信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 半年 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 27
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 ............................................................................ 37
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 37
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 40
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 41
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 46
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 46
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 46
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 46
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 46
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级
场内简称 信诚 TMT
基金主 代码 165522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,640,954,526.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 22 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级
下属分级基金的场内简称 TMT 中证A TMT 中证B 信诚 TMT
下属分级基金的交易代码 150173 150174 165522
报告期末 下属分级基金的份额总额
1,038,300,216.00
份
1,038,300,216.00
份
564,354,094.26
份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资
纪律约束, 实 现对中证 TMT 产业主题 指数的有效跟踪, 为投 资
者提供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中
的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争
保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理
的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组合的风险收益特性。 此外,本基 金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预
期大额申购赎回、 大量分红等, 以及 对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证TMT 产业主题指数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高预期风险、 较高预
期收益的特征, 其预期风 险和预期收益高于货币市场基金、 债
券型基金和混合型基金。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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下属分级基金的风险收益特征
TMT 中证 A 份额具
有 预 期 风 险 、 预 期
收益较低的特征
TMT 中证 B 份额具
有 预 期 风 险 、 预 期
收益较高的特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的股票型基金, 具
有 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基
金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日)
本期已实现收益 189,885,854.73
本期利润 -31,660,138.62 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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加权平均基金份额本期利润 -0.0321
本期加权平均净值利润率 -3.06%
本期基金份额净值增长率 70.91%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 351,031,710.12
期末可供分配基金份额利润 0.1329
期末基金资产净值 1,891,511,175.79
期末基金份额净值 0.716
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 63.21%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -21.27% 4.24% -17.26% 3.98% -4.01% 0.26%
过去三个月 10.43% 3.32% 15.06% 3.12% -4.63% 0.20%
过去六个月 70.91% 2.71% 83.25% 2.55% -12.34% 0.16%
自基金合同
生效起至今
63.21% 2.51% 73.86% 2.47% -10.65% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注:1 、基金 合同生效起至本报告期末不满一年( 本基金合同生效日为 2014 年11 月 28 日) 。
2 、 本基金 建仓日自 2014 年11 月 28 日至 2015 年5 月28 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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基金基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分 别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票 型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置
混合型证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资
基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,
兼任信诚沪深300
指数分级基金、 信
诚中证 500 指数
分级基金、 信诚中
证 800 医药指数
分级基金、 信诚中
证 800 有色指数
分级基金、 信诚中
证 800 金融指数
分级基金、 信诚中
证 TMT 产业主题
指数分级基金、 信
2015 年2 月5 日 - 2
数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学
硕 士 、 纽 约 大 学 化 学 硕 士 。
曾担任美国对冲 基金 Robust
methods 公司 数量分析师， 华
尔街对冲基金 WSFA Group 公
司 助 理 基 金 经 理 ， 该 基 金 为
股 票 多 空 型 对 冲 基 金 。2012
年 8 月加入信诚基金，曾分
别 担 任 助 理 投 资 经 理 、 专 户
投资经理。 现任信诚中证 500
指数分级基金、 信诚沪深 300
指数分级基金、 信诚中证 800
医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
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诚 中 证 信 息 安 全
指数分级基金、 信
诚 中 证 智 能 家 居
指数分级基金、 信
诚 新 选 回 报 灵 活
配置混合基金、 信
诚 新 旺 回 报 灵 活
配 置 混 合 基 金 的
基金经理
证 800 有色 指数分级基金、
信诚中证 800 金融指数分级
基金、信诚中证 TMT 产 业主
题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
吴雅楠
本基金基金经理，
兼任信诚中证500
指数分级基金、 信
诚沪深 300 指数
分级基金、 信诚中
证 800 医药指数
分级基金、 信诚中
证 800 有色指数
分 级 基 金 及 信 诚
中证 TMT 产 业 主
题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 的 基 金
经理， 信诚基金管
理 有 限 公 司 投 资
管 理 部 数 量 投 资
总监
2013 年 12 月 20
日
2015 年3 月27
日
18
统计物理学博士,CFA,18 年
证 券 、 基 金 从 业 经 验, 拥有
丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基 金
管 理 经 验 。 曾 任 职 于 加 拿 大
Greydanus, Boeckh &
Associates 公司和加拿大道
明资产管理公司(TD Asset
Management) 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金招
募说明书》 的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断 完 善
法人 治理结构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发 生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的 内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
9
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
今年以来, 在 经济增长中 枢下移, 经济 结构改善与 充裕的市场 流动性的大 背景下, 经济 围绕着两 条 主
线, 一 方 面 是 是 改 善 国 有 资 产 负 债 表, 整 合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路
为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时 间 。 另 一 方 面 是 代 表 未 来 中 国 经 济 增 长 方 向 的 “ 新经济 ” 行业,
包括 “互联 网 +”, 中国制造 2025, 新能源汽车 等产业主题 。投资机会 也在这两条 大的主线里 面。 上半
年股票市场 是以第二条 主线为主, 第 一条主线, 即 国企改革在 会逐步 成为 热点, 而二季 度股票市场 投机 氛
围过大, 过 渡 使 用 杠 杆, 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各 类 配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市 场 大 幅
回调。
在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流中, 有 效地管理跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期, 本 基金份额 净 值增长率为 70.91%, 同期 业绩比较 基 准收益率为 83.25%, 基金 落后业绩比
较基准 12.34%。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望三季度, 我们认为上 半年政府的 一系列稳定 经济的带动 下,3 季度经济 进入企稳 的概率较大, 不
过短期内市 场去杠杆的 过程仍然没 有结束, 由于 市场快速下 跌, 引发的一 系列融资盘 强行平仓, 短 期股 票
市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。 如果政策能及时缓解流动性与歇制住
A 股的恐慌, 那么市场会进入相对理性, 市场会优 先选择对于上市公司业绩与估值合理的股票。 长期看来,
改革与创新 的逻辑依然 存在, 我们依 旧看好国家 战略与国企 改革方向, 和 能代表未来 经济增长的 方向, 如
先进制造行业, 高端装备 等
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1.基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管 理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方 可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
10
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估 值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金( 包括 信诚 TMT 份 额、信诚 TMT A 份额、信 诚 TMT B 份额) 不进行收 益分配。
本基金于 本期间未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千 万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财务 会计报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 117,340,708.20 22,547,062.29
结算备付金
3,818,501.15 -
存出保证金
896,016.75 - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
11
交易性金融资产 6.4.7.2 1,731,899,306.01 291,657,042.74
其中：股票投资
1,731,899,306.01 291,631,055.66
基金 投资
- -
债券投资
- 25,987.08
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
73,038,959.24 -
应收利息 6.4.7.5 35,819.22 4,174.39
应收股利
- -
应收申购款
61,308,514.53 17,814,886.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,988,337,825.10 332,023,165.68
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 5,904,634.48
应付赎回款
90,142,740.75 80,705.28
应付管理人报酬
1,779,092.47 248,186.75
应付托管费
391,400.36 54,601.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,859,127.70 278,847.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 654,288.03 83,901.36
负债合计
96,826,649.31 6,650,876.29
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,158,572,721.31 340,637,948.90
未分配利润 6.4.7.10 732,938,454.48 -15,265,659.51
所有者权益合计
1,891,511,175.79 325,372,289.39
负债和所有者权益总计
1,988,337,825.10 332,023,165.68
注： 截至本报告期末, 基金 份额总额 2,640,954,526.26 份。 信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级的基金
份额净值 0.716 元, 基金份 额总额 564,354,094.26 份 。下属两级基金: 信诚 TMT 中证 A 的基 金份额净 值
1.004 元, 基 金份额总额1,038,300,216.00 份;信诚TMT 中证B 的基金份额 净值0.428 元, 基金份额总 额
1,038,300,216.00 份。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
12
6.2 利润表
会计主体： 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
一、收入
-17,654,641.35
1.利息收入
326,925.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 256,196.53
债券利息收入
70,729.38
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
200,298,261.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 197,486,438.99
基金 投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 4,258.37
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 2,807,563.95
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 -221,545,993.35
4.汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 3,266,164.78
减： 二 、费用
14,005,497.27
1 ．管理人报 酬
4,987,295.34
2 ．托管费
1,097,204.98
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.19 7,566,062.89
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 354,934.06
三、利润总额 （亏损总额以“- ”号 填列）
-31,660,138.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列 ）
-31,660,138.62
注：本基金合同自 2014 年11 月28 日起生效, 本 基金报告期为 2015 年 1 月 1 日至 6 月30 日,无上
年度可比期间。
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
13
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
340,637,948.90 -15,265,659.51 325,372,289.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -31,660,138.62 -31,660,138.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
817,934,772.41 779,864,252.61 1,597,799,025.02
其中：1. 基 金申购款 2,523,145,896.89 1,687,547,059.32 4,210,692,956.21
2. 基金赎回 款 -1,705,211,124.48 -907,682,806.71 -2,612,893,931.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,158,572,721.31 732,938,454.48 1,891,511,175.79
注：本基金合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证 券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监 督管理委员 会
( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 《关于核 准信诚中证 TMT 产业主题 指数分级证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2014]131 号文) 和 《关于信诚中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金备案确认的函》( 证券基
金机构监管 部部函[2014]1889 号文) 批准, 由信诚 基金管理有 限公司依照 《中华人民 共和国证券 投资 基
金法》及其 配套规则和 《信诚中证 TMT 产业主题指数分级 证券投资基 金基金合同 》发售, 基金 合同于
2014 年 11 月 28 日生效 。 本基 金为契约型开放式, 存续期限 不定。 本基金的基金管理人为信诚基金管理
有限公司, 基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金 于2014 年11 月10 日至2014 年11 月21 日募集, 首次向社 会公开发售募集且扣除认购费用
后的有效认购资金人民币 286,668,897.43 元, 利息人民币 83,374.89 元, 共计人民 币 286,752,272.32
元。上述认购资金折合 286,752,272.32 份基金份 额。上述募集资金已由普华永道 中天会计师事务所验
证, 并出具了 普华永道中天验字(2014)第 719 号验 资报告。
根 据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚中证 TMT 产业主题 指数分级证券投资
基金基金合同》 和 《信诚中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的
投资范围为 具有良好流 动性的金融 工具, 包括股 票、债券、 债券回购、 中期票据、 银行存款、 权证、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国证监会的相关规定) 。
本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合计( 轧 差 计 算) 占 基 金 资 产 的 比 例 为
85%-100%, 其 中投资于股票的资产不低于基金资产的85%, 投 资于中证TMT 产业主题指数成份股和备选成
份股的资产 不低于非现 金基金资产 的 80%; 每个 交易日日终 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易 保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
14
入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 :95% ×中证 TMT 产业 主题指数收益率 +5%× 金 融同业存款利率。
根据 《证券 投资基金信息披露 管理办法》, 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国 证监会
和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许
的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简 称 “财政部”) 颁布的企业 会计准则要求, 真实、
完整地反映了本基金的财务状况、经营成 果和基金净值变动情况。
此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。
6.4.4 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.4.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.4.2 会 计 估 计变更 的 说 明
为确保证券 投资基金估 值的合理性 和公允性, 根 据《中国证 券投资基金 业协会估值 核算工作 小 组 关
于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准”), 自2015 年3 月30 日起,
本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益
品种( 估值处 理标准另有 规定的除外) 的估值方法 进行调整, 采 用第三方估 值机构提供 的价格数据 进行 估
值。于 2015 年 3 月30 日, 相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
6.4.4.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.5 税 项
根据财税字[1998]55 号文 、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发行 基 金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通 股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券( 股票) 交易印花 税税率, 由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1%的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年1 月1 日起, 根据财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》, 个人从 公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股 期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
15
6.4.6 重 要 财 务报 表 项 目 的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 117,340,708.20
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款
-
合计 117,340,708.20
6.4.6.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,966,423,268.20 1,731,899,306.01 -234,523,962.19
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,966,423,268.20 1,731,899,306.01 -234,523,962.19
6.4.6.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负债。
6.4.6.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.6.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 27,574.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
16
应收结算备付金利息 1,546.56
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 6,334.82
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 362.88
合计 35,819.22
注：其他指应收中证期货清算备付金利息、应收证券结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.6.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市 场应付交易费用 3,859,127.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,859,127.70
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 340,166.20
预提审计费 32,331.70
预提信息披露费 168,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 83,265.64
其他 6.00
合计 654,288.03
6.4.6.9 实收基金
金额单位 ： 人民币 元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 340,637,948.90 340,637,948.90
本期申购 2,795,123,668.96 2,090,226,519.28
本期赎回（以“- ”号填 列） -2,048,894,597.13 -1,509,129,154.81
2015 年 6 月 3 日基金拆分/ 份额
折算前
1,086,867,020.73 921,735,313.37
基金拆分/ 份 额折算调整 1,014,110,597.55 -
本期申购 986,979,391.23 432,919,377.61 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
17
本期赎回（以“- ”号填 列） -447,002,483.25 -196,081,969.67
本期末 2,640,954,526.26 1,158,572,721.31
注：1 、此处 申购含转换入份额, 赎回 含转换出份额。
2 、根据本基金的 基 金合同、 招 募说明书 及 深圳证券 交 易所( 以下简 称 “深交 所 ”) 和中国证券
登记结算有限责任公司的规定, 本基 金以 2015 年 3 月 25 日和 2015 年 6 月 3 日为份额折 算基准日,对信
诚 TMT 份额 、TMT 中证A 份额和 TMT 中证 B 份额 实施不定期份额折算。
3 、 根据本基 金合同规定, 投资者可申购、 赎回信诚 TMT 份额 、TMT 中证A 份额和 TMT 中证 B 份
额只可在深圳证券交易所上市交易, 因此上表不再单独披露 TMT 中证 A 份 额和 TMT 中证 B 份额的 情况。
6.4.6.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -360,336.93 -14,905,322.58 -15,265,659.51
本期利润 189,885,854.73 -221,545,993.35 -31,660,138.62
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
161,506,192.32 618,358,060.29 779,864,252.61
其 中 ： 基 金 申
购款
397,197,888.68 1,290,349,170.64 1,687,547,059.32
基金赎
回款
-235,691,696.36 -671,991,110.35 -907,682,806.71
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 351,031,710.12 381,906,744.36 732,938,454.48
6.4.6.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 205,079.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,848.41
其他 9,268.65
合计 256,196.53
注: 其他指 直销申购款利息收入、中金所股指期货清算备付金利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股 票 投 资收益
6.4.6.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
2,026,723,098.11
减: 卖出股票 成本总额 1,829,236,659.12
买卖股票差价收入 197,486,438.99 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
18
6.4.6.13 债 券 投 资收益
6.4.6.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
债券投资收益 —— 买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
4,258.37
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 4,258.37
6.4.6.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 10,560,108.70
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总
额
10,187,156.00
减：应收利息总额 368,694.33
买卖债券差价收入 4,258.37
6.4.6.13.3 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具, 于本报告期末未持有衍生工具。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,807,563.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,807,563.95
6.4.6.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
19
1.交易性金 融资产 -221,545,993.35
—— 股票投资 -221,541,006.27
—— 债券投资 -4,987.08
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -221,545,993.35
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 3,149,906.22
转换费收入 116,258.56
合计 3,266,164.78
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 7,566,062.89
银行间市场交易费用 -
合计 7,566,062.89
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 27,218.78
信息披露费 148,765.71
银行费用 15,931.15
基金上市费 29,752.78
指数使用费 133,265.64
合计 354,934.06
6.4.7 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.7.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资 产 负 债表日 后 事 项 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
20
根据 《信诚中 证 TMT 指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚 中证 TMT 指 数分级证券投资基金招募
说明书》 、 《信 诚基金关于信诚中证 TMT 指数分级证 券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》 及
深圳证券交 易所和中国 证券登记结 算有限责任 公司的相关 业务规定, 基 金管理人信 诚基金管理 有限 公 司
于 2015 年7 月 6 日( 折算 基准日) 对本 基金进行了基金份额折算。
折算结果 如下:
折算前基金份额 折算前
基金
折算后基金份额 折算后基金
基金份额
名称
（单位：份） 份额净
值
份额折算比例 （单位：份） 份额净值
（单位：
元）
（单位： 元）
信诚 TMT
场外份额
381,209,452.22
0.589 0.589432458
224,697,224.61
1.000
信诚 TMT
场内份额
222,045,700.00
0.589 0.589432458
130,880,943.00
1.000
TMT 中证
A 份额
1,341,122,973.00
1.005 0.173508753
232,696,574.00
1.000
0.831847412
1,115,609,674.00
（注 ）
TMT 中证
B 份额
1,341,122,973.00
0.173 0.173508753
232,696,574.00
1.000
注: 该 “折算 后基金份额 ”为 TMT 中证 A 份额经 折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额 。
除以上情况外, 无其他需 要说明的资产负债表日后事项。
6.4.8 关 联 方 关系
6.4.8.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
6.4.9 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.9.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
1 、本基金在 本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。
2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
21
6.4.9.2 关 联 方 报酬
6.4.9.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,987,295.34
其中：支付销售机构的客户维护费 970,876.57
注：1 、 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年
费率计提, 逐 日累计至每 月月底, 按月 支付。计算 公式为: 日基 金管理费= 前 一日基金资 产净值 ×1. 0% / 当
年天数。
2 、本基金 合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。
6.4.9.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,097,204.98
注：1 、 支付基金托管人 建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费 率计提, 逐日 累
计至每月月底, 按月支付 。计算公式为: 日基金托 管费= 前一日 基金资产净值 ×0.22%/ 当年天数。
2 、本基金 合同自 2014 年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。
6.4.9.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
1 、本基金本 报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.9.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
1 、 基金管理人运 用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金
的基金管理人在本报告期内未投资过本基金。
2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.9.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
1,000,000.00 0.10% - -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
22
基金份额 额
占基金总份额
的比例
基金份额 额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
1,100,000.00 0.11% - -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份 额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
1,116,349.00 0.20% - -
注：1 、以上 除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金的 份额均为本 基金的各级 份额及其 所 占 其
相应分级份额的比例。
2 、除上 表所示外, 本 基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
3 、 本基金除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.9.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
建设银行 117,340,708.20 205,079.47
注： 本基金通过 “ 中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于2015 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 3,818,501.15 元。( 本 基金合同自 2014
年 11 月 28 日起生效, 无 上年度可比期间。)
6.4.9.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、本基金本 报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
2 、本基金合 同自 2014 年11 月 28 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.10 利润分 配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合基金利润分配原则。
6.4.11 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.11.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末, 本基 金未持有因认购新发/ 增 发流通受限证券。
6.4.11.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
23
000839 中信国安 2015-06-29
筹划重
大事项
23.57 - - 1,002,946 21,061,595.24 23,639,437.22 -
300291 华录百纳 2015-06-30
筹划重
大事项
37.76 2015-07-13 34.65 616,698 22,319,485.55 23,286,516.48 -
300392 腾信股份 2015-06-30
筹划重
大事项
133.74 2015-07-14 147.11 132,700 24,293,444.00 17,747,298.00 -
000917 电广传媒 2015-05-28
筹划重
大事项
42.89 - - 329,541 8,451,066.07 14,134,013.49 -
002368 太极股份 2015-05-14
筹划重
大事项
65.52 - - 165,426 7,261,768.92 10,838,711.52 -
000066 长城电脑 2015-06-18
筹划重
大事项
16.83 - - 1,087,786 20,304,047.42 18,307,438.38 -
000748 长城信息 2015-06-18
筹划重
大事项
27.25 - - 605,334 18,428,037.66 16,495,351.50 -
000793 华闻传媒 2015-05-26
筹划重
大事项
16.88 - - 470,271 7,230,592.74 7,938,174.48 -
002106 莱宝高科 2015-04-07
筹划资
产收购
事项
18.93 - - 505,018 7,647,327.68 9,559,990.74 -
002308 威创股份 2015-06-12
筹划重
大事项
23.15 - - 1,211,060 23,536,714.66 28,036,039.00 -
002416 爱施德 2015-05-05
筹划重
大事项
20.99 2015-07-29 18.60 632,791 11,518,466.69 13,282,283.09 -
300113 顺网科技 2015-05-05
筹划重
大事项
53.60 2015-08-06 51.93 348,517 16,119,817.30 18,680,511.20 -
600410 华胜天成 2015-05-28
筹划重
大事项
34.36 2015-07-22 29.08 217,633 6,974,117.47 7,477,869.88 -
注 ： 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 ,“ 中 信 国 安 ” 、 “ 电广传媒 ” 、 “ 太 极 股 份 ” 、 “ 长 城 电
脑”“长城信息 ”、“华闻传媒”、 “莱宝高科”和“威创股份”仍未发布复牌公告。
6.4.11.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.12.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
24
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风 险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的, 由督察长 、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风 险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行, 因而与 该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程, 通过对 投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基金均投资于具有良好信用
等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券, 不得超 过该
证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因 此违
约风险发 生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.12.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变 现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先 确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍 生品的流动性、 交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情 况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和批露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金的信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
25
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.12.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 117,340,708.20 - - - - - 117,340,708.20
结算备付金 3,818,501.15 - - - - - 3,818,501.15
存出保证金 896,016.75 - - - - - 896,016.75
交易性金融资产 - - - - - 1,731,899,306.01 1,731,899,306.01
应收证券清算款 - - - - - 73,038,959.24 73,038,959.24
应收利息 - - - - - 35,819.22 35,819.22
应收申购款 - - - - - 61,308,514.53 61,308,514.53
资产总计 122,055,226.10 - - - - 1,866,282,599.00 1,988,337,825.10
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 90,142,740.75 90,142,740.75
应付管理人报酬 - - - - - 1,779,092.47 1,779,092.47
应付托管费 - - - - - 391,400.36 391,400.36
应付销售服务费 - - - - - 83,265.64 83,265.64
应付交易费用 - - - - - 3,859,127.70 3,859,127.70
其他负债 - - - - - 571,022.39 571,022.39
负债总计 - - - - - 96,826,649.31 96,826,649.31
利率敏感度缺口 122,055,226.10 - - - - 1,769,455,949.69 1,891,511,175.79
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,547,062.29 - - - - - 22,547,062.29
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - - 25,987.08 - - 291,631,055.66 291,657,042.74
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 4,174.39 4,174.39
应收申购款 - - - - - 17,814,886.26 17,814,886.26
资产总计 22,547,062.29 - 25,987.08 - - 309,450,116.31 332,023,165.68
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,904,634.48 5,904,634.48
应付赎回款 - - - - - 80,705.28 80,705.28
应付管理人报酬 - - - - - 248,186.75 248,186.75
应付托管费 - - - - - 54,601.11 54,601.11 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
26
应付销售服务费 - - - - - 18,478.26 18,478.26
应付交易费用 - - - - - 278,847.31 278,847.31
其他负债 - - - - - 65,423.10 65,423.10
负债总计 - - - - - 6,650,876.29 6,650,876.29
利率敏感度缺口 22,547,062.29 - 25,987.08 - - 302,799,240.02 325,372,289.39
注：上 表统 计了本 基金 面临的 利率 风险敞 口, 表 中所示 为本 基金资 产及 交易形 成负 债的公 允价 值, 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2015 年 6 月30 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日)
市场利率下降25
个基点
-
-
市场利率上升25
个基点
-
-
注 ： 本 基 金 于 上 年 度 末 及 本 报 告 期 末 未 持 有 受 利 率 波 动 明 显 的 金 融 资 产, 因 此 可 认 为 市
场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业 配置分析等 进行市场价 格风险管理 。特别是针 对股指期货 等高风险的 金融衍生工 具,管理人
会每日对股 指期货已占 用保证金占 总可用资金 比例, 股指期 货账户未占 用 保证金占 总期货账户 权益 比 例,
持仓占套保额度上限比例, 以及股指 期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例, 持有的 买入、 卖
出股指期货 合约占基金 资产净值比 例, 持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和占基金资 产比 例 等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.12.4.2.1 其他价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票
投资
1,731,899,306.01 91.56 291,631,055.66 89.63
交易性金融资产- 基金
投资
- - - -
交易性金融资产- 贵金
属投资
- - - -
衍生金融资产- 权证投
资
- - - -
其他 - - - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
27
合计 1,731,899,306.01 91.56 291,631,055.66 89.63
注：本基金 在股指期货 投资中将根 据风险管理 的原则, 以套 期保值为目 的, 在风险可 控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用 股指期货来 对冲特殊情 况下的流动 性风险以进 行有效的现 金管理, 以及 对冲因其他 原因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.12.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2015 年6 月30 日） 上年度末 （2014 年 12 月31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
86,594,965.30 14,581,552.78
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-86,594,965.30 -14,581,552.78
6.4.13 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,731,899,306.01 87.10
其中：股票 1,731,899,306.01 87.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 121,159,209.35 6.09
7 其他各项资产 135,279,309.74 6.80
8 合计 1,988,337,825.10 100.00
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
28
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 758,718,931.80 40.11
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 66,656,750.70 3.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和 信息技术服
务业
770,926,318.95 40.76
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 134,630,133.56 7.12
S 综合 - -
合计 1,730,932,135.01 91.51
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 525,940.00 0.03
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
441,231.00 0.02
J 金融业 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环 境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 967,171.00 0.05
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002308 威创股份 1,211,060 28,036,039.00 1.48
2 002475 立讯精密 726,704 24,569,862.24 1.30
3 300079 数码视讯 870,897 24,202,227.63 1.28
4 000839 中信国安 1,002,946 23,639,437.22 1.25
5 300291 华录百纳 616,698 23,286,516.48 1.23
6 000725 京东方Ａ 4,438,823 23,037,491.37 1.22
7 002415 海康威视 509,059 22,805,843.20 1.21
8 600122 宏图高科 1,312,082 21,544,386.44 1.14
9 002429 兆驰股份 1,640,735 21,165,481.50 1.12
10 600845 宝信软件 296,981 21,148,017.01 1.12
11 002241 歌尔声学 577,988 20,749,769.20 1.10
12 002261 拓维信息 420,600 20,428,542.00 1.08
13 300359 全通教育 161,700 20,256,159.00 1.07
14 600839 四川长虹 2,037,154 20,045,595.36 1.06
15 600757 长江传媒 1,436,947 19,973,563.30 1.06
16 000547 闽福发 A 748,600 19,972,648.00 1.06
17 300017 网宿科技 424,655 19,712,485.10 1.04
18 600570 恒生电子 172,883 19,371,540.15 1.02
19 000021 深科技 1,261,763 19,241,885.75 1.02
20 600776 东方通信 1,163,224 19,181,563.76 1.01
21 600485 信威集团 430,882 18,911,410.98 1.00
22 300166 东方国信 524,934 18,855,629.28 1.00
23 000100 TCL 集团 3,332,282 18,827,393.30 1.00
24 000049 德赛电池 392,344 18,714,808.80 0.99
25 300113 顺网科技 348,517 18,680,511.20 0.99
26 300288 朗玛信息 317,200 18,565,716.00 0.98 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
30
27 000066 长城电脑 1,087,786 18,307,438.38 0.97
28 002544 杰赛科技 519,045 18,265,193.55 0.97
29 300027 华谊兄弟 477,091 18,196,250.74 0.96
30 002583 海能达 1,026,309 18,134,880.03 0.96
31 601929 吉视传媒 1,198,286 18,118,084.32 0.96
32 300170 汉得信息 742,905 18,045,162.45 0.95
33 002396 星网锐捷 559,743 17,967,750.30 0.95
34 002439 启明星辰 521,132 17,874,827.60 0.95
35 300392 腾信股份 132,700 17,747,298.00 0.94
36 300251 光线传媒 712,612 17,744,038.80 0.94
37 002236 大华股份 554,592 17,702,576.64 0.94
38 600037 歌华有线 557,839 17,571,928.50 0.93
39 600775 南京熊猫 848,028 17,537,219.04 0.93
40 002281 光迅科技 364,293 17,515,207.44 0.93
41 000063 中兴通讯 733,285 17,459,515.85 0.92
42 000977 浪潮信息 586,747 17,338,373.85 0.92
43 300295 三六五网 148,339 17,116,837.21 0.90
44 002465 海格通信 531,527 17,109,854.13 0.90
45 600588 用友网络 370,167 16,983,261.96 0.90
46 600522 中天科技 746,774 16,974,173.02 0.90
47 600804 鹏博士 565,680 16,891,204.80 0.89
48 300104 乐视网 325,702 16,858,335.52 0.89
49 300133 华策影视 624,245 16,854,615.00 0.89
50 300020 银江股份 612,773 16,851,257.50 0.89
51 002410 广联达 719,648 16,839,763.20 0.89
52 002065 东华软件 584,817 16,813,488.75 0.89
53 600050 中国联通 2,289,446 16,781,639.18 0.89
54 300059 东方财富 265,674 16,761,372.66 0.89
55 000536 华映科技 955,480 16,720,900.00 0.88
56 300324 旋极信息 588,887 16,718,501.93 0.88
57 600060 海信电器 672,649 16,540,438.91 0.87
58 000748 长城信息 605,334 16,495,351.50 0.87
59 600100 同方股份 784,013 16,456,432.87 0.87
60 600498 烽火通信 619,237 16,385,011.02 0.87
61 300367 东方网力 283,683 16,382,693.25 0.87
62 002657 中科金财 177,756 16,357,107.12 0.86
63 600728 佳都科技 485,480 16,355,821.20 0.86
64 000851 高鸿股份 947,347 16,303,841.87 0.86
65 601231 环旭电子 957,242 16,282,686.42 0.86
66 603000 人民网 311,577 16,242,509.01 0.86
67 300115 长盈精密 485,782 16,181,398.42 0.86 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
31
68 300002 神州泰岳 1,061,330 16,174,669.20 0.86
69 600198 大唐电信 455,611 16,146,853.84 0.85
70 002104 恒宝股份 680,639 16,124,337.91 0.85
71 000050 深天马Ａ 687,016 16,124,265.52 0.85
72 002230 科大讯飞 460,861 16,102,483.34 0.85
73 000997 新 大 陆 603,346 16,049,003.60 0.85
74 000503 海虹控股 326,149 15,981,301.00 0.84
75 600637 百视通 379,690 15,977,355.20 0.84
76 600601 方正科技 1,751,672 15,940,215.20 0.84
77 002456 欧菲光 472,360 15,937,426.40 0.84
78 000681 视觉中国 383,617 15,751,314.02 0.83
79 600718 东软集团 724,740 15,748,600.20 0.83
80 300134 大富科技 561,476 15,693,254.20 0.83
81 300077 国民技术 368,160 15,661,526.40 0.83
82 002405 四维图新 357,448 15,656,222.40 0.83
83 300315 掌趣科技 1,150,989 15,595,900.95 0.82
84 000829 天音控股 1,045,538 15,526,239.30 0.82
85 600850 华东电脑 279,017 15,454,751.63 0.82
86 300369 绿盟科技 302,940 15,449,940.00 0.82
87 600584 长电科技 804,763 15,379,020.93 0.81
88 002138 顺络电子 996,598 15,198,119.50 0.80
89 601519 大智慧 809,837 15,152,050.27 0.80
90 002095 生意宝 235,080 15,019,261.20 0.79
91 000156 华数传媒 416,033 14,885,660.74 0.79
92 600446 金证股份 120,390 14,863,349.40 0.79
93 600536 中国软件 415,808 14,752,867.84 0.78
94 002063 远光软件 468,383 14,646,336.41 0.77
95 000917 电广传媒 329,541 14,134,013.49 0.75
96 002416 爱施德 632,791 13,282,283.09 0.70
97 002368 太极股份 165,426 10,838,711.52 0.57
98 002106 莱宝高科 505,018 9,559,990.74 0.51
99 000793 华闻传媒 470,271 7,938,174.48 0.42
100 600410 华胜天成 217,633 7,477,869.88 0.40
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600797 浙大网新 14,400 272,016.00 0.01
2 300101 振芯科技 3,500 194,600.00 0.01
3 002635 安洁科技 7,800 189,930.00 0.01
4 002467 二六三 8,700 169,215.00 0.01 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
32
5 002376 新北洋 7,900 141,410.00 0.01
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601519 大智慧 82,678,984.10 25.41
2 300170 汉得信息 54,784,411.79 16.84
3 300104 乐视网 54,322,954.08 16.70
4 000066 长城电脑 52,010,878.81 15.99
5 600446 金证股份 48,020,736.21 14.76
6 002439 启明星辰 45,545,900.59 14.00
7 300059 东方财富 44,584,202.10 13.70
8 600601 方正科技 41,081,797.61 12.63
9 600570 恒生电子 40,688,752.15 12.51
10 600060 海信电器 40,583,990.48 12.47
11 600037 歌华有线 40,176,767.11 12.35
12 600728 佳都科技 39,788,215.17 12.23
13 002230 科大讯飞 39,555,796.54 12.16
14 300315 掌趣科技 39,147,264.58 12.03
15 000156 华数传媒 39,040,402.95 12.00
16 000681 视觉中国 38,898,661.76 11.96
17 000100 TCL 集团 38,658,151.56 11.88
18 000839 中信国安 38,376,277.42 11.79
19 000829 天音控股 38,356,833.16 11.79
20 600718 东软集团 37,276,329.31 11.46
21 600804 鹏博士 37,228,047.39 11.44
22 002063 远光软件 37,083,075.73 11.40
23 300291 华录百纳 37,007,579.70 11.37
24 300251 光线传媒 36,741,822.63 11.29
25 600588 用友网络 36,706,874.02 11.28
26 300017 网宿科技 36,693,712.13 11.28
27 600536 中国软件 36,651,656.59 11.26
28 002410 广联达 36,561,344.88 11.24
29 300369 绿盟科技 36,516,132.90 11.22
30 300020 银江股份 36,466,809.98 11.21
31 002308 威创股份 36,454,317.58 11.20
32 600757 长江传媒 36,257,377.27 11.14
33 002236 大华股份 36,111,626.34 11.10
34 002475 立讯精密 35,725,026.80 10.98
35 300288 朗玛信息 35,612,496.44 10.95 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
33
36 002065 东华软件 35,602,193.38 10.94
37 002138 顺络电子 35,501,832.78 10.91
38 000977 浪潮信息 35,487,700.90 10.91
39 002429 兆驰股份 35,438,950.05 10.89
40 600498 烽火通信 34,974,706.51 10.75
41 000997 新大陆 34,717,399.17 10.67
42 300115 长盈精密 34,473,785.59 10.60
43 600637 百视通 34,466,837.65 10.59
44 000748 长城信息 34,393,483.30 10.57
45 000021 深科技 34,335,795.06 10.55
46 600198 大唐电信 34,105,570.03 10.48
47 002467 二六三 34,015,281.52 10.45
48 300002 神州泰岳 33,958,156.01 10.44
49 002583 海能达 33,772,529.71 10.38
50 002241 歌尔声学 33,611,332.05 10.33
51 600122 宏图高科 33,548,684.52 10.31
52 000725 京东方Ａ 33,446,120.44 10.28
53 603000 人民网 33,261,472.15 10.22
54 000851 高鸿股份 33,215,249.26 10.21
55 300077 国民技术 33,130,960.97 10.18
56 600850 华东电脑 33,016,738.62 10.15
57 002396 星网锐捷 33,001,277.30 10.14
58 000063 中兴通讯 32,962,684.56 10.13
59 601929 吉视传媒 32,901,467.40 10.11
60 600485 信威集团 32,769,526.39 10.07
61 000536 华映科技 32,752,467.96 10.07
62 002415 海康威视 32,597,151.97 10.02
63 300027 华谊兄弟 32,333,936.72 9.94
64 601231 环旭电子 32,283,050.34 9.92
65 002281 光迅科技 32,266,269.77 9.92
66 600776 东方通信 32,047,779.41 9.85
67 300133 华策影视 31,830,337.89 9.78
68 300079 数码视讯 31,534,437.17 9.69
69 000050 深天马Ａ 31,403,572.65 9.65
70 000049 德赛电池 31,402,517.64 9.65
71 000547 闽福发 A 31,080,850.90 9.55
72 600100 同方股份 31,001,451.85 9.53
73 002465 海格通信 30,938,222.81 9.51
74 600775 南京熊猫 29,652,554.20 9.11
75 600839 四川长虹 29,235,105.19 8.99
76 600050 中国联通 29,084,781.26 8.94 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
34
77 002052 同洲电子 28,473,621.97 8.75
78 002405 四维图新 27,749,049.19 8.53
79 300113 顺网科技 27,742,304.82 8.53
80 002456 欧菲光 27,740,201.94 8.53
81 300134 大富科技 26,623,393.00 8.18
82 002635 安洁科技 26,286,247.07 8.08
83 300166 东方国信 25,172,121.92 7.74
84 002148 北纬通信 24,882,073.88 7.65
85 002161 远望谷 24,445,497.87 7.51
86 300392 腾信股份 24,293,444.00 7.47
87 002544 杰赛科技 24,185,976.45 7.43
88 000503 海虹控股 24,149,469.69 7.42
89 000823 超声电子 24,046,196.18 7.39
90 002261 拓维信息 24,008,975.11 7.38
91 300295 三六五网 23,925,680.23 7.35
92 600845 宝信软件 23,878,261.04 7.34
93 600522 中天科技 23,153,760.02 7.12
94 300367 东方网力 22,743,291.20 6.99
95 300324 旋极信息 22,612,014.14 6.95
96 600584 长电科技 22,570,232.25 6.94
97 002104 恒宝股份 21,768,129.96 6.69
98 002657 中科金财 21,370,704.44 6.57
99 002095 生意宝 20,725,281.28 6.37
100 002376 新北洋 19,533,049.52 6.00
101 000917 电广传媒 19,468,777.33 5.98
102 300359 全通教育 19,449,573.59 5.98
103 002416 爱施德 18,658,327.00 5.73
104 002368 太极股份 17,755,848.78 5.46
105 600410 华胜天成 16,124,361.45 4.96
106 000793 华闻传媒 15,024,726.51 4.62
107 002106 莱宝高科 7,368,518.90 2.26
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601519 大智慧 54,885,276.25 16.87
2 300104 乐视网 48,498,406.47 14.91
3 002467 二六三 41,893,271.88 12.88
4 600446 金证股份 39,816,854.08 12.24
5 002052 同洲电子 39,558,636.84 12.16
6 002161 远 望 谷 37,257,761.01 11.45 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
35
7 000066 长城电脑 35,868,497.34 11.02
8 300170 汉得信息 34,105,274.24 10.48
9 600728 佳都科技 33,677,078.73 10.35
10 002635 安洁科技 33,482,498.72 10.29
11 300059 东方财富 32,660,481.29 10.04
12 000823 超声电子 31,380,790.79 9.64
13 002148 北纬通信 31,067,039.70 9.55
14 002439 启明星辰 30,094,069.40 9.25
15 600037 歌华有线 29,041,315.95 8.93
16 002230 科大讯飞 28,955,103.62 8.90
17 600060 海信电器 28,436,801.53 8.74
18 600601 方正科技 26,403,897.53 8.11
19 002376 新北洋 26,242,942.24 8.07
20 300369 绿盟科技 25,838,127.01 7.94
21 600588 用友网络 25,088,510.40 7.71
22 300020 银江股份 24,954,740.64 7.67
23 300017 网宿科技 24,916,467.51 7.66
24 600570 恒生电子 24,831,009.78 7.63
25 000829 天音控股 23,848,971.36 7.33
26 600122 宏图高科 23,676,230.57 7.28
27 000681 视觉中国 23,674,315.99 7.28
28 000839 中信国安 23,047,000.46 7.08
29 600198 大唐电信 22,552,451.33 6.93
30 000021 深科技 21,898,663.26 6.73
31 300291 华录百纳 21,866,131.94 6.72
32 000997 新 大 陆 21,793,554.27 6.70
33 002063 远光软件 21,607,045.00 6.64
34 300115 长盈精密 21,544,775.36 6.62
35 000748 长城信息 21,489,086.22 6.60
36 000156 华数传媒 21,429,465.03 6.59
37 002138 顺络电子 21,379,312.26 6.57
38 000100 TCL 集团 21,370,982.33 6.57
39 600804 鹏博士 21,237,668.43 6.53
40 600498 烽火通信 20,369,583.44 6.26
41 300002 神州泰岳 20,329,994.73 6.25
42 600718 东软集团 19,995,437.62 6.15
43 300251 光线传媒 19,670,142.46 6.05
44 002065 东华软件 19,337,430.46 5.94
45 300315 掌趣科技 19,127,877.62 5.88
46 300077 国民技术 18,926,643.47 5.82
47 002236 大华股份 18,757,353.30 5.76 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
36
48 000063 中兴通讯 18,709,895.24 5.75
49 600050 中国联通 18,668,551.21 5.74
50 002308 威创股份 18,641,208.82 5.73
51 300113 顺网科技 18,430,413.78 5.66
52 600100 同方股份 18,415,647.83 5.66
53 600536 中国软件 18,276,674.15 5.62
54 002415 海康威视 18,266,529.20 5.61
55 002410 广联达 18,056,773.96 5.55
56 002475 立讯精密 17,744,870.58 5.45
57 002429 兆驰股份 17,462,937.52 5.37
58 600637 百视通 17,094,747.67 5.25
59 600757 长江传媒 16,972,046.77 5.22
60 000977 浪潮信息 16,967,750.04 5.21
61 002405 四维图新 16,896,043.07 5.19
62 603000 人民网 16,889,398.76 5.19
63 000851 高鸿股份 16,705,223.00 5.13
64 000725 京东方Ａ 16,703,691.39 5.13
65 600776 东方通信 16,640,904.58 5.11
66 002583 海能达 16,399,652.37 5.04
67 002465 海格通信 16,307,426.43 5.01
68 600839 四川长虹 16,121,176.05 4.95
69 002456 欧菲光 16,025,027.97 4.93
70 002241 歌尔声学 15,950,652.25 4.90
71 000917 电广传媒 15,944,824.05 4.90
72 300133 华策影视 15,768,025.88 4.85
73 601929 吉视传媒 15,702,025.82 4.83
74 002368 太极股份 15,665,579.47 4.81
75 601231 环旭电子 15,451,918.23 4.75
76 002281 光迅科技 15,299,183.76 4.70
77 600850 华东电脑 15,108,340.83 4.64
78 600775 南京熊猫 15,079,102.58 4.63
79 002396 星网锐捷 15,015,901.09 4.61
80 300027 华谊兄弟 14,836,381.39 4.56
81 000049 德赛电池 14,434,413.46 4.44
82 000050 深天马Ａ 14,137,107.51 4.34
83 300079 数码视讯 13,679,178.82 4.20
84 000536 华映科技 13,269,500.50 4.08
85 600410 华胜天成 13,196,818.41 4.06
86 300288 朗玛信息 12,532,293.42 3.85
87 600485 信威集团 12,043,961.12 3.70
88 000793 华闻传媒 11,709,653.74 3.60 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
37
89 002416 爱施德 11,260,061.74 3.46
90 000503 海虹控股 11,248,930.73 3.46
91 002261 拓维信息 10,530,116.06 3.24
92 300134 大富科技 9,662,142.50 2.97
93 600797 浙大网新 7,752,816.30 2.38
94 600584 长电科技 7,612,653.02 2.34
95 002104 恒宝股份 7,146,562.65 2.20
96 300101 振芯科技 6,832,621.66 2.10
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,491,045,915.74
卖出股票收入（成交）总额 2,026,723,098.11
注： 买入股票成本 和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因 导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
38
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其 他 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 896,016.75
2 应收证券清算款 73,038,959.24
3 应收股利 -
4 应收利息 35,819.22
5 应收申购款 61,308,514.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 135,279,309.74
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 000839 中信国安 23,639,437.22 1.25 筹划重大事项
2 300291 华录百纳 23,286,516.48 1.23 筹划重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有人信息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
中证
TMT 产
业主
题指
2,899 358,158.06 671,762,896.00 64.70% 366,537,320.00 35.30% 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
39
数分
级 A
信诚
中证
TMT 产
业主
题指
数分
级 B
23,532 44,122.91 65,310,092.00 6.29% 972,990,124.00 93.71%
信诚
中证
TMT 产
业主
题指
数分
级
20,881 27,027.16 84,915,164.40 15.05% 479,438,929.86 84.95%
合计 47,312 55,819.97 821,988,152.40 31.12% 1,818,966,373.86 68.88%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中华联合财产保险股份有
限公司－传统保险产品
62,805,191.00 6.05%
2
中国太平洋财产保险－传
统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
50,640,967.00 4.88%
3
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
49,483,307.00 4.77%
4
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分 红
40,340,088.00 3.89%
5
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
35,127,668.00 3.38%
6 陈兰珍 27,981,856.00 2.69%
7
广发证券资管－广发银行
－广发多添富1 号集合 资产
管理计划
20,083,887.00 1.93%
8
广发证券资管－广发银行
－广发多添富5 号集合 资产
管理计划
20,000,000.00 1.93%
9
广发证券－广发－广发金
管家多添利集合资产管理
16,910,041.00 1.63% 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
40
计划
10 深圳市红筹投资有限公司 16,105,282.00 1.55%
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋伟铭 38,605,384.00 3.72%
2 高素花 16,887,145.00 1.63%
3 丘业武 12,909,296.00 1.24%
4
鹏华资产－工商银行－以
太十二号1 期资产管理计划
6,731,292.00 0.65%
5 高希明 6,332,506.00 0.61%
6
银河资本－光大银行－银
河资本－青昀5 号资产 管理
计划
5,840,537.00 0.56%
7 张铮 5,551,529.00 0.53%
8
银河资本－光大银行－银
河资本青昀套利2 号资 产管
理计划
5,243,874.00 0.51%
9 来祖喜 5,117,649.00 0.49%
10 李克华 5,019,235.00 0.48%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
信诚中证TMT 产业主题指
数分级 A
- -
信诚中证TMT 产业主题指
数分级 B
900.00 -
信诚中证TMT 产业主题指
数分级
466,172.11 0.08%
合计 467,072.11 0.02%
注：1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和B
级份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金 A 级 份额和 B 级 份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
41
项目
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级
基 金 合 同 生 效 日( 基金合同生效
日) 基金份额 总额
100,003.00 100,003.00 286,552,266.32
本报告期期初基金份额总额 19,513,339.00 19,513,339.00 301,611,270.90
本报告期基金总申购份额 - - 3,782,103,060.19
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 2,495,897,080.38
本报告期基金拆分变动份额 1,018,786,877.00 1,018,786,877.00 -1,023,463,156.45
本报告期期末基金份额总额 1,038,300,216.00 1,038,300,216.00 564,354,094.26
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2. 根据 《 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 TMT 产业主题指
数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司的相关业务规定, 基 金管理人信诚基金管理有限公司于2015 年3 月25 日( 折算基 准日) 和2015 年6
月 3 日( 折算 基准日) 对本 基金进行了基金 份额不定期份额折算。 报告期期间基金拆分变动份额中包含经
份额折算后产生新增的信诚中证 TMT 份额301,728,901.64 份和 712,381,695.91 份。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金总 经理
职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司 网站
上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机
构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚
基金管理有 限公司关于 高 级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会
报备。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期 内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
42
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
联合证券 1 3,846,619,824.30 69.71% 3,403,872.89 69.11% 本期新增
中信建投 2 1,671,149,189.55 30.29% 1,521,411.86 30.89% 本期新增
安信证券 3 - - - - 本期新增
渤海证券 1 - - - - 本期新增
长城证券 1 - - - - 本期新增
长江证券 1 - - - - 本期新增
川财证券 2 - - - - 本期新增
大通证券 1 - - - - 本期新增
东兴证券 1 - - - - 本期新增
方正证券 1 - - - - 本期新增
高华证券 1 - - - - 本期新增
东方证券 1 - - - - 本期新增
广发证券 1 - - - - 本期新增
国金证券 1 - - - - 本期新增
国联证券 1 - - - - 本期新增
国泰君安 1 - - - - 本期新增
国信证券 2 - - - - 本期新增
海通证券 1 - - - - 本期新增
红塔证券 1 - - - - 本期新增
宏源证券 3 - - - - 本期新增
华创证券 2 - - - - 本期新增
华融证券 1 - - - - 本期新增
华泰证券 2 - - - - 本期新增
民生证券 1 - - - - 本期新增
平安证券 1 - - - - 本期新增
齐鲁证券 1 - - - - 本期新增
瑞银证券 1 - - - - 本期新增 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
43
山西证券 1 - - - - 本期新增
申银万国 1 - - - - 本期新增
西南证券 1 - - - - 本期新增
信达证券 1 - - - - 本期新增
兴业证券 2 - - - - 本期新增
银河证券 2 - - - - 本期新增
招商证券 2 - - - - 本期新增
浙商证券 1 - - - - 本期新增
中金公司 1 - - - - 本期新增
中投证券 3 - - - - 本期新增
中信金通 1 - - - - 本期新增
中信山东 1 - - - - 本期新增
中信浙江 1 - - - - 本期新增
中信证券 1 - - - - 本期新增
中银国际 1 - - - - 本期新增
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
联合证券 35,445.90 0.35%
中信建投 10,166,156.00 99.65%
安信证券 - -
渤海证券 - -
长城证券 - -
长江证券 - -
川财证券 - -
大通证券 - -
东兴证券 - -
方正证券 - -
高华证券 - -
东方证券 - -
广发证券 - -
国金证券 - -
国联证券 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
44
国泰君安 - -
国信证券 - -
海通证券 - -
红塔证券 - -
宏源证券 - -
华创证券 - -
华融证券 - -
华泰证券 - -
民生证券 - -
平安证券 - -
齐鲁证 券 - -
瑞银证券 - -
山西证券 - -
申银万国 - -
西南证券 - -
信达证券 - -
兴业证券 - -
银河证券 - -
招商证券 - -
浙商证券 - -
中金公司 - -
中投证券 - -
中信金通 - -
中信山东 - -
中信浙江 - -
中信证券 - -
中银国际 - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金2014 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海证券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信诚基金关于信诚中证 TMT 产业主
题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 变 更 场 内
简称的公告
同上 2015-01-22
3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 指
数分级基金开通转换业务的公告
同上 2015-02-09
4
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开
放式基金转换业务规则的公告
同上 2015-02-09
5
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金基金经理变更公告
同上 2015-02-10
6 信诚中证 TMT 产业主题指数 分级证 同上 2015-03-23 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
45
券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算的提示公告
7
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业
务的公告
同上 2015-03-25
8
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业
务期间 TMT 中证 A 份额 、TMT 中证B
份额停复牌公告
同上 2015-03-26
9
关于 TMT 中证 A 份额、 TMT 中证B 份
额 不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价
调整的公告
同上 2015-03-27
10
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及
恢复交易的公告
同上 2015-03-27
11
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015-03-31
12
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金 2015 年第一季 度报告
同上 2015-04-22
13
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 平 台 支 付 宝 渠 道 申 购 费 率 优
惠的公告
同上 2015-05-06
14
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 与 上 海
银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 合 作 开
通 “ 银 联 通 ” 直 销 网 上 交 易 和 费 率
优惠的公告
同上 2015-05-06
15
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分基金增加 天 天 基 金 为 销 售 机 构 及
相关费率优惠活动的公告
同上 2015-05-09
16
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算的提示公告
同上 2015-05-27
17
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业
务的公告
同上 2015-06-03
18
诚中证 TMT 产业主题指数分级证券
投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务
期间 TMT 中证 A 份额、 TMT 中证B 份
额停复牌公告
同上 2015-06-04
19
关于 TMT 中证 A 份额、 TMT 中证B 份
额 不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘价
调整的公告
同上 2015-06-05
20 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证 同上 2015-06-05 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告
46
券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及
恢复交易的公告
21
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 与 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-06
22
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-29
23
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算的风险提示公告
同上 2015-06-30
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
