新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
新 华 中小 市 值优 选 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部 独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华中 小市 值优 选股 票
基金主 代码 519097
交易代 码 519097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 28 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,456,068.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 精 选各 行业 中具 有高 成 长性且 价格 合理 的中 小
市值股 票进 行投 资， 力求 实现基 金净 值增 长率 持续 地超越 业绩 比较 基 准 。
投资策 略
本基金 以合理 价格 成长选 股策略 （GARP ） 为核 心， 精选各 行业中 具有 高
成长性 且价 格合 理的 中小 市值股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 80%× 中证 700 指数 收益 率+20%× 上 证国 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高风 险高收 益品 种 ， 预 期风
险和收 益均 高于 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电 话 010-88423386 010-67595096
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-88423310 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地。 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 77,717,630.38
本期利 润 66,626,146.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9696
本期基 金份 额净 值增 长率 76.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4617
期末基 金资 产净 值 143,898,783.84
期末基 金份 额净 值 2.462
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.58% 3.53% -7.76% 3.05% -0.82% 0.48%
过去三 个月 33.23% 2.71% 15.46% 2.31% 17.77% 0.40%
过去六 个月 76.11% 2.12% 44.62% 1.84% 31.49% 0.28%
过去一 年 122.20% 1.62% 91.83% 1.45% 30.37% 0.17%
过去三 年 196.63% 1.27% 101.46% 1.22% 95.17% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
146.20% 1.24% 64.50% 1.21% 81.70% 0.03%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用中 证 700 指数 收益 率， 债券 投资部 分的 业绩 比
较基准 选择 上证 国债 指数 收益率 ， 复合 业绩 比较 基准 为 80%× 中证 700 指 数收 益 率+20%× 上证 国债 指
数收益 率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 1 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贲兴振
本基金 基金 经
理、新 华壹 诺
宝货币 市场 基
金基金 经理 、
新华鑫 安保 本
一号混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
财富 金 30 天
理财债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
万银多 元策 略
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华钻 石品 质
企业股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2014-01-0
2
- 8
经 济学 硕士 ， 8 年 证券 从业经
验。 历任 北京 城市 系统 工程 研究中
心研究 员。 贲兴 振先 生 于 2007 年
9 月加 入新 华基 金管 理有 限公司 ，
先后负 责研 究煤 炭、 电力 、金融、
通信设备、电子和有色金属等行
业， 担任 过策 略分 析师 、 债 券分析
师。 现任 新华 壹诺 宝货 币市 场基金
基金经 理、 新 华中 小市 值优 选股票
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金
基金经 理、 新华 财富 金 30 天理财
债券型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华万银多元策略灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华钻石
品质企业股票型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理有 限公司 作为 新华 中小 市值 优选股 票型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华中小 市值优 选股票型证券投资基金基 金合同》以及其它有关新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的 基础上
为持有 人谋 求最 大利 益。 运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得 公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年前五月股票市场持续 性逼空的单边行情，本基 金保持高仓位，重点配置 符合未来经济结构
调整方向的投资标的。二 季度后期，清理场外配资 引发市场恐慌，市场极速 大跌。本基金在二季度
考虑到市场结构性泡沫显 著，配置上逐步增加了蓝 筹股的配置比例，更加注 重投资标的安全边际，
但净值 也有 一定 幅度 的回 撤，今 后在 回避 系统 性风 险上加 强前 瞻预 判能 力。 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 2.462 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 76.11%，同
期比较 基准 的增 长率 为 44.62% 。
4.5 管理人对宏观经 济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
杠杆危机对投资者的信心 有所影响，但随着股票价 格的调整，股票估值水平 有了很大幅度的回
归，很多标的的投资价值 显现，本基金将更加注重 精选个股，沙中淘金，追 求业绩兑现的确定性，
争取在 下半 年取 得好 的投 资业绩 回报 投资 者的 信任 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、基金
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 基金管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ； 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 基 金管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽 核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现本基 金所持有的 “ 齐峰转债 ” 被强制赎回， 并通知了基金管 理人；基金管理人主动对 基金资产的
相关损 失进 行了 补偿 ，未 对基金 份额 持有 人利 益造 成损害 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 30,343,417.17 5,054,862.19
结算备 付金 1,025,602.09 2,539,545.44
存出保 证金 119,103.11 124,224.69
交易性 金融 资产 127,225,785.77 90,837,341.05
其中： 股票 投资 127,225,785.77 90,697,427.00
基金投 资 - -
债券投 资 - 139,914.05
资产支 持证 券投 资 - - 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 17,600,000.00
应收证 券清 算款 1,331,455.60 3,422,722.11
应收利 息 5,286.07 3,235.33
应收股 利 - -
应收申 购款 182,808.69 73,837.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 160,233,458.50 119,655,768.61
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,233,990.86 2,469,730.58
应付赎 回款 9,192,006.07 900,907.78
应付管 理人 报酬 214,932.65 149,103.20
应付托 管费 35,822.09 24,850.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,345,783.99 1,689,588.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 312,139.00 380,364.55
负债合计 16,334,674.66 5,614,544.63
所有者权益： - -
实收基 金 58,456,068.24 81,547,473.84
未分配 利润 85,442,715.60 32,493,750.14
所有者权益合计 143,898,783.84 114,041,223.98
负债和所有者权益总 计 160,233,458.50 119,655,768.61
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.462 元 ，基 金份 额总 额 58,456,068.24 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 70,156,573.32 18,660,768.02
1.利息 收入 133,443.71 439,616.69
其中： 存款 利息 收入 55,326.76 133,184.47
债券利 息收 入 187.69 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 77,929.26 306,432.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 80,942,536.02 24,339,816.91
其中： 股票 投资 收益 80,541,918.71 23,189,959.09
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4.87 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 400,612.44 1,149,857.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -11,091,484.09 -6,152,755.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 172,077.68 34,090.06
减：二、费用 3,530,427.03 3,737,892.60
1．管 理人 报酬 988,265.55 1,202,097.88
2．托 管费 164,710.96 200,349.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,179,678.42 2,130,032.61
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 197,772.10 205,412.50
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 66,626,146.29 14,922,875.42
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 66,626,146.29 14,922,875.42
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 66,626,146.29 66,626,146.29 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 13 页共 31 页
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-23,091,405.60 -13,677,180.83 -36,768,586.43
其中：1.基 金申 购款 29,200,217.40 45,927,275.83 75,127,493.23
2.基金 赎回 款 -52,291,623.00 -59,604,456.66 -111,896,079.66
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
58,456,068.24 85,442,715.60 143,898,783.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
185,886,943.81 6,994,505.49 192,881,449.30
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 14,922,875.42 14,922,875.42
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-65,173,411.53 -8,820,161.45 -73,993,572.98
其中：1.基 金申 购款 27,778,951.30 1,527,872.51 29,306,823.81
2.基金 赎回 款 -92,952,362.83 -10,348,033.96 -103,300,396.79
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
120,713,532.28 13,097,219.46 133,810,751.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2010]1403 号 文件 “ 关 于核准 新华 中小 市值 优选 股票型 证券 投资 基金 募新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 14 页共 31 页
集的批 复 ”, 由新 华基 金管 理 有限公 司作 为发 起人 ， 于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向 社会 公开 募集，
首次募 集资 金总 额 742,965,884.43 元, 其 中募 集净 认 购资金 金 额 742,773,420.20 元， 募集 资金 产生 利
息 192,464.23 元， 并经 国富 浩华会 计师 事务 所有 限公 司浩华 验字[2011] 第 1 号 验 资报告 予以 验证 。 2011
年 1 月 28 日办 理基 金备 案 手续 ， 基金 合同 正式 生效 。 本 基金为 契约 型开 放式 证券投 资基 金， 存续 期
不限定 ，本 基金 管理 人为 新华基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《新华中小市值优 选股票型证券投资基金招 募说明书》及《新华中小 市值优选股票型证
券 投资 基 金 基金合 同》 的有 关规 定, 本基 金主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括国内 依法
发行上市的股票、债券、 资产支持证券、权证及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工
具。本 基金 股票 投资占 基 金资产 的比 例范 围为 60% ～95% ， 其中 中小 市值 股 票投资 占基 金股 票资产
的比例 不低 于 80% ， 债 券 投资占 基金 资产 的比 例范 围为 0 ～40% ， 资 产支 持证 券投资 占基 金资 产净 值
的比例 范围 为 0 ～20% ， 权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例范 围 为 0～3% ， 现 金 或者到 期日 在 1 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华 基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华中小市值优选股票 型证券投资基金基金合同 》和中国证券监督管理
委员会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定进 行确认 、计 量和 编制 财务 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 一致 、会 计估 计与上 年度 不一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不 征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政 部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 988,265.55 1,202,097.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 441,205.02 598,221.39
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 164,710.96 200,349.61
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
30,343,417.1
7
38,407.64
49,509,523.3
0
110,996.37
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60058
7
新华医
疗
2015-05
-22
控股股
东筹划
股权委
托管理
重大事
项， 停 牌
50.17
2015-0
7-03
52.77 6,000.00 299,487.16 301,020.00 -
00040
3
ST 生
化
2015-01
-27
筹划重
大事项 ，
停牌
28.53 - - 45,000.00 813,881.36 1,283,850.00 -
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
筹划重
大事项 ，
停牌
19.13 - - 40,000.00 480,445.05 765,200.00 -
60064
3
爱建股
份
2015-06
-30
重大事
项待公
告， 停 牌
16.73 - - 24,220.00 460,792.96 405,200.60 -
60065
4
中安消
2015-06
-29
筹划员
工持股
计划， 停
牌
30.91 - - 64,300.00 1,991,447.70 1,987,513.00 -
30011
2
万讯自
控
2015-06
-24
筹划重
大事项 ，
停牌
22.07 - - 20,000.00 293,516.99 441,400.00 -
30011
3
顺网科
技
2015-05
-05
筹划重
大事项 ，
停牌
53.59
2015-0
8-06
51.93 59,000.00 3,235,499.88 3,161,810.00 -
30003
1
宝通科
技
2015-06
-11
筹划重
大事项 ，
停牌
17.33 - - 1.00 10.96 17.33 -
60052
0
中发科
技
2015-05
-26
筹划重
大事项 ，
停牌
36.09
2015-0
7-24
32.48 16,500.00 420,665.85 595,485.00 -
60131
1
骆驼股
份
2015-06
-18
筹划非
公开发
行， 停 牌
28.20
2015-0
7-15
25.38 16,500.00 372,560.10 465,300.00 -
00073
2
泰禾集
团
2015-06
-25
筹划员
工持股
计划， 停
牌
34.20
2015-0
7-02
30.78 22,200.00 664,331.51 759,240.00 - 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 余额 。
6.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 余额 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 127,225,785.77 79.40
其中： 股票 127,225,785.77 79.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,369,019.26 19.58
7 其他各 项资 产 1,638,653.47 1.02
8 合计 160,233,458.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％） 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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A 农、林 、牧 、渔 业 623,770.00 0.43
B 采矿业
1,472,900.00 1.02
C 制造业 73,991,607.31 51.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 3,410,902.75 2.37
F 批发和 零售 业
1,151,665.25 0.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,821,076.66 12.38
J 金融业
15,159,129.60 10.53
K 房地产 业
10,820,470.00 7.52
L 租赁和 商务 服务 业
1,126,264.20 0.78
M 科学研 究和 技术 服务 业
518,950.00 0.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,129,050.00 0.78
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 127,225,785.77 88.41
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 88,800 7,276,272.00 5.06
2 000002 万
科Ａ 449,000 6,519,480.00 4.53
3 600129 太极集 团 136,994 3,728,976.68 2.59
4 600835 上海机 电 108,401 3,570,728.94 2.48
5 002304 洋河股 份 48,800 3,384,768.00 2.35
6 300072 三聚环 保 94,200 3,174,540.00 2.21
7 300113 顺网科 技 59,000 3,161,810.00 2.20
8 002675 东诚药 业 64,500 2,943,135.00 2.05
9 300220 金运激 光 50,300 2,736,320.00 1.90
10 601166 兴业银 行 130,600 2,252,850.00 1.57 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 21 页共 31 页
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002609 捷顺科 技 14,412,965.51 12.64
2 601318 中国平 安 13,395,193.00 11.75
3 600570 恒生电 子 9,409,159.48 8.25
4 601166 兴业银 行 8,662,010.18 7.60
5 600048 保利地 产 8,599,509.30 7.54
6 300369 绿盟科 技 8,320,090.30 7.30
7 600992 贵绳股 份 7,842,852.25 6.88
8 000090 天健集 团 7,752,069.83 6.80
9 002675 东诚药 业 7,697,099.20 6.75
10 000555 神州信 息 7,690,997.00 6.74
11 300075 数字政 通 7,407,118.54 6.50
12 603001 奥康国 际 7,237,398.00 6.35
13 300295 三六五 网 6,923,182.94 6.07
14 000732 泰禾集 团 6,871,806.96 6.03
15 601169 北京银 行 6,840,038.00 6.00
16 600835 上海机 电 6,785,395.55 5.95
17 600176 中国巨 石 6,556,227.93 5.75
18 000002 万
科Ａ 6,345,516.93 5.56
19 601601 中国太 保 6,323,395.20 5.54
20 002410 广联达 5,890,424.00 5.17
21 600302 标准股 份 5,327,568.83 4.67
22 600446 金证股 份 5,031,721.61 4.41
23 600400 红豆股 份 4,769,452.40 4.18
24 601857 中国石 油 4,660,582.00 4.09
25 600587 新华医 疗 4,612,730.00 4.04
26 300113 顺网科 技 4,401,589.88 3.86
27 300210 森远股 份 4,276,688.18 3.75
28 300220 金运激 光 4,236,017.11 3.71
29 300072 三聚环 保 4,220,120.00 3.70
30 600741 华域汽 车 4,207,647.37 3.69
31 600804 鹏博士 3,991,406.00 3.50
32 300253 卫宁软 件 3,977,323.00 3.49
33 002294 信立泰 3,976,103.80 3.49 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 22 页共 31 页
34 300400 劲拓股 份 3,963,149.00 3.48
35 002304 洋河股 份 3,938,636.60 3.45
36 000926 福星股 份 3,904,165.00 3.42
37 000976 *ST 春晖 3,893,221.00 3.41
38 600038 中直股 份 3,883,955.00 3.41
39 600660 福耀玻 璃 3,854,715.50 3.38
40 300155 安居宝 3,785,802.00 3.32
41 600560 金自天 正 3,781,401.00 3.32
42 601258 庞大集 团 3,718,357.00 3.26
43 002271 东方雨 虹 3,635,102.20 3.19
44 002456 欧菲光 3,606,905.00 3.16
45 600643 爱建股 份 3,605,856.96 3.16
46 002111 威海广 泰 3,536,529.60 3.10
47 000523 广州浪 奇 3,533,453.47 3.10
48 601988 中国银 行 3,532,300.00 3.10
49 600850 华东电 脑 3,528,432.00 3.09
50 600079 人福医 药 3,519,387.63 3.09
51 601088 中国神 华 3,515,828.00 3.08
52 002612 朗姿股 份 3,499,449.00 3.07
53 002358 森源电 气 3,410,835.76 2.99
54 000503 海虹控 股 3,400,255.00 2.98
55 002153 石基信 息 3,395,775.52 2.98
56 600661 新南洋 3,354,715.00 2.94
57 002104 恒宝股 份 3,303,520.60 2.90
58 000001 平安银 行 3,284,517.00 2.88
59 300439 美康生 物 3,199,352.80 2.81
60 002465 海格通 信 3,168,930.00 2.78
61 300065 海兰信 3,151,289.67 2.76
62 600588 用友网 络 3,122,371.90 2.74
63 002156 通富微 电 3,107,049.99 2.72
64 002009 天奇股 份 3,080,116.52 2.70
65 002751 易尚展 示 3,077,544.84 2.70
66 000671 阳 光 城 3,040,595.81 2.67
67 000400 许继电 气 3,008,150.00 2.64
68 600129 太极集 团 3,008,008.20 2.64
69 600767 运盛医 疗 2,948,880.87 2.59
70 002431 棕榈园 林 2,947,705.75 2.58
71 002053 云南盐 化 2,941,422.99 2.58
72 600476 湘邮科 技 2,929,342.00 2.57
73 300005 探路者 2,909,570.85 2.55
74 300255 常山药 业 2,909,550.00 2.55
75 600654 中安消 2,894,796.92 2.54
76 300273 和佳股 份 2,883,183.00 2.53
77 000651 格力电 器 2,837,790.70 2.49 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 23 页共 31 页
78 002152 广电运 通 2,782,500.32 2.44
79 000776 广发证 券 2,758,841.92 2.42
80 600105 永鼎股 份 2,758,290.00 2.42
81 300027 华谊兄 弟 2,743,708.00 2.41
82 000488 晨鸣纸 业 2,739,990.20 2.40
83 600271 航天信 息 2,733,177.80 2.40
84 600685 中船防 务 2,667,736.00 2.34
85 002678 珠江钢 琴 2,636,117.32 2.31
86 600728 佳都科 技 2,635,498.00 2.31
87 002121 科陆电 子 2,620,676.00 2.30
88 600150 中国船 舶 2,620,490.00 2.30
89 600309 万华化 学 2,614,392.91 2.29
90 300024 机器人 2,611,550.09 2.29
91 600894 广日股 份 2,541,166.00 2.23
92 000912 *ST 天化 2,522,535.49 2.21
93 002396 星网锐 捷 2,486,149.00 2.18
94 000786 北新建 材 2,474,292.00 2.17
95 000596 古井贡 酒 2,464,884.00 2.16
96 600036 招商银 行 2,439,501.40 2.14
97 300263 隆华节 能 2,432,682.61 2.13
98 002504 东光微 电 2,422,969.50 2.12
99 600184 光电股 份 2,416,635.20 2.12
100 002112 三变科 技 2,413,529.47 2.12
101 300160 秀强股 份 2,410,470.26 2.11
102 600438 通威股 份 2,372,436.00 2.08
103 300018 中元华 电 2,363,894.40 2.07
104 002400 省广股 份 2,353,702.17 2.06
105 000758 中色股 份 2,351,132.60 2.06
106 300329 海伦钢 琴 2,347,414.40 2.06
107 300404 博济医 药 2,321,499.00 2.04
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002609 捷顺科 技 15,659,862.59 13.73
2 601318 中国平 安 11,370,588.31 9.97
3 600570 恒生电 子 8,671,152.00 7.60
4 603001 奥康国 际 7,902,074.19 6.93
5 600048 保利地 产 7,872,208.37 6.90 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 24 页共 31 页
6 300369 绿盟科 技 7,774,361.53 6.82
7 600992 贵绳股 份 7,766,424.00 6.81
8 002465 海格通 信 7,623,548.49 6.68
9 000001 平安银 行 7,261,211.73 6.37
10 600400 红豆股 份 7,085,605.90 6.21
11 000555 神州信 息 6,953,105.00 6.10
12 300295 三六五 网 6,927,133.00 6.07
13 000002 万
科Ａ 6,663,385.00 5.84
14 002675 东诚药 业 6,633,348.00 5.82
15 000732 泰禾集 团 6,594,212.00 5.78
16 300075 数字政 通 6,482,644.15 5.68
17 601601 中国太 保 6,438,101.00 5.65
18 000090 天健集 团 6,405,291.29 5.62
19 600741 华域汽 车 6,328,552.98 5.55
20 600302 标准股 份 6,254,063.44 5.48
21 601169 北京银 行 6,103,172.86 5.35
22 601166 兴业银 行 6,026,860.00 5.28
23 600587 新华医 疗 5,302,086.99 4.65
24 002410 广联达 5,217,056.02 4.57
25 000651 格力电 器 5,160,246.15 4.52
26 000605 渤海股 份 5,043,471.00 4.42
27 600660 福耀玻 璃 5,024,518.74 4.41
28 002612 朗姿股 份 4,967,279.00 4.36
29 600588 用友网 络 4,911,062.23 4.31
30 002111 威海广 泰 4,786,888.98 4.20
31 601088 中国神 华 4,748,807.13 4.16
32 600176 中国巨 石 4,600,161.75 4.03
33 600079 人福医 药 4,533,170.65 3.98
34 002294 信立泰 4,339,805.72 3.81
35 300155 安居宝 4,294,152.00 3.77
36 600835 上海机 电 4,286,042.00 3.76
37 300253 卫宁软 件 4,168,237.00 3.66
38 600560 金自天 正 4,138,539.00 3.63
39 600804 鹏博士 3,971,957.04 3.48
40 000926 福星股 份 3,962,791.00 3.47
41 000976 *ST 春晖 3,956,647.35 3.47
42 601258 庞大集 团 3,930,277.78 3.45
43 002271 东方雨 虹 3,856,820.53 3.38
44 600661 新南洋 3,733,054.00 3.27
45 002153 石基信 息 3,725,438.00 3.27
46 601988 中国银 行 3,658,500.00 3.21
47 002009 天奇股 份 3,557,738.29 3.12
48 002112 三变科 技 3,543,609.04 3.11
49 300065 海兰信 3,455,266.93 3.03 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 25 页共 31 页
50 300210 森远股 份 3,337,339.70 2.93
51 600850 华东电 脑 3,294,699.00 2.89
52 300400 劲拓股 份 3,257,805.56 2.86
53 600446 金证股 份 3,257,418.12 2.86
54 600643 爱建股 份 3,253,652.70 2.85
55 300005 探路者 3,208,669.59 2.81
56 300263 隆华节 能 3,193,000.00 2.80
57 300255 常山药 业 3,192,493.50 2.80
58 600038 中直股 份 3,172,103.00 2.78
59 002073 软控股 份 3,163,721.75 2.77
60 002431 棕榈园 林 3,105,614.35 2.72
61 000400 许继电 气 3,104,001.28 2.72
62 002152 广电运 通 3,086,270.03 2.71
63 002121 科陆电 子 3,048,327.00 2.67
64 000523 广州浪 奇 3,045,361.90 2.67
65 000671 阳 光 城 3,036,212.00 2.66
66 300273 和佳股 份 3,031,050.24 2.66
67 002301 齐心集 团 3,021,784.00 2.65
68 600767 运盛医 疗 3,012,834.62 2.64
69 601857 中国石 油 2,988,229.90 2.62
70 002751 易尚展 示 2,987,187.00 2.62
71 002504 东光微 电 2,872,019.10 2.52
72 002556 辉隆股 份 2,845,335.48 2.50
73 002355 兴民钢 圈 2,841,955.00 2.49
74 002396 星网锐 捷 2,835,276.66 2.49
75 300332 天壕节 能 2,797,906.55 2.45
76 300027 华谊兄 弟 2,797,133.00 2.45
77 600703 三安光 电 2,786,809.00 2.44
78 000628 高新发 展 2,782,826.00 2.44
79 300028 金亚科 技 2,771,652.00 2.43
80 600728 佳都科 技 2,765,790.00 2.43
81 000776 广发证 券 2,765,592.00 2.43
82 002656 卡奴迪 路 2,765,055.00 2.42
83 300339 润和软 件 2,753,407.50 2.41
84 300182 捷成股 份 2,709,442.24 2.38
85 000596 古井贡 酒 2,703,132.00 2.37
86 300072 三聚环 保 2,690,794.88 2.36
87 002241 歌尔声 学 2,686,729.40 2.36
88 601588 北辰实 业 2,685,075.00 2.35
89 600271 航天信 息 2,683,568.00 2.35
90 002358 森源电 气 2,672,281.40 2.34
91 000758 中色股 份 2,660,697.00 2.33
92 600309 万华化 学 2,660,634.10 2.33
93 000912 *ST 天化 2,653,023.84 2.33 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 26 页共 31 页
94 600203 福日电 子 2,648,336.00 2.32
95 000338 潍柴动 力 2,641,511.65 2.32
96 000950 建峰化 工 2,624,187.24 2.30
97 300329 海伦钢 琴 2,622,011.56 2.30
98 000786 北新建 材 2,621,729.75 2.30
99 600028 中国石 化 2,606,106.33 2.29
100 600476 湘邮科 技 2,583,393.97 2.27
101 600184 光电股 份 2,573,846.30 2.26
102 000503 海虹控 股 2,559,100.78 2.24
103 600511 国药股 份 2,503,216.64 2.20
104 600249 两面针 2,498,333.42 2.19
105 002007 华兰生 物 2,494,301.39 2.19
106 002053 云南盐 化 2,488,529.05 2.18
107 002385 大北农 2,461,710.00 2.16
108 300018 中元华 电 2,458,797.00 2.16
109 002400 省广股 份 2,403,448.00 2.11
110 600881 亚泰集 团 2,391,823.20 2.10
111 002573 清新环 境 2,321,534.36 2.04
112 600784 鲁银投 资 2,304,929.81 2.02
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 734,728,658.51
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 767,682,248.41
注： 本 项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额 ” 与 “ 卖 出股 票的 收入(成交)总额 ” 均 按买 卖 成交金 额( 成 交单
价乘以 数量) 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12014 年 12 月 8 日， 中国平 安（601318.SH ）子 公司平 安证 券因 出具 的保 荐书存 在虚 假记 载 被
证监会 给予 警告 ， 并 没收 保荐业 务收 入 400 万 元， 没收承 销股 票违 法所 得 2867 万 元， 并处 以 440 万
元罚款 。除 此之 外， 基金 投资前 十名 证券 没有 被监 管部门 立案 调查 或公 开谴 责、处 罚。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 119,103.11
2 应收证 券清 算款 1,331,455.60
3 应收股 利 - 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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4 应收利 息 5,286.07
5 应收申 购款 182,808.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,638,653.47
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300113 顺网科 技 3,161,810.00 2.20
筹划发 行股
票购买 资
产，停 牌
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,695 12,450.71 148,237.09 0.25% 58,307,831.15 99.75% 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
本报告 期本 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间为 0 份；
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 1 月 28 日 ）基 金份 额总 额 742,965,884.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,547,473.84
本报告 期基 金总 申购 份额 29,200,217.40
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 52,291,623.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,456,068.24
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 本基 金未 有涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 有基 金投资 策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金不 存在 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
渤海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华创证 券 1 316,832,645.76 21.09% 225,077.96 18.09% -
银河证 券 1 253,669,048.64 16.88% 230,940.65 18.56% -
中信建 投证 券 1 251,931,087.27 16.77% 178,972.10 14.39% -
国金证 券 1 239,089,300.73 15.91% 217,666.84 17.50% -
国信证 券 1 130,738,074.58 8.70% 119,024.07 9.57% -
申银万 国 1 127,173,852.38 8.46% 115,778.49 9.31% -
新时代 证券 1 74,925,709.41 4.99% 68,212.31 5.48% -
中投证 券 1 57,958,193.87 3.86% 52,765.11 4.24% -
安信证 券 1 50,092,994.28 3.33% 35,585.97 2.86% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 11 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投证 券 - -
283,400,0
00.00
53.79% - -
国金证 券 108,720.86 100.00% - - - -
国信证 券 - -
62,500,00
0.00
11.86% - -
申银万 国 - -
123,000,0
00.00
23.34% - -
新时代 证券 - -
58,000,00
0.00
11.01% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他信 息。
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
