中海上证 50 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海上 证 50 指 数增 强
基金主 代码 399001
基金运 作方 式 契约性 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年3 月25 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 153,883,430.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，在 被动 跟踪 标的 指数
的 基 础上 ，加 入增 强型 的积 极 手段 ，力 争控 制本 基金
净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.5% ，年 跟 踪误差 不超 过 7.75% 。在 控
制 基 金组 合跟 踪误 差的 前提 下 力争 取得 高于 业绩 基准
的稳定 收益 ，追 求长 期的 资本增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 指数 化投 资为主 、 主 动增 强投 资为 辅”
的 投 资策 略， 在完 全复 制标 的 指数 的基 础上 有限 度地
调 整 个股 ，从 而最 大限 度降 低 由于 交易 成本 等因 素造
成 的 股票 投资 组合 相对 于标 的 指数 的偏 离， 并力 求投
资收益 能够 有效 跟踪 并适 度超越 标的 指数 。
1、资 产配 置策 略
为 实 现有 效跟 踪标 的指 数并 力 争超 越标 的指 数的 投资
目 标 ，本 基金 投资 于股 票资 产 占基 金资 产的 比例 不低
于 90% ，投 资于 上证50 指 数成份 股、 备选 成份 股的 资
产占基 金资 产的 比例 不低 于 80%。 本基 金将 采用 完全 复
制 为 主， 增强 投资 为辅 的方 式 ，按 标的 指数 的成 份股
权 重 构建 被动 组合 ，同 时辅 以 主 动 增强 投资 ，对 基金
投资组 合进 行适 当调 整， 力争本 基金 投资 目标 的实 现。
2、股 票投 资策 略
本 基 金被 动投 资组 合采 用完 全 复制 方法 进行 构建 ，对
于 法 律法 规规 定不 能投 资的 股 票将 选择 其它 品种 予以
替 代 。主 动投 资主 要采 用自 上 而下 与自 下而 上相 结合
的方法 ， 依 据宏 微观 研究 与个股 研究 ， 在 上证50 指数
中 配 置有 正超 额收 益预 期的 成 份股 ；同 时， 根据 研究
员的研 究成 果， 适当 的选 择部分 上 证50 指数 成份 股 以
外的股 票作 为增 强股 票库 ，构建 主动 型投 资组 合。 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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3、债 券投 资策 略
本 基 金将 根据 国际 与国 内宏 微 观经 济形 势、 债券 市场
资 金 状况 以及 市场 利率 走势 来 预测 债券 市 场 利率 变化
趋 势 ，并 对各 债券 品种 收益 率 、流 动性 、信 用风 险和
久 期 等进 行综 合分 析， 评定 各 债券 品种 的投 资价 值，
同 时 着重 考虑 基金 的流 动性 管 理需 要， 主要 选取 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 进行配 置。
4、投 资组 合调 整策 略
本 基 金为 指数 增强 型基 金， 基 金所 构建 的指 数化 投资
组 合 将根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行相
应 调 整。 同时 ，本 基金 还将 根 据法 律法 规中 的投 资比
例 限 制、 申购 赎回 变动 情况 、 新股 增发 等因 素， 对基
金 投 资组 合进 行适 时调 整， 以 保证 基金 份额 净值 增长
率与业 绩比 较基 准的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 优化 。
业绩比 较基 准 上证 50 指数 ×95%+ 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 指数 增强 型证 券投 资 基金 ，为 证券 投资 基金
中的较 高风 险较 高预 期收 益品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 蒋松云
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 90,613,729.64
本期利 润 39,409,731.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1599
本期基 金份 额净 值增 长率 11.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0533
期末基 金资 产净 值 180,245,980.06
期末基 金份 额净 值 1.171
注1 ： 本报 告期 指自2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.30% 3.29% -7.32% 3.29% -1.98% 0.00%
过去三 个月 3.35% 2.56% 4.11% 2.51% -0.76% 0.05%
过去六 个月 11.21% 2.28% 10.84% 2.31% 0.37% -0.03%
过去一 年 94.84% 1.93% 88.05% 1.96% 6.79% -0.03%
过去三 年 61.96% 1.56% 65.15% 1.56% -3.19% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
17.10% 1.46% 25.72% 1.46% -8.62% 0.00%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2010 年3 月25 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基准为 上 证50 指数*95%+ 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）*5% ， 由于 本
基金为 上证 50 指数 增强 基 金，指 数化 投资 比例 最高 为 95% ， 因此 我们 选取 上 证 50 指 数作 为计 算
业绩基准指数 的基础指 数 。本基金投资 股票的比 例 为 90%-95%，在 一般市场 状况下，本基 金股票中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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投资比 例保 持 在95% 左右 ， 日常现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
我们根据本基 金在一般 市 场状况下的资 产配置比 例 来确定 本基金 业绩基准 指 数加权的权 重，以使
业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准指 数每日按 照 95%、5%的比 例对基础 指数 和一年期银行 定期
存款利 率（ 税后 ）进 行再 平衡， 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭海平
本 基 金 基
金经理
2013 年1 月8
日
- 5 年
彭 海 平 先
生 ， 中 国
科 学 技 术
大 学 概 率
论 与 数 理
统 计 专 业
硕士。
2009 年 7
月 进 入 本
公司工
作 ， 历 任
金 融 工 程
助 理 分 析
师 、 金 融
工 程 分 析
师 、 金 融
工 程 分 析
师 兼 基 金
经理助
理。2013
年 1 月至
今 任 中 海
上证50 指
数 增 强 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易 等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现 的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 宏 观经 济 继续表 现较 疲弱 。 高 频经 济数据 标如 工业 增加 值、 固定资 产投 资等
数据都 非常 低迷 ，物 价数 据持续 处于 较低 区间 。以 沪深 300 指 数为 代表 的大 盘股和 以创 业板 指 数
为代表 的小 盘股 ，均 走出 了先涨 后跌 的过 山车 行情 ，创业 板指 数尤 为剧 烈。 沪深 300 指 数在 整 个
上 半 年 涨 幅 26.6% 。 波 动 更 为 剧 烈 的 创 业 板 指 数 上 半 年 涨 幅 94.2% 。上证 50 指 数 上 半 年 涨 幅
11.17% 。
上证 50 指 数增 强基 金在 上 半年主 要以 跟踪 指数 为目 标， 在 一季 度适 当参 与了 有 业绩支 撑的 成中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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长股， 基金 业绩 上半 年略 微跑赢 基准 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 1.171 元( 累计 净值1.171 元) 。 报 告期内 本基 金净
值增长 率 为11.21% ，高 于 业绩比 较基 准 0.37 个百 分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 我们认为 ， 未来经济数据 的变化和 政 府宏观政策走 向是证券 市 场最重要的影 响
因素。加大基 建投资、 降 息降准、加大 财政支出 等 诸多稳经济措 施和货币 政 策如何变化 ，都将是
市场持 续关 注的 焦点 。另 外，全 面深 化改 革能 否纵 深推进 ，也 将直 接影 响资 产配置 的方 向。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。 基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 上 证50 指数 增 强型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ， 中 海上 证 50 指数增 强型 证券 投资 基金 的管理 人—— 中 海基 金管 理有限 公司 在 中
海上 证50 指数 增强 型证 券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金 资产净 值计 算、 基金 份额 申 购赎回 价格 计算 、
基金费 用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 中海 上 证50 指 数增 强型 证券 投资 基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海上证 50 指数 增强 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海上证 50 指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,597,435.41 14,833,395.85
结算备 付金
94,327.47 27,363.00
存出保 证金
130,743.04 45,650.10
交易性 金融 资产
171,035,572.34 271,731,322.48
其中： 股票 投资
171,035,572.34 271,731,322.48
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
682,526.98 -
应收利 息
2,331.24 2,981.91
应收股 利
- -
应收申 购款
3,536,443.22 8,319,653.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
184,079,379.70 294,960,366.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 488,073.72
应付赎 回款
3,140,916.36 3,820,056.33
应付管 理人 报酬
146,203.82 158,304.84
应付托 管费
29,240.77 31,660.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
316,451.68 193,755.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
200,587.01 68,523.32
负债合 计
3,833,399.64 4,760,375.12
所有者权益：
实收基 金
153,883,430.50 275,472,692.20
未分配 利润
26,362,549.56 14,727,299.42
所有者 权益 合计
180,245,980.06 290,199,991.62
负债和 所有 者权 益总 计
184,079,379.70 294,960,366.74
注： 报告 截止 日2015 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.171 元 ， 基 金份 额总 额153,883,430.50 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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一、收入
42,065,746.91 -11,046,825.32
1.利息 收入
60,555.22 32,456.28
其中： 存款 利息 收入
60,555.22 32,456.28
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
92,498,318.83 -11,230,006.17
其中： 股票 投资 收益
90,707,493.57 -12,731,662.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,790,825.26 1,501,656.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-51,203,997.76 138,321.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
710,870.62 12,402.98
减： 二、费用
2,656,015.03 1,249,285.67
1．管 理人 报酬
1,188,376.75 665,992.79
2．托 管费
237,675.35 133,198.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,038,503.00 263,692.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
191,459.93 186,401.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
39,409,731.88 -12,296,110.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
39,409,731.88 -12,296,110.99
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
275,472,692.20 14,727,299.42 290,199,991.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 39,409,731.88 39,409,731.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-121,589,261.70 -27,774,481.74 -149,363,743.44
其中：1. 基 金申 购款 445,301,130.61 69,675,723.86 514,976,854.47
2. 基金 赎回 款 -566,890,392.31 -97,450,205.60 -664,340,597.91
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,883,430.50 26,362,549.56 180,245,980.06
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
270,044,282.38 -95,446,205.76 174,598,076.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -12,296,110.99 -12,296,110.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-18,365,842.50 7,217,915.66 -11,147,926.84
其中：1. 基 金申 购款 23,834,101.34 -9,331,337.43 14,502,763.91
2. 基金 赎回 款 -42,199,943.84 16,549,253.09 -25,650,690.75
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
251,678,439.88 -100,524,401.09 151,154,038.79
中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海上证 50 指数增 强型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)由 中海基金 管理 有限公司依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作 管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督 管理 委员 会证 监许 可[2010]20 号 《 关于 核准 中海上 证 50 指 数增 强型 证券投 资基 金募 集 的
批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年3 月25 日生 效， 该日的 基金份 额总 额 为 552,041,566.86 份 ， 经 江苏公 证天 业会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)苏公 W[2010]B023 号验 资报 告予 以验 证 。 。
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括上 证 50 指数 成份 股及 其 备选成 份股 、 新
股、债券，以 及中国证 监 会批准的允许 本基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资组合的 资产配置
比例为 ： 投资 于股 票资 产 占基金 资产 的比 例为 90%-95%， 投资 于上 证 50 指 数 成份股 、 备选 成份 股
的资产占基金 资产的比 例 不低于 80% ，投资于 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。本 基金 业 绩比较 基准 为： 上 证 50 指数 ×95 %+ 一 年期 银行 定期 存款利 率 × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
根据 《 中国 证 券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 债 券的差价收入 不
予征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖债券 的 差价收入，债 券的利息 收 入及其他收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 。 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国联证券 30,066,211.63 4.69% 60,969,155.24 35.86%
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 27,372.22 4.75% 8,079.79 2.55%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 55,506.51 36.25% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,188,376.75 665,992.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
471,586.91 192,907.20
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.85% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .85% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
237,675.35 133,198.59
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.17% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .17% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
8,597,435.41 54,866.14 8,286,691.26 30,905.45
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 购买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002353
杰瑞
股份
2015 年
5 月 27
日
重大
事项
停牌
35.04 - - 30,800 1,200,465.00 1,079,232.00 -
中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 171,035,572.34 92.91
其中： 股票 171,035,572.34 92.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,691,762.88 4.72
7 其他各 项资 产 4,352,044.48 2.36
8 合计 184,079,379.70 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,648,557.78 2.58
C 制造业 33,293,212.04 18.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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E 建筑业 10,307,049.61 5.72
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,596,831.69 2.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,098,408.27 2.83
J 金融业 109,342,697.51 60.66
K 房地产 业 2,527,611.44 1.40
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,141,972.00 0.63
合计 169,956,340.34 94.29
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,079,232.00 0.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,079,232.00 0.60
7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 196,652 16,113,664.88 8.94
2 600036 招商银 行 621,089 11,626,786.08 6.45
3 600016 民生银 行 853,385 8,482,646.90 4.71
4 601166 兴业银 行 490,913 8,468,249.25 4.70
5 600030 中信证 券 299,828 8,068,371.48 4.48
6 600000 浦发银 行 419,816 7,120,079.36 3.95
7 600837 海通证 券 305,744 6,665,219.20 3.70
8 601766 中国南 车 328,501 6,031,278.36 3.35
9 601328 交通银 行 704,772 5,807,321.28 3.22
10 601668 中国建 筑 591,431 4,914,791.61 2.73
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002353 杰瑞股 份 30,800 1,079,232.00 0.60
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 14,088,400.11 4.85 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
2 600521 华海药 业 10,233,933.43 3.53
3 600048 保利地 产 9,462,512.69 3.26
4 600812 华北制 药 9,312,700.72 3.21
5 600016 民生银 行 9,291,810.38 3.20
6 600036 招商银 行 9,239,156.42 3.18
7 601166 兴业银 行 8,413,252.00 2.90
8 000831 五矿稀 土 8,028,390.55 2.77
9 600030 中信证 券 7,099,777.69 2.45
10 600366 宁波韵 升 7,096,637.82 2.45
11 601233 桐昆股 份 6,947,537.90 2.39
12 601006 大秦铁 路 5,930,604.84 2.04
13 600000 浦发银 行 5,909,214.33 2.04
14 600837 海通证 券 5,809,303.00 2.00
15 002589 瑞康医 药 5,064,068.53 1.75
16 601328 交通银 行 4,752,068.00 1.64
17 002588 史丹利 4,718,578.81 1.63
18 601818 光大银 行 4,541,270.00 1.56
19 601169 北京银 行 4,404,949.85 1.52
20 601390 中国中 铁 4,384,973.00 1.51
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 25,812,610.78 8.89
2 600016
民生银 行 19,927,592.62 6.87
3 600036
招商银 行 18,459,337.86 6.36
4 600030
中信证 券 15,144,188.23 5.22
5 601166
兴业银 行 13,777,227.46 4.75
6 600837
海通证 券 12,638,195.01 4.35
7 600000
浦发银 行 11,630,900.58 4.01
8 600048
保利地 产 11,564,810.98 3.99
9 600812
华北制 药 11,553,693.14 3.98
10 600521
华海药 业 11,503,428.15 3.96
11 600518
康美药 业 9,485,733.26 3.27 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
12 000831
五矿稀 土 9,339,459.00 3.22
13 600366
宁波韵 升 8,438,471.98 2.91
14 601818
光大银 行 8,301,024.31 2.86
15 601668
中国建 筑 8,025,354.83 2.77
16 601233
桐昆股 份 7,560,493.92 2.61
17 601766
中国南 车 7,168,378.25 2.47
18 601601
中国太 保 7,149,296.19 2.46
19 601288
农业银 行 7,095,597.80 2.45
20 601006
大秦铁 路 7,093,582.49 2.44
21 600887
伊利股 份 7,074,114.95 2.44
22 601328
交通银 行 7,010,804.00 2.42
23 002589
瑞康医 药 6,971,461.52 2.40
24 600519
贵州茅 台 6,856,410.57 2.36
25 600259
广晟有 色 6,157,053.80 2.12
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 259,905,711.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 400,104,957.25
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与股 指期货 交易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查或 在 本 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十 名股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 130,743.04
2 应收证 券清 算款 682,526.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,331.24
5 应收申 购款 3,536,443.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,352,044.48
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002353 杰瑞股 份 1,079,232.00 0.60 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,022 17,056.47 622,675.34 0.40% 153,260,755.16 99.60%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,659.68 0.0069%
8.4 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
552,041,566.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 275,472,692.20
本报告 期基 金总 申购 份额 445,301,130.61
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 566,890,392.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,883,430.50
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 249,382,234.97 38.91% 227,037.48 39.36% -
国泰君安 2 105,169,415.78 16.41% 95,745.55 16.60% -
国金证券 1 90,116,606.41 14.06% 82,041.56 14.22% -
申银万国 1 46,562,669.95 7.26% 42,390.62 7.35% -
光大证券 1 44,833,449.16 6.99% 40,816.19 7.08% -
方正证券 1 30,989,260.10 4.83% 22,014.80 3.82% -
国联证券 1 30,066,211.63 4.69% 27,372.22 4.75% -
海通证券 2 23,184,005.51 3.62% 21,004.38 3.64% -
东北证券 2 9,120,121.86 1.42% 8,303.02 1.44% -
招商证券 1 4,926,893.60 0.77% 4,485.40 0.78% -
广发证券 1 4,512,496.05 0.70% 4,108.20 0.71% -
中信建投 2 2,131,728.97 0.33% 1,514.37 0.26% -
中信证券 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - - 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内 新增 了 中信建投证券 的上海交 易 单元；因华泰 联合证券 合 并入华泰证 券，原华
泰联合证券下 交易单元 全 部转入华泰证 券；因申 银 万国证券与宏 源证券合 并 ，更名为申 万宏源证
券，但 交易 单元 暂时 不合 并，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 中海上证 50 指数增 强 2015 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
中海基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
