新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
新 华 行业 轮 换灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部 独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华行 业灵 活配 置混合
基金主 代码 519156
交易代 码 519156
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 5 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,089,825,455.91 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 通 过把 握行 业周 期轮 换 规律 ， 动 态调 整基 金股
票资产 在不 同行 业之 间的 配置比 例 ， 并 且在 此基 础 上通过 进行 积极 的大 类
资产配 置， 力求 实现 基金 资产净 值长 期稳 定地 持续 增长。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 ， 即 在通 过深 入分 析宏
观经济 周期 、 估值 水平 、 政策导 向以 及市 场情 绪等 因素以 判断 各大 类资 产
配置 比例的基 础上，借 助本公 司自行开 发的 “ 新华三维行 业周期轮 换模型
（MVQ 模型） ” ， 寻 找预 期能够 获得 超额 收益 的行 业， 并 重点 配置其 中优
质上市 公司 的股 票。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准： 50%× 沪深 300 指 数收 益率 +50%× 上 证国 债指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 中 等 预 期 收 益 品
种，预 期风 险和 收益 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-88423386 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 36,655,226.74
本期利 润 30,722,109.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1180
本期基 金份 额净 值增 长率 83.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.09
期末基 金资 产净 值 2,350,022,302.02
期末基 金份 额净 值 1.125
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.04% 0.84% -3.34% 1.75% 8.38% -0.91%
过去三 个月 42.49% 1.81% 6.23% 1.31% 36.26% 0.50%
过去六 个月 83.31% 1.71% 14.90% 1.14% 68.41% 0.57%
过去一 年 114.38% 1.45% 49.11% 0.92% 65.27% 0.53%
过去三 年 113.74% 1.06% 39.74% 0.79% 74.00% 0.27%
自基金 合同 生
效起至 今
113.74% 1.06% 39.74% 0.79% 74.00% 0.27%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准：50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 上证国债指 数收益 率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2013 年 6 月 5 日 基金 合同 生效 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孔雪梅
本基金 基金 经
理
2014-06-1
3
2015-06-15 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新华基 金管 理有 限公 司， 负 责行业
研究。 历 任新 华基 金管 理有 限公司
研究部 总监、 新华 优选 消费 股票型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华灵活
主题股票型证券投资基金基金经
理、 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华阿里
一号保本混合型证券投资基金基
金经理 。
李会忠
本基金 基金 经
理、金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
灵活主 题股 票
型证券 投资 基
2015-06-11 - 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理有
限公司， 历任 新华 基金 管理 有限公
司行业 研究 员 、 策 略分 析 师、 新华
钻石品质企业股票型证券投资基
金基金 经理 助理。 现任 新华 基金管
理有限 公司 金融 工程 部副 总监、 新
华鑫益灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 利灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华中证环保产业指数分级证券投
资基金 基金 经理、 新华 增盈 回报债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵活主题股票型证券投资基金基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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金基金 经理 。
栾江伟
本基金 基金 经
理助理 、新 华
基金管 理有 限
公司研 究部 行
业分析 师、 新
华趋势 领航 股
票型证 券投 资
基金基 金经 理
助理、 新华 鑫
益灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经 理
助理、 新华 优
选消费 股票 型
证券投 资基 金
基金经 理助
理、新 华策 略
精选股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 。
2015-06-2
6
- 6
硕士研 究生 ，6 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理有
限公司， 现任 新华 基金 管理 有限公
司研究 部行 业分 析师、 新华 趋势领
航股票型证券投资基金基金经理
助理、 新 华鑫 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华优
选消费股票型证券投资基金基金
经理助 理、 新 华策 略精 选股 票型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华行
业轮换灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理助 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 有限公司作为新华行业轮 换灵活配置混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华行业 轮换灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益。 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配 。如有异议，由中央交 易室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通 过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年， 在转 型、 改革、 去产 能、 加 杠杆 的 大背景 下， 股市 高歌 猛进 、 一路 上扬， 频频
突破各 个整 数关 口， 最高 涨至 5000 点以 上。 但 伴随 着 6 月 初以 来的 股市 去杠 杆， 行 情直 转急 下， 短
短一个月 左右的时间 “ 腰斩 ” 个股遍地都是，且 股市呈现大面积 连续跌停情况，股灾爆发 。我们坚信
中国的转型、改革之路， 坚信改革牛长期存在，在 上半年重点配置了新经济 、国企改革、重组股等
领域， 取得 了较 好的 收益 ，并 在 6 月 份股 市下 跌之 前成功 降低 了仓 位。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.125 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 ：83.31% ，
同期比 较基 准的 增长 率为 ：14.90% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为市 场短期和中长期均有巨大 的机会，转型和改革主导 的牛市将更加坚实
有序。 由于 该基 金客 户的 风险承 受能 力较 低， 我们 将定位 于打 新策 略基 金， 在 IPO 暂 缓发 行期 间 ，
将主要 投资 于逆 回购 等绝 对收益 品种 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议； 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 在本 报告 期内 共进 行一次 利润 分配 ，金 额 为 837272944.94 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期没 有连 续 20 个工作 日资 产净 值低 于 5000 万 和持 有人 数低 于 200 人的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金 的过程中，本基金托管人 —— 中国农业银行
股份有限公司严格遵守《 证券投资基金法》相关法 律法规的规定以及《新华 行业轮换灵活配置混合
型证券投资基金基金合同 》 、 《新华行业轮 换灵活配置 混合型证券投资基金托管 协议》的约定，对新
华行业 轮换 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 管理 人—— 新华 基金 管理 有限 公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日基 金的 投资 运 作， 进行了 认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投 资监 督， 认真履 行了 托管 人
的义务 ，没 有从 事任 何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为，新华基金 管理有限公司在新华行业 轮换灵活配置混合型证券 投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上，不存在损害基
金份额持有人利益的行为 ；在报告期内，严格遵守 了《证券投资基金法》等 有关法律法规，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为， 新 华基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的新华灵活配置混合 型证券投资基金半年度
报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告、收 益分配情况、投资组合报 告等信息真实、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
2015 年 8 月 24 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,337,903,914.85 3,904,137.11
结算备 付金 1,002,537.49 2,136,680.39
存出保 证金 127,861.53 186,712.98
交易性 金融 资产 18,225,262.54 53,800,418.00
其中： 股票 投资 18,225,262.54 53,800,418.00
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 306,635.89 1,941.11 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 14,261,012.18 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,371,827,224.48 60,029,889.59
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 16,790,450.38 1,198,493.33
应付管 理人 报酬 1,742,602.20 79,250.99
应付托 管费 290,433.68 13,208.49
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,590,403.77 1,758,061.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 391,032.43 462,852.06
负债合计 21,804,922.46 3,511,866.57
所有者权益： - -
实收基 金 2,089,825,455.91 48,464,446.72
未分配 利润 260,196,846.11 8,053,576.30
所有者权益合计 2,350,022,302.02 56,518,023.02
负债和所有者权益总 计 2,371,827,224.48 60,029,889.59
6.2 利润表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 35,426,403.02 4,509,374.32
1.利息 收入 1,292,119.46 2,541,239.78
其中： 存款 利息 收入 764,698.07 497,533.35
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 527,421.39 2,043,706.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 38,795,816.70 -1,250,354.33
其中： 股票 投资 收益 38,660,369.63 -1,964,250.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 135,447.07 713,896.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -5,933,116.93 3,108,117.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,271,583.79 110,371.32
减：二、费用 4,704,293.21 2,839,279.93
1．管 理人 报酬 2,197,199.14 1,857,478.94
2．托 管费 366,199.82 309,579.81
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,898,632.11 439,300.31
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 242,262.14 232,920.87
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 30,722,109.81 1,670,094.39
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 30,722,109.81 1,670,094.39
注：报 告截 止 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.125 元 ，基 金份 额总 额 2,089,825,455.91 份。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,464,446.72 8,053,576.30 56,518,023.02
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 30,722,109.81 30,722,109.81
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
2,041,361,009.19 1,058,694,104.94 3,100,055,114.13 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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其中：1.基 金申 购款 3,000,392,071.51 1,133,660,514.55 4,134,052,586.06
2.基金 赎回 款 -959,031,062.32 -74,966,409.61 -1,033,997,471.93
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -837,272,944.94 -837,272,944.94
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,089,825,455.91 260,196,846.11 2,350,022,302.02
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,696,591.78 -2,460,825.22 261,235,766.56
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,670,094.39 1,670,094.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
245,553,755.20 -597,006.80 244,956,748.40
其中：1.基 金申 购款 338,982,194.16 -638,877.45 338,343,316.71
2.基金 赎回 款 -93,428,438.96 41,870.65 -93,386,568.31
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
509,250,346.98 -1,387,737.63 507,862,609.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华行业轮换灵活配置混 合型证券投资基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可[2013]312 号 文件 “ 关于核准新华行业轮 换灵活配置混合型证券
投资基 金募 集的 批复 ”, 由 新 华基金 管理 有限 公司 作为 发起人 ， 于 2013 年 5 月 13 日至 5 月 31 日向 社
会公开 募集 ， 首次 募集 资 金总 额 1,253,844,305.70 元 ， 其中 募集 净认购 资金 金 额 1,253,432,348.04 元，
募 集 资 金 产 生 利 息 411,957.66 元 ， 并 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 国 浩 验 字新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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[2013]404A0007 号验 资报 告予以 验证 。2013 年 6 月 5 日办 理基 金备 案手 续， 基 金合同 正式 生效 。 本
基金为契约型开放式证券 投资基金，存续期不限定 ，本基金管理人为新华基 金管理有限公司，基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书》及《新华行 业轮换灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的 有关 规定, 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具 ， 包括 国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创 业板 以及 其它经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （包 括
国债、央行票据、地方政 府债、城投债、金融债、 企业债、中小企业私募债 、短期融资券、中期票
据、 公司债 以及 其他 非国 家信用 的固 定收 益类 金融 工具） 、 资 产支 持证 券、 权 证及法 律法 规或 中国 证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 本基 金股票 投资 占基 金资 产
的比例 范围 为 0 —95% ，债 券投资 占基 金资 产的 比例 范围 为 0—95% ， 其中 ，本 基金投 资于 中小 企 业
私 募 债 券 ， 其 单 只 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为
0—3% ，现 金或 者到 期日 在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华行业周期轮换股票 型证券投资基金基金合同 》和中国证券监督管理
委员会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定进 行确认 、计 量和 编制 财务 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利 时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的 出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
报告期 本基 金无 关联 方变 化情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券 314,424,383.36 24.10% 68,574,228.38 22.40%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 报告 期无 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 报告 期无 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
成交金 额
占当期 债
券回购 成新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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交总额 的
比例
交总额 的
比例
恒泰证 券 - - 2,830,700,000.00 60.22%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 256,424.85 24.10% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 57,330.15 24.28% - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,197,199.14 1,857,478.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 442,139.57 758,924.58
注：基 金管 理人 报酬 按照 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费逐 日计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，
按月支 付。
其计 算方 式为 ：日 管理费 报酬= 前一 日基 金资 产净值*1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 366,199.82 309,579.81
注： 基金 托管 人报 酬按 照 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费逐 日计 提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ，
按月支 付。
其计 算方 式为 ：日 托管费 报酬= 前一 日基 金资 产净值*0.25%/ 当年 天数 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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6.4.8.2.3 销售服务费
本基金 合同 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 报告 期间 无与 银行 间市场 交易 的关 联方 信息 ，上年 度无 可比 期间 数据 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末未 有除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公
司
2,337,903,91
4.85
752,863.42
32,210,560.8
5
457,975.63
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在承 销期 内未 有与 关联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 报告 期无 其他 关联 交易事 项说 明。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 报告 期末 无因 认购 新发、 增发 证券 而流 通受 限的证 券， 本基 金报 告期 无债券 投资 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
30027
9
和晶科
技
2015-04
-22
重大资
产重组
43.26 - - 44,301.00 1,669,379.30 1,916,461.26 -
00236
7
康力电
梯
2015-06
-02
筹划非
公开发
行股票
20.90 - - 30,000.00 444,033.91 627,000.00 -
00230
8
威创股
份
2015-06
-12
其他重
大事件
23.15 - - 30,000.00 708,963.79 694,500.00 -
00273
9
万达院
线
2015-05
-13
其他重
大事项
221.88
2015-0
7-14
- 6,000.00 1,004,503.80 1,331,280.00 -
30002
8
金亚科
技
2015-04
-20
重大事
项停牌
27.00
2016-0
5-06
- 26,000.00 1,165,996.00 702,000.00 -
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
重大资
产重组
17.51 - - 39,400.00 909,279.12 689,894.00 -
30016
1
华中数
控
2015-05
-22
筹划重
大事项
30.27 - - 30,000.00 1,160,218.43 908,100.00 -
00086
3
三湘股
份
2015-02
-13
其他重
大事项
11.12 - - 30,000.00 218,651.00 333,600.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 无银 行间 市场 债券 正回购 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 无交 易所 市场 债券 正回购 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 18,225,262.54 0.77
其中： 股票 18,225,262.54 0.77 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 21 页共 36 页
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,338,906,452.34 98.61
7 其他各 项资 产 14,695,509.60 0.62
8 合计 2,371,827,224.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
24,750.00 0.00
C 制造业 10,632,845.40 0.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
152,900.00 0.01
E 建筑业 1,912,530.00 0.08
F 批发和 零售 业
689,894.00 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
271,922.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业
1,439,669.14 0.06
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
367,544.00 0.02
J 金融业
272,551.00 0.01
K 房地产 业
1,129,377.00 0.05
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页共 36 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,331,280.00 0.06
S 综合
- -
合计 18,225,262.54 0.78
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300279 和晶科 技 44,301 1,916,461.26 0.08
2 002081 金 螳 螂 60,000 1,691,400.00 0.07
3 601007 金陵饭 店 63,674 1,439,669.14 0.06
4 002739 万达院 线 6,000 1,331,280.00 0.06
5 600400 红豆股 份 70,000 1,003,100.00 0.04
6 600251 冠农股 份 65,734 909,101.22 0.04
7 300161 华中数 控 30,000 908,100.00 0.04
8 300028 金亚科 技 26,000 702,000.00 0.03
9 002308 威创股 份 30,000 694,500.00 0.03
10 600153 建发股 份 39,400 689,894.00 0.03
11 002367 康力电 梯 30,000 627,000.00 0.03
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 14,933,435.09 26.42
2 601007 金陵饭 店 10,697,299.64 18.93
3 300248 新开普 10,089,221.22 17.85
4 600048 保利地 产 8,607,961.00 15.23
5 002081 金 螳 螂 8,062,404.22 14.27
6 601233 桐昆股 份 7,925,247.57 14.02
7 601601 中国太 保 7,851,647.72 13.89
8 600251 冠农股 份 7,132,193.25 12.62 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 23 页共 36 页
9 600153 建发股 份 6,923,445.09 12.25
10 601377 兴业证 券 6,727,658.00 11.90
11 300104 乐视网 6,623,851.38 11.72
12 300383 光环新 网 6,567,273.50 11.62
13 000918 嘉凯城 6,508,371.03 11.52
14 000100 TCL 集团 6,437,429.70 11.39
15 300389 艾比森 6,407,412.86 11.34
16 300253 卫宁软 件 6,245,549.50 11.05
17 000599 青岛双 星 5,623,088.00 9.95
18 600249 两面针 5,585,216.50 9.88
19 300244 迪安诊 断 5,134,365.30 9.08
20 300279 和晶科 技 5,053,784.80 8.94
21 300016 北陆药 业 4,802,487.02 8.50
22 000523 广州浪 奇 4,547,804.80 8.05
23 002375 亚厦股 份 4,369,313.21 7.73
24 000783 长江证 券 4,357,301.34 7.71
25 002482 广田股 份 4,289,553.00 7.59
26 600050 中国联 通 4,273,350.00 7.56
27 600446 金证股 份 4,241,992.50 7.51
28 601328 交通银 行 4,241,302.48 7.50
29 601021 春秋航 空 4,240,378.00 7.50
30 600643 爱建股 份 4,226,790.00 7.48
31 002658 雪迪龙 4,207,081.87 7.44
32 601628 中国人 寿 4,040,534.00 7.15
33 002009 天奇股 份 4,013,645.73 7.10
34 002072 凯瑞德 3,966,750.31 7.02
35 000425 徐工机 械 3,866,200.00 6.84
36 000732 泰禾集 团 3,772,490.00 6.67
37 002024 苏宁云 商 3,748,402.10 6.63
38 600358 国旅联 合 3,735,419.00 6.61
39 000712 锦龙股 份 3,699,443.71 6.55
40 600835 上海机 电 3,662,821.00 6.48
41 601318 中国平 安 3,652,736.15 6.46
42 000831 五矿稀 土 3,642,494.58 6.44
43 000059 *ST 华锦 3,628,412.60 6.42
44 300376 易事特 3,537,690.00 6.26
45 002739 万达院 线 3,352,959.40 5.93
46 002496 辉丰股 份 3,171,313.19 5.61
47 002230 科大讯 飞 3,152,721.00 5.58
48 000402 金 融 街 3,125,179.79 5.53
49 600036 招商银 行 3,092,043.00 5.47
50 002400 省广股 份 3,061,989.00 5.42
51 300144 宋城演 艺 3,061,561.00 5.42
52 601939 建设银 行 3,054,400.00 5.40 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页共 36 页
53 300332 天壕节 能 3,005,624.42 5.32
54 002367 康力电 梯 2,960,226.02 5.24
55 300028 金亚科 技 2,954,229.00 5.23
56 600491 龙元建 设 2,939,406.00 5.20
57 300349 金卡股 份 2,884,523.00 5.10
58 002236 大华股 份 2,847,348.84 5.04
59 300400 劲拓股 份 2,833,751.00 5.01
60 002208 合肥城 建 2,821,099.00 4.99
61 300059 东方财 富 2,811,277.00 4.97
62 000878 云南铜 业 2,772,354.20 4.91
63 601588 北辰实 业 2,761,327.00 4.89
64 000651 格力电 器 2,678,350.00 4.74
65 600410 华胜天 成 2,663,255.00 4.71
66 000960 锡业股 份 2,617,835.72 4.63
67 600570 恒生电 子 2,607,754.00 4.61
68 300296 利亚德 2,599,711.30 4.60
69 601688 华泰证 券 2,594,341.00 4.59
70 000961 中南建 设 2,587,111.35 4.58
71 300047 天源迪 科 2,583,160.48 4.57
72 000001 平安银 行 2,571,220.00 4.55
73 300354 东华测 试 2,558,262.87 4.53
74 002598 山东章 鼓 2,546,080.02 4.50
75 600060 海信电 器 2,541,700.66 4.50
76 002308 威创股 份 2,531,079.12 4.48
77 300178 腾邦国 际 2,514,156.00 4.45
78 600115 东方航 空 2,477,691.67 4.38
79 300049 福瑞股 份 2,442,426.00 4.32
80 600400 红豆股 份 2,419,161.30 4.28
81 300286 安科瑞 2,415,897.03 4.27
82 300251 光线传 媒 2,404,335.00 4.25
83 300012 华测检 测 2,392,499.32 4.23
84 600309 万华化 学 2,362,241.63 4.18
85 600837 海通证 券 2,335,540.05 4.13
86 002023 海特高 新 2,325,056.40 4.11
87 002609 捷顺科 技 2,301,104.00 4.07
88 000802 北京文 化 2,297,407.80 4.06
89 300367 东方网 力 2,290,761.90 4.05
90 300382 斯莱克 2,229,500.40 3.94
91 300159 新研股 份 2,221,660.00 3.93
92 600030 中信证 券 2,212,700.00 3.92
93 300017 网宿科 技 2,207,786.40 3.91
94 300263 隆华节 能 2,171,817.12 3.84
95 000971 蓝鼎控 股 2,083,011.58 3.69
96 300072 三聚环 保 2,058,646.18 3.64 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页共 36 页
97 300004 南风股 份 2,022,750.00 3.58
98 000776 广发证 券 2,011,900.00 3.56
99 601555 东吴证 券 2,000,051.99 3.54
100 600642 XD 申 能股 1,999,558.33 3.54
101 600397 安源煤 业 1,995,729.54 3.53
102 600398 海澜之 家 1,971,867.42 3.49
103 600418 江淮汽 车 1,965,174.00 3.48
104 000612 焦作万 方 1,952,763.20 3.46
105 002610 爱康科 技 1,933,931.90 3.42
106 002246 北化股 份 1,930,602.53 3.42
107 000488 晨鸣纸 业 1,920,332.72 3.40
108 600647 同达创 业 1,917,700.25 3.39
109 600466 蓝光发 展 1,916,665.00 3.39
110 600476 湘邮科 技 1,914,336.00 3.39
111 600328 兰太实 业 1,897,236.67 3.36
112 002207 准油股 份 1,868,571.00 3.31
113 300086 康芝药 业 1,864,171.97 3.30
114 601186 中国铁 建 1,854,250.00 3.28
115 002322 理工监 测 1,825,295.94 3.23
116 601169 北京银 行 1,786,436.00 3.16
117 002312 三泰控 股 1,786,159.00 3.16
118 600362 江西铜 业 1,780,600.00 3.15
119 300329 海伦钢 琴 1,779,045.06 3.15
120 601800 中国交 建 1,771,137.00 3.13
121 002709 天赐材 料 1,751,354.00 3.10
122 601965 中国汽 研 1,745,483.00 3.09
123 601668 中国建 筑 1,693,000.00 3.00
124 600517 置信电 气 1,685,843.00 2.98
125 300197 铁汉生 态 1,684,327.15 2.98
126 601677 明泰铝 业 1,683,634.80 2.98
127 600657 信达地 产 1,640,480.00 2.90
128 300182 捷成股 份 1,640,037.06 2.90
129 002649 博彦科 技 1,631,100.00 2.89
130 000710 天兴仪 表 1,627,916.10 2.88
131 002556 辉隆股 份 1,625,552.00 2.88
132 002405 四维图 新 1,606,091.86 2.84
133 300019 硅宝科 技 1,584,647.00 2.80
134 601766 中国中 车 1,562,478.00 2.76
135 601898 中煤能 源 1,539,000.00 2.72
136 000590 *ST 古汉 1,526,884.00 2.70
137 002642 荣之联 1,516,331.00 2.68
138 300033 同花顺 1,499,840.00 2.65
139 300284 苏交科 1,483,820.39 2.63
140 000555 神州信 息 1,465,390.00 2.59 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页共 36 页
141 000685 中山公 用 1,446,650.80 2.56
142 002022 科华生 物 1,435,623.00 2.54
143 000561 烽火电 子 1,423,859.76 2.52
144 300131 英唐智 控 1,399,412.00 2.48
145 300165 天瑞仪 器 1,385,690.50 2.45
146 000948 南天信 息 1,377,270.13 2.44
147 300155 安居宝 1,375,755.00 2.43
148 002550 千红制 药 1,355,596.74 2.40
149 002431 棕榈园 林 1,355,190.40 2.40
150 000540 中天城 投 1,354,646.00 2.40
151 000852 石化机 械 1,343,920.81 2.38
152 300070 碧水源 1,343,471.00 2.38
153 603766 隆鑫通 用 1,342,112.00 2.37
154 000733 振华科 技 1,339,145.78 2.37
155 002273 水晶光 电 1,328,304.00 2.35
156 600648 外高桥 1,325,968.00 2.35
157 000043 中航地 产 1,314,989.00 2.33
158 300351 永贵电 器 1,288,027.75 2.28
159 000779 三毛派 神 1,259,618.00 2.23
160 603167 渤海轮 渡 1,259,573.00 2.23
161 600565 迪马股 份 1,251,433.00 2.21
162 601988 中国银 行 1,247,000.00 2.21
163 300166 东方国 信 1,193,337.00 2.11
164 300011 鼎汉技 术 1,187,334.00 2.10
165 600986 科达股 份 1,182,800.00 2.09
166 600383 金地集 团 1,175,000.00 2.08
167 601808 中海油 服 1,171,752.00 2.07
168 002514 宝馨科 技 1,170,269.96 2.07
169 000415 渤海租 赁 1,168,406.00 2.07
170 300161 华中数 控 1,160,218.43 2.05
171 600271 航天信 息 1,149,457.00 2.03
注：本 项 “ 买入 金融 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 15,657,668.32 27.70
2 600048 保利地 产 10,945,298.99 19.37
3 300248 新开普 10,494,678.00 18.57
4 601233 桐昆股 份 10,409,546.01 18.42 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页共 36 页
5 601601 中国太 保 10,064,054.44 17.81
6 601007 金陵饭 店 9,655,127.03 17.08
7 601318 中国平 安 8,190,076.06 14.49
8 600249 两面针 7,943,883.00 14.06
9 601328 交通银 行 7,529,449.00 13.32
10 300104 乐视网 7,360,107.61 13.02
11 300383 光环新 网 7,287,988.00 12.89
12 000732 泰禾集 团 7,251,437.59 12.83
13 601688 华泰证 券 6,864,631.49 12.15
14 000918 嘉凯城 6,826,544.21 12.08
15 000100 TCL 集团 6,576,513.63 11.64
16 002081 金 螳 螂 6,472,306.95 11.45
17 601377 兴业证 券 6,471,021.00 11.45
18 600153 建发股 份 6,376,665.00 11.28
19 000599 青岛双 星 6,124,659.93 10.84
20 300253 卫宁软 件 6,070,505.00 10.74
21 300389 艾比森 5,897,462.06 10.43
22 600251 冠农股 份 5,885,399.30 10.41
23 000712 锦龙股 份 5,822,149.28 10.30
24 601299 中国北 车 5,547,094.00 9.81
25 300244 迪安诊 断 5,329,144.67 9.43
26 300016 北陆药 业 5,245,241.84 9.28
27 600036 招商银 行 5,069,110.00 8.97
28 600358 国旅联 合 4,976,944.50 8.81
29 601021 春秋航 空 4,930,580.26 8.72
30 600837 海通证 券 4,806,993.88 8.51
31 002658 雪迪龙 4,731,683.25 8.37
32 000523 广州浪 奇 4,700,051.00 8.32
33 600446 金证股 份 4,534,198.60 8.02
34 002375 亚厦股 份 4,421,022.76 7.82
35 002072 凯瑞德 4,393,998.00 7.77
36 600643 爱建股 份 4,336,873.75 7.67
37 000783 长江证 券 4,334,543.97 7.67
38 002009 天奇股 份 4,265,432.96 7.55
39 300332 天壕节 能 4,217,747.85 7.46
40 600050 中国联 通 4,194,982.00 7.42
41 002230 科大讯 飞 4,190,173.23 7.41
42 000831 五矿稀 土 4,020,380.00 7.11
43 002482 广田股 份 4,008,915.00 7.09
44 000059 *ST 华锦 3,826,760.11 6.77
45 300376 易事特 3,814,893.05 6.75
46 002024 苏宁云 商 3,808,527.84 6.74
47 601628 中国人 寿 3,803,488.00 6.73
48 600835 上海机 电 3,774,928.00 6.68 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页共 36 页
49 300279 和晶科 技 3,726,089.98 6.59
50 000425 徐工机 械 3,619,729.60 6.40
51 601166 兴业银 行 3,331,600.00 5.89
52 600677 航天通 信 3,260,135.50 5.77
53 002496 辉丰股 份 3,191,333.86 5.65
54 300144 宋城演 艺 3,189,519.00 5.64
55 601818 光大银 行 3,177,000.00 5.62
56 002208 合肥城 建 3,169,893.01 5.61
57 600491 龙元建 设 3,108,886.67 5.50
58 002400 省广股 份 3,103,764.25 5.49
59 000402 金 融 街 3,045,849.80 5.39
60 002367 康力电 梯 3,042,080.48 5.38
61 300296 利亚德 3,009,314.84 5.32
62 000651 格力电 器 2,914,237.00 5.16
63 601588 北辰实 业 2,913,139.18 5.15
64 601939 建设银 行 2,899,600.00 5.13
65 300400 劲拓股 份 2,889,335.75 5.11
66 300354 东华测 试 2,824,945.50 5.00
67 600410 华胜天 成 2,793,262.00 4.94
68 300349 金卡股 份 2,780,130.00 4.92
69 000878 云南铜 业 2,753,538.57 4.87
70 300286 安科瑞 2,733,731.66 4.84
71 300059 东方财 富 2,731,339.10 4.83
72 000001 平安银 行 2,718,078.24 4.81
73 002739 万达院 线 2,714,191.80 4.80
74 000802 北京文 化 2,699,680.96 4.78
75 300049 福瑞股 份 2,663,837.50 4.71
76 300178 腾邦国 际 2,648,693.00 4.69
77 000961 中南建 设 2,633,232.76 4.66
78 600570 恒生电 子 2,627,488.95 4.65
79 000960 锡业股 份 2,551,703.46 4.51
80 600060 海信电 器 2,542,953.24 4.50
81 002236 大华股 份 2,535,754.00 4.49
82 300263 隆华节 能 2,526,504.87 4.47
83 300382 斯莱克 2,509,219.00 4.44
84 002023 海特高 新 2,492,302.00 4.41
85 300159 新研股 份 2,475,207.00 4.38
86 300251 光线传 媒 2,443,247.92 4.32
87 300072 三聚环 保 2,431,466.60 4.30
88 600115 东方航 空 2,397,102.90 4.24
89 300012 华测检 测 2,390,244.00 4.23
90 300047 天源迪 科 2,382,580.09 4.22
91 600309 万华化 学 2,352,626.94 4.16
92 600466 蓝光发 展 2,314,400.00 4.09 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 29 页共 36 页
93 600476 湘邮科 技 2,275,131.72 4.03
94 002609 捷顺科 技 2,273,717.30 4.02
95 300017 网宿科 技 2,264,499.31 4.01
96 600647 同达创 业 2,238,673.40 3.96
97 002598 山东章 鼓 2,221,043.00 3.93
98 600030 中信证 券 2,179,026.00 3.86
99 002157 正邦科 技 2,170,263.00 3.84
100 300367 东方网 力 2,149,813.50 3.80
101 600397 安源煤 业 2,148,744.00 3.80
102 600418 江淮汽 车 2,123,689.00 3.76
103 000157 中联重 科 2,112,463.00 3.74
104 002308 威创股 份 2,087,487.60 3.69
105 600398 海澜之 家 2,070,985.00 3.66
106 002246 北化股 份 2,069,759.88 3.66
107 600328 兰太实 业 2,067,926.67 3.66
108 000710 天兴仪 表 2,055,268.00 3.64
109 300028 金亚科 技 2,054,535.00 3.64
110 000488 晨鸣纸 业 2,015,301.06 3.57
111 600015 华夏银 行 2,013,500.00 3.56
112 000776 广发证 券 1,991,749.00 3.52
113 002610 爱康科 技 1,977,288.00 3.50
114 600642 XD 申 能股 1,967,000.00 3.48
115 002322 理工监 测 1,956,361.80 3.46
116 002556 辉隆股 份 1,951,302.12 3.45
117 300086 康芝药 业 1,939,981.00 3.43
118 600395 盘江股 份 1,921,618.40 3.40
119 000612 焦作万 方 1,915,119.44 3.39
120 300197 铁汉生 态 1,895,509.00 3.35
121 000415 渤海租 赁 1,884,332.34 3.33
122 300329 海伦钢 琴 1,866,000.00 3.30
123 601800 中国交 建 1,852,561.00 3.28
124 601965 中国汽 研 1,844,676.00 3.26
125 601668 中国建 筑 1,842,542.00 3.26
126 300019 硅宝科 技 1,822,814.00 3.23
127 002207 准油股 份 1,818,255.00 3.22
128 600400 红豆股 份 1,799,609.88 3.18
129 601677 明泰铝 业 1,796,180.00 3.18
130 601169 北京银 行 1,790,825.00 3.17
131 601555 东吴证 券 1,789,801.94 3.17
132 000971 蓝鼎控 股 1,781,480.00 3.15
133 601186 中国铁 建 1,774,704.00 3.14
134 002709 天赐材 料 1,758,057.21 3.11
135 600986 科达股 份 1,733,606.00 3.07
136 002312 三泰控 股 1,719,252.60 3.04 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 30 页共 36 页
137 000590 *ST 古汉 1,715,651.00 3.04
138 600362 江西铜 业 1,715,379.00 3.04
139 300182 捷成股 份 1,672,410.00 2.96
140 002649 博彦科 技 1,654,325.90 2.93
141 601766 中国中 车 1,641,733.42 2.90
142 300070 碧水源 1,616,270.90 2.86
143 002642 荣之联 1,592,276.00 2.82
144 600517 置信电 气 1,591,112.00 2.82
145 000561 烽火电 子 1,572,174.12 2.78
146 300033 同花顺 1,552,569.00 2.75
147 000948 南天信 息 1,543,510.03 2.73
148 002405 四维图 新 1,523,534.00 2.70
149 600657 信达地 产 1,521,273.00 2.69
150 000555 神州信 息 1,506,621.07 2.67
151 603766 隆鑫通 用 1,481,839.00 2.62
152 002285 世联行 1,474,023.99 2.61
153 601898 中煤能 源 1,462,662.73 2.59
154 600565 迪马股 份 1,461,809.00 2.59
155 000733 振华科 技 1,459,633.96 2.58
156 300155 安居宝 1,446,232.00 2.56
157 002022 科华生 物 1,436,473.00 2.54
158 300004 南风股 份 1,430,468.00 2.53
159 600804 鹏博士 1,424,355.00 2.52
160 000002 万
科Ａ 1,422,000.00 2.52
161 603167 渤海轮 渡 1,414,681.00 2.50
162 300284 苏交科 1,413,962.05 2.50
163 300165 天瑞仪 器 1,397,000.00 2.47
164 000685 中山公 用 1,387,342.81 2.45
165 002550 千红制 药 1,366,253.79 2.42
166 300351 永贵电 器 1,351,614.00 2.39
167 000540 中天城 投 1,340,283.00 2.37
168 000043 中航地 产 1,330,203.00 2.35
169 000852 石化机 械 1,323,383.00 2.34
170 002431 棕榈园 林 1,318,045.04 2.33
171 300166 东方国 信 1,316,146.00 2.33
172 600648 外高桥 1,285,085.00 2.27
173 300131 英唐智 控 1,266,791.00 2.24
174 002273 水晶光 电 1,240,533.42 2.19
175 601988 中国银 行 1,230,000.00 2.18
176 002381 双箭股 份 1,229,198.00 2.17
177 300011 鼎汉技 术 1,219,875.00 2.16
178 300365 恒华科 技 1,201,564.00 2.13
179 601808 中海油 服 1,162,500.00 2.06
180 002689 博林特 1,149,807.46 2.03 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 31 页共 36 页
181 600332 白云山 1,146,256.00 2.03
182 300229 拓尔思 1,137,170.32 2.01
183 002047 宝鹰股 份 1,135,308.80 2.01
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 618,494,718.40
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 686,797,126.56
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 报告 期无 债券 投资 。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 报告 期无 债券 投资 。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 报告 期无 资产 支持 证券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期无 贵金 属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期无 权证 投资 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期无 期货 持仓 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 未有 股指 期货 投资政 策。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 未有 国债 期 货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期无 国债 期货 持仓。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期末 本基 金 投资的 前十 名证 券之 一金 亚科技 股份 有限 公司 因涉 嫌证券 违法 违规 于 2015
年 6 月 4 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 《通 知调 查书》 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 未有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 127,861.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 306,635.89
5 应收申 购款 14,261,012.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,695,509.60
7.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002308 威创股 份 694,500.00 0.03
其他重 大事
件-
2 300161 华中数 控 908,100.00 0.04
筹划重 大事
项-
3 300279 和晶科 技 1,916,461.26 0.08 重大资 产重新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
第 33 页共 36 页
组-
4 600153 建发股 份 689,894.00 0.03
重大资 产重
组-
5 300028 金亚科 技 702,000.00 0.03
其他重 大事
项-
6 002739 万达院 线 1,331,280.00 0.06
其他重 大事
项-
7.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之 和与合 计可 能有 尾差 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,639 165,347.37 1,448,380,976.79 69.31% 641,444,479.12 30.69%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
本报告 期本 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间为 0 份；
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 5 日） 基金 份额 总额 1,253,844,305.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,464,446.72
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,392,071.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 959,031,062.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,089,825,455.91 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
恒泰证 券 2 314,424,383.36 24.10% 0.24 - -
招商证 券 1 137,120,043.56 10.51% 0.12 - -
民族证 券 1 122,451,020.21 9.38% 0.08 - -
兴业证 券 1 103,723,655.19 7.95% 0.09 - -
东方证 券 1 99,521,232.81 7.63% 0.07 - -
国泰君 安 1 67,253,975.57 5.15% 0.06 - -
川财证 券 1 62,745,120.17 4.81% 0.04 - -
平安证 券 1 56,479,138.21 4.33% 0.05 - -
东兴证 券 1 56,047,674.17 4.30% 0.04 - -
华创证 券 1 41,273,886.17 3.16% 0.03 - -
光大证 券 1 38,578,710.19 2.96% 0.03 - -
齐鲁证 券 1 34,463,463.69 2.64% 0.03 - -
中信证 券 2 33,293,726.19 2.55% 0.03 - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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安信证 券 1 30,467,253.03 2.34% 0.02 - -
华西证 券 1 23,307,302.08 1.79% 0.02 - -
民生证 券 2 21,474,947.27 1.65% 0.02 - -
渤海证 券 1 21,079,465.36 1.62% 0.01 - -
国海证 券 1 18,689,604.06 1.43% 0.01 - -
瑞银证 券 1 8,855,139.67 0.68% 0.01 - -
银河证 券 1 7,625,008.52 0.58% 0.01 - -
申银万 国 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
中金公 司 1 5,913,755.00 0.45% 0.01 - -
中信建 投 1 - - - - -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 29 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券 - -
1,100,000,
000.00
100.00% - -
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影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
