对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
TMT中证A(150173)

TMT中证A:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 
 1 
信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 半年 度 报 告 摘 要 
 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 
 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日


信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 §2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 场内简称 信诚 TMT 基金主 代码 165522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,640,954,526.26 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 12 月 22 日 下属分级基金的基金简称 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级 A 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级 B 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级 下属分级基金的场内简称 TMT 中证A TMT 中证B 信诚 TMT 下属分级基金的交易代码 150173 150174 165522 报告期末 下属分级基金的份额总额 1,038,300,216.00 份 1,038,300,216.00 份 564,354,094.26 份 2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪律约束, 实 现对中证 TMT 产业主题 指数的有效跟踪, 为投 资 者提供一个有效的投资工具。 投资策略 本基金采用数量化指数投资方法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 3 的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨慎 原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组合的风险收益特性。 此外,本基 金还将运用股指期货来 对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预 期大额申购赎回、 大量分红等, 以及 对冲因其他原因导致无法 有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%× 中证TMT 产业主题指数收益率 +5%× 金融同业存款利率。 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高预期风险、 较高预 期收益的特征, 其预期风 险和预期收益高于货币市场基金、 债 券型基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 TMT 中证 A 份额具 有 预 期 风 险 、 预 期 收益较低的特征 TMT 中证 B 份额具 有 预 期 风 险 、 预 期 收益较高的特征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的股票型基金, 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基金和混合型基 金。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 唐世春 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 2.4 信 息 披 露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 4 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日) 本期已实现收益 189,885,854.73 本期利润 -31,660,138.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0321 本期基金份额净值增长率 70.91% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.1329 期末基金资产净值 1,891,511,175.79 期末基金份额净值 0.716 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关 费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债 表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -21.27% 4.24% -17.26% 3.98% -4.01% 0.26% 过去三个月 10.43% 3.32% 15.06% 3.12% -4.63% 0.20% 过去六个月 70.91% 2.71% 83.25% 2.55% -12.34% 0.16% 自基金合同 生效起至今 63.21% 2.51% 73.86% 2.47% -10.65% 0.04%


3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较


注: 本基金建 仓日自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 5 月 28 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 5


§4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司 股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人 共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基 金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资 基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本 基 金 基 金 经 理, 兼 任信诚沪深 300 指数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基 金 、 信诚中证 800 医药指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 800 有色 指数分级 基 金 、 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信诚中证 TMT 产业主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 2015 年2 月5 日 - 2 数学金融硕士、 运筹管理学 硕士、纽约大学化学硕士。 曾担任美国对冲基金 Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公司助理基金 经理, 该基金为股票多空型 对冲基金。2012 年 8 月加 入信诚基金, 曾分别担任助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理。 现任信诚中证 500 指数 分级基金、 信诚沪深 300 指 数分级基金、 信诚中证 800 医药指数分级基金、 信诚中信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 6 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混合基金的基金经理 证 800 有色 指数分级基金、 信诚中证 800 金 融 指 数 分 级基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级基金、 信诚中 证信息安全指数分级基金、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级基金、 信 诚新选回报灵活 配置混合基金、 信诚新旺回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金经理。 吴雅楠 本 基 金 基 金 经 理 , 兼 任信诚中证 500 指数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 基 金 、 信诚中证 800 医药指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 800 有色 指数分级 基 金 及 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 数 量投资总监 2013 年12 月 20 日 2015 年 3 月 27 日 18 统计物理学博士,CFA,18 年 证券、 基金从业经验, 拥有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基 金管理经验。 曾任职于加拿 大 Greydanus, Boeckh & Associates 公 司 和 加 拿 大 道 明 资 产 管 理 公 司 (TD Asset Management) 。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚 中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级证券 投资基金招 募说明书》 的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断 完 善 法人治理结构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发 生 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易 相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完 善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报 告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 7 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 今年以来, 在 经济增长中 枢下移, 经济 结构改善与 充裕的市场 流动性的大 背景下, 经济 围绕着两 条 主 线, 一 方 面 是 是 改 善 国 有 资 产 负 债 表, 整 合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路 为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时 间 。 另 一 方 面 是 代 表 未 来 中 国 经 济 增 长 方 向 的 “ 新经济 ” 行业, 包括 “互联 网 +”, 中国制造 2025, 新能源汽车 等产业 主题 。投资机会 也在这两条 大的主线里 面。 上半 年股票市场 是以第二条 主线为主, 第 一条主线, 即 国企改革在 会逐步成为 热点, 而二季 度股票市场 投机 氛 围过大, 过 渡 使 用 杠 杆, 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各 类 配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市 场 大 幅 回调。





在本报告期内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现金流中, 有 效地管理跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 本报告期, 本 基金份额 净 值增长率为 70.91%, 同期 业绩比较 基 准收益率为 83.25%, 基金 落后业绩比 较基准 12.34%。 4.5 管理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 展望三季度, 我们认为上 半年政府的 一系列稳定 经济的带动 下,3 季度经济进入企稳 的概率较大, 不 过短期内市 场去杠杆的 过程仍然没 有结束, 由于 市场快速下 跌, 引发的一 系列融资盘 强行平仓, 短 期股 票 市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。 如果政策能及时缓解流动性与歇制住 A 股的恐慌, 那么市场会进入相对理性, 市场会优 先选择对于上市公司业绩与估值合理的股票。 长期看来, 改革与创新 的逻辑依然 存在, 我们依 旧看好国家 战略与国企 改革方向, 和 能代表未来 经济增长的 方向, 如 先进制造行 业, 高端装备 等 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 1.基金估值 程序 为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的 控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部 负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、 流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。 在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值。 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后,由基 金管理人对外公布。 2.基金管理 人估值业务的职责分 工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值 经验 4.基金经理 参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用 的估 值价格不足 够 公信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 8 允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的估值政策。 5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本基金( 包括 信诚 TMT 份 额、信诚 TMT A 份额、信 诚 TMT B 份额) 不进行收 益分配。








本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基 金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明 本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产 净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管 理人有损害基 金份额持有人利益的行为。





报告期 内, 本基金未 实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财务 会计报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


117,340,708.20 22,547,062.29 结算备付金


3,818,501.15 - 存出保证金


896,016.75 - 交易性金融资产


1,731,899,306.01 291,657,042.74 其中:股票投资


1,731,899,306.01 291,631,055.66








基金 投资


- - 债券投资


- 25,987.08 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 9 买入返售金融资 产


- - 应收证券清算款


73,038,959.24 - 应收利息


35,819.22 4,174.39 应收股利


- - 应收申购款


61,308,514.53 17,814,886.26 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,988,337,825.10 332,023,165.68 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 5,904,634.48 应付赎回款


90,142,740.75 80,705.28 应付管理人报酬


1,779,092.47 248,186.75 应付托管费


391,400.36 54,601.11 应付销售服务费


- - 应付交易费用


3,859,127.70 278,847.31 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


654,288.03 83,901.36 负债合计


96,826,649.31 6,650,876.29 所有者权益:





实收基金


1,158,572,721.31 340,637,948.90 未分配利润


732,938,454.48 -15,265,659.51 所有者权益合计


1,891,511,175.79 325,372,289.39 负债和所有者权益总计


1,988,337,825.10 332,023,165.68 注: 截至本报告期末, 基金 份额总额 2,640,954,526.26 份。 信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级的基金 份额净值 0.716 元, 基金份 额总额 564,354,094.26 份 。下属两级基金: 信诚 TMT 中证 A 的基 金份额净 值 1.004 元, 基 金份额总额1,038,300,216.00 份;信诚TMT 中证B 的基金份额 净值0.428 元, 基金份额总 额 1,038,300,216.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 一、收入


-17,654,641.35 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 10 1.利息收入


326,925.91 其中:存款利息收入


256,196.53 债券利息收入


70,729.38 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


200,298,261.31 其中:股票投资收益


197,486,438.99








基金 投资收益


- 债券投资收益


4,258.37 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益


- 股利收益


2,807,563.95 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号 填列)


-221,545,993.35 4.汇兑收益 (损失以“- ”号填列)


- 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列)


3,266,164.78 减: 二 、费用


14,005,497.27 1 .管理人报 酬


4,987,295.34 2 .托管费


1,097,204.98 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用


7,566,062.89 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用


354,934.06 三、利润总额 (亏损总额以“- ”号 填列)


-31,660,138.62 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“- ”号填列 )


-31,660,138.62 注:本基金合同自 2014 年11 月28 日起生效, 本 基金报告期为 2015 年 1 月 1 日至 6 月30 日,无上 年度可比期间。 6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 340,637,948.90 -15,265,659.51 325,372,289.39 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -31,660,138.62 -31,660,138.62 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 817,934,772.41 779,864,252.61 1,597,799,025.02 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 11 生的基金净值变动数 (净值 减少以 “- ” 号填列) 其中:1. 基 金申购款 2,523,145,896.89 1,687,547,059.32 4,210,692,956.21 2. 基金赎回 款 -1,705,211,124.48 -907,682,806.71 -2,612,893,931.19 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,158,572,721.31 732,938,454.48 1,891,511,175.79 注:本基金合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理 人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本情况 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证 券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监 督管理委员 会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 《关于核 准信诚中证 TMT 产业主题 指数分级证券投资基金募集的批复》( 证 监许可[2014]131 号文) 和 《关于信诚中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金备案确认的函》( 证券基 金机构监管 部部函[2014]1889 号文) 批准, 由信诚 基金管理有 限公司依照 《中华人民 共和国证券 投资 基 金法》及其 配套规则和 《信诚中证 TMT 产业主题指数分级 证券投资基 金基金合同 》发售, 基金 合同于 2014 年 11 月 28 日生效 。 本基 金为契约型开放式, 存续期限 不定。 本基金的基金管理人为信诚基金管理 有限公司, 基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金于2014 年11 月10 日至2014 年11 月21 日募 集, 首次向 社会公开发售募集且扣除认购费用 后的有效认购资金人民币 286,668,897.43 元, 利息人民币 83,374.89 元, 共计人民币 286,752,272.32 元。上述认购资金折合 286,752,272.32 份基金份 额。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验 证, 并出具了 普华永道中天验字(2014)第 719 号验 资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投 资基金基金合同》 和 《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金 的投资范围 为具有良好 流动性的金 融工具, 包括 股票、债券 、债券回购 、中期票据 、银行存款 、权证、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计( 轧差计算) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85%-100%, 其 中投资于股票的资产不低于基金资产的85%, 投 资于中证TMT 产业主题指数成份股和备选成 份股的资产 不低于非现 金基金资产 的 80%; 每个 交易日日终 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易 保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。


如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入投资范围。 本基金的业绩比较标准为:95% ×中证 TMT 产业 主题指数收益率 +5%× 金 融同业存款利率。 根据 《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中国证 监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 《信 诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 12 的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。


此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求 。 6.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记 账 本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类 金融资产在 初始确认时 按基金对金 融资产的持 有意图和持 有能力分类 为: 以公允价 值计量且其 变 动 计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持 有至到期投资。 本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具( 主要为权 证投资) 划分 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 其他金融资 产划分为贷 款和应收款 项, 暂无金融 资产划分为 可供出售金 融资产或持 有至到期投 资 。 除衍生工具 所产生的金 融资产外, 以 公允价值计 量且其变动 计入损益的 金融资产在 资产负债表 中以 交 易 性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示。 金融负债在 初始确认时 按承担负债 的目的分类 为: 以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融 负 债及其他金融负债。 本基 金目前暂无划分为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 除衍生 工具所产生 的金融负债 外, 以公允价 值计量且其 公允价值变 动计入损益 的金融负债 在资产负债 表中 以 交 易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于 资产负债表内确认。


(a) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产


(i) 股票投 资


买入股票于 交易日确认 为股票投资 。股票投资 成本按交易 日股票的公 允价值确认, 取得时发生 的 相 关交 易费用直接记入当期损益。 收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方 案实施复牌日冲减股票投资成本。


卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失) 。 出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。


(ii) 债券投 资


买入债券于 交易日确认 为债券投资 。债券投资 成本按交易 日债券的公 允价值确认, 取得时发生 的 相 关 交 易 费 用 直 接 记 入 当 期 损 益, 上 述 公 允 价 值 不 包 含 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息( 作为 应收利息单独核算) 。


认购新发行 的分离交易 可转债于获 配日按支付 的全部价款 确认为债券 投资, 于权证 实际取得日按附 注 6.4.4.4 (a)(iii) 所示 的方法单独核算权证成本, 并相应调 整债券投资成本。


卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失) 。出售债 券的成本按移动加权平均法结转。


(iii) 权证投 资


买入权证于 交易日确认 为权证投资 。权证投资 成本按交易 日权证的公 允价值确认, 取得时发生 的 相 关交易费用 直接记入当 期损益。因 认购新发行 的分离交易 可转债而取 得的权证在 实际取得日, 按权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为权证投资 成本。获赠 权证( 包括配 股权证) 在除 权日, 按持有 的股数及获 赠比例计算 并记录增加 的权 证 数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失) 。 出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 应收款 项 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 13 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应 收 款 项 以 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额, 采 用 实 际 利 率 法 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 直 线 法 与 实 际 利率法确定 的金额差异 较小的可采 用直线法, 其 中买入返售 金融资产以 融出资金应 付或实际支 付的 总 额 作为初始确认金额, 相关 交易费用计入初始成本。 (c) 其他金 融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其 他 金 融 负 债 按 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额, 采 用 实 际 利 率 法 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 直线法与 实际利率法 确定的金额 差异较小的 可采用直线 法, 其中卖出 回购金融资 产款以融入 资金应收或 实际 收 到 的总额作为初始确认金额, 相关交易 费用计入初始成本。 6.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种, 如 估 值 日 有 市 价 的, 应 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值; 估 值 日 无 市 价, 但 最 近 交 易 日后经济环 境未发生重 大变化且证 券发行机构 未发生影响 证券价格的 重大事件的, 应采用最近 交易 市 价 确定公允价值。


对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种, 如 估 值 日 无 市 价, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构发生了影 响证券价格 的重大事件, 使潜在估值 调整对前一 估值日的基 金资产净值 的影响在 0.25% 以上 的, 应参考类 似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整 最近交易市价, 确定公允 价值。


当投资品种 不再存在活 跃市场, 且其 潜 在估值调 整对前一估 值日的基金 资产净值的 影响在 0.25% 以上的, 应 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术, 确 定 投 资 品 种 的 公允价值。


公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自 愿进行资产交换或者债务清偿的金额。 估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。


本基金的金 融资产和金 融负债以上 述原则确定 的公允价值 进行估值, 另 外对金融资 产的特殊情 况处 理 如 下:


(a) 股票投 资


(i)对因特殊事项长期停 牌的股票, 如 该停牌股票 对基金资产 净值产生重 大影响, 则采 用《中国证 券业 协 会基金估值 工作小组关 于停牌股票 估值的参考 方法》提供 的指数收益 法估值。即 在估值日, 以 公开 发 布 的相应行业指数的日收益率 作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。


(ii) 送股、转增股、配 股和公开增 发新股等未 上市的股票, 按估值日在 证券交易所 上市的同一 股票 的 收 盘价估值; 该 日无交易的, 以最近一日的收盘价估值。


(iii) 首次公开发行未上 市的股票, 采 用估值技术 确定公允价 值, 在估值技 术难以可靠 计量公允价 值的 情 况下, 按成本 估值。


(iv) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后, 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估值。


(v) 非公开发行有明确 锁定期的股 票, 若在证券 交易所上市 的同一股票 的收盘价低 于非公开发 行股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值; 若 在 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收盘价高于 非公开发行 股票的初始 投资成本, 其 两者之间的 差价按锁定 期内已经过 交易天数占 锁定 期 内 总交易天数的比例确认为估值增值。


(b) 债券投 资


(i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的 收 盘 价 估 值, 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 列 示 的 债 券 按 估 值 原 则 确 认 的 相 应 交 易 日 的 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价进行估值。自 2015 年3 月30 日起, 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支持证券和私募债券除外),按 照第三方估值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 14 (ii) 首次公开发行未上 市的债券采 用估值技术 确定公允价 值, 在估值技 术难以可靠 计量公允价 值的 情 况 下, 按成本估 值。


(iii) 全国银行间债券市 场交易的债 券根据行业 协会指导的 处理标准或 意见并综合 考虑市场成 交价 、 市 场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。


(iv) 同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所 处的市场 分别估值。


(c) 权证投 资


(i) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 权 证, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况下, 按成本 估值。


(ii) 配售及认购分离交 易可转债所 获得的权证 自实际取得 日至在交易 所上市交易 前, 采用估值 技术 确 定 公允价值。如估值技术难以可靠计量, 则按成本 计量。


(iii) 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 证 以 及 停 止 交 易 但 未 行 权 的 权 证 按 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 估 值。


如有确凿证 据表明按上 述方法进行 估值不能客 观反映其公 允价值的, 基 金管理人可 根据具体情 况与 基 金 托管人商定后, 按最能反 映公 允价值的价格估值。


相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其 规定。如有新增事项, 按 国家最新规定估值。


实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。


公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下:


第一层级: 相 同资产或负债在活跃市场上( 未经调 整) 的报价;


第二层级: 直接( 比如取自 价格) 或间接( 比如根据价 格推算的) 可 观察到的、 除市场报价 以外的有关 资 产 或负债的输入值;


第三层级: 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可观察输入 值) 。


对于在证券 交易所上市 或挂牌转让 的固定收益 品种( 可转换 债券、资产 支持证券和 私募债券除 外), 本基 金于 2015 年3 月30 日起 改为采用第三方估值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值( 附注 6.4.5.2), 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 本报告期内, 本基金金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。 6.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵 消债权债务且交 易双方准备按净额结算时, 金融资产 与金融负债按抵消后的净额在资产负债表列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额 拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎 回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损 益 平 准金 损益平准金 核算在基金 份额发生变 动时, 申购、 赎回、转入 、 转出及红 利再投资等 款项中包 含 的 未 分配利润和 公允价值变 动损益, 包括 已实现损益 平准金和未 实现损益平 准金。已实 现损益平准 金指 根 据 交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的金额。损 益平准金于 基金申购确 认日或基金 赎回确认日 进行确认和 计量, 并于期 末全额转入 “未分配 利润 ”。 6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量 股票投资收益/(损失) 于 卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。


信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 15 债券投资收益/(损失) 于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。


衍生工具收益/(损失) 于 交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。


股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额于除权除息日确认。


债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的 个人所得税( 适用于企业 债和可转债 等) 后的净额 确认, 在债券 实际持有期 内逐 日计提 。贴息债视 同到 期 一次性还本付息的附息债, 根据其发 行价、 到期价和发行期限按直线法推算内 含票面利率后, 逐日 计提利 息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异, 按实际利率计算利息收入。


存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。


买入返售金 融资产收入 按到期应收 或实际收到 的金额与初 始确认金额 的差额, 在回 购期内按实 际 利 率法逐日确认, 直线法与 实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。


公允价值变 动收益/(损失) 核算基金 持有的采用 公允价值模 式计量的交 易性金融资 产、衍生金 融 资 产、交易性金融负债等公允价值变动形成 的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量 本基金的基金管理人报酬根据《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》的规定, 在基金合同生效之日起按前一日基金资产净值 1.00% 的年费 率逐日计提。


本基金的基金托管费根据《信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金基金合同》的规定, 在基 金合同生效之日起按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率逐日计提。


本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。


卖出回购金 融资产利息 支出按到期 应付或实际 支付的金额 与初始确认 金额的差额, 在回购期内 以 实 际利率法逐日确认, 直线 法与实际 利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。


本基金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益; 如果 影响基金份额净值小数点后第四位的, 采用待摊 或预提的方法, 待摊或预 提计入基金损益。 6.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策 本基金( 包括 信诚 TMT 份 额、信诚 TMT A 份额、信 诚 TMT B 份额) 不进行收 益分配。 经 基金份额 持 有人大会决议通过, 并经 中国证监会备案后, 如果 终止信诚 TMT A 份额与信 诚 TMT B 份 额的运作, 本 基 金 将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


6.4.4.12 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计 根据本基金 的估值原则 和中国证监 会允许的基 金行业估值 实务操作, 本 基金确定以 下类别股 票 投 资 的公允价值 时采用的估 值方法及其 关键假设如 下: 对于证券交易所上 市的股票, 若 出现重大事 项停 牌 或 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一 步 规范证券投 资基金估值 业务的指导 意见》, 根据 具体情况采 用《关于发 布中基协(AMAC)基金行业股票 估 值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明 6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明 本基金本报告期无需说明 的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明 为确保证券 投资基金估 值的合理性 和公允性, 根 据《中国证 券投资基金 业协会估值 核算工作 小 组 关 于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准”), 自2015 年3 月30 日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种( 估值处 理标准另有 规定的除外) 的估值方法 进行调整, 采 用第三方估 值机构提供 的价格数据 进行 估 值。于 2015 年 3 月30 日, 相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。


信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 16 6.4.5.3 差 错 更 正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税 项 根据财税字[1998]55 号文 、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政 策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整 证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干 优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发行 基 金 方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收 营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股 份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定, 调整证券( 股票) 交易印花 税税率, 由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深 圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1%的税率征 收 。 (5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。





自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策 有关问题的通知》 , 个人 从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征 个人所得税。 6.4.7 关 联 方 关系 6.4.7.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况


6.4.7.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份 有限公司(“ 建设 银行 ”) 基金托管人 中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 6.4.8 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 1 、本基金在 本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。 2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。 6.4.8.2 关 联 方 报酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,987,295.34 其中:支付销售机构的客户维护费 970,876.57 注:1 、 支付基金管理人 信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 17 费率计提, 逐 日累计至每 月月底, 按月 支付。计算 公式为: 日基 金管理费= 前 一日基金资 产净值 ×1. 0% / 当 年天数。


2 、本基金 合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。 6.4.8.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,097,204.98 注:1 、 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费 率计提, 逐日 累 计至每月月底, 按月支付 。计算公式 为: 日基金托 管费= 前一日 基金资产净值 ×0.22%/ 当年天数。


2 、本基金 合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。 6.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 1 、本基金本 报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。 6.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 1 、 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金 的基金管理人在本报告期内未投资过本基金。 2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。


6.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份 额 占基金总份额 的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额 占基金总份额 的比例 中 信 信 托 有 限 责 任公司 1,000,000.00 0.10% - - 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份 额 占基金总份额 的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额 占基金总份额 的比例 中 信 信 托 有 限 责 任公司 1,100,000.00 0.11% - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 18 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份 额 占基金总份额 的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额 占基金总份额 的比例 中 信 信 托 有 限 责 任公司 1,116,349.00 0.20% - - 注:1 、以上 除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金的 份额均为本 基金的各级 份额及其 所 占 其 相应分级份额的比例。








2 、除上 表所示外, 本 基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。


3 、 本基金除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 建设银行 117,340,708.20 205,079.47 注: 本基金通过 “ 中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金, 于2015 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 3,818,501.15 元。( 本 基金合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。) 6.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 1 、本基金本 报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。


6.4.9 期末(2015 年 6 月30 日) 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 本基金本报告期末, 本基 金未持有因认购新发/ 增 发流通受限证券。 6.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000839 中信国安 2015-06-29 筹划重 大事项 23.57 - - 1,002,946 21,061,595.24 23,639,437.22 - 300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重 大事项 37.76 2015-07-13 34.65 616,698 22,319,485.55 23,286,516.48 - 300392 腾信股份 2015-06-30 筹划重 大事项 133.74 2015-07-14 147.11 132,700 24,293,444.00 17,747,298.00 - 000917 电广传媒 2015-05-28 筹划重 大事项 42.89 - - 329,541 8,451,066.07 14,134,013.49 - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 19 002368 太极股份 2015-05-14 筹划重 大事项 65.52 - - 165,426 7,261,768.92 10,838,711.52 - 000066 长城电脑 2015-06-18 筹划重 大事项 16.83 - - 1,087,786 20,304,047.42 18,307,438.38 - 000748 长城信息 2015-06-18 筹划重 大事项 27.25 - - 605,334 18,428,037.66 16,495,351.50 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 筹划重 大事项 16.88 - - 470,271 7,230,592.74 7,938,174.48 - 002106 莱宝高科 2015-04-07 筹划资 产收购 事项 18.93 - - 505,018 7,647,327.68 9,559,990.74 - 002308 威创股份 2015-06-12 筹划重 大事项 23.15 - - 1,211,060 23,536,714.66 28,036,039.00 - 002416 爱施德 2015-05-05 筹划重 大事项 20.99 2015-07-29 18.60 632,791 11,518,466.69 13,282,283.09 - 300113 顺网科技 2015-05-05 筹划重 大事项 53.60 2015-08-06 51.93 348,517 16,119,817.30 18,680,511.20 - 600410 华胜天成 2015-05-28 筹划重 大事项 34.36 2015-07-22 29.08 217,633 6,974,117.47 7,477,869.88 - 注:截至本 报告批准报 出日,“ 中信 国安 ”、“ 电广传媒” 、“太极股 份 ”、“长 城电脑 ”“ 长城 信息 ”、“华闻传媒 ”、“莱宝高科”和 “ 威创股份”仍未发布复牌公告。 6.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 无需要说明的此类事项。 §7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,731,899,306.01 87.10 其中:股票 1,731,899,306.01 87.10 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 20 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 121,159,209.35 6.09 7 其他各项资产 135,279,309.74 6.80 8 合计 1,988,337,825.10 100.00


7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 758,718,931.80 40.11 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,656,750.70 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 770,926,318.95 40.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 134,630,133.56 7.12 S 综合 - - 合计 1,730,932,135.01 91.51


7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 525,940.00 0.03 D


电力、 热力 、 燃气及水生产和 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 21 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 441,231.00 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 967,171.00 0.05 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细 7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 002308 威创股份 1,211,060 28,036,039.00 1.48 2 002475 立讯精密 726,704 24,569,862.24 1.30 3 300079 数码视讯 870,897 24,202,227.63 1.28 4 000839 中信国安 1,002,946 23,639,437.22 1.25 5 300291 华录百纳 616,698 23,286,516.48 1.23 6 000725 京东方A 4,438,823 23,037,491.37 1.22 7 002415 海康威视 509,059 22,805,843.20 1.21 8 600122 宏图高科 1,312,082 21,544,386.44 1.14 9 002429 兆驰股份 1,640,735 21,165,481.50 1.12 10 600845 宝信软件 296,981 21,148,017.01 1.12 7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 600797 浙大网新 14,400 272,016.00 0.01 2 300101 振芯科技 3,500 194,600.00 0.01 3 002635 安洁科技 7,800 189,930.00 0.01 4 002467 二六三 8,700 169,215.00 0.01 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 22 5 002376 新北洋 7,900 141,410.00 0.01 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例(% ) 1 601519 大智慧 82,678,984.10 25.41 2 300170 汉得信息 54,784,411.79 16.84 3 300104 乐视网 54,322,954.08 16.70 4 000066 长城电脑 52,010,878.81 15.99 5 600446 金证股份 48,020,736.21 14.76 6 002439 启明星辰 45,545,900.59 14.00 7 300059 东方财富 44,584,202.10 13.70 8 600601 方正科技 41,081,797.61 12.63 9 600570 恒生电子 40,688,752.15 12.51 10 600060 海信电器 40,583,990.48 12.47 11 600037 歌华有线 40,176,767.11 12.35 12 600728 佳都科技 39,788,215.17 12.23 13 002230 科大讯飞 39,555,796.54 12.16 14 300315 掌趣科技 39,147,264.58 12.03 15 000156 华数传媒 39,040,402.95 12.00 16 000681 视觉中国 38,898,661.76 11.96 17 000100 TCL 集团 38,658,151.56 11.88 18 000839 中信国安 38,376,277.42 11.79 19 000829 天音控股 38,356,833.16 11.79 20 600718 东软集团 37,276,329.31 11.46 21 600804 鹏博士 37,228,047.39 11.44 22 002063 远光软件 37,083,075.73 11.40 23 300291 华录百纳 37,007,579.70 11.37 24 300251 光线传媒 36,741,822.63 11.29 25 600588 用友网络 36,706,874.02 11.28 26 300017 网宿科技 36,693,712.13 11.28 27 600536 中国软件 36,651,656.59 11.26 28 002410 广联达 36,561,344.88 11.24 29 300369 绿盟科技 36,516,132.90 11.22 30 300020 银江股份 36,466,809.98 11.21 31 002308 威创股份 36,454,317.58 11.20 32 600757 长江传媒 36,257,377.27 11.14 33 002236 大华股份 36,111,626.34 11.10 34 002475 立讯精密 35,725,026.80 10.98 35 300288 朗玛信息 35,612,496.44 10.95 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 23 36 002065 东华软件 35,602,193.38 10.94 37 002138 顺络电子 35,501,832.78 10.91 38 000977 浪潮信息 35,487,700.90 10.91 39 002429 兆驰股份 35,438,950.05 10.89 40 600498 烽火通信 34,974,706.51 10.75 41 000997 新大陆 34,717,399.17 10.67 42 300115 长盈精密 34,473,785.59 10.60 43 600637 百视通 34,466,837.65 10.59 44 000748 长城信息 34,393,483.30 10.57 45 000021 深科技 34,335,795.06 10.55 46 600198 大唐电信 34,105,570.03 10.48 47 002467 二六三 34,015,281.52 10.45 48 300002 神州泰岳 33,958,156.01 10.44 49 002583 海能达 33,772,529.71 10.38 50 002241 歌尔声学 33,611,332.05 10.33 51 600122 宏图高科 33,548,684.52 10.31 52 000725 京东方A 33,446,120.44 10.28 53 603000 人民网 33,261,472.15 10.22 54 000851 高鸿股份 33,215,249.26 10.21 55 300077 国民技术 33,130,960.97 10.18 56 600850 华东电脑 33,016,738.62 10.15 57 002396 星网锐捷 33,001,277.30 10.14 58 000063 中兴通讯 32,962,684.56 10.13 59 601929 吉视传媒 32,901,467.40 10.11 60 600485 信威集团 32,769,526.39 10.07 61 000536 华映科技 32,752,467.96 10.07 62 002415 海康威视 32,597,151.97 10.02 63 300027 华谊兄弟 32,333,936.72 9.94 64 601231 环旭电子 32,283,050.34 9.92 65 002281 光迅科技 32,266,269.77 9.92 66 600776 东方通信 32,047,779.41 9.85 67 300133 华策影视 31,830,337.89 9.78 68 300079 数码视讯 31,534,437.17 9.69 69 000050 深天马A 31,403,572.65 9.65 70 000049 德赛电池 31,402,517.64 9.65 71 000547 闽福发 A 31,080,850.90 9.55 72 600100 同方股份 31,001,451.85 9.53 73 002465 海格通信 30,938,222.81 9.51 74 600775 南京熊猫 29,652,554.20 9.11 75 600839 四川长虹 29,235,105.19 8.99 76 600050 中国联通 29,084,781.26 8.94 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 24 77 002052 同洲电子 28,473,621.97 8.75 78 002405 四维图新 27,749,049.19 8.53 79 300113 顺网科技 27,742,304.82 8.53 80 002456 欧菲光 27,740,201.94 8.53 81 300134 大富科技 26,623,393.00 8.18 82 002635 安洁科技 26,286,247.07 8.08 83 300166 东方国信 25,172,121.92 7.74 84 002148 北纬通信 24,882,073.88 7.65 85 002161 远望谷 24,445,497.87 7.51 86 300392 腾信股份 24,293,444.00 7.47 87 002544 杰赛科技 24,185,976.45 7.43 88 000503 海虹控股 24,149,469.69 7.42 89 000823 超声电子 24,046,196.18 7.39 90 002261 拓维信息 24,008,975.11 7.38 91 300295 三六五网 23,925,680.23 7.35 92 600845 宝信软件 23,878,261.04 7.34 93 600522 中天科技 23,153,760.02 7.12 94 300367 东方网力 22,743,291.20 6.99 95 300324 旋极信息 22,612,014.14 6.95 96 600584 长电科技 22,570,232.25 6.94 97 002104 恒宝股份 21,768,129.96 6.69 98 002657 中科金财 21,370,704.44 6.57 99 002095 生意宝 20,725,281.28 6.37 100 002376 新北洋 19,533,049.52 6.00 101 000917 电广传媒 19,468,777.33 5.98 102 300359 全通教育 19,449,573.59 5.98 103 002416 爱施德 18,658,327.00 5.73 104 002368 太极股份 17,755,848.78 5.46 105 600410 华胜天成 16,124,361.45 4.96 106 000793 华闻传媒 15,024,726.51 4.62 107 002106 莱宝高科 7,368,518.90 2.26 注:买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超出期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例(% ) 1 601519 大智慧 54,885,276.25 16.87 2 300104 乐视网 48,498,406.47 14.91 3 002467 二六三 41,893,271.88 12.88 4 600446 金证股份 39,816,854.08 12.24 5 002052 同洲电子 39,558,636.84 12.16 6 002161 远 望 谷 37,257,761.01 11.45 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 25 7 000066 长城电脑 35,868,497.34 11.02 8 300170 汉得信息 34,105,274.24 10.48 9 600728 佳都科技 33,677,078.73 10.35 10 002635 安洁科技 33,482,498.72 10.29 11 300059 东方财富 32,660,481.29 10.04 12 000823 超声电子 31,380,790.79 9.64 13 002148 北纬通信 31,067,039.70 9.55 14 002439 启明星辰 30,094,069.40 9.25 15 600037 歌华有线 29,041,315.95 8.93 16 002230 科大讯飞 28,955,103.62 8.90 17 600060 海信电器 28,436,801.53 8.74 18 600601 方正科技 26,403,897.53 8.11 19 002376 新北洋 26,242,942.24 8.07 20 300369 绿盟科技 25,838,127.01 7.94 21 600588 用友网络 25,088,510.40 7.71 22 300020 银江股份 24,954,740.64 7.67 23 300017 网宿科技 24,916,467.51 7.66 24 600570 恒生电子 24,831,009.78 7.63 25 000829 天音控股 23,848,971.36 7.33 26 600122 宏图高科 23,676,230.57 7.28 27 000681 视觉中国 23,674,315.99 7.28 28 000839 中信国安 23,047,000.46 7.08 29 600198 大唐电信 22,552,451.33 6.93 30 000021 深科技 21,898,663.26 6.73 31 300291 华录百纳 21,866,131.94 6.72 32 000997 新 大 陆 21,793,554.27 6.70 33 002063 远光软件 21,607,045.00 6.64 34 300115 长盈精密 21,544,775.36 6.62 35 000748 长城信息 21,489,086.22 6.60 36 000156 华数传媒 21,429,465.03 6.59 37 002138 顺络电子 21,379,312.26 6.57 38 000100 TCL 集团 21,370,982.33 6.57 39 600804 鹏博士 21,237,668.43 6.53 40 600498 烽火通信 20,369,583.44 6.26 41 300002 神州泰岳 20,329,994.73 6.25 42 600718 东软集团 19,995,437.62 6.15 43 300251 光线传媒 19,670,142.46 6.05 44 002065 东华软件 19,337,430.46 5.94 45 300315 掌趣科技 19,127,877.62 5.88 46 300077 国民技术 18,926,643.47 5.82 47 002236 大华股份 18,757,353.30 5.76 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 26 48 000063 中兴通讯 18,709,895.24 5.75 49 600050 中国联通 18,668,551.21 5.74 50 002308 威创股份 18,641,208.82 5.73 51 300113 顺网科技 18,430,413.78 5.66 52 600100 同方股份 18,415,647.83 5.66 53 600536 中国软件 18,276,674.15 5.62 54 002415 海康威视 18,266,529.20 5.61 55 002410 广联达 18,056,773.96 5.55 56 002475 立讯精密 17,744,870.58 5.45 57 002429 兆驰股份 17,462,937.52 5.37 58 600637 百视通 17,094,747.67 5.25 59 600757 长江传媒 16,972,046.77 5.22 60 000977 浪潮信息 16,967,750.04 5.21 61 002405 四维图新 16,896,043.07 5.19 62 603000 人民网 16,889,398.76 5.19 63 000851 高鸿股份 16,705,223.00 5.13 64 000725 京东方A 16,703,691.39 5.13 65 600776 东方通信 16,640,904.58 5.11 66 002583 海能达 16,399,652.37 5.04 67 002465 海格通信 16,307,426.43 5.01 68 600839 四川长虹 16,121,176.05 4.95 69 002456 欧菲光 16,025,027.97 4.93 70 002241 歌尔声学 15,950,652.25 4.90 71 000917 电广传媒 15,944,824.05 4.90 72 300133 华策影视 15,768,025.88 4.85 73 601929 吉视传媒 15,702,025.82 4.83 74 002368 太极股份 15,665,579.47 4.81 75 601231 环旭电子 15,451,918.23 4.75 76 002281 光迅科技 15,299,183.76 4.70 77 600850 华东电脑 15,108,340.83 4.64 78 600775 南京熊猫 15,079,102.58 4.63 79 002396 星网锐捷 15,015,901.09 4.61 80 300027 华谊兄弟 14,836,381.39 4.56 81 000049 德赛电池 14,434,413.46 4.44 82 000050 深天马A 14,137,107.51 4.34 83 300079 数码视讯 13,679,178.82 4.20 84 000536 华映科技 13,269,500.50 4.08 85 600410 华胜天成 13,196,818.41 4.06 86 300288 朗玛信息 12,532,293.42 3.85 87 600485 信威集团 12,043,961.12 3.70 88 000793 华闻传媒 11,709,653.74 3.60 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 27 89 002416 爱施德 11,260,061.74 3.46 90 000503 海虹控股 11,248,930.73 3.46 91 002261 拓维信息 10,530,116.06 3.24 92 300134 大富科技 9,662,142.50 2.97 93 600797 浙大网新 7,752,816.30 2.38 94 600584 长电科技 7,612,653.02 2.34 95 002104 恒宝股份 7,146,562.65 2.20 96 300101 振芯科技 6,832,621.66 2.10 注:卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,491,045,915.74 卖出股票收入(成交)总额 2,026,723,098.11 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末持有债券。


7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末持有债券。


7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的 投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲 特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风 险。 本基金本报告期内未进行 股指期货投资。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 28 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 其 他 资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 896,016.75 2 应收证券清算款 73,038,959.24 3 应收股利 - 4 应收利息 35,819.22 5 应收申购款 61,308,514.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 135,279,309.74


7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 000839 中信国安 23,639,437.22 1.25 筹划重大事项 2 300291 华录百纳 23,286,516.48 1.23 筹划重大事项 7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位: 份


份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 信诚中证 TMT 产业主 题指数分 级 A 2,899 358,158.06 671,762,896.00 64.70% 366,537,320.00 35.30% 信诚中证 23,532 44,122.91 65,310,092.00 6.29% 972,990,124.00 93.71% 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 29 TMT 产业主 题指数分 级 B 信诚中证 TMT 产业主 题指数分 级 20,881 27,027.16 84,915,164.40 15.05% 479,438,929.86 84.95% 合计 47,312 55,819.97 821,988,152.40 31.12% 1,818,966,373.86 68.88% 注: 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占 期末基金份额总额的比例。 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中华联合财产保险股份有 限公司-传统保险产品 62,805,191.00 6.05% 2 中国太平洋财产保险-传 统 - 普 通 保 险 产 品 -013C-CT001 深 50,640,967.00 4.88% 3 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 49,483,307.00 4.77% 4 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红- 个人分 红 40,340,088.00 3.89% 5 中国人民财产保险股份有 限公司-自有资金 35,127,668.00 3.38% 6 陈兰珍 27,981,856.00 2.69% 7 广发证券资管-广发银行 -广发多添富1 号集合 资产 管理计划 20,083,887.00 1.93% 8 广发证券资管-广发银行 -广发多添富5 号集合 资产 管理计划 20,000,000.00 1.93% 9 广发证券-广发-广发金 管家多添利集合资产管理 计划 16,910,041.00 1.63% 10 深圳市红筹投资有限公司 16,105,282.00 1.55% 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 宋伟铭 38,605,384.00 3.72% 2 高素花 16,887,145.00 1.63% 3 丘业武 12,909,296.00 1.24% 4 鹏华资产-工商银行-以 6,731,292.00 0.65% 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 30 太十二号1 期资产管理计划 5 高希明 6,332,506.00 0.61% 6 银河资本-光大银行-银 河资本-青昀5 号资产 管理 计划 5,840,537.00 0.56% 7 张铮 5,551,529.00 0.53% 8 银河资本-光大银行-银 河资本青昀套利2 号资 产管 理计划 5,243,874.00 0.51% 9 来祖喜 5,117,649.00 0.49% 10 李克华 5,019,235.00 0.48%


8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理 人所有从业人 员持有本基金 信诚中证TMT 产业主题指 数分级 A - - 信诚中证TMT 产业主题指 数分级 B 900.00 - 信诚中证TMT 产业主题指 数分级 466,172.11 0.08% 合计 467,072.11 0.02% 注:1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。


2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。 8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和B 级 份额。 2 、期末本基 金的基金经理未持有本基金 A 级份 额和 B 级份 额。 §9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目 信诚中证 TMT 产业主 题指数分级 A 信诚中证 TMT 产业主 题指数分级 B 信诚中证 TMT 产业主 题指数分级 基 金 合 同 生 效 日( 基金合同生效 日) 基金份额 总额 100,003.00 100,003.00 286,552,266.32 本报告期期初基金份额总额 19,513,339.00 19,513,339.00 301,611,270.90 本报告期基金总申购份额 - - 3,782,103,060.19 减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 2,495,897,080.38 本报告期基金拆分变动份额 1,018,786,877.00 1,018,786,877.00 -1,023,463,156.45 本报告期期末基金份额总额 1,038,300,216.00 1,038,300,216.00 564,354,094.26 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 31 注:1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。





2. 根据 《 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司的相关业务规定, 基 金管理人信诚基金管理有限公司于2015 年3 月25 日( 折算基 准日) 和2015 年6 月 3 日( 折算 基准日) 对本 基金进行了基金份额不定期份额折算。 报告期期间基金拆分变动份额中包含经 份额折 算后产生新增的信诚中证 TMT 份额301,728,901.64 份和 712,381,695.91 份。


§10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金总 经理 职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站 上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新 任总经理任职之日起, 本公司董 事长张 翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机 构监管部和上海证监局报告。 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春 先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管 理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚 基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金 业协会 报备。 2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况


报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 联合证券 1 3,846,619,824.30 69.71% 3,403,872.89 69.11% 本期新增 中信建投 2 1,671,149,189.55 30.29% 1,521,411.86 30.89% 本期新增 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 32 安信证券 3 - - - - 本期新增 渤海证 券 1 - - - - 本期新增 长城证券 1 - - - - 本期新增 长江证券 1 - - - - 本期新增 川财证券 2 - - - - 本期新增 大通证券 1 - - - - 本期新增 东兴证券 1 - - - - 本期新增 方正证券 1 - - - - 本期新增 高华证券 1 - - - - 本期新增 东方证券 1 - - - - 本期新增 广发证券 1 - - - - 本期新增 国金证券 1 - - - - 本期新增 国联证券 1 - - - - 本期新增 国泰君安 1 - - - - 本期新增 国信证券 2 - - - - 本期新增 海通证券 1 - - - - 本期新增 红塔证券 1 - - - - 本期新增 宏源证券 3 - - - - 本期新增 华创证券 2 - - - - 本期新增 华融证券 1 - - - - 本期新增 华泰证券 2 - - - - 本期新增 民生证券 1 - - - - 本期新增 平安证券 1 - - - - 本期新增 齐鲁证券 1 - - - - 本期新增 瑞银证券 1 - - - - 本期新增 山西证券 1 - - - - 本期新增 申银万国 1 - - - - 本期新增 西南证券 1 - - - - 本期新增 信达证券 1 - - - - 本期新增 兴业证券 2 - - - - 本期新增 银河证券 2 - - - - 本期新增 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 33 招商证券 2 - - - - 本期新增 浙商证券 1 - - - - 本期新增 中金公司 1 - - - - 本期新增 中投证券 3 - - - - 本期新增 中信金通 1 - - - - 本期新增 中信山东 1 - - - - 本期新增 中信浙江 1 - - - - 本期新增 中信证券 1 - - - - 本期新增 中银国际 1 - - - - 本期新增 注: 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 金额单位: 人 民币元 券商名称 债券交易


回购交易


权证交易


成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 联合证券 35,445.90 0.35% - - - -


中信建投 10,166,156.00 99.65% - - - -


安信证券 - - - - - -


渤海证券 - - - - - -


长城证券 - - - - - -


长江证券 - - - - - -


川财证券 - - - - - -


大通证券 - - - - - -


东兴证券 - - - - - -


方正证券 - - - - - -


高华证券 - - - - - -


东方证券 - - - - - -


广发证券 - - - - - -


国金证券 - - - - - -


国联证券 - - - - - -


国泰君安 - - - - - -


国信证券 - - - - - -


海通证券 - - - - - -


红塔证券 - - - - - -


宏源证券 - - - - - -


华创证券 - - - - - -


华融证券 - - - - - -


华泰证券 - - - - - -


信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要 34 民生证券 - - - - - -


平安证券 - - - - - -


齐鲁证券 - - - - - -


瑞银证券 - - - - - -


山西证券 - - - - - -


申银万国 - - - - - -


西南证券 - - - - - -


信达证券 - - - - - -


兴业证券 - - - - - -


银河证券 - - - - - -


招商证券 - - - - - -


浙商证券 - - - - - -


中金公司 - - - - - -


中投证券 - - - - - -


中信金通 - - - - - -


中信山东 - - - - - -


中信浙江 - - - - - -


中信证券 - - - - - -


中银国际 - - - - - -





§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 无 信诚基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日