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招商丰盛稳定(000530)

招商丰盛稳定:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
招 商 丰 盛 稳定 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 半 年 度报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 
第 1 页 共 31 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 2 页 共 31 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 招商丰 盛稳 定增 长混 合 基金主 代码 000530 交易代 码 000530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 3 月 20 日 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 9,221,815,700.43 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 执行 与投 资收 益相挂 钩的 资产 配置 策略 来控制 基金 的风 险程 度, 在 精选个 股、 个 券的 基础 上 适度集 中投 资, 在 控制 风 险的前 提下 力争 在每 个业 绩 考核周 期为 投资 者带 来绝 对收益 。 投资策 略 本基金 以获 取绝 对收 益为 投资目 的。 在投 资策 略上 ,本基 金从 两个 层次 进行 , 首先是 进行 大类 资产 配置 , 采取与 投资 收益 相挂 钩 的资产 配置 策略, 从而 有 效 控制基 金净 值的 下行 风险 ; 其次是 从定 量和 定性 两 个方面, 通过 深入 的基 本 面 研究分 析, 精 选在 业绩 考 核周期 内具 有获 取绝 对收 益潜力 的个 股和 个券, 构 建 股票组 合和 债券 组合 。 业绩比 较基 准 1 年期 存款 利率+3% (单 利 年化) 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 在 证 券投资 基金 中属 于预 期风 险收益 水平 中等 的投 资品 种,预 期收 益和 预期 风险 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金 ,低 于股 票型 基 金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 潘西里 王永民 联系电 话 0755-83196666 010-66594896 电子邮 箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com 基金半 年度 报告 备置 地点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司


招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 31 页


地址: 中国 深圳 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦


(2) 中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部


地址: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 181,399,129.78 本期利 润 349,038,523.45 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0871 本期基 金份 额净 值增 长率 8.69% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1172 期末基 金资 产净 值 10,726,686,984.09 期末基 金份 额净 值 1.163 注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 3、对期末可供 分配利润 , 采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分的 孰 低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.87% 0.08% 0.46% 0.01% 0.41% 0.07% 过去三 个月 4.59% 0.10% 1.33% 0.01% 3.26% 0.09% 过去六 个月 8.69% 0.11% 2.73% 0.02% 5.96% 0.09% 过去一 年 14.47% 0.20% 5.73% 0.02% 8.74% 0.18% 自基金 合同 生效起 至今 16.30% 0.18% 7.42% 0.02% 8.88% 0.16% 注:业绩比较 基准收益 率 =1 年期存款 利率+3% (年 化单利) ,业绩 比较基准 在 每个交易日 实现再招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 31 页


平衡。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 1 、 根 据基 金合 同第 十 二部分 基金 的投 资的 规定 : 本基金 投资 于股 票的 比例 为基金 资 产 0%-95%, 投资于权证的 比例为基 金 资产净值的 0%-3% ,本基 金每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券, 股指 期货的 投资 比例 遵循 国家 相关法 律规 定, 债券 及现 金等固 定收 益类 资产 的比 例为5-100% 。 本基 金 于 2014 年 3 月 20 日成 立 ,自基 金成 立日 起 6 个 月 内为建 仓期 , 建 仓期 结束 时相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 (2002 )100 号文 批 准设立 。 目 前,招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 31 页


公司注 册资 本金 为 2.1 亿 元人民 币 , 其中 , 招 商银 行股份 有限 公司 持有 公司 全部股权的 55%,招 商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的45% 。 截至2015 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 53 只 共同基 金, 具体 如下 : 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-4-28


招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-4-28


招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-4-28


招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-1-14


招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-6-1


招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17


招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-7-11


招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-3-30


招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-6-19


招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22


招商行业领先 混合型证券投资基金 混合型基金 2009-6-19


招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25


招商深证 100 指数证券投资基 金 股票型基金 2010-6-22


招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-6-25


上证消费80 交易型开放式指数 证券投资基金 股票型基金 2010-12-8


招商上证消费80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-8


招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-3-17


招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2010-3-25


招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII) 基金 2011-2-11


深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 股票型基金 2011-6-27


招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 资基金联 接基金 股票型基金 2011-6-27


招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-9-1


招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-2-1


招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-3-21


招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-6-28


招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-7-20


招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-8-20


招商理财 7 天债券型证券投资 基金 货币市场型基金 2012-12-7


招商央视财经50 指数证券投资 基金 股票型基金 2013-2-5


招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-3-1 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-4-19


招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-5-17


招商沪深 300 高贝塔指数分级 证券投资基金 股票型基金 2013-8-1


招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-6


招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2013-12-11


招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-3-20


招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-3-25 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 31 页


招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-6-18 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-7-31


招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-8-12


招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-9-3


招商招利 1 个月理财债券型证 券投资基金 货币市场型基金 2014-9-25 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13


招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-1-30


招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-4-17


招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-20


招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-20


招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-27


招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-27


招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-6-11


招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-6-19


招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-6-29


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何文韬 本基金 的 基金经 理 2014 年4 月 8 日 - 8 何文韬 , 男 , 中 国国 籍 , 管 理学硕 士。 2007 年7 月加 入招 商基 金 管理有 限公 司, 曾任 交易 部交 易员 , 专户资 产投 资部研 究员 、 助理 投资 经 理、 投资 经 理。 先后 从事 股票 和债 券 交易 、 债 券 及新股 研究、 投资 组合 的 投资管 理等 工作, 现 任 招 商丰 盛稳 定 增长灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经理。 梁亮 本基金 的 基金经 理 2014 年4 月 8 日 - 8 梁亮, 男, 中国 国籍 ,经 济学硕 士。 2007 年7 月加 入平 安证 券 有限责 任公 司, 曾任 研究 员、 投资 经 理,2010 年 5 月加入 广发 基金 管理 有 限公司 ,曾 任权益 投资 二部 投资 经理 助理、 投 资 经理 。 2014 年 加入 招商 基 金管理 有限 公司 , 任 职于 投资 管理 二 部, 现任 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金 基 金经 理。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ; 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 31 页


2 、报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 , 自2015 年8 月14 日起 梁亮 先生 离任 本基 金的基 金经 理; 3 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商丰 盛稳定增长灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》等基金法律 文件的约 定 ,本着诚实 信用、勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的前提下, 为基金持 有 人谋求最大 利益。本 报告期内,基 金运作整 体 合法合规,无 损害基金 持 有人利益的行 为。基金 的 投资范围、 投资比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 公司” ) 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 , 确保各 投资 组合 享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 , 制 定明确 的备 选库 建立 、 维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ,在投资研 究层面不 存在各投资组 合间不公 平 的问题。公司 交易部在 报 告期内,对所 有组合的 各 条指令,均 在中央交 易员的 统一 分派 下, 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送 的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相 关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。


招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 31 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年 上半 年, 股票 市场 迎来大 幅上 涨, 其中 沪深 300 指数 上涨 26.58% , 创 业板指 数上 涨 94.23% 。 在改革创 新的大 环境下,居民 财富开始 资 产重新配置, 具备新经 济 特征的中小市 值股票 成为投资者的 首选。在 配 资带来的杠杆 效应下, 以 创业板为代表 的小盘股 开 始脉冲式上 涨。由于 存在制 度红 利, 一级 市场 发行火 热, 参 与 IPO 的资 金大量 涌入 ,中 签率 大幅 下行, 新股 和次 新 股 涨幅最 高超 过 10 倍 。 市 场 的快速 上涨 也积 累了 巨大 的风险 ,6 月中 旬开 始经 历一波 迅速 下跌 , 配 资盘的 平仓 更是 加剧 了这 种暴跌 。创 业板 在 6 月份 下跌幅 度接 近 20% 。 操作上,组合 本着绝对 收 益的思路,重 点参与一 级 市场 IPO, 严格控制 二级 市场仓位,实 现 了组合 净值 的稳 步上 行, 减少了 组合 的波 动。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.163 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 8.69% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为2.73% , 基金业 绩表 现优 于业 绩比 较基准 , 幅度 为 5.96% 。 原 因一方 面是 一级 市 场的新 股表 现较 好, 另一 方面是 二级 市场 精选 个股 ,取得 一定 的收 益。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 近期政府稳定 经济增长 的 工作重心由货 币政策转 向 了财政政策为 主,同时 两 融杠杆监管日 趋 严格, 两融 余额 连续 下降 , 而公募 基金 遭遇 赎回 后被 动卖出 及杠 杆资 金强 行 平 仓引发 了连 锁反 应, 导致市场出现 了连续的 较 大幅度的调整 ,尤其是 前 期涨幅较大的 创业板; 但 经济数据持 续低迷, 中长期看降息 、降准等 货 币宽松政策仍 持续推出 , 国企改革也将 持续推进 ; 综合来看我 们认为中 短期将难以延 续前期的 趋 势性上涨行情 ,未来一 段 时间市场的震 荡将加剧 , 但优质个股 在经历了 大幅回 调后 机会 逐渐 显现 ; 长期 来看, 中央 反复 强 调改革 和经 济转 型, 而消 费、 医 药、TMT 、 环 保 等新兴产业依 旧是经济 转 型的长期受益 板块,转 型 与成长依然会 是中长期 市 场的核心主 题,符合 政策趋 势和 经济 发展 方向 的优质 成长 股将 长期 存在 机会。 虽然宽松的货 币政策在 持 续,但由于金 融地产等 板 块去年已经涨 幅较大, 因 此出现大的趋 势 性上涨的机会 并不大, 更 多的是跟随指 数的上涨 , 这类板块的防 御性更强 , 进攻性偏弱 ;同时, 创业板短期回 调较大, 部 分前期领涨的 龙头个股 已 经出现大幅回 调,其中 估 值具备一定 安全边际 的行业 龙头 可以 逐步 开始 关注。 策略上 ,未 来继 续关注 ipo 机会 。二 级市 场方 面, 首先要 控制 住仓 位, 不盲 目加仓 ,但 在优 质个股大幅下 跌时也 要 勇 于抄底;同时 从个股选 择 上,我们未来 主要着重 于 几个方向: 一是估值招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 31 页


较低或者市值 较小,前 期 涨幅不是特别 大的具备 国 企改革预期的 国有企业 ; 二是经过回 调的次新 股,这类股票 市值小, 机 构持仓低,几 乎没有获 利 盘;三是有较 大幅度回 调 的、基本面 没有恶化 的,估值具备 一定安全 边 际的成长龙头 ,这类股 票 符合经济转型 的方向, 长 期来看依然 会是未来 市场的 核心 主体 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限 公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务,执 行基金估 值政策。另外 ,公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基 金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工 作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 , 定期评 价现 有估 值政 策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。 投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态,评判 基 金持有的投资 品 种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了 影响证券价格 的重大事 件 ,从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种;投 资和研究 部门定期审核 公允价值 的 确认和计量; 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者 调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 , 以保证 其持 续适 用; 基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;风 险管理部 负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ;法律合 规 部负责日常 的 基金估值 调 整结果的事 后复核监 督工作 ;法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。


基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息, 参 与估值政策讨 论;对需 采 用特别估值程 序 的证券,基金 及时启动 特 别估值程序, 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行 沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末 本基金管理 人 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司 、 中证指数 有 限公司 签署服 务协议, 由 其按约定提 供 在银行 间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定,以 及 本基金的实际 运作情况 , 本基金报告期 无 需进行利润分 配。在符 合 分红条件的前 提下,本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分,将严 格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 31 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 招商 丰盛 稳定 增长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报 告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计 报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 招商 丰盛 稳定 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


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银行存 款 2,325,176,863.71 54,990,072.63 结算备 付金 4,000,000.00 3,999,026.82 存出保 证金 289,865.48 122,567.74 交易性 金融 资产 825,682,502.64 456,367,975.56 其中: 股票 投资 268,434,802.92 214,263,302.75 基金投 资 - - 债券投 资 557,247,699.72 242,104,672.81 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 7,609,028,310.87 308,500,462.75 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 10,004,322.10 7,991,018.70 应收股 利 - - 应收申 购款 495,483.46 98,522.17 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 10,774,677,348.26 832,069,646.37 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 31,924,133.88 2,294,485.87 应付管 理人 报酬 13,232,833.04 1,193,922.10 应付托 管费 2,205,472.17 198,986.99 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 213,838.09 434,211.41 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 414,086.99 208,205.02 负债合 计 47,990,364.17 4,329,811.39 所有者权益:


实收基 金 9,221,815,700.43 773,931,385.00 未分配 利润 1,504,871,283.66 53,808,449.98 所有者 权益 合计 10,726,686,984.09 827,739,834.98 负债和 所有 者权 益总 计 10,774,677,348.26 832,069,646.37 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.163 元, 基金 份额 总 额 9,221,815,700.43招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 31 页


份。


6.2 利 润表 会计主 体: 招商 丰盛 稳定 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年3 月20 日( 基金合同 生效日)至2014 年6 月30 日 一、收入 389,028,233.30 31,502,925.40 1.利息 收入 53,402,986.17 15,404,190.47 其中: 存款 利息 收入 3,836,298.66 515,526.70 债券利 息收 入 6,167,695.74 5,527,950.80 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 43,398,991.77 9,360,712.97 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 163,270,524.36 6,554,793.78 其中: 股票 投资 收益 143,500,580.18 1,138,707.51 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 19,463,485.42 5,208,723.34 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 306,458.76 207,362.93 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 167,639,393.67 9,213,582.07 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 4,715,329.10 330,359.08 减: 二、费用 39,989,709.85 7,619,546.33 1.管 理人 报酬 33,158,218.68 6,286,147.27 2.托 管费 5,526,369.78 1,047,691.24 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 999,275.92 173,236.09 5.利 息支 出 50,817.62 7,780.66 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 50,817.62 7,780.66 6.其 他费 用 255,027.85 104,691.07 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 349,038,523.45 23,883,379.07 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 349,038,523.45 23,883,379.07


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6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 招商 丰盛 稳定 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 773,931,385.00 53,808,449.98 827,739,834.98 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 349,038,523.45 349,038,523.45 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 8,447,884,315.43 1,102,024,310.23 9,549,908,625.66 其中:1. 基 金申 购款 9,878,862,816.73 1,281,976,939.02 11,160,839,755.75 2. 基金 赎回 款 -1,430,978,501.30 -179,952,628.79 -1,610,931,130.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 9,221,815,700.43 1,504,871,283.66 10,726,686,984.09 项目 上年度可比期间 2014 年3 月 20 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,493,415,635.57 - 1,493,415,635.57 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 23,883,379.07 23,883,379.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 169,668,983.22 2,956,125.13 172,625,108.35 其中:1. 基 金申 购款 261,419,705.87 3,482,907.52 264,902,613.39 2. 基金 赎回 款 -91,750,722.65 -526,782.39 -92,277,505.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 31 页


有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,663,084,618.79 26,839,504.20 1,689,924,122.99 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 金旭______














______ 欧志 明______














____ 何 剑萍____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 招商 丰盛稳定 增长 灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人招 商 基金管理有 限公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《招 商 丰盛稳 定 增长 灵活配 置 混合 型 证券投资基金基金 合同》 及其他有关法律法 规的规 定,经经中国证券 监督管 理委员会( 以 下 简称 “中国证监会 ”)证监许 可[2013]1400 号文批准 公开 募集。本基金 为契约型开 放式基金,存 续期 限为不 定期 , 首 次设 立募 集基金 份额 为1,493,415,635.57 份, 经 毕 马威 华振 会计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 验证 ,并 出具 了 编号为 毕马 威华 振验 字 第 1400430 号 验资 报告 。 《 招 商 丰盛 稳定 增长 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014 年 3 月 20 日 正式 生效 。本 基金 的基金 管理 人为 招 商基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 银行”) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 丰盛 稳 定增长 灵活配 置混合 型 证 券投资基金更 新的招募 说 明书》的有关 规定,本 基 金投资于具 有良好流 动性的 金融 工具 ,包 括国 内依法 发行 上市 的 A 股股 票(包 括中 小板 、创 业板 及其它 经中 国证 监 会 核准上 市的 股票 ) 、 债 券 ( 含中小 企业 私募 债) 、 资产 支持证 券、 货币 市场 工 具 、 权证、 股指 期货 , 以及法律法规 或监管机 构 允许基金投资 的其 它金 融 工具。其中, 股票的主 要 投资对象是 具有一定 核心优势且成 长性良好 的 股票。债券的 主要投资 对 象 是在确保流 动性充裕 和 业绩考核期 内可实现 绝对收益的约 束下设定 债 券投资的组合 久期,并 综 合评判个券的 投资价值 。 法律法规或 监管机构 以后允许基金 投资的其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围 。本基金 的投资 组合 为: 本基 金投 资 于 股 票的 比例 为 基 金资 产0%-95%, 投资 于 权证 的 比例为 基金 资产 净值 的 0%-3% ,本基金 每个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,应当保持 不低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 股指 期货 的投 资比 例遵循 国家 相关 法律 规定, 债券 及现 金等 固定 收益类 资产 的比 例 为 5-100% 。本 基金 业绩 比较 基准 为:1 年期 存款 利率 +3% ( 年化 单利) 。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 31 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况、 自2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 除6.4.5.2 中提 及的 会计 估计变 更, 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与 2014 年 度报 告 相一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 (以 下简 称“ 估值 处 理标准 ” ) , 自 2015 年3 月26 日起 , 本 公司 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 上市 交易 或挂牌转让的 固定收益 品 种(估值处理 标准另有 规 定的除外)的 估值方法 进 行调整,采 用第三方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。 于 2015 年3 月26 日 , 相 关调 整对 前一 估 值日基 金资 产净 值 的影响 不超 过0.50% 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财 税字[1998]55 号 文 、财税 字 [2002] 128 号 文《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的通 知》 、财 税 [2004] 78 号 文《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 的通 知》 、财 税 [2005] 102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、财 税 [2005] 107 号 文《 关于 股 息红利 有关 个人 所 得税政策的补 充通知 》 、 上 证交字 [2008] 16 号《关 于做好调整证 券交易印 花 税税率相关工 作的招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 31 页


通知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花 税 征收方 式调 整工 作的 通知 》 、财税 [2008] 1 号 文《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 企业所 得税 若干 优 惠政策的通知 》 、财税 [2012] 85 号 文《关于 实施上 市公司股息 红 利差别化 个 人所得税政策 有关 问题的 通知 》及 其他 相关 税务法 规和 实务 操作 ,本 基金适 用的 主要 税项 列示 如下: (a)以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (b)基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。 (c)对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利 收入,债券的 利息收入 及 其他收入,暂 不缴纳企 业 所得税;其中 对基金取 得 的股票的股 息、红利 收入、债券利 息收入, 由 上市公司、发 行债券的 企 业在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个 人所得 税。 (d)对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以 内 ( 含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的 ,暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税。 (e)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (f)对投资 者 (包括个 人 和机构投资者) 从基金 分 配中取得的收 入,暂不 征 收个人所得税 和 企业所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 基金 注册 登记 机构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 31 页


关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 招商证券 - - 21,623,391.69 17.01%


6.4.8.1.2 债券 交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年3 月20 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 6月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


招商证券 111,233,612.06 83.29% 278,619,104.43 58.15%


6.4.8.1.3 债 券回 购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 招商证券 - - 11,282,500,000.00 55.63%


6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 招商证券 - - - - 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 31 页


关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 招商证券 19,685.95 17.01% 19,685.95 17.01% 注:1 、上 述关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 2 、 基 金对 该类 交易 佣金 的 计算方 式是 按合 同约 定的 佣金率 计算 。 该 类佣 金协 议的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年3月20 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 33,158,218.68 6,286,147.27 其中 : 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 9,685,191.55 1,368,161.81 注: 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年 6月30 日 上年度 可比 期间 2014年3月20 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,526,369.78 1,047,691.24 注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.25% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 31 页


中国银行 - - - - 82,300,000.00 18,932.27 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间 基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年3 月20 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 2,325,176,863.71 3,723,280.52 35,368,194.89 421,430.19 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 300463 迈克 生物 2015 年5 月 21 日 2016 年5 月 28 日 新股自愿锁 定 27.96 87.76 233,333 6,523,990.68 20,477,304.08 - 300394 天孚 通信 2015 年2 月 12 日 2016 年2 月 17 日 新股自愿锁 定 21.41 80.59 148,344 3,176,045.04 11,955,042.96 - 300443 金雷 风电 2015 年4 月 16 日 2016 年4 月 22 日 新股自愿锁 定 31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 - 300406 九强 生物 2014 年10 月27 日


2015 年10 月30 日


新股自愿锁 定 14.32 46.82 243,340 1,742,314.40 11,393,178.80 - 300436 广生 堂 2015 年4 月 16 日 2016 年4 月 22 日 新股自愿锁 定 21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 - 601058 赛轮 金宇 2014 年11 月28 日 2015 年11 月26 日 非公开发行 流通受限 15.80 9.76 700,000 5,530,000.00 6,832,000.00 - 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 31 页


603606 东方 电缆 2014 年9 月 29 日 2015 年10 月15 日 新股自愿锁 定 8.20 20.36 87,846 327,426.00 1,788,544.56 - 300488 恒锋 工具 2015 年6 月 25 日 2015 年7 月 1 日 新股流通受 限 20.11 20.11 71,341 1,434,667.51 1,434,667.51 - 300477 合纵 科技 2015 年6 月 4 日 2016 年6 月 10 日 新股自愿锁 定 10.61 39.57 32,153 341,143.33 1,272,294.21 - 300487 蓝晓 科技 2015 年6 月 24 日 2015 年7 月 2 日 新股流通受 限 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 - 603838 四通 股份 2015 年6 月 23 日 2015 年7 月 1 日 新股流通受 限 7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 - 300489 中飞 股份 2015 年6 月 24 日 2015 年7 月 1 日 新股流通受 限 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 - 300480 光力 科技 2015 年6 月 25 日 2015 年7 月 2 日 新股流通受 限 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :债券 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 132002 15 天集 EB 2015 年6 月 11 日 2015 年7 月 2 日 新债流通 受限 99.99 99.99 11,210 1,120,901.72 1,120,901.72 - 6.4.12.1.3 受 限证 券类 别 :权证 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 份) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 - - - - - - - - - - - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300047 天源 迪科 2015 年6 月 3 日 重大事 项 35.88 2015 年7 月30 日 32.29 343,255 4,721,282.62 12,315,989.40 - 300467 迅游 科技 2015 年6 月25 日 重大事 项 297.30 2015 年7 月 2 日 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 31 页


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 268,434,802.92 2.49 其中: 股票 268,434,802.92 2.49 2 固定收 益投 资 557,247,699.72 5.17 其中: 债券 557,247,699.72 5.17








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 7,609,028,310.87 70.62 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,329,176,863.71 21.62 7 其他各 项资 产 10,789,671.04 0.10 8 合计 10,774,677,348.26 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.00 B 采矿业 1,635,059.25 0.02 C 制造业 110,681,075.37 1.03 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 125,877,209.21 1.17 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,470,719.94 0.15 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 31 页


J 金融业 240,380.00 0.00 K 房地产 业 2,887,920.00 0.03 L 租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 8,435,509.20 0.08 S 综合 - - 合计 268,434,802.92 2.50


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601985 中国核 电 9,631,003 125,877,209.21 1.17 2 300463 迈克生 物 233,333 20,477,304.08 0.19 3 300047 天源迪 科 343,255 12,315,989.40 0.11 4 300394 天孚通 信 148,344 11,955,042.96 0.11 5 300406 九强生 物 243,340 11,393,178.80 0.11 6 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.09 7 002017 东信和 平 398,740 8,668,607.60 0.08 8 000719 大地传 媒 377,935 8,435,509.20 0.08 9 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.07 10 601058 赛轮金 宇 700,000 6,832,000.00 0.06 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网 站http://www.cmfchina.com 上 的半 年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 37,555,376.26 4.54 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 31 页


2 600687 刚泰控 股 37,454,990.90 4.52 3 601985 中国核 电 32,649,100.17 3.94 4 600958 东方证 券 16,879,426.82 2.04 5 601198 东兴证 券 12,808,808.10 1.55 6 300463 迈克生 物 6,523,990.68 0.79 7 300433 蓝思科 技 3,903,587.05 0.47 8 600805 悦达投 资 3,760,435.66 0.45 9 600959 江苏有 线 3,628,431.51 0.44 10 000895 双汇发 展 3,270,895.42 0.40 11 300394 天孚通 信 3,176,045.04 0.38 12 300443 金雷风 电 2,094,178.04 0.25 13 300418 昆仑万 维 1,671,278.70 0.20 14 600781 辅仁药 业 1,636,603.00 0.20 15 300154 瑞凌股 份 1,634,613.00 0.20 16 300190 维尔利 1,633,937.00 0.20 17 002153 石基信 息 1,631,178.00 0.20 18 300488 恒锋工 具 1,434,667.51 0.17 19 603698 航天工 程 1,225,470.12 0.15 20 603116 红蜻蜓 1,156,394.10 0.14 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;





2 、 基 金持 有的 股票 分 类为交 易性 金融 资产 的 , 本项的 “累 计买 入金 额 ” 按买卖 成交 金额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 57,938,592.05 7.00 2 600958 东方证 券 38,953,088.53 4.71 3 600959 江苏有 线 35,208,789.00 4.25 4 600687 刚泰控 股 34,660,741.69 4.19 5 601198 东兴证 券 31,230,543.50 3.77 6 300433 蓝思科 技 17,418,877.50 2.10 7 300104 乐视网 14,993,599.92 1.81 8 601818 光大银 行 12,248,418.00 1.48 9 000568 泸州老 窖 12,118,466.94 1.46 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 31 页


10 600016 民生银 行 9,894,394.00 1.20 11 300047 天源迪 科 8,988,170.81 1.09 12 300005 探路者 8,190,494.71 0.99 13 300006 莱美药 业 7,850,295.00 0.95 14 002017 东信和 平 7,361,822.09 0.89 15 300418 昆仑万 维 6,608,997.05 0.80 16 600805 悦达投 资 6,480,491.40 0.78 17 000652 泰达股 份 6,175,704.06 0.75 18 600197 伊力特 5,673,411.86 0.69 19 600988 赤峰黄 金 5,547,785.99 0.67 20 600369 西南证 券 5,478,219.85 0.66 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ; 2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的,本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 190,062,770.81 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 449,145,066.26 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ;


2 、 “ 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 (成 交) 总额 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 502,955,000.00 4.69 其中: 政策 性金 融债 502,955,000.00 4.69 4 企业债 券 52,329,000.00 0.49 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,963,699.72 0.02 8 其他 - - 9 合计 557,247,699.72 5.19


招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 31 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150211 15 国开 11 2,500,000 250,875,000.00 2.34 2 150206 15 国开 06 2,000,000 201,840,000.00 1.88 3 140230 14 国开 30 500,000 50,240,000.00 0.47 4 1480344 14 金 坛国 发债 200,000 21,040,000.00 0.20 5 1480322 14 蔡 甸城 投债 100,000 10,542,000.00 0.10


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易,以 管理 市场 风险 和调 节股票 仓位 为主 要目的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 31 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 289,865.48 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,004,322.10 5 应收申 购款 495,483.46 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,789,671.04 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300463 迈克生 物 20,477,304.08 0.19 自愿锁 定 2 300047 天源迪 科 12,315,989.40 0.11 重大事 项 3 300394 天孚通 信 11,955,042.96 0.11 自愿锁 定 4 300406 九强生 物 11,393,178.80 0.11 自愿锁 定 5 300443 金雷风 电 9,571,324.68 0.09 自愿锁 定 6 300436 广生堂 7,065,698.83 0.07 自愿锁 定 7 601058 赛轮金 宇 6,832,000.00 0.06 非公开 发行 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 31 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 17,202


536,089.74 6,889,037,758.86


74.70% 2,332,777,941.57


25.30% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 454,095.38 0.0049% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 20 日 ) 基金 份额 总额 1,493,415,635.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 773,931,385.00 本报告 期基 金总 申购 份额 9,878,862,816.73 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,430,978,501.30 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,221,815,700.43 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 没有 举行 基金份 额持 有人 大会 。








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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年1 月7 日的 公告 , 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第一 次会 议审 议并 通过 , 同 意许 小松 先生 离任 公 司总经 理职 务 , 全 职担 任 招商财 富资 产管 理有 限公司 董事 长。 公司 总经 理职务 由董 事长 张光 华先 生代任 。


2 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年 3 月 12 日 公告 , 经 招 商基金 第四 届董 事 会2015 年第三 次会 议 审议通 过 , 本 基金 管理 人 时任副 总经 理张 国强 因工 作调动 原因 辞任 , 转而 全 职担任 招商 财富 副董 事长兼 任招 商资 产( 香港 )董事 ,离 任日 期 为2015 年 3 月12 日。 3 、根 据本 管理 人 2015 年 4 月 2 日 公告 ,经 招商 基 金管理 有限 公司 第四 届董 事会 2015 年第 二次会 议审 议通 过, 同意 聘任金 旭为 公司 总经 理。 4 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 4 月 18 日 公告 ,经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第四 次会 议审 议通 过, 同意聘 任欧 志明 先生 为公 司副总 经理 , 不 再担 任督 察长。 在新 任督 察 长 到任之 前, 欧志 明先 生代 理履行 公司 督察 长职 务, 代理期 限至 新任 督察 长正 式任职 之日 止。 5 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 6 月 25 日 公告 ,经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第五 次会 议审 议通 过 , 同意王 晓东 女士 离任 公司 副总经 理 , 全 职担 任招 商 财富资 产管 理有 限公 司相关 职务 。 6 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 7 月 9 日公 告, 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第六 次会 议审 议通 过 , 同意张 光华 先生 离任 董事 长职务 , 并由 总经 理金 旭 女士代 理履 行公 司第 四届董 事会 董事 长( 法定 代表人 )职 责, 代理 履行 职责的 期限 至公 司新 任董 事长( 法定 代表 人 ) 正式任 职之 日止 。 7 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 7 月 10 日 公告 ,经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第五 次会 议审 议通 过, 同意聘 任钟 文岳 先生 为副 总经理 。 8 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 8 月 5 日公 告, 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第七 次会 议审 议通 过, 同意聘 任沙 骎先 生为 副总 经理。 9 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 8 月 7 日公 告, 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第七 次会 议审 议通 过, 同意聘 任潘 西里 先生 为督 察长。 10 、 根据 本基 金管 理人 2015 年8 月 24 日 公告 , 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第七 次会 议审 议通 过, 同意选 举李 浩先 生为 董事 长。 11 、2015 年4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务 。 上 述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告 。


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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 作改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期 , 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 , 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管 理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 第一创业证券 1 221,598,537.43 41.21% 201,742.63 41.21% - 长江证券 2 104,051,780.39 19.35% 94,728.95 19.35% - 兴业证券 2 60,913,498.58 11.33% 55,455.97 11.33% 新增一个交 易单元 平安证券 1 50,303,906.96 9.35% 45,796.23 9.35% - 银河证券 1 36,506,942.25 6.79% 33,235.81 6.79% - 中信证券 2 23,529,816.21 4.38% 21,421.76 4.38% - 中金公司 2 16,465,981.47 3.06% 14,990.54 3.06% - 海通证券 2 10,764,111.12 2.00% 9,799.68 2.00% - 申银万国 1 10,512,840.51 1.96% 9,570.86 1.96% - 太平洋证券 2 3,075,680.58 0.57% 2,800.13 0.57% - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - 新增 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 31 页


华安证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - 新增 光大证券 1 - - - - - 中信建投 5 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 红塔证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - 新增 东海证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - 新增 华创证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - 新增 注:基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配,券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演 质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分,从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能 力靠前 的券 商给 与佣 金分 配,季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 第一创业证券 - - 6,261,000,000.00 29.82% - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - 800,100,000.00 3.81% - - 平安证券 20,766,492.30 15.55% 5,521,600,000.00 26.30% - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 1,550,787.34 1.16% - - - - 申银万国 - - 3,200,000,000.00 15.24% - - 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 31 页


太平洋证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东兴证券 - - 5,210,700,000.00 24.82% - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 111,233,612.06 83.29% - - - - 民族证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日