新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
新 华 活期 添 利货 币 市场 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部 独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华活 期添 利货 币
基金主 代码 000903
交易代 码 000903
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 4 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,082,127.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础上 ， 追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资收 益率 。
投资策 略
本基金 采取 以长 期利 率趋 势分析 为基 础 ， 结 合短 中 期经济 周期 、 宏观 政策
方向及 收益 率曲 线分 析 ， 通过债 券类 属配 置和 收益 率曲线 配置 等方 法 ， 实
施积极 的债 券投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 预期风 险与 预期 收益 均低 于一般 债券 基金 ， 也 低
于混合 型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-22168073
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-88423310 0755-82080386
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 14,870,695.64
本期利 润 14,870,695.64
本期净 值收 益率 2.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 123,082,127.80
期末基 金份 额净 值 1.000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.本基 金于 2014 年 12 月 4 日基 金合 同生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2042% 0.0035% 0.1110% 0.0000% 0.0932% 0.0035%
过去三 个月 0.9230% 0.0032% 0.3371% 0.0000% 0.5859% 0.0032%
过去六 个月 2.0032% 0.0027% 0.6717% 0.0000% 1.3315% 0.0027%
过去一 年 2.3017% 0.0027% 0.7760% 0.0000% 1.5257% 0.0027%
自基金 合同 生效
起至今
2.3017% 0.0027% 0.7760% 0.0000% 1.5257% 0.0027%
注：本 基金 利润 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华活 期添 利货 币市 场基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 12 月 4 日至 2015 年 6 月 30 日) 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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3.3 其他指标
1、本 基金 合同 于 201 年 12 月 4 日生 效， 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年。
2、 本基 金建 仓期 为 6 个月 ， 建仓 结束 时本基 金各 项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限
制及投 资组 合的 比例 范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基
金经理 、
新华阿 里
一号保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、新 华
鑫安保 本
一号混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华财 富
金 30 天
理财债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华阿 鑫
一号保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、新 华
增盈回 报
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理。
2014-12-04 - 2
经 济 学 博 士 、 注 册 金 融 分 析 师 ，
历 任 于 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 投
资 银 行 部 从 事 投 资 研 究 工 作 、 中
国 工 商 银 行 资 产 管 理 部 固 定 收 益
投资经 理。2014 年 4 月加 入新华
基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 新 华 阿
里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新
华财富 金 30 天理 财债 券型 证券投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 阿 鑫 一 号
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 有限公司作为新华活期添 利货币市场基金的管理人 按照《中华人民共
和国证券投资基金法 》 、 《 新华活期添利货币市场基 金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上为持有人谋求最大利
益。运 作整 体合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反 向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据“ 时间优先、价 格优先” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2015 年二 季度 ， 经 济 探底后 趋势 性企 稳， 但下 行风险 并未 消除 。 前 5 月 固定资 产投 资累 计
同比增 长 11.4% ， 同 比增 速继续 放缓 。 新开 工低迷 使得房 地产 投资 弱势 ， 资 金约束 下基 建投 资放 缓 ，
固定资产投资继续下行。 消费品通胀低位徘徊，工 业品通胀紧缩仍在持续， 难以对债券收益率大幅
反弹提供 支持。财政政策持续向“ 稳增长” 倾斜，货币政策力 度加大。虽然制造业总体 低迷，但房 地
产投资企稳；并随着地方 债务置换和城投债借新还 旧的逐步放开，稳增长宽 信用再进一步，经济在
地方债 和平 台双 轮驱 动下 ，逐渐 企稳 的可 能性 提升 。
2015 年二 季度 债市 短端 收 益率快 速下 行， 长端 处于 区间震 荡行 情， 收益 率快 速下行 后反 弹至 二
季度初 期水 平， 收益 率曲 线更加 陡峭 化：4-5 月中旬 ， 基本 面低 于预 期， 经济 下行压 力仍 然较 大， 货
币宽松 再度 发力 ， 叠加 资 金利率 大幅 下行 ， 债券 收 益率快 速下 行 。5 月中 旬 至 6 月 ， 资金 依旧 宽松，
短端持续下行；地方债发 行顺利推进，供给持续放 量，同时各类稳增长措施 密集出台，且偏向疏通
信用传导，供给压力叠加 经济预期变化，长端面临 较大的上行压力，导致长 端上扬，曲线陡峭化加
剧。
本基金 二季 度配 置以 存款 为主， 受 IPO 及股 市波 动 的影响 ，期 间基 金份 额规 模缩减 较快 ，收 益
率波动 下降。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内基 金份 额净值 收益 率 为 2.0032% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.6717% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年三 季度， 资金 面延续 宽松 行情 ， 三 季度 资金价 格将 维持 在低 位， 套息空 间稳 定， 短
端仍然不乏机会。长端收 益率区间震荡行情或将延 续。经济逐渐企稳的可能 性进一步上升，稳增长
宽信用再进一步，经济底 部风险有望进一步收敛， 利率长端底部夯实；同时 ，受制于国内外需求不
足、 房 地产 投资 滞后 于销 售、 财 政政 策空 间受 限等 因素影 响， 经济 难以 实 现 V 型 反转 ， 收 益率 暂不
具备趋 势性 上行 条件 ，长 端利率 上有 顶下 有底 。
我们认为三季度债市将呈 震荡行情，与此同时权益 市场的剧烈波动带来了持 有人的频繁申赎，
将结合 债券 市场 表现 与组 合的流 动性 要求 ，采 取较 为灵活 的策 略应 对债 市波 动。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金三季度配置将继续 重点把握资金面波动时点 ，投向短融等货币市场工 具，在确保组合流
动性的 前提 下， 提高 基金 持有人 的投 资回 报率 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 （该 收益 参与 下一 日的收 益分 配） ， 并按 工作 日结转 为相 应的 基金 份额 。 报告 期内 ， 本基 金 实
施利润 分配 的金 额 为 14,870,695.64 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期末基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对新 华活期添利货币型 证券投资
基金（以 下称“ 本基 金” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金 本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的“ 金融 工具 风 险及管 理” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 活期 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 31,569,866.25 192,142,375.68
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 79,977,916.79 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 79,977,916.79 - 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 8,000,000.00
应收证 券清 算款 - 2,965.83
应收利 息 140,886.15 677,393.17
应收股 利 - -
应收申 购款 2,059,610.05 152,300.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 123,748,414.24 200,975,034.68
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 269,086.03 -
应付管 理人 报酬 83,491.50 48,968.05
应付托 管费 20,240.34 11,871.05
应付销 售服 务费 63,251.11 37,097.04
应付交 易费 用 7,156.54 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 7,116.61 22,771.84
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 215,944.31 29,150.68
负债合计 666,286.44 149,858.66
所有者权益： - -
实收基 金 123,082,127.80 200,825,176.02
未分配 利润 - -
所有者权益合计 123,082,127.80 200,825,176.02
负债和所有者权益总 计 123,748,414.24 200,975,034.68
注： 本基 金 2014 年 12 月 4 日成立 ， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 基 金份额 净 值 1.000
元，基 金份 额 123082127.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 活期 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 17,339,743.93
1.利息 收入 17,318,509.53
其中： 存款 利息 收入 16,851,049.44
债券利 息收 入 235,282.65
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 232,177.44
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 21,234.40
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 21,234.40
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） -
减：二、费用 2,469,048.29
1．管 理人 报酬 1,130,387.88
2．托 管费 274,033.38
3．销 售服 务费 856,354.41
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 208,272.62
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 14,870,695.64
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,870,695.64
注：本 基 金 2014 年 12 月 4 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ， 无上年 度可 比期
间数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 活期 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 200,825,176.02 - 200,825,176.02 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,870,695.64 14,870,695.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-77,743,048.22 - -77,743,048.22
其中：1.基 金申 购款 1,267,403,777.20 - 1,267,403,777.20
2.基金 赎回 款 -1,345,146,825.42 - -1,345,146,825.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -14,870,695.64 -14,870,695.64
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
123,082,127.80 - 123,082,127.80
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 无 上年度 可比 期间 数
据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华活期添利货币市场基 金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国
证监会” ） 证监 许可 ［2014 ］1941 号文 核准 ，由 新华 基金管 理有 限公 司作 为发 起人， 于 2014 年 11
月 28 日至 2014 年 12 月 2 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 设 立 募 集 期 间 募 集 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计
200,408,379,44 份 ， 有 效认 购户数 为 274 户 ， 并经 瑞 华会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 瑞华 验字[2014]
第 37100017 号 验资 报告 予 以验证 。2014 年 12 月 4 日办理 基金 备案 手续 ， 基 金合同 正式 生效 。 本 基
金为契约型开放式证券投 资基金，存续期不限定， 本基金管理人为新华基金 管理有限公司，基金托
管人为 中国 平安 银行 股份 有限公 司。
根据《新华活期添利货币 市场基 金招募说明书》及 《新华活期添利货币市场 基金基金合同》的
有关规定，本基金投资于 具有良好流动性的货币市 场工具，主要包括以下： 现金；一年以内（含一
年）的 银行 定期 存款 、大 额存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、资 产支 持证 券、 中
期票据；期限在一年以内 （含一年）的债券回购； 期限在一年以内（含一年 ）的中央银行票据及中
国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
本财 务报 表由 本基 金 的基金 管理 人新 华基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 25 日批 准报 出 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 财 务 报表 以持 续经 营假设 为基 础编 制， 根据 实际发 生的 交易 和事 项， 按照财 政部 于 2006
年 2 月 15 日颁 布的 《企 业 会计准 则— 基本 准则 》 和 38 项 具体 会计 准则 、其 后 颁布的 企业 会计 准则
应用指 南、 企业 会计 准则 解释及 其他 相关 规定 （以 下合称“ 企 业会 计准 则” ） 、 中国证 券投 资基 金业 协
会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《新 华壹 诺宝货 币市 场基 金基 金
合同》和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 进行确认、计量和编制
财务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计估计 与最近一期年度报告不一致,所采用的会计政策与最近
一期年度报告一致。
6.4.5 重要会计政策和会计 估计
6.4.5.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.5.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.5.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持有能力。本基金目 前持有的股票投资、债券 投资和衍生工具（主要为 权证投资）划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，其 他金融资产划分为贷款和 应收款项，暂无金融资
产划分为可供出售金融资 产或持有至到期投资。除 衍生工具所产生的金融资 产外，以公允价值计量
且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产列 示。衍生工具所产生的
金融资 产在 资产 负债 表中 以衍生 金融 资产 列示 。
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无划 分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债。除衍生工具所产新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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生的金融负债外，以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融负债在 资产负债表中以交易性
金融负 债列 示。 衍生 工具 所产生 的金 融负 债在 资产 负债表 中以 衍生 金融 负债 列示。
6.4.5.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金的金融资产在初始 确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成 本法进
行后续 计量 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
（1） 债券 投资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资。
债券投 资按 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 其中 所包 含债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 ，
作为应 收利 息单 独核 算， 不构成 债券 投资 成本 ，对 于贴息 债券 ，该 等利 息应 作为债 券投 资成 本；
卖出银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认债 券投资 收益 。
出售债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
（2） 回购 协议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
6.4.5.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1.本基 金估 值采 用“ 摊 余成 本法” ， 即估 值对 象以 买入 成本列 示， 按照 票面利 率 或协议 利率 并考 虑
其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销 ，每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市
交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。
2. 为 了 避 免采 用“ 摊余 成 本法” 计 算 的基 金 资 产净 值 与按 市 场 利率 和 交易 市 价 计算 的 基 金资 产净
值发生重大偏离，从而对 基金份 额持有人的利益产 生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估值
日 ，采用 估值技 术，对 基金 持有的 估值对 象进行 重新 评估， 即“ 影子定 价” 。当“ 摊 余成本 法” 计算的
基金资产净值与“ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根据风险
控制的 需要 调整 组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度 达到 或 超过 0.5% 的 情形 ， 基 金管 理人应 与基 金托 管人 协
商一致后，参考成交价、 市场利率等信息对投资组 合进行价值重估，使基金 资产净值更能公允地反
映基金 资产 价值 。
3、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基 金 管理人 可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
4、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项， 按国 家最新 规定 估 值 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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如基金管理人或基金托管 人发现基金估值违反基金 合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规
的规定 或者 未能 充分 维护 基金份 额持 有人 利益 时， 应立即 通知 对方 ， 共 同查 明原因 ， 双 方协 商 解 决 。
6.4.5.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产与 金融 负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负 债表 列示 。 除此 以外 ，
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ，不 予相互 抵销 。
6.4.5.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额。申 购、赎回、转换及分红再 投资等引起的实收
基金的 变动 分别 于交 易确 认日认 列。
6.4.5.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投 资收 益/( 损失) 按卖 出债券 成交 金额 与其 成本 和应收 利息 的差 额确 认。
债券利息收入按债券票面 价值与票面利率计算的金 额扣除适用情况下应由债 券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额 ，在债券实际持有期内逐 日确认。贴息债视同到期 一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推 算内含票面利率后确认利 息收入。若票面利率与
实际利 率出 现重 大差 异则 按实际 利率 计算 利息 收入 。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
6.4.5.9 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.33% 的年费 率逐 日计 提。
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.08% 的年 费率逐 日计 提。
卖出回购金融资产支出按 到期应付或实际支付的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内以实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的支 出差异 较小 的可 采用 直线 法。
6.4.5.10 基金的收益分配政 策
1.本基 金每 份基 金份 额享 有同等 分配 权；
2.本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3. “ 每日 分配、 按日 支付” 。本基 金根据 每日基 金收 益情况 ，以每 万份基 金已 实现收 益为基 准，新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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为投资人每日计算当日收 益并分配，且每日进行支 付。投资人当日收益分配 的计算保留到小数点后
2 位， 小数 点后 第 3 位按 去尾原 则处 理（ 因去 尾形 成的余 额进 行再 次分 配， 直到分 完为 止） ；
4. 本 基金根 据每 日收 益情况 ，将 当日 收益 全部 分配， 若当 日已 实现 收益 大于零 时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；本 基金 收益 分配方 式为 红利 再投 资， 免收再 投资 的费 用；
5. 当 日申购 的基 金份 额自下 一个 工作 日起 ，享 有基金 的收 益分 配权 益； 当日赎 回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
6．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.5.11 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 内未 有其 他重要 的会 计政 策和 会计 估计。
6.4.6 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.6.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.6.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日起， 本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.6.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.7 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 债券 的差 价 收入暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.8.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.9 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 报告期 及上 年度 可
比期间 ，本 基金 均无 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.9.1.2 权证交易
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 报告期 及上 年度 可
比期间 ，本 基金 均无 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.9.1.3 债券交易
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 报告期 及上 年度 可
比期间 ，本 基金 均无 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.9.1.4 债券回购交易
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 报告期 及上 年度 可
比期间 ，基 金均 无通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ，本 报告期 及上 年度 可
比期间 ，本 基金 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.9.2 关联方报酬 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.9.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
1,130,387.88
其中：支付销售机 构的客户
维护费
21.11
注： 基金 管理 人报 酬按 前 一日基 金资 产净 值 0.33% 的年费 率逐 日计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.33%/ 当年 天数 。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额， 上年 度可 比期 间列示 的支 付销 售
机构的 客户 维护 费为 当期 支付金 额。
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
274,033.38
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.08% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.08%/ 当年 天数 。
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理有 限
公司
856,222.97
恒泰证 券 122.60
合计 856,345.57
注：本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年费 率计 提。
其计算 公式 为： 日基 金销 售服务 费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.25%/ 当年 天数 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.9.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 报告期 及上 年度 可
比期间 ，本 报告 期未 进行 银行债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.9.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 基金管 理人 在本 报
告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 报 告期末 ，除 基金 管
理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.9.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 11,569,866.25 84,571.98
注：本 基 金 2014 年 12 月 4 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.9.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基 金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 本 基金在 本报 告期 内
未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.9.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 2014 年 12 月 4 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ，本 基金本 报告 期内 无
其他关 联交 易事 项。
6.4.10 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.10.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截止报 告期 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增 发证 券流通 受限 证券 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.10.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至报 告期 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.10.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券 正回购
截至 2015 年 06 月 30 日 ， 本基金 无银 行间 市场 债券 正回购 。
6.4.10.3.2 交易所市场债券 正回购
截至 2015 年 06 月 30 日 ， 本基金 无交 易所 市场 债券 正回购 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 79,977,916.79 64.63
其中： 债券 79,977,916.79 64.63
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 8.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,569,866.25 25.51
4 其他各 项资 产 2,200,496.20 1.78
5 合计 123,748,414.24 100.00
7.2 债券回购融资情况
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 121
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 合同 约定“ 本 基金 投 资组合 的平 均剩 余期 限在 每个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本 报告期
内，本 基金 发生 投资 组合 平均剩 余期 限超 过 120 天 的情况 详见 上表 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 17.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 64.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） 16.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 98.74 -
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
5 企业短 期融 资券 79,977,916.79 64.98
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 79,977,916.79 64.98
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011599364 15 夏 国贸 SCP005 100,000.00 9,999,095.00 8.12
2 071543004 15 金 元证 券 CP004 100,000.00 9,998,036.13 8.12
3 071545003 15 瑞银 CP03 100,000.00 9,997,859.86 8.12
4 041560054 15 浪奇 CP001 100,000.00 9,997,700.19 8.12
5 071540003 15 东 吴证 券 CP003 100,000.00 9,996,976.53 8.12
6 011515007 15 中 铝业 SCP007 100,000.00 9,996,581.17 8.12
7 011599372
15 大 唐新 能
SCP001
100,000.00 9,995,956.02 8.12
8 041559041 15 青松 CP001 100,000.00 9,995,711.89 8.12
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0359%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0327%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0032%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值采用“ 摊余成本法” ，即估值对 象以买入成本列示 ，按照票面利 率或协议利 率并考虑
其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销 ，每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市
交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。
为了避 免采用“ 摊余成本法” 计算的基金资 产净值与按市场利 率和交易市价 计算的基金 资产净值新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页共 28 页
发生重 大偏 离， 从 而对 基 金份额 持有 人的 利益 产生 稀释和 不公 平的 结果， 基 金管理 人于 每一 估值 日，
采 用估值 技术， 对基金 持有 的估值 对象进 行重新 评估 ，即“ 影子 定价” 。当“ 摊余 成本法” 计 算的基 金
资产净值与“ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时，基金 管理人应根据风险控制
的需要 调整 组合 ， 其中 ， 对于偏 离程 度达 到或 超 过 0.5% 的 情形 ， 基 金管 理人 应与基 金托 管人 协商 一
致后，参考成交价、市场 利率等信息对投资组合进 行价值重估，使基金资产 净值更能公允地反映基
金资产 价值 。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。
7.8.2 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 140,886.15
4 应收申 购款 2,059,610.05
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,200,496.20
7.8.3 其他需说明的重要事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
361 340,947.72 105,392,612.76 85.63% 17,689,515.04 14.37%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本
基金
159,091.16 0.13%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金 份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 4
日）基 金份 额总 额
200,408,379.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,825,176.02
本报告 期基 金总 申购 份额 1,267,403,777.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,345,146,825.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,082,127.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页共 28 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 - - - - -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内新 成立 基金， 共租 用 2 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二 、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名 。 新华活期添利货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页共 28 页
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - -
110,500,0
00.00
100.00% - -
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
