易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
易方达深证 100 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十六日 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 深 证 100ETF 联接
基金主 代码 110019
交易代 码 110019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 1 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,346,091,327.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 易方达 深 证 100 交易 型开 放式指 数基 金
基金主 代码 159901
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 24 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2006 年 4 月 24 日
基金管 理人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略
本基金 为深 证 100ETF 的联接基 金。 深证 100ETF 是主要 采用 完全 复制 法
实现对 深 证 100 价格 指数 紧密跟 踪的 全被 动指 数基 金， 本基 金主 要通 过投
资于深 证 100ETF 实现对 业绩比 较基 准的 紧密 跟踪 ， 力争 最终 将年 化跟 踪
误差控 制 在 4%以内。 在 投资运 作过 程中 ， 本基 金 将在综 合考 虑合 规 、 风
险、 效 率、 成 本等 因素 的 基础上 ， 决 定采 用实 物申 赎的方 式或 证券 二级 市
场交易 的方 式进 行深 证 100ETF 的买卖 。待 指数 衍生 金融产 品推 出以 后，
本基金 可以 适度 运用 衍生 金融产 品进 一步 降低 跟踪 误差。
业绩比 较基 准 深证 100 价 格指 数收 益 率 X95%+ 活期 存款 利率(税后)X5%
风险收 益特 征
本基金 为深 证 100ETF 的联接基 金， 主要 通过 投资 于深证 100ETF 追踪业
绩比较 基准 表现 ，业 绩表 现与深 证 100 价 格指 数的 表现密 切相 关。 因此 ，
本基金 具有 与业 绩比 较基 准相似 的风 险收 益特 征 。 理论上 ， 本基 金预 期风
险与预 期收 益高 于混 合基 金、债 券基 金与 货币 市场 基金。
2.2.1 目标基金产品说明 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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投资目 标 紧密跟 踪目 标指 数， 追求 跟踪偏 离度 及 跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重
构建基 金股 票投 资组 合， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 但在 因特 殊情 况导 致无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 采
用优化 方法 计算 最优 化投 资组合 的个 股权 重比 例， 以此构 建本 基金 实际 的
投资组 合， 追求 尽可 能贴 近目标 指数 的表 现。
业绩比 较基 准 深证 100 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的 表
现，具 有与 标的 指数 、以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特
征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电 话 020-38797888 010-66594896
电子邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,155,717,794.73
本期利 润 1,706,702,430.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3985
本期基 金份 额净 值增 长率 37.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1476
期末基 金资 产净 值 3,017,175,355.97
期末基 金份 额净 值 1.2860
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.03% 3.29% -7.63% 3.32% 0.60% -0.03%
过去三 个月 13.82% 2.48% 12.73% 2.51% 1.09% -0.03%
过去六 个月 37.85% 2.09% 37.83% 2.10% 0.02% -0.01%
过去一 年 95.26% 1.68% 94.49% 1.69% 0.77% -0.01%
过去三 年 71.28% 1.43% 65.30% 1.44% 5.98% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
28.60% 1.43% 20.37% 1.46% 8.23% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 深 证 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 12 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 自基 金合 同生 效至 报 告期末 ， 基金 份额 净值 增 长率 为 28.60% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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20.37% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 分公 司和 易方 达国际 控股 有限 公司 、
易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承 “ 取信于市场 ，
取信于 社会 ” 的 宗旨 ， 坚 持 “ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过专业 化运 作和 团队 合作 实现持 续稳 健增 长 ” 的
经营理 念， 以严 格的 管理 、规范 的运 作和 良好 的投 资业绩 ，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达
取得全 国社 会保 障基 金投 资管理 人资 格。2005 年 8 月，易 方达 获得 企业 年金 基金投 资管 理人 资格 。
2007 年 12 月 ，易 方达 获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月， 易方 达获 得从 事特 定
客户资 产管 理业 务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方达 旗下 共管 理 82 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式
基 金和 多个 全国 社保 基金资 产组 合、 企业 年金 及特定 客户 资产 管理 业务 ，资产 管理 总规 模 5348.85
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
林飞
本基金 的基 金经 理、 易
方达 50 指 数证 券投 资
基金的 基金 经理 （自
2007 年 2 月 10 日至
2015 年 6 月 5 日） 、 易
方达深 证 100 交 易型 开
放式指 数基 金的 基金 经
理 （ 自 2006 年 7 月 4 日
至 2015 年 6 月 5 日） 、
易方达 沪 深 300 交易 型
开放式 指数 发起 式证 券
投资基 金的 基金 经理
（自 2013 年 3 月 6 日至
2015 年 6 月 5 日） 、 易
方达沪 深 300 医 药卫 生
交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金的 基金 经理 、
2009-12-01 2015-06-06 12 年
博士研 究生 ， 曾任 融通
基 金 管 理 有 限 公 司 研
究员、 基金 经理 助理 ，
易 方 达 基 金 管 理 有 限
公司基 金 经 理助 理 、 指
数 与 量 化 投 资 部 总 经
理助理 、 指数 与量 化投
资部副 总经 理 、 易 方达
沪深 300 指数 证券 投资
基金的 基金 经理 。 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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易方达 沪 深 300 非银 行
金融交 易型 开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经
理、 易方 达资 产管 理 （香
港） 有限 公司 基金 经理、
指数与 量化 投资 部总 经
理
王建军
本基金 的基 金经 理、 易
方达深 证 100 交 易型 开
放式指 数基 金的 基金 经
理、易 方达 创业 板交 易
型开放 式指 数证 券投 资
基金的 基金 经理 、易 方
达创业 板交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接
基金的 基金 经理 、易 方
达中小 板指 数分 级证 券
投资基 金的 基金 经理 、
易方达 并购 重组 指数 分
级证券 投资 基金 的基 金
经理、 易方 达生 物科 技
指数分 级证 券投 资基 金
的基金 经理 、易 方达 银
行指数 分级 证券 投资 基
金的基 金经 理
2010-09-27 - 8 年
博士研 究生 ， 曾任 汇添
富 基 金 管 理 有 限 公 司
数量分 析师 ， 易方 达基
金 管 理 有 限 公 司 量 化
研 究 员 、 基 金 经 理 助
理。
注：1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 林 飞的 “ 任职 日期 ” 为基 金合 同生效 之日 ， 王 建
军的“ 任职 日期 ” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 3 次 ， 其中 2 次 为为 指数 组合因 投资 策略 需要 和
其他组合 发生的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 GDP 同比 增速 为 7% ， 其 中一 二季 度 基本持 平 ， 整 体经 济出 现 企稳的 迹象 。 从工
业增加值角度来 看，四月 份开始工业增加 值同比增 速呈现出明显的 逐步企稳 势头。CPI 整体仍维 持
在较低 的水 平， 同 时 PPI 仍处于 长期 的负 增长 状态 。三月 底左 右政 府适 时出 台了相 关刺 激房 地产 市
场的相应措施，随后二季 度内房地产销量得以持续 回升。上半年货币供应量 整体呈现宽松状态，市
场增量 资金 入市 明显 ， 上 证指数 一度 冲 破 5100 点 。 随后在 清理 场外 配资 业务 的影响 下， 市场 出现 了
快速的大幅回撤，呈现出 明显的去杠杆特征。虽然 六月底央行出台了降息、 降准的紧急政策，但是
市场快 速下 跌的 趋势 在六 月底仍 未得 到有 效遏 制 。2015 年 上半 年上 证指 数涨 幅为 32.23% ， 深证 100
价格指 数涨 幅为 39.96% ， 作为被 动型 指数 基金 ，深 证 100ETF 联接基金 的单 位净值 跟随 业绩 比较 基
准出现 了较 大幅 度的 上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.2860 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 37.85% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 37.83% ， 年化跟 踪误 差 为 1.2062% ，各项 指标 均在 合同 规定 的目标 控制 范围 之内 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下一阶段市场，宏观 经济整体复苏仍具有相当 的不确定性。经济结构的 转型和经济增长方
式的转变以及潜在经济增 速的下行等，是未来一段 时间内宏观经济发展的核 心问题。同时保持整体
经济一定的增速以防范系 统性风险，为结构转型创 造稳定的 环境已成为政府 经济工作的重点。尽管
二季度末股市在去杠杆的 背景下，市场快速回调， 但是市场向好的坚实基础 仍在。股市的暴跌更多
来自恐慌情绪导致的，经 过近期的调整，场外配资 的风险已经大量释放，经 过快速下跌后的风险释
放，市 场正 给长 线资 金带 来良好 的布 局机 会。 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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从中长期的角度来看，随 着各项全面深入的市场化 改革措施的逐步推进和实 施，国内整体经济
结构转型将逐渐成效。从 短期角度来看，房地产政 策的调整、货币政策的适 当放松、定向的增加投
资以及 对中 小微 企业 扶持 力度的 加强 等综 合经 济手 段， 有利 于稳 定整 体经 济的 增长和 促进 结构 调整 。
同 时，国 家层面 的 “ 一带一路 ” 战 略将极 大的促 进国内企 业的 “ 走出 去 ” 发展战 略和 化解国 内相对 过剩
的传统工业产能，有利于 经济结构的加速转型。鉴 于内外需结构的调整、优 化以及国内经济的弹性
和潜在 的内 生增 长力 ，本 基金对 中国 经济 中长 期的 前景持 相对 乐观 的判 断。 深证 100 指数 行业 分 布
均衡合 理， 指数 成分 股成 长性较 高， 深 证 100 指数 中长期 的投 资价 值依 然明 显。
作为被 动投 资的 基金 ，深 证 100ETF 联接基 金将 继 续坚持 既定 的指 数化 投资 策略， 以严 格控 制
基金相 对业 绩基 准的 跟踪 偏离为 投资 目标 ， 追 求跟 踪偏离 度及 跟踪 误差 的最 小化。 期望 深证 100ETF
联接基 金为 投资 者分 享中 国经济 的未 来长 期成 长提 供良好 的投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对易 方达 深证 100 交易 型开 放式
指数证券 投资基金联接基金（以下 称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及 其
他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定 ，不 存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 50,589,524.39 108,612,488.02
结算备 付金 29,491,111.06 -
存出保 证金 843,133.57 664,267.77
交易性 金融 资产 2,984,140,750.66 5,459,961,765.64
其中： 股票 投资 1,039,920.00 9,561,424.93
基金投 资 2,862,248,830.66 5,220,105,340.71
债券投 资 120,852,000.00 230,295,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 36,801.59
应收利 息 1,197,697.70 7,643,005.28
应收股 利 - -
应收申 购款 6,525,430.32 1,972,250.71
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,072,787,647.70 5,578,890,579.01
负债和所有者权益 本期末 上年度末 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 54,602,575.39 42,088,877.10
应付管 理人 报酬 85,732.76 136,881.87
应付托 管费 17,146.55 27,376.37
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 116,026.35 75,791.31
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 790,810.68 1,061,679.53
负债合计 55,612,291.73 43,390,606.18
所有者权益：
实收基 金 2,346,091,327.01 5,933,596,383.88
未分配 利润 671,084,028.96 -398,096,411.05
所有者权益合计 3,017,175,355.97 5,535,499,972.83
负债和所有者权益总 计 3,072,787,647.70 5,578,890,579.01
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.2860 元， 基金 份额 总额 2,346,091,327.01
份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 1,708,489,297.27 -367,311,564.55
1.利息 收入 4,429,825.67 5,016,981.29
其中： 存款 利息 收入 559,022.75 267,301.83
债券利 息收 入 3,870,802.92 4,749,679.46
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,152,129,686.03 -291,372,092.34
其中： 股票 投资 收益 7,515,228.36 -4,898,121.57 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金投 资收 益 1,144,126,438.79 -287,424,473.27
债券投 资收 益 483,827.67 940,195.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,191.21 10,307.50
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 550,984,635.33 -81,638,769.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 945,150.24 682,315.98
减：二、费用 1,786,867.21 1,841,051.29
1．管 理人 报酬 651,080.66 722,075.61
2．托 管费 130,216.12 144,415.09
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 647,469.74 630,028.17
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 358,100.69 344,532.42
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,706,702,430.06 -369,152,615.84
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,706,702,430.06 -369,152,615.84
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,933,596,383.88 -398,096,411.05 5,535,499,972.83
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,706,702,430.06 1,706,702,430.06
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,587,505,056.87 -637,521,990.05 -4,225,027,046.92
其中：1.基 金申 购款 725,808,337.41 100,441,244.14 826,249,581.55
2.基金 赎回 款 -4,313,313,394.28 -737,963,234.19 -5,051,276,628.47
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基 2,346,091,327.01 671,084,028.96 3,017,175,355.97 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,338,655,241.34 -2,489,957,731.72 5,848,697,509.62
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -369,152,615.84 -369,152,615.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-761,872,741.33 272,123,072.10 -489,749,669.23
其中：1.基 金申 购款 901,075,663.60 -293,791,322.31 607,284,341.29
2.基金 赎回 款 -1,662,948,404.93 565,914,394.41 -1,097,034,010.52
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,576,782,500.01 -2,586,987,275.46 4,989,795,224.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达深证 100 交易型 开 放式指数证券投 资基金联 接基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2009] 第 947 号 《 关于 核准易 方 达深 证 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金联接 基金募集的批复》核准， 由易方达基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券 投资 基金 法》 和《 易方达 深证 100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》公 开
募集。 经向 中国 证监 会备 案， 《 易方 达深证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》
于 2009 年 12 月 1 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 18,924,975,988.28 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合 4,124,004.79 份基 金份 额。 本基金 为契 约型 开放 式基 金，存 续期 限不 定。 本
基金的 基金 管理 人为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券投 资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《 易方达深 证 100
交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同 》和中国证监会发布的有 关规定及 允许的基金行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2005]103 号 《关 于股 权分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣代 缴 20%易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页共 26 页
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 2013 年 1 月 1 日以 前 ， 对 基金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入，
由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂 减按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ， 依 照 现行税 法规 定 即 20%
代扣代 缴个 人所 得税 ， 暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场
取得的 上市 公司 股票 ， 持 股 期限在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5） 基金作为流通股股 东在股权分置改革过程中 收到由非流通股股东支付 的股份、现金等对
价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 中 国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
易方达 深 证 100 交易 型开 放式指 数基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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30 日 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 651,080.66 722,075.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,743,483.87 3,071,586.35
注：1. 基金 管理 费按 调整 后的前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E× 0.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 调整 后的 前一 日基 金 资产净 值。 调整 后的 前一 日基金 资产 净值 ＝前 一日 基金资 产净 值－ 本
基金持 有的 深 证 100ETF 前一日 公允 价值 ，金 额为 负时以 零计 。
基金管 理费 每日 计提， 按 月支付 ； 由 基金托 管人 于 次月 前 10 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支
付给基 金管 理人 。
2.客户 维护 费按 日提 ，按 季支付 ，具 体公 式如 下：
H= E× R/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 客户 维 护费
E 为 前一 日代 销机 构保 有 该基金 份额 的基 金资 产净 值
R 为 代销 机构 的客 户维 护 费率
对于非 工作 日， 则按 照前 一工作 日的 保有 资产 市值 计算当 日客 户维 护费 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 130,216.12 144,415.09
注：基 金托 管费 按调 整后 的前一 日基 金资 产净 值 的 0.1% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 调整 后的 前一 日基 金 资产净 值。 调整 后的 前一 日基金 资产 净值 ＝前 一日 基金资 产净 值－ 本
基金持 有的 深 证 100ETF 前一日 公允 价值 ，金 额为 负时以 零计 。
基金托 管费 每日 计提， 按 月支付 ； 由 基金托 管人 于 次月 前 10 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支
取。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 97,330,384.05 97,330,384.05
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 97,330,384.05 -
期末持 有的 基金 份额 - 97,330,384.05
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.28%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
50,589,524.3
9
274,561.16
16,996,414.5
9
188,926.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于本报 告期 末及 上年 度末 ，本基 金分 别持 有 539,060,367 份和 1,375,848,117 份 目标 ETF 基金份
额，占 其总 份额 的比 例分 别为 42.51% 和 54.27% 。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,863,288,750.66 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 120,852,000.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2014 年 12 月 31 日：第 一层 次 9,496,674.93 元，第 二层次 5,450,465,090.71 元 ，无 属于 第三
层次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于 证券 交易 所上 市的 股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于目 标 ETF ，若本基金因 上述 事
项在目 标 ETF 当日份 额净 值的基 础上 ， 对 目 标 ETF 的公允 价值 进行 调整 ， 则 本基金 在调 整期 间内 将
目标 ETF 的公允 价值 从第 一层次 转出 。 对 于在 证券 交 易所上 市或 挂牌 转让 的固 定收益 品种( 可转 换债
券、 资产 支持 证券 和私 募 债券除 外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 19 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据
《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准 》 所
独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值， 并将 相关 债券 的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,039,920.00 0.03
其中： 股票 1,039,920.00 0.03
2 基金投 资 2,862,248,830.66 93.15
3 固定收 益投 资 120,852,000.00 3.93
其中： 债券 120,852,000.00 3.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,080,635.45 2.61
8 其他各 项资 产 8,566,261.59 0.28
9 合计 3,072,787,647.70 100.00 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
易方达 深证
100 交 易型
开放式 指数
基金
股票型
交易型 开
放式
（ETF ）
易方达 基金 管理
有限公 司
2,862,248,830.66 94.87
7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,039,920.00 0.03
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,039,920.00 0.03 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002405 四维图 新 14,000 613,200.00 0.02
2 300002 神州泰 岳 28,000 426,720.00 0.01
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 4,648,421.00 0.08
2 000651 格力电 器 4,140,291.55 0.07
3 000001 平安银 行 3,568,832.55 0.06
4 000333 美的集 团 2,794,065.12 0.05
5 002024 苏宁云 商 1,857,204.36 0.03
6 000063 中兴通 讯 1,802,361.00 0.03
7 000858 五 粮 液 1,795,479.52 0.03
8 000728 国元证 券 1,670,880.21 0.03
9 000100 TCL 集团 1,574,350.00 0.03
10 002415 海康威 视 1,515,824.69 0.03
11 000725 京东方 Ａ 1,478,431.40 0.03
12 000783 长江证 券 1,368,497.88 0.02
13 000338 潍柴动 力 1,333,827.52 0.02
14 000166 申万宏 源 1,286,695.00 0.02
15 000538 云南白 药 1,261,873.00 0.02
16 000623 吉林敖 东 1,253,317.00 0.02
17 000686 东北证 券 1,252,876.00 0.02
18 002450 康得新 1,192,516.00 0.02
19 000157 中联重 科 1,184,551.00 0.02
20 000069 华侨城 Ａ 1,151,549.00 0.02
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300002 神州泰 岳 4,284,528.00 0.08
2 000651 格力电 器 3,673,821.43 0.07 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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3 000002 万
科Ａ 3,127,289.20 0.06
4 000001 平安银 行 2,462,731.12 0.04
5 000333 美的集 团 1,988,609.60 0.04
6 000776 广发证 券 1,909,329.00 0.03
7 002024 苏宁云 商 1,735,371.00 0.03
8 000166 申万宏 源 1,600,217.00 0.03
9 000858 五 粮 液 1,528,491.00 0.03
10 002415 海康威 视 1,470,801.00 0.03
11 000783 长江证 券 1,379,235.00 0.02
12 002241 歌尔声 学 1,317,450.00 0.02
13 000725 京东方 Ａ 1,264,200.00 0.02
14 000768 中航飞 机 1,254,338.00 0.02
15 002385 大北农 1,244,180.00 0.02
16 000100 TCL 集团 1,234,347.00 0.02
17 000063 中兴通 讯 1,232,781.20 0.02
18 300104 乐视网 1,219,318.40 0.02
19 000538 云南白 药 1,210,252.00 0.02
20 000625 长安汽 车 1,127,293.00 0.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 86,111,312.38
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 77,340,290.00
注： “ 买入 股票 成本 ” 或“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,852,000.00 4.01
其中： 政策 性金 融债 120,852,000.00 4.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - - 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 120,852,000.00 4.01
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150307 15 进出 07 1,000,000 100,730,000.00 3.34
2 150403 15 农发 03 200,000 20,122,000.00 0.67
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 843,133.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,197,697.70 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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5 应收申 购款 6,525,430.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,566,261.59
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
70,096 33,469.69 155,239,787.72 6.62% 2,190,851,539.29 93.38%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 108,832.76 0.0046%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 12 月 1 日 ）基 金份 额总 额 18,924,975,988.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,933,596,383.88 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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本报告 期 基 金总 申购 份额 725,808,337.41
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 4,313,313,394.28
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,346,091,327.01
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告 摘要
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广发证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 163,451,602.38 100.00% 148,807.19 100.00% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
海通
证券
- - - - - -
4,091,960
,092.98
100.00
%
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
