信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
1
信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 半年 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
2
§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本基 金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 11
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
3
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 ............................................................................ 40
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 40
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 45
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 49
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 49
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 49
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主 代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月1 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,922,070,651.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月17 日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深 300 指数
分级 A
信诚沪深 300 指数
分级 B
信诚沪深 300 指数
分级
下属分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末 下属分级基金的份额总额
807,405,163.00
份
807,405,164.00
份
307,260,324.11
份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深300 指数的跟 踪复制, 为投 资人提供一
个投资沪深 300 指数的有 效工具。
投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成
份股组成及在权重构建股票投资组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份
股及其权重的变化进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%, 年跟 踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理
的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风险,
改善组合的风险收益特性。 此外, 本 基金还将运用股指期 货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高风险、 较高预期收
益的特征, 其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型
基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 信
诚沪深 300 A 份额具有低 风险、收益相对稳定的特征; 信诚沪
深 300 B 份 额具有高风险、高预期收益的特征。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
5
下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深 300 指数
分级 A 份额 具有低
风 险 、 收 益 相 对 稳
定的特征
信诚沪深 300 指数
分级 B 份额 具有高
风 险 、 高 预 期 收 益
的特征
信诚沪深 300 指数
分 级 基 金 为 跟 踪 指
数的股票型基金,
具 有 较 高 风 险 、 较
高预期收益的特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基金
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日)
本期已实现收益 324,746,054.09
本期利润 63,073,649.24 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
6
加权平均基金份额本期利润 0.0657
本期加权平均净值利润率 5.84%
本期基金份额净值增长率 21.33%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 608,921,783.97
期末可供分配基金份额利润 0.3168
期末基金资产净值 1,845,296,225.74
期末基金份额净值 0.960
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 60.86%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用
后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.78% 3.29% -7.17% 3.32% -0.61% -0.03%
过去三个月 7.76% 2.48% 9.99% 2.48% -2.23% 0.00%
过去六个月 21.33% 2.15% 25.31% 2.15% -3.98% 0.00%
过去一年 88.56% 1.74% 99.71% 1.75% -11.15% -0.01%
过去三年 67.05% 1.43% 77.24% 1.42% -10.19% 0.01%
自基金合同
生效 起至今
60.86% 1.39% 77.15% 1.38% -16.29% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
7
注: 本基金建 仓日自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司 、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季 定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置
混合型证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资
基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证 券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
8
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚中证
500 指数分
级基金、信
诚中证 800
医药指数分
级基金、信
诚中证 800
有色指数分
级基金、信
诚中证 800
金融指数分
级基金及信
诚中证 TMT
产业主题指
数分级基
金、信诚中
证信息安全
指数分级基
金、信诚中
证智能家居
指数分级基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金、信诚新
旺回报灵活
配置混合基
金的基金经
理
2015 年 1 月15 日 - 2
数 学 金 融 硕 士、运筹
管 理 学 硕 士 、 纽 约 大
学 化 学 硕 士 。 曾 担 任
美国对冲基金Robust
methods 公 司 数 量 分
析 师 ， 华 尔 街 对 冲 基
金WSFA Group 公司助
理 基 金 经 理 ， 该 基 金
为 股 票 多 空 型 对 冲 基
金。2012 年8 月加入
信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担
任 助 理 投 资 经 理 、 专
户 投 资 经 理 。 现 任 信
诚中证 500 指数分级
基 金 、 信 诚 沪 深 300
指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中证 800 医 药指数分
级基金、 信诚 中证800
有 色 指 数 分 级 基 金 、
信诚中证 800 金融指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 TMT 产业 主题指数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 智 能 家
居 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 新 选 回 报 灵 活配置
混 合 基 金 、 信 诚 新 旺
回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金的基金经理。
吴雅楠
本基金基金
经理, 兼任
信诚中证
500 指数分
级基金、信
诚中证 800
医药指数分
级基金、信
诚中证 800
有色指数分
级基金、信
2012 年 2 月1 日 2015 年 3 月27 日 18
统计物理学博
士,CFA,18 年证券、
基 金 从 业 经 验, 拥有
丰 富 的 量 化 投 资 和 指
数 基 金 管 理 经 验 。 曾
任职于加拿大
Greydanus, Boeckh &
Associates 公司和加
拿 大 道 明 资 产 管 理 公
司 (TD Asset
Management) 。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
9
诚中证 800
金融指数分
级基金及信
诚中证 TMT
产业主题指
数分级证券
投资基金的
基金经理，
信诚基金管
理有限公司
投资管理部
数量投资总
监
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、 勤勉尽职 的原则管理 和运用基金财产。 本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有 人
利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
今年以来, 在 经济增长中 枢下移, 经济 结构改善与 充裕的市场 流动性的大 背景下, 经济 围绕着两 条 主
线, 一 方 面 是 是 改 善 国 有 资 产 负 债 表, 整 合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路
为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时 间 。 另 一 方 面 是 代 表 未 来 中 国 经 济 增 长 方 向 的 “ 新经济 ” 行业,
包括 “互联 网 +”, 中国制造 2025, 新能源汽车 等产业主题 。投资机会 也在这两条 大的主线里 面。 上半
年股票市场 是以第 二条 主线为主, 第 一条主线, 即 国企改革在 会逐步成为 热点, 而二季 度股票市场 投机 氛
围过大, 过 渡 使 用 杠 杆, 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各 类 配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市 场 大 幅
回调。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
10
在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流中, 有 效地管理跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 21.33%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为 25.31%, 基金落后 业绩
比较基准 3.98% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望三季度, 我们认为上 半年政府的 一系列稳定 经济的带动 下,3 季度经济进入企稳 的概率较大, 不
过短期内市 场去杠杆的 过程仍然没 有结束, 由于 市场快速下 跌, 引发的一 系列融资盘 强行平仓, 短 期股 票
市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。 如果政策能及时缓解流动性与歇制住
A 股的恐慌, 那么市场会进入相对理性, 市场会优 先选择对于上市公司业绩与估值合理的股票。 长期看来,
改革与创新 的逻辑依然 存在, 我们依 旧看好国家 战略与国企 改革方向, 和 能代表未来 经济增长的 方向, 如
先进制造行业, 高端装备 等
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基 金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金( 包括 信诚沪深 300 份额、信诚 沪深 300 A 份额、信诚沪深 300 B 份额) 不进行 收益分配。
本基金 于本报告期内未进行过利润分配, 该 处理符合基金利润分配原则。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
11
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情 形的说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定, 本基金不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金
报告截止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 81,186,374.93 1,233,009.73
结算备付金
25,224,633.21 8,228,134.86
存出保证金
848,729.99 261,721.38
交易性金融资产 6.4.7.2 1,743,329,694.05 862,716,675.11
其中：股票投资
1,722,950,403.15 817,799,401.22
基金 投资
- -
债券投资
20,379,290.90 44,917,273.89
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 4,683,830.33
应收利息 6.4.7.5 817,808.78 1,091,170.32
应收股利
- -
应收申购款
211,591,527.12 50,268,940.29 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
12
递延所得税资产
其他 资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,062,998,768.08 928,483,482.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
210,355,348.38 -
应付赎回款
1,199,744.64 23,374,779.13
应付管理人报酬
1,760,247.19 743,550.53
应付托管费
387,254.36 163,581.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,497,590.51 711,619.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 502,357.26 660,689.02
负债合计
217,702,542.34 25,654,219.31
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,147,128,099.01 680,948,821.13
未分配利润 6.4.7.10 698,168,126.73 221,880,441.58
所有者权益合计
1,845,296,225.74 902,829,262.71
负债和所有者权益总计
2,062,998,768.08 928,483,482.02
注：截至本报告期末, 基 金份额总额 1,922,070,651.11 份。信 诚沪深 300 指数分级份额
净值 0.960 元, 基金份额 总额 307,260,324.11 份。 下属两级基金: 信诚 300A 的基金份额 净值
1.012 元,基金 份额总额 807,405,163 份; 信诚 300B 的基金份额 净值 0.908 元, 基金份额 总 额
807,405,164 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
76,571,549.97 -28,402,713.36
1.利息收入
770,436.19 1,002,602.42
其中：存款利息 收入 6.4.7.11 210,900.70 46,833.61
债券利息收入
559,535.49 946,226.34
资产支持证券利息 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
13
收入
买入返售金融资产
收入
- 9,542.47
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
335,197,237.18 -11,208,627.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 320,770,743.00 -22,171,422.40
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,283,278.13 39,600.00
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 1,706,850.00 -487,260.00
股利收益 6.4.7.16 10,436,366.05 11,410,454.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -261,672,404.85 -18,306,565.58
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
6.4.7.18 2,276,281.45 109,877.66
减： 二 、费用
13,497,900.73 7,056,898.07
1 ．管理人报 酬
5,227,331.60 3,868,483.54
2 ．托管费
1,150,012.92 851,066.35
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 6,752,218.19 2,015,084.41
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 368,338.02 322,263.77
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
63,073,649.24 -35,459,611.43
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
63,073,649.24 -35,459,611.43
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初 所 有 者 权 益 （ 基 680,948,821.13 221,880,441.58 902,829,262.71 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
14
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 63,073,649.24 63,073,649.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
466,179,277.88 413,214,035.91 879,393,313.79
其中：1. 基 金申购款 1,553,745,768.18 1,135,053,175.06 2,688,798,943.24
2. 基金赎回 款 -1,087,566,490.30 -721,839,139.15 -1,809,405,629.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,147,128,099.01 698,168,126.73 1,845,296,225.74
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
651,521,821.01 -55,890,919.32 595,630,901.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -35,459,611.43 -35,459,611.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
584,421,496.04 -90,808,187.23 493,613,308.81
其中：1. 基 金申购款 687,033,336.54 -103,559,444.65 583,473,891.89
2. 基金赎回 款 -102,611,840.50 12,751,257.42 -89,860,583.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,235,943,317.05 -182,158,717.98 1,053,784,599.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚沪深300 指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券监督管理委员会(以下
简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许
[2011]1472 号文) 和 《关 于信诚沪深300 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 ( 基金 部函[2012]42 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
15
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信
诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》发售, 基金合 同于 2012 年 2 月 1 日 生效。本基金为
契约型开放式, 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国
建设银行股份有限公司。
本基金 于2011 年12 月21 日至2012 年1 月18 日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购
费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 390,145,245.77 元, 利 息 人 民 币 163,442.84 元, 共 计 人 民 币
390,308,688.61 元。 上述认购资金折合 390,308,688.61 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2012)CR No.0003 号验 资报告。
根据 《 中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金基
金合同》和《信诚沪深 300 指数分 级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本 基金投资于具有
良好流动性的金融工具, 包括沪深 300 指数的成份 股、 备选成份 股、 新股( 含 首次公开发行和增发) 、
债券、 债券 回购、 权证 、 股指期货 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合计
( 轧差计算) 占基金资产的比例为 85%-100%, 其中 投资于股票的资产不低于基金 资产的 85%, 投资 于
沪深 300 指 数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; 每个 交易日日终在扣除股指期货
合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或到期日在一 年以内的政 府
债券。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可
以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 金融同业存款利率。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行
业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表 符合中华人 民共和国财 政部( 以下简 称“财政部 ”) 颁布的企 业会计准则 要求, 真实 、 完
整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。
6.4.4 重要 会 计 政 策 和 会 计 估 计( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外，与最近一期年度报告相
一致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
为确保证券 投资基金估 值的合理性 和公允性, 根 据《中国证 券投资基金 业协会估值 核算工作 小 组 关
于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准”), 自2015 年3 月30 日起,
本公司对旗下 证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种( 估值处 理标准另有 规定的除外) 的估值方法 进行调整, 采 用第三方估 值机构提供 的价格数据 进行 估
值。于 2015 年 3 月30 日, 相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
16
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资 基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发行 基 金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业 税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券( 股票) 交易印花 税税率, 由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1%的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》 , 个人 从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 81,186,374.93
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 81,186,374.93
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,765,200,130.80 1,722,950,403.15 -42,249,727.65
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
239,000.00 347,290.90 108,290.90
银行间市
场
20,021,450.00 20,032,000.00 10,550.00 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
17
合计 20,260,450.00 20,379,290.90 118,840.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,785,460,580.80 1,743,329,694.05 -42,130,886.75
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与 “证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结 算暂收暂付 款 ”, 符合金 融资产与金 融负债相抵 销的条件,故将 “ 其他衍 生工具- 股指 期货 投
资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
本基金本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金于本报告期末 未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 13,367.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,758.28
应收债券利息 780,556.90
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 5,025.91
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12,100.21
合计 817,808.78
注：其他指应收中证期货清算备付金利息、应收证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期 末未持有其他应收款等其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 3,497,415.51
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 3,497,590.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
18
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,379.79
预提审计费 48,596.69
预提信息披露费 348,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 72,862.29
合计 502,357.26
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币 元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 743,088,460.31 680,948,821.13
本期申购 431,984,045.89 395,843,876.36
本期赎回（以“- ”号填 列） -466,767,103.99 -427,729,497.98
2015 年4 月17 日基金拆分/ 份额
折算前
708,305,402.21 649,063,199.51
基金拆分/ 份 额折算调整 379,329,299.30 -
本期申购 1,940,095,265.28 1,157,901,891.82
本期赎回（以“- ”号填 列） -1,105,659,315.68 -659,836,992.32
本期末 1,922,070,651.11 1,147,128,099.01
注：1 、此处 申购含转换入份额, 赎回 含转换出份额。
2 、根据本 基金合同规定, 投资者可 申购、赎回信诚沪深 300 份额, 信诚 沪深 300 A 份额与信诚沪
深 300 B 份 额只可在深交所上市交易, 因此 上表 不再单独列示信诚沪深 300 A 份额与 信诚沪深 300 B 份
额的情况。
3. 根据 《信诚 沪深 300 指 数分级证券投资基金合同》 、 《信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金办理不
定期份额折 算业务的公 告》及深圳 证券交易所 和中国证券 登记结算有 限责任公司 的相关业务 规定, 基金
管理人信诚基金管理有限公司于2015 年4 月17 日( 折算基准 日) 对本基金 进行了基金份额不定期份额折
算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚沪深 300 份额 379,329,299.30
份。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,337,132.84 186,543,308.74 221,880,441.58
本期利润 324,746,054.09 -261,672,404.85 63,073,649.24
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
248,838,597.04 164,375,438.87 413,214,035.91
其 中 ： 基 金 申 619,191,484.43 515,861,690.63 1,135,053,175.06 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
19
购款
基金赎
回款
-370,352,887.39 -351,486,251.76 -721,839,139.15
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 608,921,783.97 89,246,342.76 698,168,126.73
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 134,334.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 68,833.71
其他 7,732.22
合计 210,900.70
注：其他指直销申购款利息收入及结算保证金利息 收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
1,967,914,654.82
减: 卖出股票 成本总额 1,647,143,911.82
买卖股票差价收入 320,770,743.00
6.4.7.13 债 券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
债券投资收益 —— 买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
2,283,278.13
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 2,283,278.13
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 36,692,652.34 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
20
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总
额
33,284,810.00
减：应收利息总额 1,124,564.21
买卖债券差价收入 2,283,278.13
6.4.7.13.3 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益 。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期内未进行贵金属投资, 于本期末 未持有贵金属。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期内没有买卖权证。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 10,436,366.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,436,366.05
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -261,672,404.85
—— 股票投资 -259,852,761.86
—— 债券投资 -1,819,642.99
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -261,672,404.85
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 2,248,254.49 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
21
转换费收入 2,402.29
其他 25,624.67
合计 2,276,281.45
注：1 、本基 金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
2 、根据 2012 年 7 月下发 的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》( 发改
价格[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日期对股票交易监管费用按交易额的 0. 04 ‰ 调整为 0. 02‰;
对基金和债券免收交易监管费; 其他 指中登公司退还的 2012 年 1 月至 2012 年 8 月期间多收的交易监管
费。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 6,747,879.97
银行间市场交易费用 525.00
股指期货交易费用 3,813.22
合计 6,752,218.19
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 48,596.69
信息披露费 148,765.71
银行费用 8,760.55
债券账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
指数使用费 122,862.29
其他 600.00
合计 368,338.02
注：其他为 CFCA 证书使用 费。
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
22
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,227,331.60 3,868,483.54
其中：支付 销售机构的客户维护费 284,291.70 239,092.56
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,150,012.92 851,066.35
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金其它
关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方 保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 81,186,374.93 134,334.77 865,696.30 25,877.73
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于2015 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 16,687,120.39 元。(2014 年 6 月 30 日信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
23
余额为 1,354,002.90 元)
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
6.4.12 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于报告期末, 本基金未持有因认购新发/ 增发流通 受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600886 国投电力 2015-06-24
筹划重
大事项
14.87 - - 458,020 5,105,252.87 6,810,757.40 -
000917 电广传媒 2015-05-28
筹划重
大事项
42.89 - - 157,665 5,195,018.78 6,762,251.85 -
000778 新兴铸管 2015-06-15
筹划非
公开发
行股票
事项
12.96 - - 362,676 2,670,734.24 4,700,280.96 -
600153 建发股份 2015-06-29
筹划重
大事项
17.51 - - 224,423 3,529,378.52 3,929,646.73 -
000709 河北钢铁 2015-06-30
拟筹划
重大事
项
7.00 2015-8-24 6.30 559,806 2,715,256.63 3,918,642.00 -
002353 杰瑞股份 2015-05-27
筹划重
大事项
44.35 - - 82,889 3,247,803.22 3,676,127.15 -
000839 中信国安 2015-06-29
筹划重
大事项
23.57 - - 123,990 2,587,988.35 2,922,444.30 -
600277 亿利能源 2015-06-01
筹划重
大事项
14.62 - - 189,103 2,269,693.01 2,764,685.86 -
002375 亚厦股份 2015-06-17
筹划员
工持股
计划
29.21 2015-07-20 26.29 93,311 2,332,715.69 2,725,614.31 -
002310 东方园林 2015-06-27
筹划重
大事项
38.30 - - 69,660 2,172,329.90 2,667,978.00 -
601633 长城汽车 2015-06-19
筹划非
公开发
行A 股股
票事宜
42.76 2015-07-13 38.50 54,207 2,629,803.82 2,317,891.32 -
000963 华东医药 2015-06-26
筹划重
大事项
71.48 2015-08-05 69.20 28,604 2,019,957.07 2,044,613.92 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
24
601021 春秋航空 2015-06-26
筹划非
公开发
行股票
的重大
事项
126.09 2015-07-21 113.48 15,814 1,994,985.34 1,993,987.26 -
601216 内蒙君正 2015-06-29
筹划非
公开发
行A 股股
票重大
事项
24.07 2015-07-02 24.20 80,977 2,013,277.07 1,949,116.39 -
600395 盘江股份 2015-06-09
筹划非
公开发
行股票
事项
15.71 2015-8-19 14.00 100,790 1,292,948.88 1,583,410.90 -
002001 新 和 成 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事项
17.09 2015-07-13 18.49 71,709 1,510,249.30 1,225,506.81 -
002269 美邦服饰 2015-05-22
筹划重
大事项
11.86 2015-07-02 10.67 105 440.83 1,245.30 -
000024 招商地产 2015-04-03
筹划重
大事项
36.51 - - 73,708 1,635,476.25 2,691,079.08 -
000630 铜陵有色 2015-03-09
筹划重
大事项
10.33 - - 94,542 575,935.15 976,618.86 -
000793 华闻传媒 2015-05-26
筹划重
大事项
16.88 - - 119,751 1,792,194.84 2,021,396.88 -
002292 奥飞动漫 2015-05-18
筹划重
大事项
37.29 - - 32,546 657,025.25 1,213,640.34 -
002416 爱施德 2015-05-05
筹划重
大事项
20.99 2015-07-29 18.60 18,758 301,746.23 393,730.42 -
000878 云南铜业 2015-06-08
筹划重
大事项
18.53 - - 146,922 2,436,535.92 2,722,464.66 -
600900 长江电力 2015-06-15
筹划资
产收购
事项
14.35 - - 806,413 9,925,951.63 11,572,026.55 -
601111 中国国航 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事宜
16.14 2015-07-29 13.78 336,958 3,901,618.96 5,438,502.12 -
注: 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 ,“ 国 投 电 力 ” 、 “ 电 广 传 媒 ” 、 “ 新兴铸管 ” 、 “ 建 发 股
份”、“杰瑞股份 ”、“中信国安” 、“亿利能源”、“东方园林”、 “招商地产”、
“铜陵有色 ”、 “华闻传媒”、 “奥飞动漫 ”“云南铜业”和“长江电力 ”仍未发布复
牌公告。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
25
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券 。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层 面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行, 因而与 该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程, 通过对 投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基金均投资于具有良好信用
等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券, 不得超 过该
证券的 10% 。
本基金在 交易所进行的交易均与中国证券登记结 算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此
违约风险发生的可能性很小; 本基金 在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制
相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管 理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要
求, 对流动性 指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先 确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值 。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍生品的流动性、 交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情 况, 制定 现金头寸预测信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
26
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和批露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期 日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金的
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 81,186,374.93 - - - - - 81,186,374.93
结算备付金 25,224,633.21 - - - - - 25,224,633.21
存出保证金 848,729.99 - - - - - 848,729.99
交易性金融资产 10,005,000.00 10,027,000.00 - - 347,290.90 1,722,950,403.15 1,743,329,694.05
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 817,808.78 817,808.78
应收申购款 - - - - - 211,591,527.12 211,591,527.12
资产总计 117,264,738.13 10,027,000.00 - - 347,290.90 1,935,359,739.05 2,062,998,768.08
负债
应付证券清算款 - - - - - 210,355,348.38 210,355,348.38
应付赎回款 - - - - - 1,199,744.64 1,199,744.64
应付管理人报酬 - - - - - 1,760,247.19 1,760,247.19
应付托管费 - - - - - 387,254.36 387,254.36
应付指数使用费 - - - - - 72,862.29 72,862.29
应付交易费用 - - - - - 3,497,590.51 3,497,590.51
其他负债 - - - - - 429,494.97 429,494.97
负债总计 - - - - - 217,702,542.34 217,702,542.34
利率敏感度缺口 117,264,738.13 10,027,000.00 - - 347,290.90 1,717,657,196.71 1,845,296,225.74
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,233,009.73 - - - - - 1,233,009.73 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
27
结算备付金 8,228,134.86 - - - - - 8,228,134.86
存出保证金 261,721.38 - - - - - 261,721.38
交易性金融资产 3,242,147.40 435,132.35 40,037,000.00 799,457.20 403,536.94 817,799,401.22 862,716,675.11
应收证券清算款 - - - - - 4,683,830.33 4,683,830.33
应收利息 - - - - - 1,091,170.32 1,091,170.32
应收申购款 - - - - - 50,268,940.29 50,268,940.29
资产总计 12,965,013.37 435,132.35 40,037,000.00 799,457.20 403,536.94 873,843,342.16 928,483,482.02
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 23,374,779.13 23,374,779.13
应付管理人报酬 - - - - - 743,550.53 743,550.53
应付托管费 - - - - - 163,581.11 163,581.11
应付指数使用费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - - - 711,619.52 711,619.52
其他负债 - - - - - 610,689.02 610,689.02
负债总计 - - - - - 25,654,219.31 25,654,219.31
利率敏感度缺口 12,965,013.37 435,132.35 40,037,000.00 799,457.20 403,536.94 848,189,122.85 902,829,262.71
注：上 表统 计了本 基金 面临的 利率 风险敞 口, 表 中所示 为本 基金资 产及 交易形 成负 债的公 允价 值, 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2015 年 6 月30 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日)
市场利率下降25
个基点
4,244.86
57,758.01
市场利率上升25
个基点
-4,244.86
-57,758.01
6.4.13.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影 响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业 配置分析等 进行市场价 格风险管理 。特别是针 对股指期货 等高风险的 金融衍生工 具,管理人
会每日对股 指期货已占 用保证金占 总可用资金 比例, 股指期 货账户未占 用 保证金占 总期货账户 权益 比 例,
持仓占套保额度上限比例, 以及股指 期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例, 持有的 买入、 卖
出股指期货 合约占基金 资产净值比 例, 持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和占基金资 产比 例 等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
28
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票
投资
1,722,950,403.15 93.37 817,799,401.22 90.58
交易性金融资产- 基金
投资
- - - -
交易性金融资产- 贵金
属投资
- - - -
衍生金融 资产- 权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,722,950,403.15 93.37 817,799,401.22 90.58
注：本基金 在股指期货 投资中将根 据风险管理 的原则, 以套 期保值为目 的, 在风险可 控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用 股指期货来 对冲特殊情 况下的流动 性风险以进 行有效的现 金管理, 以及 对冲因其他 原因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1 、除业绩比 较基准中的股 票指数以外的其他市场变量保持不变；
2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2015 年6 月30 日） 上年度末 （2014 年 12 月31 日）
业绩比较基准中
的股票指数上升
5%
86,147,520.16 40,889,970.06
业绩比较基准中
的股票指数下降
5%
-86,147,520.16 -40,889,970.06
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事 项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,722,950,403.15 83.52
其中：股票 1,722,950,403.15 83.52
2 固定收益投资 20,379,290.90 0.99 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
29
其中：债券 20,379,290.90 0.99
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 106,411,008.14 5.16
7 其他各项资产 213,258,065.89 10.34
8 合计 2,062,998,768.08 100.00
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,188,074.88 0.23
B 采矿业 79,572,129.78 4.31
C 制造业 574,946,119.11 31.16
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
71,660,221.78 3.88
E 建筑业 77,659,017.01 4.21
F 批发和零售业 35,199,902.65 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 70,773,111.97 3.84
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
95,909,257.37 5.20
J 金融业 593,949,783.19 32.19
K 房地产业 61,811,491.74 3.35
L 租赁和商务服务业 16,136,299.12 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 14,034,567.14 0.76
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,912,792.18 0.10
R 文化、体育和娱乐业 18,917,425.06 1.03
S 综合 4,208,733.55 0.23
合计 1,720,878,926.53 93.26
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
30
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,583,410.90 0.09
C 制造业 1,245.30 0.00
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 486,820.42 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,071,476.62 0.11
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 816,494 66,903,518.36 3.63
2 600036 招商银行 2,575,421 48,211,881.12 2.61
3 600016 民生银行 4,626,074 45,983,175.56 2.49
4 600030 中信证券 1,187,178 31,946,959.98 1.73
5 601166 兴业银行 1,783,882 30,771,964.50 1.67
6 600000 浦发银行 1,746,528 29,621,114.88 1.61
7 600837 海通证券 1,221,688 26,632,798.40 1.44
8 601766 中国中车 1,386,507 25,456,268.52 1.38
9 601328 交通银行 3,074,610 25,334,786.40 1.37
10 000651 格力电器 363,045 23,198,575.50 1.26
11 000002 万
科Ａ 1,463,578 21,251,152.56 1.15
12 601398 工商银行 3,786,669 19,993,612.32 1.08
13 601668 中国建筑 2,260,477 18,784,563.87 1.02 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
31
14 600519 贵州茅台 68,891 17,749,766.15 0.96
15 601989 中国重工 1,196,532 17,708,673.60 0.96
16 601988 中国银行 3,617,971 17,691,878.19 0.96
17 601169 北京银行 1,318,313 17,559,929.16 0.95
18 600887 伊利股份 925,859 17,498,735.10 0.95
19 601818 光大银行 3,106,319 16,649,869.84 0.90
20 601288 农业银行 4,130,025 15,322,392.75 0.83
21 601601 中国太保 474,488 14,320,047.84 0.78
22 601390 中国中铁 1,035,007 14,169,245.83 0.77
23 000001 平安银行 893,100 12,985,674.00 0.70
24 601006 大秦铁路 900,209 12,638,934.36 0.68
25 000333 美的集团 318,018 11,855,711.04 0.64
26 600900 长江电力 806,413 11,572,026.55 0.63
27 601688 华泰证券 494,333 11,433,922.29 0.62
28 300059 东方财富 178,835 11,282,700.15 0.61
29 600104 上汽集团 499,046 11,278,439.60 0.61
30 600028 中国石化 1,583,781 11,181,493.86 0.61
31 600048 保利地产 971,810 11,098,070.20 0.60
32 000166 申万宏源 672,529 10,928,596.25 0.59
33 600015 华夏银行 697,178 10,604,077.38 0.57
34 600795 国电电力 1,482,515 10,333,129.55 0.56
35 002024 苏宁云商 668,444 10,227,193.20 0.55
36 000776 广发证券 446,576 10,114,946.40 0.55
37 600050 中国联通 1,283,172 9,405,650.76 0.51
38 600999 招商证券 350,704 9,279,627.84 0.50
39 000858 五 粮 液 286,351 9,077,326.70 0.49
40 600011 华能国际 636,253 8,926,629.59 0.48
41 000768 中航飞机 200,185 8,724,062.30 0.47
42 601377 兴业证券 628,736 8,607,395.84 0.47
43 600637 东方明珠 198,219 8,341,055.52 0.45
44 601857 中国石油 733,627 8,311,993.91 0.45
45 002415 海康威视 184,191 8,251,756.80 0.45
46 600518 康美药业 464,701 8,239,148.73 0.45
47 000725 京东方Ａ 1,536,906 7,976,542.14 0.43
48 600276 恒瑞医药 177,119 7,888,880.26 0.43
49 601628 中国人寿 251,834 7,887,440.88 0.43
50 600705 中航资本 337,878 7,821,875.70 0.42
51 600029 南方航空 531,687 7,730,728.98 0.42
52 601336 新华保险 125,861 7,685,072.66 0.42
53 600010 包钢股份 1,473,937 7,649,733.03 0.41
54 601901 方正证券 622,192 7,397,862.88 0.40 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
32
55 601899 紫金矿业 1,433,900 7,341,568.00 0.40
56 600570 恒生电子 65,140 7,298,937.00 0.40
57 000100 TCL 集团 1,288,910 7,282,341.50 0.39
58 601186 中国铁建 464,825 7,265,214.75 0.39
59 000625 长安汽车 340,408 7,199,629.20 0.39
60 601009 南京银行 313,070 7,137,996.00 0.39
61 000069 华侨城Ａ 548,505 7,119,594.90 0.39
62 601669 中国电建 623,200 7,067,088.00 0.38
63 000063 中兴通讯 296,559 7,061,069.79 0.38
64 000783 长江证券 500,935 6,988,043.25 0.38
65 600690 青岛海尔 229,837 6,970,956.21 0.38
66 600703 三安光电 217,643 6,812,225.90 0.37
67 600886 国投电力 458,020 6,810,757.40 0.37
68 000538 云南白药 78,495 6,771,763.65 0.37
69 000917 电广传媒 157,665 6,762,251.85 0.37
70 000728 国元证券 177,819 6,753,565.62 0.37
71 600109 国金证券 273,881 6,682,696.40 0.36
72 601727 上海电气 445,504 6,651,374.72 0.36
73 002450 康得新 215,846 6,604,887.60 0.36
74 600019 宝钢股份 746,380 6,523,361.20 0.35
75 600585 海螺水泥 301,677 6,470,971.65 0.35
76 300104 乐视网 121,954 6,312,339.04 0.34
77 600115 东方航空 511,882 6,306,386.24 0.34
78 601088 中国神华 298,687 6,227,623.95 0.34
79 601600 中国铝业 660,648 6,163,845.84 0.33
80 600111 北方稀土 328,734 5,963,234.76 0.32
81 600089 特变电工 390,842 5,788,370.02 0.31
82 000338 潍柴动力 182,686 5,783,838.76 0.31
83 601919 中国远洋 459,141 5,730,079.68 0.31
84 600221 海南航空 891,250 5,695,087.50 0.31
85 600100 同方股份 268,475 5,635,290.25 0.31
86 600031 三一重工 574,621 5,568,077.49 0.30
87 601788 光大证券 205,994 5,551,538.30 0.30
88 600839 四川长虹 557,229 5,483,133.36 0.30
89 600415 小商品城 358,703 5,480,981.84 0.30
90 601111 中国国航 336,958 5,438,502.12 0.29
91 600271 航天信息 83,659 5,413,573.89 0.29
92 000157 中联重科 662,910 5,376,200.10 0.29
93 002142 宁波银行 253,558 5,362,751.70 0.29
94 600150 中国船舶 103,916 5,351,674.00 0.29
95 601618 中国中冶 738,582 5,339,947.86 0.29 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
33
96 300024 机器人 69,115 5,339,824.90 0.29
97 601018 宁波港 578,604 5,114,859.36 0.28
98 000402 金 融 街 360,749 5,097,383.37 0.28
99 600118 中国卫星 89,201 5,080,888.96 0.28
100 300027 华谊兄弟 131,271 5,006,675.94 0.27
101 600196 复星医药 172,664 4,996,896.16 0.27
102 600256 广汇能源 473,205 4,921,332.00 0.27
103 600588 用友网络 106,586 4,890,165.68 0.27
104 600068 葛洲坝 416,841 4,872,871.29 0.26
105 600340 华夏幸福 159,829 4,866,793.05 0.26
106 600535 天士力 97,781 4,865,582.56 0.26
107 600583 海油工程 291,709 4,859,871.94 0.26
108 600352 浙江龙盛 342,764 4,856,965.88 0.26
109 601099 太平洋 373,192 4,821,640.64 0.26
110 002673 西部证券 168,680 4,785,451.60 0.26
111 601106 中国一重 394,547 4,777,964.17 0.26
112 002304 洋河股份 68,185 4,729,311.60 0.26
113 000778 新兴铸管 362,676 4,700,280.96 0.25
114 002736 国信证券 185,512 4,654,496.08 0.25
115 000503 海虹控股 94,770 4,643,730.00 0.25
116 600009 上海机场 145,323 4,606,739.10 0.25
117 600958 东方证券 159,367 4,561,083.54 0.25
118 600406 国电南瑞 219,945 4,550,662.05 0.25
119 601866 中海集运 476,454 4,526,313.00 0.25
120 600739 辽宁成大 184,590 4,513,225.50 0.24
121 002202 金风科技 231,766 4,512,484.02 0.24
122 002230 科大讯飞 127,997 4,472,215.18 0.24
123 600804 鹏博士 146,751 4,381,984.86 0.24
124 000423 东阿阿胶 78,900 4,300,050.00 0.23
125 600177 雅戈尔 235,024 4,291,538.24 0.23
126 600005 武钢股份 610,198 4,289,691.94 0.23
127 600383 金地集团 338,484 4,281,822.60 0.23
128 601333 广深铁路 512,373 4,211,706.06 0.23
129 600369 西南证券 212,904 4,183,563.60 0.23
130 601555 东吴证券 203,628 4,168,265.16 0.23
131 600674 川投能源 332,102 4,154,596.02 0.23
132 002241 歌尔声学 115,090 4,131,731.00 0.22
133 600066 宇通客车 200,839 4,127,241.45 0.22
134 600893 中航动力 77,051 4,095,260.65 0.22
135 600023 浙能电力 410,010 4,067,299.20 0.22
136 601800 中国交建 230,505 4,047,667.80 0.22 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
34
137 600309 万华化学 162,950 3,940,131.00 0.21
138 300070 碧水源 80,736 3,939,109.44 0.21
139 600153 建发股份 224,423 3,929,646.73 0.21
140 000709 河北钢铁 559,806 3,918,642.00 0.21
141 002594 比亚迪 70,621 3,900,397.83 0.21
142 601888 中国国旅 58,828 3,900,296.40 0.21
143 002465 海格通信 120,377 3,874,935.63 0.21
144 601998 中信银行 497,830 3,838,269.30 0.21
145 000559 万向钱潮 173,092 3,783,791.12 0.21
146 002081 金 螳 螂 132,928 3,747,240.32 0.20
147 600085 同仁堂 103,376 3,712,232.16 0.20
148 600875 东方电气 180,727 3,699,481.69 0.20
149 600398 海澜之家 203,243 3,684,795.59 0.20
150 002353 杰瑞股份 82,889 3,676,127.15 0.20
151 000039 中集集团 113,655 3,671,056.50 0.20
152 002008 大族激光 127,440 3,660,076.80 0.20
153 000623 吉林敖东 107,912 3,625,843.20 0.20
154 601991 大唐发电 452,975 3,614,740.50 0.20
155 600863 内蒙华电 436,426 3,569,964.68 0.19
156 600027 华电国际 320,637 3,565,483.44 0.19
157 601933 永辉超市 306,847 3,556,356.73 0.19
158 600315 上海家化 81,159 3,522,300.60 0.19
159 000750 国海证券 209,101 3,512,896.80 0.19
160 600157 永泰能源 507,591 3,492,226.08 0.19
161 000629 攀钢钒钛 648,057 3,473,585.52 0.19
162 000686 东北证券 177,170 3,449,499.90 0.19
163 000568 泸州老窖 105,707 3,447,105.27 0.19
164 600642 申能股份 343,736 3,440,797.36 0.19
165 002500 山西证券 189,982 3,436,774.38 0.19
166 300017 网宿科技 73,718 3,421,989.56 0.19
167 600741 华域汽车 155,884 3,328,123.40 0.18
168 002065 东华软件 115,158 3,310,792.50 0.18
169 000060 中金岭南 174,972 3,252,729.48 0.18
170 601607 上海医药 145,025 3,229,706.75 0.18
171 600252 中恒集团 139,768 3,214,664.00 0.17
172 000895 双汇发展 149,414 3,187,000.62 0.17
173 601179 中国西电 309,633 3,173,738.25 0.17
174 601898 中煤能源 276,699 3,159,902.58 0.17
175 002456 欧菲光 93,299 3,147,908.26 0.17
176 601168 西部矿业 287,656 3,141,203.52 0.17
177 600688 上海石化 288,836 3,099,210.28 0.17 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
35
178 600663 陆家嘴 61,498 3,058,910.52 0.17
179 002385 大北农 226,098 3,056,844.96 0.17
180 000800 一汽轿车 122,751 3,054,044.88 0.17
181 000876 新 希 望 157,241 3,052,047.81 0.17
182 600018 上港集团 385,168 3,046,678.88 0.17
183 600660 福耀玻璃 211,793 3,024,404.04 0.16
184 000046 泛海控股 206,294 3,022,207.10 0.16
185 300003 乐普医疗 73,512 2,982,381.84 0.16
186 000826 桑德环境 76,520 2,975,862.80 0.16
187 300124 汇川技术 61,879 2,970,192.00 0.16
188 601117 中国化学 299,064 2,924,845.92 0.16
189 000839 中信国安 123,990 2,922,444.30 0.16
190 600873 梅花生物 279,892 2,922,072.48 0.16
191 600060 海信电器 118,673 2,918,169.07 0.16
192 002146 荣盛发展 230,152 2,876,900.00 0.16
193 600489 中金黄金 222,156 2,859,147.72 0.15
194 000425 徐工机械 213,739 2,836,316.53 0.15
195 600208 新湖中宝 367,278 2,835,386.16 0.15
196 600718 东软集团 130,256 2,830,462.88 0.15
197 300058 蓝色光标 178,167 2,816,820.27 0.15
198 600372 中航电子 79,856 2,789,370.08 0.15
199 600332 白云山 80,808 2,784,643.68 0.15
200 000581 威孚高科 89,519 2,774,193.81 0.15
201 600277 亿利能源 189,103 2,764,685.86 0.15
202 000009 中国宝安 167,869 2,737,943.39 0.15
203 002375 亚厦股份 93,311 2,725,614.31 0.15
204 000792 盐湖股份 95,950 2,723,061.00 0.15
205 000878 云南铜业 146,922 2,722,464.66 0.15
206 002252 上海莱士 41,439 2,711,768.16 0.15
207 000024 招商地产 73,708 2,691,079.08 0.15
208 600362 江西铜业 125,105 2,691,008.55 0.15
209 601258 庞大集团 491,034 2,681,045.64 0.15
210 002310 东方园林 69,660 2,667,978.00 0.14
211 600547 山东黄金 107,410 2,653,027.00 0.14
212 600867 通化东宝 119,634 2,623,573.62 0.14
213 000598 兴蓉投资 270,347 2,587,220.79 0.14
214 002475 立讯精密 75,288 2,545,487.28 0.14
215 600170 上海建工 269,610 2,528,941.80 0.14
216 601808 中海油服 89,263 2,494,008.22 0.14
217 000413 东旭光电 254,736 2,491,318.08 0.14
218 601098 中南传媒 108,384 2,483,077.44 0.13 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
36
219 601225 陕西煤业 301,697 2,467,881.46 0.13
220 002236 大华股份 77,119 2,461,638.48 0.13
221 000883 湖北能源 281,982 2,458,883.04 0.13
222 600108 亚盛集团 236,280 2,447,860.80 0.13
223 600600 青岛啤酒 52,496 2,445,788.64 0.13
224 000825 太钢不锈 343,802 2,444,432.22 0.13
225 600827 百联股份 116,610 2,426,654.10 0.13
226 002153 石基信息 18,611 2,419,243.89 0.13
227 002129 中环股份 121,057 2,395,718.03 0.13
228 300002 神州泰岳 157,088 2,394,021.12 0.13
229 000712 锦龙股份 67,545 2,370,829.50 0.13
230 002038 双鹭药业 41,360 2,343,044.00 0.13
231 601633 长城汽车 54,207 2,317,891.32 0.13
232 000970 中科三环 112,313 2,314,770.93 0.13
233 000400 许继电气 91,237 2,295,522.92 0.12
234 000738 中航动控 69,097 2,291,256.52 0.12
235 000061 农 产 品 111,828 2,281,291.20 0.12
236 000831 五矿稀土 88,767 2,270,659.86 0.12
237 000983 西山煤电 237,661 2,253,026.28 0.12
238 600316 洪都航空 64,908 2,244,518.64 0.12
239 600038 中直股份 35,876 2,222,518.20 0.12
240 600166 福田汽车 251,578 2,221,433.74 0.12
241 000729 燕京啤酒 211,955 2,204,332.00 0.12
242 600497 驰宏锌锗 150,917 2,201,879.03 0.12
243 002422 科伦药业 54,259 2,172,530.36 0.12
244 603000 人民网 41,655 2,171,475.15 0.12
245 600597 光明乳业 92,800 2,134,400.00 0.12
246 000960 锡业股份 104,137 2,098,360.55 0.11
247 002410 广联达 89,231 2,088,005.40 0.11
248 002470 金正大 94,292 2,047,079.32 0.11
249 000963 华东医药 28,604 2,044,613.92 0.11
250 000898 鞍钢股份 278,329 2,031,801.70 0.11
251 000793 华闻传媒 119,751 2,021,396.88 0.11
252 601929 吉视传媒 132,879 2,009,130.48 0.11
253 601021 春秋航空 15,814 1,993,987.26 0.11
254 601928 凤凰传媒 115,224 1,970,330.40 0.11
255 601992 金隅股份 163,745 1,956,752.75 0.11
256 601216 内蒙君正 80,977 1,949,116.39 0.11
257 002007 华兰生物 43,848 1,942,027.92 0.11
258 000027 深圳能源 156,754 1,935,911.90 0.10
259 300015 爱尔眼科 59,293 1,912,792.18 0.10 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
37
260 600717 天津港 126,327 1,893,641.73 0.10
261 600578 京能电力 208,966 1,866,066.38 0.10
262 600348 阳泉煤业 181,449 1,859,852.25 0.10
263 600516 方大炭素 155,745 1,854,922.95 0.10
264 600317 营口港 291,979 1,839,467.70 0.10
265 600008 首创股份 126,998 1,822,421.30 0.10
266 000999 华润三九 59,051 1,794,559.89 0.10
267 600633 浙报传媒 89,407 1,752,377.20 0.09
268 601699 潞安环能 180,548 1,745,899.16 0.09
269 600373 中文传媒 72,719 1,742,347.24 0.09
270 601118 海南橡胶 177,936 1,740,214.08 0.09
271 300146 汤臣倍健 43,880 1,723,606.40 0.09
272 601958 金钼股份 145,978 1,719,620.84 0.09
273 002344 海宁皮城 84,407 1,656,909.41 0.09
274 600549 厦门钨业 65,519 1,655,009.94 0.09
275 300251 光线传媒 66,396 1,653,260.40 0.09
276 300133 华策影视 59,028 1,593,756.00 0.09
277 002051 中工国际 50,967 1,517,797.26 0.08
278 002570 贝因美 77,083 1,496,181.03 0.08
279 600648 外高桥 42,261 1,482,515.88 0.08
280 600783 鲁信创投 39,242 1,470,790.16 0.08
281 002294 信立泰 47,300 1,352,780.00 0.07
282 603288 海天味业 40,635 1,297,881.90 0.07
283 000937 冀中能源 159,914 1,282,510.28 0.07
284 002399 海普瑞 36,140 1,228,398.60 0.07
285 002001 新 和 成 71,709 1,225,506.81 0.07
286 002292 奥飞动漫 32,546 1,213,640.34 0.07
287 600998 九州通 49,595 1,108,944.20 0.06
288 600809 山西汾酒 39,147 1,105,511.28 0.06
289 000630 铜陵有色 94,542 976,618.86 0.05
290 601158 重庆水务 86,992 934,294.08 0.05
291 600485 信威集团 19,267 845,628.63 0.05
292 600188 兖州煤业 58,071 798,476.25 0.04
293 600649 城投控股 78,266 731,787.10 0.04
294 000156 华数传媒 19,402 694,203.56 0.04
295 601969 海南矿业 30,987 564,893.01 0.03
296 603993 洛阳钼业 45,397 561,106.92 0.03
297 601231 环旭电子 32,792 557,791.92 0.03
298 002653 海思科 12,185 328,995.00 0.02
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
38
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600395 盘江股份 100,790 1,583,410.90 0.09
2 002416 爱施德 18,758 393,730.42 0.02
3 600655 豫园商城 5,800 93,090.00 0.01
4 002269 美邦服饰 105 1,245.30 0.00
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 4 只积极投资 的股票。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 96,718,180.50 10.71
2 600016 民生银行 73,649,115.12 8.16
3 600036 招商银行 64,573,698.55 7.15
4 600030 中信证券 55,262,252.44 6.12
5 601166 兴业银行 48,230,663.67 5.34
6 600837 海通证券 46,727,383.16 5.18
7 600000 浦发银行 44,087,434.32 4.88
8 601668 中国建筑 33,586,535.73 3.72
9 000002 万科 A 31,177,208.89 3.45
10 000651 格力电器 30,012,724.22 3.32
11 601988 中国银行 28,101,019.00 3.11
12 601390 中国中铁 27,887,433.00 3.09
13 601328 交通银行 26,821,725.37 2.97
14 600887 伊利股份 26,629,804.63 2.95
15 600519 贵州茅台 25,590,888.00 2.83
16 601601 中国太保 25,391,142.57 2.81
17 601398 工商银行 25,081,484.00 2.78
18 601989 中国重工 24,818,221.00 2.75
19 000001 平安银行 24,099,393.70 2.67
20 601288 农业银行 23,832,589.00 2.64
21 601818 光大银行 23,719,654.00 2.63
22 601169 北京银行 22,193,337.75 2.46
23 601688 华泰证券 21,452,447.46 2.38
24 601766 中国中车 21,326,150.32 2.36
25 000166 申万宏源 20,305,538.54 2.25
26 000776 广发证券 19,636,846.78 2.18
27 600048 保利地产 19,031,713.86 2.11
28 002024 苏宁云商 18,602,386.82 2.06
29 600104 上汽集团 18,454,477.33 2.04
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
39
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 62,951,124.07 6.97
2 600016 民生银行 53,350,611.93 5.91
3 600036 招商银行 46,732,923.43 5.18
4 600030 中信证券 38,677,328.75 4.28
5 601166 兴业银行 33,787,725.24 3.74
6 600837 海通证券 31,721,094.29 3.51
7 600000 浦发银行 31,477,593.21 3.49
8 000002 万
科Ａ 24,549,158.16 2.72
9 601668 中国建筑 21,547,090.94 2.39
10 000651 格力电器 20,844,812.16 2.31
11 000001 平安银行 20,468,695.52 2.27
12 600887 伊利股份 19,153,788.56 2.12
13 601818 光大银行 18,657,360.98 2.07
14 601601 中国太保 18,265,175.43 2.02
15 600519 贵州茅台 18,022,733.56 2.00
16 601328 交通银行 17,901,945.73 1.98
17 601390 中国中铁 17,808,719.48 1.97
18 601288 农业银行 17,547,595.27 1.94
19 601988 中国银行 15,209,887.03 1.68
20 600999 招商证券 14,848,856.00 1.64
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,789,864,500.67
卖出股票收入（成交）总额 1,967,914,654.82
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,032,000.00 1.09
其中：政策性金融债 20,032,000.00 1.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 347,290.90 0.02
8 其他 - -
9 合计 20,379,290.90 1.10 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
40
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 140443 14 农发 43 100,000 10,027,000.00 0.54
2 140218 14 国开 18 100,000 10,005,000.00 0.54
3 110031 航信转债 2,390 347,290.90 0.02
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 3 只债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报告期末 本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) 1,706,850.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与 “证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “ 其他衍生工具- 股指 期货投
资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货 的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。 本基金 本报告期内, 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 中信证券于2015 年1 月16 日因存在违 规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施( 《 中国证监会公开通报 2014 年第四季度 证券公
司融资类业务现场检查情况》) 。
对中信证券 的投资决策 程序的说明: 本基金管理 人长期跟踪 研究该股票, 我们认为, 该 处罚事项未 对
中信证券的长期企业经营和 投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪 深 300 是指 数型基金, 对 于中信证
券的投资是 按照指数成 分和权重进 行相应配置 。我们对该 证券的投资 严格执行内 部投资决策 流程, 符合
法律法规和公司制度的 规定。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
41
海通证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取暂
停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施( 《中 国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司
融资类业务现场检查情况》) 。
对海通证券 的投资决策 程序的说明: 本基金管理 人长期跟踪 研究该股票, 我们认为, 上 述处罚事项 未
对海通证券的长期企业经 营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚沪深300 是指数型 基金, 对于海 通证
券的投资是 按照指数成 分和权重进 行相应配置 。我们对该 证券的投资 严格执行内 部投资决策 流程, 符合
法律法规和公司制 度的规定。
除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其 他 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 848,729.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 817,808.78
5 应收申购款 211,591,527.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 213,258,065.89
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 600395 盘江股份 1,583,410.90 0.09
筹 划 非 公 开 发 行
股票事项
2 002269 美邦服饰 1,245.30 0.00 筹划重大事项
3 002416 爱施德 393,730.42 0.02 筹划重大事项
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
42
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
沪深
300 指
数分
级 A
2,883 280,057.29 563,425,649.00 69.78% 243,979,514.00 30.22%
信诚
沪深
300 指
数分
级 B
13,508 59,772.37 251,245,597.00 31.12% 556,159,567.00 68.88%
信诚
沪深
300 指
数分
级
4,706 65,291.19 114,732,210.54 37.34% 192,528,113.57 62.66%
合计 21,097 91,106.35 929,403,456.54 48.35% 992,667,194.57 51.65%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚沪深 300 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国平安财产保险股份有
限公司－传统－普通保险
产品
97,994,856.00 12.14%
2
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
34,488,350.00 4.27%
3
广发证券－广发－广发金
管家多添利集合资产管理
计划
33,576,839.00 4.16%
4
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
28,366,407.00 3.51%
5 北京点金投资有限公司 27,018,008.00 3.35%
6 海通资管－上海银行－海 24,874,824.00 3.08% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
43
通月月财集合资产管理计
划
7
广发证券－广发银行－广
发多添富2 号集合资产管理
计划
21,328,079.00 2.64%
8 东吴证券股份有限公司 19,773,273.00 2.45%
9
中煤财产保险股份有限公
司－平衡型投资组合
11,337,959.00 1.40%
10
信达财产保险股份有限公
司－传统保险产品
10,246,210.00 1.27%
信诚沪深 300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
长江证券－招商银行－长
江证券超越理财基金管家
II 集合资产 管
57,002,641.00 7.06%
2
湖南省电力公司企业年金
计划－中国光大银行股份
有限公司
24,382,912.00 3.02%
3
上海景林资产管理有限公
司－景林创新成长基金
12,000,000.00 1.49%
4
上海铁路局企业年金计划
－中国工商银行股份有限
公司
11,463,120.00 1.42%
5 潘惠 9,000,000.00 1.11%
6
广发证券－建设银行－广
发乾和量化集合资产管理
计划 1 期
7,629,282.00 0.94%
7
中国烟草总公司山东省公
司企业年金计划－中国建
设银行股份有限
7,421,700.00 0.92%
8
中国对外经济贸易信托有
限公司－外贸信托· 或然赋
利 1 期证券
5,327,500.00 0.66%
9
天相资本管理 （北京） 有限
公司
5,000,000.00 0.62%
10 金兆玮 4,613,600.00 0.57%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
信诚沪深 300 指数分级A - -
信诚沪深 300 指数分级B - -
信诚沪深 300 指数分级 671,066.52 0.22% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
44
合计 671,066.52 0.03%
注：1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和B 级
份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金 A 级 份额和 B 级 份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
基金合同生效日(2012 年 2 月 1
日) 基金份额 总额
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
本报告期期初基金份额总额 332,337,211.00 332,337,212.00 78,414,037.31
本报告期基金总申购份额 - - 2,372,079,311.17
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 1,572,426,419.67
本报告期基金拆分变动份额 475,067,952.00 475,067,952.00 -570,806,604.70
本报告期期末基金份额总额 807,405,163.00 807,405,164.00 307,260,324.11
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2. 根据 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金合同》 、 《信诚 沪深 300 指 数分级证券投资基金办理
不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基
金管理人信诚基金管理有限公司于2015 年4 月17 日( 折算基 准日) 对本基 金进行了基金份额不定期份额
折算。 报告期 期间基金拆分变动份 额中包含经份额折算后产生新增的信诚沪深300 份额379,329,299.30
份。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限 公司第二届 董事会第 48 次会议审议通过, 聘任 吕涛先生担 任信诚基金 总经
理职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司 网
站上刊登了 《 信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经 理任 职之日起, 本公司董 事 长
张翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金
机构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
45
基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会
报备 。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
宏源证券 3 1,153,292,075.35 24.35% 1,049,958.53 24.56% -
中信建投 2 638,937,735.17 13.49% 581,687.35 13.61% 本期新增
招商证券 2 486,693,018.31 10.28% 431,698.14 10.10%
本期新增
一个交易
席位
华泰证券 2 408,392,869.86 8.62% 371,804.68 8.70% -
中银国际 1 393,081,799.44 8.30% 347,838.04 8.14% -
川财证券 2 359,465,630.91 7.59% 325,976.10 7.62% -
长江证券 1 220,912,350.81 4.67% 201,118.53 4.70% -
国泰君安 1 208,184,857.07 4.40% 189,530.97 4.43% -
海通证券 1 175,314,329.20 3.70% 159,605.81 3.73% 本期新增
兴业证券 2 162,467,249.05 3.43% 143,767.32 3.36% -
国金证券 1 136,822,696.75 2.89% 121,074.02 2.83% -
银河证券 2 120,387,154.30 2.54% 109,599.96 2.56% -
国联证券 1 76,648,783.85 1.62% 67,826.43 1.59% -
安信证券 3 64,966,952.29 1.37% 57,489.13 1.34%
本期新增
一个交易
席位 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
46
瑞银证券 1 46,252,546.01 0.98% 42,107.98 0.98% -
西南证券 1 37,218,814.10 0.79% 32,934.86 0.77% -
中投证券 3 18,781,431.76 0.40% 16,619.66 0.39% -
平安证券 1 12,745,704.67 0.27% 11,278.68 0.26% -
方正证券 1 9,985,360.97 0.21% 8,835.94 0.21% -
东兴证券 1 4,944,620.68 0.10% 4,375.56 0.10% -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
47
金额单位: 人 民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
宏源证券 - -
中信建投 - -
招商证券 - -
华泰证券 3,982,985.00 71.88%
中银国际 - -
川财证券 - -
长江证券 168,471.50 3.04%
国泰君安 - -
海通证券 89,441.00 1.61%
兴业证券 222,931.98 4.02%
国金证券 262,806.03 4.74%
银河证券 - -
国联证券 - -
安信证券 - -
瑞银证券 814,356.00 14.70%
西南证券 - -
中投证券 - -
平安证券 - -
方正证券 - -
东兴证券 - -
渤海证券 - -
长城证券 - -
大通证券 - -
东方证券 - -
高华证券 - -
广发证券 - -
国信证券 - -
红塔证券 - -
华创证券 - -
华融证券 - -
联合证券 - -
民生证券 - -
齐鲁证券 - -
山西证券 - -
申银万国 - -
信达证券 - -
浙商证券 - -
中金公司 - -
中信金通 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
48
中信山东 - -
中信浙江 - -
中信证券 - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金2014 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015-01-19
3
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2014 年第 四季度报告
同上 2015-01-20
4
信 诚 基 金 关 于 旗 下 部 分 指 数 基 金 变
更场内简称的公告
同上 2015-01-21
5
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 指
数分级基金开通转换业务的公告
同上 2015-02-09
6
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开
放式基金转换业务规则的公告
同上 2015-02-09
7
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2015 年第 1 次
更新）
同上 2015-03-16
8
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书更新 （2015 年第1 次）
同上 2015-03-16
9
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 网 上 申 购 费 率
优惠活动的公告
同上 2015-03-19
10
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2014 年年 度报告摘要
同上 2015-03-27
11
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2014 年年 度报告
同上 2015-03-27
12
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015-03-31
13
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算的提示
公告
同上 2015-04-07
14
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告
同上 2015-04-17
15
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 沪
深 300A 份额 、沪深 300B 份额停复
牌公告
同上 2015-04-20
16 信诚沪深 300 指数分级证券投资基 同上 2015-04-21 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
49
金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易
的公告
17
关于沪深 300A 份额、沪 深 300B 份
额 不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价
调整的公告
同上 2015-04-21
18
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2015 年第 一季度报告
同上 2015-04-22
19
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 平 台 支 付 宝 渠 道 申 购 费 率 优
惠的公告
同上 2015-05-06
20
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 与 上 海
银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 合 作 开
通 “ 银 联 通 ” 直 销 网 上 交 易 和 费 率
优惠的公告
同上 2015-05-06
21
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银
行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
同上 2015-05-30
22
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金参与天天 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-06
23
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-29
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有 限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
50
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
