中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海蓝 筹混 合
基金主 代码 398031
交易代 码 398031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 137,002,093.60 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 研 究 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 估 值 水 平 和 价 格 波
动 ， 调整 股票 、固 定收 益资 产 的投 资比 例， 优先 投资
于沪 深 300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、
基 本 面较 好、 流动 性较 高、 价 值相 对低 估的 上市 公司
以 及 收益 率相 对较 高的 固定 收 益类 品种 ，适 当配 置部
分 具 备核 心优 势和 高成 长性 的 中小 企业 ，兼 顾资 本利
得和当 期利 息收 益， 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 一 级 资产 配置 ：根 据股 票和 债 券估 值的 相对 吸引 力模
型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation Model) ，动
态调整 一级 资产 的权 重配 置。
股票投 资： 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite
Strategy) ， 核心 组合 以沪 深 300 指数 的成 份股 和备 选
成 份 股中 权重 较大 、基 本面 较 好、 流动 性较 高的 上市
公 司 为标 的， 利用 “中 海综 合 估值 模型 ”， 精选 其中
价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ；卫 星组 合关 注 A 股
市 场 中具 备核 心优 势和 高成 长 性的 中小 企业 ，自 下而
上、精 选个 股， 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。
债 券 投资 ：从 宏观 经济 入手 ， 采用 自上 而下 的分 析方
式，把 握 市场 利率 水平 的运 行 态势 ，根 据债 券市 场收
益 率 曲线 的整 体运 动方 向进 行 久期 的选 择。 在久 期确
定 的 基础 上， 重点 选择 流动 性 较好 、风 险水 平合 理、
到 期 收益 率与 信用 质量 相对 较 高的 债券 品种 ，采 取积
极主动 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% ＋中 债 国债指 数 × 40%
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的
较高风 险品 种。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 149,366,683.60
本期利 润 84,945,915.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2930
本期基 金份 额净 值增 长率 13.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6479
期末基 金资 产净 值 225,761,334.84
期末基 金份 额净 值 1.6479
注1: 以上 所述 基金 业绩 指 标不包 括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用 （例 如， 申购 、 赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
注2: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.20% 3.46% -4.17% 2.09% -9.03% 1.37%
过去三 个月 2.60% 2.72% 7.60% 1.57% -5.00% 1.15%
过去六 个月 13.96% 2.30% 17.39% 1.36% -3.43% 0.94%
过去一 年 60.36% 1.86% 60.89% 1.10% -0.53% 0.76%
过去三 年 147.68% 1.41% 52.21% 0.90% 95.47% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
192.66% 1.25% 93.63% 0.95% 99.03% 0.30%
注1:" 自基 金合 同生 效起 至今" 指2008 年 12 月 3 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日。
注2: 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深300 指数 × 60%+ 中债国 债指 数 × 40%, 我们 选取市 场认 同度 很高
的沪 深300 指数 、中 债国 债指数 作为 计算 业绩 基准 指数的 基础 指数 。本 基金 投资股 票的 比例 为
30%~80% ， 在一 般市 场状 况 下，本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 60% 左 右， 债券 投资比 例控 制 在 40%
左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重，
以使业 绩比 较更 加合 理。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱红丽
研 究 副 总
监 、 本 基
金 基 金 经
2014 年 3 月
20 日
- 5 年
邱 红 丽 女
士 ， 英 国
纽 卡 斯 尔中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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理 、 中 海
分 红 增 利
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
大 学 跨 文
化 交 流 与
国 际 管 理
专业硕
士 。 历 任
大 连 龙 日
木 制 品 有
限 公 司 会
计 ， 交 通
银 行 大 连
开 发 区 分
行 会 计 主
管 ， 上 海
康 时 信 息
系 统 有 限
公 司 财 务
总 监 ， 尊
龙实业
（ 香 港 ）
有 限 公 司
财务总
监。2009
年 4 月进
入 我 公 司
工 作 ， 历
任 定 量 财
务分析
师 、 分 析
师 、 高 级
分 析 师 、
高 级 分 析
师 兼 基 金
经理助
理 ， 现 任
研 究 副 总
监。2014
年 3 月至
今 任 中 海
蓝 筹 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2014 年11
月 至 今 任中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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中 海 分 红
增 利 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险 管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防 范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 证券 市场 出 现了非 常大 的波 动， 前 5 个月市 场主 要以"互 联网+" 为主线 的创 业
板和中 小板 块股 票进 行了 几波大 幅上 涨， 在出 现了 一定的 泡沫 化之 后， 在 6 月份出 现了 大幅 的 下
跌，个 股基 本上 都有 50% 以上的 下跌 。其 间沪 深 300 为主的 蓝筹 股在 前 5 个 月表现 相对 较弱 ，而
在6 月 份市 场出 现大 幅下 跌的过 程中 ， 并 没有 表现 出任何 优势 ， 大 部分 个股 也有50% 以 上的 跌幅 。
市场在 前 5 个月 做多 情绪 高涨之 后， 在 6 月份 的暴 跌中出 现了 很大 的恐 慌情 绪，查 场外 配资 等 过
程导致 部分 融资 盘被 强平 ，千股 跌停 持续 几天 后， 市场甚 至出 现了 流动 性危 机，政 府开 始救 市。
本基金 在 15 年 上半 年一 直 坚持" 蓝筹+ 成长+主 题投 资"的配 置策 略， 在 配置 了能 够保持 持续 增
长的蓝筹股的 前提下， 配 置了一些成长 股，同时 配 置了一些国企 改革预期 的 标的。遗憾 的是在前
5 个月 以" 互联 网+" 为主 线 的创业 板和 中小 板块 股票 进行了 几波 大幅 上涨 过程 中， 我 们认 为明 显出
现泡沫，所以 在几次拉 升 后逐步将这部 分的配置 转 移到有业绩支 撑的蓝筹 股 和国企改革 预期的标
的中。 更为 遗憾 的是 在 6 月份市 场全 线大 幅下 跌的 过程中 ，我 们配 置的 蓝筹 股和国 企改 革预 期 的
标的并 没有 表现 出任 何优 势。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.6479 元( 累计净 值2.3129 元) 。 报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为13.96% ，低 于 业绩比 较基 准 3.43 个百 分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2015 年下 半年 ，宏 观 经济方 面仍 然存 在一 定的 不确定 性， 我们 预计 2015 年下半 年经 济
情况会有所起 稳。国际 方 面也存在一定 的不确定 性 ，海外经济体 特别是美 联 储的加息预 期可能对
货币市场走向 产生一定 的 影响。美联储 和欧元区 货 币政策措施会 对全球资 本 市场也会产 生明显影
响。政策方面 ，预计货 币 政策将在继续 坚持稳增 长 的情况下，保 持一 定的 宽 松政策。另 外预计在
国家经济转型 中对一些 扶 持的产业会有 支持政策 ， 和区域发展规 划政策， 以 及国企改革 细则等政
策出台 。 因此 我们 预计2015 年下 半年 经济 结构 转型 ， 以及国 企改 革仍 然是 主要 的投资 方向 。 同时
我们认 为下 半年 政府 的救 市政策 会坚 定和 持续 ，我 们对后 续市 场有 信心 。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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2015 年预 计市 场投 资机 会 较大的 行业 还是 在国 家一 直倡导 和扶 持的 新兴 产业 中， 在 国家 战略
发展的 规划 布局 中（ 如一 路一带 、核 电、 科创 中心 等等） ，以 及在 国企 改革 的 相关板 块和 标的 中 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准 则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会 的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声 明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托 管人 认为, 中 海基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,295,854.54 5,735,526.41
结算备 付金
1,757,671.36 2,714,956.67
存出保 证金
404,266.37 305,507.91
交易性 金融 资产
223,109,200.75 500,698,052.48
其中： 股票 投资
178,164,974.55 395,245,381.68
基金投 资
- -
债券投 资
44,944,226.20 105,452,670.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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应收证 券清 算款
5,415,280.02 3,827,978.50
应收利 息
1,010,745.30 1,826,554.45
应收股 利
- -
应收申 购款
1,104,665.57 3,957,856.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
235,097,683.91 519,066,433.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,221,148.93 2,843,175.50
应付管 理人 报酬
372,638.22 610,080.71
应付托 管费
62,106.38 101,680.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,501,733.21 1,525,178.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
178,722.33 75,380.32
负债合 计
9,336,349.07 5,155,495.13
所有者权益：
实收基 金
137,002,093.60 355,413,384.08
未分配 利润
88,759,241.24 158,497,553.90
所有者 权益 合计
225,761,334.84 513,910,937.98
负债和 所有 者权 益总 计
235,097,683.91 519,066,433.11
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.6479 元， 基金 份额 总额137,002,093.60 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
94,800,461.94 18,800,919.94
1.利息 收入
1,253,709.03 1,876,574.70 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 33 页
其中： 存款 利息 收入
47,822.26 482,886.90
债券利 息收 入
1,205,886.77 759,861.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 633,825.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
157,085,927.68 208,718.42
其中： 股票 投资 收益
151,916,124.11 390,046.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,642,917.42 -848,004.23
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
526,886.15 666,675.76
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-64,420,768.22 11,950,306.83
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
881,593.45 4,765,319.99
减： 二、费用
9,854,546.56 5,582,386.95
1．管 理人 报酬
3,461,227.38 2,412,624.42
2．托 管费
576,871.27 402,104.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,644,156.44 2,600,318.55
5．利 息支 出
4,740.79 6,708.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,740.79 6,708.85
6．其 他费 用
167,550.68 160,631.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
84,945,915.38 13,218,532.99
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
84,945,915.38 13,218,532.99
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 33 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
355,413,384.08 158,497,553.90 513,910,937.98
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 84,945,915.38 84,945,915.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-218,411,290.48 -154,684,228.04 -373,095,518.52
其中：1. 基 金申 购款 244,735,329.29 143,897,243.59 388,632,572.88
2. 基金 赎回 款 -463,146,619.77 -298,581,471.63 -761,728,091.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
137,002,093.60 88,759,241.24 225,761,334.84
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 13,218,532.99 13,218,532.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
132,049,567.58 988,801,533.80 1,120,851,101.38
其中：1. 基 金申 购款 3,824,181,200.59 1,114,468,507.96 4,938,649,708.55
2. 基金 赎回 款 -3,692,131,633.01 -125,666,974.16 -3,817,798,607.17
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -1,012,657,624.28 -1,012,657,624.28
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
238,779,663.11 6,585,216.94 245,364,880.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____ 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 33 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海蓝筹灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)由 中海基金 管理 有限公司依 照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 及 有关 法规规 定, 经中 国证 券
监督管理委员 会证监许可[2008]816 号《 关于核准 中 海蓝筹灵活配 置混合型证 券投资基金募 集的
批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国农业银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案；基
金合同 于2008 年12 月3 日生效 ，该 日的 基金 份额 总额 为 746,402,589.05 份。
本基金投资范 围 限于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的资产配置 ：股票资
产占基 金资 产 的 30% －80% ，债券 资产 占基 金资 产的 20% －70% ， 权证 资产 占基 金资产 净值 的 0% －
3%， 本 基金 保持 投资 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数*60%+ 中债 国债 指数*40% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 33 页
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 33 页
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
农业银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 497,243,562.36 13.78% 111,913,012.04 6.39%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 30,311,308.30 12.32% 9,254,037.65 19.73% 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 33 页
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 - - 5,900,000.00 48.36%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 452,687.12 13.78% 374,400.24 24.93%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 101,885.22 6.50% 46,621.98 5.24%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,461,227.38 2,412,624.42 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 33 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
715,798.70 290,166.33
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
576,871.27 402,104.06
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 在本 报告 期未 发生销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 33 页
中国农业银行
股份有限公司
2,295,854.54 17,178.74 1,547,701.36 386,302.74
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.51 - - 679,150 19,501,323.77 24,795,766.50 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
65.78 - - 234,400 11,338,955.70 15,418,832.00 -
600676
交运
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
19.14
2015
年 7 月
7 日
17.78 503,147 7,109,613.33 9,630,233.58 -
300266
兴源
环境
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
38.70 - - 151,297 5,012,275.79 5,855,193.90 -
000566
海南
海药
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
停牌
40.75 - - 114,118 1,928,457.73 4,650,308.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 178,164,974.55 75.78
其中： 股票 178,164,974.55 75.78
2 固定收 益投 资 44,944,226.20 19.12
其中： 债券 44,944,226.20 19.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,053,525.90 1.72
7 其他各 项资 产 7,934,957.26 3.38
8 合计 235,097,683.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 49,678,700.06 22.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 20,237,455.71 8.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,120,948.04 12.01
H
住宿和 餐饮 业 9,254,062.20 4.10
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,731,980.24 1.65
J
金融业 - -
K
房地产 业 44,066,166.30 19.52 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 33 页
L
租赁和 商务 服务 业 15,418,832.00 6.83
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,656,830.00 3.83
S
综合 - -
合计 178,164,974.55 78.92
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 679,150 24,795,766.50 10.98
2 002183 怡亚通 234,400 15,418,832.00 6.83
3 600836 界龙实 业 610,918 14,888,071.66 6.59
4 600682 南京新 百 380,607 14,284,180.71 6.33
5 600818 中路股 份 187,268 13,629,365.04 6.04
6 600663 陆家嘴 261,770 13,020,439.80 5.77
7 600676 交运股 份 503,147 9,630,233.58 4.27
8 600754 锦江股 份 310,539 9,254,062.20 4.10
9 002699 美盛文 化 220,500 8,656,830.00 3.83
10 600115 东方航 空 637,300 7,851,536.00 3.48
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600836 界龙实 业 45,009,864.82 8.76 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
2 600754 锦江股 份 42,114,765.61 8.19
3 600838 上海九 百 40,147,015.31 7.81
4 600240 华业地 产 33,085,828.83 6.44
5 600115 东方航 空 32,837,818.32 6.39
6 600153 建发股 份 30,224,439.73 5.88
7 000024 招商地 产 30,160,137.29 5.87
8 601818 光大银 行 29,616,450.20 5.76
9 601318 中国平 安 27,727,438.69 5.40
10 600650 锦江投 资 27,288,703.64 5.31
11 300178 腾邦国 际 26,670,045.84 5.19
12 601000 唐山港 25,327,063.62 4.93
13 002673 西部证 券 24,672,895.33 4.80
14 000728 国元证 券 23,191,877.61 4.51
15 600073 上海梅 林 22,455,139.24 4.37
16 600048 保利地 产 22,020,821.89 4.28
17 300266 兴源环 境 21,447,710.21 4.17
18 002183 怡 亚 通 21,288,743.70 4.14
19 600663 陆家嘴 21,284,181.15 4.14
20 600436 片仔癀 20,282,672.00 3.95
21 000768 中航飞 机 20,055,978.00 3.90
22 300140 启源装 备 19,885,323.88 3.87
23 601021 春秋航 空 19,856,324.00 3.86
24 002322 理工监 测 19,767,789.86 3.85
25 300262 巴安水 务 18,225,509.38 3.55
26 600536 中国软 件 17,287,510.47 3.36
27 601628 中国人 寿 17,173,812.00 3.34
28 600376 首开股 份 16,127,748.60 3.14
29 601166 兴业银 行 16,038,393.80 3.12
30 600783 鲁信创 投 15,609,492.04 3.04
31 600630 龙头股 份 15,490,169.66 3.01
32 000566 海南海 药 15,247,453.06 2.97
33 002189 利达光 电 15,197,794.11 2.96
34 600804 鹏博士 15,170,612.59 2.95
35 002030 达安基 因 15,026,796.23 2.92
36 600662 强生控 股 14,660,593.90 2.85
37 000918 嘉凯城 14,483,784.70 2.82 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 33 页
38 600415 小商品 城 13,698,607.64 2.67
39 600655 豫园商 城 13,427,496.45 2.61
40 002594 比亚迪 12,621,829.00 2.46
41 002712 思美传 媒 12,582,656.75 2.45
42 600767 运盛实 业 12,581,254.99 2.45
43 300253 卫宁软 件 12,578,914.24 2.45
44 001696 宗申动 力 12,545,130.00 2.44
45 600109 国金证 券 12,515,484.59 2.44
46 601788 光大证 券 12,443,013.98 2.42
47 600406 国电南 瑞 12,094,644.01 2.35
48 300124 汇川技 术 12,066,591.00 2.35
49 300274 阳光电 源 12,047,639.10 2.34
50 600818 中路股 份 11,983,566.00 2.33
51 600340 华夏幸 福 11,895,392.00 2.31
52 600180 瑞茂通 11,818,617.82 2.30
53 300295 三六五 网 11,636,675.20 2.26
54 600676 交运股 份 11,218,179.02 2.18
55 600827 百联股 份 11,168,919.50 2.17
56 300336 新文化 11,024,188.67 2.15
57 601233 桐昆股 份 10,720,526.06 2.09
58 600545 新疆城 建 10,681,441.16 2.08
59 600549 厦门钨 业 10,680,024.48 2.08
60 600682 南京新 百 10,628,939.84 2.07
61 600661 新南洋 10,607,874.87 2.06
62 601555 东吴证 券 10,313,020.24 2.01
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600827 百联股 份 52,543,146.54 10.22
2 600655 豫园商 城 52,231,124.07 10.16
3 600754 锦江股 份 45,722,344.31 8.90
4 600838 上海九 百 43,602,774.99 8.48 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
5 600836 界龙实 业 43,335,949.11 8.43
6 600783 鲁信创 投 39,839,831.25 7.75
7 600663 陆家嘴 39,564,068.54 7.70
8 000728 国元证 券 38,904,092.83 7.57
9 601818 光大银 行 37,258,767.58 7.25
10 600240 华业地 产 37,248,509.73 7.25
11 600115 东方航 空 36,044,143.92 7.01
12 600650 锦江投 资 35,648,736.12 6.94
13 600048 保利地 产 31,770,121.61 6.18
14 600153 建发股 份 31,119,867.11 6.06
15 601000 唐山港 27,065,367.69 5.27
16 601318 中国平 安 26,303,331.72 5.12
17 300178 腾邦国 际 25,833,152.37 5.03
18 000566 海南海 药 24,569,271.04 4.78
19 000883 湖北能 源 24,080,273.86 4.69
20 002322 理工监 测 23,984,485.00 4.67
21 601628 中国人 寿 23,193,501.66 4.51
22 002673 西部证 券 23,158,331.80 4.51
23 600340 华夏幸 福 23,119,512.62 4.50
24 601555 东吴证 券 22,058,671.80 4.29
25 600073 上海梅 林 21,981,192.59 4.28
26 000024 招商地 产 21,672,278.24 4.22
27 600804 鹏博士 21,478,702.05 4.18
28 601377 兴业证 券 20,958,648.86 4.08
29 600895 张江高 科 20,609,464.28 4.01
30 601021 春秋航 空 20,519,393.70 3.99
31 600436 片仔癀 20,359,573.40 3.96
32 000768 中航飞 机 19,530,284.50 3.80
33 002030 达安基 因 18,883,400.52 3.67
34 300266 兴源环 境 17,211,941.23 3.35
35 601166 兴业银 行 16,997,777.65 3.31
36 300262 巴安水 务 16,961,418.91 3.30
37 600415 小商品 城 16,924,512.92 3.29
38 600682 南京新 百 16,348,942.12 3.18
39 600536 中国软 件 16,157,868.25 3.14
40 000918 嘉凯城 16,053,275.81 3.12
41 600630 龙头股 份 15,902,263.08 3.09
42 600158 中体产 业 15,879,938.60 3.09 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 33 页
43 601788 光大证 券 15,221,651.91 2.96
44 002189 利达光 电 14,447,915.08 2.81
45 600180 瑞茂通 14,192,278.28 2.76
46 601299 中国北 车 13,858,413.81 2.70
47 001696 宗申动 力 13,791,203.44 2.68
48 600662 强生控 股 13,730,342.54 2.67
49 601988 中国银 行 13,577,671.63 2.64
50 600109 国金证 券 13,405,859.64 2.61
51 300140 启源装 备 12,579,912.96 2.45
52 600588 用友网 络 12,366,109.62 2.41
53 300104 乐视网 12,085,396.38 2.35
54 002712 思美传 媒 11,930,829.50 2.32
55 600528 中铁二 局 11,929,643.31 2.32
56 002594 比亚迪 11,907,741.60 2.32
57 002183 怡 亚 通 11,619,207.52 2.26
58 600406 国电南 瑞 11,604,224.97 2.26
59 300253 卫宁软 件 11,550,823.15 2.25
60 600767 运盛实 业 11,508,124.09 2.24
61 300124 汇川技 术 11,350,948.55 2.21
62 000686 东北证 券 11,275,862.00 2.19
63 600030 中信证 券 11,274,354.00 2.19
64 002146 荣盛发 展 11,264,698.75 2.19
65 600549 厦门钨 业 11,073,422.56 2.15
66 600661 新南洋 11,005,785.20 2.14
67 300274 阳光电 源 10,752,555.80 2.09
68 000732 泰禾集 团 10,747,400.13 2.09
69 600545 新疆城 建 10,706,667.31 2.08
70 300336 新文化 10,693,287.79 2.08
71 600388 龙净环 保 10,490,116.25 2.04
72 601601 中国太 保 10,396,372.87 2.02
73 300295 三六五 网 10,370,238.91 2.02
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,645,512,773.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,961,875,395.34 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 33 页
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,530,353.60 6.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,283,126.20 9.87
其中： 政策 性金 融债 22,283,126.20 9.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 8,130,746.40 3.60
8 其他 - -
9 合计 44,944,226.20 19.91
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 217,460 22,283,126.20 9.87
2 019321 13 国债 21 144,480 14,530,353.60 6.44
3 113501 洛钼转 债 58,310 8,130,746.40 3.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 33 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与股 指期货 交易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 33 页
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查或 在 本 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十 名股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 404,266.37
2 应收证 券清 算款 5,415,280.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,010,745.30
5 应收申 购款 1,104,665.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,934,957.26
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113501 洛钼转 债 8,130,746.40 3.60
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 24,795,766.50 10.98 重大事 项停 牌
2 002183 怡亚通 15,418,832.00 6.83 重大事 项停 牌
3 600676 交运股 份 9,630,233.58 4.27 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,350 7,080.21 14,902,529.28 10.88% 122,099,564.32 89.12%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
161,091.04 0.1176%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 12 月3 日 ） 基金 份额 总额
746,402,589.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 355,413,384.08
本报告 期基 金总 申购 份额 244,735,329.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 463,146,619.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 137,002,093.60
中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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招商证券 1 975,788,682.03 27.05% 888,359.19 27.05% -
安信证券 1 694,894,242.58 19.26% 632,629.09 19.26% -
国联证券 1 497,243,562.36 13.78% 452,687.12 13.78% -
兴业证券 1 333,596,857.44 9.25% 303,705.45 9.25% -
华创证券 2 303,325,003.37 8.41% 276,146.02 8.41% -
银河证券 2 182,483,059.87 5.06% 166,132.97 5.06% -
民生证券 2 179,588,206.21 4.98% 163,497.09 4.98% -
国泰君安 1 140,090,175.72 3.88% 127,537.09 3.88% -
国金证券 1 90,526,727.40 2.51% 82,415.86 2.51% -
宏源证券 1 72,911,101.05 2.02% 66,378.61 2.02% -
中信建投 1 51,101,956.09 1.42% 46,522.88 1.42% -
长江证券 1 33,191,185.16 0.92% 30,217.16 0.92% -
中信证券 2 26,413,637.27 0.73% 24,046.95 0.73% -
光大证券 1 22,463,669.63 0.62% 20,450.98 0.62% -
平安证券 1 3,770,102.31 0.10% 3,432.33 0.10% -
方正证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内 新 增了 华创证 券的 深圳 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按时常 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 中海蓝筹混合 2015 年半年度报 告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
安信证券 79,580,812.60 32.34% 29,000,000.00 100.00% - -
国联证券 30,311,308.30 12.32% - - - -
兴业证券 30,171,434.10 12.26% - - - -
华创证券 41,817,551.60 16.99% - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安 2,128,416.10 0.86% - - - -
国金证券 10,206,154.90 4.15% - - - -
宏源证券 49,713,208.15 20.20% - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 2,178,150.20 0.89% - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
