信达澳 银慧管家货币市场 基金2015 年半年度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年8 月26 日
信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 信达澳 银慧 管家 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000681
交易代 码 000681
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 783,067,582.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 信达澳 银慧 管家
货币 A
信 达 澳银 慧管 家
货币C
信 达 澳 银 慧 管 家
货币 E
下属分 级基 金场 内简 称: - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000681 000682 000683
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 364,411,143.17
份
410,864,559.59
份
7,791,879.63 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性和 高流动 性的 基础 上, 追求 稳定的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理分 析和 预判 , 结 合本基 金流 动性 需求 , 采 用
投资组 合平 均剩 余期 限控 制下的 主动 投资 策略, 利 用定性 分析 和定 量相 结 合 的
分析方 法, 综 合分 析宏 观 经济指 标对 短期 利率 走势 进行综 合判 断, 并根 据 动 态
预期决 定和 调整 组合 的平 均剩余 期限 。 在类 属配 置 、 个 券选 择等 投资 策略 的 层
面, 本基 金将 在力 求基 金 资产安 全性 和高 流动 性的 基础上 , 追求 稳定 的投 资 收
益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) ×1.3
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 , 在所有 的证 券投 资基 金中 , 是 风险 相对 较低 的基 金 产
品类型 。 在一 般情 况下 , 本基金 风险 和预 期收 益均 低于债 券型 基金 和混 合 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-8888-118 010-67595096 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号招 商银 行大
厦24 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号
招商银 行大 厦 24 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:1.所述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 (例如,开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ) ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
基金级 别
信达澳 银慧 管家 货 币A 信达澳 银慧 管家 货 币 C
信达澳 银慧 管家
货币E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月 30 日 )
报告期(2015 年1 月1
日 - 2015 年 6 月 30
日 )
报告期(2015 年1
月1 日 - 2015 年
6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,038,423.42 11,465,932.92 96,503.38
本期利 润 4,038,423.42 11,465,932.92 96,503.38
本期净 值收 益率 2.6299% 2.7450% 2.4780%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 364,411,143.17 410,864,559.59 7,791,879.63
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
信达澳 银慧 管家 货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3598% 0.0125% 0.1442% 0.0000% 0.2156% 0.0125%
过去三 个月 1.1964% 0.0151% 0.4375% 0.0000% 0.7589% 0.0151%
过去六 个月 2.6299% 0.0178% 0.8703% 0.0000% 1.7596% 0.0178%
过去一 年 4.5341% 0.0130% 1.7550% 0.0000% 2.7791% 0.0130%
自基金 合同
生效起 至今
4.5880% 0.0129% 1.7790% 0.0000% 2.8090% 0.0129%
信达澳 银慧 管家 货 币C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3791% 0.0125% 0.1442% 0.0000% 0.2349% 0.0125%
过去三 个月 1.2529% 0.0151% 0.4375% 0.0000% 0.8154% 0.0151%
过去六 个月 2.7450% 0.0178% 0.8703% 0.0000% 1.8747% 0.0178%
过去一 年 4.7830% 0.0130% 1.7550% 0.0000% 3.0280% 0.0130%
自基金 合同
生效起 至今
4.8398% 0.0129% 1.7790% 0.0000% 3.0608% 0.0129%
信达澳 银慧 管家 货 币E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3366% 0.0124% 0.1442% 0.0000% 0.1924% 0.0124%
过去三 个月 1.1205% 0.0150% 0.4375% 0.0000% 0.6830% 0.0150%
过去六 个月 2.4780% 0.0177% 0.8703% 0.0000% 1.6077% 0.0177%
过去一 年 4.2129% 0.0130% 1.7550% 0.0000% 2.4579% 0.0130%
自基金 合同
生效起 至今
4.2633% 0.0129% 1.7790% 0.0000% 2.4843% 0.0129%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
信达澳 银慧 管家 货 币A 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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信达澳 银慧 管家 货 币C
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信达澳 银慧 管家 货 币E
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注:1 、本 基金 投资 于以 下 金融工 具:
现金; 通知 存款 ;短 期融 资券;1 年 以内 (含1 年 )的银 行定 期存 款; 期限 在1 年 以内 (含
1 年) 的大 额存 单; 期限 在 1 年 以内 ( 含1 年 )的 债券回 购; 期限 在 1 年以 内( 含1 年 )的 中央
银行票 据; 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天 )的 债券; 剩余 期限 在 397 天 (含397 天 )以 内的
资产支 持证 券; 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天 )的中 期票 据; 中国 证监 会认可 的其 他具 有良
好流动 性的 货币 市场 工具 。
对于法律法规及监管机构 今后允许货币基金投资的 其他金融工具,基金管理 人在履行适当程
序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。
2 、 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定 , 本 基金 自基 金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 , 建仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 (以 下简 称“公 司” )成 立 于 2006 年 6 月 5 日, 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 (原 中 国信达资 产 管理公司 )和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起,是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ,也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日,信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权,与康 联首域共 同 持有公司股 份。 公司
注册资 本 1 亿元 人民 币, 总部设 在深 圳, 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 % ,外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 % 。
公司建立了健 全的法人 治 理结构,根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会, 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制, 由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构, 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 , 各 部门 分工协 作, 职责 明确。
截至 2015 年 6 月 30 日, 公司 共 管理 十一 只基 金, 包括 信 达澳 银领 先增 长股 票型证 券投 资 基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘股 票型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报股票型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级股
票型证券投资 基金、信 达 澳银稳定增利 债券型证 券 投资基金(LOF ) 、信达 澳 银消费优选 股票型证
券投资基金 、 信达澳银 信 用债债券型证 券投资基 金 、信达澳银慧 管家货币 市 场基金、 信 达澳银转
型创新 股票 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孔学峰
本基金
的基金
经理、稳
定价值
债券基
2014-6-26 - 11 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 。 历任金 元证 券股
份有限公司研究员、固定收益总部副总经
理;2011 年 8 月 加入 信达 澳银基 金公 司,
历任投 资研 究部 下固 定收 益部总 经理 、 固定
收益副 总监 、 固 定收 益总 监、 信 达澳 银稳 定信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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金、 稳 定
增利债
券基金
(LOF )
和信用
债债券
基金基
金经理 ,
固定收
益 总监
价值债 券基 金基 金经 理 (2011 年9 月29 日
起至今 ) 、 信 达澳 银稳 定增 利债券 基金 (LOF )
基金经 理 (2012 年 5 月 7 日起至 今) 、 信 达
澳 银 信用 债债 券基 金基 金经 理 (2013 年 5
月 14 日起 至今) 、 信达 澳银 慧管家 货币 市场
基金基 金经 理 (2014 年6 月 26 日起 至今) 。
綦鹏
本基金
的基金
经理
2014-7-4 - 8 年
上 海 财经 大学 管理 学硕 士。2007 年起 先后
在广发 银行 、华 安基 金公 司任债 券交 易员;
2010 年 起先 后在 万家 基金公 司 、浦 银安 盛
基金管 理公 司担 任基 金经 理助理、 专户 高级
投资经 理等 职;2014 年 5 月加入 信达 澳银
基金公 司, 担 任信 达澳 银慧 管家货 币市 场基
金基金 经理 (2014 年7 月4 日起 至今 ) 。
注:1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基 础上,为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ,没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 已经建立 了 投资决策及交 易内控制 度 ,确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投
资组合,维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建立 了 严谨的公平交 易机制, 确 保不同基金 在买卖同
一证券时,按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。 公 司对报告 期 内公司所管 理的不同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别(股票 、 债券)的收益 率差异进 行 了分析;利 用数据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法, 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 ( 日 内、3 日 内、5 日内)
公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ;对部分债券 一级市场 申 购、非公开 发行股票信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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申购等 以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 , 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违 反公平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ,报告 期 内本公司所管 理的 投资 组 合 未发生 交易 所
公开竞 价 的 同日 反向 交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
上半 年固定资 产投资 增速下降,PPI 环比 依然 处于负值,经 济与通胀 同 比下行,央行 货币政
策延续宽松周 期,流动 性 充裕,资金利 率水平下 移 。 本基金在债 市整体环 境 较好之下, 着眼于高
配短期融资券 仓位,获 得 较高的持有收 益及溢价 差 ,同时对信用 资质方面 , 加强了“债 市刚兑打
破”后 的个 券分 化研 究, 回避较 低评 级债 券, 力求 收益性 与安 全性 、流 动性 的均衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至 报 告期 末 ,A 类基 金份 额: 本报 告期 份额 净值 收益 率为 2.6299% , 同期 业绩 比较基 准收益
率为 0.8703%;
截至 报 告期 末 ,C 类基 金份 额: 本报 告期 份额 净值 收益 率为 2.7450% , 同期 业绩 比较基 准收益
率为 0.8703%;
截至 报 告期 末 ,E 类基 金份 额: 本报 告期 份额 净值 收益 率为 2.4780% , 同期 业绩 比较基 准收益
率为 0.8703%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下 半年 , 预 期经 济增 长基本 围 绕7% 目标 , 并 比 上半年 略有 好转 , 基 建投 资将对 冲其 他投 资的
下滑,另外宽 松货币政 策 将有所显现积 极效果, 而 积极财政政策 使得政府 部 门有充足的 手段、空
间调控 经济 波动 。
下 半年 , 预期 货币 市 场整体 平稳 , 间或 波动 较 小, 这主 要由 央行 货币 政 策的宽 松基 调所 决定 ,
但需警 惕美 联储 可能 的加 息、人 民币 贬值 预期 的资 本外流 风险 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 (或 小组) 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组, 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名,
由分管基金运 营的副总 经 理 担任;基金 估值小组 成 员若干名,由 公募投资 总 部、专户理 财部、 基
金运营部及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任,其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.6.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议,但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务, 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合 同约定, 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式,即根据每 日
基金收益情况 ,以每万 份 基金单位收益 为基准, 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配,并 每日以红
利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益 15,600,859.72 元,实 际分 配 收益 15,600,859.72
元。
4.8 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 A 类 4,038,423.42 元,C 类 11,465,932.92 元,E
类96,503.38 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 信达 澳银 慧管 家货币 市场 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 350,447,444.22 179,347,397.38
结算备 付金
- 319,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 547,770,179.29 210,508,028.77
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
547,770,179.29 210,508,028.77
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 125,439,148.16
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 9,727,936.87 5,796,829.35
应收股 利
- -
应收申 购款
9,428,000.76 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
917,373,561.14 521,410,403.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
133,499,479.75 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
177,448.14 5,000.00
应付管 理人 报酬
260,266.81 129,957.55
应付托 管费
59,029.66 28,879.49
应付销 售服 务费
75,377.17 8,405.41
应付交 易费 用 6.4.7.7 35,782.96 15,543.84 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
应交税 费
- -
应付利 息
14,641.04 -
应付利 润
43,042.63 15,110.39
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 140,910.59 119,000.00
负债合 计
134,305,978.75 321,896.68
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 783,067,582.39 521,088,506.98
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
783,067,582.39 521,088,506.98
负债和 所有 者权 益总 计
917,373,561.14 521,410,403.66
注: 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 信达 澳银 慧管 家 货币 A 基金 份额 净 值1.0000 元 , 信 达澳 银慧
管家货 币 C 基 金份 额净 值1.0000 元, 信达 澳银 慧管 家货币 E 基金 份额 净值1.0000 元 。基 金份 额
总额 783,067,582.39 份, 其中 信 达澳 银慧 管家 货 币 A 基 金份 额 364,411,143.17 份, 信 达澳 银慧
管家货 币C 基金 份 额410,864,559.59 份 ,信 达澳 银 慧管家 货 币 E 基 金份 额7,791,879.63 份 。
6.2 利 润表
会计主 体: 信达 澳银 慧管 家货币 市场 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年6 月26 日(基金
合同生效日)至2014 年
6 月 30 日
一、收入
17,833,555.84 333,100.55
1.利息 收入
11,195,298.88 333,100.55
其中: 存款 利息 收入
6.4.7.11
2,989,506.96 308,525.54
债券利 息收 入
5,982,436.65 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,223,355.27 24,575.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
6,638,256.96 -
其中: 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 6,638,256.96 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
“- ”号填列 )
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.13 - -
减: 二、费用
2,232,696.12 33,275.82
1.管 理人 报酬 6.4.10.2 1,349,358.81 15,377.49
2.托 管费 6.4.10.2 309,946.62 6,151.00
3.销 售服 务费 6.4.10.2 241,870.59 5,406.03
4.交 易费 用 6.4.7.14 - -
5.利 息支 出
213,989.19 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
213,989.19 -
6.其 他费 用 6.4.7.15 117,530.91 6,341.30
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
15,600,859.72 299,824.73
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
15,600,859.72 299,824.73
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 信达 澳银 慧管 家货币 市场 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
521,088,506.98 - 521,088,506.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 15,600,859.72 15,600,859.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
261,979,075.41 - 261,979,075.41
其中:1. 基 金申 购款 2,917,293,107.68 - 2,917,293,107.68
2. 基金 赎回 款 -2,655,314,032.27 - -2,655,314,032.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
- -15,600,859.72 -15,600,859.72 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
以“- ”号 填列 )
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
783,067,582.39 - 783,067,582.39
项目
上年度可比期间
2014 年6 月 26 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
561,144,771.73 -
561,144,771.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 299,824.73 299,824.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
299,824.73 - 299,824.73
其中:1. 基 金申 购款 27,173,290.14
- 27,173,290.14
2. 基金 赎回 款 -26,873,465.41 - -26,873,465.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -299,824.73 -299,824.73
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
561,444,596.46 - 561,444,596.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 于建 伟______
______于鹏______
____ 刘玉 兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
信达澳银慧管家货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2014] 第538 号 《关 于核 准信达 澳银 慧管 家货 币市 场 基金 募集 的批 复》
核准,由信达 澳银基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《信达 澳银 慧管
家货币 市场 基金 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本基金 为契约型开放式证券投资基金 , 存续 期限
不定, 自 2014 年 6 月 18 日起至 2014 年 6 月 24 日止期 间公 开发 售, 共 募集有 效净 认购 资金
561,096,569.18 元( 其中A 类份 额为190,447,578.19 元,C 类 份额 为365,400,000.00 元,E 类份
额为 5,248,990.99 元), 业经 德 勤华 永 会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 北京 分所德 师京 报 ( 验 )信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
字(14) 第 0004 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 信达 澳银 慧管 家 货币市 场 基 金基 金
合同》 于 2014 年6 月26 日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 561,144,771.73 份 ( 其
中A 类 份额 为190,456,853.84 份, C 类份 额为365,438,800.00 份, E 类份 额 为5,249,117.89 份),
其中认 购资 金利 息折 合48,202.55 份基 金份 额(其中A 类份额 为9,275.65 份, C 类 份额为38,800.00
份,E 类 份额 为 126.90 份) 。本 基金 的基 金管 理人 为 信达澳 银基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 建设 银 行 ”) 。
根据《信达澳 银慧管家 货 币市场基金基 金合同》 和 《信达澳银慧 管家货币 市 场基金招募说 明
书》 ,本基金分 设三类基 金 份额:A 类基 金份额、C 类基金份额 和 E 类基 金份 额。三类基 金份额
分设不同的基 金代码, 收 取不同的销售 服务费和 管 理费,并分别 公布每万 份 基金已实现 收益和 7
日年化收益率 。投资人 可 自行选择认购 、申购的 基 金份额类别, 本基金不 同 基金份额类 别之间不
得互相转换, 但依据基 金 合同或招募说 明书约定 因 认购、申购、 赎回、基 金 转换等交易 而发生基
金份额 自动 升级 或者 降级 的除外 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定 , 本基 金主 要投 资 于现金 、 通知 存款 、 短 期 融资券 、1 年 以内 ( 含1 年) 的银 行定 期存 款、
期限 在1 年以 内 ( 含1 年 ) 的大 额存 单、 期限 在 1 年以内 ( 含 1 年) 的债 券 回购、 期限 在 1 年
以内 ( 含1 年) 的 中央 银 行票据 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 债 券、 剩 余期 限在 397
天 (含397 天) 以 内的 资 产支持 证券 、 剩 余期 限在397 天 以内 ( 含 397 天) 的 中期票 据、 中国 证
监会认可的其 他具有良 好 流动性的货币 市场工具 。 本基金的业绩 比较基准 为 :同期七天 通知存款
利率( 税后 )×1.3 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人信 达澳 银基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月24 日 批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年新 颁布 及
经修订的准 则及相关 规定( 以下简称“ 企业会计 准则 ”)及中国证 监会发布 的关 于基金行业 实务操
作的有关规定 编制,同 时 在具体会计核 算和信息 披 露方面也参考 了中国证 券 投资基金业 协会发布
的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2015 年 上半 年 度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作, 主要税收
优惠项 目列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ,包 括买卖债 券的 差价收 入、 债券的利 息收 入
及其他 收入 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
(3) 对 基金取 得的债 券利 息收入, 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
经 本基金管理人 股东会决 议通过,并中国 证券监督 管理委员会(证 监许可[2015]339 号)批
准,信达证券 股份有限 公 司受让中国信 达资产管 理 股份有限公司 持有的本 公 司 54%的股 权。上 述
股东变 更 的 工商 变更 手续 已于 2015 年5 月 22 日 办 理完毕 。
6.4.9.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
( “信 达澳 银基 金公 司” )
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控股 股东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富( 北京 )资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持股 20%以 上的 股东 ,
原基金 管理 人的 控股 股东
注:以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,349,358.81 15,377.49
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
243,978.89 1,444.54
注:根据基金 合同,基 金 在封闭运作期 (合同生 效 日到首个开放 申购、赎 回 日)实行固 定管理费
率。基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.25% 年费率 计提 。
从 首个 开放 申购 赎回 日(含 )开 始, 实施 浮动 管理费 率。 本基 金 设A、C 、E 三 类份 额类 别,
从首个 开放 申购 赎回 日开 始,对 三类 份额 类别 分别 计提浮 动管 理费 。
D 日管 理费 率根 据D-1 日7 日年 化收 益率 确定 :
(1 )D-1 日7 日年 化收 益率< 比较 基准 收益 率
D 日管 理费 率=0 %。
(2 )D-1 日7 日年 化收 益率≥ 比较 基准 收益 率
D 日基 金管 理费 率=min{max (D-1 日7 日 年化 收益 率-比 较基 准收 益率 ,0%), 0.45%}
其中,D 为 自然 日。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
309,946.62 6,151.00
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10%的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.10%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信达澳 银慧 管家
货币A
信达澳 银慧 管家
货币 C
信达澳 银慧 管家
货币 E
合计
中国 建 设银 行 129,709.78 5,612.18 - 135,321.96
信达澳 银基 金公 司 2,934.40 10,004.53 4,887.95 17,826.88
信达证 券 6,235.54 64.77 5.86 6,306.17
合计 138,879.62 15,681.48 4,893.81 159,454.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信达澳 银慧 管家
货币A
信达澳 银慧 管家
货币 C
信达澳 银慧 管家
货币 E
合计
信达澳 银基 金公 司 288.86 291.00 102.72 682.58
信达证 券 238.20 10.96 - 249.16
合计 527.06 301.96 102.72 931.74
注:信 达澳 银慧 管家 货币 A 的年销 售服 务费 率为 0.25% ,信 达澳 银慧 管家 货币 C 的年销 售服 务费
率为0.01% , 信 达澳 银慧 管 家货 币 E 的 年销 售服 务费 率为 0.55% 。 销 售服 务费 每 日计提 , 按 月支 付,
在次月初支付 给信达澳 银 基金公司,再 由信达澳 银 基金公司计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为 : 日 销售 服务 费 =前一 日该 类份 额 (扣 除 当日该 类份 额升 级的 部分 ) 的 基金 资产 净值 ×
约定年 费率 / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
信达澳 银慧 管家 货 币C 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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关联方 名称
本期 末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
幸福人 寿 10,442,710.58 1.33% 10,164,026.05 1.95%
6.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 947,444.22 4,669.82 1,142,663.23 9,914.38
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.12 期末 (2015 年6 月30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额133,499,479.75 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张 ) 期末估 值总 额
041451055
14 八钢
CP004
2015 年7 月 2 日 100.82 300,000 30,246,136.65 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
041452038
14 云 煤化
CP002
2015 年7 月 2 日 101.18 300,000 30,354,852.96
041453087
14 恒逸
CP003
2015 年7 月 2 日 100.55 300,000 30,164,155.30
041460077
14 润华
CP001
2015 年7 月 2 日 101.37 80,000 8,109,871.50
041460098
14 汉 当科
CP001
2015 年7 月 2 日 100.83 300,000 30,247,935.56
071545003
15 瑞银
CP003
2015 年7 月 7 日 99.98 55,000 5,498,822.93
合计
1,335,000 134,621,774.90
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷款及 应收款项和 其他金融 负 债,其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(C) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性, 被划 分为 三个 层次 :
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价;
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ;
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii)各层 次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 , 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于 第 二层 次 的余 额 为
547,770,179.29 元 , 无 属 于 第 一 层 次 、 第三层 次 的余额(2014 年 12 月 31 日 : 第 二 层 次
210,508,028.77 元 ,无 属 于 第一 层次 、 第 三层 次的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层 次 间的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
(2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 547,770,179.29 59.71
其中: 债券 547,770,179.29 59.71
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 350,447,444.22 38.20
4 其他各项 资产 19,155,937.63 2.09
5 合计 917,373,561.14 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.48
其中: 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 133,499,479.75 17.05
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例(% )
原因 调整期
1
2015 年3 月25 日 23.36
2015 年3 月25 日发 生巨 额 赎
回,导 致3 月 25 日 净值 下 降
3 月 26 日 调整 完毕 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注:本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 25.73 17.05
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 25.10 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.37 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 7.73 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 21.78 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 114.70 17.05
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,116,736.89 6.40
其中: 政策 性金 融债 50,116,736.89 6.40 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 497,653,442.40 63.55
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 547,770,179.29 69.95
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 041452038 14 云 煤化
CP002
300,000 30,354,852.96 3.88
2 041559007 15 安 钢集
CP001
300,000 30,303,015.86 3.87
3 041460098 14 汉 当科
CP001
300,000 30,247,935.56 3.86
4 041451055 14 八钢
CP004
300,000 30,246,136.65 3.86
5 041453087 14 恒逸
CP003
300,000 30,164,155.30 3.85
6 071511005 15 国 信证
券CP005
300,000 29,996,577.19 3.83
7 071543004 15 金 元证
券CP004
300,000 29,993,857.69 3.83
8 041556016 15 东 特钢
CP002
300,000 29,987,416.54 3.83
9 041566010 15 淮 南矿
业CP002
300,000 29,985,787.41 3.83
10 071503007 15 中信
CP007
300,000 29,965,358.25 3.83
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 12
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3485%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0139%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1648%
信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提收益。
7.8.2 本 报告 期内本 基金 持有剩 余期 限小于 397 天但剩 余存 续期超过 397 天的 浮动 利
率 债券 ,但不 存在 该类浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20%的 情
况。
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形及相 关投 资决策 程序 说明。
15 国信 证券 CP005 (071511005)于 2015 年 4 月 8 日 发布《 国信 证券 股份 有 限 公司关 于中 国
证监会 对公 司融 资融 券业 务采取 行政 监管 措施 的公 告》 , 公告 称 2015 年 4 月 2 日 ,中 国证 监会 作
出 《关 于对 国信 证券 股份 有限公 司采 取责 令增 加内 部合规 检查 次数 措施 的决 定》 , 公司 在开 展融 资
融券业务中, 存在向在 公 司从事证券交 易时间连 续 计算不足半年 的客户融 资 融券等问题 ,情节较
重,中 国证 监会 对公 司采 取责令 增加 内部 合规 检查 次数的 行政 监管 措施 。
15 中信 CP007 (071503007)于 2015 年 1 月 18 日 发 布公告 称 , 公 司因 存在 为 到期融 资融 券合
约展期 的问 题 (根 据相 关 规定 , 融 资融 券合 约期 限 最长 为6 个 月) , 被 中国 证 监会采 取暂 停新 开融
资融券 客户 信用 账 户3 个 月的行 政监 管措 施。
国信证 券、 中信 证券 主要 是由于 融资 融券 业务 不合 规而收 到证 监会 的行 政监 管措施 ,15 国信
证券 CP005 、15 中信 CP007 的 主体 信用 评级 均 为 AAA 级 ,是 市场 最高 评级 ; 且经过 研究 决策 , 基
金管理人经审 慎分析, 认 为该类行为对 其自身信 用 基本面影响很 小,对其 公 司短期流动 性影响可
以忽略 不计 。
除 15 国信 证券 CP005 (071511005)、 15 中信 CP007 (071503007 ) 外, 其余 的 本基金 投资 的
前十名证券的 发行主体 报 告期内没有被 监管部门 立 案调查,也没 有在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,727,936.87
4 应收申 购款 9,428,000.76
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
8 合计 19,155,937.63
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
信达澳 银 慧 管家 货 币A 3,428 106,304.30 28,343.47 0.01% 364,382,799.70 99.99%
信达澳 银 慧 管家 货 币C 17 24,168,503.51 328,990,680.08 80.07% 81,873,879.51 19.93%
信达澳 银 慧 管家 货 币E 1,049 7,427.91 - - 7,791,879.63 100.00%
合计 4,494 174,247.35 329,019,023.55 42.02% 454,048,558.84 57.98%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
信达澳 银 慧 管家 货 币A 51,940.99 0.01%
信达澳 银 慧 管家 货 币C - -
信达澳 银 慧 管家 货 币E 3,418.43 0.04%
合计 55,359.42 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万 份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
信达澳 银 慧 管家 货 币A
0
信达澳 银 慧 管家 货 币C
0
信达澳 银 慧 管家 货 币E
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
信达澳 银 慧 管家 货 币A
0 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
信达澳 银慧 管
家货 币A
信达澳 银慧
管家货 币C
信达澳 银慧
管家货 币 E
基金合 同生 效日 (2014 年6 月
26 日 )基 金份 额总 额
190,456,853.84 365,438,800.00 5,249,117.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,685,830.56 485,374,822.96 1,027,853.46
本报告 期基 金总 申购 份额 1,415,852,964.43 1,462,837,937.48 38,602,205.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,086,127,651.82 1,537,348,200.85 31,838,179.60
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额 减少 以"-" 填 列)
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 364,411,143.17 410,864,559.59 7,791,879.63
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内, 未召 开基 金份 额持有 人大 会, 未有 相关 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内, 基金 管理 人 、 基金托 管人 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内, 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内, 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
开放式 基金
信达澳 银 慧 管家 货 币C
0
信达澳 银 慧 管家 货 币E
0
合计 0 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人 2015 年 5 月 27 日发 布公 告 , 改聘 安 永华明 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )为
本基金 的外 部审 计机 构。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券
1
- - - - -
长城证 券
1
- - - - -
长江证 券
2
- - - - -
东方证 券
1
- - - - -
东兴证 券
1
- - - - -
高华证 券
1
- - - - -
光大证 券
1
- - - - -
广发证 券
1
- - - - -
国金证 券
1
- - - - -
国联证 券
1
- - - - -
国泰君 安
2
- - - - -
国信证 券
2
- - - - -
海通证 券
1
- - - - -
华创证 券
1
- - - - -
华泰证 券
1
- - - - -
联讯证 券
1
- - - - 新增
民生证 券
1
- - - - -
平安证 券
1
- - - - -
齐鲁证 券
1
- - - - 新增
申万宏 源
3
- - - - -
世纪证 券
1
- - - - -
西南证 券
1
- - - - 新增
信达证 券
3
- - - - 新增 1 个 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
兴业证 券
1
- - - - -
银河证 券
1
- - - - -
银泰证 券
1
- - - - -
招商证 券
3
- - - - -
浙商证 券
1
- - - - -
中金公 司
2
- - - - -
中投证 券
1
- - - - -
中信建 投
2
- - - - -
中信万 通
1
- - - - -
中信证 券
3
- - - - -
中银国 际
1
- - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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齐鲁证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 55,600,000.00 100.00% - -
浙商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注:根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ,交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议,经公司投 资审议委 员 会审议后,报 经营管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面, 公司 制订 合理 的评分 体系 , 投 资研 究部 和产品 开发 中心 于每 个季 度最 后10 个工 作日 组
织相关人员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配,每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ,并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应 与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:无 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。