中 海 稳 健 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海稳 健收 益债 券
基金主 代码 395001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 10 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,103,960.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 充 分重 视本 金长 期安 全的 前 提下 ，力 争为 基金 份额
持有人 创造 较高 的稳 定收 益。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一 级 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。比 较固 定收
益 品 种与 一级 市场 申购 预期 收 益率 ，确 定进 行一 级市
场申购 的资 产比 例， 进行 大类资 产配 置。
本 基 金 在 进 行 新 股 申 购 时, 将 结 合 金 融 工 程 数 量 化 模
型 ， 使用 中海 基金 估值 模型 等 方法 评估 股票 的内 在价
值 ， 充分 借鉴 合作 券商 等外 部 资源 的研 究成 果， 对于
拟 发 行上 市新 股（ 或增 发新 股 ）等 权益 类资 产价 值进
行 深 入发 掘， 评估 新股 （或 增 发新 股） 等权 益类 资产
一 、 二级 市场 价差 。同 时分 析 新股 （或 增发 新股 ）等
权 益 类资 产融 资规 模、 市场 申 购资 金规 模等 条件 ，评
估 申 购中 签率 水平 ，从 而综 合 评估 申购 收益 率 ， 确定
申 购 资金 在不 同品 种之 间、 网 上与 网下 之间 的资 金分
配 ， 对申 购资 金进 行积 极管 理 ，制 定相 应申 购和 择时
卖出策 略以 获取 较好 投资 收益。
2、久 期配 置/ 期 限结 构配 置
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
3、 债 券类 别配 置 ： 主 要依 据信用 利差 分析 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
4、 做 市策 略 ： 基 于各 个投 资品种 具体 情况 ， 自下 而 上
的交易 策略 。
5、其 它交 易策 略 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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（1） 短期 资金 运用
（2） 公司 债跨 市场 套利
业绩比 较基 准 中 央 国债 登记 结算 有限 责任 公 司编 制并 发布 的中 国债
券总指 数收 益率 ×100%
风险收 益特 征 本 基 金属 债券 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的
较 低 风险 品种 。本 基金 长期 平 均的 风险 和预 期收 益低
于混合 型基 金， 高于 货币 市场 基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 蒋松云
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 9,532,679.43
本期利 润 7,732,788.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0982
本期基 金份 额净 值增 长率 8.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2095
期末基 金资 产净 值 86,444,202.38 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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期末基 金份 额净 值 1.251
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注2: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.65% 0.65% 0.30% 0.08% -1.95% 0.57%
过去三 个月 5.39% 0.53% 2.27% 0.13% 3.12% 0.40%
过去六 个月 8.50% 0.42% 2.60% 0.13% 5.90% 0.29%
过去一 年 20.59% 0.39% 7.62% 0.15% 12.97% 0.24%
过去三 年 31.26% 0.25% 11.90% 0.12% 19.36% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
71.30% 0.23% 35.62% 0.13% 35.68% 0.10%
注：自 基金 合同 生效 起至 今指 2008 年4 月10 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 6 月 30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 保 本
2010 年3 月3
日
- 12 年
刘俊先
生 ， 复 旦
大 学 金 融中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
安 鑫 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
积 极 收 益
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
安 鑫 宝 1
号 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理
学 专 业 博
士 。 历 任
上 海 申 银
万 国 证 券
研 究 所 有
限 公 司 策
略 研 究 部
策 略 分 析
师 、 海 通
证 券 股 份
有 限 公 司
战 略 合 作
与 并 购 部
高 级 项 目
经理。
2007 年 3
月 进 入 本
公司工
作 ， 曾 任
产 品 开 发
总监。
2010 年 3
月 至 今 任
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 至 今 任
中 海 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2013
年 7 月至
今 任 中 海
安 鑫 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2014
年 5 月至
今 任 中 海
积 极 收 益中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 4 月至
今 任 中 海
安 鑫 宝 1
号 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易 等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
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本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年时，宏 观经济继 续 表现较疲弱。 高频经济 数 据标如工业增 加值、固 定 资产投资等数 据
都非常 低迷 ，物 价数 据持 续处于 较低 区间 。
经济低迷背景 下，政府 财 政政策和货币 政策均有 所 动作。稳增长 政策方面 ， 李克强总理主 持
召开国务院常 务会议时 提 出多项支持经 济措施， 例 如确定进一步 减税降费 ， 支持小微企 业发展和
创业创 新 ， 部 署加 快重 大 水利工 程建 设 ， 以 公共 产 品投资 促进 稳增 长调 结构 等事宜 。 地产 行业 政
策出现 重大 调整 ：二 套房 的首付 比例 从六 成降 至四 成，同 时二 手房 的营 业税 从之前 满 5 年免 征 调
整为 满 2 年 免征 。国 家发 改委发 布《 对发 改办 财金[2015]1327 号 文件 的补 充 说明》 ，正 式放 开城
投债借新还旧 。新兴产 业 方面，两会期 间李克强 总 理在政府工作 报告中提 出 “互联网＋ ”行动计
划，推动移动 互联网、 云 计算、大数据 、物联网 等 新一代互联网 技术与各 行 各业结合， 促进电子
商务、工业互 联网和互 联 网金融等新兴 业态发展 。 货币政策方面 ，央行连 续 下调存贷款 基准利率
和各类金融机 构人民币 存 款准备金率。 同时央行 还 通过降低逆回 购利率等 多 种方式向市 场注入流
动性，降低社 会融资成 本 ，推动经济复 苏。二季 末 时国务院常务 会议通过 《 中华人民共 和国商业
银行法修正案 （草案） 》, 删除了贷款余 额与存款 余 额比例 不得超 过 75% 的规 定，将存贷 比由法定
监管指 标转 为流 动性 监测 指标。
债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松推动长 期 利率债收益率 下 行，但 是 影响逐渐变弱 。
财政政策和货 币政策对 长 期利率债收益 率渐渐产 生 负面影响。权 益市场方 面 ，对于改革 和转型的
预期推动创业 板为代表 的 中小市值成长 股在二季 度 上涨明显。但 是临近半 年 末时，涨幅 过多后的
调整要 求叠 加大 量投 资者 去杠杆 的需 求使 得市 场短 期内出 现急 剧下 跌。
上半年内整体 操作平稳 。 债券资产仓位 维持稳定 ， 择机增持了可 转债品种 。 股票市场出现 调
整后， 转债 整体 仓位 有所 降低。 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.251 元( 累 计净 值 1.591 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为8.50% ，高 于业 绩比较 基 准 5.90 个 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
未来经济数据 的变化和 政 府宏观政策走 向是证券 市 场最重要的影 响因素。 下 半年内经济数 据
能否有效复苏 平稳增长 ， 政府稳增长政 策和央行 货 币政策力度的 变化，这 些 宏观问题将 是市场持
续关注 的焦 点。 经济 数据 的变化 和政 府宏 观政 策的 变动将 直接 影响 资产 配置 的方向 。
对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面，未来的运 作要坚持 稳 健原则，首要 是
规避利 率风 险， 其次 规避 信用风 险， 保持 适度 的久 期，应 对市 场变 化带 来的 冲击。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海稳 健收益债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中海稳健 收 益债券型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海
稳健收益债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购 赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，中 海稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 稳健 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,745,328.82 1,048,786.27
结算备 付金
828,024.66 1,527,548.44
存出保 证金
7,801.43 17,899.19 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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交易性 金融 资产
118,812,229.66 134,066,680.58
其中： 股票 投资
5,359,375.66 -
基金投 资
- -
债券投 资
113,452,854.00 134,066,680.58
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
211,246.84 -
应收利 息
3,277,136.41 3,084,744.44
应收股 利
- -
应收申 购款
236,632.56 52,969.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
126,118,400.38 139,798,628.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
38,000,000.00 40,000,000.00
应付证 券清 算款
599,284.97 96.50
应付赎 回款
593,274.36 4,597.58
应付管 理人 报酬
44,174.22 52,813.87
应付托 管费
14,724.73 17,604.61
应付销 售服 务费
25,768.29 30,808.12
应付交 易费 用
7,764.24 24,286.19
应交税 费
- -
应付利 息
- 5,553.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
389,207.19 287,891.22
负债合 计
39,674,198.00 40,423,651.75
所有者权益：
实收基 金
69,103,960.84 86,183,110.79
未分配 利润
17,340,241.54 13,191,866.23
所有者 权益 合计
86,444,202.38 99,374,977.02
负债和 所有 者权 益总 计
126,118,400.38 139,798,628.77
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.251 元， 基金 份额 总额69,103,960.84 份。
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 中海 稳健 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
9,099,320.31 5,741,637.09
1.利息 收入
3,794,224.70 3,732,005.45
其中： 存款 利息 收入
16,362.67 13,658.82
债券利 息收 入
3,777,862.03 3,718,346.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,100,117.95 -1,070,214.57
其中： 股票 投资 收益
1,607,174.97 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,458,794.45 -1,070,214.57
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
34,148.53 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-1,799,891.29 3,077,174.27
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
4,868.95 2,671.94
减： 二、费用
1,366,532.17 1,292,247.49
1．管 理人 报酬
282,528.37 289,903.88
2．托 管费
94,176.11 96,634.60
3．销 售服 务费
164,808.24 169,110.63
4．交 易费 用
21,392.39 24,000.58
5．利 息支 出
648,146.29 550,644.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
648,146.29 550,644.81
6．其 他费 用
155,480.77 161,952.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,732,788.14 4,449,389.60
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
7,732,788.14 4,449,389.60
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 稳健 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
86,183,110.79 13,191,866.23 99,374,977.02
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 7,732,788.14 7,732,788.14
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-17,079,149.95 -3,584,412.83 -20,663,562.78
其中：1.基 金申 购款 14,647,707.56 3,134,898.84 17,782,606.40
2. 基金 赎回 款 -31,726,857.51 -6,719,311.67 -38,446,169.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
69,103,960.84 17,340,241.54 86,444,202.38
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
109,716,729.36 4,625,861.35 114,342,590.71
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 4,449,389.60 4,449,389.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-19,718,793.64 -789,675.10 -20,508,468.74
其中：1.基 金申 购款 13,856,743.47 816,219.39 14,672,962.86
2. 基金 赎回 款 -33,575,537.11 -1,605,894.49 -35,181,431.60 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
89,997,935.72 8,285,575.85 98,283,511.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海稳健收益 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 有关 法规 规定, 经中 国证 券监 督
管理委员会证 监基金字[2008]197 号《关于 同意中海 稳健收益债券 型证券投资 基金设立的批 复》
核准募 集。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定, 基金 管理 人 为中海 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为
中国工 商银 行， 有关 基金 募集文 件已 按规 定向 中国 证券监 督管 理委 员会 备案; 基金合 同于 2008 年
4 月 10 日 生效， 该日 的 基 金份额 总额 为 2,592,754,388.85 份 ， 经 江苏公 证天 业会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)苏公 W[2008]B045 号验 资报 告予 以验 证 。
根据《中海稳 健收益债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金主要 投 资于固定收益 类
金融工 具， 包括 国内 依法 公开发 行、 上市 的国 债、 金融债 、 企 业债 、 公 司债 、 可转 债、 可分 离债，
以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金可以通过 参与新股 、 可转债、可 分离转债
首发的 投资 方式 来获 取收 益， 提高 基金 收益 水平 。 本基金 投资 组合 的资 产配 置： 债券 资产( 含短 期
融资券 和资 产证 券化 产品) 不低于 基 金 资产 的 80% ， 股票、 权证 类资 产不 超 过 基金资 产 的 20%，权
证资产 占基 金资 产净 值 的 0 －3% 。本 基金 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以
内的政 府债 券。 本基 金业 绩比较 基准 为： 中国 债券 总指数 涨跌 幅 × 100% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
根据 《 中国 证 券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金没 有应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
282,528.37 289,903.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
48,281.65 57,859.95
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×0 .6%/ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,176.11 96,634.60
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 2‰ 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×2 ‰/ 当年 天数 （H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 、E 为 前一 日的 基金 资产 净值）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联证 券 42,791.82
工商银 行 39,077.19
中海基 金 32,223.28
合计 114,092.29
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联证 券 38,250.01
工商银 行 49,554.48
中海基 金 24,627.13
合计 112,431.62
注：基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.35% 的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H=E×0 .35% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 销售 服务 费、E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
4 月 10 日 ）持 有的 基金 份
额
20,010,450.00 20,010,450.00
期初持 有的 基金 份额 20,010,450.00 20,010,450.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,010,450.00 20,010,450.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
28.9600% 22.2300%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 基金 管理人 收取 了基 金投 资的 相关费 用。 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
2,745,328.82 5,034.34 86,706.20 6,609.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业
利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 38,000,000.00 元，分 别于 2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 7 日 到 期。该 类交 易要 求
本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证
券交易 所规 定的 比例 折算 成标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,359,375.66 4.25
其中： 股票 5,359,375.66 4.25
2 固定收 益投 资 113,452,854.00 89.96
其中： 债券 113,452,854.00 89.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,573,353.48 2.83
7 其他各 项资 产 3,732,817.24 2.96
8 合计 126,118,400.38 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,112,400.00 1.29
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
992,168.64 1.15
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,055,246.70 2.38
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,199,560.32 1.39
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,359,375.66 6.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601929 吉视传 媒 79,336 1,199,560.32 1.39
2 603993 洛阳钼 业 90,000 1,112,400.00 1.29
3 600798 宁波海 运 100,066 1,039,685.74 1.20
4 000089 深圳机 场 90,032 1,015,560.96 1.17
5 600023 浙能电 力 100,017 992,168.64 1.15
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600798 宁波海 运 2,407,993.98 2.42
2 000089 深圳机 场 2,360,822.64 2.38
3 600023 浙能电 力 2,199,641.10 2.21
4 601929 吉视传 媒 1,977,448.64 1.99
5 603993 洛阳钼 业 1,645,782.75 1.66
6 002408 齐翔腾 达 299,197.69 0.30 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000089 深圳机 场 2,178,615.75 2.19
2 600798 宁波海 运 1,941,382.00 1.95
3 600023 浙能电 力 1,931,765.74 1.94
4 601929 吉视传 媒 397,827.00 0.40
5 603993 洛阳钼 业 330,251.45 0.33
6 002408 齐翔腾 达 292,578.80 0.29
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,890,886.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,072,420.74
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,201,680.00 4.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 768,525.00 0.89
其中： 政策 性金 融债 768,525.00 0.89
4 企业债 券 105,349,312.30 121.87
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,133,336.70 3.62
8 其他 - -
9 合计 113,452,854.00 131.24
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180038 11 锡 盟债 200,000 20,712,000.00 23.96
2 1280263 12 梧 州东 泰
债
100,000 10,491,000.00 12.14
3 1180100 11 清 河投 资
债
100,000 7,147,000.00 8.27
4 122931 PR 临 海债 79,480 6,468,082.40 7.48
5 122053 10 泰 豪债 51,890 5,200,934.70 6.02
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查或 在 本 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十 名股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,801.43
2 应收证 券清 算款 211,246.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,277,136.41
5 应收申 购款 236,632.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,732,817.24
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 1,502,058.80 1.74 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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2 110030 格力转 债 384,260.00 0.44
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,361 50,774.40 32,332,735.68 46.79% 36,771,225.16 53.21%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
21,950.98 0.0318%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 4 月 10 日 ） 基金 份额 总额
2,592,754,388.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 86,183,110.79
本报告 期基 金总 申购 份额 14,647,707.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31,726,857.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,103,960.84
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 4,601,226.19 65.06% 10,480.55 79.62% -
华泰证券 1 2,471,194.55 34.94% 2,683.27 20.38% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本基 金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因华 泰联 合证 券合并 入华 泰证 券，
原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券； 因 申银万国证券 与宏源证 券 合并，更名 为申万宏
源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 63,061,388.68 89.72% 1,553,500,000.00 100.00% - -
华泰证券 7,223,587.09 10.28% - - - - 中海稳健收益债券 2015 年半年 度报告摘要
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中海基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
