银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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银河 沪深 300 成长 增强 指数 分级 证券 投资
基金 2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 ： 兴 业 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2015
年 8 月25 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润 分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种分 类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情 况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金 份 额持 有 人 信 息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 57
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
基金简称 银河沪深 300 成长分级
场内简称 银河增强
基金主代码 161507
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月29 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,368,817.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06
下属分级基金的基金简称 银河沪深300 成长分
级
银河沪深 300 成长分
级 A
银河沪深 300 成长
分级 B
下属分级基金场内简称: 银河增强 银河优先 银河进取
下属分级基金的交易代码 161507 150121 150122
报告期末下属分级基金份
额总额
38,382,289.38 份 9,493,264.00 份 9,493,264.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进 行有效
跟踪， 在严 格控制 跟踪 偏离度 和跟 踪误差 的前 提下进 行相 对增强的
组合管 理。 力争控 制本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75% 。
投资策略 本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在有效复制目标指
数的基 础上 ，在一 定程 度内调 整个 股在投 资组 合中的 权重 ，力求投
资收益 能够 跟踪并 适度 超越目 标指 数。本 基金 将利 用 数量 化模型，
对跟踪 误差 及其相 关指 标进行 动态 管理， 根据 结果对 基金 投资组合
进行相 应调 整；并 将定 期或不 定期 对数量 化模 型进行 优化 改善，力
求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。
业绩比较基准 沪深 300 成 长指数收益率*95% + 活 期存款利率（税后）*5% 。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金， 预期风险大于货币型基金、 债券型基金、
混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深 300 成
长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银河沪深 300 成长
进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
- - - 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 吴荣
联系电话 021-38568988 021-62677777-213117
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn
客户服务电话
400-820-0860 95561
传真 021-38568769 021-62535823
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1568 号 15 层
福建省福州市湖东路 154 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1568 号 15 层
上海市静安区江宁路 168 号兴
业大厦 20 楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 许国平 高建平
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点 1 、上海市世 纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
2 、上海市静 安区江宁路 168 号兴业大 厦 20 楼
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 67,436,144.84
本期利润 62,642,795.78
加权平均基金份额本期利润 0.5197
本期加权平均净值利润率 39.84%
本期基金份额净值增长率 31.38%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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期末可供分配利润 30,266,435.63
期末可供分配基金份额利润 0.5276
期末基金资产净值 84,652,674.65
期末基金份额净值 1.476
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 55.75%
注：1 、本期 已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.35% 3.25% -6.70% 3.24% 0.35% 0.01%
过去三个月 14.86% 2.42% 9.02% 2.41% 5.84% 0.01%
过去六个月 31.38% 2.07% 22.95% 2.08% 8.43% -0.01%
过去一年 74.97% 1.65% 80.46% 1.71% -5.49% -0.06%
自基金合同
生效起至今
55.75% 1.34% 54.27% 1.46% 1.48% -0.12%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 成长指数收 益率*95% + 活期存款利率（税后）*5% 。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：2013 年03 月 29 日本 基金成立， 根据 《银河沪深 300 成 长增强指数分级证券投资基金基金合
同》规 定， 本基金 应自 基金合 同生 效日起 六个 月内使 基金 的投资 组合 比例符 合基 金合同 的 有 关 规
定。截止建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日 ，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司 （控股股东） 、 中国石油天然气集团公司、 首都机场集团公司、 上海城投 （集团） 有 限公
司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前， 除本基金外， 银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基 金与 24 只开 放式证券投资基银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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金，基本情况如下：
1 、银丰证券 投资基金
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002 年 08 月 15 日
基 金 投资 目标 ： 为平 衡型 基 金， 力求 有 机融 合稳 健 型和 进取 型 两种 投资 风 格， 在控 制风险的
前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2 、银河银联 系列证券投资基金
本 系 列基 金为 契 约型 开放 式 基金 ，由 两 只基 金构 成 ，包 括银 河 稳健 证券 投 资基 金和 银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003 年 08 月 04 日
（1 ）银河稳 健证券投资基金
基金投资目 标： 以稳健的投资风格， 构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合， 在控 制
风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2 ）银河收 益证券投资基金
基 金 投资 目标 ： 以债 券投 资 为主 ，兼 顾 股票 投资 ， 在充 分控 制 风险 和保 持 较高 流动 性的前提
下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3 、银河银泰 理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 03 月 30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。
4 、银河银富 货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 12 月 20 日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
5 、银河银信 添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007 年 03 月 14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6 、银河竞争 优势成长股票型证券投资基金 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008 年 05 月 26 日
基 金 投资 目标 ： 在有 效控 制 风险 、保 持 良好 流动 性 的前 提下 ， 通过 主动 式 管理 ，追 求基金中
长期资本增值。
7 、银河行业 优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009 年 04 月 24 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金将 “ 自上 而下 ” 的资 产配 置 以及 动态 行 业配 置策 略 与“ 自下 而上”的
个股优 选策 略相结 合， 优选景 气行 业或预 期景 气行业 中的 优势企 业进 行投资 ，在 有效控 制 风 险 、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8 、银河沪深300 价值指数 证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009 年 12 月 28 日
基 金 投资 目标 ： 通过 严格 的 投资 程序 约 束、 数学 模 型优 化和 跟 踪误 差控 制 模型 等数 量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9 、银河蓝筹 精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010 年 07 月 16 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金投 资 于中 国经 济 中具 有代 表 性和 竞争 力 的蓝 筹公 司 ，在 有效 控制风险
的前提 下， 通过积 极主 动的投 资管 理，追 求基 金资产 的长 期稳定 增值 ，力争 使基 金份额 持 有 人 分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创 新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010 年 12 月 29 日
基金投资目标： 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司， 在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强 化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 06 月 09 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于固 定 收益 类品 种 ，在 控制 风 险， 保持 资 产良 好流 动性的前银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。
12、银河消 费驱动股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011 年 07 月 29 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金通 过 深入 研究 ， 重点 投资 与 居民 消费 密 切相 关的 行 业中 具有 竞争优势
的上市 公司 ，分享 由于 中国巨 大的 人口基 数、 收入增 长和 消费结 构变 革所带 来的 投资机 会 ， 在 严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通 利债券型证券投资基金（LOF ）
基金运作方式：上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日：2012 年 04 月 25 日
基 金 投资 目标 ： 在合 理控 制 风险 的前 提 下， 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准的
投资收益。
14、银河主 题策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 09 月 21 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 严 格控 制风 险 的前 提下 ， 采用 主题 投 资策 略和 精 选个 股策 略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领 先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 11 月 29 日
基 金 投资 目标 ： 在合 理控 制 风险 的前 提 下， 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准 的
投资收益。
16、银河增 利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013 年 07 月 17 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于债 券 等固 定收 益 类金 融工 具 ，辅 助投 资 于精 选的 具有投资
价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
17、银河岁 岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式： 契约型开 放式( 本基金 以定期开放的方式运作, 运作周期和自由开放期相结合,
以 1 年为一 个运作周期，每个运作周期共包含为 4 个封闭 期和 3 个受 限开放期。) 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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基金合同生效日：2013 年 08 月 09 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于债 券 等固 定收 益 类金 融工 具 ，通 过严 谨 的风 险管 理与主动
管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河灵 活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 02 月 11 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于股 票 等权 益类 资 产和 债券 等 固定 收益 类 金融 工具 ，通过灵
活的资 产配 置与严 谨的 风险管 理， 在确保 超越 业绩比 较基 准、实 现基 金资产 持续 稳定增 值 的 前 提
下，力求获取超额收益。
19、银河定 投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 03 月 14 日
基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在
严格控 制跟 踪偏离 和跟 踪误差 的前 提下追 求跟 踪误差 的最 小化。 力争 控制本 基金 的净值 增 长 率 与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
20、银河美 丽优萃股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 05 月 29 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于具 有 竞争 优势 的 本基 金定 义 的美 丽主 题 相关 股票 ，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳健增值。
21、银河润 利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 08 月 06 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金应 用 优化 的恒 定 比例 投资 保 险策 略， 并 引入 保证 人 ，在 保证 本金安全
的基础 上， 本基金 在严 格控制 风险 和追求 本金 安全的 前提 下，力 争实 现基金 资产 在保本 周 期 内 的
稳定增值。
22、银河康 乐股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 11 月 18 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金主 要 投资 于具 有 竞争 优势 的 本基 金定 义 的健 康快 乐 主题 相关 的股票，银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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在严格控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期稳健增值。
23、银河泽 利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015 年 04 月 08 日
基金投资目标： 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略 （优化的 CPPI 策略 ） ， 并引入保证
人，在 保证 本金安 全的 基础上 ，本 基金在 严格 控制风 险和 追求本 金安 全的前 提下 ，力争 实 现 基 金
资产在保本周期内的稳定增值。
24、银河现 代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015 年 04 月 22 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金将 充 分把 握中 国 经济 可持 续 发展 过程 中 现代 服务 主 题相 关行 业及子行
业呈现 出的 投资机 会， 通过行 业配 置和精 选个 股，分 享中 国在加 快转 变经济 发展 方式的 过 程 中 现
代服务 主题 相关行 业及 子行业 的崛 起所孕 育的 投资机 遇。 在严格 控制 投资风 险的 条件下 ， 力 争 基
金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
25、银河鑫 利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015 年 04 月 22 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 合 理控 制风 险 的前 提下 ， 在深 入的 基 本面 研究 的 基础 上， 通过灵活
的资产 配置 、策略 配置 与严谨 的风 险管理 ，分 享中国 在加 快转变 经济 发展方 式的 过程中 所 孕 育 的
投资机遇，追 求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
罗博
银河沪深
300 成长
增强指数
分级证券
投资基金
的基金经
理、银河
沪深 300
价值指数
2013 年 3 月
29 日
- 10
中共党
员，博士
研究生学
历，曾就
职于华夏
银行，中
信万通证
券有限公
司，期间银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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证券投资
基金的基
金经理、
银河定投
宝中证滕
安价值
100 指数
型发起式
证券投资
基金的基
金经理
从事企业
金融、投
资银行业
务及上市
公司购并
等工作。
2006 年 2
月加入银
河基金管
理有限公
司，历任
产品设计
经理、衍
生品数量
化投资研
究员、行
业研究员
等职务，
2009 年12
月起担任
银河沪深
300 价值
指数证券
投资基金
的基金经
理、2014
年 3 月起
担任银河
定投宝中
证滕安价
值 100 指
数型发起
式证券投
资基金的
基金经
理。
注：1 、上表 中任职日期为该基金合同生效之日；
2 、证券从业 年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项管理办法、 《基
金合同 》和 其他有 关法 律法规 的规 定 ，本 着“ 诚实信 用、 勤奋律 己、 创新图 强” 的原则 管 理 和 运
用基金 资产 ，在合 法合 规的前 提下 谋求基 金资 产的保 值和 增值， 努力 实现基 金持 有人的 利 益 ， 无银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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损害基 金持 有人利 益的 行为， 基金 投资范 围、 投资比 例及 投资组 合符 合有关 法规 及基金 合 同 的 规
定。
随 业 务的 发展 和 规模 的扩 大 ，本 基金 管 理人 将继 续 秉承 “诚 信 稳健 、勤 奋 律己 、创 新图强”
的理念 ，严 格遵守 《证 券法》 、 《 证 券投资 基金 法》等 法律 法规的 规定 ，进一 步加 强风险 管理 和 完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度， 在授权管理、
研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 行为监 控等 方面对 公平 交易制 度予 以落实 ，确 保公平 对 待 不 同
投资组 合。 同时， 公司 针对不 同投 资组合 的整 体收益 率差 异以及 分投 资类别 （股 票、债 券 ） 的 收
益率差异进行了分析。
针 对 同向 交易 部 分， 本报 告 期内 ，公 司 对旗 下管 理 的所 有投 资 组合 （完 全 复制 的指 数基金除
外） ，连续四 个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开 竞价交易的证券进行了
价差分 析， 并针对 溢价 金额、 占优 比情况 及显 著性检 验结 果进行 了梳 理和分 析， 未 发现 重 大 异 常
情况。
针 对 反向 交易 部 分， 公司 对 旗下 不同 投 资组 合临 近 日的 反向 交 易（ 包括 股 票和 债券 ）的交易
时间、 交易 价格进 行了 梳理和 分析 ，未发 现重 大异常 情况 。本报 告期 ，不存 在所 有投资 组 合 参 与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 （完全
复制的指数基金除外） 。
对 于 以公 司名 义 进行 的一 级 市场 申购 等 交易 ，各 投 资组 合经 理 均严 格按 照 制度 规定 ，事前确
定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 未 发现 本基 金 与其 它投 资 组合 之间 有 可能 导致 不 公平 交易 和 利益 输送 的异常交
易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一月份，适当降低了银行和券商的配置，增加了电子、有色、互联网的配置。
二 月 份， 基本 保 持了 一月 份 的组 合配 置 ，适 度调 减 了有 色的 配 置。 三月 份 ，基 本延 续了二月
份的组合配置，增加了基因检测的配置。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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四 月 份， 基本 延 续了 三月 份 的组 合配 置 。五 月份 ， 适度 参与 了 政府 数据 资 源互 联网 化带来的
投资机会。六月份，随着市场的回调，不断减持了创业板，以及互联网金融类的股票。
从 量 化投 资的 角 度， 借用 市 场优 质指 数 的研 究成 果 ，在 此基 础 上进 行优 化 ，以 提升 投资组合
中市场组合的收益。
现阶段，未进行股指期货的投资。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年上半 年沪深 300 成长指数基金净值收益率为 31.38%， 业绩比较基准收益率为 22.95%，
领先业绩基准 8.43% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
近期市场大跌的机理：
一、过高的杠杆运用。
二、创业板累计涨幅过高，有回调的压力。
三、央行操作了几次正回购，对货币政策转向或二阶拐点的疑虑。
四、打新股抽离资金
五、希腊债务问题的扰动
哪些发生了变化？
央 行 降息 和降 存 准， 以及 重 启逆 回购 ， 暂时 消除 了 货币 政策 转 向或 二阶 拐 点的 疑虑 ，其余四
个问题 尚存 ，第一 个和 第二个 问题 尚在回 归中 ，第四 个问 题受新 股发 行暂停 ，暂 时对市 场 的 影 响
解除。第五个问题有所缓解。
市场的预期：
短 期 市场 维持 震 荡格 局， 这 次央 行降 准 降息 的操 作 ，救 市的 意 味浓 厚， 市 场迅 速形 成上攻突
破的动 能不 足，但 这次 央行的 操作 对提升 市场 重心是 有利 的，政 府的 救市行 为， 短期防 范 了 流 动
性风险 的集 中爆发 ，有 时间换 空间 的意味 。反 弹应该 为降 低创业 板仓 位，调 结构 提供了 很 好 的 机
会。
风险因素
1 ）美国加息 预期
2 ）对于上市 公司再融资重新放开
行业配置策略
未来看好： 国企改革和军工板块、 以及政府信息的互联网化运用、 中国制造 2025， 还有回调银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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后的互联网＋龙头。
1 ）银行业维 持标准配置。
2 ）选择基因 检测、细胞治疗、新能源汽车、智能家电、电子等的投资机会
3 ） 经济转型， 本质上是发展高端服务业。 走美国的发展路线。 拉美国家的转型是转到了低端
服务业 ，转 型是失 败的 。所以 要转 型成功 ，必 须依托 制造 业的发 展， 寻找制 造业 中的服 务 业 这 样
的标的。
4 ）继续关注 传媒、环保行业的投资机会，国企改革以及军工、农业行业的投资机会。
5 ） 关注移动互联网对传统行业的颠覆， 以及专注移动互联网应用提 供商的投资机会。 关注传
统企业 构建 商品交 易互 联网平 台， 进行商 业模 式创新 的投 资机会 。平 台性公 司估 值风险 在 逐 步 释
放，择机介入。
6 ） 关注政策红利的释放， 对国企改革的机会进行深入挖掘。 关注福建海西板块、 迪斯尼板块
和 “一带一路”的主题投资机会。
7 ）关注房地 产政策放松，对传统周期行业和装 饰行业的拉动机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照新 准 则、 中国 证 监会 、中 国 证券 投资 基 金业 协会 颁 布的 相关 规定及基
金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。
为 确 保估 值 的 合 规、 公允 ， 本基 金管 理 人设 立了 估 值工 作决 策 、监 督、 审 查的 专门 部门，组
成人员 包括 投资研 究部 门、监 察稽 核部门 及会 计核算 部门 的工作 负责 人或资 深业 务人员 ， 其 多 数
拥有十 年以 上的证 券、 风控、 估值 经验， 根据 基金管 理公 司制定 的相 关制度 ，估 值政策 决 策 机 构
中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
同 时 不断 建立 起 一套 完整 、 有效 的估 值 工作 管理 规 定及 程序 ， 对估 值相 关 的各 个环 节均配有
专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金于 2013 年3 月29 日成立， 根据 《基金合同》 有关规定 :“ 在存续 期内， 本基金 （ 包 括
银河沪深 300 成长份额 、银河沪深 300 成长优 先份额、银河沪深 300 成长进取份额）不进行收
益分配。 ”本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情形。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况 、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,498,310.83 9,976,520.43
结算备付金
76,395.61 254,616.20
存出保证金
352,914.08 37,878.17
交易性金融资产 6.4.7.2 82,649,545.89 157,046,838.30
其中：股票投资
82,649,545.89 157,046,838.30
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
324,428.55 2,184,528.70
应收利息 6.4.7.5 2,821.29 6,484.63 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
17,856.45 1,692.37
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
89,922,272.70 169,508,558.80
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,737,983.56 2,623,360.35
应付管理人报酬
92,219.38 133,389.11
应付托管费
18,443.88 26,677.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 284,921.70 409,542.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 136,029.53 282,387.76
负债合计
5,269,598.05 3,475,357.28
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 54,386,239.02 140,074,381.16
未分配利润 6.4.7.10 30,266,435.63 25,958,820.36
所有者权益合计
84,652,674.65 166,033,201.52
负债和所有者权益总计
89,922,272.70 169,508,558.80
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金银河沪深 300 成长 分级份额净值 1.476 元 ，基金银河沪
深 300 成长 分级 A 份额净值 1.031 元，基金银河沪深 300 成长分级 B 份额净值 1.921 元，基金份
额总额 57,368,817.38 份 ，其中银河沪深 300 成 长分级份额 38,382,289.38 份，银河沪深 300 成
长分级 A 份额 9,493,264.00 份，银河 沪深 300 成 长分级 B 份额 9,493,264.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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一、收入
65,045,003.11 -5,496,473.40
1. 利息收入
108,987.29 32,252.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 108,987.29 32,252.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
69,127,559.77 -1,623,847.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 68,252,273.87 -1,951,388.72
基金投资收益
- -
债券投资 收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 875,285.90 327,541.69
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -4,793,349.06 -3,917,531.90
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 601,805.11 12,652.93
减： 二 、费用
2,402,207.33 843,700.00
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 769,890.58 271,401.29
2 ．托管费 6.4.10.2.2 153,978.10 54,280.22
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,262,444.79 215,411.14
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 215,893.86 302,607.35
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
62,642,795.78 -6,340,173.40
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
62,642,795.78 -6,340,173.40
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
140,074,381.16 25,958,820.36 166,033,201.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 62,642,795.78 62,642,795.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-85,688,142.14 -58,335,180.51 -144,023,322.65
其中：1. 基金 申购款 270,329,316.99 81,069,432.98 351,398,749.97
2. 基金赎回 款 -356,017,459.13 -139,404,613.49 -495,422,072.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
54,386,239.02 30,266,435.63 84,652,674.65
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
66,415,402.86 -404,358.91 66,011,043.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,340,173.40 -6,340,173.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-12,290,207.81 792,530.14 -11,497,677.67
其中：1. 基金 申购款 993,121.92 -80,400.97 912,720.95
2. 基金赎回 款 -13,283,329.73 872,931.11 -12,410,398.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
54,125,195.05 -5,952,002.17 48,173,192.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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______ 尤象 都______
______ 尤象都______
____ 秦长 建____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投 资基金( 以 下简称 “本基金”) ，系 经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2012]1594 号文 《关于 核准银河沪深 300 成长 增
强指数 分级 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ，由银 河基 金管理 有限 公司作 为管 理人向 社 会 公 开
发行募集， 基金合同于 2013 年3 月29 日正式生效， 首次设立募集规模为 414,991,791.49 份基金
份额。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为银河 基金 管理有 限 公 司 ，
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业 银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括国 内依 法 发行 、上 市 的股 票、 债券、权
证、 央行票据、 现金、 股指期货等， 以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会得相关规定） 。 股票投资包括沪深 300 成 长指数成份股、 备选成份股、 新股 （一
级市场 初次 发行或 增发 ）等。 以后 如有法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他品种 ， 基 金 管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 投资于沪深 300 成长指 数成份股和备选 成份
股 的资 产比例 不低 于股票 资产 的 80% 。 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交易 保 证 金
后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 权证
以及其 他金 融工具 的投 资比例 符合 法律法 规和 中国证 监会 的规定 。如 法律法 规允 许，本 基 金 可 以
将股票投资比例提高到基金资产净值的 100% ， 此项调整无需召开基金份额持有人大会。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ： 沪 深 300 价 值指 数收 益 率*95% + 银 行活 期存 款 收益 率（ 税 后）
*5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应 用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 23 页 共 58 页
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年度上半 年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定， 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外)
采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期会计估计变更的说明在 6.4.4 所采用的会计政策、 会计估计与上年度会计报
表相一致说明中披露。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
6.4.6.2 营 业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《 关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付 的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
活期存款 6,498,310.83
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,498,310.83
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,504,997.28 82,649,545.89 12,144,548.61
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,504,997.28 82,649,545.89 12,144,548.61
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余 额。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末买入返售金融资产余额为 0 。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,628.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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应收结算备付金利息 34.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 158.80
合计 2,821.29
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 284,921.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 284,921.70
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16,918.12
预提费用 116,434.52
应付指数使用费 2,676.89
合计 136,029.53
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 143,620,513.38 140,074,381.16
本期申购 7,026.26 6,852.44
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,201,042.03 -2,146,594.15
2015 年1 月5 日 基金拆分/ 份额 141,426,497.61 137,934,639.45 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
折算前
基金拆分/ 份额折算变动份额 3,997,661.13 -
本期申购 285,119,005.11 270,322,464.55
本期赎回( 以"-" 号填列) -373,174,346.47 -353,870,864.98
本期末 57,368,817.38 54,386,239.02
注：1 、申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定，本基金以 2015 年1 月 5 日为份 额折算基准日，对本基金进行了定期折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,778,794.46 28,737,614.82 25,958,820.36
本期利润 67,436,144.84 -4,793,349.06 62,642,795.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-32,183,589.57 -26,151,590.94 -58,335,180.51
其中：基金申购款 19,280,336.48 61,789,096.50 81,069,432.98
基金赎回款 -51,463,926.05 -87,940,687.44 -139,404,613.49
本期已分配利润 - - -
本期末 32,473,760.81 -2,207,325.18 30,266,435.63
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 100,464.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,647.05
其他 1,876.08
合计 108,987.29
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出 股票成交总额 464,004,564.48
减：卖出股票成本总额 395,752,290.61 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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买卖股票差价收入 68,252,273.87
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
注：本基金本报告期无债券投资收益 ——买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期无债券投资收益 ——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益 ——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本 报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
注：本基金本报告期间无衍生工具收益。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 875,285.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 875,285.90
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -4,793,349.06
——股票投资 -4,793,349.06
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -4,793,349.06
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 598,702.75
转换费收入 3,102.36
合计 601,805.11
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,262,444.79
银行间市场交易费用
-
合计
1,262,444.79 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 81,821.05
上市年费 9,818.28
指数使用费 99,219.34
银行费用 240.00
合计 215,893.86
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：1 、本基 金本报告期无应支付关联方的佣金。
2 、佣金按市 场佣金率计算, 扣除证券 公司需承担的费用( 包括 买( 卖) 经手 费、证券结算风险基金 、
证券交易所买( 卖) 证管 费和深圳买 （卖） 过户费） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
769,890.58 271,401.29
其中： 支付销售机构的客
户维护费
48,004.16 53,030.69
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×1.0%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管理 费划 付指令 ， 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
153,978.10 54,280.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托管 费划 付指令 ， 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银河沪深300 成长分级 银河沪深 300 成长分级A 银河沪深 300 成长
分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 3 月 29
日 ）持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
6,599,559.96 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 186,547.87 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 6,786,107.83 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.8300% - -
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
银河沪深300 成长分级 银河沪深 300 成长分级A 银河沪深 300 成长
分级 B
基 金 合 同 生效日
（ 2013 年 3 月 29
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
注： 根据 《银 河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 关于银河沪深 300 成长 增
强指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告》 ，管理人 以 2015 年 1 月 5 日为基金份额折算基
准日，本期管理人持有本基金份额的增加 全部来自于折算造成的份额增加。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 6,498,310.83 100,464.16 3,460,367.49 30,885.47
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期未进行利润分配。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.50 - - 343,235 8,282,574.09 12,528,077.50 -
002416
爱施
德
2015
年5 月
5 日
重大
事项
停牌
21.00
2015
年7 月
29 日
18.60 69,960 1,166,037.03 1,469,160.00 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.85 - - 27,682 629,425.65 1,047,763.70 -
600886
国投
电力
2015
年6 月
24 日
重大
事项
停牌
14.87 - - 41,469 452,131.35 616,644.03 -
000963
华东
医药
2015
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
71.48
2015
年8 月
5 日
69.20 6,057 373,830.03 432,954.36 -
601633
长城
汽车
2015
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
42.76
2015
年7 月
13 日
38.50 7,995 381,502.81 341,866.20 -
002353
杰瑞
股份
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
44.35 - - 6,316 228,701.21 280,114.60 -
002310
东方
园林
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
38.30 - - 6,146 135,808.86 235,391.80 -
300203
聚光
科技
2015
年4 月
20 日
重大
事项
停牌
41.19
2015
年8 月
12 日
33.88 3,500 101,998.96 144,165.00 -
002375
亚厦
股份
2015
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
29.21
2015
年7 月
20 日
26.29 4,522 77,766.47 132,087.62 -
银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金管 理人 以 保护 投资 者 利益 为核 心 ，将 内部 控 制和 风险 管 理有 机地 结 合起 来， 注重通过
公司治 理结 构控制 、 管 理理念 控制 、员工 素质 控制、 组织 结构和 授权 控制等 创建 良好的 内 部 控 制
环境。 本基 金管理 人建 立起包 括公 司章程 、内 部控制 指引 、基本 管理 制度、 部门 管理制 度 和 业 务
手册等五个层次的规章制度体系， 建立了一套进行分类、 评估、 控制和报告的机制、 制度和措施，
通过风 险定 位系统 建立 起基于 流程 再造和 流程 管理的 全面 的风险 管理 体系， 以完 善的内 部 控 制 程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金 管理 人建立 了四 层次的 内部 控制与 风控 体系， 主要 包括： （1 ） 员工自 律； （2 ）部 门 主
管的检 查监 督； （3 ） 总 经理领 导下 的监察 部和 风险控 制专 员的检 查、 监 督； （4 ） 董事会 领导 下 的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公 司 设立 独立 的 风险 控制 专 员岗 ，专 门 负责 对投 资 管理 全过 程 进行 监督 ， 出具 监督 意见和风
险建议； 对于法律法规、 基金合同、 规章制度、 投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 债 券发 行人 出 现违 约、 拒 绝支 付到 期 本息 ，或 由 于债 券发 行 人信 用质 量降低导
致债券 价格 下降的 风险 ，信用 风险 也包括 证券 交易对 手因 违约而 产生 的证券 交割 风险。 本 基 金 均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 同时， 公司 建立了 内部 评级体 系和 交易对 手库 ，在进 行 银 行 间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 因 市场 交易 量 不足 ，导 致 证券 不能 迅 速、 低成 本 地转 变为 现 金的 风险 。本基金
的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额， 另一方 面 来 自 于
投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券 交易 所 上 市 ，
其余亦 可在 银行间 同业 市场交 易， 因此除 部分 基金资 产流 通暂时 受限 制不能 自由 转让的 情 况 外 ，
其余均能及时变现。
此 外 ，本 基金 可 通过 卖出 回 购金 融资 产 方式 借入 短 期资 金应 对 流动 性需 求 ，其 上限 一般不超
过基金 持有 的债券 投资 的公允 价值 。本基 金管 理人每 日对 本基金 的流 动性需 求进 行测算 ， 并 同 时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率变 动引 起 组合 中资 产 特别 是债 券 投资 的市 场 价格 变动 ， 从而 影响 基金投资
收益的风险。
本 基 金为 指数 基 金， 采用 在 法律 法规 允 许范 围内 最 大复 制指 数 的策 略。 本 基金 主要 投资于标
的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,498,310.83 - - - - - 6,498,310.83
结算备付金 76,395.61 - - - - - 76,395.61
存出保证金 352,914.08 - - - - - 352,914.08
交易性金融资产 - - - - - 82,649,545.89 82,649,545.89
应收证券清算款 - - - - - 324,428.55 324,428.55
应收利息 - - - - - 2,821.29 2,821.29
应收申购款 11,494.62 - - - - 6,361.83 17,856.45
资产总计 6,939,115.14 - - - - 82,983,157.56 89,922,272.70
负债
应付赎回款 - - - - - 4,737,983.56 4,737,983.56 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
应付管理人报酬 - - - - - 92,219.38 92,219.38
应付托管费 - - - - - 18,443.88 18,443.88
应付交易费用 - - - - - 284,921.70 284,921.70
其他负债 - - - - - 136,029.53 136,029.53
负债总计 - - - - - 5,269,598.05 5,269,598.05
利率敏感度缺口 6,939,115.14 - - - - 77,713,559.51 84,652,674.65
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,976,520.43 - - - - - 9,976,520.43
结算备付金 254,616.20 - - - - - 254,616.20
存出保证金 37,878.17 - - - - - 37,878.17
交易性金融资产 - - - - - 157,046,838.30 157,046,838.30
应收证券清算款 - - - - - 2,184,528.70 2,184,528.70
应收利息 - - - - - 6,484.63 6,484.63
应收申购款 997.01 - - - - 695.36 1,692.37
资产总计 10,270,011.81 - - - - 159,238,546.99 169,508,558.80
负债
应付赎回款 - - - - - 2,623,360.35 2,623,360.35
应付管理人报酬 - - - - - 133,389.11 133,389.11
应付托管费 - - - - - 26,677.83 26,677.83
应付交易费用 - - - - - 409,542.23 409,542.23
其他负债 - - - - - 282,387.76 282,387.76
负债总计 - - - - - 3,475,357.28 3,475,357.28
利率敏感度缺口 10,270,011.81 - - - - 155,763,189.71 166,033,201.52
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金为 指数 基金， 主要 投资于 标的 指数成 份 股 、 备
选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
值比例
（% ）
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 82,649,545.89 97.63 157,046,838.30 94.59
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 82,649,545.89 97.63 157,046,838.30 94.59
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
估测组合市场价格风险 的数据为沪深 300 指数 变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300 成长指数变 化 5%，其他 市场变量均不发生变化。
测算时期为 3 个月，对于 交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
沪深 300 成 长指数上升 5% 4,545,375.89 7,847,773.64
沪深 300 成 长指数下降 5% -4,545,375.89 -7,847,773.64
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.14.1 公 允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 65,421,321.08 元， 属于第二层次的余额为人民币 17,228,224.81 元，
属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
间及限 售期 间不将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不 可 观 察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2. 3 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 82,649,545.89 91.91
其中：股票 82,649,545.89 91.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,574,706.44 7.31
7 其他各项资产 698,020.37 0.78
8 合计 89,922,272.70 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,666,710.48 1.97
C 制造业 18,826,773.08 22.24
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,859,102.42 2.20
E 建筑业 1,583,187.01 1.87
F 批发和零售业 591,447.61 0.70 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
4,667,092.41 5.51
J 金融业 33,243,453.58 39.27
K 房地产业 15,576,232.98 18.40
L 租赁和商务服务业 467,827.92 0.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,100,730.12 1.30
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 816,815.48 0.96
S 综合 - -
合计 80,399,373.09 94.98
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 545,621.00 0.64
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 235,391.80 0.28
F 批发和零售业 1,469,160.00 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
合计 2,250,172.80 2.66
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000024 招商地产 343,235 12,528,077.50 14.80
2 600036 招商银行 257,358 4,817,741.76 5.69
3 601009 南京银行 185,338 4,225,706.40 4.99
4 600030 中信证券 152,500 4,103,775.00 4.85
5 600000 浦发银行 197,693 3,352,873.28 3.96
6 000001 平安银行 194,207 2,823,769.78 3.34
7 002142 宁波银行 110,857 2,344,625.55 2.77
8 600519 贵州茅台 8,172 2,105,515.80 2.49
9 600016 民生银行 202,561 2,013,456.34 2.38
10 000651 格力电器 28,225 1,803,577.50 2.13
11 600837 海通证券 75,200 1,639,360.00 1.94
12 000333 美的集团 40,400 1,506,112.00 1.78
13 002292 奥飞动漫 27,682 1,047,763.70 1.24
14 601668 中国建筑 125,229 1,040,652.99 1.23
15 601901 方正证券 86,684 1,030,672.76 1.22
16 600583 海油工程 59,102 984,639.32 1.16
17 600015 华夏银行 63,960 972,831.60 1.15
18 000728 国元证券 23,900 907,722.00 1.07
19 600887 伊利股份 45,508 860,101.20 1.02
20 300059 东方财富 13,500 851,715.00 1.01
21 300017 网宿科技 17,716 822,376.72 0.97
22 600703 三安光电 24,845 777,648.50 0.92
23 000002 万
科Ａ 50,471 732,838.92 0.87
24 300104 乐视网 13,500 698,760.00 0.83
25 002456 欧菲光 19,873 670,515.02 0.79
26 002673 西部证券 22,900 649,673.00 0.77
27 000625 长安汽车 30,224 639,237.60 0.76
28 002146 荣盛发展 50,482 631,025.00 0.75
29 002736 国信证券 24,900 624,741.00 0.74
30 600048 保利地产 54,414 621,407.88 0.73 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
31 600886 国投电力 41,469 616,644.03 0.73
32 600705 中航资本 26,557 614,794.55 0.73
33 600958 N 东方 21,100 603,882.00 0.71
34 002230 科大讯飞 16,907 590,730.58 0.70
35 601555 东吴证券 28,329 579,894.63 0.69
36 000826 桑德环境 14,896 579,305.44 0.68
37 600252 中恒集团 25,142 578,266.00 0.68
38 600340 华夏幸福 18,976 577,819.20 0.68
39 600256 广汇能源 54,800 569,920.00 0.67
40 600369 西南证券 28,700 563,955.00 0.67
41 600027 华电国际 50,489 561,437.68 0.66
42 002202 金风科技 28,300 551,001.00 0.65
43 600352 浙江龙盛 37,748 534,889.16 0.63
44 002465 海格通信 16,300 524,697.00 0.62
45 600276 恒瑞医药 11,267 501,832.18 0.59
46 000686 东北证券 25,319 492,960.93 0.58
47 600674 川投能源 39,200 490,392.00 0.58
48 600663 陆家嘴 9,752 485,064.48 0.57
49 600518 康美药业 25,586 453,639.78 0.54
50 000963 华东医药 6,057 432,954.36 0.51
51 002415 海康威视 9,480 424,704.00 0.50
52 600066 宇通客车 20,510 421,480.50 0.50
53 300070 碧水源 8,566 417,935.14 0.49
54 600038 中直股份 6,663 412,772.85 0.49
55 002081 金 螳 螂 14,560 410,446.40 0.48
56 002475 立讯精密 11,458 387,394.98 0.46
57 002450 康得新 12,624 386,294.40 0.46
58 300133 华策影视 13,927 376,029.00 0.44
59 002385 大北农 27,440 370,988.80 0.44
60 000750 国海证券 22,080 370,944.00 0.44
61 600690 青岛海尔 12,177 369,328.41 0.44
62 300027 华谊兄弟 9,481 361,605.34 0.43
63 002410 广联达 14,944 349,689.60 0.41
64 601633 长城汽车 7,995 341,866.20 0.40
65 002153 石基信息 2,368 307,816.32 0.36
66 002129 中环股份 14,711 291,130.69 0.34
67 600332 白云山 8,314 286,500.44 0.34
68 002065 东华软件 9,887 284,251.25 0.34
69 002353 杰瑞股份 6,316 280,114.60 0.33 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
70 000538 云南白药 3,168 273,303.36 0.32
71 600804 鹏博士 8,873 264,947.78 0.31
72 601377 兴业证券 19,200 262,848.00 0.31
73 600637 百视通 6,051 254,626.08 0.30
74 300058 蓝色光标 15,425 243,869.25 0.29
75 002344 海宁皮城 11,409 223,958.67 0.26
76 002241 歌尔声学 6,161 221,179.90 0.26
77 002236 大华股份 6,512 207,863.04 0.25
78 600398 海澜之家 11,431 207,244.03 0.24
79 000413 东旭光电 20,185 197,409.30 0.23
80 600578 京能电力 21,347 190,628.71 0.23
81 600535 天士力 3,822 190,182.72 0.22
82 600741 华域汽车 8,779 187,431.65 0.22
83 603000 人民网 3,557 185,426.41 0.22
84 000100 TCL 集团 32,697 184,738.05 0.22
85 601933 永辉超市 13,675 158,493.25 0.19
86 002038 双鹭药业 2,783 157,656.95 0.19
87 002375 亚厦股份 4,522 132,087.62 0.16
88 600999 招商证券 4,900 129,654.00 0.15
89 600485 信威集团 2,900 127,281.00 0.15
90 601099 太平洋 9,100 117,572.00 0.14
91 601808 中海油服 4,014 112,151.16 0.13
92 000069 华侨城Ａ 7,973 103,489.54 0.12
93 000400 许继电气 4,046 101,797.36 0.12
94 600893 中航动力 1,800 95,670.00 0.11
95 000725 京东方Ａ 17,039 88,432.41 0.10
96 000156 华数传媒 2,213 79,181.14 0.09
97 600867 通化东宝 2,700 59,211.00 0.07
98 600406 国电南瑞 2,743 56,752.67 0.07
注：本 报告 期内， 本基 金持有 的招 商地产 因停 牌后基 金净 值大幅 下跌 ，造成 其市 值超基 金 资 产 净
值 10% 超 过十 个交 易日。 本基 金管理 人将 于该股 票复 牌后于 规定 的时间 内将 其投资 比例调 整 至 法
规规定的范围。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002416 爱施德 69,960 1,469,160.00 1.74 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
2 002310 东方园林 6,146 235,391.80 0.28
3 600198 大唐电信 5,000 177,200.00 0.21
4 300136 信维通信 6,400 159,360.00 0.19
5 300203 聚光科技 3,500 144,165.00 0.17
6 002678 珠江钢琴 3,200 64,896.00 0.08
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 15,696,231.49 9.45
2 600000 浦发银行 13,751,742.75 8.28
3 601009 南京银行 12,340,615.25 7.43
4 000001 平安银行 11,634,646.00 7.01
5 002142 宁波银行 9,920,769.65 5.98
6 600016 民生银行 9,757,002.00 5.88
7 000024 招商地产 9,750,085.29 5.87
8 600519 贵州茅台 7,798,908.03 4.70
9 000963 华东医药 7,490,243.00 4.51
10 601169 北京银行 7,262,615.00 4.37
11 601998 中信银行 6,925,412.56 4.17
12 000651 格力电器 6,791,930.93 4.09
13 600340 华夏幸福 6,511,610.42 3.92
14 000333 美的集团 6,401,770.20 3.86
15 600663 陆家嘴 5,698,842.86 3.43
16 601901 方正证券 5,476,093.00 3.30
17 002385 大北农 5,278,254.00 3.18
18 600030 中信证券 5,052,743.78 3.04
19 601668 中国建筑 4,251,158.00 2.56
20 002081 金 螳 螂 3,645,185.64 2.20
21 300017 网宿科技 3,430,609.17 2.07
22 600583 海油工程 3,394,526.00 2.04
23 600015 华夏银行 3,386,731.00 2.04
注：买入金额不包括相关交易费用。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036
招商银行 21,141,196.13 12.73
2 600000
浦发银行 19,805,146.88 11.93
3 000001
平安银行 17,920,485.61 10.79
4 601009
南京银行 17,484,130.70 10.53
5 600016
民生银行 14,190,831.06 8.55
6 002142
宁波银行 13,438,495.72 8.09
7 601169
北京银行 12,320,857.92 7.42
8 600519
贵州茅台 12,269,606.97 7.39
9 000963
华东医药 11,787,165.86 7.10
10 601998
中信银行 10,876,942.51 6.55
11 600340
华夏幸福 10,581,120.37 6.37
12 600663
陆家嘴 9,325,743.45 5.62
13 000651
格力电器 8,544,042.72 5.15
14 601901
方正证券 8,461,819.40 5.10
15 000333
美的集团 8,155,377.96 4.91
16 002152
广电运通 7,610,213.67 4.58
17 002385
大北农 7,449,206.66 4.49
18 000024
招商地产 7,038,194.83 4.24
19 601668
中国建筑 6,938,212.59 4.18
20 600015
华夏银行 6,685,362.83 4.03
21 002081
金 螳 螂 6,201,805.27 3.74
22 600583
海油工程 5,749,331.82 3.46
23 002146
荣盛发展 5,327,457.33 3.21
24 300017
网宿科技 5,319,016.87 3.20
25 000826
桑德环境 5,205,193.95 3.14
26 600887
伊利股份 4,759,740.35 2.87
27 300124
汇川技术 4,747,490.82 2.86
28 600705
中航资本 4,672,419.94 2.81
29 000002
万
科Ａ 4,570,480.38 2.75
30 002230
科大讯飞 4,271,118.57 2.57
31 600795
国电电力 4,181,765.02 2.52
32 002456
欧菲光 4,097,249.31 2.47
33 600153
建发股份 3,987,309.04 2.40
34 600252
中恒集团 3,785,426.12 2.28 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
35 000686
东北证券 3,647,657.13 2.20
36 601555
东吴证券 3,646,866.19 2.20
37 300058
蓝色光标 3,603,931.04 2.17
38 600352
浙江龙盛 3,587,456.62 2.16
39 600048
保利地产 3,460,366.18 2.08
40 601988
中国银行 3,396,550.00 2.05
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 326,148,347.26
卖出股票收入（成交）总额 464,004,564.48
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持 有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期未投资贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金现阶段, 未进 行股指期货的投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金现阶段, 未进 行股指期货的投 资。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金现阶段, 未进 行国债期货的投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金现阶段, 未进 行国债期货的投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金现阶段, 未进 行国债期货的投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 本报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 352,914.08
2 应收证券清算款 324,428.55
3 应收股利 -
4 应收利息 2,821.29
5 应收申购款 17,856.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698,020.37
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本期报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000024 招商地产 12,528,077.50 14.80 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002416 爱施德 1,469,160.00 1.74 重大事项停牌
2 002310 东方园林 235,391.80 0.28 重大事项停牌
3 300203 聚光科技 144,165.00 0.17 重大事项停牌
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银河沪深
300 成长
分级
861 44,578.73 27,896,968.91 72.68% 10,485,320.47 27.32%
银河沪深
300 成长
分级 A
292 32,511.18 6,924,724.00 72.94% 2,568,540.00 27.06%
银河沪深
300 成长
分级 B
650 14,605.02 53,671.00 0.57% 9,439,593.00 99.43%
合计
1,803 31,818.53 34,875,363.91 60.79% 22,493,453.47 39.21%
银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
银河沪深 300 成长分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-
个人分红-019L-FH002 深
1,612,703.00 2.81%
2 中国人民财产保险股份有限公司- 自
有资金
812,343.00 1.42%
3 丁贵怡 110,531.00 0.19%
4 蔡观松 89,500.00 0.16%
5 周孝武 58,200.00 0.10%
6 王书征 50,009.00 0.09%
7 魏淅贤 50,000.00 0.09%
8 赵德顺 43,729.00 0.08%
9 王利华 43,512.00 0.08%
10 周小来 27,503.00 0.05%
银河沪深 300 成长分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王书征 50,010.00 0.09%
2 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-
个人分红-019L-FH002 深
44,332.00 0.08%
3 屈海生 25,007.00 0.04%
4 王熠 20,000.00 0.03%
5 游巧妃 10,000.00 0.02%
6 杨乐春 3,000.00 0.01%
7 北京千石创富- 海通证券- 千石资本-
天演 1 期资 产管理计划
1,100.00 0.00%
8 梁雪梅 500.00 0.00%
9 张彤翔 435.00 0.00%
10 赵德顺 250.00 0.00%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
银河沪深 300 成长分
级
0.00 0.0000%
银河沪深 300 成长分
级 A
0.00 0.0000%
银河沪深 300 成长分
级 B
0.00 0.0000% 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
合计
0.00 0.0000%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级 A
0
银河沪深 300 成长分
级 B
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级 A
0
银河沪深 300 成长分
级 B
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
银河沪深 300 成长
分级
银河沪深 300 成
长分级 A
银河沪深 300 成
长分级 B
基金合同生效日（2013 年 3 月29 日 ）
基金份额总额
220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00
本报告期期初基金份额总额 34,864,971.38 54,377,771.00 54,377,771.00
本报告期基金总申购份额 285,126,031.37 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 375,375,388.50 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
93,766,675.13 -44,884,507.00 -44,884,507.00
本报告期期末基金份额总额 38,382,289.38 9,493,264.00 9,493,264.00
注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1 、2015 年5 月 22 日在法 定报刊上刊登了 《银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增
强指数分级证券投资基金变更基金经理的公告》 ，王培不再担任本基金的基金经理。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 1 425,418,427.50 53.84% 387,300.96 54.55% -
中信证券 1 364,734,484.24 46.16% 322,753.81 45.45% - 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
注：1 、选择 证券公司专用席位的标准：
（1 ）实力雄 厚；
（2 ）信誉良 好，经营行为规范；
（3 ）具有健 全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4 ） 具备基 金运作所需的高效、 安全、 便捷的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5 ） 研究实力强， 有固定的研究机构和专职的高素质研究人员， 能及 时提供高质量的研究支持和
咨询服 务， 包括宏 观经 济报告 、行 业分析 报告 、市场 分析 报告、 证券 分析报 告及 其他报 告 等 ， 并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6 ）本基金 管理人要求的其他条件。
2 、选择证 券公司专用席位的程序:
（1 ）资 格考察；
（2 ）初 步确定；
（3 ）签 订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 银河基金管理有限公司关于银河
沪深300 成长 增强指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期
间银河优先份额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月6 日
2 关于银河沪深300 成长增 强指数分
级证券投资基金定期份额折算结
果公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月7 日
3 关于银河优先定期份额折算后次 《中国证券报》 、 《证 2015 年 1 月7 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
日前收盘价调整的公告 券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
4 银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增一路财富 （北京） 信
息科技有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 公
司网站
2015 年 1 月14 日
5 关于旗下基金所 持有股票“ 达实
智能 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月21 日
6 银河沪深300 成长增强指数分级证
券投资基金 2014 年4 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月21 日
7 关于旗下基金所持有股票 “ 东方
通 ”因长期停牌变更估值方法的
提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 1 月22 日
8 银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在华泰证券股份有限公
司开通定期定额投资业 务及参加
申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月2 日
9 关于旗下基金所持有股票 “ 正邦
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月3 日
10 关于旗下基金所持有股票" 东方财
富" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月14 日
11 关于旗下基金所持有股票" 歌华有
线" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月14 日
12 关于旗下基金所持有股票" 英特集
团" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月27 日
13 关于旗下基金所持有股票" 万丰奥
威" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 2 月28 日
14 银河基金管理有限公司关于旗下
基金参加杭州数米基金销售有限
公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 3 月6 日
15 关于旗下基金所持有股票" 精诚铜
业" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月10 日
16 银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在交通银行股份有限公
司开通基金定投并参加相关费率
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月16 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
优惠活动的公告
17 银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加齐鲁证券有限公司
网上申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月16 日
18 关于旗下基金所持有股票" 太极集
团" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月17 日
19 关于旗下基金所持有股票"ST 生化
" 因长期停牌 变更估值方法的提示
性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月17 日
20 关于旗下基金所持有股票 “ 万达
信息 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月19 日
21 银 河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海证券有限责任
公司为代销机构、 在上海 证券开通
定投业务及参加上海证券申购费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 3 月20 日
22 关于旗下基金所持有股票 “ 中科
金财 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月20 日
23 关于旗下基金所持有股票" 海伦钢
琴" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月24 日
24 关于旗下基金所持有股票" 华宇软
件" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月24 日
25 关于旗下基金所持有股票" 锐奇股
份" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月24 日
26 关于旗下基金所持有股票" 当升科
技" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月26 日
27 关于旗下基金所持有 股票" 长安汽
车" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月26 日
28 关于旗下基金所持有股票" 振芯科
技" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月27 日
29 银河基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 3 月27 日
30 关于旗下基金所持有股票" 万好万 《中国证券报》 、 《证 2015 年 3 月28 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
家" 因长期停 牌变更 估值方法的提
示性公告
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
31 银河沪深300 成长增强指数分级证
券投资基金 2014 年年报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月28 日
32 关于旗下基金所持有股票" 长信科
技" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 3 月31 日
33 关于旗下基金所持有股票" 神州高
铁" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上 海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月2 日
34 关于旗下基金所持有股票 “ 海虹
控股 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月9 日
35 银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海利得基金销售
有限公司为代销机构及费率优惠
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月15 日
36 关于旗下基金所持有股票 “ 招商
地产 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月15 日
37 关于旗下基金所持有股票 “ 科大
讯飞 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月21 日
38 银河沪深300 成长增强指数分级证
券投资基金 2015 年1 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 公
司网站
2015 年 4 月22 日
39 关于旗下基金所持有股票 “ 牧原
股份 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月25 日
40 关于旗下基金所持 有股票“ 东方
国信 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 4 月28 日
41 银河沪深300 成长增强指数分级证
券投资基金招募说明书（更新摘
要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月12 日
42 关于旗下基金所持有股票 “ 富春
通信 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月14 日
43 关于旗下基金所持有股票 “ 合众
思壮 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月14 日
44 关于旗下基金所持有股票 “ 银之 《中国证券报》 、 《证 2015 年 5 月15 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
杰 ”因长期停牌变更估值方法的
提示性公告
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
45 关于旗下基金所持有股票 “ 中源
协和 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月21 日
46 关于旗下基金所持有股票 “ 昆仑
万维 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月22 日
47 关于旗下基金所持有股票 “ 顺网
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月22 日
48 银河基金管理有限公司关于银河
沪深300 成长 增强指数分级证券投
资基金变更基金经理的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月22 日
49 关于旗下基金所持有股票 “ 光明
乳业 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
50 关于旗下基金所持有股票 “ 聚光
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
51 关于旗下基金所持有股票 “ 万达
院线 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
52 关于旗下基金所持有股票 “ 网宿
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
53 关于旗下基金所持有股票 “ 中国
南车 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月23 日
54 银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增日发资产管理（上
海）有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2015 年 5 月25 日
55 关于旗下基金所持有股票 “ 长信
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月26 日
56 关于旗下基金所持有股票 “ 大西
洋 ”因长期停牌变更估值方法的
提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月27 日
57 关于旗下基金所持有股票 “ 模塑
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 5 月27 日
58 关于旗下基金所持有股票 “ 探路
者 ”因长期停牌变更估值方法的
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
2015 年 5 月29 日 银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
提示性公告 报》 、公司网 站
59 关于旗下基金参加中国农业银行
股份有限公司网上银行、 手机银行
申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月3 日
60 关于旗下基金所持有股票 “ 怡亚
通 ”因长期停牌变更估值方法的
提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月5 日
61 关于旗下基金所持有股票" 爱施德
" 因长期停牌 变更估值方法的提示
性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月6 日
62 关于旗下基金所持有股票 “ 新华
医疗 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月9 日
63 关于旗下基金所持有股票 “ 华菱
钢铁 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月11 日
64 关于旗下基金所持有股票 “ 天源
迪科 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月19 日
65 关于旗下基金所持有股票 “ 仁和
药业 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月24 日
66 关于旗下基金所持有股票" 飞利信
" 因长期停牌 变更估值方法的提示
性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月25 日
67 关于旗下基金所持有股票" 海南海
药" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月25 日
68 关于旗下基金所持有股票" 威创股
份" 因长期停 牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月25 日
69 关于旗下基金所持有股票 “ 暴风
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月26 日
70 关于旗下基金所持有股票 “ 雷柏
科技 ”因长期停牌变更估值方法
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2015 年 6 月30 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
银河沪深 300 成长分级 2015 年半年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金的文件
2 、 《银河沪 深 300 成长 增强指数分级证券投资基金基金合同》
3 、 《银河沪 深 300 成长 增强指数分级证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5 、银河沪深300 成长增强 指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市世纪大道 1568 号 中建大厦 15 楼
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
