新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
新 华 阿鑫 一 号保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部 独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华阿 鑫一 号保 本混 合
基金主 代码 000900
交易代 码 000900
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 2 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 875,055,395.37 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严格 控制 风险 ， 在 为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 本 策 略 （CPPI,
Constant Proportion Portfolio Insurance ）CPPI 策 略以 数量化 的分 析模 型为
基础 ， 主 要通 过动 态地 监 控和调 整基 金在 固定 收益 资产与 风险 资产 上的 投
资比例 ， 确保 基金 投资 组 合的风 险暴 露水 平不 超过 基金可 承担 的损 失限 额
（又称安全垫 ） ，以实现确保保本周期到期 时本金安全的目标。而主 动承
担股票 投资 风险 ， 通过 选 择市场 时机 和精 选个 股进 行投资 ， 还可 为基 金实
现资本 增值 。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其长 期平 均预 期风 险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 非 保本 的混 合型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-22168073
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511
传真 010-88423310 0755-82080400 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 98,361,348.60
本期利 润 160,055,132.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1829
本期基 金份 额净 值增 长率 18.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1204
期末基 金资 产净 值 1,047,289,931.18
期末基 金份 额净 值 1.197
注：1 、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ，至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
4、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.17% 1.42% 0.40% 0.00% -0.23% 1.42%
过去三 个月 8.52% 1.09% 1.25% 0.00% 7.27% 1.09%
过去六 个月 18.05% 0.86% 2.61% 0.00% 15.44% 0.86%
自基金 合同 生
效起至 今
19.70% 0.79% 3.07% 0.00% 16.63% 0.79%
注：1 、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ，至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一 年。
2、本 基金 业绩 比较 基准 采 用( 一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）*1.5 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华阿 鑫一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 12 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理、新 华阿 里
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 安保 本
一号混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
财富 金 30 天
理财债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
活期添 利货 币
市场基 金基 金
经理、 新华 增
盈回报 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理。
2014-12-0
2
- 2
经济学 博士 、 注册 金融 分 析师 ， 历
任于中国建设银行北京分行投资
银行部 从事 投资 研究 工作、 中国工
商银行资产管理部固定收益投资
经理。2014 年 4 月加 入新 华基金
管理有 限公 司。 现 任新 华阿 里一号
保本混合型证券投资基金基金经
理、 新华 鑫安 保本 一号 混合 型证券
投资基金基金经理、新华财富金
30 天理 财债 券型证 券投 资 基金基
金经理、 新华 阿鑫 一号 保本 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华活期
添利货 币市 场基 金基 金经 理、 新华
增盈回报债券型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理有 限公司 作为 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华阿鑫 一号保 本混合型证券投资基金基 金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上
为持有 人谋 求最 大利 益。 运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内 交易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根 据公 司制 度，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外 交易 中， 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等 交易 ， 中 央交易 室根 据各 投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年初 以来 ，经 济数 据 继续维 持低 位徘 徊， 通胀 尚无明 显抬 头迹 象。 债券 收益率 短端 下行 ，
长端基本维持区间震荡； 股票市场估值水平不断抬 高，波动加大。具体来看 ，债券投资方面，我 们
在情景分析的基础上，继 续建立并动态维护以中高 等级信用债券为主的低风 险债券投资组合，并对
久期稍长的信用债进行了 适当减仓。转债方面，由 于市场上已经找不到符合 我们投资标准的标的，
因此我们只 进行了少 量的 转债投资并 及时获利 卖出 。股票市场 方面，1-5 月份,创业板迭 创新高、 并
购重组等题材类个股轮番 活跃，报告期结束前，市 场遭遇了罕见的杀跌行情 ，除大金融和石油石化
等少数版块较为坚挺外， 大部分版块下跌明显。本 产品在报告期末也受到了 一定的不利影响，但由新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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于持仓以低估值蓝筹为主 ，损失较小。我们主要关 注本身基本面良好、并能 够顺应新经济趋势的转
型类个 股和 低估 值蓝 筹品 种，坚 决回 避单 纯靠 描绘 愿景取 悦市 场的 题材 类个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金份 额净 值为 1.197 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 18.05%, 同期 比
较基准 的增 长率 为 2.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年下 半年 ，宏 观 与微观 指标 的指 向性 仍不 明确。 通胀 在目 前位 置呈 现低位 企稳 态势 ，
未来受 食品 价格 扰动 和大 宗商品 价格 影响 ，虽 然猪 肉上涨 周期 来临 ， 但 CPI 整体仍 不具 备趋 势性 走
高条件。国际经济环境未 出现明显改善，这为国内 货币政策创造了施行空间 。下半年，财政政策有
可能会加大力度，但这仍 然需要宽松货币政策的配 合。总体来看，宏观条件 对债券市场的的影响仍
偏正面。我们对债市继续 维持中性偏乐观的判断， 在债券投资操作中，我们 将在防范信用风险的前
提下，继续维持中等组合 久期，并密切关注基本面 变化对债市的影响，当收 益率出现明显走高时，
我们将会适度拉长组合久 期。转债类资产目前仍处 于标的稀缺阶段，存续标 的极少，尚无大比例配
置价值，为此，我们将等 待新转债供给增多后逐渐 恢复对转债的投资。对于 股票投资，我们将在控
制风险 的前 提下 ，继 续维 持一定 仓位 ，在 6 月底 以 来的巨 幅调 整后 ，坚 持从 价值角 度出 发， 对标 的
的选择更加严格，仔细筛 选错杀标的进行配置；此 外，我们也将继续加强对 公司基本面的研究，寻
找在新 经济 中能 够脱 颖而 出的真 价值 和真 成长 品种 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ； 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 报告 期内, 本基 金未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华阿鑫一号保本混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金 本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
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平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2015 年 8 月 24 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 12,404,863.98 27,720,410.10
结算备 付金 15,827,479.01 -
存出保 证金 652,108.60 -
交易性 金融 资产 792,961,559.82 879,622,813.11
其中： 股票 投资 406,032,422.58 59,760,670.48
基金投 资 - -
债券投 资 386,929,137.24 819,862,142.63
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 219,400,529.10 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,223,633.17 19,834,140.98
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,051,470,173.68 927,177,364.19
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 27,400,000.00
应付证 券清 算款 2,778,532.79 12,031,849.71
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 354,780.41 278,042.25 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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应付托 管费 88,695.09 69,510.57
应付销 售服 务费 88,695.09 69,510.57
应付交 易费 用 633,241.15 49,361.62
应交税 费 - -
应付利 息 - 13,148.34
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 236,297.97 31,142.70
负债合计 4,180,242.50 39,942,565.76
所有者权益： - -
实收基 金 875,055,395.37 875,055,395.37
未分配 利润 172,234,535.81 12,179,403.06
所有者权益合计 1,047,289,931.18 887,234,798.43
负债和所有者权益总 计 1,051,470,173.68 927,177,364.19
注：报 告截 至 日 2015 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.197 元, 基金 份额 总额 875,055,395.37 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 164,248,088.32
1.利息 收入 19,859,366.09
其中： 存款 利息 收入 112,544.81
债券利 息收 入 19,083,937.34
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 662,883.94
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 82,694,938.08
其中： 股票 投资 收益 68,266,397.59
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 11,324,444.04
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 3,104,096.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 61,693,784.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -
减：二、费用 4,192,955.57 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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1．管 理人 报酬 1,923,466.05
2．托 管费 480,866.48
3．销 售服 务费 480,866.48
4．交 易费 用 1,014,374.62
5．利 息支 出 62,273.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 62,273.27
6．其 他费 用 231,108.67
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 160,055,132.75
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 160,055,132.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,055,395.37 12,179,403.06 887,234,798.43
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 160,055,132.75 160,055,132.75
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,055,395.37 172,234,535.81 1,047,289,931.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华阿鑫一号证券投资基 金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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证监会 ” ）证监基金字[2014]1160 号文 件 “ 关于准于 新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金募集的批
复”批准,由 新华 基金 管理 有 限公司 作为 发起 人， 于 2014 年 11 月 19 日至 11 月 28 日向 社会 公开 募集，
首次募 集资 金总 额 875,055,395.37 元, 募集 资金 产生 利息 93,556.37 元 ，并 经瑞 华会计 师事 务所 瑞华
验字[2014] 第 37100036 号 验资报 告予 以验 证。2014 年 12 月 2 日办 理基 金备 案 手续， 基金 合同 正式
生效。本基金为契约型开 放式保本混合型证券投资 基金，存续期不限定，申 请发行基金募集份额不
少于 2 亿份,本 基金 管理 人 为新华 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 平安 银行 股份有 限公 司。
根据《新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华阿鑫一 号保本混合型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 、 上 市的股 票、 债券 及中 国
证监会 批准 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 股票的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 40%, 其 中基 金
持有的全 部权证 的市值 不 超过基金 资产净 值的 3%; 债券、货 币市场 工具等 固 定收益资 产占基 金资产
的比例 不低 于 60% ， 在每 个开放 期间 的 前 3 个月 、 开放期 间及 开放 期的 后 3 个月不 受前 述投 资组 合
比例的限制。在开放期， 本基金持有现金或投资于 到期日在 一年以内的政府 债券的比例合计不低于
基金资 产净 值 的 5% ， 在保 本期内 （保 本期 到期 日除 外） ， 本基 金不 受该 比例 的 限制。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 券业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《新华阿鑫一 号保本混合 型证券投资基金合同》和 中国证券监督管理委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 进行 确认、 计量 和编 制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持有能力。本基金目 前持有的股票投资、债券 投资和衍生工具（主要为 权证投资）划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，其 他金融资产划分为贷款和 应收款项，暂无金融资
产划分为可供出售金融资 产或持有至到期投资。除 衍生工具所产生的金融资 产外，以公允价值计量
且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产列 示。衍生工具所产生的
金融资 产在 资产 负债 表中 以衍生 金融 资产 列示 。
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无划 分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债。除衍生工具所产
生的金融负债外，以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融负债在 资产负债表中以交易性
金融负 债列 示。 衍生 工具 所产生 的金 融负 债在 资产 负债表 中以 衍生 金融 负债 列示。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
（1） 金融 资产 和金 融负 债 的初始 确认 和终 止确 认（ 证券投 资基 金成 本计 价方 法）
1）以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
a 股票 投资
买入股票于交易日确认为 股票投资。股票投资成本 按交易日股票的公允价值 确认，取得时发生
的相关 交易 费用 直接 记入 当期损 益。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/( 损失) 。 出 售股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结 转 。
b 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按交易日债券的公允价值 确认，取得时发生
的相关交易费用直接记入 当期损益，上述公允价值 不包含债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息( 作为 应收 利息 单独 核算) 。
认购新发行的分离交易可 转债于交易日按 支付的全 部价款确认为债券投资， 后于权证实际取得
日按 6.4.4.4 （1）、 1）、 c 所 示的方 法单 独核 算权 证成 本，并 相应 调整 债券 投资 成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/( 损失) 。卖出银行间同业市场交易的 债
券于交 易日 确认 债券 投资 收益/(损失) 。出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
c 权证 投资
买入权证于交易日确认为 权证投资，权证投资成本 按交易日权证的公允价值 确认，取得时发生新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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的相关交易费用直接记入 当期损益。因认购新发行 的分离交易可转债而取得 的权证在实际取得日，
按权证公允价值占分离交 易可转债全部公 允价值的 比例将购买分离交易可转 债实际支付全部价款的
一部分 确认 为权 证投 资成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/( 损失) 。 出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结 转 。
2）贷 款和 应收 款项
贷款和应收款项以公允价 值作为初始确认金额，采 用实际利率法以摊余成本 进行后续计量，终
止确认或摊销时的收入或 支出计入当期损益，直线 法与实际利率法确定的金 额差异较小的可采用直
线法， 其中 买入 返售 金融 资产以 融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额作 为初 始确 认金额 。
3）其 他金 融负 债
其他金融负债以公允价值 作为初始确认金额，采用 实际利率法以摊余成本进 行后续计量，终止
确认或摊销时的收入或支 出计入当期损益，直线法 与实际利率法确定的金额 差异较小的可采用直线
法，其 中卖 出回 购金 融资 产款以 融入 资金 应收 或实 际收到 的总 额作 为初 始确 认金额 。
（2） 金融 资产 和金 融负 债 的后续 计量
本基金持有的金融资产和 金融负债的后续计量与其 分类相关联。对于以公允 价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 或金融负债，按照公允价 值后续计量，公允价值变 动计入当期损益；对于
其他类 别的 金融 资产 或金 融负债 ，采 用实 际利 率法 ，按摊 余成 本计 量。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值是指在公平交易 中熟悉情况的交易双方自 愿进行资产交换或者债务 清偿的金额。存在
活跃市场的金融资产或金 融负债以活跃市场中的报 价确定公允价值。不存在 活跃市场的金融资产或
金融负债采用估值技术确 定公允价值。采用估值技 术得出的结果反映估值日 在公平交易中可能采用
的交易价格。估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参
照实质 上相 同的 其他 金融 工具的 当前 公允 价值 、现 金流量 折现 法和 期权 定价 模型等 。
1）对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ，采用 市价 确定 公允 价值 ；估值 日无 市价 ，
但最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2） 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25 ％以 上的 ，参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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允价值 。
3 ）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在
0.25％以上的,采用市场参 与者普遍认同，且被以往 市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术，
确定投 资品 种的 公允 价值 。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
1）股 票投 资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值 技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票 的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
2）债 券投 资
交易所上市实行净价交易 的债券按估值日证券交易 所上市的收盘价为公允价 值。交易所上市但
未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价
值。估值日无交易且最近 交易日后经济环境未发生 重大变化的，采用最近交 易日收盘价确定公允价
值。估值日无交易但最近 交易日后经济环境发生了 重大变化的，参考类似投 资品种的现行市价及重
大变化 因素 ，调 整最 近 交 易市价 ，确 定公 允价 值。
未上市流通的债券按采用 估值技术确定的公允价值 估值，如估值技术难以可 靠计量，则以成本
计量。
交易所以大宗交易方式转 让的资产支持证券，采用 估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本进 行后 续计 量。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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全国银行间同业市场交易 的债券、资产支持证券等 固定收益品种采用估值技 术确定公允价值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
3）权 证投 资
因认购新发行分离交易可 转债而取得的权证从实际 取得日起到卖出交易日或 行权日止，上市交
易的权证投资按估值日在 证券交易所挂牌的该权证 投资的市场交易收盘价估 值；估值日无交易且最
近交易日后经济环境未发 生重大变化的，按最近交 易日的市场交易收盘价估 值；估值日无交易且最
近交易日后经济环境发生 了重大变化的，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近
交易市 价以 确定 公允 价值 并估值 。
首次发行未上市交易的权 证投资按采用估值技术确 定的公允价值估值；在估 值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成 本估值；因持有股票而享 有的配股权证以 及停止交 易但未行权的权证按采
用估值 技术 确定 的公 允价 值估值 。
4） 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值， 本基 金 的管理 人应 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产与 金融 负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 列示 。 除此 以外 ，
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ，不 予相互 抵销 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基 金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。申购、赎
回、转 换及 分红 再投 资等 引起的 实收 基金 的变 动分 别于交 易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/( 累 计亏
损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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股票投 资收 益/( 损失) 于交 易日按 卖出 股票 成交 金额 与其成 本的 差额 确认 。
债券投 资收 益/( 损失) 按卖 出债券 成交 金额 与其 成本 和应收 利息 的差 额确 认。
衍生工 具收 益于 交易 日按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额确 认。
股利收益于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
债券利息收入按债券票面 价值与票面利率计算的金 额扣除适用情况下应由债 券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额 ，在债券实际持有期内逐 日确认。贴息债视同到期 一次性还本付息的 附息
债，根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推 算内含票面利率后确认利 息收入。若票面利率与
实际利 率出 现重 大差 异则 按实际 利率 计算 利息 收入 。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益/( 损失) 于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.4% 的 年费率 逐日 计提 。
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.1% 的 年费 率逐日 计提 。
卖出回购金融资产支出按 到期应付或实际支付的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内以实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的支 出差异 较小 的可 采用 直线 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、本 基金 收益 分配 方式, 保本期 内: 仅 采取 现金 分红 一种分 配方 式不 进行 红利 再投资 。
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 有 关另有 规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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本基金 本报 告期 内未 有其 他重要 的会 计政 策和 会计 估计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知 》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日起按 0.1% 的税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年９月 19 日新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股 份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 权证交易
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.3 债券交易
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 回购 交易。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未有 支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,923,466.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：1 、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ，至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一 年。
2、 基金 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.4% 的年 费率逐 日计 提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支
付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.4%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 480,866.48
注：1 、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ，至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一 年。
2、基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 0.1% 的 年费 率逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理有 限
公司
480,866.48
合计 480,866.48
注：1 、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ，至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一 年。
2、基 金销 售服 务费 按前 一 日的基 金资 产净 值 0.1% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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其计算 公式 为: 日 基金 销售 服务费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当 年天 数
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 报告 期本 基金 未通 过 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未运 用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 本报 告期 未有 除 本基金 管理 人之 外的 其它 关联方 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司 12,404,863.98 62,555.24
注：本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 基金 在报 告期 内未 参 与关联 方承 销证 券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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型
13200
2
15 天
集 EB
2015-0
6-11
2015-0
7-02
网下
分销
99.99 99.99
7,010.
00
700,93
8.54
700,93
8.54
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
筹划重
大资产
重组
36.50 - - 593,500.00 13,384,797.60
21,662,750.0
0
-
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 报告 期末 本基 金未 持 有银行 间市 场正 回购 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
1、本 基金 自 2014 年 12 月 2 日 成立 ， 至 2015 年 6 月 30 日披 露日 未满 一年 。
2、本 报告 期末 本基 金未 持 有交易 所市 场正 回购 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 406,032,422.58 38.62
其中： 股票 406,032,422.58 38.62
2 固定收 益投 资 386,929,137.24 36.80
其中： 债券 386,929,137.24 36.80
资产支 持证 券 - - 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 219,400,529.10 20.87
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,232,342.99 2.69
7 其他各 项资 产 10,875,741.77 1.03
8 合计 1,051,470,173.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
35,620,043.92 3.40
C 制造业 60,883,663.82 5.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 41,285,899.00 3.94
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
65,275,491.60 6.23
K 房地产 业
188,053,304.24 17.96
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
14,914,020.00 1.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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合计 406,032,422.58 38.77
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 3,234,000 46,957,680.00 4.48
2 000090 天健集 团 1,487,000 36,059,750.00 3.44
3 600048 保利地 产 3,135,000 35,801,700.00 3.42
4 600028 中国石 化 5,045,332 35,620,043.92 3.40
5 600823 世茂股 份 1,908,750 24,871,012.50 2.37
6 002422 科伦药 业 621,000 24,864,840.00 2.37
7 000024 招商地 产 593,500 21,662,750.00 2.07
8 600036 招商银 行 1,021,000 19,113,120.00 1.83
9 601328 交通银 行 2,010,000 16,562,400.00 1.58
10 002146 荣盛发 展 1,260,700 15,758,750.00 1.50
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
http://www.ncfund.com.cn 的半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 40,691,115.74 4.59
2 600048 保利地 产 37,477,874.17 4.22
3 600028 中国石 化 36,641,281.75 4.13
4 601328 交通银 行 32,236,433.98 3.63
5 600067 冠城大 通 31,679,729.11 3.57
6 000090 天健集 团 30,463,145.94 3.43
7 600823 世茂股 份 26,395,531.14 2.98
8 002422 科伦药 业 20,191,602.14 2.28
9 002146 荣盛发 展 20,095,769.08 2.26
10 600835 上海机 电 19,845,508.16 2.24
11 600064 南京高 科 17,260,589.23 1.95
12 000926 福星股 份 16,702,695.08 1.88
13 600036 招商银 行 16,555,153.87 1.87
14 600309 万华化 学 15,415,111.93 1.74 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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15 000961 中南建 设 14,624,664.64 1.65
16 002408 齐翔腾 达 13,208,964.53 1.49
17 600340 华夏幸 福 11,642,003.84 1.31
18 000024 招商地 产 11,552,292.50 1.30
19 601588 北辰实 业 11,466,506.00 1.29
20 601398 工商银 行 9,987,421.00 1.13
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600067 冠城大 通 44,190,462.18 4.98
2 601328 交通银 行 25,734,270.45 2.90
3 600064 南京高 科 18,548,754.15 2.09
4 002146 荣盛发 展 15,378,115.10 1.73
5 601588 北辰实 业 15,370,062.86 1.73
6 601988 中国银 行 13,422,063.28 1.51
7 000961 中南建 设 11,754,053.85 1.32
8 002408 齐翔腾 达 11,533,279.00 1.30
9 000006 深振业 Ａ 10,003,468.34 1.13
10 000090 天健集 团 8,510,538.20 0.96
11 600497 驰宏锌 锗 8,075,115.12 0.91
12 000060 中金岭 南 7,641,500.14 0.86
13 600340 华夏幸 福 7,076,480.64 0.80
14 600835 上海机 电 6,972,461.05 0.79
15 000926 福星股 份 6,786,841.00 0.76
16 600028 中国石 化 6,470,600.00 0.73
17 600266 北京城 建 6,325,611.32 0.71
18 600823 世茂股 份 5,991,833.20 0.68
19 000402 金 融 街 5,244,535.00 0.59
20 002521 齐峰新 材 5,029,150.30 0.57
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 541,341,756.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 319,116,732.93
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 385,779,190.80 36.84
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 449,007.90 0.04
8 其他 700,938.54 0.07
9 合计 386,929,137.24 36.95
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1480225
13 普 兰店
债 02
430,000 46,087,400.00 4.40
2 124088 12 东 台债 401,250 41,517,337.50 3.96
3 1480424
14 淮 安新
城债 02
300,000 31,806,000.00 3.04
4 1480388
14 新 疆润
盛债
300,000 31,581,000.00 3.02
5 124847 14 济 源建 300,000 31,371,000.00 3.00
7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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7.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.11.2 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 652,108.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,223,633.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,875,741.77
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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本报告 期末 本基 金未 持有 处于可 转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000024 招商地 产 21,662,750.00 2.07
筹划重 大资
产重组
7.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之间 可能 存在 尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
32,374 27,029.57 0.00 0.00% 875,055,395.37 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,262,056.84 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 2 日 ）基 金份 额总 额 875,055,395.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 875,055,395.37
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 875,055,395.37
注：本 基金 属于 定期 开放 保本基 金， 本报 告期 本基 金未开 放申 购赎 回业 务。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 819,421,644.24 100.00% 582,115.43 100.00% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 2 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内 容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券
287,992,438.
29
100.00%
5,059,700,
000.00
100.00% - -
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新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
