兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 1 页 共 32 页
兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）
2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅 读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 526,620,244.02 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日 期 2011-01-19 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数， 并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% ，日均 下方跟踪误差不超过 0.3 ％，年下方跟踪
误差不超过 4.75％。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数， 并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×95% ＋同 业存款利率 ×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越
沪深 300 指 数所代表的市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 林葛
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006780099 ， 021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 460,007,302.14
本期利润 301,707,262.09
加权平均基金份额本期利润 0.2958
本期基金份额净值增长率 25.79%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4118
期末基金资产净值 837,971,865.05
期末基金份额净值 1.5912
注：1 、 上述财务指标 采用的计算公式， 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号< 主 要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 开放 式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.03% 3.38% -7.17% 3.32% 4.14% 0.06%
过去三个月 12.78% 2.54% 9.99% 2.48% 2.79% 0.06%
过去六个月 25.79% 2.25% 25.31% 2.15% 0.48% 0.10%
过去一年 108.00% 1.83% 99.71% 1.75% 8.29% 0.08%
过去三年 96.59% 1.46% 77.25% 1.42% 19.34% 0.04%
自基金合同
生效起至今
59.12% 1.35% 28.12% 1.37% 31.00% -0.02%
注：本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300 指数，本 基金的业绩基准指数按照
构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
Return t =95%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 - 1)+5%× （同业 存款利率 t/360 ）
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1，2 ，3 ， ?T ，T 表示 时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、净值 表现所取数据截至到 2015 年6 月30 日。
2 、按照《兴 全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）基 金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11 月2 日至2011 年5 月1 日。 建仓期结 束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
兴业全球基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ） 是经证监基金字[2003] 100 号
文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日 ，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了
公司股权变更申 请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 受让本公司股权并成为
公 司股 东。股 权转 让完成 后， 兴业证 券股 份有限 公司 的出资 占注 册资本 的 51% ，全 球人寿 保 险 国
际 公司 的出资 占注 册资本 的 49% 。同 时公 司名称 由 “ 兴业基 金管 理有限 公司 ”更名 为 “兴 业 全 球
人寿基金管理有限公司 ”， 公司注册资本由 9800 万元变更为 1.2 亿元人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文 ） ， 公司名称由 “兴业全球人寿基金管理有限公司 ”
变更为 “兴业全球基金管理有限公司 ”， 同时， 公司注册资本由 人民币 1.2 亿元变更 为人民币 1.5
亿元人民币，其中两股东出资比例不变。
截止 2015 年 6 月 30 日， 公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴 全趋 势投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 货币 市场证 券投 资基金 、兴 全全球 视 野 股 票
型证券 投资 基金、 兴全 社会责 任股 票型证 券投 资基金 、兴 全有机 增 长 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型 证券 投资基 金（LOF ） 、兴全绿 色投资 股票 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 保本 混合型 证 券 投
资基金 、 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴 全添利宝货币市场基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申庆
本基金基
金经理
2010 年11 月
2 日
- 18 年
工商管理硕士， 历任兴
业 全 球 基 金 管 理 有 限
公司行业研究员， 兴全
趋 势 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理助理、
基金管理部总监助理。
注：1 、职务 指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的 职务（报告期内离任的） 。
2 、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3 、“证 券从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 细 则 、 《 兴 全 沪 深
300 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤
勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理 和运用基金资产， 为基 金份额持有人谋求最大利益 。
本报告 期内 ，基金 投资 管理符 合有 关法规 和基 金合同 的规 定，无 违法 违规、 未履 行基金 合 同 承 诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格按照 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金管 理 公 司公平 交 易
制度指 导意 见》及 公司 相关制 度等 规定， 从投 资授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、 业 绩 评
估等环 节严 格把关 ，确 保各投 资组 合之间 得到 公平对 待， 保护投 资者 的合法 权益 。公司 监 察 稽 核
部对公 司管 理的 不 同投 资组合 的收 益率差 异进 行统计 ，从 不同的 角度 分析差 异的 来源、 考 察 是 否
存在非公平的因素。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内， 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情 况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
报告期内 A 股市场大幅波动，风格切换剧烈。大市值股票在经历去年下半年快速上涨后有所
回落，但总体表现平稳，波动较小。小市值 板块摆脱去年受压制的格局，经历了连续 5 个月 的疯
狂上涨。在六月份之后的暴跌回吐了 50% 以上的 涨幅。
本 基 金的 投资 风 格稳 定， 始 终坚 守价 值 投资 的底 线 。面 对市 场 疯狂 炒新 、 炒小 、炒 概念的投
机风， 本基 金没有 跟风 ，虽然 在上 半年较 长时 间内较 为被 动，但 从六 月份开 始价 值投资 的 优 势 又
重新得到体现。
为 了 尽可 能弥 补 蓝筹 股、 价 值股 大幅 落 后的 市场 环 境， 本基 金 加强 了各 种 套利 投资 ，并进一兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
步提升 资金 使用效 率、 降低交 易成 本、提 高投 资精准 度。 此外， 本基 金进一 步增 加了价 值 低 估 品
种的配置以对冲高估值品种。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
上半年 受 市场 风 切换 剧烈 的 格影 响， 本 基金 净值 相 对基 准波 动 较大 ，但 总 体上 报告 期内基金
净值与基准保持一致， 并略有超额。 本报告期内， 本基金份额净值增长率 25.79%， 同期业绩比较
基准收益率 25.31%。希望 在未来价值投资风格带领本基金净值实现持续超额收益。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
面 对 近年 来经 济 下行 压力 较 大的 形势 ， 上半 年中 央 政府 在力 促 转型 的同 时 出台 了一 系列稳增
长政策。6 月份货币信贷数据出现低位反弹， 社会融资、M2、 新增贷款有所超预期。7 月份的货币
信贷和社会融资规模等指标较 6 月 份有一定回落。 在此背景下政府又开始通过发行专项金融债以
加大基建投资力度。
下 半 年的 宏观 经 济有 望随 着 制造 业需 求 改善 、房 地 产投 资企 稳 、经 济逐 步 转型 进一 步回升。
但国际 环境 相对较 为复 杂，希 腊危 机与乌 克兰 战乱在 一定 程度上 影响 了欧洲 乃至 全球经 济 复 苏 的
步伐。
高杠杆+ 扭曲 估值是影响当前 A 股市 场及未来发展的重要因素， 对此我们 在 一季报中已经予以
充分论 述。 这种格 局的 形成与 资本 市场各 方参 与者的 综合 素质紧 密相 关。如 果不 从根本 上 解 决 好
这些问 题， 很难出 现持 久、健 康、 稳定的 牛市 格局。 倡导 并坚持 价值 投资是 规避 市场风 险 的 有 效
方法，更是促进资本市场长期健康 发展的稳定器。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照最 新的 估 值准 则、 证 监会 相关 规 定和 基金 合 同关 于估 值 的约 定， 对基金投
资品种进行估值。 具体估值流程为：1 、 估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程， 选取适当的
估值方 法、 定期对 估值 政策和 程序 进行评 价。 采用的 基金 估值方 法、 政策和 程序 应经估 值 委 员 会
审议， 并报管理层批准后方可实施。2 、 估值方法确立后， 由 IT 人员或IT 人员协助 估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、
基金会 计具 体负责 执行 估 值委 员会 确定的 估值 策略， 并通 过与托 管行 核对等 方法 确保估 值 准 确 无
误 ；4 、 投资人员 （包括基金经理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素， 并就可能带来的影响提出建议和意见；5 、 监察稽核 人员
参与估 值方 案的制 定， 确保估 值方 案符合 相关 法律法 规及 基金合 同的 约定， 定期 对估值 流 程 、 系兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
统估值 模型 及估值 结果 进行检 查， 确保估 值委 员会决 议的 有效执 行， 负责基 金估 值业务 的 定 期 和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年 以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流 程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据 《基金法》 、 《兴全 沪深 300 指 数增强型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 及其 他相关法 律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —兴业 全 球 基 金
管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投 资运作，进行了认真、独立的会计
核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 托 管人 认为 ， 兴业 全球 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基
金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为； 在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法 》 等有关 法律 法规， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 认为 ， 兴业 全球 基 金管 理有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管
理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型 证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
25,737,706.02 14,205,988.51
结算备付金
380,196.33 1,233,099.70
存出保证金
541,282.65 186,229.01
交易性金融资产
855,042,421.74 1,855,294,704.11
其中：股票投资
804,851,922.54 1,774,191,346.50
基金投资
- -
债券投资
50,190,499.20 81,103,357.61
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 9,000,000.00
应收证券清算款
2,104,423.88 13,052,950.90
应收利息
1,772,496.16 1,685,061.79
应收股利
- -
应收申购款
4,866,903.10 13,425,684.90
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
890,445,429.88 1,908,083,718.92 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
29,999,635.00 -
应付证券清算款
- 3,096,056.81
应付赎回款
20,732,555.00 25,495,060.71
应付管理人报酬
632,538.70 1,105,262.48
应付托管费
118,601.01 207,236.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
669,761.49 575,672.31
应交税费
- -
应付利息
12,662.98 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
307,810.65 193,481.75
负债合计
52,473,564.83 30,672,770.80
所 有 者 权益：
实收基金
526,620,244.02 1,484,134,190.17
未分配利润
311,351,621.03 393,276,757.95
所有者权益合计
837,971,865.05 1,877,410,948.12
负债和所有者权益总计
890,445,429.88 1,908,083,718.92
注： 报告截止日 2015 年6 月 30 日， 基 金份额净值为 1.5912 元 ， 基金份额总额为 526,620,244.02
份。
6.2 利润表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
312,795,128.84 -46,657,779.16
1. 利息收入
1,650,081.75 917,738.72
其中：存款利息收入
90,191.57 23,432.57
债券利息收入
1,425,865.78 884,413.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
134,024.40 9,892.92
其他利息收入
- - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
467,277,656.70 2,899,387.77
其中：股票投资收益
460,299,682.58 -9,013,839.49
基金投资收益
- -
债券投资收益
-696,592.32 -120,541.47
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
7,674,566.44 12,033,768.73
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-158,300,040.05 -50,567,714.92
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
2,167,430.44 92,809.27
减： 二 、 费用
11,087,866.75 5,426,517.18
1 ．管理人报 酬
5,660,995.37 3,936,546.87
2 ．托管费
1,061,436.61 738,102.52
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
3,531,942.73 336,580.71
5 ．利息支出
492,564.07 118,281.81
其中：卖出回购金融资产支出
492,564.07 118,281.81
6 ．其他费用
340,927.97 297,005.27
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
301,707,262.09 -52,084,296.34
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
301,707,262.09 -52,084,296.34
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,484,134,190.17 393,276,757.95 1,877,410,948.12
二、 本期经营活动产生的 - 301,707,262.09 301,707,262.09 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
基金净值变动数 （本期 净
利润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-957,513,946.15 -383,632,399.01 -1,341,146,345.16
其中：1. 基 金申购款 656,428,329.97 236,566,825.72 892,995,155.69
2. 基金赎回 款 -1,613,942,276.12 -620,199,224.73 -2,234,141,500.85
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
526,620,244.02 311,351,621.03 837,971,865.05
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,393,516,681.59 -271,894,100.74 1,121,622,580.85
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -52,084,296.34 -52,084,296.34
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
18,522,775.94 -7,896,318.68 10,626,457.26
其中：1. 基 金申购款 228,479,091.20 -54,767,173.88 173,711,917.32
2. 基金赎回 款 -209,956,315.26 46,870,855.20 -163,085,460.06
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,412,039,457.53 -331,874,715.76 1,080,164,741.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责 人签署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿飞____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） （原 名兴业沪深 300 指数增强 型证券投资基金）
( 以下简称“ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2010]1068 号文的核准， 由基金管理人兴业全球基金管理有限公司向社会 公开发行募集， 基金合
同于 2010 年11 月 2 日正 式生效， 首次设立募集规模为 2,955,476,122.49 份 基金份额。 本基金为
契约型 开放 式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为及 注册登 记机 构为兴 业全 球基金 管 理 有 限
公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。兴业沪深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）
于 2011 年1 月 1 日更名 为兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF）。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括投资于国内依法发行上市的股票、 债券、
权证以 及经 中国证 监会 批准允 许本 基金投 资的 其它金 融工 具。法 律法 规或监 管机 构以后 允 许 基 金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金投 资于 股 票资 产占 基 金资 产的 比 例 为 90%-95% ，投 资于 标 的指 数成 份 股、 备选 成 份股
的 资产 占基金 资产 的比例 不低 于 90% 。 现金 、债券 资产 以及中 国证 监会允 许基 金投资的 其 他 证 券
品种占基金资产的比例为 5%-10% ， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×95% ＋ 同业存款利率 ×5% 。
6.4.2 会计报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
务状况以及 2015 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见 6.4.5 。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号关于 发布 《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求，
交易所 上市 交易或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) 采 用 第
三方估值机构提供的 估值数据进行估值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3? 调整 为 1? ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题 的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2
营 业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3
个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款 利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题 的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“兴业全球基金 ”）
基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“农业银行 ”）
基金托管人、基金销售机构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
兴业证券 2,025,479,688.95 94.52% 109,410,621.58 44.33%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
兴业证券 126,745,423.30 96.78% 2,194,702.66 11.42%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
兴业证券 774,900,000.00 82.01% 5,200,000.00 3.50%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报 告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,439,724.47 94.53% 666,252.04 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 77,800.52 44.35% 27,350.67 31.26%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手费 、证 券
结算风险基金和买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供
的 证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,660,995.37 3,936,546.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,154,819.94 1,179,304.96
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计 提。 计算方法如下： 每日应支付的基
金管理费= 前 一日的基金资产净值 ×0.8%/ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,061,436.61 738,102.52
注 ： 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.15% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 ：每 日应支付的
基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.15%/ 当 年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与 关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 25,737,706.02 68,450.51 23,267,034.15 20,253.94
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300406
九强
生物
2014 年
10 月 27
日
2015 年
10 月
30 日
新股流
通受限
14.32 46.82 39,398 564,179.36 1,844,614.36 -
300406
九强
生物
2015 年 4
月20 日
2015 年
10 月
30 日
新股转
增
- 46.82 39,398 - 1,844,614.36 -
注 1 ：本基 金持有的新股九强生物，于 2015 年 4 月 20 日实施 2014 年度权益分 配方案， 向
全体股东每 10 股派 5 元 （含税） ； 同时， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本基
金新增 39,398 股。
注 2 ：上述可 流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.49 - - 338,875 5,231,059.95 12,365,548.75 -
600900
长江
电力
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
14.35 - - 541,102 4,268,168.17 7,764,813.70 -
000917
电广
传媒
2015
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
42.89 - - 85,953 1,473,322.52 3,686,524.17 -
600153
建发
股份
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
17.51 - - 170,000 1,699,658.64 2,976,700.00 -
000778
新兴
铸管
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.96 - - 194,918 987,497.99 2,526,137.28 -
000793
华闻
传媒
2015
年5 月
26 日
重大
事项
停牌
20.75 - - 112,493 1,297,949.53 2,334,229.75 -
601111
中国
国航
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
15.36
2015
年7 月
29 日
13.78 151,146 1,060,245.29 2,321,602.56 -
000630
铜陵
有色
2015
年3 月
9 日
重大
事项
停牌
8.44 - - 267,298 2,312,652.34 2,255,995.12 -
000709
河北
钢铁
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.00
2015
年8 月
24 日
6.30 318,000 1,045,633.04 2,226,000.00 -
000839
中信
国安
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
23.57 - - 80,758 782,790.71 1,903,466.06 -
002310
东方
园林
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
38.30 - - 43,800 730,000.00 1,677,540.00 -
000878
云南
铜业
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
24.50 - - 58,434 857,307.61 1,431,633.00 -
000963
华东
医药
2015
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
62.50
2015
年8 月
5 日
69.20 18,896 1,192,121.08 1,181,000.00 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
002375
亚厦
股份
2015
年6 月
17 日
筹划
员工
持股
计划
29.21
2015
年7 月
20 日
26.29 35,559 437,546.10 1,038,678.39 -
600395
盘江
股份
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
15.71
2015
年8 月
19 日
14.00 41,100 555,435.90 645,681.00 -
002001
新
和
成
2015
年6 月
30 日
筹划
员工
持股
计划
17.09
2015
年7 月
13 日
18.49 37,714 466,039.93 644,532.26 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 29,999,635.00 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140444 14 农发44 2015 年7 月1
日
100.35 100,000 10,035,000.00
120229 12 国开29 2015 年7 月1
日
100.03 100,000 10,003,000.00
140218 14 国开18 2015 年7 月7
日
100.05 100,000 10,005,000.00
合计
300,000 30,043,000.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 804,851,922.54 90.39
其中：股票 804,851,922.54 90.39
2 固定收益投资 50,190,499.20 5.64
其中：债券 50,190,499.20 5.64
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 26,117,902.35 2.93
7 其他各项资产 9,285,105.79 1.04
8 合计 890,445,429.88 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 期末指 数 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 600,883.20 0.07
B 采矿业 58,956,016.50 7.04
C 制造业 220,102,452.37 26.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
26,610,504.87 3.18
E 建筑业 34,922,092.82 4.17
F 批发和零售业 20,583,419.11 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 28,491,000.14 3.40
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
22,689,528.15 2.71
J 金融业 289,249,627.38 34.52
K 房地产业 43,068,781.20 5.14 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
L 租赁和商务服务业 12,136,943.00 1.45
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,634,400.00 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,975,467.08 0.71
S 综合 - -
合计 767,021,115.82 91.53
7.2.2 期末积 极 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,218,361.00 0.74
C 制造业 28,889,993.72 3.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
248,330.00 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,199,402.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 274,720.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,830,806.72 4.51
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
7.3.1 指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 760,000 62,274,400.00 7.43
2 600036 招商银行 1,670,000 31,262,400.00 3.73
3 601166 兴业银行 1,318,600 22,745,850.00 2.71
4 601601 中国太保 658,000 19,858,440.00 2.37
5 600000 浦发银行 1,080,000 18,316,800.00 2.19
6 000895 双汇发展 769,700 16,417,701.00 1.96
7 601328 交通银行 1,980,000 16,315,200.00 1.95
8 600030 中信证券 600,000 16,146,000.00 1.93
9 600016 民生银行 1,307,328 12,994,840.32 1.55
10 600741 华域汽车 580,000 12,383,000.00 1.48
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的半年度 报告正文。
7.3.2 积 极 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000919 金陵药业 487,000 9,486,760.00 1.13
2 600664 哈药股份 627,000 7,549,080.00 0.90
3 000933 神火股份 458,000 4,314,360.00 0.51
4 600123 兰花科创 358,000 4,210,080.00 0.50
5 300406 九强生物 78,796 3,689,228.72 0.44
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的半年度 报告正文。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
1 600016 民生银行 76,456,329.76 4.07
2 600028 中国石化 36,986,731.52 1.97
3 601318 中国平安 35,924,498.70 1.91
4 601231 环旭电子 25,823,000.00 1.38
5 601601 中国太保 24,483,128.47 1.30
6 601988 中国银行 23,868,183.94 1.27
7 600795 国电电力 18,203,539.79 0.97
8 600036 招商银行 17,471,082.78 0.93
9 600000 浦发银行 15,044,552.00 0.80
10 002594 比亚迪 13,612,000.00 0.73
11 601328 交通银行 8,810,133.83 0.47
12 000895 双汇发展 8,808,626.28 0.47
13 601006 大秦铁路 7,944,137.00 0.42
14 601398 工商银行 7,742,740.00 0.41
15 601166 兴业银行 7,449,904.00 0.40
16 000750 国海证券 6,321,797.00 0.34
17 601939 建设银行 6,144,773.00 0.33
18 601818 光大银行 5,844,590.00 0.31
19 601628 中国人寿 4,846,569.00 0.26
20 600348 阳泉煤业 4,408,940.00 0.23
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 120,358,594.20 6.41
2 600016
民生银行 113,193,328.94 6.03
3 600036
招商银行 61,414,835.30 3.27
4 600000
浦发银行 51,681,719.90 2.75
5 601601
中国太保 45,032,794.27 2.40
6 601166
兴业银行 41,577,721.11 2.21
7 600028
中国石化 40,585,578.53 2.16
8 600153
建发股份 39,832,103.90 2.12
9 601328
交通银行 33,657,712.87 1.79
10 000895
双汇发展 33,462,847.58 1.78
11 600837
海通证券 31,227,886.69 1.66 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
12 600795
国电电力 30,320,988.83 1.62
13 600030
中信证券 27,981,405.72 1.49
14 601390
中国中铁 27,873,444.91 1.48
15 601231
环旭电子 26,558,899.71 1.41
16 000002
万
科Ａ 26,322,787.39 1.40
17 600741
华域汽车 24,559,665.81 1.31
18 601088
中国神华 24,483,176.52 1.30
19 601988
中国银行 22,817,692.18 1.22
20 600104
上汽集团 22,534,208.20 1.20
注： “卖出金 额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 495,599,524.85
卖出股票收入（成交）总额 1,766,795,709.70
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,123,000.00 5.98
其中：政策性金融债 50,123,000.00 5.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 67,499.20 0.01
8 其他 - -
9 合计 50,190,499.20 5.99
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
1 140223 14 国开 23 200,000 20,080,000.00 2.40
2 140444 14 农发 44 100,000 10,035,000.00 1.20
3 140218 14 国开 18 100,000 10,005,000.00 1.19
4 120229 12 国开 29 100,000 10,003,000.00 1.19
5 110031 航信转债 320 46,499.20 0.01
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
股指期货 暂不 属于本基 金的 投资范围 ，故 此项不适 用。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的前 十 名证 券的发 行 主体 本期未 出 现被 监管部 门 立案 调查， 并 且未 在报告 编 制日 前 一
年内受到 公开 谴责、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金投 资的 前十名股 票中 没有投资 于超 出基金合 同规 定备选库 之外 的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 541,282.65
2 应收证券清算款 2,104,423.88
3 应收股利 -
4 应收利息 1,772,496.16
5 应收申购款 4,866,903.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,285,105.79
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300406 九强生物 3,689,228.72 0.44 新股锁定
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,962 32,992.12 192,405,435.82 36.54% 334,214,808.20 63.46%
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 周素菊 416,623.00 7.40%
2 王乐京 303,442.00 5.39%
3 程功义 295,800.00 5.25%
4 王小平 180,000.00 3.20%
5 曾武彬 131,600.00 2.34%
6 冯学正 124,826.00 2.22%
7 陈敏丽 105,400.00 1.87%
8 王林妹 100,020.00 1.78%
9 刘秀兰 100,000.00 1.78%
10 夏永强 80,006.00 1.42%
注：持有人为 LOF 基金 场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,312,962.24 0.2493%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月2 日 ）基金份额总额
2,955,476,122.49
本报告期期初基金份额总额 1,484,134,190.17
本报告期基金总申购份额 656,428,329.97
减: 本报告期基金总赎回份额 1,613,942,276.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 526,620,244.02
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回 份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
（1 ）报告期 内基金管理人重大人事变动。
2015 年 3 月26 日公告， 公司副总经理徐天舒于 2015 年3 月24 日起离任；
2015 年 4 月 30 日公告， 公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职，公司副总经理杜
昌勇于 2015 年 4 月30 日 起离任；
2015 年 6 月4 日公告，公 司副总经理傅鹏博于 2015 年6 月4 日 起任职。
（2 ）报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构 ——安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 2,025,479,688.95 94.52% 1,439,724.47 94.53% -
民族证券 1 117,340,821.42 5.48% 83,358.37 5.47% -
注：根 据中 国证监 会的 有关规 定， 我司在 综合 考量证 券经 营机构 的财 务状况 、经 营状况 、 研 究 能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
的比例
兴业证券 126,745,423.30 96.78% 774,900,000.00 82.01% - -
民族证券 4,212,530.10 3.22% 170,000,000.00 17.99% - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
