信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年 半 年 度 报 告 摘 要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2015 年 8 月 26 日
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基 金合同规定, 于 2015 年 8 月 25 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
场内简称 信诚商品
基金主 代码 165513
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 211,273,065.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 1 月13 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 通 过 在 全 球 范 围 内 积 极 配 置 商 品 类 相 关 资 产, 在 有 效 分 散 风 险 的 基 础
上, 追求基金 资产的长期稳定增值。
投资策略 本 基 金 将 根 据 宏 观 及 商 品 分 析 进 行 资 产 配 置, 并 通 过 全 球 范 围 内 精 选
基金构建组合, 以达到预 期的风险收益水平。
业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数
风险收益特征 本 基 金 主 要 投 资 全 球 商 品 类 基 金, 商 品 价 格 具 有 较 高 的 波 动 性, 因此,
本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 境 外 投 资顾问 和 境 外资产 托 管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行(香港) 有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公 地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日)
本期已实现收益 11,129,308.99
本期利润 17,649,401.13
加权平均基金份额本期利润 0.0609
本期基金份额净值增长率 -0.70%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.4363
期末基金资产净值 119,088,606.48
期末基金份额净值 0.564
注：1 、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项 费用, 计入费 用后实际收 益水 平 要
低于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资 产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增长率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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过去一个月 -3.26% 1.04% -0.11% 1.18% -3.15% -0.14%
过去三个月 6.21% 1.19% 8.73% 1.41% -2.52% -0.22%
过去六个月 -0.70% 1.41% -0.21% 1.61% -0.49% -0.20%
过去一年 -32.54% 1.11% -36.81% 1.37% 4.27% -0.26%
过去三年 -34.65% 0.80% -28.81% 1.02% -5.84% -0.22%
自基金合同
生效起至今
-43.60% 0.78% -31.25% 1.04% -12.35% -0.26%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值 增长 率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 本基金建 仓期自 2011 年 12 月 20 日至 2012 年 6 月 20 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信 诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活 配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置
混合型证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资
基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘儒明
本基金基金经
理、信诚四国配
置
(QDII-FOF-LOF)
基金基金经理，
信诚基金管理有
限公司海外投资
副总监
2013 年 1 月15 日 - 21
21 年证券 、 基金从业经验,
其中包含 8 年 海 外 基 金 经
理的专业资历。 曾先后任职
于 永 昌 证 券 投 资 信 托 股 份
有限公司、 富邦证券投资信
托股份有限公司、 金复华证
券投资信托股份有限公司、
台 湾 工 银 证 券 投 资 信 托 股
份 有 限 公 司 和 富 国 基 金 管
理 有 限 公 司 境 外 投 资 部, 均
从 事 证 券 投 资 研 究 工 作, 并
曾 担 任 股 票 型 基 金 和 基 金
中的基金(FOF) 的基金经
理。 现任信诚基金管理有限
公司海外投资副总监， 信诚
金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投
资基金（LOF ） 及 信 诚 全 球
商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的基 金经理。
李舒禾 本基金基金经理 2011 年12 月20 日 - 10
台 湾 国 立 成 功 大 学 硕 士,10
年基金从业经验;2004 年 7
月至 2011 年 初曾任职于台
湾 宝 来 证 券 投 资 信 托 股 份
有 限 公 司, 拥 有 丰 富 的 全 球
资 产 配 置 和 ETF 投 资 经
验.2006/9 ~ 2010/9 期间
担任宝来全球 ETF 稳 健 组
合 证 券 投 资 信 托 基 金 经 理,
该 基 金 的 投 资 内 容 以 ETF
为主, 资 产 范 围 包 括 股 票 、
债券、 商品、REITS 、 货币 、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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杠杆等。2010/11 ~ 2011/3
期 间 担 任 宝 来 黄 金 期 货 信
托 基 金 经 理, 该 基 金 主 要 投
资于黄金期货。 现任信诚全
球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的基 金经理
注:1. 上 述任职日期、离任日期根据 本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
在本报告期内, 本基 金管理人严 格按照《证 券投资基金 法》和其他 相关法律法 规的规定以 及《 信 诚
全球商品主题证券投资基金(LOF) 基 金合同》 、 《信 诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 招募说明书》 的 约
定, 本着诚实 信用、勤勉 尽职的原则 管理和运用 基金财产。 本基金管理 人通过不断 完善法人治 理结 构 和
内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基金 运作 合法合规, 没有发生 损害基金份额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公平交易 制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金 在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
本基金主要投资大宗商品, 包括贵重 金属, 基础金 属, 能源, 农 产品四个板块。 基金的基准是标普高盛
商品指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index) 。
2015 年上半 年, 商品市场 整体持平-0.21%, 其中能 源类上涨2.98%, 贵金属类 下跌1.24%, 基本金属 类
下跌 10.32%, 农产品类下 跌 1%。整体商品市场 持 平的最主 要 原因在于 美 元指数在 2015 年上半年小跌
2.9%, 这对以 美元计价为主的大宗商品市场, 形成 了推力。
能源方面, 原 油 作 为 全 球 必 须 消 费 品, 需 求 的 价 格 弹 性 极 低, 随着 新 兴 市 场 兴 起 需 求 旺 盛 且 稳 定, 全
球每年新增需求都在50 万桶/ 日至100 万桶/ 日, 目 前全球需求9000 万桶/ 日; 从供给来看, 过去原油资本
投资周期长、 金额大、 产出 原油的成本也高, 所以在 投资意愿低的状况下原油供给增速缓慢, 随着原 油 极
高的价格创造的高额利润, 使得整个 产业资金、 人 才、 及技术的 大量投入来追求产量的提生, 催生了 美 国
页岩油革命, 使得油价由 100 元的高位 一路回落到 40 美金, 展望 未来, 需求刚 性的力量不容忽视; 而从供
给来看, 页岩 油的产量将会因价格的滑落而有所抑制, 因此从 中长期的角度, 未来原油 仍具投资价值。
三四月原油中期反弹的三大理由:1、 美国页岩油今年二月过后增速减缓, 秋天后产量开始减少,未来
压制油价的重要因素已经在消失 2 、 夏天是用油旺季, 过去 10 年,平均 2 到 6 月都是 上涨的, 主要 就是受
需求上涨推动 3 、 OPEC 供 给占全球 3 成, 且多销往 消费力成长的新型亚洲市场国家, 去 年透过油价下跌抢信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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占市占率成功后, 目前最 新的组合拳是提高售价来维持 OPEC 稳定
但 近 期 各 种 利 空 都 将 打 击 油 价, 包 括 欧 元 受 到 希 腊 政 府 宣 布 实 施 资 本 管 制 的 影 响 压 力 巨 大; 进 而 担
忧希腊违约将会导致欧洲经济下滑, 而美元强势也将导致美国经济不如预期, 再再都 不利于原油 表现。 目
前希腊问题仍然是全球金融市场的重头戏, 严防 民意的对立。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金净 值 增长率为-0.70%, 同期业绩比较基 准 收益率为-0.21%, 基金落后业绩比 较 基
准 0.49% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
本 基 金 上 半 年 与 基 准 持 平, 未 来 一 季 将 保 持 原 油 低 仓 位, 同 时 将 关 注 美 元 走 势 以 及 全 球 宏 观 经 济 局
势, 整体来说, 商品市场仍 属大幅震荡局面, 逢低应 会有支撑。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和 定价过程 进行了最 严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准 后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值 人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5. 参与估值 流程各 方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1 、本基金的 每份基金份额享有同等分配权;
2 、基金收益 分配采用现 金方式或红 利再投资方 式。 登记在 注册登记系 统的基金份 额, 其持有人 可
自行选择收益分配方式。 基金份额持有人事先未做出选择的, 默认的分红方式为现金红利; 选择红 利再投信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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资的, 现 金 红 利 则 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资( 具 体 日 期 以 本 基 金 分 红 公 告
为准); 登记在证券登记 结算系统中 的基金份额 只支持现金 红利方式, 投 资人不能选 择其他的分 红方 式,
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的相关规定;
3 、在符合基 金收益分配条件的情况下, 本基金收 益每年最多分配十二次;
4 、基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5 、每次基金 收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%;
6 、基金红利 发放日距离 收益分配基 准日( 即可供 分配利润计 算截止 日) 的 时间不得超 过 15 个工作
日;
7 、法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配, 该处理符合基金利润分配原则。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下称 “ 本 托 管 人 ”) 在 对 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
(LOF)( 以下 称 “ 本基金”) 的托管过 程中, 严格遵 守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据 真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务 会计报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
57,584,974.06 5,836,679.48
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
90,777,386.96 10,706,809.41
其中：股票投资
2,640,368.80 433,074.90
基金投资
88,137,018.16 10,273,734.51
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,570.01 456,333.83
应收利息
2,662.22 1,209.09
应收股利
47,840.20 72.82
应收申购款
8,687.39 11,169.97
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
148,424,120.84 17,012,274.60
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,804,565.19 362,091.76
应付赎回款
20,881,511.26 281,705.04
应付管理人报酬
221,730.69 16,316.26
应付托管费
38,010.99 2,797.06
应付销售服务 费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
389,696.23 166,012.24
负债合计
29,335,514.36 828,922.36
所 有 者 权益：
实收基金
211,273,065.38 28,492,686.40
未分配利润
-92,184,458.90 -12,309,334.16
所有者权益合计
119,088,606.48 16,183,352.24
负债和 所有者权益总计
148,424,120.84 17,012,274.60
注：截至本 报告期末, 基 金份额净值 0.564 元, 基金 份额总额 211,273,065.38 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
本报告期 ：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
21,600,906.59 886,588.82
1.利息收入
111,189.40 725.40 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
10
其中：存款利息收入
111,189.40 725.40
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
16,469,328.20 536,838.95
其中：股票投资收益
2,716,510.47 79,346.60
基金 投资收益
13,640,276.34 452,491.72
债券投资收益
- -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
112,541.39 5,000.63
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6,520,092.14 349,816.81
4. 汇兑收益( 损 失 以 “- ”
号填列)
-2,174,655.09 -2,935.94
5.其他收入 （损失以“- ”
号填列）
674,951.94 2,143.60
减 ： 二 、费用
3,951,505.46 190,732.32
1 ．管理人报 酬
1,378,997.54 62,803.13
2 ．托管费
236,399.59 10,766.25
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
2,127,788.39 22,378.25
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
208,319.94 94,784.69
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
17,649,401.13 695,856.50
减： 所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
17,649,401.13 695,856.50
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主 体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 本期 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
11
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 28,492,686.40 -12,309,334.16 16,183,352.24
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 17,649,401.13 17,649,401.13
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值 减少以“- ”号填 列）
182,780,378.98 -97,524,525.87 85,255,853.11
其中：1. 基 金申购款 1,153,200,617.59 -527,306,721.52 625,893,896.07
2. 基金赎回 款 -970,420,238.61 429,782,195.65 -540,638,042.96
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 211,273,065.38 -92,184,458.90 119,088,606.48
项目
上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,682,736.86 -2,319,971.45 7,362,765.41
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 695,856.50 695,856.50
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值 减少以“- ”号填 列）
-1,383,299.70 261,777.35 -1,121,522.35
其中：1. 基 金申 购款 1,261,353.10 -232,495.71 1,028,857.39
2. 基金赎回 款 -2,644,652.80 494,273.06 -2,150,379.74
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,299,437.16 -1,362,337.60 6,937,099.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中国证监会 ”) 《关 于核准信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 募 集的批复》 ( 证监许可[2011]1477
号文) 和《关 于信诚全 球 商品主题 证 券投资基 金(LOF) 备案确认的函》( 基 金部函[2011]995 号文) 批准,
由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚全球商品主题
证券投资基金(LOF) 基金 合同》 发售, 基金合同于 2011 年12 月20 日生效 。 本基金为上市契约型开放式,
存续期限不 定 。本基金 的基金管理 人为信诚基 金管理有限 公司, 基金托 管人为中国 银行股份有 限 公 司 。
本基金于2011 年11 月9 日至2011 年12 月14 日募 集, 募集的净 认购金额为294,553,929.42 元人民币,
认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 300,614.55 元 人 民 币 。 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值
1.00 元人民 币计算, 募集 发售期募集的有效份额为294,553,929.42 份基金 份额, 利息结 转的基金份额为信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
12
300,614.55 份基金份额。 两项合计共 294,854,543.97 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华振会计
师事务所验证, 并出具了KPMG-B(2011)CR No.0076 号验资报告。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金合同》和《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 招募 说明书》的有关规定,
本基金可投 资于下列金 融产品或工 具: 在已与中 国证监会签 署双边监管 合作谅解备 忘录的国 家 或 地
区证券监管机构登记注册的公募基金( 以下无特 别说明, 均包 括 exchange traded fund, ETF); 普通 股 、
优先股、全 球存托凭证 和美国存托 凭证、房地 产信托凭证; 政府债券、 公司债券、 可转换债券 、住 房 按
揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 银行 存款、 可转让 存单 、
银行承兑汇 票、银行票 据、商业票 据、回购协 议、短期政 府债券等货 币市场工具; 金融衍生产 品、 结 构
性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资
其他品种, 基 金管理人在履行适当程序后, 可以将 其纳入投资范围。 本基 金的投资组合比例为: 本 基金为
基金中的基金, 因此, 投 资于公募基金的比例不低于基金资产的 60% 。 本基金以商品主题投资为主, 因此,
投资于 商品 类基金的比 例不低于本 基金非固定 收益类资产 的 80%。就 本基金合同 而言, 商品类 基金 是 指
业绩比较基准中 90% 以上 为商品指数或商品价格的基金。 商品主要指能源、 贵金属、 基础金属及农产品
等大宗商品。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 法律、
法规另有规定的, 从其规 定。
本基金的业绩比较标准为标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)
根据 《证券投 资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁 布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 《信诚全球 商品主题证 券投资基金(LOF) 基金合同》和中国 证监会允许 的基金行业 实务 操
作的规定编制财务报表。
6.4.3 遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表 符合中华人 民共和国财 政部( 以下简 称 “财政部 ”) 颁布的企 业会计准则 要求, 真实 、 完
整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求 。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
本基金运作 过程中涉及 的各纳税主 体, 依照国家 法律法规和 境外市场的 规定履行纳 税义务。 对 于 按
照中国法律 法规和基金 投资所在地 的法律 法规 规定应交纳 的各项税金, 本基金将按 权责发生制 原则 进 行
估值; 对 于 因 税 收 规 定 调 整 或 其 他 原 因 导 致 基 金 实 际 交 纳 税 金 与 估 算 的 应 交 税 金 有 差 异 的, 基 金 将 在 相
关税金实际支付日进行相应的估值调整。
6.4.7 关 联 方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
中国银行( 香港) 有限公司 (“ 中银香港 ”) 基金境外托管人 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
13
6.4.8 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.2 关 联 方 报酬
6.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,378,997.54 62,803.13
其中：支付销售机构的客户维护费 100,971.42 26,438.98
注： 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.75% 的年 费
率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 计算公式为: 日基金管 理费= 前一日 基金资产净值 ×1.75%/当年
天数。
6.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 236,399.59 10,766.25
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提, 逐日累计 至
每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金托管费= 前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的 情况
本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。 本基金除基金管理人之外的其他关联
方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 16,818,202.39 111,024.10 116,703.97 723.39
中银香港 40,766,771.67 - 712,442.65 -
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
14
6.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌股票
于本报告期末, 本基金未 持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而 作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 2,640,368.80 1.78
其中：普通股 2,640,368.80 1.78
优先 股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 88,137,018.16 59.38
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 57,584,974.06 38.80
8 其他各项资产 61,759.82 0.04
9 合计 148,424,120.84 100.00
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
15
7.2 期 末 在 各个国 家 （ 地区） 证 券 市场的 权 益 投资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
中国香港 2,640,368.80 2.22
合计 2,640,368.80 2.22
7.3 期 末 按 行业分 类 的 权益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
非日常生活消耗品 1,354,343.04 1.14
信息技术 1,286,025.76 1.08
合计 2,640,368.80 2.22
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行 业分类。
7.3.1 期末积极投资按行业分类的 权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
- - -
合计 - -
7.4 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有权益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家
( 地区)
数量 （股） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
1
WISDOM
HOLDINGS
智美控股
集团
1661 HK
香港证券
交易所
中国香港 282,000 1,354,343.04 1.14
2
NETDRAGON
WEBSOFT
网龙网络
有限公司
777 HK
香港证券
交易所
中国香港 55,000 1,286,025.76 1.08
注：1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 本基金本报告期末仅持有上述权益投资。
7.5 报 告 期 内权益 投 资 组合的 重 大 变动
7.5.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券 代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例（% ）
1 YY INC-ADR YY US 9,462,902.95 58.47
2
SHANGHAI ELE GRP
- H
2727 HK 6,694,165.83 41.36
3 CHINA RAILWAYS-H 1186 HK 5,203,217.85 32.15 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
16
4
NETDRAGON
WEBSOFT
777 HK 4,244,774.48 26.23
5 WISDOM HOLDINGS 1661 HK 3,417,705.71 21.12
6
DONGFANG
ELECTRIC-H
1072 HK 3,060,514.52 18.91
7 CHINA RAILWAY-H 390 HK 2,962,121.48 18.30
8
CHINA SOUTH
AIRLINES
1055 HK 2,316,419.85 14.31
9
HC INTERNATIONAL
INC
2280 HK 2,268,219.57 14.02
10
SINOSOFT
TECHNOLOGY
1297 HK 2,257,549.00 13.95
11
Beijing
Enterprises
371 HK 1,861,479.56 11.50
12 KINGSOFT CORP 3888 HK 1,574,931.15 9.73
13 TENCENT HOLDINGS 700 HK 1,500,273.79 9.27
14 CITIC SECURITIES 6030 HK 56,343.43 0.35
15 HAITONG 6837 HK 53,079.32 0.33
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.5.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
证券 代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（% ）
1
SHANGHAI ELE GRP
- H
2727 HK 8,470,877.61 52.34
2 YY INC-ADR YY US 8,078,496.17 49.92
3
NETDRAGON
WEBSOFT
777 HK 5,110,094.37 31.58
4 CHINA RAILWAYS-H 1186 HK 4,993,468.92 30.86
5 CHINA RAILWAY-H 390 HK 3,137,650.26 19.39
6
DONGFANG
ELECTRIC-H
1072 HK 2,877,790.27 17.78
7
CHINA SOUTH
AIRLINES
1055 HK 2,210,962.38 13.66
8 KINGSOFT CORP 3888 HK 2,138,393.68 13.21
9
SINOSOFT
TECHNOLOGY
1297 HK 2,135,011.51 13.19
10 WISDOM HOLDINGS 1661 HK 1,952,497.52 12.06
11
Beijing
Enterprises
371 HK 1,903,643.89 11.76
12
HC INTERNATIONAL
INC
2280 HK 1,841,595.67 11.38
13 TENCENT HOLDINGS 700 HK 1,744,957.31 10.78 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
17
14 CITIC SECURITIES 6030 HK 132,723.38 0.82
15 HAITONG 6837 HK 116,325.93 0.72
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.5.3 权 益 投 资的买 入 成 本总额 及 卖 出收入 总 额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额 46,933,698.48
卖出收入（成交）总额 46,844,488.89
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.6 期 末 按 债券信 用 等 级分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 所有资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名 的 前 五 名金融 衍 生 品投资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有基金投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
UNITED
STATES BRENT
OIL FUND
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
UNITED
STATES
COMMODITIES
FUND LLC
22,794,948.88 19.14
2
UNITED
STATES GAS
FUND LP
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
UNITED
STATES
COMMODITIES
FUND LLC
17,938,231.67 15.06
3
FGS-BACKW
BASK E-R
COMM-IUSD
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
FundLogic
SAS/France
13,361,698.80 11.22
4
TEUCRIUM
WHEAT FUND
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
12,359,706.17 10.38
5
PROSHRE ULT
DJ-UBS CRUDE
OIL
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
12,213,994.63 10.26
6
PROSHARES
ULTRASHORT
BLOOMBE
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
6,809,572.23 5.72 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
18
7
DIREXION
DAILY CSI
300 CHINA
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
2,658,865.78 2.23
注：本基金本报告期末仅持有上述基金投资。
7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1 本基金本 期 投资的前 十 名证券的 发 行主体没 有 被监管部 门 立案调查, 或 在报告编 制 日前一年 内
受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.11.3 期末其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,570.01
3 应收股利 47,840.20
4 应收利息 2,662.22
5 应收申购款 8,687.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,759.82
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合 报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 。
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,255 40,204.20
9,318,200.00 4.41% 201,954,865.38 95.59%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王来刚 13,168,500.00 6.23% 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
19
2 谢庆平 5,077,881.00 2.40%
3 徐根土 4,000,000.00 1.89%
4 吴永华 2,900,000.00 1.37%
5 平 安 大 华 基 金 － 平 安 银 行 －
平 安 大 华 固 定 收 益 增 强 三 号
特定客户资
2,884,100.00 1.37%
6 欧阳伟强 2,595,700.00 1.23%
7 单美娟 2,380,000.00 1.13%
8 张国成 2,270,000.00 1.07%
9 林宙辰 2,000,000.00 0.95%
10 兴 业 全 球 基 金- 工 商 银 行- 兴
全 套 利 期 权 2 号 特 定 多 客 户
资产管
2,000,000.00 0.95%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管 理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 12 月 20 日) 基金份额 总额 294,854,543.97
本报告期期初基金份额总额 28,492,686.40
本报告期基金总申购份额 1,153,200,617.59
减: 本 报告期 基金总赎回份额 970,420,238.61
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 211,273,065.38
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金 总 经 理
职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站
上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国 证券监督管理委员会证券基金机信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
20
构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚
基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会
报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月, 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
SHENYIN
WANGUO
- 58,212,152.89 62.07% - - -
UBS WARBURG - 18,024,635.35 19.22% - - -
BLOOMBERG
TRADEBOOK
- 17,541,399.12 18.71% - - -
FLOW TRADERS
ASIA PTE
- - - - - -
CHINA INT'L
CAP CORP HK
SECS
- - - - - -
RBC DEXIA
INVESTOR
SERVICES
- - - - - -
MORGAN
STANLEY
- - - - - -
公 司 行 为 虚 拟
券商
- - - - - -
KNIGHT - - - - - - 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
21
KNIGHT
CAPITAL
AMERICAS L.P
- - - - - -
AEDUMY - - - - - -
NOMURA
INTERNATIONAL
HK LTD.
- - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
基金交易
成交金额
占当期基金成交总
额的比例
SHENYIN WANGUO 9,097,429.93 0.93%
UBS WARBURG 1,323,307.51 0.14%
BLOOMBERG
TRADEBOOK
895,663,292.82 91.85%
FLOW TRADERS ASIA
PTE
33,667,357.00 3.45%
CHINA INT'L CAP
CORP HK SECS
29,292,564.62 3.00%
RBC DEXIA
INVESTOR
SERVICES
6,138,500.00 0.63%
MORGAN STANLEY - -
公司行为虚拟券商 - -
KNIGHT - -
KNIGHT CAPITAL
AMERICAS L.P
- -
AEDUMY - -
NOMURA
INTERNATIONAL HK
LTD.
- -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以 及分配交易量。 由研究部 牵头对席位候
选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核
批准。
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
22
2015 年 8 月26 日
