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中海量化(398041)

中海量化:2015年半年度报告摘要

 
 
中 海 量 化 策略 股 票 型 证券 投 资 基 金 
2015 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中海量 化策 略股 票 基金主 代码 398041 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 6 月 24 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 93,669,861.47 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 根 据 量化 模型 ,精 选个 股, 积 极配 置权 重, 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本 基 金在 对经 济周 期、 财政 政 策、 货币 政策 和通 货膨 胀 等 宏观 经济 因素 进行 前瞻 性 充分 研究 的基 础上 ,通 过 比 较股 票资 产与 债券 资产 预 期收 益率 的高 低进 行大 类 资 产配 置, 动态 调整 基金 资 产在 股票 、债 券和 现金 之间的 配置 比例 。 股 票 投资 :本 基金 产品 的特 色 在于 采用 自下 而上 的选 股 策 略, 施行 一级 股票 库初 选 、二 级股 票库 精选 以及 投资组 合行 业权 重配 置的 全程数 量化 。 债 券 投资 :债 券投 资以 降低 组 合总 体波 动性 从而 改善 组 合 风险 构成 为目 的, 在对 利 率走 势和 债券 发行 人基 本 面 进行 分析 的基 础上 ,采 取 积极 主动 的投 资策 略, 投 资 于国 债、 央行 票据 、金 融 债、 企业 债、 公司 债、 短 期 融资 券、 可转 换债 券、 可 分离 可转 债产 品, 在获 取较高 利息 收入 的同 时兼 顾资本 利得 , 谋 取超 额收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌 幅 ×80 % + 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅 ×20% 风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的 较高风 险品 种。 本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 、货 币市 场基 金。


中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 39 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 蒋松云 联系电 话 021-38429808 010-66105799 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 48,956,596.26 本期利 润 43,087,104.40 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2598 本期基 金份 额净 值增 长率 41.17% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0101 期末基 金资 产净 值 92,722,071.44 期末基 金份 额净 值 0.990 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 39 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.01% 3.23% -5.88% 2.80% 5.89% 0.43% 过去三 个月 12.28% 2.24% 9.11% 2.09% 3.17% 0.15% 过去六 个月 41.17% 1.78% 21.98% 1.81% 19.19% -0.03% 过去一 年 76.12% 1.37% 82.58% 1.47% -6.46% -0.10% 过去三 年 58.80% 1.21% 67.10% 1.19% -8.30% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 48.77% 1.31% 44.38% 1.22% 4.39% 0.09% 注1:" 自基 金合 同生 效起 至今" 指2009 年 6 月 24 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日。


注2 : 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数 涨跌 幅*80%+ 中国 债券 总指 数涨 跌 幅*20% , 我 们选 取 市场认 同度 很高 的沪 深300 指数 、 中 国债 券总 指数 作为计 算业 绩基 准指 数的 基础指 数。 本基 金投 资股票 的比 例 为60%-95% , 在一般 市场 状况 下 , 本 基 金股票 投资 比例 会控 制 在80%左 右, 债券 投资 比例控 制 在20% 左右 。我 们根据 本基 金在 一般 市场 状况下 的资 产配 置比 例来 确定本 基金 业绩 基准 指数加 权的 权重 , 以 使业 绩比较 更加 合理 。 本 基金 业 绩基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例对 基础 指数进 行再 平衡 ,然 后得 到加权 后的 业绩 基准 指数 的时间 序列 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 39 页





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 26 只。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 俞忠华 本 基 金 基 金经理 2013 年2 月8 日 2015 年 1 月 17 日 21 年 俞忠华先 生,华 东师 范大学 世界中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 39 页


经济专 业硕 士。历 任申 银万国 证券 股份有 限公 司(原 上海 万国证 券公 司)国 际业 务部经 理, 国泰君 安证 券股份 有限 公司( 原君 安证券公 司)国 际业 务部总经 理,瑞 士联 盟 银 行 (UBS ) 上海 代表处 副代 表、授 权官 员,美 国培 基证券 公司 上海代 表处 首席代 表、 副总裁 ,霸 菱亚洲 投资 公司执 行董 事,今 日资 本集团 合伙 人,光 大证 券股份 有限 公司销 售交 易部总经 理、研 究所 常务副所 长、资 产管 理总部 总经 理、证 券投 资部董 事总 经理、 研究 所所长。 2012 年3 月 进入本 公司 工作, 历任 公司总 经理 助理、 公司中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 39 页


副总经 理兼 投研中 心总 经理兼 投资 总监、 公 司 副总经 理。 2012 年7 月 至2014 年3 月任中 海优 质成长 证券 投资基 金基 金经理, 2013 年2 月 至2015 年1 月任中 海量 化策略 股票 型证券 投资 基金基 金经 理。 周其源 金 融 工 程 副 总 监 、 本 基 金 基 金经理 2013 年10 月 24 日 - 7 年 周其源先 生,上 海交 通大学 管理 科学与 工程 专业博 士。 历任杭 州恒 生电子 集团 业务员, Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风险管 理有 限责任公 司) 金 融 工 程师, 太平 洋资产 管理 有限责 任公 司高级 研究 员、高 级投 资经理。 2012 年5 月 进入本 公司 工作, 现任 金融工 程副 总监。2013中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 39 页


年 3 月至 2014 年4 月 任中海 可转 换债券 债券 型证券 投资 基金基 金经 理,2013 年 10 月 至 今 任中海 量化 策略股 票型 证券投 资基 金基金经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成 果共享 ,投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易, 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。


本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。


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本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年上 半年 , 以 沪深 300 指数 为代 表的 大盘 股和 以创业 板指 数为 代表 的小 盘股, 均 走 出了 先涨后 跌的 过山 车行 情, 创业板 指数 尤其 剧烈 。沪 深 300 指数 在整 个上 半年 涨幅 为 26.6% ,然 而 振幅达 到59.3% 。波 动更 为剧烈 的创 业板 指数 ,上 半年涨 幅 为 94.2% , 然而 振幅高 达177.3% 。 2015 年上 半年 , 我 们在 操 作上有 得有 失。 年初 , 基 于多方 面量 化分 析, 更多 配置了 基本 面良 好、相对安全 边际较高 的 中小盘股,在 一季度, 相 对大盘蓝筹股 获得了较 好 的相对收益 。然而, 到了五月份, 基于多方 面 量化分析表明 ,中小盘 股 已经出现泡沫 化倾向, 于 是 在配置上 ,更加侧 重基本面靠谱 的大盘蓝 筹 股。没有意料 的是,无 论 新股民,还是 新基民, 大 多数追逐具 有更大赚 钱效应的中小 盘股。尽 管 如此,根据量 化分析结 果 ,愈加指向基 本面靠谱 的 大盘蓝筹股 ,因此我 们继续坚持。 六月中旬 以 后,坚持终于 获得良好 回 报,创业板指 剧烈调整 , 而我们配置 的大盘蓝 筹股, 表现 相对 较好 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2015 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 0.990 元( 累计 净值1.527 元) 。 报 告期内 本基 金净 值增长 率 为41.17% ,高 于 业绩比 较基 准 19.19 个百 分点。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 我们预期 , 宏观经济在政 府持续加 大 基建投资 、持 续降息降 准 、持续加大财 政 支出等诸多稳 经济措施 下 ,将缓中趋稳 。另外, 全 面深化改革的 纵深推进 , 将进一步提 高效率和 解放生产力。 在此背景 下 ,系统性风险 再次爆发 的 可能性已经较 小,这必 将 改善投资者 的边际预中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 39 页


期,提 升投 资者 的投 资热 情。 着眼下半年, 我们将重 点 关注传统产业 中受损于 改 革相对较小的 估值较低 、 业绩较稳定的 具 有垄断地位或 者受益于 供 给收缩的龙头 蓝筹股。 同 时,关注受益 于全面深 化 改革和转型 的细分领 域,例如: (1 )国企改 革 ,尤其竞争 性领域; (2 ) 安全保障, 尤其军事 安全 、信息安全 、食品 安 全、粮食安 全等; (3) 民 生保障:污 染 治理、 节能 环保,日常 消费; (4) 移 动互联:移 动电商 、 移动医 疗、 移动 旅游 等; (4 )对 冲房 地产 行业 下滑 的 基建投 资领 域。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债 券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 于 2015 年 6 月 12 日 实施 了利润 分配 , 实 际分配 金额 为1,697,832,697.35 元。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海量 化策略股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 39 页


《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 中海量化 策 略股票型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海 量化策略股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内, 中海量化 策 略股票型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行 了1 次 利润 分配 ,分 配金 额为 1,697,832,697.35 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容 的真实、 准确和完 整发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 中海 量化 策略 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


7,617,991.07 3,094,620.81 结算备 付金


1,677,718.25 4,627,010.12 存出保 证金


308,201.06 361,941.27 交易性 金融 资产


87,485,096.80 100,027,020.76 其中: 股票 投资


87,485,096.80 100,027,020.76 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


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贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- 32,000,000.00 应收证 券清 算款


11,843,528.58 7,739,063.06 应收利 息


3,200.70 4,936.80 应收股 利


- - 应收申 购款


1,123,685.98 7,982.57 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


110,059,422.44 147,862,575.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,639,810.73 6,698,957.47 应付赎 回款


13,399,418.14 432,730.36 应付管 理人 报酬


861,027.82 194,963.14 应付托 管费


143,504.64 32,493.87 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


1,042,600.27 1,606,765.46 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


250,989.40 74,984.23 负债合 计


17,337,351.00 9,040,894.53 所有者权益:





实收基 金


93,669,861.47 136,348,417.00 未分配 利润


-947,790.03 2,473,263.86 所有者 权益 合计


92,722,071.44 138,821,680.86 负债和 所有 者权 益总 计


110,059,422.44 147,862,575.39 注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值0.990 元, 基金 份额 总额93,669,861.47 份。


6.2 利润表 会计主 体: 中海 量化 策略 股票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 39 页


年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一、收入


49,454,618.32 -4,729,535.52 1.利息 收入


728,176.29 304,941.20 其中: 存款 利息 收入


606,613.85 49,784.68 债券利 息收 入


- 227,267.95 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


121,562.44 27,888.57 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


49,985,934.70 -13,367,764.82 其中: 股票 投资 收益


49,531,370.31 -13,299,180.27 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- -976,693.80 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


454,564.39 908,109.25 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) -5,869,491.86 8,331,653.77 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


4,609,999.19 1,634.33 减: 二、费用


6,367,513.92 4,160,085.34 1.管 理人 报酬


1,650,218.36 1,169,340.53 2.托 管费


275,036.43 194,890.07 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


4,264,012.63 2,433,145.29 5.利 息支 出


- 179,738.99 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 179,738.99 6.其 他费 用


178,246.50 182,970.46 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 43,087,104.40 -8,889,620.86 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 43,087,104.40 -8,889,620.86


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中海 量化 策略 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 39 页


项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 136,348,417.00 2,473,263.86 138,821,680.86 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 43,087,104.40 43,087,104.40 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -42,678,555.53 1,651,324,539.06 1,608,645,983.53 其中:1. 基 金申 购款 3,371,040,255.19 2,030,408,252.39 5,401,448,507.58 2. 基金 赎回 款 -3,413,718,810.72 -379,083,713.33 -3,792,802,524.05 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -1,697,832,697.35 -1,697,832,697.35 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 93,669,861.47 -947,790.03 92,722,071.44 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 202,763,091.98 -28,473,451.87 174,289,640.11 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -8,889,620.86 -8,889,620.86 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -16,630,634.34 3,120,681.04 -13,509,953.30 其中:1. 基 金申 购款 1,911,870.75 -371,099.91 1,540,770.84 2. 基金 赎回 款 -18,542,505.09 3,491,780.95 -15,050,724.14 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 186,132,457.64 -34,242,391.69 151,890,065.95 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 39 页





报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 中海量化策略 股票型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定,经中 国证券 监 督管理 委员 会证 监基 金字[2009]347 号 《关 于核 准中 海量化 策略 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准募 集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 基金 管理 人 为中海 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中国工 商银 行; 有关 基金 募 集文件 已按 规定 向中 国证 券监督 管理 委员 会备 案; 基 金合同 于 2009 年 6 月 24 日生效 ,该日的 基金份额总额为 1,646,387,741.58 份, 经江苏公 证 天业会计师事务 所 (特殊 普通 合伙) 苏公 W[2009] B049 号验 资报 告予 以 验证。 根据《中海量 化策略股 票 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金投资 范 围限于具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、权证 及法律、 法 规或中国证 监会允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基金 投资 组合 的资 产配 置比例 为: 股票 资产 的比 例 为基金 资产 的 60% -95% ,债券 资产(含短 期 融资券和资产 证券化产 品) 为基金资产 的 0%-40% , 权证投资的比 例为 基金资 产净 值 的0% -3%, 本基金 保持 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产净值 的5% 。本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指数 涨跌 幅 ×80 % + 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×20 % 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 39 页


本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》的 有关 规定 , 自 2015 年 3 月 26 日 起, 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易 所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种(估 值 处理标准另有 规定的除 外 )的估值方 法进行调 整,采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。 除上述会计估 计变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估 计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : 6.4.6.1 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 , 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 6.4.6.2 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入,中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 39 页


债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 6.4.6.3 对基金取得的 企业债券 利 息收入,应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司 限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 6.4.6.4 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构 工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证券 92,928,073.50 3.26% 88,776,594.10 5.51%


中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 39 页


债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 国联证券 - - 46,585,483.90 50.98%


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国联证券 6,000,000.00 0.35% 92,000,000.00 22.44%


6.4.8.1.2 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 84,601.48 3.41% 44,397.23 4.26% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 80,821.58 5.64% - - 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 39 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,650,218.36 1,169,340.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 254,129.05 321,510.57 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 275,036.43 194,890.07 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 39 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 股份有限公司 7,617,991.07 446,780.43 15,834,884.90 33,319.76 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 300489 中飞 股份 2015 年6 月24 日 2015 年 7 月 1 日 新股流通 受限 17.56 17.56 500 8,780.00 8,780.00 -


6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300057 万顺 股份 2015 年 6 月 3 日 重大 事项 停牌 26.26 2015 年 7 月 20 日 23.63 4,018 39,185.41 105,512.68 - 002310 东方 园林 2015 年 5 月 27 日 重大 事项 停牌 38.30 - - 2,000 36,638.91 76,600.00 - 603885 吉祥 航空 2015 年 6 月 29 日 重大 事项 停牌 68.96 2015 年 7 月 15 日 62.06 1,000 11,180.00 68,960.00 - 600587 新华 医疗 2015 年 5 月 22 日 重大 事项 停牌 58.63 2015 年 7 月 3 日 52.77 1,000 31,834.04 58,630.00 - 300031 宝通 带业 2015 年 6 月 11 日 重大 事项 停牌 22.82 - - 2,000 17,780.00 45,640.00 - 000990 诚志 股份 2015 年 3 月 2 日 重大 事项 停牌 18.71 - - 1,211 20,941.96 22,657.81 - 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 39 页


300190 维尔 利 2015 年 5 月 25 日 重大 事项 停牌 34.34 - - 600 8,010.48 20,604.00 - 000963 华东 医药 2015 年 6 月 26 日 重大 事项 停牌 71.48 2015 年 8 月 5 日 69.20 10 628.65 714.80 - 000630 铜陵 有色 2015 年 3 月 9 日 重大 事项 停牌 10.32 - - 110,800 884,558.00 1,143,456.00 - 002292 奥飞 动漫 2015 年 5 月 18 日 重大 事项 停牌 37.29 - - 2,000 30,723.48 74,580.00 - 002353 杰瑞 股份 - 重大 事项 停牌 35.04 - - 30,000 1,164,000.00 1,051,200.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 87,485,096.80 79.49 其中: 股票 87,485,096.80 79.49 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,295,709.32 8.45 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 39 页


7 其他各 项资 产 13,278,616.32 12.06 8 合计 110,059,422.44 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 828,800.00 0.89 B 采矿业 154,386.75 0.17 C 制造业 36,817,669.32 39.71 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 235,260.00 0.25 E 建筑业 5,385,118.80 5.81 F 批发和 零售 业 108,764.80 0.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,178,160.00 3.43 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,329,101.00 28.40 J 金融业 14,235,173.00 15.35 K 房地产 业 110,189.75 0.12 L 租赁和 商务 服务 业 40,809.38 0.04 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,604.00 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 41,060.00 0.04 S 综合 - - 合计 87,485,096.80 94.35


中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 39 页


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600406 国电南 瑞 200,000 4,138,000.00 4.46 2 002439 启明星 辰 120,000 4,116,000.00 4.44 3 000831 五矿稀 土 160,000 4,092,800.00 4.41 4 000726 鲁


泰A 260,000 3,614,000.00 3.90 5 300369 绿盟科 技 70,000 3,570,000.00 3.85 6 600030 中信证 券 120,000 3,229,200.00 3.48 7 300013 新宁物 流 120,000 3,109,200.00 3.35 8 000977 浪潮信 息 100,000 2,955,000.00 3.19 9 300295 三六五 网 25,000 2,884,750.00 3.11 10 002051 中工国 际 94,542 2,815,460.76 3.04


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 32,709,146.41 23.56 2 601939 建设银 行 31,874,711.00 22.96 3 601818 光大银 行 29,649,600.00 21.36 4 600048 保利地 产 26,796,207.24 19.30 5 600016 民生银 行 26,231,325.84 18.90 6 601006 大秦铁 路 23,979,155.47 17.27 7 601601 中国太 保 23,438,317.07 16.88 8 601998 中信银 行 22,634,096.98 16.30 9 000783 长江证 券 21,814,434.54 15.71 10 600999 招商证 券 20,964,460.56 15.10 11 601166 兴业银 行 20,858,582.89 15.03 12 600030 中信证 券 20,129,467.23 14.50 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 39 页


13 600036 招商银 行 19,251,039.81 13.87 14 600837 海通证 券 18,184,482.00 13.10 15 600031 三一重 工 18,141,970.50 13.07 16 000831 五矿稀 土 18,072,735.55 13.02 17 600109 国金证 券 17,417,863.30 12.55 18 601318 中国平 安 16,980,947.00 12.23 19 000157 中联重 科 16,942,010.76 12.20 20 601233 桐昆股 份 16,510,019.28 11.89 21 601600 中国铝 业 16,066,882.68 11.57 22 600547 山东黄 金 15,821,027.79 11.40 23 002241 歌尔声 学 15,464,259.98 11.14 24 600315 上海家 化 15,409,998.00 11.10 25 600406 国电南 瑞 15,371,778.48 11.07 26 600489 中金黄 金 15,153,923.36 10.92 27 000776 广发证 券 14,420,234.22 10.39 28 600108 亚盛集 团 13,470,112.00 9.70 29 000001 平安银 行 13,185,169.63 9.50 30 601988 中国银 行 12,758,000.00 9.19 31 600027 华电国 际 12,486,426.51 8.99 32 601688 华泰证 券 11,875,968.02 8.55 33 601668 中国建 筑 11,797,992.00 8.50 34 600259 广晟有 色 11,502,236.38 8.29 35 600015 华夏银 行 11,351,537.29 8.18 36 600011 华能国 际 11,216,583.03 8.08 37 601288 农业银 行 10,999,000.00 7.92 38 002051 中工国 际 10,840,601.75 7.81 39 002142 宁波银 行 10,454,509.49 7.53 40 300020 银江股 份 10,092,366.20 7.27 41 002353 杰瑞股 份 10,041,386.22 7.23 42 600795 国电电 力 9,174,398.00 6.61 43 600000 浦发银 行 8,961,000.00 6.46 44 601328 交通银 行 8,933,000.00 6.43 45 002563 森马服 饰 8,616,669.18 6.21 46 000703 恒逸石 化 8,229,534.92 5.93 47 000895 双汇发 展 8,170,563.47 5.89 48 000568 泸州老 窖 8,019,891.30 5.78 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 39 页


49 000030 富奥股 份 7,939,276.00 5.72 50 600585 海螺水 泥 7,898,699.43 5.69 51 000069 华侨城 A 7,620,851.07 5.49 52 600332 白云山 7,417,184.42 5.34 53 600809 山西汾 酒 7,304,800.74 5.26 54 600887 伊利股 份 7,122,014.78 5.13 55 000425 徐工机 械 7,060,172.78 5.09 56 601628 中国人 寿 6,982,262.52 5.03 57 000726 鲁


泰A 6,965,822.14 5.02 58 600600 青岛啤 酒 6,847,078.64 4.93 59 002431 棕榈园 林 6,136,332.38 4.42 60 300369 绿盟科 技 6,025,087.00 4.34 61 300013 新宁物 流 5,931,988.00 4.27 62 300295 三六五 网 5,831,487.60 4.20 63 002439 启明星 辰 5,763,125.00 4.15 64 600527 江南高 纤 5,690,000.00 4.10 65 600655 豫园商 城 5,416,530.00 3.90 66 000422 湖北宜 化 5,329,721.70 3.84 67 000581 威孚高 科 5,311,688.10 3.83 68 600266 北京城 建 5,255,274.72 3.79 69 601336 新华保 险 5,240,960.15 3.78 70 600549 厦门钨 业 5,096,750.00 3.67 71 600267 海正药 业 5,030,731.47 3.62 72 600812 华北制 药 4,989,000.00 3.59 73 000758 中色股 份 4,923,040.00 3.55 74 002202 金风科 技 4,899,358.83 3.53 75 000063 中兴通 讯 4,884,000.00 3.52 76 600362 江西铜 业 4,853,876.00 3.50 77 600426 华鲁恒 升 4,787,071.76 3.45 78 002261 拓维信 息 4,746,140.00 3.42 79 601901 方正证 券 4,721,682.00 3.40 80 600535 天士力 4,717,630.08 3.40 81 000826 桑德环 境 4,665,280.61 3.36 82 000555 神州信 息 4,503,959.00 3.24 83 600499 科达洁 能 4,472,900.00 3.22 84 300146 汤臣倍 健 4,467,543.06 3.22 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 39 页


85 000338 潍柴动 力 4,466,056.52 3.22 86 600703 三安光 电 4,400,900.00 3.17 87 002236 大华股 份 4,321,430.00 3.11 88 000596 古井贡 酒 4,069,000.00 2.93 89 300197 铁汉生 态 4,050,000.00 2.92 90 300253 卫宁软 件 4,045,858.50 2.91 91 601390 中国中 铁 4,022,000.00 2.90 92 600366 宁波韵 升 3,960,101.50 2.85 93 002460 赣锋锂 业 3,938,300.00 2.84 94 000878 云南铜 业 3,935,600.00 2.84 95 000060 中金岭 南 3,925,929.19 2.83 96 000712 锦龙股 份 3,860,586.40 2.78 97 601333 广深铁 路 3,822,627.23 2.75 98 300228 富瑞特 装 3,821,987.00 2.75 99 000961 中南建 设 3,787,081.98 2.73 100 601088 中国神 华 3,740,632.24 2.69 101 000807 云铝股 份 3,715,000.00 2.68 102 600125 铁龙物 流 3,697,323.04 2.66 103 002378 章源钨 业 3,675,529.10 2.65 104 600256 广汇能 源 3,618,596.00 2.61 105 000799 *ST 酒鬼 3,615,821.98 2.60 106 000932 华菱钢 铁 3,533,402.00 2.55 107 002140 东华科 技 3,415,549.31 2.46 108 600251 冠农股 份 3,377,935.98 2.43 109 300021 大禹节 水 3,337,184.00 2.40 110 600018 上港集 团 3,332,223.83 2.40 111 601919 中国远 洋 3,318,000.00 2.39 112 601377 兴业证 券 3,308,145.80 2.38 113 600779 水井坊 3,232,400.00 2.33 114 000024 招商地 产 3,216,700.00 2.32 115 600754 锦江股 份 3,209,248.20 2.31 116 002042 华孚色 纺 3,120,481.00 2.25 117 600778 友好集 团 3,095,355.43 2.23 118 000977 浪潮信 息 3,025,392.00 2.18 119 000430 张家界 2,933,233.25 2.11 120 000039 中集集 团 2,932,200.62 2.11 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 39 页


121 000028 国药一 致 2,921,389.96 2.10 122 601009 南京银 行 2,907,145.68 2.09 123 600888 新疆众 和 2,875,881.43 2.07 124 000960 锡业股 份 2,872,928.00 2.07 125 600123 兰花科 创 2,872,000.00 2.07 126 300127 银河磁 体 2,859,853.92 2.06 127 600058 五矿发 展 2,847,497.00 2.05 128 002699 美盛文 化 2,834,165.00 2.04 129 002651 利君股 份 2,827,994.00 2.04 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 33,512,515.50 24.14 2 601939 建设银 行 31,875,289.30 22.96 3 601818 光大银 行 29,640,980.67 21.35 4 600016 民生银 行 26,931,668.95 19.40 5 600048 保利地 产 26,827,803.25 19.33 6 601006 大秦铁 路 24,351,978.89 17.54 7 601998 中信银 行 22,620,247.49 16.29 8 000783 长江证 券 22,142,754.08 15.95 9 601601 中国太 保 21,073,938.30 15.18 10 600999 招商证 券 20,942,952.34 15.09 11 601166 兴业银 行 20,884,277.63 15.04 12 600036 招商银 行 19,886,802.03 14.33 13 600315 上海家 化 18,754,735.44 13.51 14 600547 山东黄 金 18,268,966.75 13.16 15 601233 桐昆股 份 17,984,306.16 12.95 16 600837 海通证 券 17,790,372.80 12.82 17 600109 国金证 券 17,678,505.44 12.73 18 000157 中联重 科 17,325,975.70 12.48 19 600031 三一重 工 17,225,355.21 12.41 20 600030 中信证 券 16,921,337.08 12.19 21 601318 中国平 安 16,881,834.44 12.16 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 39 页


22 601600 中国铝 业 16,390,340.01 11.81 23 600489 中金黄 金 16,317,473.27 11.75 24 000776 广发证 券 14,837,101.00 10.69 25 002241 歌尔声 学 13,872,658.45 9.99 26 000831 五矿稀 土 13,824,515.03 9.96 27 600108 亚盛集 团 13,414,198.09 9.66 28 000001 平安银 行 12,989,167.63 9.36 29 600027 华电国 际 12,915,307.45 9.30 30 600011 华能国 际 12,910,207.61 9.30 31 600887 伊利股 份 12,795,860.86 9.22 32 601988 中国银 行 12,698,007.00 9.15 33 000568 泸州老 窖 12,346,333.87 8.89 34 000895 双汇发 展 12,321,912.60 8.88 35 600406 国电南 瑞 12,252,031.81 8.83 36 600259 广晟有 色 11,970,419.50 8.62 37 002563 森马服 饰 11,659,755.66 8.40 38 600600 青岛啤 酒 11,178,626.64 8.05 39 600015 华夏银 行 11,056,407.60 7.96 40 601288 农业银 行 10,763,587.00 7.75 41 002142 宁波银 行 10,540,188.84 7.59 42 600795 国电电 力 10,191,603.00 7.34 43 002236 大华股 份 10,100,611.60 7.28 44 601668 中国建 筑 9,721,000.00 7.00 45 002353 杰瑞股 份 9,041,986.00 6.51 46 000703 恒逸石 化 8,984,314.73 6.47 47 601688 华泰证 券 8,812,665.45 6.35 48 601328 交通银 行 8,762,236.86 6.31 49 002051 中工国 际 8,695,297.00 6.26 50 600000 浦发银 行 8,570,561.00 6.17 51 600535 天士力 8,380,624.58 6.04 52 300020 银江股 份 8,351,618.32 6.02 53 000826 桑德环 境 8,007,670.30 5.77 54 600585 海螺水 泥 7,853,805.11 5.66 55 600332 白云山 7,752,187.18 5.58 56 600527 江南高 纤 7,707,088.00 5.55 57 002431 棕榈园 林 7,701,678.41 5.55 58 600809 山西汾 酒 7,699,548.72 5.55 59 000069 华侨城 A 7,601,392.54 5.48 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 39 页


60 002651 利君股 份 7,197,152.18 5.18 61 000425 徐工机 械 7,174,682.62 5.17 62 000030 富奥股 份 6,887,197.48 4.96 63 000758 中色股 份 6,235,590.24 4.49 64 600518 康美药 业 5,993,619.75 4.32 65 300228 富瑞特 装 5,850,408.14 4.21 66 002603 以岭药 业 5,737,125.79 4.13 67 600655 豫园商 城 5,713,332.62 4.12 68 600703 三安光 电 5,696,567.70 4.10 69 600436 片仔癀 5,692,531.10 4.10 70 300146 汤臣倍 健 5,551,411.65 4.00 71 600267 海正药 业 5,510,910.36 3.97 72 600549 厦门钨 业 5,453,798.25 3.93 73 000422 湖北宜 化 5,451,859.56 3.93 74 600812 华北制 药 5,447,536.34 3.92 75 002140 东华科 技 5,400,602.25 3.89 76 600266 北京城 建 5,379,445.00 3.88 77 000581 威孚高 科 5,341,058.68 3.85 78 000063 中兴通 讯 5,179,948.02 3.73 79 601628 中国人 寿 5,057,595.00 3.64 80 600426 华鲁恒 升 4,964,129.56 3.58 81 300197 铁汉生 态 4,952,070.67 3.57 82 600362 江西铜 业 4,908,851.49 3.54 83 601901 方正证 券 4,891,478.00 3.52 84 600499 科达洁 能 4,854,797.00 3.50 85 000338 潍柴动 力 4,774,007.31 3.44 86 600366 宁波韵 升 4,592,375.76 3.31 87 002460 赣锋锂 业 4,345,980.90 3.13 88 300090 盛运环 保 4,317,009.62 3.11 89 600779 水井坊 4,267,495.66 3.07 90 002378 章源钨 业 4,218,903.60 3.04 91 601390 中国中 铁 4,157,473.09 2.99 92 000555 神州信 息 4,127,085.00 2.97 93 002699 美盛文 化 4,112,580.70 2.96 94 000596 古井贡 酒 4,095,025.76 2.95 95 000060 中金岭 南 4,004,175.22 2.88 96 000878 云南铜 业 3,978,078.54 2.87 97 000712 锦龙股 份 3,952,190.00 2.85 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 39 页


98 601088 中国神 华 3,949,232.68 2.84 99 000807 云铝股 份 3,867,154.14 2.79 100 000799 *ST 酒鬼 3,845,643.00 2.77 101 600251 冠农股 份 3,835,968.00 2.76 102 300332 天壕节 能 3,785,445.26 2.73 103 600256 广汇能 源 3,780,017.00 2.72 104 000961 中南建 设 3,743,118.15 2.70 105 300057 万顺股 份 3,612,142.00 2.60 106 600729 重庆百 货 3,606,382.09 2.60 107 600018 上港集 团 3,557,466.50 2.56 108 000423 东阿阿 胶 3,551,930.88 2.56 109 002656 卡奴迪 路 3,516,215.00 2.53 110 600778 友好集 团 3,494,302.00 2.52 111 601919 中国远 洋 3,471,771.90 2.50 112 601333 广深铁 路 3,449,000.00 2.48 113 600125 铁龙物 流 3,440,304.38 2.48 114 300021 大禹节 水 3,435,803.95 2.47 115 300369 绿盟科 技 3,429,260.00 2.47 116 002565 上海绿 新 3,415,111.90 2.46 117 000932 华菱钢 铁 3,396,000.00 2.45 118 600754 锦江股 份 3,368,681.60 2.43 119 002042 华孚色 纺 3,331,959.00 2.40 120 000978 桂林旅 游 3,284,061.00 2.37 121 002202 金风科 技 3,283,818.00 2.37 122 000024 招商地 产 3,266,256.99 2.35 123 601377 兴业证 券 3,230,159.80 2.33 124 002261 拓维信 息 3,179,356.00 2.29 125 600888 新疆众 和 3,121,385.00 2.25 126 000430 张家界 3,120,558.00 2.25 127 000028 国药一 致 3,059,934.90 2.20 128 601009 南京银 行 2,994,114.96 2.16 129 300127 银河磁 体 2,974,584.68 2.14 130 000039 中集集 团 2,954,952.95 2.13 131 000960 锡业股 份 2,953,452.36 2.13 132 600058 五矿发 展 2,950,464.00 2.13 133 300010 立思辰 2,935,831.94 2.11 134 000963 华东医 药 2,903,381.70 2.09 135 601336 新华保 险 2,888,500.00 2.08 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 39 页


136 600123 兰花科 创 2,885,099.99 2.08 137 000726 鲁


泰A 2,877,338.44 2.07 138 000801 四川九 洲 2,857,696.10 2.06 139 600791 京能置 业 2,831,862.46 2.04 140 002155 湖南黄 金 2,824,369.38 2.03 141 300253 卫宁软 件 2,788,382.36 2.01 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,395,875,123.07 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,452,078,925.48 注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 33 页 共 39 页


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据基金 合同规 定,本 基金 不参与股 指期货 交易。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据基金 合同规 定,本 基金 不参与国 债期货 交易。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据基金 合同规 定,本 基金 不参与国 债期货 交易。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查或 在 本 报告 编 制日 前 一年 内受到公 开谴责 、处罚 的情 况。 7.12.2


报告期内 本基金 投资的 前十 名股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 308,201.06 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 34 页 共 39 页


2 应收证 券清 算款 11,843,528.58 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,200.70 5 应收申 购款 1,123,685.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,278,616.32


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,934 23,810.34 15,642,998.53 16.70% 78,026,862.94 83.30%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 83,653.53 0.0893%


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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 6 月 24 日 ) 基金 份额 总额 1,646,387,741.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,348,417.00 本报告 期基 金总 申购 份额 3,371,040,255.19 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,413,718,810.72 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 93,669,861.47 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,免 去俞 忠华 先生本 基金 基金 经理 职务 ,本基 金由 周其 源先 生继 续管理 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 36 页 共 39 页


10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) , 本报告 期 内 本 基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券 1 618,628,536.99 21.73% 563,198.17 22.69% - 广发证券 1 401,300,930.28 14.09% 365,344.04 14.72% - 方正证券 1 335,090,556.63 11.77% 238,048.70 9.59% - 国金证券 1 330,921,255.87 11.62% 301,270.23 12.14% - 国泰君安 2 236,252,440.23 8.30% 215,083.52 8.67% - 海通证券 2 197,997,403.59 6.95% 172,018.15 6.93% - 中信建投 2 175,397,502.29 6.16% 124,602.71 5.02% - 光大证券 1 167,616,312.28 5.89% 152,598.20 6.15% - 申银万国 1 158,104,488.15 5.55% 143,938.12 5.80% - 国联证券 1 92,928,073.50 3.26% 84,601.48 3.41% - 东北证券 2 70,434,924.67 2.47% 64,123.68 2.58% - 招商证券 1 62,821,554.07 2.21% 57,192.82 2.30% - 中信证券 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 37 页 共 39 页


东吴证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 注 2:本报告 期内新 增 了 中信建投证券 的上海交 易 单元;因华泰 联合证券 合 并入华泰证 券,原华 泰联合证券下 交易单元 全 部转入华泰证 券;因申 银 万国证券与宏 源证券合 并 ,更名为申 万宏源证 券,但 交易 单元 暂时 不合 并,仍 分开 使用 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 成交金 额 占当期 债 券回购 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 38 页 共 39 页


例 成交总 额 的比例 比例 长江证券 - - 1,218,000,000.00 70.12% - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - 256,000,000.00 14.74% - - 国泰君安 - - 32,000,000.00 1.84% - - 海通证券 - - 71,000,000.00 4.09% - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 - - 40,000,000.00 2.30% - - 申银万国 - - 82,000,000.00 4.72% - - 国联证券 - - 6,000,000.00 0.35% - - 东北证券 - - 32,000,000.00 1.84% - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - -


中海量化策略混合 2015 年半年 度报告摘要 第 39 页 共 39 页


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 2015 年 8 月 5 日, 基金 管 理人披 露了 《关 于中 海量 化策略 股票 型证 券投 资基 金更名 并修 改 基金合 同的 公告 》 , 根据 中 国证监 会 2014 年 7 月 7 日颁布 的《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理 办 法》的有 关规定 ,经与本 基金托管 人中国 工商银行 股份有限 公司协 商一致, 将本基金 名称变 更为 “中海 量化策 略混合型 证券投资 基金 ” ,基金类 型由股票 型变更 为混合型 ,风险收 益特征 相 应变更为 “本基 金为混合 型基金, 属于证 券投资基 金中的中 等风险 品种,其 预期风险 和预期 收益水 平低 于股 票型 基金 ,高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 ”





中海基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日