中 海 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 2 页 共 28 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 3 页 共 28 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海纯 债债 券
基金主 代码 000298
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 23 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,893,916.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000298 000299
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 23,774,020.04 份 5,119,896.87 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期收 益和基 金资 产的 稳健 增 值 。
投资策 略 本基金 在综 合判 断宏 观经 济周期 、货 币及 财政 政策 方向、 市场 资金 供需 状 况 、
各类固 定收 益类 资产 估值 水平对 比的 基础 上， 结 合 收益率 水平 曲线 形态 分 析 和
类属资 产相 对估 值分 析 ， 优化债 券组 合的 期限 结构 和类属 配置 ； 在符 合本 基 金
相关投 资比 例规 定的 前提 下， 在严 谨深 入的 信用 分 析基础 上 ， 综 合考 量各 类 债
券的流 动性 、 供 求关 系和 收益率 水平 等， 精选 预期 风险可 控、 收益 率较 高 的 债
券，以 获取 较高 的债 券组 合投资 收益 。
1、资 产配 置策 略
（1） 久期 配置
本基金 根据 对市 场利 率变 动趋势 的预 测 ， 相 应调 整 债券组 合的 久期 配置 ， 以 达
到提高 债券 组合 收益 、 降 低债券 组合 利率 风险 的目 的。 当预 期收 益率 曲线 下 移
时， 适 当提 高组 合久 期， 以分享 债券 市场 上涨 的收 益； 当 预期 收益 率曲 线 上 移
时，适 当降 低组 合久 期， 以规避 债券 市场 下跌 的风 险。
（2） 期限 结构 配置
在确定 组合 久期 后 ， 通 过 研究收 益率 曲线 形态 ， 采 用收益 率曲 线分 析模 型对 各
期 限 段 的 风 险 收 益 情 况 进 行 评 估 ， 对 收 益 率 曲 线 各 个 期 限 的 骑 乘 收 益 进 行 分
析。 通 过选 择预 期收 益率 最高的 期限 段进 行配 比组 合， 从 而在 子弹 组合 、 杠 铃
组合和 梯形 组合 中选 择风 险收益 比最 佳的 配置 方案 。
（3） 债券 类属 配置 策略
本基金 通过 对不 同类 型固 定收益 金融 工具 的收 益率 、 流动 性、 税赋 水平 、 信 用
风险和 风险 溢价 、 回售 以 及市场 偏好 等因 素的 综合 评估 ， 研 究各 类型 投资 品 种
的利差 和变 化趋 势 ， 制 定 债券类 属配 置策 略 ， 以 获 取不同 债券 类属 之间 利差 变
化所带 来的 投资 收益 。
2、信 用品 种投 资策 略
中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 4 页 共 28 页
本基金 将重 点投 资于 企业 债、 公司 债、 金 融债、 地 方政府 债、 短 期融 资 券 、 中
期票据 、 可分 离交 易可 转 债的纯 债部 分及 资产 支持 证券等 信用 债券 ， 以提 高 组
合的收 益水 平。
本基金 将在 内部 信用 评级 的基础 上和 内部 信用 风险 控制的 框架 下， 运 用 行 业 研
究方法 和公 司财 务分 析方 法对债 券发 行人 信 用 风险 进行分 析和 度量， 精 选 预 期
风险可 控、 收益 率较 高的 债券， 结合 适度 分散 的行 业配置 策略 ， 构 造和 优 化 债
券投资 组合 ，为 投资 人获 取较高 的投 资收 益。
（1） 信用 类债 券的 个券 选 择及行 业配 置
1）根 据宏 观经 济环 境及 各 行业的 发展 状况 ，确 定各 行业的 优先 配置 顺序 ；
2 ） 研 究 债 券 发行 人 的 产业发 展 趋 势 、 行业 政 策 、公司 背 景 、 盈 利状 况 、 竞争
地位、 治理 结构 、特 殊事 件风险 等基 本面 信息 ，分 析企业 的长 期运 作风 险；
3 ） 运 用 财 务 评价 体 系 对债券 发 行 人 的 资产 流 动 性、盈 利 能 力 、 偿债 能 力 、现
金流水 平等 方面 进行 综合 评价， 度量 发行 人财 务风 险；
4 ） 利 用 历 史 数据 、 市 场价格 以 及 资 产 质量 等 信 息，估 算 债 券 发 行人 的 违 约率
及违约 损失 率；
5 ） 综 合 发 行 人各 方 面 分析结 果 ， 确 定 信用 利 差 的合理 水 平 ， 利 用市 场 的 相对
失衡， 选择 溢价 偏高 的品 种进行 投资 。
（2） 杠杆 放大 策略
杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础 ， 利 用买 断 式回购 、 质押 式回 购等 方 式
融入低 成本 资金 ， 并购 买 剩余年 限相 对较 长并 具有 较高收 益的 债券 ， 以期 获 取
超额收 益的 操作 方式 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 和 预
期收益 水平 低于 股票 型、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 蒋松云
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 5 页 共 28 页
层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
中海 纯债 债券A 中海纯 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日- 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,590,199.19 213,652.29
本期利 润 1,363,254.58 201,240.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0349 0.0292
本期基 金份 额净 值增 长率 3.78% 3.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0967 0.0870
期末基 金资 产净 值 26,072,455.96 5,565,529.47
期末基 金份 额净 值 1.097 1.087
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中海纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.76% 0.25% 0.43% 0.04% 1.33% 0.21%
过去三 个
月
3.30% 0.18% 2.21% 0.09% 1.09% 0.09%
过去六 个
月
3.78% 0.18% 3.17% 0.09% 0.61% 0.09%
过去一 年 9.26% 0.21% 8.19% 0.11% 1.07% 0.10%
自基金 合
同生效 起
9.70% 0.19% 10.63% 0.10% -0.93% 0.09% 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 6 页 共 28 页
至今
中海纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.78% 0.25% 0.43% 0.04% 1.35% 0.21%
过去三 个
月
3.23% 0.18% 2.21% 0.09% 1.02% 0.09%
过去六 个
月
3.23% 0.18% 3.17% 0.09% 0.06% 0.09%
过去一 年 8.27% 0.21% 8.19% 0.11% 0.08% 0.10%
自基金 合
同生效 起
至今
8.70% 0.19% 10.63% 0.10% -1.93% 0.09%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2014 年4 月23 日( 基金合 同生 效日)至2015 年6 月 30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 7 页 共 28 页
注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 基金 合同2014 年 4 月 23 日 生效 日起 6 个月 内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 8 页 共 28 页
任职日 期 离任日 期
冯小波
本基金 基
金经理 、
中海货 币
市场证 券
投资基 金
基金经
理、中 海
惠丰纯 债
分级债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
中海惠 利
纯债分 级
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理
2014 年 4 月
23 日
- 13 年
冯小波 先
生，上 海
交通大 学
管理科 学
与工程 专
业硕士 。
历任华 泰
保险股 份
有限公 司
交易员 ，
平安证 券
股份有 限
公司投 资
经理， 兴
业银行 股
份有限 公
司债券 交
易员、 高
级副理 。
2012 年 8
月进入 本
公司工
作，任 职
于投研 中
心。2012
年10 月至
今任中 海
货币市 场
证券投 资
基金基 金
经理，
2014 年 4
月至今 任
中海纯 债
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理，2015
年 5 月至
今任中 海
惠丰纯 债
分级债 券
型证券 投
资基金 基中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 9 页 共 28 页
金经理 ，
2015 年 5
月至今 任
中海惠 利
纯债分 级
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理。
注 1 ：上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 10 页 共 28 页
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的 交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 上半 年，GDP 增长 7.0% ， 增速 比去 年同 期回 落 0.4% ；工 业增 加值 增长 6.3% ， 增速 比
去年同 期回 落2.5% ； 固 定 资产投 资增 长 11.4% ， 增 速比去 年同 期回 落5.9% ； 社会消 费品 零售 总额
增长10.4% ， 增 速比 去年 同 期回 落 1.7% ； 进 出口 总值 下降 6.9% ， 出口 增 长0.9% ， 进口 下降15.5% ，
贸易顺 差 1.61 万亿 元；CPI 涨 1.3% ，PPI 下降 4.6% 。1-6 月的 PMI 指 数持 续 在 50 附近 徘徊 。总
体而言，全球 经济依旧 处 于深度调整之 中，复苏 乏 力，需求不振 ，前景仍 不 明朗，国内 经济面临
下行压力，通 胀压力较 小 。 由于经济增 长尚未企 稳 ，央行上半年 出台多项 刺 激性措施支 持经济增
长。 首先 是降 低利 率 ，3 月、5 月和6 月 各宣 布降 息 一次 。 其 次是 向市 场提 供 流动性 ，2 月和 4 月
各进行 了一 次全 面降 准， 还通过 定向 降准 对特 定机 构提供 流动 性支 持； 对到 期的 MLF 进 行了 续作 ，
并且再 持续 追加MLF 操 作 金额； 春节 期间 公开 市场 通过 7 天、14 天、28 天 逆 回购投 放了 3980 亿
元； 春 节后， 公开 市场 操作 重在引 导货 币市 场利 率下 行， 公 开市 场 7 天 逆回 购 利率从 上月 的 3.85%
连续下 调 至3.55% ， 并且 在 6 月 份进 一步 引导 下调 至2.50% 。
上半年，本基 金规模波 动 较大，为保证 基金投资 者 的流动性需求 ，本基金 选 择了对利率债 进
行波段 操作 ，在 确保 基金 资产流 动性 的前 提下 提高 基金的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年6 月30 日, 本 基金A 类份 额净 值1.097 元(累 计净 值1.097 元)。 报 告期内 本基 金
A 类净 值增 长率 为3.78% ， 高于业 绩比 较基 准 0.61 个 百分点 。 本 基金C 类 份额 净值1.087 元( 累计
净值1.087 元) 。报 告期 内 本基 金 C 类 净值 增长 率 为3.23% ，高 于业 绩比 较基 准0.06 个 百分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2015 年下 半年 ， 国 内外 环 境相当 复杂 ， 不 稳定 不确 定因素 依然 较多 ， 经 济发 展仍面 临较 大挑
战，宏观经济 下行的压 力 仍然较大。货 币政策方 面 ，由于经济下 行警报尚 未 解除，预计 宽松的货中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 11 页 共 28 页
币格局将得以 维持。债 券 市场方面，由 于供给压 力 仍然较大，预 计下半年 债 券收益率维 持窄幅区
间内波 动的 走势 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值 委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本 基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内 ，2015 年1 月6 日至3 月30 日以 及2015 年 5 月 27 日至 6 月 30 日， 本 基金 分别
出现超 过连 续二 十个 工作 日基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海纯 债债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 28 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中海纯债 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——中海基 金管理有 限 公司在中海纯 债
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存 在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，中 海纯 债债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海纯债债 券型证券投 资基金 2015 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,184,398.07 142,867.61
结算备 付金
81,610.12 1,934,372.66
存出保 证金
2,531.75 5,759.39
交易性 金融 资产
43,083,263.20 63,623,675.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
43,083,263.20 63,623,675.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 28 页
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
937,097.86 1,794,435.42
应收股 利
- -
应收申 购款
1,602,470.30 257,794,306.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
48,891,371.30 325,295,416.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
17,000,000.00 31,000,000.00
应付证 券清 算款
- 5,103.46
应付赎 回款
84,009.85 2,672.92
应付管 理人 报酬
14,582.00 23,314.87
应付托 管费
4,166.29 6,661.40
应付销 售服 务费
700.09 3,592.20
应付交 易费 用
4,499.81 4,479.53
应交税 费
- -
应付利 息
3,897.76 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
141,530.07 45,001.55
负债合 计
17,253,385.87 31,090,825.93
所有者权益：
实收基 金
28,893,916.91 278,282,369.59
未分配 利润
2,744,068.52 15,922,220.81
所有者 权益 合计
31,637,985.43 294,204,590.40
负债和 所有 者权 益总 计
48,891,371.30 325,295,416.33
注1 ： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日，A 类 基金 份额 净值 1.097 元，C 类 基金 份额净 值 1.087 元；
基金份 额总 额 28,893,916.91 份， 其中 A 类 基金 份 额总额 23,774,020.04 份，C 类基 金份 额总 额
5,119,896.87 份。
注2 ： 本基 金合 同生 效日 为 2014 年4 月23 日。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 28 页
项 目
附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 4 月 23 日(基金
合同生效日) 至2014 年6
月 30 日
一、收入
2,267,159.58 2,733,027.92
1.利息 收入
1,440,756.88 2,970,477.02
其中： 存款 利息 收入
27,709.97 2,740,961.81
债券利 息收 入
1,388,027.65 189,945.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
25,019.26 39,569.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
972,174.40 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
972,174.40 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-239,356.74 -237,770.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
93,585.04 321.32
减： 二、费用
702,664.84 1,001,069.62
1．管 理人 报酬
183,425.12 532,036.68
2．托 管费
52,407.20 152,010.44
3．销 售服 务费
14,969.27 223,333.87
4．交 易费 用
5,076.59 1,691.72
5．利 息支 出
295,006.39 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
295,006.39 -
6．其 他费 用
151,780.27 91,996.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,564,494.74 1,731,958.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,564,494.74 1,731,958.30
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年4 月23 日， 下同 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
278,282,369.59 15,922,220.81 294,204,590.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 1,564,494.74 1,564,494.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-249,388,452.68 -14,742,647.03 -264,131,099.71
其中：1.基 金申 购款 100,943,289.21 6,820,423.26 107,763,712.47
2. 基金 赎回 款 -350,331,741.89 -21,563,070.29 -371,894,812.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
28,893,916.91 2,744,068.52 31,637,985.43
项目
上年度可比期间
2014 年4 月23 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
427,564,669.78 - 427,564,669.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 1,731,958.30 1,731,958.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-248,985,531.20 -997,193.94 -249,982,725.14
其中：1.基 金申 购款 27,556.81 127.94 27,684.75
2. 基金 赎回 款 -249,013,088.01 -997,321.88 -250,010,409.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 28 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
178,579,138.58 734,764.36 179,313,902.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 1020 号 督管 理委 员 会《关 于核 准中 海纯 债债 券型证 券投 资基 金
募集的批复》 核准，由 中 海基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《中海
纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》公 开募集。 本 基金为契约型 证券投资 基 金，存续期 限不定。
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 427,541,354.71 元 ，经 江苏 公证 天 业会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)苏公[2014]B052 号 验资 报告 予以 验证。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 中 海纯债 债券 型证 券
投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
427,564,669.78 份 基 金 份 额 ， 其 中 纯 债 A 基 金 份 额 108,091,489.82 份 ， 纯 债 C 基金份额
319,473,179.96 份 ； 认购 资金利 息折 合 23,315.07 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 中海 基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金根据认 购、申购 费 用及销售服务 费用收取 方 式的不同，将 基金份额 分 为不同的类别 。
在投资者认购 、申购 时 收 取认购、申购 费用，在 赎 回时根据持有 期限收取 赎 回费用，但 不从本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ， 称 为 A 类基金 份额 ； 在 投资 者认 购、 申 购时 不收 取认
购、申购费用 ，在赎回 时 根据持有期限 收取赎回 费 用，但从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的
基金份 额， 称 为C 类基 金 份额。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 固定收益 类 金融工具，包 括国内依 法 发行和上市交 易
的国债 、 央 行票 据、 金融 债券、 企业 债券 、 公 司债 券、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
政府机构债、 地方政府 债 、资产支持证 券、次级 债 券、可分离交 易可转债 的 纯债部分、 中 小企业
私募债 、 债 券回 购、 银 行 存款 （ 包括 协议 存款、 定 期存款 及其 他银 行存 款） 、 货币市 场工 具以 及经
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 基金的 投资 组合 比例
为：本基金对 债券的投 资 比例不低于基 金资产 的 80% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 28 页
投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 业绩 比 较基准 为： 中证 全债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
根据 《 中国 证 券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 28 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖债券 的 差价收入，债 券的利息 收 入及其他收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 28 页
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 有应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年4月23 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
183,425.12 532,036.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
20,564.87 234,402.75
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.7% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年4月23 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
52,407.20 152,010.44
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 28 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券 C 合计
中海基 金 - 5,588.23 5,588.23
国联证 券 - 510.24 510.24
工商银 行 - 8,134.92 8,134.92
合计 - 14,233.39 14,233.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 4 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券 C 合计
中海基 金 - 21,761.69 21,761.69
国联证 券 - 14,007.94 14,007.94
工商银 行 - 156,592.33 156,592.33
合计 - 192,361.96 192,361.96
注：本 基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% ， 销售
服务费 按前 一 日C 类基 金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本基金在 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 28 页
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：中 海纯 债债 券A 类
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
中海纯 债债 券C 类
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：中 海纯 债债 券A 类
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
中海纯 债债 券C 类
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 4 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 3,184,398.07 20,933.07 1,000,146.94 47,590.76
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 28 页
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额 17,000,000.00 元 ，分 别 于 2015 年 7 月 2 日和 2015 年 7 月 3 日 到 期。该 类交 易要 求
本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证
券交易 所规 定的 比例 折算 成标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 43,083,263.20 88.12
其中： 债券 43,083,263.20 88.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,266,008.19 6.68
7 其他各 项资 产 2,542,099.91 5.20
8 合计 48,891,371.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 28 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 902,992.20 2.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,186,000.00 63.80
其中： 政策 性金 融债 20,186,000.00 63.80
4 企业债 券 21,994,271.00 69.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 43,083,263.20 136.18
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 200,000 20,186,000.00 63.80
2 122621 12 赣 城债 86,740 8,821,458.00 27.88
3 122921 10 郴 州债 50,000 5,177,000.00 16.36
4 122874 10 红投 01 41,870 4,292,093.70 13.57
5 124212 13 益 高新 20,000 2,057,200.00 6.50 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 28 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查或 在 本 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2
本基金为 纯债基 金，不 进行 股票投资 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,531.75 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 28 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 937,097.86
5 应收申 购款 1,602,470.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,542,099.91
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
纯债
债券A
260 91,438.54 19,999,400.00 84.12% 3,774,620.04 15.88%
中海
纯债
债券C
325 15,753.53 - - 5,119,896.87 100.00%
合计 585 49,391.31 19,999,400.00 69.22% 8,894,516.91 30.78%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 中海纯 债 - - 中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 28 页
持有本 基金 债券 A
中海纯 债
债券 C
- -
合计
- -
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中海纯 债债 券A 0
中海纯 债债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中海纯 债债 券A 0
中海纯 债债 券C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年4 月 23 日 ） 基 金份
额总额
108,091,489.82 319,473,179.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 269,621,396.74 8,660,972.85
本报告 期基 金总 申购 份额 88,652,900.05 12,290,389.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 334,500,276.75 15,831,465.14
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,774,020.04 5,119,896.87
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 28 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 - - 3,095.37 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
注 1 ： 本 基金 以券 商研究 服务质 量作 为交 易单 元的 选择标 准， 具体 评分 指标 分为研 究支 持和 服 务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文中海纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 28 页
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本基 金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因华 泰联 合证 券合并 入华 泰证 券，
原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券。 因 申银万国证券 与宏源证 券 合并，更名 为申万宏
源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 30,737,407.14 100.00% 610,600,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
