中 信 建 投 货币 市 场 基金2015 年半 年 度 报 告
摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投货 币
基金主 代码 000738
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月5 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,849,453,660.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政策 、 财
政与货 币政 策、 市场 及其 结 构变化 和短 期的 资金 供需 等
因素的 分析 ， 形 成对 市场 短期利 率走 势的 判断 。 在 以上
分析的 基础 上， 本基 金将 根 据不同 类别 资产 的收 益率 水
平 （不 同剩 余期 限到 期收 益率、 利息 支付 方式 以及 再投
资便利 性） ， 结 合各 类资 产 的流动 性特 征 （ 日均 成交 量、
交易方 式、 市场 流量 ） 和 风 险特征 （信 用等 级、 波动 性 ） ，
决定各 类资 产的 配置 比例 和期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建投基金管理有限公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周建萍 徐昊光
联系电 话 010-59100288 010-85238982
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
4009-108-108 95577 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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传真 010-59100298 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 34,734,152.85
本期利 润 34,734,152.85
本期净 值收 益率 1.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 2,849,453,660.78
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2122% 0.0020% 0.1110% 0.0000% 0.1012% 0.0020%
过去三 个月 0.7661% 0.0034% 0.3366% 0.0000% 0.4295% 0.0034%
过去六 个月 1.8388% 0.0036% 0.6695% 0.0000% 1.1693% 0.0036%
自基金 合同 生
效起至 今
3.3816% 0.0054% 1.2205% 0.0000% 2.1611% 0.0054% 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年8 月5 日 生效 ， 基金合 同生 效起 至报 告期 末未满 一年 。
2、 根 据本 基金 基金 合同 的 约定 ， 本 基金 自基 金合 同 生效之 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束 时
本基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年 8 月获 得中 国 证监会 核准 设立 批复 ，并 于 2013 年 9 月
完成工 商注 册登 记， 正式 成立， 注册 地北 京， 注册 资本 15000 万元 ，具 有基 金管理 资格 ，经 营 基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
公司成立以来 ，公募基 金 和特定客户资 产管理业 务 得到长足发展 ，公司已 成 功发行了中信 建中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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投稳信定期开 放债券型 证 券投资基金、 中信建投 货 币市场基金、 中信建投 稳 利保本混合 型证券投
资基金 、 中 信建 投睿 信灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 中 信建 投凤 凰货 币市 场基金 五只 公募 产品 ，
投资业绩稳步 上升，以 良 好的投资回报 实现了 投 资 人资产的保值 增值。公 司 已经与多家 商业银行
建立合作关系 ，与浦发 银 行、北京银行 、上海银 行 、华夏银行、 交通银行 、 北京农商行 等开展业
务合作 。 公司 特定 客户 资 产管理 业务 顺利 开展 ， 增 速较快 ， 截 至2015 年6 月 底， 公司 专户 产品 数
量已达 102 只， 规模 近 250 亿元， 在中 国基 金业 协 会公布 的专 户资 产管 理规 模行业 排名 里， 排名
38 位； 产品 类型 涵盖 股票 、 债券、 期货 、 可 交换 债 等， 产 品线 已较 齐备。 除 传统业 务以 外， 公司
也十分重视创 新业务的 开 发，公司已经 与移动互 联 网公司、传媒 公司、第 三 方支付公司 、商业银
行、证 券 公 司等 合作 ，为 客户提 供余 额理 财 等 相关 服务。
公司作 为财 富管 理公 司， 秉承 “忠 于信， 健于 投” ， 追求稳 健的 投资 收益， 以 回馈客 户的 信任 。
公司致力于打 造资产管 理 行业一流的团 队、最具 影 响力的品牌、 最为稳定 优 秀的业绩， 跻身国内
一流基 金管 理公 司的 行列 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本基金 的
基金经 理
2014 年8 月5
日
- 5
中国籍 ，
1983 年 8
月生， 北
京大学 软
件工程 硕
士，FRM 、
CQF 认 证，
具备银 行
间本币 市
场交易
员、基 金
从业资
格。2010
年 7 月至
2013 年 9
月任职 于
信达证 券
固定收 益
部，从 事
固定收 益
证券投 资
相关工中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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作；2013
年10 月至
今任职 于
中信建 投
基金管 理
有限公 司
投资研 究
部，从 事
投资研 究
相关工
作。现 任
中信建 投
稳信定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、
中信建 投
货币市 场
基金、 中
信建投 凤
凰货币 市
场基金 基
金经理 。
注：1 、任 职日 期是 指本 基 金基金 合同 生效 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 面 对较 大 的经济 下行 压力 ， 货 币 政 策采取 连续 降息 、 降 准的 措施对 冲下 行风
险，财政政策 方面也更 为 积极。行业方 面，房地 产 销售表现亮眼 ，但中上 游 行业依旧低 迷。企业
盈利方 面，1-6 月 份规 模 以上工 业企 业利 润总 额同 比下 降 0.7% 。 通胀 方面 ，CPI 同比 保持 在个 位
数，PPI 同 比受 大宗 商品 价格影 响收 窄后 跌幅 再度 扩大。
资产表 现方 面， 货币 市场 利率 4 月份 开始 中枢 出现 明显下 移， 权益 市场 年初 至 6 月中旬 均 表
现强势。债券 市场收益 率 出现陡峭化下 行，短端 收 益率及部分信 用债收益 率 纷纷创下年 内新低。
受制于 地方 债供 给加 大的 影响， 长端 利率 呈现 出震 荡行情 、期 限利 差接 近 11 年以来 的历 史高 点 。
本基金 在上 半年 ， 通 过合 理安排 回购 及存 款到 期日 、 积极 把握 短融 一级 申购 及二级 交易 机会 ，
在应对 流动 性冲 击的 同时 保持了 组合 收益 的稳 定。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 1.8388% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ， 经济 增长 有 望呈现 弱企 稳 。 通 胀方 面 ， 原 油等 大宗 商品 的熊 市 抑制了 通胀 水平 。
但受到 猪价 上涨 、基 数的 影响，CPI 同比 仍有 望在 四季度 重 回 2% 以上 。资 金 面来看 ，受 制于 基本
面疲软 、实 际利 率较 高、 通胀保 持低 位， 央行 有意 愿维持 资金 面的 宽松 环境 。
总体来看，三 季度在权 益 市场走弱、IPO 暂停 、资 金面维持宽松 的环境下 ， 债券市场得到 了
较好的基本面 支撑。进 入 四季度后，需 要密切关 注 金融数据回升 情况、房 地 产投资数据 、通胀回
升等潜 在利 空对 债市 造成 的影响 。
流动性 因素 方面 ，要 密切 关注 IPO 重 启时 点以 及美 联储加 息预 期下 的外 部流 动性 冲 击对 资 金
面的影 响。
基于以 上的 判断 ， 在保 证 流动性 、 资产 安全 的前 提 下， 二季 度我 们均 衡配 置 短期融 资券 比例 ，
通过合理 安排 协议存款 、 银行间逆回购 、交易所 逆 回购等品种的 期限及到 期 时点、积极 把握短融
一级申 购及 二级 交易 机会 ，以求 获取 较好 的投 资收 益。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金遵循下列 6.4 报 表附 注 所 述 的 估 值 政 策 和 估 值 原 则 对 基 金 持 有 的 资 产 和 负 债 进 行 估
值。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品设计、
稽控合 规部 、 运 营管 理部 的主要 负责 人及 基金 经理 （若负 责人 认为 必要 ， 可 适 当增减 委员 会委 员），
主要负责投资 品种估值 政 策的制定和公 允价值的 计 算，并在定期 报告中计 算 公允价值对 基金资产
净值及 当期 损益 的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非货币 基金）或 影子 定价（适用 于货币基 金和 理财类基金） ； 公司与 中 证指数有限 公司签署
了 《债 券估 值数 据服 务协 议》 ， 并依 据其 提供 的估 值 价格对 公司 旗下 基金 持有 的交易 所有 关固 定收
益品种 进行 估值 。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确 定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防 控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采 用估 值 政 策和 程序 时 ， 估值 委员 会应 当审 查并 充 分考虑 参与 估值 流程 各部 门及人 员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配， 并按 日结 转到投 资者 基金 账户 。本 年度基 金应 分配 利润 为 34,734,152.85 元 ，已
全部分 配， 符合 法律 法规 和基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基 金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 发生 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净值 低 于5000 万 元的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,066,771,308.08 308,138,315.86
结算备 付金
11,906,300.00 707,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
921,623,888.17 200,369,010.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
921,623,888.17 200,369,010.45
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
857,102,685.65 110,120,805.18
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
14,477,484.43 5,809,026.64
应收股 利
- -
应收申 购款
100.00 10,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,871,881,766.33 625,154,658.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
974,800.97 153,048.93
应付托 管费
295,394.23 46,378.47
应付销 售服 务费
738,485.59 115,946.11
应付交 易费 用
49,652.48 11,053.41
应交税 费
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应付利 息
- -
应付利 润
247,522.26 73,967.89
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
20,122,250.02 50,000.00
负债合 计
22,428,105.55 450,394.81
所有者权益：
实收基 金
2,849,453,660.78 624,704,263.32
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,849,453,660.78 624,704,263.32
负债和 所有 者权 益总 计
2,871,881,766.33 625,154,658.13
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 2,849,453,660.78
份。
6.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
42,274,374.31 -
1.利息 收入
40,392,347.81 -
其中： 存款 利息 收入
17,102,581.37 -
债券利 息收 入
10,409,086.42 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,880,680.02 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,882,026.50 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,882,026.50 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
7,540,221.46 -
1．管 理人 报酬
3,492,307.89 - 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 27 页
2．托 管费
1,058,275.02 -
3．销 售服 务费
2,645,687.79 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
186,287.04 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
186,287.04 -
6．其 他费 用
157,663.72 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
34,734,152.85 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
34,734,152.85 -
注：本 基金 于2014 年8 月 5 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
624,704,263.32 - 624,704,263.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 34,734,152.85 34,734,152.85
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
2,224,749,397.46 - 2,224,749,397.46
其中：1. 基 金申 购款 9,615,772,853.13 - 9,615,772,853.13
2. 基金 赎回 款 -7,391,023,455.67 - -7,391,023,455.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -34,734,152.85 -34,734,152.85
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,849,453,660.78 - 2,849,453,660.78
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 27 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 于2014 年8 月 5 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______ 蒋 月勤______
____ 陈莉 君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中信建 投货 币市 场基 金 （ 以下简 称 “本 基金 ” ） ， 系 经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下简 称 “中
国证监 会” ） 证 监许 可[2014]665 号 《 关于 核准 中信 建投货 币市 场基 金的 募集 的批复 》 的 注册 ， 由
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2014 年7 月21 日至2014 年8 月1 日向 社会 公 开募集 ， 募 集期 结束
经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证出 具安永 华明 （2014 ） 验字 第60952150_A12 号 验
资报告 后 ， 向 中国 证监 会 报送基 金备 案材 料 。 基 金 合同 于2014 年8 月5 日 生 效。 本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机 构均 为中信建 投 基金管理公 司，基金
托管人 为华 夏银 行股 份有 限公司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ，包括： 现 金，通知存款 ，一年以 内 （含一年）的 银
行定期存款和 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回购 ，期限在 一 年以内（含 一年）的中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 27 页
中央银 行票 据， 短期 融资 券， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天） 的 债券、 资产支 持证 券、 中期
票据，以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。如法律 法 规或监管机 构以后允
许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金 的业绩比
较基准 为： 七天 通知 存款 税后利 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 颁 布的相 关规 定。
2014 年 11 月 13 日 ，中 国 证券投 资基 金业 协会 发布 《关于 发布<中 国证 券投 资 基金业 协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 。 本 基金管 理人 经与 相
关托管 银行 、会 计师 事务 所协商 一致 ， 自 2015 年 3 月 23 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另 有规定的
除外） 的估 值方 法进 行调 整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除 6.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明所 述外 ，与 最近 一期年 度报 告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 27 页
会计政 策变 更的 说明 可参 见 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年3 月23 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格进 行估值 。详 情请 见本 基金 管理人 于 2015 年 3 月 24 日在《 中国 证券 报》 、
《上海证券 报》 、 《证券 时 报》及公司 网站发布 的《 关于旗下基 金调整交 易所 固定收益品 种估值 方
法的公 告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 事项 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭 式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入 、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金的 托管 人、 基金 销售 机构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司 基金销 售机 构
植信基 金管 理有 限公 司 基金销 售机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 基金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 ， 本 基金 于2014 年8 月 5 日成 立， 无上
年度可 比期 间数 据。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 ， 本 基金 于2014 年8 月 5 日成 立， 无上
年度可 比期 间数 据。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 ，本 基金 于2014 年8 月5 日 成立，
无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 ， 本 基金 于2014 年8 月 5 日成 立， 无上
年度可 比期 间数 据。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,492,307.89 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
183,097.44 -
注：1 、 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.33% 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。本 报告 期应 支付华 夏银 行股 份有 限公 司的客 户维 护费 为 97,909.24 元 ；应 支付 植信
基金管 理有 限公 司的 客户 维护费 为 70,468.38 元； 应支付 申万 宏源 证券 有限 公司的 客户 维护 费 为
14,130.15 元； 应支 付上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司的客 户维 护费 为 455.91 元； 应 支付 北京 银
行股份 有限 公司 的客 户维 护费 为 133.76 元。
3、本 基金 于2014 年8 月5 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,058,275.02 -
注：1 、 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.10% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0. 10%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、本 基金 于2014 年8 月5 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 本期 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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各关联 方名 称 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 2,311,313.92
华夏银 行股 份有 限公 司 164,830.36
北京植 信基 金销 售有 限公 司 97,188.67
申万宏 源证 券有 限公 司 71,364.27
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 767.47
北京银 行股 份有 限公 司 223.10
合计 2,645,687.79
注：1 、 基 金销 售服 务费 每 日计提 ， 按 月支 付。 基金 销售服 务费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.25%
的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0. 25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售 服务费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、本 基金 的合 同于2014 年 8 月5 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购交 易） ， 本基金 于 2014 年 8
月 5 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金份 额， 本基 金于 2014 年 8 月 5
日成立 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华夏银行股份有限
公司—— 个人业务
部
557,479.24 0.0196% 304,532,768.79 48.7500%
航天科技财务有限
责任公司
695,592.71 0.0244% 50,010,191.98 8.0100%
中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有限公
司
26,771,308.08 298,369.54 - -
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人华 夏银 行股份 有限 公司 保管 ，按 银行同 业利 率计 息 。
2、本 基金 于2014 年8 月5 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券， 本基 金于2014 年8 月 5 日 成立 ， 无 上年
度可比 期间 数据 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的其他 关联 交易 事项 ， 本 基金 于 2014 年8 月5 日 成 立， 无 上年 度可
比期间 数据 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/暂 时停 牌 等流通 受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 说明 的其 他重 要事 项。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 921,623,888.17 32.09
其中： 债券 921,623,888.17 32.09
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 857,102,685.65 29.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,078,677,608.08 37.56
4 其他各项 资产 14,477,584.43 0.50
5 合计 2,871,881,766.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.66
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天的 情形 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 67.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.46 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 5.62 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 24.26 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.28 -
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 471,658,225.56 16.55
其中： 政策 性金 融债 471,658,225.56 16.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 449,965,662.61 15.79
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 921,623,888.17 32.34
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150206 15 国开 06 1,000,000 100,581,565.70 3.53
2 150411 15 农发 11 1,000,000 100,454,515.61 3.53
3 130326 13 进出 26 1,000,000 100,226,523.10 3.52
4 130219 13 国开 19 500,000 50,182,294.66 1.76
5 011515005 15 中 铝业
SCP005
500,000 50,022,645.51 1.76
6 130420 13 农发 20 400,000 40,085,670.21 1.41
7 011599165 15 国 药控 股
SCP001
400,000 40,002,402.13 1.40
8 041561020 15 华 信资 产
CP001
400,000 40,001,091.89 1.40
9 011515004 15 中 铝业
SCP004
400,000 39,970,668.90 1.40
10 140223 14 国开 23 300,000 30,033,002.41 1.05
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.12%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.06%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.04%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 剩余存 续期 内平均 摊销 ，每日 计提 损益。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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7.8.2 报 告期 内， 本基金 不存 在持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的
浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20%的 情况 。
7.8.3
报 告 期内， 本 基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求， 未发 现本 基金投 资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查， 或 在报告 编制 日前 一年 内受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,477,484.43
4 应收申 购款 100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,477,584.43
7.8.5 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
795 3,584,218.44 2,846,821,058.36 99.91% 2,632,602.42 0.09%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
507,898.51 0.0170%
中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年8 月 5 日 ） 基金 份额 总额 910,926,136.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 624,704,263.32
本报告 期基 金总 申购 份额 9,615,772,853.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,391,023,455.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,849,453,660.78
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
中信建 投基 金管 理有 限公 司总经 理袁 野先 生于 2015 年 4 月 23 日 离任 ，转 任公 司常务 副总 经
理，离 任期 间由 公司 董事 长代行 总经 理职 务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
安永华明会 计师事 务所（ 特殊普通合 伙）自 本基金 基金合同生 效日起 为本基 金提供审计 服务
至今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评
估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。
（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10% 权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。 中信建投货币 2015 年半年度报 告摘要
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基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托 管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投证券 - - 4,223,058,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
中信建投基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
