兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
2015 年半年度报告摘要
2015年6 月30日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月26日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）
场内简称 兴全趋势
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年 11月3日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,705,733,773.57份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-01-19 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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2.2 基金产品说明
投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增
加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公
司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实
现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配
置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、
行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关
来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主
要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定
收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益
率。
业绩比较基准 中标 300 指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款
利率×5%
风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高
风险，中高回报的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日 - 2015年6月 30 日)
本期已实现收益 4,647,440,790.68
本期利润 3,799,897,297.24
加权平均基金份额本期利润 0.5260
本期基金份额净值增长率 40.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.8419
期末基金资产净值 7,422,236,731.10
期末基金份额净值 1.5773
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.19% 2.52% -3.49% 1.73% -5.70% 0.79%
过去三个月 12.46% 2.05% 6.93% 1.30% 5.53% 0.75%
过去六个月 40.33% 1.66% 15.02% 1.12% 25.31% 0.54%
过去一年 85.50% 1.35% 47.29% 0.91% 38.21% 0.44%
过去三年 109.64% 1.10% 45.16% 0.73% 64.48% 0.37%
自基金合同
生效起至今
1,068.47% 1.26% 195.99% 0.92% 872.48% 0.34%
注：本基金业绩比较基准为中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%，
业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑： 中信标普300指数选择中国A 股市场中市值规模最大、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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流动性强和基本因素良好的 300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描
述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指
数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金
的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300指数 t-1 -1) +45％×(中信国债指数 t /
中信国债指数 t-1 -1) + 5%×(同业存款利率 t / 360)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2015年6 月30 日。
2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2005
年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经证监基金字[2003] 100 号
文批准于2003 年9月 30 日成立。2008年 1 月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了
公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为
公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国
际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球
人寿基金管理有限公司”， 公司注册资本由9800万元变更为 1.2亿元人民币。 2008 年7 月7 日，
经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”
变更为“兴业全球基金管理有限公司”， 同时， 公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币 1.5
亿元人民币，其中两股东出资比例不变。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选股票型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董承非
副总经
理、基金
管理部投
资总监，
本基金和
兴全全球
视野股票
型证券投
资基金基
金经理
2013年10月
28日
- 12 年
理学硕士，历任兴业全
球基金管理有限公司
研究策划部行业研究
员、兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）
基金经理助理、基金管
理部副总监、兴全商业
模式优选股票型证券
投资基金（LOF）基金
经理。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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侯梧
本基金基
金经理
2014年11月
24日
- 10 年
理学硕士，历任平安资
产管理有限公司组合
管理部任组合经理助
理，兴业全球基金管理
有限公司任研究员、投
资经理。
杨岳斌 -
2011年12月
28日
2015年 1月 5日 - -
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全趋势投
资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，持续宽松的流动性以及对改革的乐观预期，导致2015年上半年 A股大幅上涨。
6月末上证综指收于4277.22 点， 累计上涨32%， 6月初时最高涨幅接近 60%； 创业板指收于 2858.6
点，上半年累计上涨 94.2%，最高涨幅接近 170%。行业方面，计算机、通信和轻工制造是上半年
涨幅较高的行业，计算机行业涨幅接近129%，非银行金融是上半年唯一下跌的行业，金融行业上
半年涨幅约11%，同样排名靠后。行情在二季度呈现出资金推动的特征，4、5月份指数加速上涨，
投资者情绪高涨，6月份监管层开始对场外配资进行清理，成为了行情转折的催化剂之一，6 月份
单月上证指数下跌 7.3%，创业板指单月下跌 19.3%。杠杆资金对于股市的波动起到了推波助澜的
作用。融资融券从 2014 年末的 1 万亿，上升到 5 月份高点的 2.27 万亿。6 月份指数开始下跌，
两融余额也回落至2万亿。
面对前期过度亢奋和泡沫化的市场，我们上半年的投资策略偏于稳健，尤其是在 4 月底市场
突破4500点后，我们进一步降低了股票仓位，以应对可能发生的市场风险。市场的回落虽然迟于
我们预期，但是市场回调的激烈程度也令很多人惊惧。我们的投资策略虽然前期压力较大，但在
市场回调后获得了显著的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率40.33%，同期业绩比较基准收益率15.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，国内经济仍将低位运行，稳增长的政策将持续并有可能进一步加码。目前来看
稳增长的主要手段依旧是基建投资，而基建投资的大幅增长将阻碍市场利率的进一步下降。股市
方面，股票市场在连续的救市措施下，短期强烈反弹。但此轮下跌后，管理层将更加注重对两融
等杠杆操作的风险控制，股市自身的资金供给也难以回到前期的高位。因此，我们判断三季度股
票市场以震荡为主，配置上更加关注公司业绩和增长的确定性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规
的规定，本报告期内实施利润分配1次，共分配利润 825,497,436.03元，符合本基金基金合同的
相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴全趋势投资混
合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》 ，自 2005 年 11 月 3 日起托管兴业趋势投资（即更名后的
“兴全趋势投资”）混合型证券投资基金（ LOF ） （以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
2,350,829,428.32 611,249,848.45
结算备付金
27,122,030.55 14,859,956.97
存出保证金
10,715,775.55 3,152,181.22
交易性金融资产
4,197,900,792.69 9,311,752,511.35
其中：股票投资
3,945,639,672.99 8,053,441,288.75
基金投资
- -
债券投资
252,261,119.70 1,258,311,222.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
937,470,628.73 894,435,421.66
应收证券清算款
139,297,947.32 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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应收利息
8,497,282.05 8,003,561.60
应收股利
- -
应收申购款
6,944,370.40 3,267,923.11
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
7,678,778,255.61 10,846,721,404.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 290,000,000.00
应付证券清算款
- 211,669,881.57
应付赎回款
228,159,425.02 57,703,822.64
应付管理人报酬
11,401,870.92 12,935,486.66
应付托管费
1,900,311.81 2,155,914.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用
14,417,410.07 8,466,172.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
662,506.69 256,679.37
负债合计
256,541,524.51 583,187,957.28
所有者权益：
实收基金
1,178,227,324.84 2,099,175,017.90
未分配利润
6,244,009,406.26 8,164,358,429.18
所有者权益合计
7,422,236,731.10 10,263,533,447.08
负债和所有者权益总计
7,678,778,255.61 10,846,721,404.36
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5773 元，基金份额总额 4,705,733,773.57
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2015年1月1日至2015年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 6月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6月 30日
一、收入
3,935,492,265.88 408,980,969.30 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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1.利息收入
23,715,495.49 25,569,778.27
其中：存款利息收入
14,732,823.85 3,586,419.46
债券利息收入
8,063,558.90 21,727,001.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
919,112.74 256,357.39
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,755,612,481.94 637,448,774.29
其中：股票投资收益
4,371,416,590.71 530,528,803.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
364,392,920.16 26,067,099.08
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
19,802,971.07 80,852,871.95
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-847,543,493.44 -254,292,415.77
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
3,707,781.89 254,832.51
减：二、费用
135,594,968.64 120,918,129.07
1．管理人报酬
75,605,106.26 67,115,199.73
2．托管费
12,600,851.06 11,185,866.57
3．销售服务费
- -
4．交易费用
45,784,429.44 9,779,478.09
5．利息支出
1,382,283.34 32,545,165.46
其中：卖出回购金融资产支出
1,382,283.34 32,545,165.46
6．其他费用
222,298.54 292,419.22
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,799,897,297.24 288,062,840.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,799,897,297.24 288,062,840.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,099,175,017.90 8,164,358,429.18 10,263,533,447.08
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 3,799,897,297.24 3,799,897,297.24
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-920,947,693.06 -4,894,748,884.13 -5,815,696,577.19
其中：1.基金申购款 349,942,606.63 1,482,200,740.48 1,832,143,347.11
2.基金赎回款 -1,270,890,299.69 -6,376,949,624.61 -7,647,839,924.30
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -825,497,436.03 -825,497,436.03
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,178,227,324.84 6,244,009,406.26 7,422,236,731.10
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,535,280,220.07 6,845,761,224.65 9,381,041,444.72
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 288,062,840.23 288,062,840.23
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-87,144,873.46 -233,276,173.95 -320,421,047.41
其中：1.基金申购款 212,212,170.28 579,087,348.34 791,299,518.62
2.基金赎回款 -299,357,043.74 -812,363,522.29 -1,111,720,566.03
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,448,135,346.61 6,900,547,890.93 9,348,683,237.54
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） (原名兴业趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） )(以
下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
(2005)156号文《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴
业全球基金管理有限公司（原名“兴业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，
基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为 927,645,098.72份基金份额。本基
金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业趋势
投资混合型证券投资基金(LOF)于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）。
本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固定收益证券（包
括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。
本基金的业绩比较基准为：中标 300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%。
2007年5月11日，本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。
拆分后基金份额面值为人民币 0.2504 元。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见6.4.5。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求，
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第
三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人、基金销售机构 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 11,059,954,899.93 37.00% 1,141,961,179.28 17.61%
6.4.8.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 18,549,233.33 9.57% 528,740,850.32 21.17%
6.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 450,000,000.00 41.10% 2,500,000,000.00 17.06%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 7,949,978.57 34.72% 5,364,122.21 37.22%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 812,769.38 15.30% 375,109.93 24.40%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
75,605,106.26 67,115,199.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,078,719.03 14,232,608.17
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,600,851.06 11,185,866.57
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 2,350,829,428.32 14,490,706.59 399,763,607.36 3,400,217.02
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2015 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600401
*ST海
润
2014 年
9 月 16
日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行流
通受限
7.72 3.82 17,990,000 138,882,800.00 68,721,800.00 -
600401
*ST海
润
2015 年
5 月 28
日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行 -
转增
- 3.82 35,980,000 - 137,443,600.00 1
000050
深天
马Ａ
2014 年
9 月 26
日
2015
年 9 月
29 日
非公开
发行流
通受限
14.60 21.17 7,188,767 104,955,998.20 152,186,197.39 -
000863
三湘
股份
2014 年
11 月28
日
2015
年12
月 1 日
非公开
发行流
通受限
5.41 8.72 15,100,000 81,691,000.00 131,672,000.00 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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600584
长电
科技
2014 年
9 月 30
日
2015
年 9 月
26 日
非公开
发行流
通受限
9.51 16.63 6,310,000 60,008,100.00 104,935,300.00 -
601636
旗滨
集团
2015 年
4月3日
2016
年 4 月
1 日
非公开
发行流
通受限
7.20 8.06 13,010,000 93,672,000.00 104,860,600.00 -
600773
西藏
城投
2014 年
11 月18
日
2015
年11
月17
日
非公开
发行流
通受限
9.74 14.59 3,670,000 35,745,800.00 53,545,300.00 -
300336
新文
化
2015 年
2 月 10
日
2016
年 2 月
12 日
非公开
发行流
通受限
26.75 16.56 1,200,000 32,100,000.00 19,872,000.00 -
300336
新文
化
2015 年
5 月 26
日
2016
年 2 月
12 日
非公开
发行 -
转增
- 16.56 1,440,000 - 23,846,400.00 2
002585
双星
新材
2014 年
8 月 11
日
2015
年 8 月
12 日
非公开
发行流
通受限
10.31 15.72 1,939,049 19,991,595.19 30,481,850.28 -
002585
双星
新材
2015 年
6月9日
2015
年 8 月
12 日
非公开
发行 -
转增
- 15.72 581,715 - 9,144,559.80 3
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015
年10
月30
日
新股流
通受限
14.32 46.82 216,341 3,098,003.12 10,129,085.62 -
300406
九强
生物
2015 年
4 月 20
日
2015
年10
月30
日
新股 -
转增
- 46.82 216,341 - 10,129,085.62 4
300004
南风
股份
2014 年
6 月 24
日
2015
年 7 月
14 日
非公开
发行流
通受限
28.43 66.62 40,000 1,137,200.00 2,664,800.00 -
300436
广生
堂
2015 年
4 月 16
日
2016
年 4 月
15 日
新股流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
注：
1、 本基金持有的非公开发行股票*ST海润，于2015 年 5月 28 日实施2014年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增20股，本基金新增 35,980,000股。
2、 本基金持有的非公开发行股票新文化，于 2015 年 5 月 26 日实施 2014 年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增12股，本基金新增 1,440,000 股。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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3、 本基金持有的非公开发行股票双星新材，于2015 年6 月9 日实施2014年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，本基金新增 581,715 股。
4、 本基金持有的非公开发行股票九强生物，于2015 年4月 20 日实施2014年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，本基金新增 216,341股。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600366
宁波
韵升
2015
年5月
22 日
筹划
重大
事项
35.09
2015
年8月
12 日
31.58 1,566,380 47,618,304.29 54,964,274.20 -
300195
长荣
股份
2015
年6月
22 日
筹划
重大
事项
31.96
2015
年8月
24 日
28.76 640,000 9,600,000.00 20,454,400.00 -
300377
赢时
胜
2015
年5月
20 日
筹划
重大
事项
187.77
2015
年7月
15 日
168.99 98,035 18,344,230.00 18,408,031.95 -
300467
迅游
科技
2015
年6月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年7月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
600587
新华
医疗
2015
年5月
22 日
筹划
重大
事项
50.16
2015
年7月
3 日
52.77 994,358 49,990,497.00 49,876,997.28 -
000963
华东
医药
2015
年6月
26 日
筹划
重大
事项
62.50
2015
年8月
5 日
69.20 1,500,000 49,785,920.71 93,750,000.00 -
002329
皇氏
集团
2015
年6月
12 日
筹划
重大
事项
57.75
2015
年8月
13 日
62.53 1,061,646 44,663,046.34 61,310,056.50 -
002527
新时
达
2015
年6月
5 日
筹划
重大
事项
24.25 - - 3,829,002 72,998,079.88 92,853,298.50 -
300255
常山
药业
2015
年6月
3 日
筹划
重大
事项
27.58
2015
年7月
13 日
31.24 6,448,553 80,433,284.74 177,851,091.74 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,945,639,672.99 51.38
其中：股票 3,945,639,672.99 51.38
2 固定收益投资 252,261,119.70 3.29
其中：债券 252,261,119.70 3.29
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 937,470,628.73 12.21
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,377,951,458.87 30.97
7 其他各项资产 165,455,375.32 2.15
8 合计 7,678,778,255.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
C
制造业 2,808,348,039.88 37.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 146,714,553.12 1.98
F
批发和零售业 267,600,000.00 3.61
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
299,654,719.39 4.04
J
金融业 - -
K
房地产业 192,255,733.60 2.59
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 231,066,627.00 3.11
S
综合 - -
合计 3,945,639,672.99 53.16
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002594 比亚迪 8,518,282 470,464,714.86 6.34
2 600398 海澜之家 14,571,120 264,174,405.60 3.56
3 600401 *ST 海润 54,475,892 208,274,969.64 2.81
4 300336 新文化 9,296,650 202,412,936.00 2.73
5 300255 常山药业 6,448,553 177,851,091.74 2.40
6 601933 永辉超市 15,000,000 173,850,000.00 2.34
7 601100 恒立油缸 9,200,825 167,731,039.75 2.26 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
8 000050 深天马Ａ 7,188,767 152,186,197.39 2.05
9 601886 江河创建 9,859,849 146,714,553.12 1.98
10 300290 荣科科技 3,580,981 143,167,620.38 1.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
http://www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601939 建设银行 1,013,399,544.00 9.87
2 601318 中国平安 950,805,532.60 9.26
3 601398 工商银行 844,365,000.00 8.23
4 601231 环旭电子 830,025,000.00 8.09
5 002594 比亚迪 602,677,503.99 5.87
6 000831 五矿稀土 554,337,000.00 5.40
7 600406 国电南瑞 462,775,232.42 4.51
8 600079 人福医药 319,705,386.83 3.11
9 601601 中国太保 278,140,824.01 2.71
10 600398 海澜之家 264,657,162.00 2.58
11 300017 网宿科技 264,284,938.08 2.57
12 601988 中国银行 228,786,300.86 2.23
13 600019 宝钢股份 226,112,962.01 2.20
14 002081 金 螳 螂 224,276,858.42 2.19
15 002174 游族网络 164,241,000.00 1.60
16 300039 上海凯宝 154,563,479.71 1.51
17 600060 海信电器 153,956,402.36 1.50
18 000963 华东医药 137,951,335.94 1.34
19 601886 江河创建 135,554,460.90 1.32
20 300261 雅本化学 132,690,000.00 1.29
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,830,923,085.85 17.84
2 601939 建设银行 973,968,549.06 9.49
3 601231 环旭电子 862,711,384.86 8.41
4 300017 网宿科技 829,541,212.63 8.08
5 601398 工商银行 820,987,514.24 8.00
6 601988 中国银行 697,794,045.78 6.80
7 601933 永辉超市 662,098,223.26 6.45
8 000831 五矿稀土 568,069,039.64 5.53
9 600406 国电南瑞 545,226,647.94 5.31
10 600276 恒瑞医药 511,641,721.62 4.99
11 600398 海澜之家 473,232,846.27 4.61
12 600079 人福医药 466,105,043.68 4.54
13 600048 保利地产 433,633,721.07 4.22
14 002466 天齐锂业 414,857,589.13 4.04
15 300003 乐普医疗 404,161,267.86 3.94
16 600600 青岛啤酒 395,493,216.82 3.85
17 002594 比亚迪 395,420,652.42 3.85
18 601601 中国太保 383,085,222.19 3.73
19 000963 华东医药 328,529,817.01 3.20
20 002250 联化科技 326,377,086.79 3.18
21 600153 建发股份 294,119,232.16 2.87
22 002081 金 螳 螂 285,611,745.96 2.78
23 601100 恒立油缸 249,675,645.00 2.43
24 000069 华侨城Ａ 241,474,454.35 2.35
25 600019 宝钢股份 222,985,772.14 2.17
26 002174 游族网络 213,961,581.90 2.08
27 600060 海信电器 212,959,189.34 2.07
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,566,882,069.02
卖出股票收入（成交）总额 19,579,051,386.73
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 200,980,000.00 2.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 51,281,119.70 0.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 252,261,119.70 3.40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019423 14 附息国债
23
2,000,000 200,980,000.00 2.71
2 112030 11鲁西债 479,130 50,160,119.70 0.68
3 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券中，海润光伏科技股份有限公司公告，因公司涉嫌存在信息披露违法行
为，于2015 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 。本基金于 2014 年 9 月参加其
定向增发，目前处于锁定期中，我们将继续密切关注证监会调查的后续进展。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,715,775.55
2 应收证券清算款 139,297,947.32
3 应收股利 -
4 应收利息 8,497,282.05
5 应收申购款 6,944,370.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 165,455,375.32
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600401 *ST 海润 206,165,400.00 2.78 非公开发行
2 000050 深天马Ａ 152,186,197.39 2.05 非公开发行
3 300336 新文化 43,718,400.00 0.59 非公开发行
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
186,058 25,291.76 396,309,930.43 8.42% 4,309,423,843.14 91.58%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄建鹏 1,720,000.00 1.26%
2 王慧敏 1,070,641.00 0.79%
3 徐慧均 1,000,000.00 0.73%
4 陈振宇 988,100.00 0.72%
5 李丽群 870,393.00 0.64%
6 侯宝柱 850,000.00 0.62%
7 陶隽 763,813.00 0.56%
8 叶风 741,800.00 0.54%
9 江升 638,081.00 0.47%
10 杨喜梅 530,800.00 0.39%
注：持有人为LOF基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,862,342.52 0.0396%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注：本基金的基金经理之一也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 11 月3 日 ）基金份额总额
927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额 8,383,887,073.21
本报告期基金总申购份额 1,397,652,173.78
减:本报告期基金总赎回份额 5,075,805,473.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,705,733,773.57
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2015年3月26日公告，公司副总经理徐天舒于 2015年3月 24 日起离任；
2015 年 4 月 30 日公告，公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职，公司副总经理杜
昌勇于2015年4月30日起离任；
2015年6月4日公告，公司副总经理傅鹏博于 2015年 6月 4日起任职。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 11,059,954,899.93 37.00% 7,949,978.57 34.72% -
海通证券 2 5,871,069,985.65 19.64% 4,785,857.00 20.90% -
安信证券 2 3,672,388,049.30 12.28% 2,528,996.99 11.05% -
中信建投 2 2,630,854,125.60 8.80% 2,095,572.97 9.15% -
中信证券 3 2,239,419,188.72 7.49% 1,511,009.86 6.60% -
东方证券 1 1,808,165,847.79 6.05% 1,646,160.42 7.19% -
华泰证券 1 1,136,656,059.08 3.80% 1,034,811.68 4.52% -
光大证券 1 593,846,872.89 1.99% 540,635.81 2.36% -
国金证券 1 351,046,671.86 1.17% 319,593.04 1.40% -
民生证券 2 204,638,386.27 0.68% 186,302.34 0.81% -
申万宏源 1 135,580,510.70 0.45% 123,431.51 0.54% -
招商证券 1 115,587,862.89 0.39% 105,230.43 0.46% -
东北证券 2 74,289,391.54 0.25% 67,632.72 0.30% -
中金公司 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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民族证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 18,549,233.33 9.57% 450,000,000.00 41.10% - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 175,181,821.20 90.43% 50,000,000.00 4.57% - -
东方证券 - - 544,900,000.00 49.77% - -
华泰证券 - - 50,000,000.00 4.57% - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2015 年8月26日
