中 信 建 投 稳信 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投稳 信一 年
基金主 代码 000503
交易代 码 000503
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 272,174,396.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000503 000504
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 259,536,178.24 份 12,638,218.62 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严控 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将密 切跟 踪分 析宏 观经济 运行 状况 和金 融市 场运行 趋势， 自上 而 下 决 定
类属资 产配 置及 组合 久期 ， 并 依据 内部 信用 评级 系 统， 挖掘 价值 被低 估的 标 的
券种。 本基 金采 取的 投资 策略主 要包 括债 券类 属配 置策略 、 久 期管 理策 略 、 收
益率曲 线策 略、 回购 放大 策略、 信用 债券 投资 策略 等。在 谨慎 投资 的基 础 上 ，
力争实 现组 合的 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率( 税后)+1.2%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公
司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 周建萍 廖原
联系电 话 010-59100288 021-61618888
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4009-108-108 95528
传真 010-59100298 021-63602540 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
中信 建投 稳信 一年A 中信建 投稳 信一 年 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日- 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 7,800,825.17 2,201,919.92
本期利 润 8,078,646.16 1,685,947.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0355 0.0476
本期基 金份 额净 值增 长率 3.64% 3.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0345 0.0275
期末基 金资 产净 值 269,370,261.97 13,028,486.97
期末基 金份 额净 值 1.038 1.031
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中信建 投稳 信一 年A
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个
月
0.29% 0.05% 0.29% 0.01% 0.00% 0.04%
过去三 个
月
2.06% 0.06% 0.84% 0.04% 1.22% 0.02%
过去六 个
月
3.64% 0.06% 1.77% 0.08% 1.87% -0.02%
过去一 年 6.85% 0.06% 3.86% 0.06% 2.99% 0.00%
自基金 合
同生效 起
至今
10.48% 0.06% 5.71% 0.05% 4.77% 0.01%
中信建 投稳 信一 年C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.29% 0.06% 0.29% 0.01% 0.00% 0.05%
过去三 个
月
1.98% 0.07% 0.84% 0.04% 1.14% 0.03%
过去六 个
月
3.26% 0.06% 1.77% 0.08% 1.49% -0.02%
过去一 年 6.36% 0.07% 3.86% 0.06% 2.50% 0.01%
自基金 合
同生效 起
至今
9.77% 0.06% 5.71% 0.05% 4.06% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年 8 月获 得中 国 证监会 核准 设立 批复 ，并 于 2013 年 9 月
完成工 商注 册登 记， 正式 成立， 注册 地北 京， 注册 资本 15000 万元 ，具 有基 金管理 资格 ，经 营 基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
公司成立以来 ，公募基 金 和特定客户资 产管理业 务 得到长足发展 ，公司已 成 功发行了中信 建
投稳信定期开 放债券型 证 券投资基金、 中信建投 货 币市场基金、 中信建投 稳 利保本混合 型证券投
资基金 、 中 信建 投睿 信灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 中 信建 投凤 凰货 币市 场基金 五只 公募 产品 ，
投资业绩稳步 上升，以 良 好的投资回报 实现了投 资 人资产的保值 增值。公 司 已经与多家 商业银行
建立合作关系 ，与浦发 银 行、北京银行 、上海银 行 、华夏银行、 交通银行 、 北京农商行 等开展业
务合作 。 公司 特定 客户 资 产管理 业务 顺利 开展 ， 增 速较快 ， 截 至2015 年6 月 底， 公司 专户 产品 数中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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量已达 102 只， 规模 近 250 亿元， 在中 国基 金业 协 会公布 的专 户资 产管 理规 模行业 排名 里， 排名
38 位； 产品 类型 涵盖 股票 、 债券、 期货 、 可 交换 债 等， 产 品线 已较 齐备。 除 传统业 务以 外， 公司
也十分重视创 新业务的 开 发，公司已经 与移动互 联 网公司、传媒 公司、第 三 方支付公司 、商业银
行、证 券 公 司等 合作 ，为 客户提 供余 额理 财等 相关 服务。
公司作 为财 富管 理公 司， 秉承 “忠 于信， 健于 投” ， 追求稳 健的 投资 收益， 以 回馈客 户的 信任 。
公司致力于打 造资产管 理 行业一流的团 队、最具 影 响力的品牌、 最为稳定 优 秀的业绩， 跻身国内
一流基 金管 理公 司的 行列 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本基金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 5
中国籍 ，
1983 年 8
月生， 北
京大学 软
件工程 硕
士，FRM 、
CQF 认 证，
具备银 行
间本币 市
场交易
员、基 金
从业资
格。2010
年 7 月至
2013 年 9
月任职 于
信达证 券
固定收 益
部，从 事
固定收 益
证券投 资
相关工
作；2013
年10 月至
今任职 于
中信建 投
基金管 理
有限公 司
投资研 究中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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部，从 事
投资研 究
相关工
作。现 任
中信建 投
稳信定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、
中信建 投
货币市 场
基金、 中
信建投 凤
凰货币 市
场基金 基
金经理 。
王浩
本基金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 5
中国籍 ，
1982 年 2
月生， 中
央财经 大
学证券 投
资专业 硕
士。2010
年 7 月至
2013 年 9
月任职 于
中信建 投
证券股 份
有限公 司
资产管 理
部，从 事
证券投 资
研究分 析
工作；
2013 年 9
月至今 任
职于中 信
建投基 金
管理有 限
公司投 资
研究部 ，
从事投 资
研究工
作。现 任
中信建 投中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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稳信定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、
中信建 投
稳利保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
注：1 、任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 面 对较 大 的经济 下行 压力 ， 货 币政 策采取 连续 降息 、 降 准的 措施对 冲下 行风中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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险，财政政策 方面也更 为 积极。行业方 面，房地 产 销售表现亮眼 ，但中上 游 行业依旧低 迷。企业
盈利方 面，1-6 月 份规 模 以上工 业企 业利 润总 额同 比下 降 0.7% 。 通胀 方面 ，CPI 同比 保持 在个 位
数PPI 同比 受大 宗商 品价 格影响 收窄 后跌 幅再 度扩 大。
资产表 现方 面， 货币 市场 利率 4 月份 开始 中枢 出现 明显下 移， 权益 市场 年初 至 6 月中旬 均 表
现强势。债券 市场收益 率 出现陡峭化下 行，短端 收 益率及部分信 用债收益 率 纷纷创下年 内新低。
受制于 地方 债供 给加 大的 影响， 长端 利 率 呈现 出震 荡行情 、期 限利 差接近 11 年以来 的历 史高 点 。
本基金 在上 半年 ， 通过 积 极参与 一级 债券 申购 、 精 选信用 品种 、 控制 个券 和 组合久 期等 操作 ，
在稳健 的操 作策 略下 分享 到了债 券的 牛市 上涨 行情 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为1.038 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率 为 3.64% ；C
类基金 份额 累计 净值 为 1.031 元， 本报 告期 份额 净 值增长 率 为 3.26% ；同 期 业绩比 较基 准收 益率
为1.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ， 经济 增长 有 望呈现 弱企 稳 。 通 胀方 面 ， 原 油等 大宗 商品 的熊 市 抑制了 通胀 水平 。
但受到 猪价 上涨 、基 数的 影响，CPI 同比 仍有 望在 四季度 重 回 2% 以上 。资 金 面来看 ，受 制于 基本
面疲软 、实 际利 率较 高、 通胀保 持低 位， 央行 有意 愿维持 资金 面的 宽松 环境 。
总体来看，三 季度在权 益 市场走弱、IPO 暂停 、资 金面维持宽松 的环境下 ， 债券市场得到 了
较好的基本面 支撑。进 入 四季度后，需 要密切关 注 金融数据回升 情况、房 地 产投资数据 、通胀回
升等潜 在利 空对 债市 造成 的影响 。
本管理 人将 密切 关注 经济 基本面 和政 策走 向， 动态 调整组 合久 期和 杠杆 水平 。 积极 捕捉 纯债 、
转债交 易性 机会 ，力 争在 控制风 险的 前提 下为 持有 人增厚 收益 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金遵循下列 6.4 报 表附 注 所 述 的 估 值 政 策 和 估 值 原 则 对 基 金 持 有 的 资 产 和 负 债 进 行 估
值。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品设计、
稽控合 规部 、 运 营管 理部 的主要 负责 人及 基金 经理 （若负 责人 认为 必要 ， 可 适 当增减 委员 会委 员） ，中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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主要负责投资 品种估值 政 策的制定和公 允价值的 计 算，并在定期 报告中计 算 公允价值对 基金资产
净值及 当期 损益 的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值；公
司与中 证指 数有 限公 司签 署了 《 债券 估值 数据 服务 协议》 ， 并 依据 其提 供的 估 值价格 对公 司旗 下基
金持有 的交 易所 有关 固定 收益品 种进 行估 值。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会 的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委 员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《中信建 投稳信定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》约 定，本基 金 每年收益次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润的 20% 。 本基 金管 理 人于 2015 年 1 月 22 日 发 布分红 公告 ，向 截至 2015 年 1 月 23 日止 本基
金登记 注册 的份 额持 有人 ，按每 10 份基 金份 额分 配 红利人 民币 0.6500 元，A 类基金 实际 分配 收
益金额 为人 民 币8,892,831.80 元，C 类基 金实 际分 配收益 金额 为人 民 币10,675,695.88 元。 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 发生 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净值 低 于5000 万 元的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中信建 投稳 信定
期开放债券型 证券投资 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中信建投稳 信定期开 放 债券型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督，
对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为。 该 基金报告 期 内进行了一 次利润分
配， A 类基 金分 配金 额为 人民币 8,892,831.80 元，C 类 基金 分配 金额 为人 民币 10,675,695.88
元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告期内， 由中信建 投 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融 工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,785,921.28 8,984,995.89
结算备 付金
140,000.00 886,102.86
存出保 证金
9,859.01 13,944.09
交易性 金融 资产
291,178,899.00 182,573,013.04
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
291,178,899.00 182,573,013.04
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 125,100,614.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
3,349,270.30 5,213,182.75
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
297,463,949.59 322,771,852.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
14,699,857.95 -
应付证 券清 算款
- 1,994,721.03
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
162,313.76 189,936.53
应付托 管费
46,375.36 54,267.61
应付销 售服 务费
4,279.74 59,116.88
应付交 易费 用
10,721.88 6,529.10
应交税 费
- -
应付利 息
1,188.24 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
140,463.72 50,000.00
负债合 计
15,065,200.65 2,354,571.15
所有者权益：
中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
实收基 金
272,174,396.86 301,054,230.97
未分配 利润
10,224,352.08 19,363,050.51
所有者 权益 合计
282,398,748.94 320,417,281.48
负债和 所有 者权 益总 计
297,463,949.59 322,771,852.63
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额总 额 272,174,396.86 份。 其中 中信建 投稳 信定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 A 类基金 份额 净值 1.038 元，基 金份 额总 额 259,536,178.24 份； 中信
建投稳 信定 期开 放债 券型 证券投 资基 金C 类基 金份 额净 值1.031 元， 基金 份额 总额12,638,218.62
份。
6.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 27 日(基金
合同生效日) 至2014 年6
月 30 日
一、收入
11,414,561.12 12,037,042.76
1.利息 收入
5,909,255.93 7,548,251.44
其中： 存款 利息 收入
216,821.71 2,220,865.35
债券利 息收 入
4,731,789.97 5,174,334.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
960,644.25 153,051.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,743,456.69 1,300,633.03
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,743,456.69 1,300,633.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-238,151.50 3,188,158.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
1,649,967.53 2,231,834.80
1．管 理人 报酬
945,174.57 900,752.77
2．托 管费
270,049.89 257,357.98 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 33 页
3．销 售服 务费
74,442.28 280,697.86
4．交 易费 用
13,143.84 5,608.03
5．利 息支 出
177,994.40 654,907.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
177,994.40 654,907.32
6．其 他费 用
169,162.55 132,510.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,764,593.59 9,805,207.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,764,593.59 9,805,207.96
注：上 年度 可比 期间 系2014 年1 月 27 日 （基 金合 同生效 日） 至 2014 年6 月30 日止 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 9,764,593.59 9,764,593.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-28,907,989.99 665,058.51 -28,242,931.48
其中：1.基 金申 购款 182,470,907.01 2,133,845.91 184,633,085.95
2. 基金 赎回 款 -211,378,897.00 -1,468,787.40 -212,847,684.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
28,155.88 -19,568,350.53 -20,420,427.89
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
272,174,396.86 10,224,352.08 281,546,848.73
项目
上年度可比期间
2014 年1 月27 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
301,054,230.97 - 301,054,230.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 9,805,207.96 9,805,207.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
301,054,230.97 9,805,207.96 310,859,438.93
注：上 年度 可比 期间 系2014 年1 月 27 日 （基 金合 同生效 日） 至 2014 年6 月30 日止 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______ 蒋 月勤______
____ 陈莉 君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中信建投稳信 定期开放 债 券型证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2013]1625 号《 关于核准 中信建 投稳信定期开 放债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的注 册， 由中 信建 投 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 1 月 6 日至 2014
年1 月23 日向 社会 公开 募 集， 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 验证 出具 安
永华明 （2014 ） 验字 第60952150_A01 号验 资报 告后 ， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基金 合同
于2014 年1 月27 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期 限 不定 。本 基金 根据认 购/ 申购 费用 ，
销售服务费等 收取方式 的 不同，将基金 份额分为 不 同的类别。其 中，在投 资 者认购、申 购时收取
认购、 申购 费用 ，但 不再 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的一 类基 金份 额，称 为 A 类基 金 份中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页
额； 从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 而不 收取 认购/ 申购 费用 的一 类基 金 份额， 称为C 类 基金
份额。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 中 信建投基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为上海
浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 债券、货币市 场
工具、股票以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具（但 须 符合中国证 监会相关
规定） 。 本 基金 主要 投资 于 国债 、 央 行票 据、 金融 债 、 次 级债 、 地 方政 府债 、 企业债 、 公司 债 （ 含
中小企 业私 募债 券） 、 中 期 票据 、 短 期融 资券 、 资 产支 持证券 、 可转 换债 券 （ 含可 分离交 易可 转债 ） 、
可交换债券、 债券回购 、 银行存款等固 定收益类 资 产。基金持有 因可转换 债 券或可交换 债券转股
所形成的股票 以及股票 派 发或可分离交 易可转债 分 离交易的权证 等资产， 基 金将在其可 交易之日
起的 6 个月 内将 股票 和权 证等资 产卖 出。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基
金管理人在履 行适当程 序 后，可 以将其 纳入投资 范 围。基金的投 资组合比 例 为：本基金 对债券资
产的投资比例 不低于基 金 资产的 80% ，但应开 放期 流动性需要， 为保护基 金 份额持有人利 益，在
每次开放期前 三个月、 开 放期内及开放 期结束后 三 个月的期间内 ，基金投 资 不受上述比 例限制；
开放期 内现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 在 运作 周 期
内， 本 基金 不受 上 述5% 的 限制。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ： 银 行一 年期 定期 存款税 后利 率+1.2% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财 务报 表系 按照 财政 部 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定（以 下 统称 “ 企业会 计准则 ” ） 编制，同时 ，对于在
具体会计核算 和信息披 露 方面，也参考 了中国证 券 投资基金业协 会修订并 发 布的《证券 投资基金
会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容 与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
2014 年 11 月 13 日 ，中 国 证券投 资基 金业 协会 发布 《关于 发布<中 国证 券投 资 基金业 协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 。 本 基金管 理人 经与 相
关托管 银行 、会 计师 事务 所协商 一致 ， 自 2015 年 3 月 23 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理 标准 另 有规定的
除外） 的估 值方 法进 行调 整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 33 页
本财 务报 表以 本基 金持 续 经营为 基础 列报 。
采用 若干 修订 后/新 会计 准则：
2014 年1 至3 月， 财政 部制定 了 《 企业 会计 准则 第 39 号—— 公 允价 值计 量 》 、 《企 业会 计准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除 6.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明所 述外 ，与 最近 一期年 度报 告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年3 月23 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格进 行估值 。详 情请 见本 基金 管理人 于 2015 年 3 月 24 日在《 中国 证券 报》 、
《上海证券 报》 、 《证券 时 报》及公司 网站发布 的《 关于旗下基 金调整交 易所 固定收益品 种估值 方
法的公 告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 事项 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国 证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未与 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月27 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信建投证券股份
有限公司
37,962,966.81 100.00% 329,416,618.00 100.00%
注： 本 基金 于2014 年1 月27 日 成立， 上年 度可 比期 间为 2014 年1 月27 日至2014 年 6 月 30 日。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月27 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中信建投证券股份
有限公司
220,300,000.00 100.00% 1,504,011,000.00 100.00%
注： 本 基金 于2014 年1 月27 日 成立， 上年 度可 比期 间为 2014 年1 月27 日至2014 年 6 月 30 日。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 内未 发生应 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月27 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
945,174.57 900,752.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
234,564.51 117,603.19
注：1. 基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金的 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.70% 年费 率
计提。 管理 费的 计算 方法 如下： 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
H= E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的 费 用 项 目 。 其 中 ， 本 报 告 期 间 应 支 付 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 的 客 户 维 护 费 为
207,142.93 元 ； 应 支付中 信建 投 证券 股份 有限 公司 的客户 维护 费 为27,227.31 元； 应支 付中 信建
投期货 有限 公司 的客 户维 护费 为 128.24 元。
3.本基 金 于2014 年1 月27 日成 立， 上年 度可 比期 间为2014 年1 月27 日至2014 年6 月30 日。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月27 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
270,049.89 257,357.98
注：1. 基 金托 管费 每日 计 算， 按 月支 付。 基金 的托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.20% 的 年费
率计提 。托 管费 计算 方法 如下：
H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2.本基 金 于2014 年1 月27 日成 立， 上年 度可 比期 间为2014 年1 月27 日至2014 年6 月30 日。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投稳 信一 年
A
中信建 投稳 信一 年C 合计
上海银 行股 份有 限公 司 - 4.30 4.30
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 69,439.50 69,439.50
中信建 投期 货有 限公 司 - 366.40 366.40
上海浦 东发 展银 行股 份 - 4,638.00 4,638.00 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
有限公 司
合计 - 74,442.28 74,442.28
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投稳 信一 年
A
中信建 投稳 信一 年C 合计
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 279,499.37 279,499.37
中信建 投期 货有 限公 司 - 1,042.65 1,042.65
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 112.82 112.82
上海银 行股 份有 限公 司 - 16.94 16.94
中信建 投基 金管 理有 限
公司
- 26.08 26.08
合计 - 280,697.86 280,697.86
注：1. 基金销 售服务费 每 日计提，按月 支付。其 中 ，本基金 A 类基金份 额不 收取销售服 务费，C
类基金 份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金C 类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H= E×0 .40% / 当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应计 提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日的 基金 资产 净值
2.本基 金本 会计 期间 实际 计提销 售服 务 费 74,442.28 元， 本基 金管 理人 向销 售机构 实际 支付 销售
服务 费74,448.20 元 ，尾 差损益 由基 金管 理人 自行 承担。
3.本基 金 于2014 年1 月27 日成 立， 上年 度可 比 期 间为2014 年1 月27 日至2014 年6 月30 日。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 债券 （含 回购 ）的 交易的 情况 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 本报 告期 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
中信建 投稳 信一 年 A 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
江 苏 省 广 播 电 视
集团有限公司
30,000,800.00 11.0226% 30,000,800.00 9.9653%
航 天 科 技 财 务 有
限责任公司
30,001,400.00 11.0229% 40,001,400.00 13.2871%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银行
股份有限公司
2,785,921.28 128,523.07 1,242,607.98 491,425.95
注： 本 基金 于2014 年1 月27 日 成立， 上年 度可 比期 间为 2014 年1 月27 日至2014 年 6 月 30 日。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/暂 时停 牌 等流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额14,699,857.95 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011599055 15 粤珠江
SCP001
2015 年7 月7
日
100.70 150,000 15,105,000.00
合计
150,000 15,105,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
银行存 款 、 结 算备 付金 、 应付证 券清 算款 等 ， 因 其 剩余期 限不 长 ， 公 允价 值 与账面 价值 相若 。
1 、各 层次 金融 工具 公允 价 值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量的金融 工 具中无属于第 一层次的 余 额，属于第二 层
次的余 额为 人民 币291,178,899.00 元， 无属 于第 三 层次的 余额 。
2 、公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转换 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 291,178,899.00 97.89
其中： 债券 291,178,899.00 97.89 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,925,921.28 0.98
7 其他各 项资 产 3,359,129.31 1.13
8 合计 297,463,949.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 基金 本报 告期 未进 行股票 投资 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 基金 本报 告期 未进 行股票 投资 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本 基金 本报 告期 未进 行股票 投资 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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4 企业债 券 14,711,399.00 5.21
5 企业短 期融 资券 216,169,500.00 76.55
6 中期票 据 60,298,000.00 21.35
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 291,178,899.00 103.11
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101559008 15 太阳MTN001 200,000 20,234,000.00 7.17
2 011599055 15 粤 珠江
SCP001
200,000 20,140,000.00 7.13
3 101554022 15 七 匹狼
MTN001
200,000 20,138,000.00 7.13
4 101567001 15 西王MTN001 200,000 20,134,000.00 7.13
5 041562012 15 中 建租 赁
CP001
200,000 20,106,000.00 7.12
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报 告期 内， 本 基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求， 未发 现本 基金投 资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查， 或 在报告 编制 日前 一年 内受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 基 金投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,859.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,349,270.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,359,129.31
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中信
建投
稳信
一年A
1,107 234,450.03 94,779,739.90 36.52% 164,756,438.34 63.48%
中信
建投
稳信
一年C
341 37,062.22 - - 12,638,218.62 100.00%
合计 1,448 187,965.74 94,779,739.90 34.82% 177,394,656.96 65.18%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中信建 投
稳信一 年
A
508,979.46 0.1961%
中信建 投
稳信一 年
C
- -
合计
508,979.46 0.1961%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中信建 投稳 信一 年A 10~50
中信建 投稳 信一 年C 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中信建 投稳 信一 年A 0~10
中信建 投稳 信一 年C
0
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中信建 投稳 信一
年 A
中信建 投稳 信一
年 C
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ） 基 金份
额总额
136,812,798.51 164,241,432.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,812,798.51 164,241,432.46
本报告 期基 金总 申购 份额 175,791,197.52 6,707,865.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 53,067,817.79 158,311,079.21
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 259,536,178.24 12,638,218.62
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
中信建 投基 金管 理有 限公 司总经 理袁 野先 生 于2015 年4 月23 日离 任， 转 任公 司常务 副总 经
理，离 任期 间由 公司 董事 长代行 总经 理职 务。
经上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司决 定， 邓从 国同 志自 2015 年 4 月 1 日 起 担任资 产托 管 与
养老金 业务 部总 经理 职务 。
中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务
至今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、 根 据 中 国证 监 会《 关 于 完 善 证 券 投资 基 金交 易 席 位 制 度 有 关问 题 的通 知 》 （证 监 基 金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评中信建投稳信一年 2015 年半年 度报告摘要
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估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。
（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10% 权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未 新 增 和剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券 37,962,966.81 100.00% 220,300,000.00 100.00% - -
中信建投基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
