信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
1
信诚年 年有余定期开放债 券型证券投资基 金 2015 年半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
2
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月25 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚年 年有 余定 期开 放债 券
基金主 代码 000360
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年11 月 27 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 154,893,573.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 A
信诚年 年有 余定 期开 放
债券B
下属 分 级基 金的 交易 代码 000360 000361
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 135,142,433.50 份 19,751,139.95 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 实现基 金资产长期增
值并为 投资 人实 现稳 定的 定期回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 投资 组合 中债 券类 、 货币类 等大 类资 产各 自的 长期均 衡比 重,
依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 。 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金,
其资产 配置 以债 券为 主, 并 不因市 场的 中短 期变 化而 改变。 在不 同的
市场条 件下,本 基金 将综 合 考虑宏 观环 境 、 市 场估 值 水平 、 风 险水 平
以及市场情绪,在一 定的范 围内对资产配置调 整,以降 低系统性风险
对基金 收益 的影 响。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
3
(1)类 属资 产配 置策 略
在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定 收 益 品
种的信 用风 险、 市 场风 险 、 流动 性风险 、 税收 等因 素,研 究各 投资 品
种的利差及其变化 趋势,制 定债券类属资产配 置策略, 以获取债券类
属之间 利差 变化 所带 来的 潜在收 益。
(2)普 通债 券投 资策 略
对 于 普 通 债 券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动
性的前 提下,采 用目 标久 期 控制、 期限结 构配 置、 信 用利差 策略、 流
动性管 理、 相对 价值 配置 、杠杆 策略 等策 略进 行主 动投资 。
(3)资 产支 持证 券的 投资 策 略
对于资 产支 持证 券, 本基 金 将综合 考虑 市场 利率 、 发 行条款 、 支持 资
产的构成和质量等 因素,研 究资产支持证券的 收益和 风险匹配情况,
采 用 数 量 化 的 定 价 模 型 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在 严 格 控 制 投 资 风 险
的基础 上选 择合 适的 投资 对象以 获得 稳定 收益 。
3、其 他金 融工 具的 投资 策 略
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 衍 生 金 融 工 具, 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围 。 本基 金对 衍生
金融工具的投资主要 以对 冲投资风险或无风险 套利 为主要目的。基
金将在有效进行风 险管理 的前提下,通过对标 的品种 的基本面研究,
结 合 衍 生 工 具 定 价 模 型 预 估 衍 生 工 具 价 值 或 风 险 对 冲 比 例, 谨 慎 投
资。
在符合 法律 、 法 规相 关限 制 的前提 下, 基金 管理 人按 谨 慎原则 确定 本
基金衍 生工 具的 总风 险暴 露。
4、开 放期 投资 策略
开 放 期 内, 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性, 方 便 投 资 人 安 排 投 资,
在 遵 守 本 基 金 有 关 投 资 限 制 与 投 资 比 例 的 前 提 下, 将 主 要 投 资 于 高
流动性 的投 资品 种, 防范 流 动性风 险, 满足 开放 期流 动 性的需 求。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金, 属于 证券投资基金中的 较低风 险品种,其长期
平均预 期风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金、 混合 型 基金, 高于 货币
市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
4
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
信诚年 年有 余定 期开 放债
券 B
本期已 实现 收益 13,265,989.64 1,879,177.69
本期利 润 17,130,885.19 2,442,284.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1268 0.1237
本期基 金份 额净 值增 长率 10.88% 10.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2606 0.2524
期末基 金资 产净 值 174,871,629.88 25,394,813.82
期末基 金份 额净 值 1.294 1.286
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.84% 1.81% 0.37% 0.01% -7.21% 1.80%
过去三 个月 7.74% 1.35% 1.08% 0.01% 6.66% 1.34%
过去六 个月 10.88% 1.03% 2.23% 0.01% 8.65% 1.02%
过去一 年 22.77% 0.75% 4.73% 0.01% 18.04% 0.74%
自 基 金 合 同
生效起 至今
29.40% 0.60% 7.68% 0.01% 21.72% 0.59%
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.88% 1.80% 0.37% 0.01% -7.25% 1.79%
过去三 个月 7.62% 1.35% 1.08% 0.01% 6.54% 1.34%
过去六 个月 10.67% 1.04% 2.23% 0.01% 8.44% 1.03%
过去一 年 22.36% 0.76% 4.73% 0.01% 17.63% 0.75%
自 基 金 合 同 28.60% 0.60% 7.68% 0.01% 20.92% 0.59% 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
5
生效起 至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
注:本 基金 建仓 期自2013 年11 月27 日至 2014 年 5 月 27 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
6
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优 债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财 7 日盈
债券基金、
信诚优质纯
债债券基金
和信诚添金
分级债券基
金基金 经理
2013 年11 月 28 日 - 15
管理学硕士,15 年证
券 、 基 金 从 业 经 验 。
曾 先 后 任 职 于 浙 江 国
际 信 托 投 资 公 司 、 健
桥 证 券 股 份 有 限 公 司
和 银 河 基 金 管 理 有 限
公司。2006 年 加盟 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 信 诚 年 年 有
余 定 期 开 放 债 券 基
金、信 诚理 财 7 日盈
债 券 基 金 、 信 诚 优 质
纯 债 债 券 基 金 和 信 诚
添 金 分 级 债 券 基 金 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
7
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
年年有 余定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚年 年有 余定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以及 公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年经 济增长 较弱, 投资 、出口延 续放缓 态势, 消费 增长平稳, 消费 物价指 数维 持较低水 平。央 行
继续实 施稳 健的 货币 政策, 实施降 息三 次共 75 个 基点 、降准 二次 以及 定向 降准 一次, 并运 用新 型数 量调
节工具, 保持流 动性适 度增 长,流动 性宽裕 。上半 年, 债市资金 面仍宽 松,货 币市 场利率维 持低 位,债券 市
场运行平 稳,标普 全债 指数 上涨 1.8% 。2015 年,煤炭 、有色等 产能过 剩行业 的 企业经营 仍然较 为困难,
信用风 险仍 不容 忽视 。
上 半年,本 基金 保持 较 低杠杆 水平,配 置较 高评 级 的信用 债包 括城 投债 和产 业债。 本 基金 特别 注重 信
用风险管 理,通 过严格 的内 部信用评 级体系,甄别 信用 风险, 规 避负债 率高、 经营 性现金流 持续为 负和 经
营亏损 的公 司发 行的 债券, 以及信 用风 险较 为突 出的 行业的 债券,如 房地 产、 钢 铁、 电解 铝、 煤 化工 等行
业的债券 。上半 年,股 市跌 荡起伏, 可转债 投资策 略做 了相应调 整,一 季度增 配金 融、公用 事业等 估值 较
低的蓝筹 公司以 及有 国企 改革预期 的公司 发行 可转 债,收益 风险比 较好。 二季 度,减持 可转债 持仓,兑现
大部分 可转 债投 资收 益。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告期内, 本基金 A 、B 份额净值增长率分别为 10.88% 和 10.67%, 同 期业 绩比 较 基 准 收 益 率 为
2.23%, 基金 超越 业绩 比较 基准分 别 为 8.65% 和8.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
预 计 下 半年 经 济 增长 的 下行 压 力 仍然 较 大, 央行 仍 将保 持 适 度流 动 性, 债市 资 金面 状 况 仍然 较 为宽
裕。 信 用债 收益 率水 平已 处于中 性水 平, 利率 债收 益 相对突 出。 一以 贯之 地对 加强信 用风 险管 理, 在控 制
风险的 基础 上, 提高 组合 收 益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务,本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
8
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的 估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费,B 类基金 份额 收取 销售 服务 费,各 基金 份额 类别 对
应的可 分配 收益 将有 所不 同, 本 基金 同一 类别 的每 份 基金份 额享 有同 等分 配权;
2、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每次收 益分 配比 例不
得低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的25%, 若《 基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配;
3、本基金 收益 分配方 式分 两种:现金 分红 与红利 再投 资,投资者 可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动
转为基金 份额进 行再 投资; 若投资者 不选择,本基 金默 认的收益 分配方 式是 现金 分红;基 金份额 持有人 可
对A 类 基金 份额 、B 类基 金份额 选择 不同 的分 红方 式;
4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 年年有 余定 期开放债 券型证 券
投资基金(以下 称 “本 基金 ”) 的托 管过程 中,严 格遵 守《证券 投资基 金法 》及 其他有关 法律法 规、 基金信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
9
合 同 和 托管 协 议的 有关 规定, 不 存在 损 害基 金 份额 持有 人 利 益的 行为, 完 全尽 职尽 责 地 履行 了应 尽 的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,091,702.83 22,476,452.68
结算备 付金
586,972.87 9,686,791.85
存出保 证金
14,265.53 39,347.34
交易性 金融 资产
204,242,131.24 145,840,288.40
其中： 股票 投资
27,425,598.74 -
基金 投资
- -
债券投 资
176,816,532.50 145,840,288.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 9,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
3,815,027.71 2,050,409.05
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
210,750,100.18 189,093,289.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
10
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
10,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- 7,881,209.66
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
123,858.95 95,674.09
应付托 管费
35,388.26 27,335.42
应付销 售服 务费
8,976.19 8,045.94
应付交 易费 用
13,311.18 1,750.00
应交税 费
- -
应付利 息
627.77 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
301,494.13 386,000.00
负债合 计
10,483,656.48 8,400,015.11
所有者 权益 ：
实收基 金
154,893,573.45 154,893,573.45
未分配 利润
45,372,870.25 25,799,700.76
所有者 权益 合计
200,266,443.70 180,693,274.21
负债和 所有 者权 益总 计
210,750,100.18 189,093,289.32
注:截 至本 报告 期末, 基金 份额总 额 154,893,573.45 份。 下属 分级 基金: 年年 有 余A 的 基金 份额 净值
1.294 元, 基 金 份 额 总 额 135,142,443.50 份; 年 年 有 余 B 的 基 金 份 额 净 值 1.286 元, 基 金 份 额 总 额
19,751,139.95 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
20,854,700.23 17,795,735.07
1.利息 收入
3,925,353.78 12,940,799.22
其中： 存款 利息 收入
37,023.73 1,247,661.06
债券利 息收 入
3,857,667.18 11,693,138.16
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
30,662.87 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
12,501,344.29 459,709.55
其中： 股票 投资 收益
4,873,041.94 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
7,322,402.35 459,709.55 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
11
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
305,900.00 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
4,428,002.16 4,395,226.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
1,281,530.74 4,235,860.17
1．管 理人 报酬
668,854.84 927,394.05
2．托 管费
191,101.34 264,969.80
3．销 售服 务费
48,506.16 226,589.74
4．交 易费 用
30,218.78 2,352.78
5．利 息支 出
138,997.55 2,590,646.53
其中：卖出回购金融资产
支出
138,997.55 2,590,646.53
6．其 他费 用
203,852.07 223,907.27
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
19,573,169.49 13,559,874.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
19,573,169.49 13,559,874.90
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
154,893,573.45 25,799,700.76 180,693,274.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,573,169.49 19,573,169.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
12
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
154,893,573.45 45,372,870.25 200,266,443.70
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
260,553,405.24 183,866.54 260,737,271.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,559,874.90 13,559,874.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
260,553,405.24 13,743,741.44 274,297,146.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚年 年有余 定期开 放债 券型证 券投资 基金( 以下简 称 “本 基金”) 经中 国证券 监督管 理委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于核 准信 诚年 年有 余定 期开放 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复》( 证监 许 可
[2013]874 号文) 和 《 关 于 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》( 基金部函
[2013]1007 号文) 批准, 由 信诚基 金管理 有限公 司依 照《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 及其配 套规
则和 《信 诚年 年有 余定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售,基 金合 同于2013 年11 月 28 日 生效 。
本基金 为契 约型 开放 式, 存 续期限 不定 。 本基 金的 基金 管理人 为信 诚基 金管 理有 限公司, 基 金托 管人 为中
国银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2013 年10 月 21 日至2013 年 11 月 22 日 期 间公开 发售 。
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金首次发售募集扣除认购费后的有效认购资金人民币
260,480,588.31 元, 利息 人民 币 72,816.93 元,合 计 人民币 260,553,405.24 元。 其中 信诚 年年 有余 定期信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
13
开放债券 A 有 效 认 购 资 金 人 民 币 149,020,482.31 元, 利 息 人 民 币 39,194.49 合 计 人 民 币
149,059,676.80 元,信 诚 年年有 余 定 期开 放债 券B 有效认 购资 金人 民币111,460,106.00 元,利 息人 民 币
33,622.44 元, 合计 人民 币111,493,728.44 元。
上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第 753 号验
资报告 。
根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及其 配套 规则、 《 信诚年 年有 余定期 开放债 券型证 券投 资
基金基 金合 同 》 和 《信 诚 年年有 余定 期开 放债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的 有关 规定, 本基 金 的 投
资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具,包 括国 内依 法 发行上 市的 股票(含 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国 证
监会核 准上市 的股票)、债 券、货 币市场 工具 、权证 、资产 支持证 券以 及法律 法规或 中国证 监会 允许 基
金投资 的其他 金融工 具,但 须符合 中国证 监会 相关规 定。本 基金主 要投 资于国 债、央 行票据 、金 融债 、
地方政 府债 、企 业债 、公 司债、 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 可转 换债 券( 含 分离交 易可 转债)、 回购 、
银行定 期存 款、 中期 票据 等固定 收益 证券 。 本 基金 各类资 产的 投资 比例 范围 为: 债 券的 投资 比例 不 低 于
基金资 产 的80%。 权益 类资 产(包 括股 票、 权 证等)的 投资比 例不 高于 基金 资产 的20%, 其 中持 有的 全部 权
证市值 不超过 基金资 产净 值的 3% 。本 基金 持 有的现 金或者 到期日 在一年 以内 的政府 债券不 低于基 金 资
产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后, 可以
将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2% 。 其 中,一年
期定期 存款 基准 利率 随中 国人民 银行 公布 利率 的调 整而调 整。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚年年有余 定期开放债券型证券投资 基金基金合同》和中国证 监会允许的
基金行 业实 务操 作的 规定 编制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《 关于 开放 式证 券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税字[2005]11 号 文 《 关于 调整 证券( 股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财 税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券(股票)交 易印花 税税 率的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政部 、国家 税务 总局关 于企业 所得 税 若干
优惠政 策的通 知》及 其他 相关税 务法规 和实务 操作, 本基金 适用的 主要税 项列 示如下: (1) 以发 行基 金
方式募 集资金, 不属 于营业 税征收 范围,不 征收 营业税 。 (2) 基金 买卖股 票、 债 券的投 资收益 暂免 征收
营业税 和企业 所得税 。 (3) 基金 作为流 通股股 东在 股权分 置改革 过程中 收到 由非流 通股股 东支付 的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起,基 金买 卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按 照 0.1% 的 税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
14
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率,由0.3% 降至0.1% 。自2008 年 9 月19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与 深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权按0.1% 的税 率征 收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根 据财税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知 》 , 个人 从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的,暂 减按25% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 668,854.84 927,394.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 334,621.38 463,409.46
注： 支付 基金 管理 人信 诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为: 日基 金管 理费= 前一 日基金 资产 净值 ×0. 70%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 191,101.34 264,969.80
注：支 付基金 托管人 中国 银行的 基金托 管费按 前一 日基金 资产净 值 0.20% 的 年费率 每日计 提,逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
15
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 A
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 B
合计
中国银 行 - 48,392.74 48,392.74
信诚基 金管 理有 限公 司 - 69.35 69.35
合计 - 48,462.09 48,462.09
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 A
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 B
合计
中国银 行 - 226,423.88 226,423.88
信诚基 金管 理有 限公 司 - 145.95 145.95
合计 - 226,569.83 226,569.83
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,B 类 基 金份额 的年 销售 服务 费率 为0.4% 。
B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一日 B 类 基金 份额 资产净 值的 0.4% 年费 率每 日计提,逐 日累 计至 每
月月底,按 月支 付。 计算 公 式为:
B 类基 金日 销售 服务 费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 4%/ 当年 天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未投 资过 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执 行 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,091,702.83 24,042.69 1,617,766.96 14,919.63
注： 本基 金通 过 “ 中国 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户 ” 转 存于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于2015 年 12 月31 日的 相关 余额 为人民 币 586,972.87 元。(2014 年6 月 30 日 余额 为
8,255,135.19 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
16
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 27,425,598.74 13.01
其中： 股票 27,425,598.74 13.01
2 固定收 益投 资 176,816,532.50 83.90
其中： 债券 176,816,532.50 83.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,678,675.70 1.27
7 其他各项 资产 3,829,293.24 1.82
8 合计 210,750,100.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
9,920,000.00 4.95
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 12,600,000.00 6.29 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
17
务业
J 金融业 4,905,598.74 2.45
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,425,598.74 13.69
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600037 歌华有 线 400,000 12,600,000.00 6.29
2 600023 浙能电 力 1,000,000 9,920,000.00 4.95
3 600016 民生银 行 493,521 4,905,598.74 2.45
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 3 只基 金。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 15,878,084.54 8.79
2 600037 歌华有 线 11,965,266.54 6.62
3 600016 民生银 行 4,777,283.28 2.64
4 601211 国泰君 安 118,260.00 0.07
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600023 浙能电 力 12,063,377.67 6.68
2 600037 歌华有 线 2,369,955.35 1.31
3 601211 国泰君 安 187,320.00 0.10
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,738,894.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,620,653.02
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
18
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 141,622,727.70 70.72
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 35,193,804.80 17.57
8 其他 - -
9 合计 176,816,532.50 88.29
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 122214 12 大 秦债 200,000 20,122,000.00 10.05
2 132001 14 宝钢 EB 94,120 17,405,611.60 8.69
3 112198 14 欧 菲债 150,000 15,715,500.00 7.85
4 122276 13 魏桥 01 140,000 14,799,400.00 7.39
5 113008 电气转 债 60,000 10,862,400.00 5.42
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投 资的前 十名证 券 的发行主 体本期 未出现 被 监管部门 立案调 查,或在 报 告编制日 前一 年信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
19
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形
7.12.2 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,265.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,815,027.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,829,293.24
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113501 洛钼转 债 6,826,982.40 3.41
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚年年
有余定期
开放债券
A
552 244,823.25 - - 135,142,433.50 100.00%
信诚年年
有余定期
开放债券
B
158 125,007.21 - - 19,751,139.95 100.00%
合计 710 218,159.96 - - 154,893,573.45 100.00% 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
20
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金的 基金 份额 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
信诚年 年有 余定 期开 放债
券 A
信诚年 年有 余定 期开 放债
券 B
基金合 同生 效日(2013 年 11 月 27 日)基金
份额总 额
149,059,676.80 111,493,728.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 135,142,433.50 19,751,139.95
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 - -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 135,142,433.50 19,751,139.95
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年 4 月,李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事变 动 已信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
21
按相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证 券 1 14,623,147.34 100.00% 13,311.18 100.00% -
安信证 券 1 - - - - 本期新 增
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰证 券 1 - - - - 本期新 增
国信证 券 1 - - - - 本期新 增
海通证 券 2 - - - - 本期新 增
西南证 券 2 - - - - 本期新 增
招商证 券 2 - - - - 本期新 增
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
回购交 易
权证交
易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证
券
161,975,012.55 83.75% 737,300,000.00 100.00% - -
安信证
券
- - - - - -
大通证 - - - - - -
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
22
券
东方证
券
- - - - - -
国泰证
券
- - - - - -
国信证
券
- - - - - -
海通证
券
- - - - - -
西南证
券
- - - - - -
招商证
券
- - - - - -
浙商证
券
31,427,954.80 16.25% - - - -
中信建
投
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
