易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十六日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1 重要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
6 半年度财务 会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 36 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 36
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 36
8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 37
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 38
9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 38
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 40
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 41
11 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 42
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2 基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF ）
场内简称 易基岁丰
基金主代码 161115
交易代码 161115
基金运作方式
契约型， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 封闭运作，
在深圳证券交易所上市交易。 封闭期结束后， 本基金转
为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,797,813.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 12 月 3 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本 基 金 通 过主 要 投 资 债券 品 种 ， 力争 为 基 金 持有 人 提 供 持续 稳 定 的高于
业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本 基 金 基 于对 以 下 因 素的 判 断 ， 进行 基 金 资 产在 非 信 用 类固 定 收 益品种
（国债、 央行票据等） 、 信用类固定收益品种 （含可转换债券） 、 新股 （含
增发） 申购之间的配置：1 ） 基于对 利率走势、 利率期限结构等因素的分
析， 预测固定收益品种的投资收益和风险；2 ） 基于对宏观经济、 行业前
景 以 及 公 司财 务 进 行 严谨 的 分 析 ，考 察 其 对 固定 收 益 市 场信 用 利 差的影
响；3 ） 基于 可转换债券发行公司的基本面， 债券利率水平、 票息率及派
息 频 率 、 信用 风 险 等 固定 收 益 因 素， 以 及 期 权定 价 模 型 ，对 可 转 换债券
进行定价分析并制定相关投资策略；4 ） 基于对 新股 （含增发股） 发行频
率 、 中 签 率、 上 市 后 的平 均 涨 幅 等的 分 析 ， 预测 新 股 （ 含增 发 股 ）申购
的收益率以及风险。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2%
风险收益特征
本 基 金 为 债券 型 基 金 ，理 论 上 其 长期 平 均 风 险和 预 期 收 益率 低 于 混合型
基金、股票型基金，高于 货币市场基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-38797888 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8 室
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43 楼
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 41,375,422.18
本期利润 23,255,346.14
加权平均基金份额本期利润 0.1680
本期加权平均净值利润率 10.74%
本期基金份额净值增长率 11.37%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 61,493,493.63 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.6288
期末基金资产净值 160,989,256.23
期末基金份额净值 1.646
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 89.30%
注：1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要低于所列数字。
2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分 配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.20% 1.03% 0.41% 0.01% -1.61% 1.02%
过去三个月 5.18% 0.77% 1.20% 0.01% 3.98% 0.76%
过去六个月 11.37% 1.04% 2.46% 0.02% 8.91% 1.02%
过去一年 63.94% 1.10% 5.18% 0.02% 58.76% 1.08%
过去三年 71.37% 0.67% 16.08% 0.02% 55.29% 0.65%
自基金合同生
效起至今
89.30% 0.55% 25.84% 0.02% 63.46% 0.53%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动
的比较
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 11 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日） 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 89.30% ， 同期 业绩比较基准收益率为
25.84% 。
4 管理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、
易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“ 取信于 市场，
取信于社会” 的宗旨， 坚持“ 在诚信规 范的前提下， 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的
经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月，易方达
取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005 年 8 月，易 方达获得企业年金基金投资管理人资格。
2007 年 12 月 ，易方达获得合格境内机构投资者（QDII ）资 格。2008 年 2 月，易方达获得从事特定
客户资产管理业务资格。 截至 2015 年 6 月 30 日 ， 易方达旗 下共管理 82 只开放式基金、1 只封闭 式
基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85
亿元。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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任职日期 离任日期
刘琦
本基金的基金
经理、易方达
永旭添利定期
开放债券型证
券投资基金的
基金经理（自
2013 年 4 月 22
日至 2015 年 3
月 13 日） 、 易
方达纯债债券
型证券投资基
金基金经理
（自 2013 年 4
月 22 日至
2015 年 1 月 9
日） 、 易方达 资
产管理 （香港 ）
有限公司基金
经理
2013-04-0
2
2015-06-13 7 年
博士研究生， 曾任嘉实基金
管理有限公司债券研究员、
基金经理助理， 嘉实国际 资
产 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁， 易方达基 金管理有限公
司 固 定 收 益 投 资 部 投 资 经
理。
张磊
本基金的基金
经理、易方达
双债增强债券
型证券投资基
金的基金经
理、易方达聚
盈分级债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理、易方达
恒久添利 1 年
定期开放债券
型证券投资基
金的基金经
理、易方达高
等级信用债债
券型证券投资
基金的基金经
理
2015-06-1
3
- 9 年
硕士研究生， 曾任泰康人寿
保 险 公 司 资 产 管 理 中 心 固
定 收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理， 新华资产 管理公司固定
收益部高级投资经理， 易 方
达 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部投资经理。
注：1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 为加强基金 流动性管理，本基金安排了相关 助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交 易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 3 次， 其 中 2 次为为 指数组合因投资策略需要和
其 他 组 合 发生 的 反 向 交易 ；1 次 为不 同 基 金 经理 管 理 的 非指 数 基 金 因投 资 策 略 不同 而 发 生 的反 向 交
易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年上半 年， 各项基本面数据均显示宏观经济增速持续下行。 房地产投资增速持续处于低位，
并在二季度加速下行， 带动固定资产 投资增速回落至近 14 年 以来的低位。 去年四季度以来成交量的
回 暖 仍 未 传导 至 一 级 开发 ； 开 发 商对 于 新 项 目的 投 资 仍 较为 谨 慎 ， 并以 去 库 存 为主 。 政 府 的基 建 投
资 已 经 无法对 冲 地 产投资 的 下 滑，导 致 固 定资产 投 资增 速持 续 下行 ，回 落 至 11.4% 的 历史 性低 位 。
进 出 口 同 比增 速 波 动 较大 ， 但 出 口增 速 仍 强 于进 口 ， 显 示内 需 仍 弱 于外 需 ， 同 时社 会 零 售 消费 同 比
增速已经下降至近 11 年 以来的低位。 由于消费和出口均处于弱势， 投资的大幅下滑导致经济出现失
速的风险增加。重要的先行指标 PMI 维持在 50 左右，各分项指标总体表现不佳，显示企业信心依易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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然不足。 工业增加值 同比增速已经回落至 6% 左 右， 为 2008 年以来最低。 人民币贷款增速相对平稳，
但 新 增 贷 款尤 其 是 中 长期 贷 款 有 所反 弹 ， 释 放出 积 极 的 信号 ； 货 币 增速 也 同 步 出现 小 幅 反 弹。 通 胀
指数 CPI 和 PPI 继续在低 位区间运行，通胀压力较轻。
债券市场总体呈现区间震荡行情。 1-2 月份， 随着 较差的经济基本面数据逐步公布， 市场对货币
政 策 进 一 步放 松 预 期 强烈 ， 同 时 紧张 的 资 金 面逐 步 缓 解 ，市 场 买 方 力量 逐 步 增 强， 在 利 率 和高 等 级
债 券 带 动 下， 市 场 收 益率 稳 步 下 行。3 月 份 ，较 低 的 收 益率 水 平 令 市场 配 置 情 绪趋 于 谨 慎 ，同 时 地
方 政 府 性 债务 置 换 方 案的 逐 步 明 确， 令 市 场 担 忧 利 率 债 券将 出 现 大 量供 给 ； 叠 加股 票 市 场 表现 强 劲
导 致 投 资 者风 险 偏 好 上升 ， 市 场 收益 率 出 现 快速 上 行 。4 月 份 ， 经 济数 据 表 现 较差 ， 央 行 持续 向 市
场 输 送 流 动性 ， 尽 管 有新 股 申 购 因素 的 冲 击 ，市 场 资 金 面持 续 表 现 宽松 。 央 行 超预 期 下 调 存款 准 备
金率 1 个百 分点， 进一步增强了债券市场的信心， 收益率持续下行。 进入 5 月份 ， 财政部公布了 1.6
万 亿 的 地 方政 府 债 务 置换 方 案 ， 导致 市 场 对 债券 供 给 大 幅增 加 产 生 担忧 ； 而 股 市持 续 走 强 也导 致 投
资 者 风 险 偏好 上 升 ， 债券 市 场 供 需格 局 有 所 失衡 。 尽 管 央行 先 后 下 调存 款 利 率 和定 向 下 调 存款 准 备
金率，政策的边际效应已经有限，收 益率重新回升至前期高位区间。
股票市场在 1-2 月份区间 波动，3 月份 开始趋势性上涨，期间 5 月初和 5 月 底曾经历短暂调整，
但市场热情持续高涨，指数在 6 月中达到高点。随后在融资盘不计成本卖出的推动下，市场风险集
中释放，大盘出现连续大幅下跌的走势，市场恐慌氛围骤增。
本 基 金 在 一季 度 的 债 券投 资 保 持 中性 ， 对 可 转债 投 资 保 持乐 观 ， 维 持中 等 偏 高 杠杆 水 平 ， 增持
高 收 益 信 用债 券 ， 保 持较 高 水 平 持有 期 收 益 率， 积 极 配 置中 盘 可 转 债。 二 季 度 减持 部 分 利 率债 ， 大
幅减持转债和股票，以规避市场风险为主。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.646 元，本 报告期份额净值增长率为 11.37% ， 同期业绩比
较基准收益率为 2.46% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
现 阶 段 宏 观经 济 基 本 面仍 难 言 乐 观， 内 需 持 续不 足 ； 基 建投 资 难 以 对冲 地 产 投 资下 降 对 固 定资
产 投 资 的 拖累 。 企 业 再投 资 信 心 依然 不 足 ， 居民 消 费 乏 力， 通 缩 的 压力 逐 渐 增 加。 随 着 部 分地 产 调
控 政 策 出 现松 动 ， 部 分城 市 的 地 产市 场 交 易 量和 价 格 均 出现 明 显 回 升， 但 至 少 目前 为 止 成 交量 的 回
暖 尚 未 转 化为 投 资 的 反弹 。 企 业 中长 期 贷 款 也出 现 反 弹 ，其 趋 势 和 对宏 观 经 济 的影 响 需 要 进一 步 观
察。与此 同 时，央行 的 货币政策 也 将继续趋 于 宽松。IPO 暂停之后 ， 市场流动 性 受到冲击 的 风 险 也
大 幅 下 降 。股 票 市 场 的大 幅 调 整 使得 投 资 者 风险 偏 好 重 新下 降 ， 同 时打 新 资 金 也将 大 量 回 流债 券 市易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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场，这些都将改善债券市场的供需格局，市场收益率预计将重新回落。
针 对 股 票 市场 的 大 幅 下跌 ， 监 管 部门 已 经 采 取了 积 极 的 救市 措 施 ， 市场 在 这 些 措施 的 影 响 下大
概 率 会 逐 步企 稳 回 升 。预 计 未 来 的市 场 格 局 将更 多 取 决 于宏 观 经 济 和企 业 基 本 面的 变 化 ， 个股 的 行
情 有 可 能 出现 分 化 。 具体 到 可 转 债市 场 ， 当 前的 存 量 个 券选 择 有 限 ，且 大 多 面 临赎 回 ； 新 上市 券 种
则 溢 价 率 高企 ， 投 资 风险 和 收 益 不匹 配 。 鉴 于此 ， 我 们 在未 来 的 转 债投 资 会 保 持对 风 险 的 关注 ， 并
精选确有投资价值的个券择机配置。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可 参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称“ 本托管人” ） 在 对 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ 以 下 称“ 本基金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 ， 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应
尽的义务。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 52,293,118.57 763,376.59
结算备付金
4,150,100.96 7,786,160.47
存出保证金
113,858.87 130,625.41
交易性金融资产 6.4.7.2 236,037,983.51 337,006,620.39
其中：股票投资
25,445,759.08 23,535,811.62
基金投资
- -
债券投资
210,592,224.43 313,470,808.77
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 18,037,705.97
应收利息 6.4.7.5 3,873,506.14 5,205,260.98
应收股利
- -
应收申购款
97,859.87 7,253,807.84
递延所得税资产
- - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
296,566,427.92 376,183,557.65
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
81,999,695.00 135,399,445.60
应付证券清算款
16,704,581.94 16,931,779.31
应付赎回款
33,670,074.37 1,211,693.72
应付管理人报酬
131,879.95 126,176.35
应付托管费
37,679.97 36,050.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 84,376.76 39,187.83
应交税费
2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息
56,650.44 162,834.59
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 233,238.36 360,455.77
负债合计
135,577,171.69 156,926,618.48
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 97,797,813.18 148,375,848.71
未分配利润 6.4.7.10 63,191,443.05 70,881,090.46
所有者权益合计
160,989,256.23 219,256,939.17
负债和所有者权益总计
296,566,427.92 376,183,557.65
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.646 元， 基金份额总额 97,797,813.18 份。
6.2 利润表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
26,933,331.54 25,292,142.26
1. 利息收入
5,936,467.26 18,670,238.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,649.98 3,072,162.58
债券利息收入
5,844,354.44 15,147,459.13
资产支持证券利息收入
- 290,105.57
买入返售金融资产收入
6,462.84 160,511.56 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
39,067,094.91 -8,689,124.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,549,482.28 2,024,451.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 29,383,129.62 -10,743,500.53
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 134,483.01 29,925.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -18,120,076.04 15,212,192.20
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 49,845.41 98,835.75
减 ： 二 、费用
3,677,985.40 7,541,107.03
1 ．管理人报 酬
747,574.47 1,830,458.01
2 ．托管费
213,592.66 522,988.09
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 268,825.70 21,767.71
5 ．利息支出
2,204,496.11 4,902,263.35
其中：卖出回购金融资产支出
2,204,496.11 4,902,263.35
6 ．其他费用 6.4.7.19 243,496.46 263,629.87
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
23,255,346.14 17,751,035.23
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
23,255,346.14 17,751,035.23
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 23,255,346.14 23,255,346.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-50,578,035.53 -30,944,993.55 -81,523,029.08 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其中：1. 基金 申购款 95,199,004.19 54,266,250.99 149,465,255.18
2. 基金赎回款 -145,777,039.72 -85,211,244.54 -230,988,284.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
97,797,813.18 63,191,443.05 160,989,256.23
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 17,751,035.23 17,751,035.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-421,419,845.09 9,329,644.98 -412,090,200.11
其中：1. 基金 申购款 30,446,789.11 -125,284.93 30,321,504.18
2. 基金赎回款 -451,866,634.20 9,454,929.91 -442,411,704.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
393,177,759.13 1,704,997.77 394,882,756.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人： 张优造，会计机构负责人： 陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中国证监 会”) 证监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批
复 》 核 准 ，由 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 易 方 达岁 丰 添
利债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案， 《 易方达岁丰添利债券型证券投
资基金基金合同》 于 2010 年 11 月 9 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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份基金份额，其中认购资金利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同生效
后三年内 （含三年） 为封闭期， 封闭期结束后， 本基金转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本 基金的基金
管 理 人 为 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司， 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年
度 报告> 》 、中 国证 券投资 基金 业协会 颁布 的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引 》 、 《 易方 达岁丰 添 利
债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会 计估 计 变 更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本 报告期改为采用中证指数有限
公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理
标准》所独立 提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2 差 错更 正 的 说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税
若干优惠政 策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1 ） 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ） 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基 金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税， 暂不征 收企业所得税。 2013 年 1 月 1 日以前 ， 对基金取 得的股票的股息、 红利 收入 ，
由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按 25% 计入应纳税所得额。
（4 ） 基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5 ） 基 金作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 52,293,118.57
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 52,293,118.57
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,197,765.83 25,445,759.08 247,993.25
贵 金 属 投 资- 金交所黄 - - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金合约
债券
交易所市场 78,136,241.89 79,854,224.43 1,717,982.54
银行间市场 129,689,391.99 130,738,000.00 1,048,608.01
合计 207,825,633.88 210,592,224.43 2,766,590.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 233,023,399.71 236,037,983.51 3,014,583.80
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,336.26
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,680.84
应收债券利息 3,870,442.96
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 46.08
合计 3,873,506.14
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 69,623.30
银行间市场应付交易费用 14,753.46
合计 84,376.76
6.4.7.8 其他 负 债 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,965.28
预提费用 208,273.08
合计 233,238.36
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,375,848.71 148,375,848.71
本期申购 95,199,004.19 95,199,004.19
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -145,777,039.72 -145,777,039.72
本期末 97,797,813.18 97,797,813.18
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 50,654,694.21 20,226,396.25 70,881,090.46
本期利润 41,375,422.18 -18,120,076.04 23,255,346.14
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-30,536,622.76 -408,370.79 -30,944,993.55
其中：基金申购款 47,209,538.09 7,056,712.90 54,266,250.99
基金赎回款 -77,746,160.85 -7,465,083.69 -85,211,244.54
本期已分配利润 - - -
本期末 61,493,493.63 1,697,949.42 63,191,443.05
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,373.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 63,162.14
其他 2,114.77
合计 85,649.98
6.4.7.12 股票 投 资 收益—— 买 卖股票 差 价 收入
单位：人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 43 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 127,208,661.80
减：卖出股票成本总额 117,659,179.52
买卖股票差价收入 9,549,482.28
6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成
交总额
630,868,633.36
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑付）
成本总额
596,024,772.85
减： 应收利息总额 5,460,730.89
买卖债券差价收入 29,383,129.62
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 134,483.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 134,483.01
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -18,120,076.04
—— 股票投资 117,172.67
—— 债券投资 -18,237,248.71
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -18,120,076.04
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 43 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 49,845.41
合计 49,845.41
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 265,295.70
银行间市场交易费用 3,530.00
合计 268,825.70
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 17,023.38
银行间账户维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 200.00
合计 243,496.46
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 43 页
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 747,574.47 1,830,458.01
其中：支付销售机构的客户维护费 90,528.71 93,808.05
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送
基 金 管 理 费划 付 指 令 ，基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起 10 个 工 作 日内从 基 金 财 产中 一 次 性 支付 给
基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 213,592.66 522,988.09
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送
基 金 托 管 费划 付 指 令 ，基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起 10 个 工 作 日内从 基 金 财 产中 一 次 性 支付 给
基金托管人。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 43 页
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - -
173,710,000.0
0
18,569.75
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - -
191,520,000.0
0
89,477.84
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发期货有限公
司
- - 6,000,540.00 4.04%
注 ： 除 基 金管 理 人 之 外的 其 他 关 联方 投 资 本 基金 相 关 的 费用 按 基 金 合同 及 更 新 的招 募 说 明 书的 有 关
规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 52,293,118.57 20,373.07 4,513,889.67 36,023.55
注 ： 本 基 金的 银 行 存 款由 基 金 托 管人 中 国 银 行股 份 有 限 公司 保 管 ， 按银 行 同 业 利率 或 约 定 利率易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 43 页
计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 603611 诺力股份
新股网上
发行
1,000 18,370.00
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
无。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13200
2
15 天
集 EB
2015-0
6-10
2015-0
7-02
新发
流通
受限
100.00 100.00 2,100
209,99
0.79
209,99
0.79
-
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 69,999,695.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 43 页
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1382186
13 满世煤
MTN1
2015-07-02 100.57 250,000 25,142,500.00
150203 15 国开 03 2015-07-02 99.47 450,000 44,761,500.00
合计
700,000 69,904,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 12,000,000.00 元, 于 2015 年 7 月 1 日 （先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理 人 按 照“ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 ， 全 面 管 理 、 专 业 分 工” 的 思 路 ， 将 风 险 控 制 嵌
入 到 全 公 司的 组 织 架 构中 ， 对 风 险实 行 多 层 次、 多 角 度 、全 方 位 的 管理 。 从 投 资决 策 的 层 次看 ， 投
资 决 策 委 员会 、 投 资 总监 、 基 金 投资 部 总 经 理和 基 金 经 理对 投 资 行 为及 相 关 风 险进 行 管 理 、监 控 ，
并根 据 其 不同 权 限 实 施风 险 控 制 ；从 岗 位 职 能的 分 工 上 看， 基 金 经 理、 监 察 部 、集 中 交 易 室、 核 算
部 以 及 投 资风 险 管 理 部从 不 同 角 度、 不 同 环 节对 投 资 的 全过 程 实 行 风险 监 控 和 管理 ； 从 投 资管 理 的
流 程 看 ， 已 经 形 成 了 一 套 贯 穿“ 事 前 的 风 险 定 位 、 事 中 的 风 险 管 理 和 事 后 的 风 险 评 估” 的 健 全 的 风 险
监 控 体 系 。本 基 金 为 债券 型 基 金 ，属 证 券 投 资基 金 中 的 低风 险 品 种 ，日 常 经 营 活动 中 本 基 金面 临 的
风 险 主 要 包括 信 用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场 风险 ， 本 基 金的 基 金 管 理人 从 事 风 险管 理 的 主 要目 标 是
争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡， 以实现“ 风险
和收益相匹配” 的风险收益目标。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选
库 制 度 和 分散 化 投 资 方式 防 范 信 用风 险 ， 本 基金 与 由 本 基金 管 理 人 管理 的 其 他 基金 共 同 持 有一 家 公
司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国
证券登记结算有限责任公司， 在银行 间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2015
年 6 月 30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
82.79%(2014 年 12 月 31 日：140.64%) 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 43 页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
A-1 0.00 60,905,936.44
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 10,199,600.00 10,316,183.56
合计 10,199,600.00 71,222,120.00
注：1. 债 券评 级 取 自 第三 方 评 级 机构 的 债 项 评级 。2. 未 评级 债 券 为 剩余 期 限 在 一年 以 内 的 国
债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券 投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
AAA 1,927,307.81 80,214,475.51
AAA 以下 131,361,691.09 167,234,334.54
未评级 70,974,068.49 0.00
合计 204,263,067.39 247,448,810.05
注： 1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评 级债券为剩余期限大于一年的国债、
政策性金融债和央票。3. 债券投资以 全价列示。
6.4.13.3 流动 性 风 险
流 动 性 风 险是 指 因 金 融资 产 的 流 动性 不 足 ， 无法 在 合 理 价格 变 现 资 产。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 ， 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流
通 受 限 证 券比 例 等 方 式防 范 流 动 性风 险 ， 同 时基 金 管 理 人通 过 变 现 比例 、 压 力 测试 等 方 法 评估 组 合
的 流 动 性 风险 。 本 基 金的 投 资 范 围为 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 ， 包括 国 债 、 央行 票 据 、 金融 债 、
企业债、 短期融资券、 公司债、 可转换债券 （含分离型可转换债券） 、 资产支持证券、 债券回购、 银
行 存 款 等 固定 收 益 品 种、 股 票 、 权证 等 权 益 类品 种 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他
金融工具。期末除 6.4.12 列示券种流 通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场 风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、 凸度、V AR 等方法评估组合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 43 页
银行存款 52,293,118.57 - - - 52,293,118.57
结算备付金 4,150,100.96 - - - 4,150,100.96
存出保证金 113,858.87 - - - 113,858.87
交易性金融资产 52,912,606.46 138,018,869.97 19,660,748.00 25,445,759.08
236,037,983.5
1
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,873,506.14 3,873,506.14
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,600.00 - - 95,259.87 97,859.87
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 109,472,284.86 138,018,869.97 19,660,748.00 29,414,525.09
296,566,427.9
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
81,999,695.00 - - - 81,999,695.00
应付证券清算款 - - - 16,704,581.94 16,704,581.94
应付赎回款 - - - 33,670,074.37 33,670,074.37
应付管理人报酬 - - - 131,879.95 131,879.95
应付托管费 - - - 37,679.97 37,679.97
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 84,376.76 84,376.76
应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息 - - - 56,650.44 56,650.44
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 233,238.36 233,238.36
负债总计 81,999,695.00 - - 53,577,476.69
135,577,171
.69
利率敏感度缺口 27,472,589.86 138,018,869.97 19,660,748.00 -24,162,951.60
160,989,256.2
3
上年度末
2014 年 12 月 31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 43 页
日
资产
银行存款 763,376.59 - - - 763,376.59
结算备付金 7,786,160.47 - - - 7,786,160.47
存出保证金 130,625.41 - - - 130,625.41
交易性金融资产 96,960,095.00 176,775,277.07 39,735,436.70 23,535,811.62
337,006,620.3
9
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 18,037,705.97 18,037,705.97
应收利息 - - - 5,205,260.98 5,205,260.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 214,553.37 - - 7,039,254.47 7,253,807.84
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 105,854,810.84 176,775,277.07 39,735,436.70 53,818,033.04
376,183,557.6
5
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
135,399,445.60 - - -
135,399,445.6
0
应付证券清算款 - - - 16,931,779.31 16,931,779.31
应付赎回款 - - - 1,211,693.72 1,211,693.72
应付管理人报酬 - - - 126,176.35 126,176.35
应付托管费 - - - 36,050.41 36,050.41
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 39,187.83 39,187.83
应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息 - - - 162,834.59 162,834.59
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 360,455.77 360,455.77
负债总计 135,399,445.60 - - 21,527,172.88
156,926,618.4
8
利率敏感度缺口 -29,544,634.76 176,775,277.07 39,735,436.70 32,290,860.16
219,256,939.1
7 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 43 页
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 市场利率下 降 25 个基点 1,168,330.38 843,391.15
2. 市场利率上 升 25 个基点 -1,156,359.55 -835,859.08
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 不 直 接 从二 级 市 场 买入 股 票 、 权证 等 权 益 类资 产 ，
但 可 以 参 与一 级 市 场 新股 申 购 或 增发 新 股 ， 并可 持 有 因 可转 债 转 股 所形 成 的 股 票、 因 所 持 股票 所 派
发 的 权 证 以及 因 投 资 可分 离 债 券 而产 生 的 权 证等 。 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体
自 身 经 营 情况 或 特 殊 事项 的 影 响 ，也 可 能 来 源于 证 券 市 场整 体 波 动 的影 响 。 本 基金 的 基 金 管理 人 采
用 Barra 风 险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、V AR 等指 标，监控投资组合面临的市场
价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 25,445,759.08 15.81 23,535,811.62 10.73
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 25,445,759.08 15.81 23,535,811.62 10.73 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 43 页
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基 准上升 5% 1,515,709.65 7,380,276.95
2. 业绩比较基 准下降 5% -1,515,709.65 -7,380,276.95
注：股票投资业绩基准取上证 A 指。
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 31,961,357.08 元， 属于第二层次的余额为 204,076,626.43 元，无属于第三层次 的
余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 192,362,870.39 元，第 二层次 144,643,750.00 元 ，无属于第三层
次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影 响 程 度 ，确 定 相 关 股票 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让
的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于 2015 年 3 月 19 日起改为采
用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益
品 种 的 估 值处 理 标 准 》所 独 立 提 供的 估 值 结 果确 定 公 允 价值 ， 并 将 相关 债 券 的 公允 价 值 从 第一 层 次
调整至第二层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期 变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 43 页
7 投资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 25,445,759.08 8.58
其中：股票 25,445,759.08 8.58
2 固定收益投资 210,592,224.43 71.01
其中：债券 210,592,224.43 71.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 56,443,219.53 19.03
7 其他各项资产 4,085,224.88 1.38
8 合计 296,566,427.92 100.00
7.2 报告期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 3,422,209.16 2.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,126,000.00 3.81
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 43 页
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
15,897,549.92 9.87
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 25,445,759.08 15.81
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600016 民生银行 1,575,168 15,657,169.92 9.73
2 601139 深圳燃气 300,000 3,150,000.00 1.96
3 600023 浙能电力 300,000 2,976,000.00 1.85
4 002408 齐翔腾达 140,794 2,413,209.16 1.50
5 600219 南山铝业 100,000 1,009,000.00 0.63
6 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.15
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 27,290,012.84 12.45
2 600219 南山铝业 16,605,226.30 7.57
3 000425 徐工机械 15,800,789.44 7.21 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 43 页
4 600795 国电电力 10,922,432.92 4.98
5 600037 歌华有线 10,034,256.54 4.58
6 601139 深圳燃气 9,548,537.96 4.35
7 600875 东方电气 8,697,090.44 3.97
8 002408 齐翔腾达 7,709,366.34 3.52
9 000089 深圳机场 5,041,504.65 2.30
10 600023 浙能电力 3,745,582.08 1.71
11 601398 工商银行 3,576,757.20 1.63
12 600085 同仁堂 257,307.60 0.12
13 601211 国泰君安 137,970.00 0.06
14 603611 诺力股份 18,370.00 0.01
15 601198 东兴证券 18,360.00 0.01
16 603118 共进股份 11,950.00 0.01
17 600959 江苏有线 10,940.00 0.00
18 002745 木林森 10,750.00 0.00
19 002742 三圣特材 10,185.00 0.00
20 300421 力星股份 4,565.00 0.00
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600109 国金证券 23,383,267.20 10.66
2 000425 徐工机械 18,756,634.32 8.55
3 600219 南山铝业 18,543,890.91 8.46
4 600795 国电电力 12,236,031.40 5.58
5 600016 民生银行 11,688,000.00 5.33
6 600875 东方电气 9,955,369.03 4.54
7 600037 歌华有线 9,877,590.52 4.51
8 601139 深圳燃气 6,370,643.34 2.91
9 002408 齐翔腾达 5,527,397.04 2.52
10 000089 深圳机场 4,935,115.67 2.25
11 601398 工商银行 3,616,757.20 1.65
12 600023 浙能电力 1,783,574.40 0.81
13 600085 同仁堂 271,171.40 0.12
14 600959 江苏有线 98,080.00 0.04
15 601198 东兴证券 45,220.00 0.02
16 603611 诺力股份 35,840.00 0.02
17 603118 共进股份 29,070.00 0.01
18 002745 木林森 22,380.00 0.01
19 002742 三圣特材 20,835.00 0.01
20 300421 力星股份 11,794.37 0.01 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 43 页
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 119,451,954.31
卖出股票 收入（成交）总额 127,208,661.80
注：“ 买 入 股 票 成 本” 或“ 卖 出 股 票 收 入” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,909,000.00 49.64
其中：政策性金融
债
79,909,000.00 49.64
4 企业债券 93,786,635.64 58.26
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,171,000.00 18.74
7 可转债 6,725,588.79 4.18
8 其他 - -
9 合计 210,592,224.43 130.81
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 150203 15 国开 03 500,000 49,735,000.00 30.89
2 1382186
13 满世煤
MTN1
300,000 30,171,000.00 18.74
3 150201 15 国开 01 200,000 20,120,000.00 12.50 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 43 页
4 124318 13 滨城投 135,000 13,764,600.00 8.55
5 1280363
12 盐城东
方债
100,000 10,441,000.00 6.49
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 113,858.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,873,506.14
5 应收申购款 97,859.87 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,085,224.88
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 128009 歌尔转债 3,969,500.00 2.47
2 113007 吉视转债 619,450.00 0.38
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,991 49,119.95 50,791,136.18 51.93% 47,006,677.00 48.07%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国通用技术（集团）控股有限责任公
司
32,091,557.00 61.19%
2 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 7,031,516.00 13.41% 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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－中国工商银行股份有限公司
3
红塔烟草（集团）有限责任公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限公司
3,639,100.00 6.94%
4
光大资管－民生银行－光大阳光北斗星
2 号集合资产 管理计划
1,580,000.00 3.01%
5
重庆市邮政公司企业年金计划－中国工
商银行股份有限公司
944,200.00 1.80%
6 太平人寿保险有限公司－投连－银保 751,503.00 1.43%
7 敦浩 360,000.00 0.69%
8
长安国际信托股份有限公司－长安信
托. 映雪雪霁 2 号债券投资 集合资金信托
计划
326,800.00 0.62%
9 邱明山 254,755.00 0.49%
10 樊立新 220,000.00 0.42%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 95.21 0.0001%
8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月 9 日 ）基金份额总额 2,679,114,943.70
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 43 页
本报告期期初基金份额总额 148,375,848.71
本报告期 基金总申购份额 95,199,004.19
减： 本报告期基金总赎回份额 145,777,039.72
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 97,797,813.18
10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
2015 年 6 月 2 日， 本基金 管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作， 公司法定代表人正
式变更为现任总经理刘晓艳。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 97,934,505.40 76.99% 89,159.46 76.99% -
平安证券 1 29,274,156.40 23.01% 26,651.34 23.01% -
注：a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安
485,076,930.
70
71.70%
4,902,400,
000.00
73.42% - -
平安证券
191,462,321.
43
28.30%
1,774,560,
000.00
26.58% - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 43 页
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加上海证券为销售机构、 在上海证券
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 上 海 证 券 申 购
费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-01-19
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
浙 江 诺 力 机 械 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A
股的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-01-20
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-01-26
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加久富财富为销售机构、 在久富财富
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 久 富 财 富 申 购
与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-01-28
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 东 莞 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-01-31
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 增 加 中 金 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 中 金
公司申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-02-02
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加泉州银行为销售机构、 在泉州银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 泉 州 银 行 申 购
与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-02-10
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加海银基金销售为销售机构、 在海银
基 金 销 售 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 海 银
基 金 销 售 网 上 交 易 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-02-13
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 数 米 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-03-05
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金
固定收益品种估值方法调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-03-20
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加中信建投期货为销售机构、 在中信
建 投 期 货 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 中 信
建 投 期 货 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-03-23 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 43 页
的公告
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-03-30
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 易 方 达 国
际控股有限公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-04-29
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银
行申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-06-01
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 对 市 场 上 出 现 假 冒
公司客服电话进行诈骗活动的特别提示
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-06-11
16
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-06-13
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金参加交通银行网上银行、 手机银行申购
费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2015-06-25
11 备 查文 件目 录
11.1 备 查 文 件目录
1. 中国证监会 核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《易方达岁 丰添利债券型证券投资基金基金合同》 ；
3. 《易方达岁 丰添利债券型证券投资基金托管协议》 ；
4. 基金管理人 业务资格批件、营业执照 。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方 达 基金管 理 有 限公司 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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二 〇 一 五年八 月 二 十六日
