信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 半年 度 报 告 摘 要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主 代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月1 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,922,070,651.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月17 日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深 300 指数
分级 A
信诚沪深 300 指数
分级 B
信诚沪深 300 指数
分级
下属分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末 下属分级基金的份额总额
807,405,163.00
份
807,405,164.00
份
307,260,324.11
份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深300 指数的跟 踪复制, 为投 资人提供一
个投资沪深 300 指数的有 效工具。
投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成
份股组成及在权重构建股票投资组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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股及其权重的变化进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%, 年跟 踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到
本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管
理的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨
慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,
以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95 %× 沪深 300 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高风险、 较高预期收
益的特征, 其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型
基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 信
诚沪深 300 A 份额具有低 风险、收益相对稳定的特征; 信诚沪
深 300 B 份 额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深 300 指数
分级 A 份额 具有低
风 险 、 收 益 相 对 稳
定的特征
信诚沪深 300 指数
分级 B 份额 具有高
风 险 、 高 预 期 收 益
的特征
信诚沪深 300 指数
分 级 基 金 为 跟 踪指
数的股票型基金,
具 有 较 高 风 险 、 较
高预期收益的特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基金
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日)
本期已实现收益 324,746,054.09
本期利润 63,073,649.24
加权平均基金份额本期利润 0.0657
本期基金份额 净值增长率 21.33%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3168
期末基金资产净值 1,845,296,225.74
期末基金份额净值 0.960
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.78% 3.29% -7.17% 3.32% -0.61% -0.03%
过去三个月 7.76% 2.48% 9.99% 2.48% -2.23% 0.00%
过去六个月 21.33% 2.15% 25.31% 2.15% -3.98% 0.00%
过去一年 88.56% 1.74% 99.71% 1.75% -11.15% -0.01%
过去三年 67.05% 1.43% 77.24% 1.42% -10.19% 0.01%
自基金合同
生效起至今
60.86% 1.39% 77.15% 1.38% -16.29% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注: 本基金建 仓日自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债 债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分 级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型 证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置
混合型证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资
基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,
兼任信诚中证500
指数分级基金、 信
诚中证 800 医药
指数分级基金、 信
诚中证 800 有色
指数分级基金、 信
诚中证 800 金融
指 数 分 级 基 金 及
信诚中证 TMT 产
业 主 题 指 数 分 级
2015 年 1 月15 日 - 2
数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学
硕 士 、 纽 约 大 学 化 学 硕 士 。
曾担任美国对冲基金 Robust
methods 公司 数量分析师， 华
尔街对冲基金 WSFA Group 公
司 助 理 基 金 经 理 ， 该 基 金 为
股 票 多 空 型 对 冲 基 金 。2012
年 8 月加入信诚基金，曾分
别 担 任 助 理 投 资 经 理 、 专 户
投资经理。 现任信诚中证 500
指数分级基金、 信诚沪深 300信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基金、 信诚中证信
息 安 全 指 数 分 级
基金、 信诚中证智
能 家 居 指 数 分 级
基金、 信诚新选回
报 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚新旺回
报 灵 活 配 置 混 合
基金的基金经理
指数分级基金 、 信诚中证 800
医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 800 有色 指数分级基金、
信诚中证 800 金融指数分级
基金、信诚中证 TMT 产 业主
题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
吴雅楠
本基金基金经理,
兼任信诚中证500
指数分级基金、 信
诚中证 800 医药
指数分级基金、 信
诚中证 800 有色
指数分级基金、 信
诚中证 800 金融
指 数 分 级 基 金 及
信诚中证 TMT 产
业 主 题 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 的
基金经理， 信诚基
金 管 理 有 限 公 司
投 资 管 理 部 数 量
投资 总监
2012 年 2 月1 日
2015 年3 月
27 日
18
统计物理学博士,CFA,18 年
证 券 、 基 金 从 业 经 验, 拥有
丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基 金
管 理 经 验 。 曾 任 职 于 加 拿 大
Greydanus, Boeckh &
Associates 公司和加拿大道
明资产管理公司(TD Asset
Management) 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、 勤勉尽职 的原则管理和运用基金财产。 本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有 人
利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公 平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
今年以来, 在 经济增长中 枢下移, 经济 结构改善与 充裕的市场 流动性的大 背景下, 经济 围绕着两 条 主
线, 一 方 面 是 是 改 善 国 有 资 产 负 债 表, 整 合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路
为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时 间 。 另 一 方 面 是 代 表 未 来 中 国 经 济 增 长 方 向 的 “ 新经济 ” 行业,
包括 “互联 网 +”, 中国制造 2025, 新能源汽车 等产业主题 。投资机会 也在这两条 大的主线里 面。 上半
年股票市场 是以第二条 主线为主, 第 一条主线, 即 国企改革在 会逐步成为 热点, 而二季 度股票市场 投机 氛
围过大, 过 渡 使 用 杠 杆, 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各 类 配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市 场 大 幅
回调。
在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流中, 有 效地管理跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内基 金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 21.33%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为 25.31%, 基金落后 业绩
比较基准 3.98% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望三季度, 我们认为上 半年政府的 一系列稳定 经济的带动 下,3 季度经济进入企稳 的概率较大, 不
过短期内市 场去杠杆的 过程仍然没 有结束, 由于 市场快速下 跌, 引发的一 系列融资盘 强行平仓, 短 期股 票
市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。 如果政策能及时缓解流动性与歇制住
A 股的恐慌, 那么市场会进入相对理性, 市场会优 先选择对于上 市公司业绩与估值合理的股票。 长期看来,
改革与创新 的逻辑依然 存在, 我们依 旧看好国家 战略与国企 改革方向, 和 能代表未来 经济增长的 方向, 如
先进制造行业, 高端装备 等
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1.基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金 会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理 参与或决定估值 的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金( 包括 信诚沪深 300 份额、信诚 沪深 300 A 份额、信诚沪深 300 B 份额) 不进行 收益分配。
本基金 于本报告期内未进行过利润分配, 该 处理符合基金利润分配原则。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定 、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本 基金合同的约定, 本基金 不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚 沪深 300 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
81,186,374.93 1,233,009.73
结算备付金
25,224,633.21 8,228,134.86
存出保证金
848,729.99 261,721.38
交易性金融资产
1,743,329,694.05 862,716,675.11
其中：股票投资
1,722,950,403.15 817,799,401.22 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基金 投资
- -
债券投资
20,379,290.90 44,917,273.89
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 4,683,830.33
应收利息
817,808.78 1,091,170.32
应收股利
- -
应收申购款
211,591,527.12 50,268,940.29
递延所得税资产
其他资产
- -
资产总计
2,062,998,768.08 928,483,482.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
210,355,348.38 -
应付赎回款
1,199,744.64 23,374,779.13
应付管理人报酬
1,760,247.19 743,550.53
应付托管费
387,254.36 163,581.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,497,590.51 711,619.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
502,357.26 660,689.02
负债合计
217,702,542.34 25,654,219.31
所有者权益：
实收基金
1,147,128,099.01 680,948,821.13
未分配利润
698,168,126.73 221,880,441.58
所有者权益合计
1,845,296,225.74 902,829,262.71
负债和所有者权益总计
2,062,998,768.08 928,483,482.02
注： 截至本报告期末, 基 金份额总额 1,922,070,651.11 份 。 信 诚沪深 300 指数分级份额净值 0.960
元, 基金份额 总额 307,260,324.11 份。 下属两级基金: 信诚 300A 的基金份额净值 1.012 元, 基金份额 总
额 807,405,163 份; 信诚300B 的基金份 额净值 0.908 元, 基金份 额总额 807,405,164 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
10
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
76,571,549.97 -28,402,713.36
1.利息收入
770,436.19 1,002,602.42
其中：存款利息收入
210,900.70 46,833.61
债券利息收入
559,535.49 946,226.34
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 9,542.47
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
335,197,237.18 -11,208,627.86
其中：股票投资收益
320,770,743.00 -22,171,422.40
基金 投资收益
- -
债券投资收益
2,283,278.13 39,600.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
1,706,850.00 -487,260.00
股利收益
10,436,366.05 11,410,454.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
-261,672,404.85 -18,306,565.58
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
2,276,281.45 109,877.66
减： 二 、费用
13,497,900.73 7,056,898.07
1 ．管理人报 酬
5,227,331.60 3,868,483.54
2 ．托管费
1,150,012.92 851,066.35
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6,752,218.19 2,015,084.41
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
368,338.02 322,263.77
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
63,073,649.24 -35,459,611.43
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
63,073,649.24 -35,459,611.43 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
11
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
680,948,821.13 221,880,441.58 902,829,262.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 63,073,649.24 63,073,649.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列 ）
466,179,277.88 413,214,035.91 879,393,313.79
其中：1. 基 金申购款 1,553,745,768.18 1,135,053,175.06 2,688,798,943.24
2. 基金赎回 款 -1,087,566,490.30 -721,839,139.15 -1,809,405,629.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,147,128,099.01 698,168,126.73 1,845,296,225.74
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
651,521,821.01 -55,890,919.32 595,630,901.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -35,459,611.43 -35,459,611.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
584,421,496.04 -90,808,187.23 493,613,308.81
其中：1. 基 金申购款 687,033,336.54 -103,559,444.65 583,473,891.89
2. 基金赎回 款 -102,611,840.50 12,751,257.42 -89,860,583.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,235,943,317.05 -182,158,717.98 1,053,784,599.07
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
12
报表 附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以下简 称
“中国证监会 ”) 《关于 核准信诚沪深 300 指数 分级证券投资基金募集的批复》( 证 监许[2011]1472 号
文) 和《关于 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金备案确认的 函》( 基金部 函[2012]42 号文) 批准,由信
诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚沪深 300 指数分级
证券投资基金基金合同》发售, 基金 合同于 2012 年 2 月 1 日生效。本基金为契约型开放式, 存续 期限不
定。本基金的基金管理人为信 诚基金管理有限公司, 基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金 于 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 1 月 18 日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用
后的有效认购资金人民币 390,145,245.77 元, 利 息人民币 163,442.84 元, 共计人民币 390,308,688.61
元。 上述认购资金折合 390,308,688.61 份基金份额。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,
并出具了 KPMG-B(2012)CR No.0003 号 验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合
同》 和 《信诚沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金投资 于具有良好流动性
的金融工具, 包括沪深 300 指数的成份股、备选成份股、新股( 含首次公开发行和增发) 、债券、债券 回
购、权证、 股指期货以 及法律法规 或中国证监 会允许本基 金投资的其 他金融工具( 但须符合中 国证监会
的相关规定) 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值,合计( 轧差计算) 占基金资产的
比例为85%-100%, 其中投 资于股票的资产不低于基金资产的85%, 投资于沪 深300 指数成 份 股和备选成份
股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 90%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应当保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳
入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 金融同业存款利率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行
业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求 。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的 通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
13
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发行 基 金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证 券( 股票) 交易印花 税税率, 由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1%的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》 , 个人 从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的, 其股息红 利所 得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 关 联 方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
6.4.8 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.2 关 联 方 报酬
6.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,227,331.60 3,868,483.54
其中：支付 销售机构的客户维护费 284,291.70 239,092.56
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
14
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,150,012.92 851,066.35
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金
其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 81,186,374.93 134,334.77 865,696.30 25,877.73
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国 证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于2015 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 16,687,120.39 元。(2014 年 6 月 30 日
余额为 1,354,002.90 元)
6.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于报告期末, 本基金未持有因认购新发/ 增发流通 受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600886 国投电力 2015-06-24
筹划重
大事项
14.87 - - 458,020 5,105,252.87 6,810,757.40 -
000917 电广传媒 2015-05-28
筹划重
大事项
42.89 - - 157,665 5,195,018.78 6,762,251.85 -
000778 新兴铸管 2015-06-15
筹划非
公开发
行股票
事项
12.96 - - 362,676 2,670,734.24 4,700,280.96 -
600153 建发股份 2015-06-29 筹划重 17.51 - - 224,423 3,529,378.52 3,929,646.73 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
15
大事项
000709 河北钢铁 2015-06-30
拟筹划
重大事
项
7.00 2015-08-24 6.30 559,806 2,715,256.63 3,918,642.00 -
002353 杰瑞股份 2015-05-27
筹划重
大事项
44.35 - - 82,889 3,247,803.22 3,676,127.15 -
000839 中信国安 2015-06-29
筹划重
大事项
23.57 - - 123,990 2,587,988.35 2,922,444.30 -
600277 亿利能源 2015-06-01
筹划重
大事项
14.62 - - 189,103 2,269,693.01 2,764,685.86 -
002375 亚厦股份 2015-06-17
筹划员
工持股
计划
29.21 2015-07-20 26.29 93,311 2,332,715.69 2,725,614.31 -
002310 东方园林 2015-06-27
筹划重
大事项
38.30 - - 69,660 2,172,329.90 2,667,978.00 -
601633 长城汽车 2015-06-19
筹划非
公开发
行A 股股
票事宜
42.76 2015-07-13 38.50 54,207 2,629,803.82 2,317,891.32 -
000963 华东医药 2015-06-26
筹划重
大事项
71.48 2015-08-05 69.20 28,604 2,019,957.07 2,044,613.92 -
601021 春秋航空 2015-06-26
筹划非
公开发
行股票
的重大
事项
126.09 2015-07-21 113.48 15,814 1,994,985.34 1,993,987.26 -
601216 内蒙君正 2015-06-29
筹划非
公开发
行A 股股
票重大
事项
24.07 2015-07-02 24.20 80,977 2,013,277.07 1,949,116.39 -
600395 盘江股份 2015-06-09
筹划非
公开发
行股票
事项
15.71 2015-08-19 14.00 100,790 1,292,948.88 1,583,410.90 -
002001 新 和 成 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事项
17.09 2015-07-13 18.49 71,709 1,510,249.30 1,225,506.81 -
002269 美邦服饰 2015-05-22
筹划重
大事项
11.86 2015-07-02 10.67 105 440.83 1,245.30 -
000024 招商地产 2015-04-03
筹划重
大事项
36.51 - - 73,708 1,635,476.25 2,691,079.08 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
16
000630 铜陵有色 2015-03-09
筹划重
大事项
10.33 - - 94,542 575,935.15 976,618.86 -
000793 华闻传媒 2015-05-26
筹划重
大事项
16.88 - - 119,751 1,792,194.84 2,021,396.88 -
002292 奥飞动漫 2015-05-18
筹划重
大事项
37.29 - - 32,546 657,025.25 1,213,640.34 -
002416 爱施德 2015-05-05
筹划重
大事项
20.99 2015-07-29 18.60 18,758 301,746.23 393,730.42 -
000878 云南铜业 2015-06-08
筹划重
大事项
18.53 - - 146,922 2,436,535.92 2,722,464.66 -
600900 长江电力 2015-06-15
筹划资
产收购
事项
14.35 - - 806,413 9,925,951.63 11,572,026.55 -
601111 中国国航 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事宜
16.14 2015-07-29 13.78 336,958 3,901,618.96 5,438,502.12 -
注: 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 ,“ 国 投 电 力 ” 、 “ 电 广 传 媒 ” 、 “ 新兴铸管 ” 、 “ 建 发 股
份”、“杰瑞股份 ”、“中信国安” 、“亿利能源”、“东方园林”、 “招商地产”、
“铜陵有色 ”、 “华闻传媒”、 “奥飞动漫 ”“云南铜业”和“长江电力 ”仍未发布复
牌公告。
6.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行 间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,722,950,403.15 83.52
其中：股票 1,722,950,403.15 83.52
2 固定收益投资 20,379,290.90 0.99
其中：债券 20,379,290.90 0.99
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
17
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 106,411,008.14 5.16
7 其他各项资产 213,258,065.89 10.34
8 合计 2,062,998,768.08 100.00
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,188,074.88 0.23
B 采矿业 79,572,129.78 4.31
C 制造业 574,946,119.11 31.16
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
71,660,221.78 3.88
E 建筑业 77,659,017.01 4.21
F 批发和零售业 35,199,902.65 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 70,773,111.97 3.84
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
95,909,257.37 5.20
J 金融业 593,949,783.19 32.19
K 房地产业 61,811,491.74 3.35
L 租赁和商务服务业 16,136,299.12 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 14,034,567.14 0.76
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,912,792.18 0.10
R 文化、体育和娱乐业 18,917,425.06 1.03
S 综合 4,208,733.55 0.23
合计 1,720,878,926.53 93.26
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,583,410.90 0.09
C 制造业 1,245.30 -
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
18
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 486,820.42 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,071,476.62 0.11
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前 十名股票投 资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 816,494 66,903,518.36 3.63
2 600036 招商银行 2,575,421 48,211,881.12 2.61
3 600016 民生银行 4,626,074 45,983,175.56 2.49
4 600030 中信证券 1,187,178 31,946,959.98 1.73
5 601166 兴业银行 1,783,882 30,771,964.50 1.67
6 600000 浦发银行 1,746,528 29,621,114.88 1.61
7 600837 海通证券 1,221,688 26,632,798.40 1.44
8 601766 中国中车 1,386,507 25,456,268.52 1.38
9 601328 交通银行 3,074,610 25,334,786.40 1.37
10 000651 格力电器 363,045 23,198,575.50 1.26
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600395 盘江股份 100,790 1,583,410.90 0.09
2 002416 爱施德 18,758 393,730.42 0.02
3 600655 豫园商城 5,800 93,090.00 0.01
4 002269 美邦服饰 105 1,245.30 -
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 4 只积极投资 的股票。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
19
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 96,718,180.50 10.71
2 600016 民生银行 73,649,115.12 8.16
3 600036 招商银行 64,573,698.55 7.15
4 600030 中信证券 55,262,252.44 6.12
5 601166 兴业银行 48,230,663.67 5.34
6 600837 海通证券 46,727,383.16 5.18
7 600000 浦发银行 44,087,434.32 4.88
8 601668 中国建筑 33,586,535.73 3.72
9 000002 万科 A 31,177,208.89 3.45
10 000651 格力电器 30,012,724.22 3.32
11 601988 中国银行 28,101,019.00 3.11
12 601390 中国中铁 27,887,433.00 3.09
13 601328 交通银行 26,821,725.37 2.97
14 600887 伊利股份 26,629,804.63 2.95
15 600519 贵州茅台 25,590,888.00 2.83
16 601601 中国太保 25,391,142.57 2.81
17 601398 工商银行 25,081,484.00 2.78
18 601989 中国重工 24,818,221.00 2.75
19 000001 平安银行 24,099,393.70 2.67
20 601288 农业银行 23,832,589.00 2.64
21 601818 光大银行 23,719,654.00 2.63
22 601169 北京银行 22,193,337.75 2.46
23 601688 华泰证券 21,452,447.46 2.38
24 601766 中国中车 21,326,150.32 2.36
25 000166 申万宏源 20,305,538.54 2.25
26 000776 广发证券 19,636,846.78 2.18
27 600048 保利地产 19,031,713.86 2.11
28 002024 苏宁云商 18,602,386.82 2.06
29 600104 上汽集团 18,454,477.33 2.04
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 62,951,124.07 6.97
2 600016 民生银行 53,350,611.93 5.91
3 600036 招商银行 46,732,923.43 5.18
4 600030 中信证券 38,677,328.75 4.28 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
20
5 601166 兴业银行 33,787,725.24 3.74
6 600837 海通证券 31,721,094.29 3.51
7 600000 浦发银行 31,477,593.21 3.49
8 000002 万
科Ａ 24,549,158.16 2.72
9 601668 中国建筑 21,547,090.94 2.39
10 000651 格力电器 20,844,812.16 2.31
11 000001 平安银行 20,468,695.52 2.27
12 600887 伊利股份 19,153,788.56 2.12
13 601818 光大银行 18,657,360.98 2.07
14 601601 中国太保 18,265,175.43 2.02
15 600519 贵州茅台 18,022,733.56 2.00
16 601328 交通银行 17,901,945.73 1.98
17 601390 中国中铁 17,808,719.48 1.97
18 601288 农业银行 17,547,595.27 1.94
19 601988 中国银行 15,209,887.03 1.68
20 600999 招商证券 14,848,856.00 1.64
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,789,864,500.67
卖出股票收入（成交）总额 1,967,914,654.82
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,032,000.00 1.09
其中：政策性金融债 20,032,000.00 1.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 347,290.90 0.02
8 其他 - -
9 合计 20,379,290.90 1.10
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 140443 14 农发 43 100,000 10,027,000.00 0.54
2 140218 14 国开 18 100,000 10,005,000.00 0.54
3 110031 航信转债 2,390 347,290.90 0.02 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
21
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 3 只债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) 1,706,850.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核 算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与 “证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “ 其他衍生工具- 股指 期货投
资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风 险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。 本基金 本报告期内, 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 中信证券于2015 年1 月16 日因存在违 规为到期融资 融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施( 《 中国证监会公开通报 2014 年第四季度 证券公
司融资类业务现场检查情况》) 。
对中信证券 的投资决策 程序的说明: 本基金管理 人长期跟踪 研究该股票, 我们认为, 该 处罚事项 未 对
中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪 深 300 是指 数型基金, 对 于中信证
券的投资是 按照指数成 分和权重进 行相应配置 。我们对该 证券的投资 严格执行内 部投资决策 流程, 符合
法律法规和公司制度的 规定。
海通证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违 规为到期融 资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取暂
停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施( 《中 国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司
融资类业务现场检查情况》) 。
对海通证券 的投资决策 程序的说明: 本基金管理 人长期跟踪 研究该股票, 我们认为, 上 述处罚事 项 未
对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚沪深300 是指数型 基金, 对于海 通证
券的投资是 按照指数成 分和权重进 行相应配置 。我们对该 证券的投资 严格执行内 部投资决策 流程, 符合
法律法规和公司制 度的规定。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
22
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其 他 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 848,729.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 817,808.78
5 应收申购款 211,591,527.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 213,258,065.89
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告 期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 600395 盘江股份 1,583,410.90 0.09
筹 划 非 公 开 发 行
股票事项
2 002269 美邦服饰 1,245.30 - 筹划重大事项
3 002416 爱施德 393,730.42 0.02 筹划重大事项
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚沪深 2,883 280,057.29 563,425,649.00 69.78% 243,979,514.00 30.22% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
23
300 指数
分级 A
信诚沪深
300 指数
分级 B
13,508 59,772.37 251,245,597.00 31.12% 556,159,567.00 68.88%
信诚沪深
300 指数
分级
4,706 65,291.19 114,732,210.54 37.34% 192,528,113.57 62.66%
合计 21,097 91,106.35 929,403,456.54 48.35% 992,667,194.57 51.65%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级 基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚沪深 300 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国平安财产保险股份有
限公司－传统－普通保险
产品
97,994,856.00 12.14%
2
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
34,488,350.00 4.27%
3
广发证券－广发－广发金
管家多添利集合资产管理
计划
33,576,839.00 4.16%
4
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
28,366,407.00 3.51%
5 北京点金投资有限公司 27,018,008.00 3.35%
6
海通资管－上海银行－海
通月月财集合资产管理计
划
24,874,824.00 3.08%
7
广发证券－广发银行－广
发多添富2 号集合资产管理
计划
21,328,079.00 2.64%
8 东吴证券股份有限公司 19,773,273.00 2.45%
9
中煤财产保险股份有限公
司－平衡型投资组合
11,337,959.00 1.40%
10
信达财产保险股份有限公
司－传统保险产品
10,246,210.00 1.27%
信诚沪深 300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
长江证券－招商银行－长
江证券超越理财基金管家
57,002,641.00 7.06% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
24
II 集合资产 管
2
湖南省电力公司企业年金
计划－中国光大银行股份
有限公司
24,382,912.00 3.02%
3
上海景林资产管理有限公
司－景林创新成长基金
12,000,000.00 1.49%
4
上海铁路局企业年金计划
－中国工商银行股份有限
公司
11,463,120.00 1.42%
5 潘惠 9,000,000.00 1.11%
6
广发证券－建设银行－广
发乾和量化集合资产管理
计划 1 期
7,629,282.00 0.94%
7
中国烟草总公司山东省公
司企业年金计划－中国建
设银行股份有限
7,421,700.00 0.92%
8
中国对外经济贸易信托有
限公司－外贸信托· 或然赋
利 1 期证券
5,327,500.00 0.66%
9
天相资本管理 （北京） 有限
公司
5,000,000.00 0.62%
10 金兆玮 4,613,600.00 0.57%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
信诚沪深 300 指数分级A - -
信诚沪深 300 指数分级B - -
信诚沪深 300 指数分级 671,066.52 0.22%
合计 671,066.52 0.03%
注：1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2 、期末 本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额 和 B 级份额 。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金 份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和B 级
份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金 A 级 份额和 B 级 份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 信诚沪深 300 指数分 信诚沪深 300 指数分 信诚沪深 300 指数分信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
25
级 A 级 B 级
基金合同生效日(2012 年 2 月 1
日) 基金份额 总额
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
本报告期期初基金份额总额 332,337,211.00 332,337,212.00 78,414,037.31
本报告期基金总申购份额 - - 2,372,079,311.17
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 1,572,426,419.67
本报告期基金拆分变动份额 475,067,952.00 475,067,952.00 -570,806,604.70
本报告期期末基金份额总额 807,405,163.00 807,405,164.00 307,260,324.11
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2. 根据 《 信诚沪深 300 指数分级 证 券投资基金合同》 、 《信诚 沪深 300 指 数分级证券投资基金办
理不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
基金管理人信诚基金管理有限公司于2015 年4 月17 日( 折 算基准日) 对 本基金进行了基金份额不定期份
额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚沪深 300 份额
379,329,299.30 份。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理 人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金总 经理
职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站
上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机
构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副 总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚
基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会
报备。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
26
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
宏源证券 3 1,153,292,075.35 24.35% 1,049,958.53 24.56% -
中信建投 2 638,937,735.17 13.49% 581,687.35 13.61% 本期新增
招商证券 2 486,693,018.31 10.28% 431,698.14 10.10%
本期新增
一个交易
席位
华泰证券 2 408,392,869.86 8.62% 371,804.68 8.70% -
中银国际 1 393,081,799.44 8.30% 347,838.04 8.14% -
川财 证券 2 359,465,630.91 7.59% 325,976.10 7.62% -
长江证券 1 220,912,350.81 4.67% 201,118.53 4.70% -
国泰君安 1 208,184,857.07 4.40% 189,530.97 4.43% -
海通证券 1 175,314,329.20 3.70% 159,605.81 3.73% 本期新增
兴业证券 2 162,467,249.05 3.43% 143,767.32 3.36% -
国金证券 1 136,822,696.75 2.89% 121,074.02 2.83% -
银河证券 2 120,387,154.30 2.54% 109,599.96 2.56% -
国联证券 1 76,648,783.85 1.62% 67,826.43 1.59% -
安信证券 3 64,966,952.29 1.37% 57,489.13 1.34%
本期新增
一个交易
席位
瑞银证券 1 46,252,546.01 0.98% 42,107.98 0.98% -
西南证券 1 37,218,814.10 0.79% 32,934.86 0.77% -
中投证券 3 18,781,431.76 0.40% 16,619.66 0.39% -
平安证券 1 12,745,704.67 0.27% 11,278.68 0.26% -
方正证券 1 9,985,360.97 0.21% 8,835.94 0.21% -
东兴证券 1 4,944,620.68 0.10% 4,375.56 0.10% -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
27
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名称 债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成 交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
宏源证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 3,982,985.00 71.88% - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
长江证券 168,471.50 3.04% - - - -
国泰君安 - - - - - -
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
28
海通证券 89,441.00 1.61% - - - -
兴业证券 222,931.98 4.02% - - - -
国金证券 262,806.03 4.74% - - - -
银河证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
瑞银证券 814,356.00 14.70% - - - -
西南证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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