信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信诚新 双盈分级债券型证 券投资基金 2015 年半年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月24 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 双盈 分级 债券
基金主 代码 000091
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式 。 本 基金 以 “运 作周 年滚 动” 的方
式运作 。 新 双盈A 自 基金 合同生 效日 起 每 4 个 月开
放申购 和赎 回一 次, 新双 盈 B 在任 一运 作周 年内 封
闭 运 作, 仅 在 每 个 运 作 周 年 到 期 日 开 放 申 购 和 赎 回
一次。 每次 开放 仅开 放一 个工作 日。
基金合 同生 效日 2013 年5 月9 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 127,844,062.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 双盈 分级 债 券 A 信诚新 双盈 分级 债 券 B
下属 分 级基 金的 交易 代码 000092 000093
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 89,461,487.14 份 38,382,575.81 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 追求超 越业绩比较基
准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 投资 组合 中债 券类 、 货币类 等大 类资 产各 自的 长期均 衡比 重,
依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 。 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金,
其资产 配置 以债 券为 主, 并 不因市 场的 中短 期变 化而 改变。 在不 同的
市场条 件下,本 基金 将综 合 考虑宏 观环 境 、 市 场估 值 水平 、 风 险水 平
以及市场情绪,在一 定的范 围内对资产配置调 整,以降 低系统性风险信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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对基金 收益 的影 响。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金, 属 于 证券投 资基 金中 的中 偏低 风险品 种。 其预
期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基
金。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 A 为 低 风
险、收 益相 对稳 定的 基金 份额。
信诚新 双盈 分级 债 券 B 为 中偏高
风险、 中偏 高收 益的 基金 份额。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 77,658,719.74
本期利 润 58,747,435.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1456
本期基 金份 额净 值增 长率 9.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1800
期末基 金资 产净 值 131,400,667.55
期末基 金份 额净 值 1.028
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段 份额净 值 份额净 值增 长 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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增长率 ① 率标准 差② 准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去一 个月 -8.38% 1.82% 0.22% 0.04% -8.60% 1.78%
过去三 个月 4.90% 1.28% 1.20% 0.04% 3.70% 1.24%
过去六 个月 9.20% 0.98% 1.82% 0.08% 7.38% 0.90%
过去一 年 23.16% 0.75% 7.26% 0.16% 15.90% 0.59%
自 基 金 合 同
生效起 至今
26.00% 0.52% 10.64% 0.12% 15.36% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2013 年5 月9 日至 2013 年 11 月 8 日,建 仓日 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金 基金 经理、
信 诚 添 金 分 级 债
券 基 金 和 信 诚 增
强 收 益 债 券 基 金
（LOF） 、 信诚 新锐
回 报 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 新鑫
回 报 灵 活 配 置 混
合 基 金 的 基 金 经
理, 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司 副 首 席
投资官
2013 年 5 月 9
日
- 21
经 济 学 硕 士,21 年 金 融 、 证
券 、 基 金 行 业 从 业 经 验 。 曾
先后任职于中国( 深圳) 物资
工 贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货
部、 宏 达期 货经 纪有 限公 司、
中 信 证 券 资 产 管 理 部 和 华 宝
兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2010 年 加盟 信诚 基金 管理 有
限公司, 现 任 公 司 副 首 席 投
资 官 、 兼 信 诚 增 强 收 益 债 券
型 基 金 、 信 诚 添 金 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
曾丽琼
本基金 基金 经理，
现 任 信 诚 货 币 市
场基金、 信诚 双盈
债券基 金（LOF）、
信 诚 季 季 定 期 支
付 债 券 基 金 和 信
诚 月 月 定 期 支 付
债 券 基 金 的 基 金
经理、 固 定收 益总
监。
2014 年2 月11
日
- 12
金融学 硕士,12 年金 融 、 基 金
从 业 经 验; 拥 有 丰 富 的 债 券
投 资 和 流 动 性 管 理 经 验; 曾
任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝 兴 业
基 金 管 理 有 限 公 司, 历任华
宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
和 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 基
金的基 金经 理。2010 年 7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 总 监 、 信 诚 货
币 市 场 基 金 、 信 诚 双 盈 债 券
基金（LOF ） 、 信 诚 新 双 盈 分
级 债 券 基 金 、 信 诚 季 季 定 期
支 付 债 券 基 金 和 信 诚 月 月 定信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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期 支 付 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
杨立春
本基金 基金 经理，
信 诚 双 盈 债 券 基
金（LOF ） 、 信 诚新
鑫 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 的 基 金
经理
2015 年 4 月 9
日
- 3
复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。2005
年7 月至2011 年6 月 期间 于
江 苏 省 社 会 科 学 院 担 任 助 理
研 究 员 ， 从 事 产 业 经 济 和 宏
观经济 研究 工作 。2011 年 7
月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担 任 固 定 收 益 分 析 师 。
现 任 信 诚 双 盈 债 券 基 金
（LOF ） 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债
券 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活
配置混 合基 金的 基金 经理 。
注:1. 本基 金管 理人 于 2015 年 4 月 30 日 发布 公告, 基金经 理曾 丽琼 女士 因个 人原因(休 产假) 无法
正常履 行职 务, 本公 司根 据有关 法规 和公 司制 度批 准曾丽 琼女 士 自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 10 月
10 日休 产假。 在曾丽 琼女 士休假期 间, 其 所管理 的 信诚新双 盈分级 债券型 证 券投资基 金由该 基金的 另
外两名 基金 经理 王旭 巍先 生和杨 立春 先生 共同 管理 。
2.上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新双盈 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 新 双盈分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部
控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 上半 年以 来,A 股冲 高回落 出现 巨幅 调整,债 券 市场走 势相 对平 稳。 从经 济基本 面看,我 国经
济结构 调整 进程 仍在 继续, 主要经 济数 据包 括出 口、 制造业 投资 、 地 产投 资和 基建投 资难 言企 稳, 从主 要
经济指标 看,断 言经济 见底 尚为时过 早。受 国内 需求 不足影响,消费 物价上 涨压 力下降, 工业品 价格持 续
通缩; 房地 产市 场虽 有转 暖,但基 建投 资并 无显 著改 善;此外, 财政 支出 增速 也从 4 月高 点回 落,财 政对 于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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经济的支 持力度 显著弱 于 预期。受 上述因 素影响,2015 年宽 松货币 、积极 财政 的政策基 调得以 贯彻, 同
时出于 稳定 A 股 市场 的目 的, 央 行持 续通 过定 向放 松 政策、 降息 降准 措施 向市 场注入 流动 性。 在基 本面
明 显 利 好的 背 景下, 债券 投资 者 对 债市 的 预期 相对 乐观, 加 上权 益 市场 的 巨幅 调整 使 得 债市 的吸 引 力上
升,2015 年 内债 券牛 市格 局初显,当 前债 券收 益率 的 配置价 值显 著提 升。
2015 年二 季 度 以来,鉴 于 市 场 资金 成 本 较低, 新双 盈 分 级 基金 管 理 人维 持了 较 高 的 债券 品 种 配置,
同时降低 权益资 产仓 位,减 少净值波 动。大 类资 产配 置方面, 对可转 债和股 票投 资更趋谨 慎,加 强波段 操
作。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 9.20%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 1.82%, 基金超 越业绩 比
较基 准7.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2015 年下 半年, 债市 表现恐 难及 2014 年, 但仍 可获得 良好 回报,主 要依 据 有:从 基本 面看, 经济
下行趋势 不改, 短期内 难言 见底。制 造业投 资增 速持 续下滑, 国内外 需求不 振, 基建投资 短期内 不会 大幅
扩张, 今年 经济 增速 大概 率 会低于 去年。 此外,受 经济 疲弱和 国际 大宗 商品 下跌 的影响,通 胀压 力也 不大。
从 政 策面 看, 在经 济下 行 的压 力 下,货 币 环境 仍将 维 持宽 松, 而财 政 政策 转向 积 极, 但 由 于决 策 周期 等因
素,短期内 难以对 经济 数据 的改善起 到直接 作用。 从 债市供需 看,2015 年 债券 发行量可 能会对 债市形 成
冲击, 但权 益市 场巨 幅波 动 背景下,债 券的 配置 需求 预 计也会 出现 明显 的改 善。
预计2015 年下 半年 信用 债 走势将 会进 一步 分化 。宽 松货币 环境 下信 用利 差整 体收窄,但 受湘 鄂债、
天威 MTN 、中 富债违 约等 公募债违 约事件 影响, 高风 险信用债 低等级 与高等 级 利差处于 高位。 随着未 来
信用违约 常态化,等级 利差 仍有进一 步走阔 的风 险,低 等级信用 债将持 续承 压,信 用债投资 将更偏 重于 个
券筛选。 总体 上看,城 投债 仍是最 看好 的债 券品 种, 且 老债优 于新 债。 我 们将 重 点关注 负债 率较 低、 政 治
地位较 高地 区的 品种,资 金 投向则 尽量 选择 与政 府信 用和民 生工 程等 项目 。
转债投资 方面, 在权益 市场 大幅调整 的背景 下,可 转债 的表现大 幅落后 同期股 指 。此外,在 打新 基金
规模飙 升的 背景 下, 转债 打 新收益 的吸 引力 大幅 下降, 转债一 级市 场已 成鸡 肋。 在 权益走 势未 形成 确定 性
趋势前,将 继续 维持 转债 品 种低配 策略 。
本 基 金 将继 续 把 流动 性 管理 和 风 险控 制 放 在首 位, 认真 研 究 各个 潜 在 投资 领 域的 机 会, 发挥 管 理人
的综合 优势,积 极稳 健地 做 好配置 策略,一 如既 往地 依 靠团队 的努 力和 智慧,,投 资人创 造应 有的 回报 。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括新 双盈A 和 新双 盈 B) 不进 行收 益分 配。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
8,874,016.17 1,545,413.19
结算备 付金
8,723,687.21 18,444,085.46
存出保 证金
145,361.06 38,394.96
交易性 金融 资产
249,854,184.51 1,435,414,995.91
其中： 股票 投资
8,471,290.56 -
基金 投资
- -
债券投 资
241,382,893.95 1,435,414,995.91
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 11,249,239.12
应收利 息
4,753,755.59 31,827,241.39
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
272,351,004.54 1,498,519,370.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
131,300,000.00 633,100,000.00
应付证 券清 算款
8,776,222.16 499,999.82
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
82,014.67 501,605.71
应付托 管费
23,432.76 143,315.91
应付销 售服 务费
29,547.24 154,996.91 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
9
应付交 易费 用
78,921.03 1,191.25
应交税 费
291,761.84 291,761.84
应付利 息
- 127,788.02
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
368,437.29 460,000.00
负债合 计
140,950,336.99 635,280,659.46
所有者 权益 ：
实收基 金
108,390,692.84 743,506,758.31
未分配 利润
23,009,974.71 119,731,952.26
所有者 权益 合计
131,400,667.55 863,238,710.57
负债和 所有 者权 益总 计
272,351,004.54 1,498,519,370.03
注：截 至本 报告 期末,基 金 份额总 额 127,844,062.95 份。下 属两 级基 金: 新双 盈 A 的 基金 份额 净值
1.007 元, 基 金 份 额 总 额 89,461,487.14 份; 新 双 盈 B 的 基 金 份 额 净 值 1.076 元, 基 金 份 额 总 额
38,382,575.81 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
67,562,739.45 76,866,156.44
1.利息 收入
22,904,981.63 52,979,532.77
其中： 存款 利息 收入
161,796.54 2,478,942.63
债券利 息收 入
22,733,086.42 48,776,746.16
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
10,098.67 1,723,843.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
63,569,042.17 -40,486,671.27
其中： 股票 投资 收益
5,254,529.64 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
58,197,942.40 -40,486,671.27
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
116,570.13 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-18,911,284.35 64,373,294.94 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
8,815,304.06 13,539,172.12
1．管 理人 报酬
1,747,145.86 4,377,287.29
2．托 管费
499,184.60 1,250,653.53
3．销 售服 务费
353,479.06 806,300.25
4．交 易费 用
209,079.19 8,598.09
5．利 息支 出
5,798,543.78 6,895,850.44
其中：卖出回购金融资产
支出
5,798,543.78 6,895,850.44
6．其 他费 用
207,871.57 200,482.52
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
58,747,435.39 63,326,984.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
58,747,435.39 63,326,984.32
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
743,506,758.31 119,731,952.26 863,238,710.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 58,747,435.39 58,747,435.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-635,116,065.47 -155,469,412.94 -790,585,478.41
其中：1.基 金申 购款 27,438,029.53 2,293,581.90 29,731,611.43
2.基金 赎回 款 -662,554,095.00 -157,762,994.84 -820,317,089.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
108,390,692.84 23,009,974.71 131,400,667.55 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
11
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,665,193,311.07 -69,031,143.29 1,596,162,167.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 63,326,984.32 63,326,984.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-656,706,518.03 38,641,496.89 -618,065,021.14
其中：1.基 金申 购款 633,526,654.54 28,328,423.48 661,855,078.02
2.基金 赎回 款 -1,290,233,172.57 10,313,073.41 -1,279,920,099.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,008,486,793.04 32,937,337.92 1,041,424,130.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 双盈分 级债券 型证 券投资 基金(以 下简 称 “本 基金 ”) 经中 国证券 监督管 理委员 会(以下 简 称
“中国 证监 会”) 《关 于核 准信诚 新双 盈分 级债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》(证监 许可[2013]239 号
文)和 《 关于 信诚 新双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》(基 金部 函[2013]332 号文) 批准, 由信
诚基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 及 其配套 规则 和 《 信诚 新双 盈分 级 债 券 型
证券投 资基 金基 金合 同》 发售, 基金 合同 于 2013 年5 月 9 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不
定。本 基金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限 公司, 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金 于2013 年4 月 22 日至2013 年 5 月 6 日期 间 通过销 售机 构公 开发 售, 其中新 双盈 B 的发 售
时间为2013 年4 月22 日至 2013 年5 月2 日,新双盈A 的发 售时 间为2013 年5 月3 日至 2013 年5 月6
日。
募 集 的 净 认 购 金 额 3,722,087,200.91 元( 其 中 新 双 盈 A 2,606,677,702.66 元, 新 双 盈 B
1,115,409,498.25 元), 募 集期间 产生 的利 息转 份 额125,025.94 元( 其中 新双 盈A 43,486.02 元, 新双 盈
B 81,539.92 元), 募 集 规 模 为 3,722,212,226.85 份( 其 中 新 双 盈 A 2,606,721,188.68 份, 新 双 盈 B
1,115,491,038.17 份) 。 上 述募集 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务所 验证, 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第
1300041 号 验资 报告 。
根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及其 配套 规则、 《 信诚新 双盈 分级债 券型证 券投资 基金 基
金合同 》和《 信诚新 双盈 分级债 券型证 券投 资基金 招募说 明书》 的有 关规定: 本基金 的投资 范围 为具 有
良好流 动性 的金 融工 具, 本 基金投 资于 固定 收益 类证 券(包 括国 债、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府 债 、 企信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
12
业债、 公司 债、 短期 融资 券 、 资产 支持 证券 、 可 转换 债 券( 含 分离 交易 可转 债)、 逆回购 、 银 行定 期存 款、
中期票 据等)的 比例 不低 于 基金资 产 的 80% 。 其中, 本 基金在 任一 开放 日及 开放 日前二 十个 工作 日内 及开
放日后 二十 个工 作日 内可 不受上 述比 例限 制 。 但 在开 放日本 基金 投资 于现 金或 者到期 日在 一年 以内 的 政
府债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金 不 参与一 级市 场新 股申 购和 增发新 股申 购, 也不 直接 从
二级市 场买 入股 票 、 权 证等 权益类 资产,但 允许 将可 转 换债券 转股 。 本基 金投 资于 权益类 资产(包 括股 票、
权证等)的 比例 不高 于基 金 资产 的 10%,其中 持 有的 全 部权证 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。 当法 律法 规
的相关 规定 变更 时, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后可 对上述 资产 配置 比例 进行 适当调 整。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 中信标 普全 债指 数收 益率 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚新双盈债 券型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许 的 基金行业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《 关于 开放 式证 券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税字[2005]11 号 文 《 关于 调整 证券( 股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财 税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券(股票)交 易印花 税税 率的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政部 、国家 税务 总局关 于企业 所得 税 若干
优惠政 策的通 知》及 其他 相关税 务法规 和实务 操作, 本基金 适用的 主要税 项列 示如下: (1) 以发 行基 金
方式募 集资金, 不属 于营业 税征收 范围,不 征收 营业税 。 (2) 基金 买卖股 票、 债 券的投 资收益 暂免 征收
营业税 和企业 所得税 。 (3) 基金 作为流 通股股 东在 股权分 置改革 过程中 收到 由非流 通股股 东支付 的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起,基 金买 卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按 照 0.1% 的 税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率,由0.3% 降至0.1% 。自2008 年 9 月19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与 深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权按0.1% 的税 率征 收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《 关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》,个 人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期 限在 1 个月 以内( 含 1 个
月)的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额;持 股 期限在1 个 月以 上至1 年( 含1 年)的, 暂减按50% 计
入应纳 税所 得额;持 股期 限 超过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适用 20% 的税 率计
征个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
13
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,747,145.86 4,377,287.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 476,842.04 1,107,197.40
注：支 付基金 管理人 信诚 基金管 理有限 公司的 基金 管理人 报酬按 前一日 基金 资产净 值 0.7% 的年 费
率计提, 逐日累 计至 每月月 底,按月 支付。 计算 公式为:日基金 管理费=前一 日基 金资产 净值 × 0.7% /当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,184.60 1,250,653.53
注：支 付基金 托管人 中国 建设银 行的基 金托管 费按 前一日 基金资 产净 值 0.20% 的年费 率计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建设银 行 264,482.00
信诚基 金管 理有 限公 司 -342,629.91
合计 -78,147.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建设银 行 438,291.65
信诚基 金管 理有 限公 司 204,619.39
合计 642,911.04 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
14
注：新 双 盈A 的 年销 售服 务费率 为 0.4%, 新双 盈B 不收取 销售 服务 费。
新双 盈A 基金 份额 销售 服务费 按前 一日 新双 盈A 基金份 额资 产净 值的0.4% 年费率 每日 计提,逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 新双 盈 A 基 金日销 售服 务费=新 双盈 A 基金份 额前 一日 资产 净
值×0. 4%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基金 管理人 之外 的其他 关联方 投资本 基金 费率按 本基金 基金合 同公 布的费 率执行 。本 基
金其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 8,874,016.17 34,171.84 798,464.01 141,533.52
注：本 基金 通过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转存 于中 国证券 登 记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于2015 年6 月30 日的相 关余 额为 人民 币8,723,687.21 元。
(2014 年6 月 30 日 余额 为13,989,924.65)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款
余额131,300,000.00 元, 于 2015 年7 月 2 日到 期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易 所
交易的 债券和/ 或在 新质押 式回购 下转入 质押 库的债 券,按证 券交易 所规 定的比 例折算 为标准 券后, 不低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
15
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 8,471,290.56 3.11
其中： 股票 8,471,290.56 3.11
2 固定收 益投 资 241,382,893.95 88.63
其中： 债券 241,382,893.95 88.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,597,703.38 6.46
7 其他各项 资产 4,899,116.65 1.80
8 合计 272,351,004.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,691,290.56 3.57
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
3,780,000.00 2.88
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
16
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,471,290.56 6.45
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002521 齐峰新 材 337,018 4,691,290.56 3.57
2 600037 歌华有 线 120,000 3,780,000.00 2.88
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 49,965,232.03 5.79
2 601318 中国平 安 27,173,278.72 3.15
3 601398 工商银 行 13,621,100.85 1.58
4 600037 歌华有 线 7,987,032.96 0.93
5 002521 齐峰新 材 6,904,224.32 0.80
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 50,403,964.29 5.84
2 601318 中国平 安 31,412,768.08 3.64
3 601398 工商银 行 13,913,195.65 1.61
4 600037 歌华有 线 4,872,846.18 0.56
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 105,650,868.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 100,602,774.20
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
17
4 企业债 券 207,122,684.75 157.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 34,260,209.20 26.07
8 其他 - -
9 合计 241,382,893.95 183.70
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 124779 14 银 开发 295,000 31,727,250.00 24.15
2 132001 14 宝钢 EB 127,000 23,486,110.00 17.87
3 124213 13 德 清债 198,990 20,245,242.60 15.41
4 124362 13 钦 滨海 140,000 14,586,600.00 11.10
5 122892 10 寿 光债 115,670 11,775,206.00 8.96
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 145,361.06
2 应收证 券清 算款 - 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,753,755.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,899,116.65
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113501 洛钼转 债 3,486,000.00 2.65
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信 诚 新 双
盈 分 级 债
券A
1,182 75,686.54 222,763.97 0.25% 89,238,723.17 99.75%
信 诚 新 双
盈 分 级 债
券B
147 261,105.96 35,265,732.54 91.88% 3,116,843.27 8.12%
合计 1,329 96,195.68 35,488,496.51 27.76% 92,355,566.44 72.24%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚新 双盈 分级 债 券 A 55,750.68 0.06%
信诚新 双盈 分级 债 券 B - -
合计 55,750.68 0.04% 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
19
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 双盈 分级 债 券 A 信诚新 双盈 分级 债 券 B
基金合 同生 效日(2013 年 5 月 9 日)基 金份
额总额
2,606,721,188.68 1,115,491,038.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 450,256,946.23 308,417,142.94
本报告 期 基 金总 申购 份额 29,731,611.43 -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 400,927,682.47 418,970,436.97
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 10,400,611.95 148,935,869.84
本报告 期期 末基 金份 额总 额 89,461,487.14 38,382,575.81
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2.根据 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基
金招募 说明 书》 及《 信诚 基金关 于信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 A 份 额折算 方案 的公 告》,基金
管理人 信诚 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 1 月 9 日( 折算基 准日)对 本基 金进 行 了基金 份额 折算 。该 次份
额折算 后新 增信 诚新 双 盈A 份额7,524,842.22 份。
3.根据 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基
金招募说 明书》 及《 信诚 基金关于 信诚新 双盈 分 级 债券型证 券投资 基金 折算 方案的公 告》, 基金管 理人
信诚基 金管 理有 限公 司 于2015 年 5 月 8 日(折 算基 准日) 对本 基金 新双 盈 A 份 额进行 了基 金份 额折 算。
该次份 额折 算后 新增 信诚 新双 盈 A 份额 2,875,769.73 份。
4.根据 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投资 基
金招募说 明书》 及《 信诚 基金关于 信诚新 双盈 分级 债券型证 券投资 基金 折算 方案的公 告》, 基金管 理人
信诚基 金管 理有 限公 司 于2015 年 5 月 6 日(折 算基 准日) 对本 基金 新双 盈 B 份 额进行 了基 金份 额折 算。
该次份 额折 算后 新增 信诚 新双 盈 B 份 额148,935,869.84 份。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
20
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
广发证 券 1 86,689,591.65 86.17% 78,921.03 86.17% -
海通证 券 1 9,383,195.65 9.33% 8,542.40 9.33% 本期新 增
山西证 券 1 4,530,033.81 4.50% 4,124.05 4.50% -
联合证 券 1 16.46 - - - -
安信证 券 3 - - - -
本期新增
一个交易
席位
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
21
席位
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - 本期新 增
中银国 际 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
回购交 易
权证交
易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证
券
241,428,510.97 17.37% 5,198,800,000.00 35.26% - -
海通证
券
90,691,990.34 6.52% 3,891,000,000.00 26.39% - -
山西证 225,043,137.10 16.19% 5,651,500,000.00 38.33% - -
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
22
券
联合证
券
66,384.00 - - - - -
安信证
券
2,302,500.00 0.17% - - - -
渤海证
券
- - - - - -
长城证
券
- - - - - -
长江证
券
- - - - - -
川财证
券
6,592,673.00 0.47% - - - -
大通证
券
- - - - - -
东兴证
券
- - - - - -
方正证
券
- - - - - -
高华证
券
- - - - - -
国金证
券
13,766,230.94 0.99% - - - -
国联证
券
- - - - - -
国泰君
安
- - - - - -
国信证
券
- - - - - -
红塔证
券
- - - - - -
宏源证
券
- - - - - -
华创证
券
- - - - - -
华融证
券
- - - - - -
华泰证
券
- - - - - -
民生证
券
- - - - - -
齐鲁证
券
- - - - - -
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
23
瑞银证
券
- - - - - -
申银万
国
- - - - - -
西南证
券
- - - - - -
信达证
券
- - - - - -
兴业证
券
6,058,429.00 0.44% - - - -
银河证
券
- - - - - -
招商证
券
2,261,580.78 0.16% - - - -
浙商证
券
- - - - - -
中金公
司
- - - - - -
中投证
券
- - - - - -
中信建
投
794,955,877.47 57.18% - - - -
中信金
通
- - - - - -
中信山
东
- - - - - -
中信浙
江
- - - - - -
中信证
券
- - - - - -
中银国
际
7,055,512.02 0.51% 2,100,000.00 0.01% - -
东方证
券
- - - - - -
平安证
券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
24
