信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信诚货 币市场证券投资基 金2015 年半年度报 告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月24 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚货 币
基金主 代码 550010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月 23 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,878,142,098.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚货 币A 信诚货 币B
下属 分 级基 金的 交易 代码 550010 550011
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 200,597,087.76 份 1,677,545,010.43 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的
基础上, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益
率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性
和 风 险 特征, 在保 证 基金 资产 的 安 全性 和流 动 性的
基 础 上 力争 为投 资 人创 造稳 定 的 收益 。同 时, 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 的研
究, 结 合 对 货 币 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 进 行 积 极 的
投资组 合管 理。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 活期存 款利 率( 税后) 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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风险收 益特 征（ 若有 ）
本 基 金 为货 币市 场 基金, 属于 证 券 投资 基金 中 的高
流 动 性 、低 风险 品 种,其 预期 收 益 和风 险均 低 于债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
信诚货 币 A 信诚货 币 B
本期已 实现 收益 7,442,633.44 52,291,277.69
本期利 润 7,442,633.44 52,291,277.69
本期净 值收 益率 2.0617% 2.1837%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 200,597,087.76 1,677,545,010.43
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 由于 货币市 场基 金采 用摊 余成
本法核 算, 因此, 公允 价值 变动收 益为 零, 本期 已实 现 收益和 本期 利润 的金 额相 等。
3、本 基金 的收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚货 币A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2638% 0.0080% 0.0288% 0.0000% 0.2350% 0.0080%
过去三 个月 0.8959% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.8086% 0.0054% 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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过去六 个月 2.0617% 0.0072% 0.1736% 0.0000% 1.8881% 0.0072%
过去一 年 4.2627% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 3.9127% 0.0073%
过去三 年 13.2109% 0.0069% 1.0507% 0.0000% 12.1602% 0.0069%
自基金 合同
生效起 至今
19.3560% 0.0073% 1.6789% 0.0002% 17.6771% 0.0071%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
信诚货 币B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2837% 0.0080% 0.0288% 0.0000% 0.2549% 0.0080%
过去三 个月 0.9566% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.8693% 0.0054%
过去六 个月 2.1837% 0.0072% 0.1736% 0.0000% 2.0101% 0.0072%
过去一 年 4.5140% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.1640% 0.0073%
过去三 年 14.0295% 0.0069% 1.0507% 0.0000% 12.9788% 0.0069%
自基金 合同
生效起 至今
20.5885% 0.0073% 1.6789% 0.0002% 18.9096% 0.0071%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
信诚货 币A
注: 本 基金 建仓 期自2011 年3 月 23 日至 2011 年 9 月 22 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
信诚货 币B 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注: 本 基金 建仓 期自2011 年3 月 23 日至 2011 年 9 月 22 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾丽琼
本基金 基金 经理，
信 诚 双 盈 债 券 基
金（LOF ） 、 信 诚新
双 盈 分 级 债 券 基
金、 信诚 季季 定期
支 付 债 券 基 金 和
信 诚 月 月 定 期 支
付 债 券 基 金 的 基
金经理， 固定 收益
总监。
2011 年 3 月 23
日
- 12
金融学 硕士,12 年金 融 、 基 金
从 业 经 验; 拥 有 丰 富 的 债 券
投 资 和 流 动 性 管 理 经 验; 曾
任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝 兴 业
基 金 管 理 有 限 公 司, 历任华
宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
和 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 基
金的基 金经 理。2010 年 7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 总 监 、 信 诚 货
币 市 场 基 金 、 信 诚 双 盈 债 券
基金（LOF ） 、 信 诚 新 双 盈 分
级 债 券 基 金 、 信 诚 季 季 定 期
支 付 债 券 基 金 和 信 诚 月 月 定
期 支 付 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
张倩
本基金 基金 经理，
信 诚 理 财 7 日盈
债券基 金、 信 诚薪
金 宝 货 币 市 场 基
金 和 信 诚 3 个月
理 财 债 券 基 金 基
金经理 。
2013 年 5 月 10
日
- 10
2003 年7 月至2007 年4 月期
间 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限
公 司 固 定 收 益 部 担 任 交 易
员；2008 年 11 月至 2013 年
4 月 于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 交 易 员 。 现 任 信 诚 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
理财 7 日盈 债券 基金 、信 诚
薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 和 信 诚
3 个 月 理 财 债 券 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 本基 金管 理人 于 2015 年 4 月 30 日 发布 公告, 基金经 理曾 丽琼 女士 因个 人原因(休 产假) 无法
正常履 行职 务, 本公 司根 据 有关法 规和 公司 制度 批准 曾丽琼 女士 自2015 年4 月30 日至2015 年10 月10
日休产假 。在曾 丽琼 女士 休假期间,其所 管理的 信诚 货币市场 证券投 资基 金由 该基金的 另一基 金经 理张
倩女士 单独 管理 。
2.上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
货币市场 证券投 资基 金基 金合同》 、 《信诚 货币市 场 证券投资 基金招 募说 明书 》的约定, 本着 诚实信 用、
勤勉尽职 的原则 管理 和运 用基金财 产。本 基金 管理 人通过不 断完善 法人 治理 结构和内 部控制 制度, 加强
内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 上半 年经 济仍 在不 断探底 过程 中, 投资 增速 大 幅下降,消 费出 口均 较弱,CPI 在底 部徘 徊。 债
券收益 率在 上半 年经 历了 较大幅 度的 震荡 走势 。1-2 月份市 场对 宽松 预期 过度 乐观, 虽然 资金 利率 偏高,
收益率 仍然 持续 下行,中 长 期利率 债收 益率 接近 历史 地位。 但 在降 息政 策落 地后,市场 对前 期的 乐观 预期
开始修正,供给 端的冲 击也 加速了收 益率的 反弹, 收益 率基本回 到年初 的水 平。 二季度初,央行 大幅降 准
降息措 施使 得流 动性 较2、3 月份 大幅 放宽,银 行间7 天回购 利率 最低 突 破 2% 以下,新 股发 行对 货币 市场
的冲击 也有 所减 弱。 进入6 月份, 由于 季末 因素叠 加 和巨额 IPO 的叠 加效 应, 资 金价格 略有 回升,但 仍然
3%以下 。在 此背 景下,短 期 债券收 益率 经历 了一 轮较 大幅度 的下 降,1 年期利 率 品种下 降超 过 100 个 BP;
中长期债 券收益 率虽 然在 季度初也 随着宽 松的 货币 政策有一 定下行, 但 5 月 份地方债 的正式 发行, 挤出
效应显 现, 收益 率反 弹接 近 季度初 的水 平。 货 币基 金由 于受 到 IPO 的冲 击明 显, 基 金流动 性要 求进 一步 增
加。 信 诚货 币基 金上 半年 基本采 取 25-30% 债 券、60% 银行定 期存 款 和 10%-15% 回购的 配置 比例,保证 IPO
期间的 流动 性的 基础 上, 尽 量把握 资金 价格 的波 动, 以 获得较 好的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期 内,本基 金 A、B 份额净值 收益率 分别为 2.0617% 、2.1837%, 同期业绩 比较基准 收益率 为
0.1736%, 基 金超 越业 绩比 较基准 分别 为 1.8881% 、2.0101% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望后 市, 整体 宽松 的格 局 不会改 变, 资金 利率 预计 会 继续维 持低 位。 而 股市 的大 幅调整 和 IPO 的暂
停带来 了资 产的 重新 配置, 短期内 有利 于对 债市 的需 求。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务,本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方 可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员 的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权;
2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资,免 收再 投资 的 费用;
3.“ 每 日分 配、 按月 支付 ”。 本 基金 根据 每日 基金 收益情 况, 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准,为投
资人每 日计 算当 日收 益并 分配, 每月 集中 支付。 投资 人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后 2 位, 小数 点
后第3 位按 去尾 原则 处理, 因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配,直 到分 完为 止;
4. 本基金 根据每 日收 益情 况, 将当 日收益 全部分 配, 若当日已 实现收 益大 于零 时,为投 资人记 正收益;
若当日 已实 现收 益小 于零 时, 为 投资 人记 负收 益;若 当日已 实现 收益 等于 零时, 当日投 资人 不记 收益;
5. 本 基 金每 日 进 行收 益 计算 并 分 配时, 每 月 累计 收 益支 付 方 式只 采 用 红利 再 投资( 即 红 利转 基 金份
额) 方式,投 资人 可 通过 赎回 基 金份 额 获得 现 金收 益;若 投 资人 在 每月 累 计收 益支 付 时, 其 累 计收 益为 正
值,则为 投资人 增加相 应的 基金份额,其累 计收益 为负 值,则缩 减投资 人基金 份额 。若投资 人赎回 基金 份
额时, 其对 应收 益将 立即 结 清;若 收益 为负 值, 则 从投 资人赎 回基 金款 中扣 除;
6. 当 日 申购 的 基 金份 额 自下 一 个 工作 日 起, 享有 基 金的 收 益 分配 权 益; 当日 赎 回的 基 金 份额 自 下一
个工作 日起,不 享有 基金 的 收益分 配权 益;
7. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 以份 额面 值 1.000 元固定 份额 净值 交易 方式, 每日计 算当 日收 益并 按基 金份额 面值 1.000 元
分配后转 入持有 人权 益,每 月集中宣 告收益 分配 并将 当月收益 结转到 基金 份额 持有人基 金账户 。本 基金
在本报 告期 累计 分配 收 益59,733,911.13 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
9
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 信诚 货币A 级 实 施利润 分配 的金 额 为 7,442,633.44 元； 信 诚货 币B 级实施 利润 分配 的金
额为52,291,277.69 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
835,199,307.94 790,838,465.62
结算备 付金
- 500,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
926,229,491.03 761,470,652.51
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
926,229,491.03 761,470,652.51
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
197,000,775.50 370,160,635.24
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
19,526,691.89 29,876,423.70
应收股 利
- -
应收申 购款
12,567,742.65 30,442,312.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,990,524,009.01 1,983,288,489.92
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
10
卖出回 购金 融资 产款
109,999,745.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
331,037.48 3,302.17
应付管 理人 报酬
955,469.49 627,685.58
应付托 管费
289,536.19 190,207.78
应付销 售服 务费
70,256.12 105,986.97
应付交 易费 用
49,343.29 25,783.93
应交税 费
102,000.00 102,000.00
应付利 息
3,871.44 -
应付利 润
173,162.26 221,124.25
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
407,489.55 499,449.47
负债合 计
112,381,910.82 1,775,540.15
所有者 权益 ：
实收基 金
1,878,142,098.19 1,981,512,949.77
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,878,142,098.19 1,981,512,949.77
负债和 所有 者权 益总 计
1,990,524,009.01 1,983,288,489.92
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 1.000 元, 基金 份 额总额 1,878,142,098.19 份。其 中信 诚货 币
A 为200,597,087.76 份, 信诚货 币 B 为1,677,545,010.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期 间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
67,954,462.22 102,275,123.17
1.利息 收入
66,540,424.23 99,107,706.71
其中： 存款 利息 收入
35,918,038.39 58,843,417.55
债券利 息收 入
22,248,965.23 34,653,532.52
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
8,373,420.61 5,610,756.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
1,414,037.99 3,167,416.46
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
1,414,037.99 3,167,416.46
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- - 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
11
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
8,220,551.09 10,815,095.88
1．管 理人 报酬
4,872,274.85 6,288,788.76
2．托 管费
1,476,446.87 1,905,693.60
3．销 售服 务费
565,415.36 941,912.18
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
1,064,885.65 1,431,894.95
其中：卖出回购金融资产
支出
1,064,885.65 1,431,894.95
6．其 他费 用
241,528.36 246,806.39
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
59,733,911.13 91,460,027.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
59,733,911.13 91,460,027.29
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 1,981,512,949.77 - 1,981,512,949.77
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 59,733,911.13 59,733,911.13
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-103,370,851.58 - -103,370,851.58
其中：1.基 金申 购款 14,934,891,306.05 - 14,934,891,306.05
2.基金 赎回 款 -15,038,262,157.63 - -15,038,262,157.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -59,733,911.13 -59,733,911.13
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 1,878,142,098.19 - 1,878,142,098.19 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
12
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 2,520,743,227.39 - 2,520,743,227.39
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 91,460,027.29 91,460,027.29
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-412,293,060.94 - -412,293,060.94
其中：1.基 金申 购款 13,458,258,806.61 - 13,458,258,806.61
2.基金 赎回 款 -13,870,551,867.55 - -13,870,551,867.55
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -91,460,027.29 -91,460,027.29
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 2,108,450,166.45 - 2,108,450,166.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚货 币市场 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券监 督管理 委员 会(以下 简称 “ 中国 证
监会”) 《 关于 核准 信诚 货 币市场 证券 投资 基金 募集 的批复 》( 证监 许[2011]21 号文) 和 《关 于信诚 货币
市场证 券投 资基 金备 案确 认的函 》(基 金部 函[2011]173 号文) 批准,由 信诚 基 金管理 有限 公司 依照 《中
华人民 共和国 证券投 资基 金法》 及其配 套规 则和《 信诚货 币市场 证券 投资基 金基金 合同》 发售, 基金 合
同于2011 年 3 月 23 日 生 效。本 基金 为契 约型 开放 式,存 续期 限不 定。 本基 金 的基金 管理 人为 信诚 基金
管理有 限公 司, 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基 金于2011 年2 月22 日至 2011 年 3 月 21 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售 募集且 扣除 认购 费用
后的有 效认 购资 金人 民 币 3,010,111,289.31 元(其中 A 级 993,335,683.31 元,B 级 2,016,775,606.00
元), 利 息 人 民 币 143,096.80 元( 其中 A 级 66,551.36 元,B 级 76,545.44 元), 共 计 人 民 币
3,010,254,386.11 元 。 上 述 认 购 资 金 折 合 3,010,254,386.11 份基金份额, 其中 A 类 基 金 份 额
993,402,234.67 份,B 类基金份 额 2,016,852,151.44 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了 KPMG-B(2011)CR No.0016 号 验资 报告 。
根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及其 配套 规则、 《 信诚货 币市 场证券 投资基 金基金 合同 》
和《信 诚货币 市场证 券投 资基金 招募说 明书 》的有 关规定, 本基金 的投 资范围 为法律 法规允 许投 资的 金
融工具,具 体如 下:
1. 现金;
2. 通知 存款;
3. 短期 融资 券;
4.1 年 以内(含1 年) 的银 行定期 存款 、大 额存 单;
5. 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的债 券;
6. 期限 在1 年以 内( 含1 年)的债 券回 购;
7. 期限 在1 年以 内( 含1 年)的中 央银 行票 据( 以 下简 称 “央 行票 据 ” ); 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
13
8. 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的资 产支 持证 券;
9. 中国 证监 会认 可的 其它 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
对于法 律法规 或监管 机构 以后允 许货币 市场基 金投 资的 其 他金融 工具, 基金管 理人在 履行适 当程 序
后,可 以将 其纳 入投 资范 围 。
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下比 例限 制:
(1) 本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天;
(2) 本 基金 与由 基金 管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券,不 得超 过 该 证券 的 10%;
(3) 本 基金 投资 于定 期存 款 的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 30%;
(4) 本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过397 天但 剩余 存续 期超过397 天 的浮 动利 率 债券的 摊余 成本 总计
不得超 过当 日基 金资 产净 值的 20%;
(5) 本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天;
(6) 本基 金存 放在具 有基金 托管资 格的同 一商业 银行 的存款, 不得超 过基 金资产 净值的 30%; 存放 在
不具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款, 不得 超 过基金 资产 净值 的 5%;
(7) 本 基 金投 资 于同 一 公司发 行 的 短期 企 业债 券 及 短期 融 资 券的 比 例, 合 计 不得超 过 基 金资 产 净值
的10%;
(8) 本 基 金持 有 的全 部 资 产支 持 证 券, 其市 值 不得 超 过基 金 资 产 净值 的 20%; 本基金 持 有 的 同一( 指
同一信 用级别) 资产 支持证 券的比 例,不得 超过 该资产 支持证 券规模 的 10%; 本 基 金投资 于同一 原始权 益
人 的 各 类资 产 支持 证 券的比 例, 不 得超 过 基金 资产 净值 的 10%; 本 基金 管 理人 管理 的 全 部基 金 投资 于同
一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券, 不得 超过 其各 类 资产支 持证 券合 计规 模 的10%;
(9) 除 发生 巨额 赎回 的情 形 外,本 基金 债券 正回 购的 资 金余额 在每 个交 易日 均
不得超 过基金 资产净 值的 20%; 因 发生巨 额赎 回致使 本基金 债 券正 回购的 资金 余额超 过基金 资产净
值20% 的, 基金 管理 人应 当 在 5 个交 易日 内进 行调 整;
(10) 中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。
除上述 第(9) 条外,因 基金 规模或 市场变 化导致 本基 金投资 组合不 符合以 上比 例限制 的,基金 管理 人
应在 10 个 交易 日内 进行 调 整,以 达到 上述 标准 。法 律 法规另 有规 定时,从 其规 定 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 于 2012 年 颁布 的《 证券投 资基 金会 计 核
算业务 指引 》 、 《 信诚 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 和 中国 证监 会允 许的 基金行 业实 务操 作的 规 定 编
制会计 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符 合中华 人民 共和国 财政部( 以下 简称 “ 财政部 ”)颁 布的企 业会计 准则要 求,真实 、 完
整地反 映了 本基 金的 财务 状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
14
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于调整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权 转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根 据财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上 年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,872,274.85 6,288,788.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 434,032.60 958,459.89
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的年 费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %/当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
15
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,476,446.87 1,905,693.60
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.10% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位 ： 人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚货 币A 信诚货 币B 合计
建设银 行 166,603.88 3,981.66 170,585.54
信诚基 金管 理有 限公 司 31,156.62 110,037.76 141,194.38
合计 197,760.50 114,019.42 311,779.92
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚货 币A 信诚货 币B 合计
建设银 行 313,102.43 16,604.85 329,707.28
信诚基 金管 理有 限公 司 27,576.93 122,606.76 150,183.69
合计 340,679.36 139,211.61 479,890.97
注：本 基 金 A 类 基金 份额 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金份 额资 产净 值 的 0.25% 年费 率每 日计 提,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。 B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一 日B 类 基金 份额 资产净 值 的 0.01% 年 费率
每日计 提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。计 算公 式 分别为:
A 类 基金 日销 售服 务费=A 类基 金份 额前 一日 资产 净值 × 0.25 %/ 当 年天 数
B 类基 金日 销售 服务 费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 01%/ 当年 天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
信诚货 币A
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2011 年3 月23
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 1,761,071.91 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 6,861,751.32 1,000,000.00
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 6,900,803.01 - 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
16
报告 期 末持 有的 基金 份额 1,722,020.22 1,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基
金总份 额比 例
0.86% 0.20%
信诚货 币B
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2011 年3 月23 日)
持有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 488,614,563.71 140,135,204.61
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 488,614,563.71 140,135,204.61
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末 持有 的基 金份 额占 基 金总
份额比 例
- -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 。
2、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
建设银 行 5,199,307.94 20,875.06 8,366,298.12 44,506.93
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于2015 年6 月30 日的 相关 余 额为人 民币0.00 元。 (2014 年6 月30 日 余额 为0.00
元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
109,999,745.00 元, 是以 如下债 券作 为质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120322 12 进出 22 2015-07-01 100.53 100,000 10,053,000.00 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
17
130302 13 进出 02 2015-07-01 100.59 1,100,000 110,618,000.00
150202 15 国开 02 2015-07-01 100.54 500,000 50,270,000.00
合计
数量合 计
期末估 值总 额合
计
6.4.9.2.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 926,229,491.03 46.53
其中： 债券 926,229,491.03 46.53
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 197,000,775.50 9.90
其 中 ： 买 断式 回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 835,199,307.94 41.96
4 其他各项 资产 32,094,434.54 1.61
5 合计 1,990,524,009.01 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 109,999,745.00 5.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 未发 生债 券证 回购的 资金 余额 超过 资产 净值 20% 的 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
18
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
注： 本基 金合 同约 定, 本基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避
较长期 限债 券的 利率 风险 。
报告期内投资组合 平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
序号 发生日 期
平均剩 余期 限（ 天
数）
原因 调整期
1 2015-06-23 123 2015 年6 月22 日 遇大 额赎 回 1
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 20.88 5.86
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.38 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
1.06 -
3 60 天( 含) —90 天 33.03 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 10.13 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 25.85 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 104.27 5.86
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 220,954,636.88 11.76
其中： 政策 性金 融债 220,954,636.88 11.76
4 企业债 券 19,984,656.27 1.06
5 企业短 期融 资券 685,290,197.88 36.49
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 926,229,491.03 49.32
9
剩余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 券
19,984,656.27 1.06
信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
19
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 140230 14 国开 30 800,000 80,207,877.02 4.27
2 130302 13 进出 02 500,000 50,290,062.48 2.68
3 150202 15 国开 02 500,000 50,281,406.50 2.68
4 041562010
15 盐 城 东
方CP001
500,000 50,045,960.49 2.66
5 041559013
15 桑德
CP001
500,000 49,985,169.10 2.66
6 041561020
15 华 信 资
产CP001
500,000 49,979,702.08 2.66
7 041551016
15 瓮福
CP001
400,000 40,001,200.49 2.13
8 011581003
15 淮 南 矿
SCP003
400,000 39,988,003.95 2.13
9 041564025
15 宁 钢 铁
CP002
400,000 39,968,049.03 2.13
10 041460106
14 海 沧 投
资CP002
300,000 30,005,177.03 1.60
7.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 10 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3009%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0749%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1631%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
7.8.2 本报告 期内,本 基金 不存 在 持有的 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
20
3 应收利 息 19,526,691.89
4 应收申 购款 12,567,742.65
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,094,434.54
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
信诚货
币A
6,408 31,304.16 21,676,107.12 10.81% 178,920,980.64 89.19%
信诚货
币B
29 57,846,379.67 1,616,501,040.13 96.36% 61,043,970.30 3.64%
合计 6,437 291,772.89 1,638,177,147.25 87.22% 239,964,950.94 12.78%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
信诚货 币 A 82,369.92 0.04%
信诚货 币 B - -
合计 82,369.92 -
注：1、 本表列 示 “占 基金 总份额比 例 ”中,对下 属分 级基金, 为占各 自级别 份额 的比例; 对合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2 、期 末本 公司 基金 从 业人员 未持 有本 基金 的B 级份额 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚货 币A -
信诚货 币B -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚货 币A -
信诚货 币B - 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
21
合计
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级
管理人 员 、 基 金投 资和 研究 部
门负责 人未 持有 本基 金 的A
级份额 和B 级份 额。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未
持有本 基金A 级份 额和B 级份
额。
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 A 级份 额和 B
级份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金A 级份 额 和B 级份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚货 币 A 信诚货 币 B
基金合 同生 效日(2011 年3 月23 日) 基金 份
额总额
993,402,234.67 2,016,852,151.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 372,557,918.02 1,608,955,031.75
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,126,051,530.34 13,808,839,775.71
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,298,012,360.60 13,740,249,797.03
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,597,087.76 1,677,545,010.43
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
22
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基金 进行审 计的会 计 师事务所 是毕马 威华振 会 计师事务 所。该 会计师 事 务所自本 基金基 金合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
债券交 易
应支付 该券 商的 佣
金
备注
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 3 - - - -
本期新增
一个交易
席位
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
海通证 券 1 - - - - 本期新 增
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
23
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - 本期新 增
中信金 通 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
