2015-
07-15
25.38 59 1,345.47 1,663.80
30046
7
迅游
科技
2015-
06-25
筹划重大
事项
297.30
3,726
125,752.5
0
1,107,739
.80
60388
5
吉祥
航空
2015-
06-29
筹划非公
开发行
68.96
2015-
07-15
62.06 49 547.82 3,379.04
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
于本期 末， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2015 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为319,201,999.60 元，属于第二层次的余额为695,437,203.38 元，
无属于第三层次的余额。于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债均属于第一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事 项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)， 本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
准》所 独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值
从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 319,607,404.98 2.34
其中：股票 319,607,404.98 2.34
2 固定收益投资 695,031,798.00 5.09
其中：债券 695,031,798.00 5.09
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 1,320,002,545.00 9.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计
11,310,779,624.7
5
82.84
6 其他资产 7,582,292.34 0.06 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
7 合计
13,653,003,665.0
7
100.00
7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 142,619,487.00 1.05
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 44,425,287.17 0.33
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 52,408,644.75 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 1,140,201.26 0.01
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,958,839.28 0.08
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 7,578,000.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 60,476,945.52 0.44
S 综合 － －
合计 319,607,404.98 2.34
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％） 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
1 000681 视觉中国 1,472,892 60,476,945.52 0.44
2 002462 嘉事堂 839,000 44,550,900.00 0.33
3 600420 现代制药 964,840 41,970,540.00 0.31
4 601985 中国核电 3,181,003 41,575,709.21 0.30
5 600060 海信电器 1,253,824 30,831,532.16 0.23
6 000848 承德露露 740,000 13,468,000.00 0.10
7 600885 宏发股份 379,901 11,906,097.34 0.09
8 600887 伊利股份 500,000 9,450,000.00 0.07
9 002035 华帝股份 500,000 7,925,000.00 0.06
10 002400 省广股份 300,000 7,578,000.00 0.06
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于www.zofund.com 网 站的 半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600060 海信电器 93,903,914.71 0.69
2 000681 视觉中国 93,091,364.86 0.68
3 600498 烽火通信 74,986,518.65 0.55
4 600420 现代制药 58,241,776.62 0.43
5 002462 嘉事堂 43,522,960.46 0.32
6 601318 中国平安 43,380,966.80 0.32
7 600887 伊利股份 34,458,654.11 0.25
8 601985 中国核电 32,649,100.17 0.24
9 600332 白云山 25,260,946.71 0.19
10 002516 江苏旷达 23,314,795.35 0.17
11 601311 骆驼股份 22,803,671.41 0.17
12 000028 国药一致 21,124,831.31 0.15
13 600885 宏发股份 15,964,265.74 0.12 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 33 页 共 40 页
14 000848 承德露露 15,469,593.45 0.11
15 300086 康芝药业 13,550,853.98 0.10
16 600594 益佰制药 13,261,271.62 0.10
17 600863 内蒙华电 12,375,000.00 0.09
18 601601 中国太保 12,038,981.00 0.09
19 002653 海思科 11,905,180.00 0.09
20 601933 永辉超市 11,739,794.00 0.09
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601211 国泰君安 176,463,235.18 1.29
2 601985 中国核电 82,376,357.08 0.60
3 600498 烽火通信 72,449,567.38 0.53
4 600060 海信电器 47,346,468.43 0.35
5 601318 中国平安 46,819,053.50 0.34
6 600959 江苏有线 39,985,254.69 0.29
7 601311 骆驼股份 30,393,055.50 0.22
8 600887 伊利股份 28,523,624.34 0.21
9 600332 白云山 24,164,621.74 0.18
10 000028 国药一致 17,638,825.94 0.13
11 600420 现代制药 15,887,340.57 0.12
12 300274 阳光电源 15,319,813.07 0.11
13 600863 内蒙华电 14,269,156.42 0.10
14 002516 江苏旷达 14,251,444.97 0.10
15 002332 仙琚制药 14,145,416.03 0.10
16 300086 康芝药业 13,899,762.17 0.10
17 600594 益佰制药 13,585,198.65 0.10
18 600682 南京新百 13,135,332.86 0.10 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
19 601933 永辉超市 12,986,496.09 0.10
20 601601 中国太保 12,513,698.65 0.09
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 878,517,070.12
卖出股票收入（成交）总额 857,700,782.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 582,398,000.00 4.27
2 央行票据 － －
3 金融债券 110,670,000.00 0.81
其中：政策性金融债 110,670,000.00 0.81
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 842,798.00 0.01
7 其他 1,121,000.00 0.01
8 合计 695,031,798.00 5.10
注：注: 其 他债 券品 种中 包 含可交 换债 券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150009
15附息国债
09
3,600,000
362,880,000.0
0
2.66 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
2 020076 15贴债02 900,000 88,560,000.00 0.65
3 100039
10附息国债
39
600,000 60,432,000.00 0.44
4 150211 15国开11 600,000 60,210,000.00 0.44
5 150206 15国开06 500,000 50,460,000.00 0.37
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基
金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 36 页 共 40 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 249,854.83
2 应收证券清算款 53,058.55
3 应收股利 －
4 应收利息 7,279,227.12
5 应收申购款 151.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,582,292.34
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告 中因 四舍 五入 原因 ，投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存 在
尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 37 页 共 40 页
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧瑾
泉灵活
配置混
合A
583
1,333,639.
18
761,178,87
7.26
97.90%
16,332,764
.66
2.10%
中欧瑾
泉灵活
配置混
合C
148
83,257,904
.37
12,307,837
,090.60
99.88%
14,332,755
.61
0.12%
合计 731
17,920,220
.91
13,069,015
,967.86
99.77%
30,665,520
.27
0.23%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
中欧瑾泉灵活
配置混合A
5,000,192.10 0.64%
中欧瑾泉灵活
配置混合C
3,044,213.03 0.02%
合计 8,044,405.13 0.06%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧瑾泉灵
活配置混合
A
＞100
中欧瑾泉灵
活配置混合
C
＞100
合计 ＞100 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧瑾泉灵
活配置混合
A
中欧瑾泉灵
活配置混合
C
合计
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
中欧瑾泉灵活配置混
合A
中欧瑾泉灵活配置混
合C
基金合同生效日(2015 年03月16日)
基金份额总额
125,258,783.14 3,129,270,294.04
本报告期期初基金份额总额 － －
本报告期基金总申购份额 766,767,295.47 9,382,445,752.16
减：本报告期基金总赎回份额 114,514,436.69 189,546,199.99
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 777,511,641.92 12,322,169,846.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年5月26日发布公告， 吴启权先生自2015年5 月25日
起担任本基金的基金经理职务， 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续
并向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2015年6月19日发布公告， 孙甜女士自2015年6月19日起
担任本基金的基金经理职务， 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6 月18日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元 的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
兴业
证券
1
1,065,
969,6
47.60
63.18
%
－ －
1,161,
400,0
00.00
100.0
0%
－ －
970,4
56.56
63.18
%
光大
证券
1
539,5
59,32
1.54
31.98
%
－ － － － － －
491,2
16.11
31.98
%
国都 1 81,74 4.84% 158,5 100.0 － － － － 74,41 4.84%
中欧瑾 泉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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证券 2,066.
62
42,80
0.00
0% 7.93
广发
证券
1 － － － － － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金新 增国都 证券 ， 兴 业证 券上 海交易 单元 ； 国 都证 券， 光大证 券深 圳交 易单 元。
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十六日
