易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十六日 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券
基金主 代码 000111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 30 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 733,650,438.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 纯 债 1 年 定期 开放
债券 A
易方达 纯 债 1 年 定期 开放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000111 000112
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 507,914,294.29 份 225,736,144.56 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 投资 目标 是在 追求 本金安 全的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
超越业 绩比 较基 准的 稳定 收益。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。 封 闭期内 ， 在投 资组 合平
均 久 期 与 封 闭 运 作 期 适 当 匹 配 的 基 础 上 ， 本 基 金 将 密 切 关 注 宏 观 经 济 走
势，采 取自 上而 下分 析方 法，预 测未 来利 率走 势和 收益率 曲线 变动 情况 ，
确定资 产的 最优 配置 比例 及久期 配置 策略 。 对于 信 用类固 定收 益品 种 ， 本
基金在 进行 信用 风险 评估 后， 积极 发掘 信用 利差 具 有相对 投资 机会 的个 券
进行投 资， 并采 取分 散化 投资策 略。 开放 运作 期内 ， 本基 金为 保持 较高 的
组合流 动性 ， 方便 投资 人 安排投 资 ， 在 遵守 本基 金 有关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减小基 金净 值的 波 动 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期银行 定期 整存 整取 存款 利率（ 税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率理论 上低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-38797888 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-38799488 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 A
易方达 纯 债 1 年 定期 开放
债券 C
本期已 实现 收益 19,252,496.45 7,934,140.92
本期利 润 28,430,122.72 11,978,407.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0550 0.0526
本期基 金份 额净 值增 长率 5.28% 5.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 纯 债 1 年 定期 开放
债券 A
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债
券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0763 0.0715
期末基 金资 产净 值 556,765,644.13 246,354,728.58
期末基 金份 额净 值 1.096 1.091
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.06% 0.29% 0.01% 0.08% 0.05%
过去三 个月 3.10% 0.07% 0.85% 0.01% 2.25% 0.06%
过去六 个月 5.28% 0.07% 1.76% 0.01% 3.52% 0.06%
过去一 年 9.48% 0.09% 3.78% 0.01% 5.70% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
15.06% 0.08% 7.51% 0.01% 7.55% 0.07% 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.04% 0.29% 0.01% 0.08% 0.03%
过去三 个月 3.02% 0.06% 0.85% 0.01% 2.17% 0.05%
过去六 个月 5.00% 0.07% 1.76% 0.01% 3.24% 0.06%
过去一 年 8.98% 0.09% 3.78% 0.01% 5.20% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
14.21% 0.07% 7.51% 0.01% 6.70% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 7 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日）
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券 A
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券 C 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值增长 率 为 15.06% ，C 类 基金份 额净 值增 长率 为
14.21% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 7.51% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 分公 司和 易方 达国际 控股 有限 公司 、
易方达 资产 管理 有限 公司 、广东 新三 联投 资发 展有 限公司等 多个 子公 司。 易方 达 秉承“ 取 信于 市场 ，
取信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持“ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过专业 化运 作和 团队 合作 实现持 续稳 健增 长” 的
经营理 念， 以严 格的 管理 、规范 的运 作和 良好 的投 资业绩 ，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达
取得全 国社 会保 障 基金 投资 管 理人 资格 。2005 年 8 月 ， 易方 达获 得企 业年 金基 金 投资 管理 人资 格。
2007 年 12 月， 易方 达获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月 ，易方 达获 得从 事特 定
客户资 产管 理业 务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方达 旗下 共管 理 82 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式
基金和 多个 全国 社保 基金 资产组 合、 企业 年金 及特 定客户 资产 管理 业务 ，资 产管理 总规 模 5348.85
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡剑
本基金 的基 金
经理、 易方 达
永旭添 利定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理（ 自
2013 年 4 月 22
日至 2015 年 3
月 13 日） 、 易
方达纯 债债 券
型证券 投资 基
金的基 金经 理
（自 2013 年 4
月 22 日至
2015 年 3 月 13
日） 、 易 方达 信
用债债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理、 易
方达稳 健收 益
债券型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
裕惠回 报定 期
开放式 混合 型
发起式 证券 投
资基金 的基 金
经理、 固定 收
益研究 部总 经
理
2013-07-3
0
2015-03-14 9 年
硕士研 究生， 曾任 易方 达基 金管理
有限公 司固 定收 益部 债券 研究员、
基金经 理助 理兼 任债 券研 究员、 易
方达中债新综合债券指数发起式
证券投 资基 金 （LOF ） 的基 金经理 、
固定收 益研 究部 负责 人、 固 定收益
总部总 经理 助理 。
李一硕
本基金 的基 金
经理、 易方 达
永旭添 利定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理、 易
方达稳 健收 益
债券型 证券 投
资基金 的基 金
经理助 理、 易
方达中 债新 综
合债券 指数 发
2015-03-1
4
- 7 年
硕士研 究生， 曾任 瑞银 证券 有限公
司研究 员， 中 国国 际金 融有 限公司
研究员， 易方 达基 金管 理有 限公司
研究员 。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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起式证 券投 资
基金的 基金 经
理助理 、易 方
达信用 债债 券
型证券 投资 基
金的基 金经 理
助理、 易方 达
裕惠回 报定 期
开放式 混合 型
发起式 证券 投
资基金 的基 金
经理助 理、 易
方达裕 如灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 的
基金经 理助 理
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解 聘 日期 ， 胡 剑的“ 任职 日期” 为基 金合 同生效 之日 ， 李 一
硕的“ 任职 日期” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 3 次 ， 其中 2 次 为为 指数 组合因 投资 策略 需要 和
其他组合 发生的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 债市 收益 率 总体呈 现下 行趋 势， 尤其 是中短 端品 种收 益率 回落 幅度比 较显 著。 年
初至春节期间，随着资金 面较去年末逐渐宽松以及 经济基本面仍然维持在偏 弱水平，收益率整体稳
步持续 下行 。尤 其 是 2 月 5 日 央行下 调金 融机 构人 民币存 款准 备金率 0.5 个 百分点 ，并 于 3 月 1 日
起将 1 年期 存贷款 基准 利 率进一 步下 调 25 个基 点， 这些举 措均 确认 央行 货币 政策处 于放 松周 期当 中，
提振了 债券 市场 投资 者的 信心。 但收 益率 下行 的态 势在 3 月 份有 所转 变。 随 着时点 上资 金面 趋于 紧
张，叠加降息后市场获利 盘兑现的行为比较集中、 财政部批复地方政府债务 置换额度等因素影响，
债券市 场收 益率 一度 回升 。
进入 4 月后 ， 在 宽松 流动 性的推 动下 收益 率重 新开 始下行 。 首 先，4 月 19 日 央行宣 布普 遍下 调
存款准 备金 率 100bp ， 释放 资金规 模可 观 ， 资 金面 出 现实质 性改 善 ， 带 动银 行 间回购 利率 迅速 下行 ，
各期限债券收益率 也明显 回落。其次，二季度经济 增长及融资数据总体处于 低位，对债券市场也构
成了一 定支 撑。
5 月中旬以后，投资者对 于债券市场中长端的走势 逐渐趋于悲观，其驱动因 素主要来自于两个
方面。 一方 面， 随 着房 地产 销售数 据的 改善 ， 投 资者 对于未 来经 济复 苏的 预期 有所增 加； 另一 方面 ，
得益于 其稳 定的 回报 ，打 新策略 显著 分流 了债 券市 场需求 。5 月及 6 月虽 然 央行两 次宣 布降 息， 但
对债券 市场 带来 的利 好影 响均非 常有 限。
操作上，上半年本组合保 持较高的杠杆比例进行运 作，组合净值保持了快速 增长的态势，其中
部分原因是由于融资成本 超预期下降所致。随着开 放期逐 渐接近，组合适度 减持了部分期限较短、
收益率 偏低 个券 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基金 A 类基金 份额 净值为 1.096 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 5.28% ；C
类基金 份额 净值 为 1.091 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率 为 5.00% ； 同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 1.76% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
近期随着债券市场需求明 显增加，收益率水平整体 已经显著下降，信用利差 也明显压缩。一方
面， 二 季度 末股 票市 场波 动性明 显加 大， 市场 投资 者对于 股市 的预 期回 报逐 渐回归 理性 ； 另 一方 面，
随着新股发行暂停，原有 打新策略的资金也需要寻 找新的投资标的，这两方 面因素使得部分资金重
新回流到债券市场中。但 由于绝对收益率已经下降 至较低水平，短期内债券 市场收益率进一步大幅易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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下行的 空间 比较 有限 ，未 来需要 关注 引发 债市 供需 情况边 际上 改变 的因 素。
债券市场的中长期走势可 能仍将由经济基本面决定 ，而目前投资者对于宏观 经济未来的走势仍
存在较大分歧。从二季 度 的各项宏观微观数据看， 我国经济整体需求仍然难 言乐观，融资数据也持
续处于较低水平。但由于 房地产市场的销售情况开 始出现回暖迹象，且三季 度政府可能进一步释放
各项稳定经济发展的政策 ，部分机构判断三四季度 经济复苏的概率较大，从 而推高了长端债券的收
益率水平。但我们仍然认 为宏观经济未来的走势充 满较大的不确定性，6 月 份融资数据的反弹持续
性仍待观察，而目前陡峭 化的收益率曲线形态已经 较为充分地反映了投资者 对于经济的乐观预期，
总体看未来长端品种面临 的风险并不大。如果经济 复苏的预期被证伪，中长 期看债券市场长端收益
率还存在一定机会 。当然 ，年内后续地方债供给冲 击仍会对市场造成一定压 力，但总体而言，我们
对利率 债市 场呈 中性 偏乐 观的态 度。
随着今年以来信用事件的 发生频率明显上升，投资 者对于信用风险的担忧明 显加剧，高收益债
的信用 利差 维持 在较 高水 平。 我们 认为 信用 风险 偏好 难以明 显改 善 。 在 本轮 经济 增速下 行的 周期 中 ，
债券发行人的盈利能力有 所削弱，尤其是部分周期 性行业经营状况下滑明显 ，未来修复资产负债表
面临较大挑战。对于中高 等级信用债而言，7 月初 以来信用利差出现大幅度 压缩，配置价值有所下
降。
8 月份组合将进入开放申 购赎回期，我们将在此前 适度降低组合债券 配置仓 位，预留充分的流
动性，并在开放期后重新 提高杠杆比例，以获取较 高的静态收益为投资目标 。不过，由于今年以来
债券市场已经出现数起实 质性违约，目前我们已经 将防范信用风险放在首位 ，组合此前也及时减持
了部分信用风险有所上升 的个券。此外，考虑到信 用利差处于历史偏低水平 这一估值风险，未来将
灵活调 整债 券配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券 A ： 本报 告期 内未 实 施利润 分配 。
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券 C ： 本报 告期 内未 实 施利润 分配 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持 有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达纯 债 1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 554,002.26 1,123,784.36
结算备 付金 40,527,703.29 49,383,429.45
存出保 证金 9,674.53 44,984.43
交易性 金融 资产 1,285,679,802.41 1,428,708,292.76
其中： 股票 投资 - - 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 1,285,679,802.41 1,428,708,292.76
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 990,508.37 2,619,487.18
应收利 息 27,499,072.57 25,814,947.28
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,355,260,763.43 1,507,694,925.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 551,299,614.55 690,323,747.51
应付证 券清 算款 8,304.94 2,097,604.87
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 395,251.54 414,112.04
应付托 管费 131,750.53 138,037.34
应付销 售服 务费 80,837.67 84,180.45
应付交 易费 用 21,923.89 20,941.72
应交税 费 - -
应付利 息 9,309.10 466,082.90
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 193,398.50 390,000.00
负债合 计 552,140,390.72 693,934,706.83
所有者权益：
实收基 金 733,650,438.85 782,271,150.05
未分配 利润 69,469,933.86 31,489,068.58
所有者 权益 合计 803,120,372.71 813,760,218.63
负债和 所有 者权 益总 计 1,355,260,763.43 1,507,694,925.46
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类基 金份额 净值 1.096 元，C 类基 金份 额净 值 1.091 元；
基金份 额总 额 733,650,438.85 份， 下属 分级 基金 的份 额总额 分别 为： A 类 基金 份 额总额 507,914,294.29
份，C 类 基金 份额 总额 225,736,144.56 份。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 13 页共 27 页
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达纯 债 1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 52,475,190.12 76,617,352.59
1.利息 收入 34,345,755.86 54,287,307.13
其中： 存款 利息 收入 380,742.79 12,637,332.63
债券利 息收 入 33,965,013.07 41,647,402.76
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,571.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 4,141,815.94 1,195,277.67
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,141,815.94 1,195,277.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 13,221,892.66 20,328,346.61
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 765,725.66 806,421.18
减：二、费用 12,066,660.09 22,104,518.82
1．管 理人 报酬 2,368,364.88 3,565,182.11
2．托 管费 789,454.98 1,188,394.02
3．销 售服 务费 481,499.42 618,708.38
4．交 易费 用 9,295.17 18,436.98
5．利 息支 出 8,181,146.28 16,486,863.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 8,181,146.28 16,486,863.22
6．其 他费 用 236,899.36 226,934.11
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 40,408,530.03 54,512,833.77
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 40,408,530.03 54,512,833.77
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达纯 债 1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 14 页共 27 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
782,271,150.05 31,489,068.58 813,760,218.63
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 40,408,530.03 40,408,530.03
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-48,620,711.20 -2,427,664.75 -51,048,375.95
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -48,620,711.20 -2,427,664.75 -51,048,375.95
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
733,650,438.85 69,469,933.86 803,120,372.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,210,059,740.76 3,825,177.97 1,213,884,918.73
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 54,512,833.77 54,512,833.77
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-51,299,194.05 -462,218.16 -51,761,412.21
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -51,299,194.05 -462,218.16 -51,761,412.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,158,760,546.71 57,875,793.58 1,216,636,340.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 15 页共 27 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证 监许可[2013]270 号 《关 于 核准易 方达 纯债 1 年定 期 开放债 券型 证券 投资
基金募 集的 批复 》 核准 ， 由 易方达 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《易
方达纯 债 1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集 。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 易方 达 纯
债 1 年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 7 月 30 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为 1,213,394,532.17 份基 金份 额， 其 中 认购资 金利 息折 合 178,289.79 份 基金 份额。 本基
金为契约型开放式基金， 存续期限不定。本基金的 基金管理人为易方达基金 管理有限公司，基金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、中 国证 券投 资 基金业 协会 颁 布 的《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 易方 达纯 债 1 年
定期开放债券型证券投资 基金基金合同》和中国证 监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2005]103 号 《关 于 股 权分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 2013 年 1 月 1 日以 前 ， 对 基金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入，
由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂 减按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ， 依 照 现行税 法规 定 即 20%
代扣代 缴个 人所 得税 ， 暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场
取得的 上市 公司 股票 ， 持 股 期限在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。
（5） 基金作为流通股股 东在股权分置改革过程中 收到由非流通股股东支付 的股份、现金等对
价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,368,364.88 3,565,182.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 793,175.80 1,914,990.84
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.6% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 789,454.98 1,188,394.02
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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基金托管费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 A
易方达 纯 债 1 年定 期开 放
债券 C
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 13,489.76 13,489.76
中国建 设银 行 - 454,503.46 454,503.46
广发证 券 - 42.97 42.97
合计 - 468,036.19 468,036.19
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 纯债1 年 定期 开
放债券A
易方达 纯债1 年 定期 开放
债券C
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 16,310.80 16,310.80
中国建 设银 行 - 562,543.19 562,543.19
广发证 券 - 51.15 51.15
合计 - 578,905.14 578,905.14
注：本 基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 的 0.4% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.4%÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达纯债 1 年定期开放 债券 A
无。
易方达纯债 1 年定期开放 债券 C
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 554,002.26 15,906.10 2,669,207.62 30,713.62
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国建设银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国建 设银
行
011420001
14 中铝
SCP001
分销 300,000 30,000,000.00
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 199,299,700.35 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1080017
10 顺 国资 债
02
2015-07-01 100.72 300,000 30,216,000.00
1082183 10 首钢 MTN2 2015-07-01 100.56 700,000 70,392,000.00
1282527
12 鲁 宏桥
MTN1
2015-07-01 101.12 400,000 40,448,000.00
1382229
13 马 钢集
MTN1
2015-07-01 100.15 300,000 30,045,000.00
1382298
13 新 天山
MTN1
2015-07-01 100.30 300,000 30,090,000.00
合计
2,000,000 201,191,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 351,999,914.20 元, 于 2015 年 7 月 1 日 （ 先后 ） 到期 。 该类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的 最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 27 页
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 的余 额 ， 属 于 第二层 次的 余额 为 1,285,679,802.41 元， 无属 于第 三 层次的 余额(2014 年 12
月 31 日： 第一 层次 718,490,792.76 元 ，第 二层 次 710,217,500.00 元， 无属 于第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 19 日起 改为 采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的估值处理标准》所 独立提供的估值结果确定 公允价值，并将相关债券 的公允价值从第一层次
调整至 第二 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应 收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,285,679,802.41 94.87 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 27 页
其中： 债券 1,285,679,802.41 94.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,081,705.55 3.03
7 其他各 项资 产 28,499,255.47 2.10
8 合计 1,355,260,763.43 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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4 企业债 券 630,251,802.41 78.48
5 企业短 期融 资券 322,281,000.00 40.13
6 中期票 据 333,147,000.00 41.48
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,285,679,802.41 160.09
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1082183
10 首钢
MTN2
700,000 70,392,000.00 8.76
2 124050 12 榆 城投 600,000 61,788,000.00 7.69
3 112093 11 亚迪 01 562,983 57,283,520.25 7.13
4 1182324
11 河钢
MTN3
500,000 50,660,000.00 6.31
5 101352005
13 铁 物资
MTN002
500,000 50,645,000.00 6.31
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金本 报告 期没 有投资 股票 。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 24 页共 27 页
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,674.53
2 应收证 券清 算款 990,508.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,499,072.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,499,255.47
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 纯 债 1 年
定期开 放债 券 A
3,005 169,023.06 46,114,376.85 9.08% 461,799,917.44 90.92%
易方达 纯 债 1 年
定期开 放债 券 C
1,611 140,121.75 5,000,000.00 2.21% 220,736,144.56 97.79% 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 25 页共 27 页
合计 4,616 158,936.40 51,114,376.85 6.97% 682,536,062.00 93.03%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 A
0.00 0.0000%
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 A
0
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 A
0
易方达 纯 债 1 年 定期 开
放债 券 C
0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券
A
易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券
C
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 30
日）基 金份 额总 额
884,245,154.50 329,149,377.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 543,396,759.97 238,874,390.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 35,482,465.68 13,138,245.52
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 507,914,294.29 225,736,144.56
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增安 信 证券股 份有 限公 司、 方正 证 券股份 有限 公司 、
广发证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公 司、中银国际证券有限易方达纯债 1 年定期开放债券 型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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责任公 司各 一个 交易 单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券
285,165,9
57.85
62.34% - - - -
中信建 投
40,633,80
8.22
8.88% - - - -
广发证 券
131,645,2
72.89
28.78%
48,734,91
0,000.00
100.00% - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
