农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至 6 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银沪 深300 指数
基金主 代码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年4 月12 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 820,855,368.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 被动 化投 资的 指数 型 基金 ，通 过严 格的 投资
纪 律 约束 和数 量化 的风 控管 理 ，力 争将 基金 净值 对标
的指数 的年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内， 日均 跟踪 偏离 度
的绝对 值控 制 在 0.35 ％以 内，以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金原 则上 将采 用全 样本 复 制的 方式 ，基 金资 产将
按 照 标的 指数 的成 分股 及其 权 重配 比进 行投 资以 拟合
标 的 指数 的业 绩表 现。 基金 管 理人 将根 据中 证指 数公
司 提 供的 成分 股及 权重 数据 进 行相 应的 买入 或卖 出操
作，使 跟踪 组合 的构 成基 本与标 的指 数一 致。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 ＋ 5% × 同期银 行活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的股 票型 基金 产品 ，其
风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 蒋松云
联系电 话 021-61095588 010—66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 601,914,885.26
本期利 润 508,727,250.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3538
本期加 权平 均净 值利 润率 27.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 240,123,378.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2925
期末基 金资 产净 值 1,158,672,216.21
期末基 金份 额净 值 1.4115
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 41.15%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.86% 3.38% -7.18% 3.32% -0.68% 0.06%
过去三 个月 10.19% 2.54% 9.98% 2.48% 0.21% 0.06% 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去六 个月 25.50% 2.19% 25.29% 2.15% 0.21% 0.04%
过去一 年 103.09% 1.77% 99.66% 1.75% 3.43% 0.02%
过去三 年 85.58% 1.43% 77.12% 1.42% 8.46% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
41.15% 1.38% 32.98% 1.37% 8.17% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的90% －95% ， 其 中投 资于 标的 指数 成分股 的比 例不 低于
股票投 资 的80% ； 除 股票 以 外的其 他资 产投 资比 例范 围为基 金资 产 的 5% －10% ， 其中现 金或 到期 日
在一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 4 月 12 日 ）起 六个月 ，建 仓期 满时 ，本 基金各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 投 资
比例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日， 是中 法合 资的 有限 责 任公司 。公 司
注册资本为人 民币贰亿 零 壹元，其中中 国农业银 行 股份有限公司 出资比例 为 51.67％， 东方汇 理
资产管 理公 司出 资比 例 为 33.33 ％， 中国 铝业 股份 有 限公司 出资 比例 为 15 ％ 。 公司办 公地 址为 上
海市浦 东新 区银 城 路9 号 农银大 厦 50 层 。公 司法 定 代表人 为董 事长 刁钦 义先 生。
截止2015 年6 月30 日， 公司现 管 理 25 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策略价 值股票型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘股票型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
股票型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选股票 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题股票 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长股 票型 证券 投资基 金、 农银汇理
行业领先股票 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2012 年8 月3
日
- 8
硕 士 ， 具
有 证 券 从
业 资 格 。
历 任 长 信
基 金 管 理
公 司 金 融
工 程 研 究
员 、 农 银
汇 理 基 金
管 理 公 司
研 究 员 、农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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农 银 汇 理
基 金 管 理
公 司 基 金
经理助
理 。 现 任
农 银 汇 理
基 金 管 理
公 司 基 金
经理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了日常运行 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.1343% ， 日均 偏 离度 为 0.0599% ， 符 合基 金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以
内， 年 化跟 踪误 差控 制不 超过 4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来 源主 要是 由以 下几点 造成 ：1 ） 标 的农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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指数成 份股 中法 律法 规禁 止本基 金投 资的 股票 的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响 ；3） 成份 股票 的停 牌；
4）指 数中 成份 股票 的调 整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长 25.50% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为25.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于沪 深 300 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计 字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时， 估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基 金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期本 基金 不需 分配 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，农 银汇 理沪 深 300 指数 证券 投 资 基金 的管理 人—— 农 银汇 理基 金管理 有限 公 司
在农银 汇理 沪 深 300 指数 证券投 资基 金的 投资 运作 、基金 资产 净值 计算 、基 金份额 申购 赎回 价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。本 报告 期内 ，农 银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金未 进行 利 润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 农银 汇理 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资 基
金2015 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资 产：
银行存 款 22,552,610.88 67,072,621.08
结算备 付金 591,465.68 131,923.47
存出保 证金 895,160.40 113,155.03
交易性 金融 资产 1,154,617,415.89 1,836,444,148.76
其中： 股票 投资 1,098,554,753.99 1,776,342,148.76
基金投 资 - -
债券投 资 56,062,661.90 60,102,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 14,949,090.42 1,419,913.90
应收利 息 1,554,984.39 2,110,889.96
应收股 利 - -
应收申 购款 20,509,815.99 16,318,279.89
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,215,670,543.65 1,923,610,932.09
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 54,307,834.27 51,105,989.83
应付管 理人 报酬 656,898.77 832,074.53
应付托 管费 164,224.69 208,018.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,426,314.57 759,923.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 443,055.14 417,035.77
负债合 计 56,998,327.44 53,323,042.49
所有者权益：
实收基 金 820,855,368.21 1,662,879,182.62
未分配 利润 337,816,848.00 207,408,706.98
所有者 权益 合计 1,158,672,216.21 1,870,287,889.60
负债和 所有 者权 益总 计 1,215,670,543.65 1,923,610,932.09 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.4115 元， 基金 份额 总额820,855,368.21 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 521,757,130.29 -80,614,928.98
1.利息 收入 2,250,690.72 1,116,783.04
其中： 存款 利息 收入 271,086.54 54,281.12
债券利 息收 入 1,979,604.18 1,062,501.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 607,420,682.17 -64,581,788.53
其中： 股票 投资 收益 598,658,936.74 -79,470,365.77
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -6,881.61 91,810.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,768,627.04 14,796,767.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-93,187,634.36 -17,235,383.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
5,273,391.76 85,460.09
减： 二、费用 13,029,879.39 5,766,002.05
1．管 理人 报酬 5,471,701.37 3,964,426.09
2．托 管费 1,367,925.31 991,106.56
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,572,579.89 465,468.85
5．利 息支 出 215,139.05 651.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 215,139.05 651.14
6．其 他费 用 402,533.77 344,349.41
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
508,727,250.90 -86,380,931.03
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
508,727,250.90 -86,380,931.03 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 30 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,662,879,182.62 207,408,706.98 1,870,287,889.60
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 508,727,250.90 508,727,250.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-842,023,814.41 -378,319,109.88 -1,220,342,924.29
其中：1. 基 金申 购款 3,046,587,968.07 829,053,508.14 3,875,641,476.21
2. 基金 赎回 款 -3,888,611,782.48 -1,207,372,618.02 -5,095,984,400.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
820,855,368.21 337,816,848.00 1,158,672,216.21
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,000,467,969.76 -522,663,678.41 1,477,804,291.35
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -86,380,931.03 -86,380,931.03
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-167,931,437.11 50,161,254.65 -117,770,182.46
其中：1. 基 金申 购款 120,716,812.30 -36,352,072.82 84,364,739.48
2. 基金 赎回 款 -288,648,249.41 86,513,327.47 -202,134,921.94
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,832,536,532.65 -558,883,354.79 1,273,653,177.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理沪 深 300 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 125 号 《 关 于核准 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由农 银 汇理基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《农
银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期 限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 3,296,561,559.84 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第123 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 农
银汇理 沪深300 指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 于 2011 年 4 月 12 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的
基金份 额总 额 为3,297,550,055.44 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合988,495.60 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为农 银汇理 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股 份 有限 公司(以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理沪 深300 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括标的 指 数成份股及 备选 成份
股和新 股 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 货 币 及剩余 期限 在一 年以
内的政府债券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国 证监会的
相关规定。其 中：股票 投 资比例范围为 基金资产 的 90%－95％， 其中投资 于标 的指数成分股 的比
例不低 于股 票投 资 的80 ％ ； 除股 票以 外的 其他 资产 投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－10% ， 其 中现
金或到期日在 一年以内 的 政府债券投资 比例不低 于 基金资产净值 的 5％。 本 基金的业绩 比较基准
为：95 ％× 沪深 300 指数 ＋5％ ×同 期银 行活 期存 款 利率。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理沪深 300 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度 报
告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、资 产支 持证 券和私 募
债券除 外) ，鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改
为采用 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司/ 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业
协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的
估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
对基金取得的 股票股息 、 红利收入，要 求基金从 公 开发行和转让 市场取得 的 上市公司股票 ，
持股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限 在 1 个
月以上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股 期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25%计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 管理 人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
- 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.9.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.9.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,471,701.37 3,964,426.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,895,863.49 1,591,457.50
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 60%/ 当年 天数 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,367,925.31 991,106.56
注：支付基金 托管人工 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 22,552,610.88 237,856.60 8,578,048.69 51,444.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.10 利 润分 配情况
6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.11 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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因
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
公告
重大
事项
14.35 - - 502,475 4,701,725.87 7,210,516.25 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
公告
重大
事项
36.51 - - 186,149 3,223,641.77 6,796,299.99 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
公告
重大
事项
14.87 - - 326,560 2,374,483.52 4,855,947.20 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 246,081 2,473,317.66 3,779,804.16 -
000630
铜陵
有色
2015
年 3 月
9 日
公告
重大
事项
10.32 - - 357,606 3,826,779.40 3,690,493.92 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
公告
重大
事项
20.75 - - 138,900 1,758,651.77 2,882,175.00 -
000778
新兴
铸管
2015
年 6 月
15 日
公告
重大
事项
12.96 - - 221,899 1,359,733.28 2,875,811.04 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
17.51 - - 163,739 1,598,785.83 2,867,069.89 -
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
7.00
2015
年 8 月
24 日
6.3- 407,000 1,698,731.34 2,849,000.00 -
000917
电广
传媒
2015
年 5 月
28 日
公告
重大
事项
30.81 - - 80,894 1,385,837.09 2,492,344.14 -
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
公告
重大
事项
44.35 - - 56,158 1,782,999.35 2,490,607.30 -
000839
中信
国安
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
23.57 - - 90,166 1,178,116.71 2,125,212.62 -
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
公告
重大
事项
37.29 - - 53,104 940,769.25 1,980,248.16 -
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
17 日
公告
重大
事项
29.21
2015
年 7 月
20 日
26.29 63,029 1,073,755.80 1,841,077.09 -
000878 云南 2015 公告 24.50 - - 74,164 1,447,069.50 1,817,018.00 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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铜业 年 6 月
8 日
重大
事项
002310
东方
园林
2015
年 5 月
27 日
公告
重大
事项
38.30 - - 47,275 869,046.36 1,810,632.50 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
公告
重大
事项
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 37,868 1,206,283.37 1,619,235.68 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
公告
重大
事项
71.48
2015
年 8 月
5 日
69.20 20,828 1,032,293.92 1,488,785.44 -
601021
春秋
航空
2015
年 6 月
26 日
公告
重大
事项
126.09
2015
年 7 月
21 日
113.48 11,500 1,519,994.00 1,450,035.00 -
601216
内蒙
君正
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
24.07
2015
年 7 月
2 日
24.20 58,860 606,882.59 1,416,760.20 -
600277
亿利
能源
2015
年 6 月
1 日
公告
重大
事项
14.62 - - 90,100 799,278.00 1,317,262.00 -
002001
新
和
成
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
17.09
2015
年 7 月
13 日
18.49 52,164 947,327.96 891,482.76 -
600395
盘江
股份
2015
年 6 月
9 日
公告
重大
事项
15.71
2015
年 8 月
19 日
14.00 51,976 946,845.38 816,542.96 -
002416
爱施
德
2015
年 5 月
5 日
公告
重大
事项
20.67
2015
年 7 月
29 日
18.60 34,200 473,949.30 706,914.00 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,098,554,753.99 90.37
其中： 股票 1,098,554,753.99 90.37
2 固定收 益投 资 56,062,661.90 4.61
其中： 债券 56,062,661.90 4.61
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,144,076.56 1.90
7 其他各 项资 产 37,909,051.20 3.12
8 合计 1,215,670,543.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,631,109.32 0.23
B 采矿业 51,784,909.32 4.47
C 制造业 369,497,651.65 31.89
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
46,059,553.24 3.98
E 建筑业 49,028,873.07 4.23
F 批发和 零售 业 22,683,995.07 1.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,924,256.80 3.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
61,068,345.05 5.27
J 金融业 366,800,081.05 31.66
K 房地产 业 44,705,108.65 3.86
L 租赁和 商务 服务 业 11,090,004.55 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 8,796,403.81 0.76 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,214,395.44 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,713,236.30 1.18
S 综合 3,033,373.71 0.26
合计 1,097,031,297.03 94.68
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 816,542.96 0.07
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 706,914.00 0.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,523,456.96 0.13
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 512,070 41,959,015.80 3.62
2 600036 招商银 行 1,560,268 29,208,216.96 2.52
3 600016 民生银 行 2,288,574 22,748,425.56 1.96
4 600030 中信证 券 744,165 20,025,480.15 1.73
5 601166 兴业银 行 1,080,759 18,643,092.75 1.61
6 601988 中国银 行 3,685,105 18,020,163.45 1.56
7 600000 浦发银 行 1,058,142 17,946,088.32 1.55
8 600837 海通证 券 765,066 16,678,438.80 1.44
9 601766 中国中 车 866,684 15,912,318.24 1.37
10 601328 交通银 行 1,855,510 15,289,402.40 1.32
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细,应 阅读 登载 于农 银汇 理 基金管 理有 限公 司
网站的 半年 度报 告正 文.
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600395 盘江股 份 51,976 816,542.96 0.07
2 002416 爱施德 34,200 706,914.00 0.06
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 43,447,486.01 2.32
2 601988 中国银 行 30,735,452.93 1.64
3 600016 民生银 行 28,936,256.55 1.55
4 601766 中国中 车 28,835,882.56 1.54
5 600036 招商银 行 26,159,941.75 1.40
6 600030 中信证 券 24,669,589.24 1.32
7 600000 浦发银 行 22,694,571.44 1.21 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
8 000166 申万宏 源 22,425,901.96 1.20
9 601166 兴业银 行 18,891,763.39 1.01
10 600837 海通证 券 18,752,134.22 1.00
11 601939 建设银 行 17,055,312.80 0.91
12 000002 万
科Ａ 13,241,229.47 0.71
13 601328 交通银 行 13,099,307.00 0.70
14 601601 中国太 保 10,745,764.78 0.57
15 000651 格力电 器 10,730,597.57 0.57
16 601668 中国建 筑 10,164,187.00 0.54
17 601169 北京银 行 9,699,337.73 0.52
18 601989 中国重 工 9,544,694.35 0.51
19 601818 光大银 行 9,478,768.00 0.51
20 600887 伊利股 份 9,371,687.53 0.50
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 87,318,093.86 4.67
2 600016
民生银 行 64,703,831.18 3.46
3 600036
招商银 行 60,020,429.77 3.21
4 600000
浦发银 行 59,732,627.11 3.19
5 600030
中信证 券 54,117,197.74 2.89
6 601988
中国银 行 46,362,939.70 2.48
7 601166
兴业银 行 44,126,888.78 2.36
8 600837
海通证 券 43,547,968.46 2.33
9 601766
中国中 车 31,767,205.69 1.70
10 000002
万
科Ａ 29,272,302.72 1.57
11 601668
中国建 筑 25,694,242.74 1.37
12 000651
格力电 器 25,305,925.14 1.35
13 601601
中国太 保 23,831,558.03 1.27
14 000001
平安银 行 22,892,552.60 1.22
15 601328
交通银 行 22,465,651.08 1.20
16 600887
伊利股 份 22,129,268.65 1.18
17 600519
贵州茅 台 21,758,267.31 1.16
18 601818
光大银 行 21,562,600.73 1.15 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
19 601390
中国中 铁 20,305,108.57 1.09
20 600104
上汽集 团 18,102,412.35 0.97
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,081,802,492.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,265,177,671.47
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 55,846,150.00 4.82
其中： 政策 性金 融债 55,846,150.00 4.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 216,511.90 0.02
8 其他 - -
9 合计 56,062,661.90 4.84
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 545,000 55,846,150.00 4.82
2 110031 航信转 债 1,490 216,511.90 0.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2015 年 1 月 16 日收 市后 ，中国 证监 会在 例行 的新 闻发布 会上 ，通 报证 券公 司融资 融券 业 务
检查情 况， 提及 中信 证券 股份有 限公 司（ 以下 简称 “中信 证券 ”， 股票 代码 ：600030）等 3 家证
券公司 由于 存在 为到 期融 资融券 合约 展期 的问 题， 证监会 对中 信证 券 等 3 家 证券公 司采 取暂 停 新
开融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的行 政监 管措 施。 对此， 中信 证券2015 年 1 月 19 日 发布 《中 信
证券股 份有 限公 司公 告》 （ 公告编 号 ： 临2015-004 ） ， 表示公 司已 采取 以下 整改 措施 ： 1 、 暂停 新
开立融 资融 券客 户信 用账 户 3 个月。2、自 2015 年1 月 16 日 起， 公司 将 不 允 许新增 任何 新的 合约
逾期， 距合 约到 期两 周前 将反复 提醒 客户 及时 了结 合约， 对于 到期 未了 结的 合约将 强制 平仓 。3 、
在监管 规定 的时 间内 ， 清 理完成 旧的 逾期 合约 。4 、 将融资 融券 业务 客户 开户 条件由 客户 资产 满人
民币 30 万 元提 高到 客户 资 产满人 民 币 50 万元 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
2015 年 1 月 20 日， 海通 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 公司 ”， 股票 代码 ：600837）发布
《海通 证券 股份 有限 公司 公告》 （ 公告 编号 ： 临2015-001 ） ， 公告 指出 2015 年1 月 16 日 ， 中国 证
监会公 开通 报2014 年第 四 季度证 券公 司融 资类 业务 现场检 查情 况， 公司 因存 在 违规为 到期融 资融
券合约 展期 问题 ，受 到暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的行 政监 管措 施。经 查， 公司 存 在
为少数融资融 券六个月 到 期并提出逾期 负债暂缓 平 仓申请的客户 ，在维持 担 保比例处于 150％以
上的前 提下 暂缓 平仓 的行 为， 这 部分 客户 数占 公司 融资融 券交 易的 总客 户数 不到 1% 。 目前 公司 已
经采取 了以 下整 改措 施： 一是暂 停新 开立 客户 信用 账户三 个月 ； 二 是不 允许 有任何 新的 合约 逾期 ，
合约到期前将 按合同规 定 提醒客户及时 了结合约 ， 到期未了结将 会执行强 制 平仓；三是 按监管要
求限定的期限 内完成违 规 逾期合约的清 理；四是 认 真整改融资融 券业务， 确 保业务的合 规经营 。
经初步 测算 ，暂 停新 开融 资融券 客户 信用 账 户 3 个 月，对 公司 融资 融券 业务 收入的 直接 影响 不 足
1 千万元人民 币，因此 ， 对公司整体经 营业绩不 构 成重大影响。 公司高度 重 视融资融券 业务的合
规经营和风险 管理，针 对 存在的问题， 公司将认 真 整改，全面梳 理现有的 业 务流程和规 章制度，
严格按 照相 关的 法律 法规 开展业 务。"
对中信证券、 海通证券 股 票投资决策程 序的说明 ： 该股票经过研 究推荐、 审 批后进入公司 股
票备选库，由 研究员跟 踪 分析。本基金 管理人进 行 了研究判断、 按照相关 投 资决策流程 投资了该
股票。
其余前八名证 券的发行 主 体本期没有被 监管部门 立 案调查 或在本 报告编制 日 前一年内受到 公
开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 895,160.40
2 应收证 券清 算款 14,949,090.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,554,984.39
5 应收申 购款 20,509,815.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,909,051.20 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600395 盘江股 份 816,542.96 0.07 公告重 大事 项
2 002416 爱施德 706,914.00 0.06 公告重 大事 项
-
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
58,507 14,030.04 15,040,637.14 1.83% 805,814,731.07 98.17%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
859.23 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年4 月 12 日 ）基 金份 额总 额
3,297,550,055.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,662,879,182.62
本报告 期基 金总 申购 份额 3,046,587,968.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,888,611,782.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 820,855,368.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年5 月28 日公 布了 《农 银汇 理
基 金 管理 有限 公司 关于 基金 行 业高 级管 理人 员变 更的 公 告》 ，许 金超 任农 银汇理 基 金管 理有 限公
司总经 理职 务， 施卫 不再 代为履 行副 总经 理职 务； 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年 4 月 29
日 公 布 了 《 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ，Laurent
Tournier( 杜明 华)因 任职 到期而 不再 担任 农银 汇理 基金管 理有 限公 司副 总经 理职务 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 1,698,489,816.37 51.94% 1,546,309.82 51.94% -
申万宏源 2 1,571,375,208.85 48.06% 1,430,581.15 48.06% -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
中金公司 50,939,500.00 38.26% 324,000,000.00 51.71% - -
申万宏源 82,215,827.40 61.74% 302,600,000.00 48.29% - -
农银汇理基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
