万家180 指数 证 券 投 资基 金2015 年半年度
报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年8 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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1.1
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,806,955,406.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,138,291,440.71
本期利 润 805,231,256.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2042
本期基 金份 额净 值增 长率 19.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1996
期末基 金资 产净 值 2,863,254,813.81
期末基 金份 额净 值 1.0201
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.26% 3.30% -7.28% 3.31% -0.98% -0.01%
过去三 个月 7.84% 2.51% 8.05% 2.48% -0.21% 0.03%
过去六 个月 19.39% 2.20% 19.94% 2.19% -0.55% 0.01%
过去一 年 99.71% 1.81% 98.84% 1.81% 0.87% 0.00%
过去三 年 84.00% 1.45% 79.56% 1.45% 4.44% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
308.29% 1.60% 270.91% 1.63% 37.38% -0.03% 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月,建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理二 十一只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金和 万家 品质 生活 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚霞天
本 基 金 经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 万 家
中 证 红 利
指 数 基 金
（LOF）基
金 经 理 、
万 家 中 证
创 业 成 长
指 数 分 级
基 金 基 金
经理
2015 年 5 月
22 日
- 7 年
复 旦 大 学
金 融 学 硕
士。2007
年 7 月至
2008 年 6
月 任 泰 信
基 金 管 理
有 限 公 司
量 化 分 析
师；2008
年 9 月至
2009 年 5
月 任 上 海
金 程 国 际
金 融 学 院
FRM 讲 师；
2009 年 9
月 加 入 万
家 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
风 险 分 析
师 、 量 化
分 析 师 、
基 金 经 理
助 理 、 投
资 经 理 等
职。
吴涛
本 基 金 基
金 经 理 、
2010 年 3 月
31 日
2015 年 5 月 22 日 21 年
硕士学
位 , 曾任万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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万 家 中 证
红 利 基 金
基金经
理 、 万 家
中 证 创 业
成 长 指 数
分 级 基 金
基金经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限
公 司 监 察
稽 核 部 总
监等职 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订 了明确的 投资 授权制度,并建 立了统一 的 投资管理平台, 确保不同 投 资组合获得 公
平的投资决 策机会。 实行 集中交易制 度,对于交 易所 公开竞价交 易,执行交 易系 统中的公平 交易程
序; 对于债券 一级市场 申购 、非公开发 行股票申 购等 非集中竞价 交易,按照 价格 优先、比例 分配的
原则对交易 结果进行 分配; 对于银行间 交易,按照 时间 优先、价格 优先的原 则公 平公正的进 行询价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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前控制,通过 对投资交 易系 统的实时监 控进行事 中控 制,通过对异 常交易的 监控 和分析实现 事后 控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年上 半年， 市场 在年初 稍事 休整 一个 多月 后， 又 迅速 迎来 一波 强劲 上 涨的火 热行 情，
大盘蓝筹股累 创新高， 成 交量急剧放大 ，中小板 、 创业板的表现 相对于大 盘 股更加如火 如荼。但
进入 6 月中 旬之 后， 本轮 由流动 性推 动的 牛市 开始 出现 了 大幅 下调 ，而 政府 也迅速 出手 开始 稳 定
市场，包括降 息、定向 降 准以及成立平 准基金等 ， 预期股市快速 下挫行情 况 有望得到改 善。报告
期本基 金投 资标 的指 数—— 上证 180 指数 收益 率 为20.88% 。
本基金 作为 被动 投资 型的 指数基 金， 其投 资目 标是 通过跟 踪、 复制 上 证 180 指数， 为投 资 者
获取股票市场 长期的平 均 收益。 报告期 内我们严 格 按照基金合同 规定，采 取 了完全复制 方法进行
投资管 理， 努力 拟合 标的 指数, 减小 跟踪 误差 。
报告期内，本 基金采用 有 效的量化跟踪 技术，将 基 金跟踪误差控 制在较低 范 围内。跟踪误 差
主要是 由于 基金 申购 赎回 、标的 指数 成分 股 定 期调 整、各 类费 用等 因素 所造 成。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0201 元， 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 19.39%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 19.94% ，基 金日 跟踪 误差 为 0.1295% ，符 合基 金合 同规定 的日 拟合 偏离
度不超 过0.5% 的规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 各 项改 革 措施将 近一 步落 实， 货币 政策稳 健性 仍保 持， 预期 股市快 速下 挫行
情将于 震荡 期后 得到 改善 ，因此 ，本 基金 标的 指数 —上证 180 指数 以国 内蓝 筹股为 主体 ，又 具 有
较高行业分散 度的指数 ， 估值优势明显 、分红率 高 ，在目前国企 改革、大 上 海等国家未 来发展战
略推进 中， 成分 股也 将最 为收益 ，具 有较 高的 投资 价值。
我们将严格按 照基金合 同 规定，采取了 完全复制 方 法进行投资管 理，努力 拟 合标的指数, 减万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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小跟踪 误差 ，力 求股 票组 合的收 益率 拟合 上 证180 指数的 平均 收益 率。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由 督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 161,760,168.85 215,956,637.63
结算备 付金 4,420,710.59 1,933,458.67
存出保 证金 3,706,362.14 1,481,102.98
交易性 金融 资产 2,715,971,913.86 3,668,718,172.68
其中： 股票 投资 2,715,971,913.86 3,668,718,172.68
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,077,978.66 -
应收利 息 35,233.72 42,619.28
应收股 利 - -
应收申 购款 1,874,536.01 4,447,668.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,899,846,903.83 3,892,579,659.66
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 502.95
应付赎 回款 30,344,253.40 22,263,774.18
应付管 理人 报酬 2,780,014.23 3,021,241.90
应付托 管费 556,002.83 604,248.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,616,508.52 2,067,915.51
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 295,311.04 497,547.49
负债合 计 36,592,090.02 28,455,230.39
所有者权益：
实收基 金 2,806,955,406.33 4,522,505,120.65
未分配 利润 56,299,407.48 -658,380,691.38
所有者 权益 合计 2,863,254,813.81 3,864,124,429.27
负债和 所有 者权 益总 计 2,899,846,903.83 3,892,579,659.66
注： 报 告截 止日2015 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.0201 元,基 金份 额总 额2,806,955,406.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 836,430,603.95 -140,963,669.60
1.利息 收入 874,993.85 2,494,727.36
其中： 存款 利息 收入 873,203.46 216,784.89
债券利 息收 入 1,790.39 2,273,987.24
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 3,955.23
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,167,872,495.65 -124,867,617.75
其中： 股票 投资 收益 1,142,784,141.97 -149,672,443.84
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,321,613.65 -2,346,879.26
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,766,740.03 27,151,705.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-333,060,184.19 -18,775,982.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
743,298.64 185,203.76
减： 二、费用 31,199,347.43 20,158,738.39
1．管 理人 报酬 18,728,831.66 14,349,381.56
2．托 管费 3,745,766.26 2,869,876.27
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,491,515.14 2,723,968.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 233,234.37 215,512.43
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
805,231,256.52 -161,122,407.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
805,231,256.52 -161,122,407.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 805,231,256.52 805,231,256.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-1,715,549,714.32 -90,551,157.66 -1,806,100,871.98
其中：1. 基 金申 购款 1,033,335,599.98 13,044,656.57 1,046,380,256.55
2. 基金 赎回 款 -2,748,885,314.30 -103,595,814.23 -2,852,481,128.53
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 29 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,806,955,406.33 56,299,407.48 2,863,254,813.81
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -161,122,407.99 -161,122,407.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
404,914,072.67 -194,446,596.28 210,467,476.39
其中：1. 基 金申 购款 1,037,310,868.48 -506,829,775.55 530,481,092.93
2. 基金 赎回 款 -632,396,795.81 312,383,179.27 -320,013,616.54
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,156,227,887.63 -3,011,930,529.16 3,144,297,358.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 原名天 同 180 指 数证 券投 资基金,系 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2002]88 号文 《 关于同 意天 同 180
指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准, 由 天同 基金 管理有 限公 司作 为发 起人 向社会 公开 发行 募 集,
基金合 同于2003 年 3 月 17 日正 式生 效,首 次设 立的 募集规 模为 1,929,789,525.65 份 基金 份额 。
经中国 证监 会证 监基 金字[2006]13 号 文 《 关于 同意 天 同基金 管理 有限 公司 变更 名称及 修改 公司 章万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 29 页
程的批 复》 的核 准,天 同基 金管理 有限 公司 于 2006 年 2 月 更名 为万 家基 金管 理有限 公司;另 经基 金
管理人 董事 会审 议通 过, 基 金托管 人同 意, 中国 证监 会 基金部 核准,本 基金于 2006 年 2 月更名 为万
家180 指数 证券 投资 基金 。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为万 家基
金管理有限 公司,注册 登记 机构为中国 证券登记 结算 有限责任公 司,基金托 管人 为中国银行 股份有
限公司 。
本基金资产的股票指数 化投资部分主要投资于组成上证 180 指 数 的 成 份 股票, 包括: 上证
180 指 数包 含的180 只成 份股、 预期 将要 被选 入上 证 180 指数 的股 票、 一级 市场申 购的 新股;本基
金资产 的债 券 投 资部 分 投 资于国 债、 优质 企业 债、 金 融债以 及债 券回 购; 本基 金 亦可投 资于 经中 国
证监会 批准 允许 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金 通过 运 用指数 化投 资方 法, 力求 基 金的股 票组 合收 益
率拟合 上 证180 指数 增长 率。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 :95% ×上证 180 指 数收 益率 +5 %× 银行 同业
存款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定( 以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
在具体 会计 核算 和信 息披 露方面,也 参考 了中 国证 券 业协会 制定 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指
引》 、 中国 证监 会制 定的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投 资
基金信息披露 编报规则 》 第 3 号《会 计报表附 注的 编制及披露》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放 式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 29 页
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 关联 方关 系未 发生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券 1,955,087,067.13 40.60% 1,035,692,383.48 56.52%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券 618,272,763.40 82.50% 90,355,122.60 43.54%
债 券回 购交易 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 29 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
齐鲁证券 0.00 0.00% 10,000,000.00 89.29%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 1,779,910.17 41.68% 538,948.56 20.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 942,893.35 56.69% 674,648.66 52.93%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,728,831.66 14,349,381.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,322,878.72 3,312,164.88
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1.0 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,745,766.26 2,869,876.27
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 29 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
161,760,168.85 784,589.68 61,477,886.11 193,364.03
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司,
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日获得 的利 息收 入为人 民币 23,741.85 元(2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日 为 人 民 币 10,294.57 元), 2015 年 6 月 30 日 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币
4,420,710.59 元(2014 年6 月 30 日 为人 民币271,745.77 元)。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 期末 未持 有因 新发/ 增发而 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
14.87 - - 1,155,392 10,019,297.54 17,180,679.04 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 865,379 11,500,269.33 13,292,221.44 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
17.51 - - 576,468 12,887,336.67 10,093,954.68 -
600645
中源
协和
2015
年 4 月
27 日
重大
事项
79.34 - - 125,506 5,508,302.45 9,957,646.04 -
600879
航天
电子
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
24.50 - - 371,960 6,087,699.21 9,113,020.00 -
600499
科达
洁能
2015
年 6 月
10 日
重大
事项
29.64 - - 212,901 4,030,881.91 6,310,385.64 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
重大
事项
42.76
2015
年 7 月
38.50 137,819 3,642,319.77 5,893,140.44 - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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19 日 13 日
600643
爱建
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
16.73 - - 340,854 2,781,587.95 5,702,487.42 -
601216
内蒙
君正
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
24.07
2015
年 7 月
2 日
24.20 208,452 1,943,931.63 5,017,439.64 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
14.35 - - 1,885,195 16,105,160.82 27,052,548.25 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,715,971,913.86 93.66
其中： 股票 2,715,971,913.86 93.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 166,180,879.44 5.73
7 其他各 项资 产 17,694,110.53 0.61
8 合计 2,899,846,903.83 100.00 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 29 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,202,120.96 0.32
B 采矿业 135,468,677.03 4.73
C 制造业 697,261,302.55 24.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
120,673,459.65 4.21
E 建筑业 142,108,016.42 4.96
F 批发和 零售 业 42,822,683.18 1.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 114,570,080.51 4.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
112,189,299.30 3.92
J 金融业 1,155,557,197.36 40.36
K 房地产 业 125,739,335.29 4.39
L 租赁和 商务 服务 业 13,846,476.24 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 9,957,646.04 0.35
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,084,869.68 0.63
S 综合 18,490,749.65 0.65
合计 2,715,971,913.86 94.86
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,803,315 147,763,631.10 5.16 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 29 页
2 600036 招商银 行 5,495,774 102,880,889.28 3.59
3 600016 民生银 行 9,840,621 97,815,772.74 3.42
4 601398 工商银 行 15,025,323 79,333,705.44 2.77
5 600030 中信证 券 2,620,814 70,526,104.74 2.46
6 601166 兴业银 行 3,805,754 65,649,256.50 2.29
7 600000 浦发银 行 3,726,855 63,207,460.80 2.21
8 600837 海通证 券 2,694,415 58,738,247.00 2.05
9 601766 中国南 车 3,052,969 56,052,510.84 1.96
10 601328 交通银 行 6,536,184 53,858,156.16 1.88
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年报
正文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 513,990,240.01 13.30
2 601318 中国平 安 128,895,813.04 3.34
3 600028 中国石 化 120,880,501.05 3.13
4 600795 国电电 力 89,495,487.51 2.32
5 600030 中信证 券 83,904,021.18 2.17
6 600875 东方电 气 67,741,800.34 1.75
7 601766 中国中 车 63,649,935.53 1.65
8 600016 民生银 行 45,910,781.40 1.19
9 601166 兴业银 行 43,626,969.29 1.13
10 600837 海通证 券 28,454,198.69 0.74
11 600637 东方明 珠 27,678,373.45 0.72
12 600036 招商银 行 22,839,520.36 0.59
13 601727 上海电 气 21,551,788.00 0.56
14 601669 中国电 建 19,886,254.00 0.51
15 600085 同仁堂 17,567,815.90 0.45
16 600415 小商品 城 17,240,811.58 0.45 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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17 600029 南方航 空 16,443,695.00 0.43
18 601106 中国一 重 16,345,485.80 0.42
19 601788 光大证 券 16,329,416.20 0.42
20 601328 交通银 行 14,822,629.89 0.38
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398
工商银 行 513,723,731.98 13.29
2 601318
中国平 安 223,002,301.13 5.77
3 600030
中信证 券 156,651,769.20 4.05
4 600016
民生银 行 132,742,175.39 3.44
5 600028
中国石 化 119,997,314.28 3.11
6 600036
招商银 行 102,739,340.13 2.66
7 601166
兴业银 行 79,951,212.33 2.07
8 600837
海通证 券 79,877,729.80 2.07
9 600795
国电电 力 79,478,498.32 2.06
10 600875
东方电 气 68,682,912.66 1.78
11 600000
浦发银 行 66,626,768.63 1.72
12 601766
中国中 车 54,522,479.29 1.41
13 601668
中国建 筑 42,144,820.42 1.09
14 601601
中国太 保 38,953,723.83 1.01
15 600887
伊利股 份 38,238,903.68 0.99
16 600519
贵州茅 台 36,666,809.85 0.95
17 601390
中国中 铁 36,592,933.98 0.95
18 601818
光大银 行 36,539,355.80 0.95
19 601328
交通银 行 34,337,591.20 0.89
20 601288
农业银 行 33,861,334.83 0.88
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,976,867,234.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,739,337,451.51 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的, 在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,706,362.14
2 应收证 券清 算款 12,077,978.66 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,233.72
5 应收申 购款 1,874,536.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,694,110.53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
147,241 19,063.68 579,703,077.15 20.65% 2,227,252,329.18 79.35%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
92,784.89 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金份 额总量的
数量区 间 为0， 本基 金的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,522,505,120.65
本报告 期基 金总 申购 份额 1,033,335,599.98
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,748,885,314.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,806,955,406.33
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
2015 年 5 月 23 日 本公 司 发布公 告， 聘任 姚霞 天为 本基金 基金 经理 ，原 基金 经理吴 涛因 个 人
原因离 职， 不再 担任 本基 金基金 经理 。
基金托 管人 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 1,955,087,067.13 40.60% 1,779,910.17 41.68% -
兴业证券 1 970,636,061.56 20.16% 825,037.38 19.32% -
银河证券 1 749,120,684.63 15.56% 636,751.17 14.91% -
广发证券 1 429,347,226.37 8.92% 381,002.20 8.92% -
上海证券 1 299,566,359.64 6.22% 272,726.28 6.39% -
长江证券 1 262,592,731.10 5.45% 239,065.61 5.60% -
东方证券 1 149,497,266.53 3.10% 136,101.87 3.19% -
山东齐鲁证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - -
华夏证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 29 页
平安证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经营 行为 稳健 规范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良 好的声 誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业 务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确 定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 618,272,763.40 82.50% - - - -
兴业证券 105,141,694.50 14.03% - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 29 页
长江证券 25,995,442.10 3.47% - - - -
东方证券 - - - - - -
山东齐鲁证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
万家基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
