信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2015 年半年 度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月24 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 前端代 码：550001 后端代 码：551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 988,906,177.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准 62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率 +32. 5%× 中信 国债 指数收 益信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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率 +5% × 金 融同 业存 款利 率
风险收 益特 征
作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债
券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 林葛
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95599
传真 021-50120888 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
注:自2013 年1 月1 日起, 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为: 上海 证券 报、 中国 证券报 、证 券日 报
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 961,697,645.75
本期利 润 742,658,676.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5130
本期基 金份 额净 值增 长率 40.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3517
期末基 金资 产净 值 1,336,699,756.07
期末基 金份 额净 值 1.3517
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入( 不含 公允价 值变动 收益)扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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过去一 个月 -19.35% 4.35% -4.93% 2.23% -14.42% 2.12%
过去三 个月 5.77% 3.20% 12.23% 1.67% -6.46% 1.53%
过去六 个月 40.13% 2.50% 28.20% 1.37% 11.93% 1.13%
过去一 年 74.09% 1.91% 64.93% 1.09% 9.16% 0.82%
过去三 年 97.08% 1.49% 65.59% 0.91% 31.49% 0.58%
自 基 金 合 同
生效起 至今
302.58% 1.52% 218.00% 1.18% 84.58% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月 28 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 38 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金 、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 信诚 中证TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚新 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 锐回 报灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚中 证 信息 安全 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券 投 资
基金、 信 诚新 旺回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF) 和信 诚新 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理) 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理
2010 年5 月 25 日 - 13
清华大 学MBA,13 年 证券、 基
金 从 业 经 验 。 曾 先 后 在 世 纪
证 券 、 平 安 证 券 、 平 安 资 产
管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 研 究
工作。2008 年加 盟信 诚基 金
管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚
韩国中 国龙 A 股 基金(QFII)
投 资 经 理( 该 基 金 由 信 诚 基
金 担 任 投 资 顾 问), 现 任 信 诚
四 季 红 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年,市 场演 绎出 了一 场 剧烈的 震荡 行情 。 六 月份 之前, 在居 民资 产配 置方 向 转移至 股权 市场 、 流
动性宽松 、改革 提振 信心 等牛市逻 辑下, 市场快 速上 涨,但在 六月份 监管机 构就 配资进行 监管后,涨幅 巨
大、 估 值存 在泡 沫、 缺 少业 绩基本 面支 撑的 杠杆 牛市 出现了 多米 诺骨 牌似 的下 跌,回 撤速 度很 快,幅度也
很巨大 。
在 上半 年的 操作 中, 本 组合开 始还 是一 个相 对均 衡的配 置, 随后 在互 联网 农 业、 互联 网医 疗等 互联 网
+ 的 主 题板 块 有所 配置, 不过 鉴 于中 小 板和 创 业板 的泡 沫, 四五 月 份大 幅减 仓 过一 次, 但由 于 业绩 快速 落
后,随即 对组合 进行了 仓位 和结构调 整,业 绩获得 改善 。但在监 管部门 规范 配资 后,没有 敏感地 及时降 低
仓位, 导 致组合 回撤幅 度较 大。没有 及时减 仓的 原因 主要在于:一是 在四五 月份 做出的减 仓动作 失败, 害
怕 再 一 次的 仓 位调 整又 一次 犯 错;二 是 认为 本 次牛 市的 逻 辑 并没 有发 生 根本 的变 化, 仅仅 是 政府 的 态度
和流入资 金的供 给方 面出 现了边际 的变化;三是 对去 杠杆的速 度估计 不足 。正 是这几个 原因导 致判 断和
执行出 现了 问题,希 望通 过 组合结 构的 调整 来努 力获 得一定 的相 对收 益。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 40.13%, 同期 业绩比较 基准收 益率为 28.20%, 基 金超越 业绩
比较基 准11.93% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展 望 三 季度, 如 果 本次 去 杠杆 导 致 的暴 跌 在 政府 强 力干 预 下 没有 产 生 系统 性 的风 险, 那 么市 场 会逐
渐止跌, 但投资 者的心 态可 能已发生 变化, 一是杠 杆比 例会下降, 二是 部分资 金会 退出这个 市场, 因此, 资
金状况 已不 能和 上半 年同 日而语。 另外,机 构投 资者 也会更 理性 地去 选择 更有 业绩的 优质 公司,而 非进 行
主题概 念的 炒作 。深 入研 究将更 多地 体现 其价 值。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务,本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的 估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分 红结 算日: 每季 最后 一个工 作日 作为 每季 分红 结算日;
2. 分 红前 提:分 红结 算日 基金份 额净 值超 过 1.00 元, 且基 金产 生已 实现 收益;
3. 分 红比 例:本 基金 进行 收益分 配, 至少 分配 基金 份 额净值 超 过 1.00 元部 分 的 25%; 但 分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分 红登 记 日与 除 权日:基 金 管 理人 于 每季 分 红结算 日(T 日) 决 定是 否 分红,若 确 定 分红, 经基 金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实现 派息;
若基金 已实 现收 益不 足基 金份额 净值 超 过 1.00 元 部分 的 25%, 在 满足 法律 法 规的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本基金 本报 告期 内的 收益 分配情 况如 下:
序
号
权益登记日 除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
本期利润分配合
计
1 2015 年1 月5 日 2015 年1 月5 日
0.12
10,876,016.38
11,451,461.34
22,327,477.72
2 2015 年4 月1 日 2015 年4 月1 日
0.93
67,171,542.20
72,067,307.56
139,238,849.76
合
计
1.05
78,047,558.58
83,518,768.90
161,566,327.48
本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制 。
本基金 约定 每季 度结 算收 益,但 并不 保证 每季 度实 现 分红 。 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相
关法律法 规的规 定以 及基 金合同、 托管协 议的 约定, 对本基金 基金管 理人- 信诚 基金管理 有限公 司 2015
年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 基金 的投 资运 作, 进行了 认真 、独 立的 会计 核算和 必要 的投 资监 督, 认
真履行 了托 管人 的义 务, 没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管 人认 为, 信诚 基金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购
赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期
内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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分配情况 、 财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行
为。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
89,117,393.85 210,951,243.89
结算备 付金
9,591,371.95 5,837,238.70
存出保 证金
1,660,652.03 888,239.89
交易性 金融 资产
1,216,034,195.98 1,647,694,598.20
其中： 股票 投资
1,216,034,195.98 1,647,694,598.20
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 105,000,357.50
应收证 券清 算款
44,771,199.93 -
应收利 息
33,138.91 95,516.73
应收股 利
- -
应收申 购款
1,250,048.63 624,535.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,362,458,001.28 1,971,091,729.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,111,334.87
应付赎 回款
15,958,584.22 3,993,230.38
应付管 理人 报酬
2,062,576.07 2,523,021.69
应付托 管费
343,762.69 420,503.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,843,863.01 5,886,952.51 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
9
应交税 费
207,196.00 207,196.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,342,263.22 2,087,040.99
负债合 计
25,758,245.21 19,229,280.03
所有者 权益 ：
实收基 金
988,906,177.40 1,864,511,048.73
未分配 利润
347,793,578.67 87,351,401.23
所有者 权益 合计
1,336,699,756.07 1,951,862,449.96
负债和 所有 者权 益总 计
1,362,458,001.28 1,971,091,729.99
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 1.3517 元, 基金 份额总 额 988,906,177.40 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
775,708,706.49 60,920,700.20
1.利息 收入
1,381,870.34 1,651,786.93
其中： 存款 利息 收入
1,125,611.40 1,314,623.81
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
256,258.94 337,163.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
992,903,291.78 88,462,587.93
其中： 股票 投资 收益
988,777,217.47 78,835,772.62
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,126,074.31 9,626,815.31
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-219,038,969.16 -29,206,873.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 462,513.53 13,198.91 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
10
号填列 ）
减： 二、费用
33,050,029.90 23,346,730.71
1．管 理人 报酬
13,951,979.37 14,806,065.60
2．托 管费
2,325,329.91 2,467,677.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
16,503,757.47 5,835,026.42
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
268,963.15 237,961.10
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
742,658,676.59 37,573,969.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
742,658,676.59 37,573,969.49
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 742,658,676.59 742,658,676.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-875,604,871.33 -320,650,171.67 -1,196,255,043.00
其中：1.基 金申 购款 244,657,857.80 102,287,039.88 346,944,897.68
2.基金 赎回 款 -1,120,262,729.13 -422,937,211.55 -1,543,199,940.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -161,566,327.48 -161,566,327.48
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
988,906,177.40 347,793,578.67 1,336,699,756.07
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
11
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 37,573,969.49 37,573,969.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-195,278,912.47 29,824,696.87 -165,454,215.60
其中：1.基 金申 购款 19,324,263.40 -3,193,812.82 16,130,450.58
2.基金 赎回 款 -214,603,175.87 33,018,509.69 -181,584,666.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,285,738,573.06 -359,750,901.28 1,925,987,671.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚四 季红混 合型证 券投 资基金( 以下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监督 管理委 员会(以 下简称 “ 中
国证监 会”) 《 关于 同意 信 诚四季 红混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 ( 证监 基 金字[2006]42 号文) 和 《 关
于信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》( 基金部 函[2006]96 号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有 限
公司依 照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 配套规 则和 《 信诚四 季红 混合型 证券 投资 基 金 基 金 合
同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定, 首 次设 立募 集规
模为3,006,323,520.62 份 基金份 额 。 本 基金 的基 金管 理 人为 信诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国
农业银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套规则 、 《 信诚 四季 红混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
和《信 诚四季 红混 合型证 券投资 基金招 募说 明书(更新)》的 有关规 定,本 基金 的投资 范围为 国内 依法 公
开发行 上市的 股票、 债券 及其他 中国证 监会 批准的 投资工 具。在 正常 市场情 况下,本 基金投 资组 合的 比
例范围 为: 股票 资产 30%-95%; 债 券资 产 0%-65%( 不包 括到期 日在 一年 以内 的政 府债券); 现 金或 者到 期 日
在一年 内的 政府 债券 不低 于 5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为:62.5 %× 富时 中国 全 A 指数 收益 率 +3 2.5% ×
中信国 债指 数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利 率。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监会 和
基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
12
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政 策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市 场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
13
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,951,979.37 14,806,065.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,128,107.90 3,391,769.81
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为:日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,325,329.91 2,467,677.59
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - 4,979,976.35
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 4,979,976.35
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- -
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 89,117,393.85 1,039,669.63 190,953,160.14 1,282,852.07
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2015 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 9,591,371.95 元。(2014 年 6 月 30 日信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
14
余额 为2,832,655.11 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002665 首航节 能 2015-06-30
筹划重
大合作
事项
27.70 2015-07-01 30.00 1,100,000 25,705,941.13 30,470,000.00 -
601877 正泰电 器 2015-05-19
筹划重
大事项
30.62 - - 598,000 15,237,724.99 18,310,760.00 -
002546 新联电 子 2015-06-17
筹划重
大事项
33.16 2015-07-16 29.84 500,000 17,487,195.00 16,580,000.00 -
001696 宗申动 力 2015-06-30
筹划重
大事项
17.25 2015-08-24 15.53 750,000 19,913,096.35 12,937,500.00 -
002170 芭田股 份 2015-05-26
筹划重
大事项
26.12 2015-07-28 23.51 1,000 11,084.08 26,120.00 -
002367 康力电 梯 2015-06-02
筹划重
大事项
20.90 - - 699,903 18,488,697.05 14,627,972.70 -
002739 万达院 线 2015-05-13
筹划重
大事项
221.88 2015-07-03 219.68 170,000 33,988,428.00 37,719,600.00 -
300197 铁汉生 态 2015-06-16
筹划重
大事项
27.66 - - 1,579,963 38,713,955.62 43,701,776.58 -
注 ： 截 至本 报 告批 准 报出日 ,“ 正泰 电 器 ” 、 “康 力电 梯 ” 和“ 铁 汉生 态 ”仍未 发 布复
牌公告 。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
15
（%）
1 权益投 资 1,216,034,195.98 89.25
其中： 股票 1,216,034,195.98 89.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,708,765.80 7.24
7 其他各项 资产 47,715,039.50 3.50
8 合计 1,362,458,001.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,728,363.08 0.88
C 制造业 631,259,042.50 47.23
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
39,736,038.88 2.97
E 建筑业 81,714,349.08 6.11
F 批发和 零售 业 34,040.00 -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,103.00 -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
330,720,598.50 24.74
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 11,778,000.00 0.88
M 科学研 究和 技术 服务 业 42,796,308.46 3.20
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 28,545,752.48 2.14
R 文化、 体育 和娱 乐业 37,719,600.00 2.82
S 综合 - -
合计 1,216,034,195.98 90.97
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
16
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300183 东软载 波 4,380,000 124,830,000.00 9.34
2 002230 科大讯 飞 2,030,890 70,959,296.60 5.31
3 601126 四方股 份 2,285,558 69,709,519.00 5.22
4 300274 阳光电 源 2,247,917 68,718,822.69 5.14
5 600406 国电南 瑞 3,100,000 64,139,000.00 4.80
6 002594 比亚迪 1,149,951 63,511,793.73 4.75
7 300054 鼎龙股 份 1,997,640 52,957,436.40 3.96
8 300198 纳川股 份 3,559,683 47,521,768.05 3.56
9 300197 铁汉生 态 1,579,963 43,701,776.58 3.27
10 300284 苏交科 2,099,917 42,796,308.46 3.20
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300284 苏交科 163,833,131.58 8.39
2 601318 中国平 安 123,170,061.08 6.31
3 300054 鼎龙股 份 114,023,941.77 5.84
4 002230 科大讯 飞 108,928,221.45 5.58
5 300274 阳光电 源 106,525,801.38 5.46
6 600409 三友化 工 105,347,788.75 5.40
7 002236 大华股 份 104,659,580.04 5.36
8 000002 万科A 103,717,430.23 5.31
9 000858 五 粮 液 98,307,797.00 5.04
10 000401 冀东水 泥 97,266,169.37 4.98
11 600406 国电南 瑞 95,325,333.66 4.88
12 601988 中国银 行 94,905,000.00 4.86
13 002594 比亚迪 89,123,715.32 4.57
14 601126 四方股 份 83,270,308.41 4.27
15 002273 水晶光 电 76,245,135.88 3.91
16 300244 迪安诊 断 75,846,724.09 3.89
17 002383 合众思 壮 72,948,353.15 3.74
18 002385 大北农 71,443,165.51 3.66
19 002410 广联达 69,015,104.12 3.54
20 000400 许继电 气 66,609,644.42 3.41
21 300183 东软载 波 66,249,728.89 3.39
22 300147 香雪制 药 65,822,523.18 3.37
23 002407 多氟多 63,823,392.65 3.27 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
17
24 002251 步 步 高 62,432,328.62 3.20
25 002665 首航节 能 61,633,065.21 3.16
26 300198 纳川股 份 59,439,420.65 3.05
27 600612 老凤祥 59,069,732.84 3.03
28 600633 浙报传 媒 57,864,981.50 2.96
29 300347 泰格医 药 55,270,676.11 2.83
30 300299 富春通 信 51,010,976.28 2.61
31 000997 新大陆 50,980,247.41 2.61
32 600313 农发种 业 50,772,773.59 2.60
33 300253 卫宁软 件 50,747,152.93 2.60
34 600511 国药股 份 49,080,666.53 2.51
35 002170 芭田股 份 48,387,563.16 2.48
36 600483 福能股 份 47,327,210.80 2.42
37 600143 金发科 技 47,188,162.78 2.42
38 600519 贵州茅 台 46,673,468.57 2.39
39 002350 北京科 锐 46,262,038.93 2.37
40 300180 华峰超 纤 45,418,264.71 2.33
41 600987 航民股 份 43,034,945.05 2.20
42 002431 棕榈园 林 42,235,314.07 2.16
43 300197 铁汉生 态 41,654,324.90 2.13
44 000701 厦门信 达 41,467,413.40 2.12
45 002126 银轮股 份 41,100,673.67 2.11
46 600038 中直股 份 40,100,106.62 2.05
47 002185 华天科 技 39,918,898.47 2.05
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 230,309,663.46 11.80
2 002385 大北农 219,386,016.77 11.24
3 002170 芭田股 份 166,725,688.67 8.54
4 000002 万
科Ａ 162,151,873.40 8.31
5 300183 东软载 波 157,536,718.34 8.07
6 300284 苏交科 155,366,817.17 7.96
7 601988 中国银 行 152,675,622.01 7.82
8 300058 蓝色光 标 141,898,872.08 7.27
9 000401 冀东水 泥 127,971,292.24 6.56
10 600409 三友化 工 114,421,361.31 5.86
11 002410 广联达 107,888,760.68 5.53
12 600048 保利地 产 106,716,876.56 5.47
13 600143 金发科 技 104,889,397.52 5.37 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
18
14 300244 迪安诊 断 103,220,123.61 5.29
15 002236 大华股 份 100,755,306.35 5.16
16 000858 五 粮 液 100,260,128.80 5.14
17 300347 泰格医 药 98,821,912.12 5.06
18 600563 法拉电 子 94,467,891.07 4.84
19 002063 远光软 件 86,160,890.97 4.41
20 000661 长春高 新 85,339,609.84 4.37
21 300147 香雪制 药 80,484,640.85 4.12
22 002273 水晶光 电 77,735,998.19 3.98
23 002072 凯瑞德 77,653,268.90 3.98
24 002251 步 步 高 75,807,860.05 3.88
25 600313 农发种 业 74,099,340.75 3.80
26 000625 长安汽 车 71,476,401.98 3.66
27 000998 隆平高 科 70,439,480.03 3.61
28 600612 老凤祥 70,288,620.25 3.60
29 002383 合众思 壮 69,418,613.34 3.56
30 300054 鼎龙股 份 68,707,863.05 3.52
31 000400 许继电 气 68,692,402.76 3.52
32 300180 华峰超 纤 67,028,431.38 3.43
33 300166 东方国 信 62,278,684.60 3.19
34 600096 云天化 61,721,571.12 3.16
35 600633 浙报传 媒 58,008,438.39 2.97
36 002665 首航节 能 56,951,184.45 2.92
37 000997 新 大 陆 55,625,014.40 2.85
38 002350 北京科 锐 55,096,566.70 2.82
39 600511 国药股 份 53,387,496.10 2.74
40 600000 浦发银 行 52,626,611.72 2.70
41 601328 交通银 行 52,493,291.41 2.69
42 601398 工商银 行 51,552,202.64 2.64
43 600519 贵州茅 台 50,587,301.54 2.59
44 600565 迪马股 份 45,280,822.43 2.32
45 600987 航民股 份 45,021,253.26 2.31
46 000555 神州信 息 44,839,132.74 2.30
47 002373 千方科 技 42,866,600.32 2.20
48 600761 安徽合 力 41,855,607.59 2.14
49 300299 富春通 信 40,203,256.25 2.06
50 600855 航天长 峰 39,535,402.94 2.03
51 601628 中国人 寿 39,269,165.15 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
19
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,675,449,397.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,876,848,048.23
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,660,652.03
2 应收证 券清 算款 44,771,199.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,138.91
5 应收申 购款 1,250,048.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,715,039.50
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
20
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300197 铁汉生 态 43,701,776.58 3.27 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
48,634 20,333.64 89,328,374.43 9.03% 899,577,802.97 90.97%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
17,516.02 -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,864,511,048.73
本报告 期基 金总 申购 份额 244,657,857.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,120,262,729.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 988,906,177.40
信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 48 次会 议审议 通过,聘 任吕 涛先生 担任信 诚基金 总经 理
职务。 本基 金管 理人 已 于2015 年 4 月 3 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》及 公司 网站
上刊登 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于总 经理 任职 的公告 》 。 自 新任 总经 理任 职之日 起, 本公 司董 事长 张
翔燕女 士不 再代 为履 行总 经理职 务。 上 述变 更事 项已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会证 券基 金 机
构监管 部和 上海 证监 局报 告。
经 信 诚 基金 管 理有 限 公司董 事 会 审议 通 过,解 聘林 军女 士 信 诚基 金 副总 经 理职务, 同 时 聘任 唐世 春
先生担 任公 司副 总经 理, 不 再担任 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履 行督察 长职 务。 本基 金管
理人已 于2015 年6 月30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《 证券 时报 》 及公司 网站 上刊 登 了 《 信 诚
基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。 上述变更 事项已 按规 定向 中国证券 投资基 金业 协会
报备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国信证 券 1 2,484,004,882.98 23.54% 2,198,096.88 23.32% -
中信证 券 2 1,798,781,205.92 17.05% 1,591,740.63 16.89% -
中金公 司 1 1,444,105,839.26 13.69% 1,277,890.33 13.56% -
光大证 券 1 969,494,265.17 9.19% 882,628.39 9.36% -
申银万 国 1 846,833,608.38 8.03% 770,952.51 8.18% -
中投证 券 2 807,496,495.75 7.65% 714,554.31 7.58% -
银河证 券 1 629,962,135.71 5.97% 573,515.67 6.08% -
国泰君 安 1 577,837,559.60 5.48% 511,326.76 5.42% -
招商证 券 1 474,983,691.53 4.50% 432,425.93 4.59% -
联合证 券 1 365,224,409.89 3.46% 332,498.75 3.53% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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中信建 投 1 153,573,351.74 1.46% 139,812.72 1.48% -
东方证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月26 日
