信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信诚中证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 25 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚中证 800 医药指数分 级
场内简称 信诚医药
基金主 代码 165519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月16 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 592,961,106.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月6 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800 医药
指数分级 A
信诚中证 800 医药
指数分级 B
信诚中证 800 医药
指数分级
下属分级基金的场内简称 医药 800A 医药 800B 信诚医药
下属分级基金的交易代码 150148 150149 165519
报告期末 下属分级基金的份额总额
212,485,129.00
份
212,485,129.00
份
167,990,848.90
份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资
纪律约束, 实 现对中证 800 制药与生 物科技指数的有效跟踪,
为投资者提供一个有效的投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即 原 则 上 按 照 标 的信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净
值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4% 。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理
的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组合的风险收益特性。 此外, 本 基金还将运用股 指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预
期大额申购赎回、 大量分红等, 以及 对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准
95%× 中证 800 制药与生 物科技指数收益率 +5%× 金融同业存
款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高预期风险、 较高预
期收益的特征, 其预期风 险和预期收益高于货币市场基金、 债
券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来
看,800 医药 A 份额具有预 期风险、预期收益较低的特征;800
医药 B 份额 具有预期风险、预期收益较高的特征。
下属分级基金的风险收益特征
800 医药 A 份额具
有 预 期 风 险 、 预 期
收益较低的特征。
800 医药 B 份额具
有 预 期 风 险 、 预 期
收益较高的特征。
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的股票型基金, 具
有 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基
金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日)
本期已实现收益 377,218,911.67
本期利润 487,660,918.10
加权平均基金份额本期利润 0.5080
本期基金份额净值增长率 45.67%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3732
期末基金资产净值 595,609,102.45
期末基金份额净值 1.004
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.41% 3.69% -10.52% 3.49% -3.89% 0.20%
过去三个月 14.94% 2.81% 17.37% 2.66% -2.43% 0.15%
过去六个月 45.67% 2.17% 49.70% 2.07% -4.03% 0.10%
过去一年 66.18% 1.68% 73.99% 1.62% -7.81% 0.06%
自基金合同
生效起至今
58.98% 1.43% 64.54% 1.41% -5.56% 0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注: 本基金建 仓日自2013 年8 月16 日至2014 年1 月15 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基 金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证 券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型 证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置
混合型 证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资
基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理,
兼任信诚沪深 300
指数分级基金、 信
诚中证500 指 数分
级基金、 信诚中证
800 有色指数 分级
基 金 、 信 诚 中 证
800 金融指数 分级
基 金 及 信 诚 中 证
TMT 产业主题 指数
分级基金、 信诚中
证 信 息 安 全 指 数
分级基金、 信诚中
证 智 能 家 居 指 数
分级基金、 信诚新
选 回 报 灵 活 配 置
混合基金、 信诚新
旺 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 的 基 金
经理
2015 年 1 月 15
日
- 2
数学金融硕士、 运筹管理学
硕士、纽约大学化学硕士。
曾担任美国对冲基金
Robust methods 公 司 数 量
分 析 师 ， 华 尔 街 对 冲 基 金
WSFA Group 公司助理基金
经理， 该基金为股票多空型
对冲基金。2012 年 8 月加
入信诚基金， 曾分别担任助
理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经
理。 现任信诚中证 500 指数
分级基金、 信诚沪深 300 指
数分级基金、 信诚中证 800
医药指数分级基金、 信诚中
证 800 有色 指数分级基金、
信诚中证 800 金 融 指 数 分
级基金、 信诚中证 TMT 产业
主题指数分级基金、 信诚中
证信息安全指数分级基金、
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分
级基金、 信 诚新选回报灵活
配置混合基金、 信诚新旺回
报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基
金经理。
吴雅楠
本基金基金经理，
兼任信诚中证 500
指数分级基金、 信
诚沪深300 指 数分
级基金、 信诚中证
800 有色指数 分级
基 金 、 信 诚 中 证
800 金融指数 分级
基 金 及 信 诚 中 证
TMT 产业主题 指数
分 级 证 券 投 资 基
金的基金经理， 信
诚 基 金 管 理 有 限
公 司 投 资 管 理 部
数量投资总监
2013 年 8 月 16
日
2015 年 3 月
27 日
18
统计物理学博士,CFA,18 年
证券、 基金从业经验, 拥有
丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理经验。 曾任职于加拿
大 Greydanus, Boeckh &
Associates 公 司 和 加 拿 大
道 明 资 产 管 理 公 司 (TD
Asset Management) 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和 其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证800 医药 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 信诚中证800 医药指数分级证券投资基金招募说明书 》
的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结
构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交易管理制度》, 公司采取了 一系列的行动实际落实公平交易 管 理的各项要求。 各部门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交
易相关程序, 及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时 不 断
完善和改进公平交易分析系统, 在事 后加以了严格的行为监控, 分析评估 以及报告与信息披露。 当期公司
整体公平交易制度执行情况良好, 未 发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
今年以来, 在 经济增长中 枢下移, 经济 结构改善与 充裕的市场 流动性的大 背景下, 经济 围绕着两 条 主
线, 一 方 面 是 是 改 善 国 有 资 产 负 债 表, 整 合 行 业 以 增 强 竞 争 力, 输 出 过 剩 产 能, 即 国 企 改 革 与 以 一 代 一 路
为 战 略 的 产 能 输 出, 给 经 济 转 型 提 供 时 间 。 另 一 方 面 是 代 表 未 来 中 国 经 济 增 长 方 向 的 “ 新经济 ” 行业,
包括 “互联 网 +”, 中国制造 2025, 新能源汽车 等产业主题 。投资机会 也在这两条 大的主线里 面。 上半
年股票市场 是以第二条 主线为主, 第 一条主线, 即 国企改革在 会逐步成为 热点, 而二季 度股票市场 投机 氛
围过大, 过 渡 使 用 杠 杆, 监 管 层 打 压 配 资 政 策, 各 类 配 资 盘 触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 连 锁 反 应, 市 场 大 幅
回调。
在本报告期内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流中, 有 效地管理跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 45.67%, 同期业绩 比 较基准增 长 率为 49.70%, 基金落后 业绩
比较基准 4.03% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望三季度, 我们认为上 半年政府的 一系列稳定 经济的带动 下,3 季度经济进入企稳 的概率较大, 不
过短期内市 场去杠杆的 过程仍然没 有结束, 由于 市场快速下 跌, 引发的一 系列融资盘 强行平仓, 短 期股 票
市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。 如果政策能及时缓解流动性与歇制住
A 股的恐慌, 那么市场会进入相对理性, 市场会优 先选择对于上市公司业绩与估值合理的股 票。 长期看来,
改革与创新 的逻辑依然 存在, 我们依 旧看好国家 战略与国企 改革方向, 和 能代表未来 经济增长的 方向, 如
先进制造行业, 高端装备 等
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1.基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将基金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚医药份额、 信诚医药 A 份额、信诚 医药 B 份额) 不进行收益
分配。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内, 中国银行股份有限公司( 以下称 “本托管人”) 在 对信诚中证 800 医药指数 分级证券 投
资基金( 以下 称 “本基金 ”) 的托管过 程中, 严格遵 守《证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金 合
同和托管协议的有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为, 完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整 。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
25,160,079.84 2,746,443.07
结算备付金
3,311,482.49 452,809.66
存出保证金
696,750.85 67,687.14
交易性金融资产
563,760,983.16 1,201,524,448.49
其中：股票投资
563,760,983.16 1,137,176,222.49
基金 投资
- -
债券投资
- 64,348,226.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 3,812,122.03
应收利息
25,387.22 1,498,651.86
应收股利
- -
应收申购款
74,722,837.01 154,434.63
递延所得税资产
其他资产
- -
资产总计
667,677,520.57 1,210,256,596.88
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
62,439,921.47 4,030,774.12
应付赎回款
6,886,855.27 189,925.20
应付管理人报酬
658,126.34 973,518.47
应付托管费
144,787.75 214,174.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,504,789.00 1,981,537.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
10
递延所得税负债
- -
其他负债
433,938.29 460,511.50
负债合计
72,068,418.12 7,850,440.83
所有者权益：
实收基金
374,337,584.38 1,101,735,915.57
未分配利润
221,271,518.07 100,670,240.48
所有者权益合计
595,609,102.45 1,202,406,156.05
负债和所有者权益总计
667,677,520.57 1,210,256,596.88
注： 截至本报 告期末, 基金 份额总额592,961,106.90 份。 信诚800 医药指数分级基金份额净值1.004
元, 基金份额 总额 167,990,848.90 份。 下属两级基金: 信诚 800 医药 A 的基 金份额净值 1.013 元, 基金份
额总额 212,485,129.00 份; 信诚 800 医药 B 的基金份额净值 0.995 元, 基金份 额总额 212,485,129.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
499,533,856.11 -7,511,669.15
1.利息收入
988,614.21 171,376.05
其中：存款利息收入
117,418.13 4,202.34
债券利息收 入
871,196.08 167,173.71
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
385,419,957.52 -602,659.75
其中：股票投资收益
382,956,687.05 -1,414,992.30
基金 投资收益
- -
债券投资收益
-21,799.63 16,142.92
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 122,460.00
股利收益
2,485,070.10 673,729.63
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
110,442,006.43 -7,215,450.46
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 2,683,277.95 135,065.01 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
11
号填列）
减： 二 、费用
11,872,938.01 1,559,569.89
1 ．管理人报 酬
5,427,945.39 827,325.19
2 ．托管费
1,194,147.99 182,011.56
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
4,893,439.56 236,758.54
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
357,405.07 313,474.60
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
487,660,918.10 -9,071,239.04
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
487,660,918.10 -9,071,239.04
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,101,735,915.57 100,670,240.48 1,202,406,156.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 487,660,918.10 487,660,918.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-727,398,331.19 -367,059,640.51 -1,094,457,971.70
其中：1. 基 金申购款 720,477,530.78 336,733,997.52 1,057,211,528.30
2. 基金赎回 款 -1,447,875,861.97 -703,793,638.03 -2,151,669,500.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
374,337,584.38 221,271,518.07 595,609,102.45
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 204,191,287.78 2,151,109.04 206,342,396.82 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
12
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -9,071,239.04 -9,071,239.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-58,790,533.38 701,446.04 -58,089,087.34
其中：1. 基 金申购款 49,527,081.22 434,257.71 49,961,338.93
2. 基金赎回 款 -108,317,614.60 267,188.33 -108,050,426.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
145,400,754.40 -6,218,683.96 139,182,070.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金( 以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监督管理委员会(以下
简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2013]832 号文) 和 《关于信诚中证 800 医药指数 分级证券投资基金备案确认的函》 ( 基金部函[2013]718
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚中
证 800 医药 指数分级证券投资基金基金合同》发售, 基金合 同于 2013 年 8 月 16 日生 效。本基金为契约
型开放式, 存 续期限不定。 本 基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有
限公司。
本基金 于 2013 年 7 月 22 日至 2013 年 8 月 9 日募集, 首 次向社会公开发售募集且扣除认购费用后
的有效认购资金人民币 337,141,458.95 元, 利息人 民币 56,568.47 元, 共计人 民币 337,198,027.42 元。
上述认购资金折合 337,198,027.42 份 基金份额。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证, 并出
具了毕马威华振验字第 1300161 号验 资报告。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 规则、 《信诚中 证 800 医药 指数分级证券投资基
金基金合同》 和 《信诚中证 800 医药 指数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金 投资于具
有良好流动性的金融工具, 包括标的 指数的成份股、 备选成份股、 新股( 含首次公开发行和增发) 、 债券 、
债券回购、 中期票据、 银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基 金投资的其他 金
融工具( 但须 符合中国证 监会的相关 规定) 。本基 金所持有的 股票市值和 买入、卖出 股指期货合 约价值,
合计( 轧差计 算) 占基金资 产的比例为 85%-100%, 其 中投资于股 票的资产不 低于基金资 产的 85%, 投 资于
标的指数成 份股和备选 成份股的资 产不低于非 现金资产的 80%; 每个交易日日终在 扣除股指期 货合约需
缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金管理人在履行适当程序后, 可以将 其纳入投资范围。
本基金 的业绩比较标 准为: 中证800 制药与生 物科技指数收益率 ×95%+金融同业存 款利率 ×5%。
根据 《证 券投资基金信息披露管理办法》, 本 基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中 国证监信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
13
会和基金管理人主要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基
金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求 。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发行 基 金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券( 股票) 交易印花 税税率, 由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1%的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》 , 个人 从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 关 联 方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
6.4.8 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
14
6.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.2 关 联 方 报酬
6.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,427,945.39 827,325.19
其中：支付 销售 机构的客户维护费 126,254.64 210,167.84
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,194,147.99 182,011.56
注：支付 基 金托管人 中 国银行的 基 金 托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末除 基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
信诚中证 800 医药指数分 级 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
2,089,882.00 0.98% - -
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
15
信诚中证 800 医药指数分 级 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
- - 1,203,200.00 0.22%
信诚中证 800 医药指数分 级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
659,400.00 0.39% - -
注：1 、本基 金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2 、本基金 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 25,160,079.84 62,899.71 56,492.81 2,098.81
注： 本基金通过 “中国银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结 算备付金, 于 2015 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,311,482.49 元。(2014 年 6 月 30 日 余额
为 0.00 元)
6.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000788 北大医药 2015-05-25 筹划重 20.72 2015-07-21 18.65 332,346 5,607,125.84 6,886,209.12 - 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
16
大事项
002001 新 和 成 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事项
17.09 2015-07-13 18.49 294,779 5,114,846.97 5,037,773.11 -
000566 海南海药 2015-06-18
筹划重
大事项
40.75 - - 277,348 7,882,431.13 11,301,931.00 -
000650 仁和药业 2015-06-12
筹划重
大事项
13.39 - - 588,894 5,623,108.46 7,885,290.66 -
600645 中源协和 2015-05-12
筹划重
大资产
重组事
项
81.32 - - 364,555 17,340,021.57 29,645,612.60 -
注 ： 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 ,“ 海 南 海 药 ” 、 “ 仁和药业 ” 和 “ 中 源 协 和 ” 仍 未 发 布 复
牌公告。
6.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易 中作 为 抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 563,760,983.16 84.44
其中：股票 563,760,983.16 84.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,471,562.33 4.26
7 其他各项资产 75,444,975.08 11.30
8 合计 667,677,520.57 100.00
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
17
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 530,065,914.64 89.00
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,033,327.92 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 29,645,612.60 4.98
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 563,744,855.16 94.65
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,128.00 -
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软 件和信息技术服 - - 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
18
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,128.00 -
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600276 恒瑞医药 762,342 33,954,712.68 5.70
2 600645 中源协和 364,555 29,645,612.60 4.98
3 000538 云南白药 338,016 29,160,640.32 4.90
4 600196 复星医药 743,448 21,515,385.12 3.61
5 600535 天士力 420,941 20,946,024.16 3.52
6 000423 东阿阿胶 339,584 18,507,328.00 3.11
7 600085 同仁堂 445,268 15,989,573.88 2.68
8 000623 吉林敖东 464,764 15,616,070.40 2.62
9 600252 中恒集团 601,747 13,840,181.00 2.32
10 600201 金宇集团 185,962 13,225,617.44 2.22
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002603 以岭药业 800 16,128.00 -
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 1 只积极投资 的股票。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 600332 白云山 50,799,578.52 4.22
2 600276 恒瑞医药 43,391,737.19 3.61
3 000538 云南白药 42,125,332.90 3.50
4 600535 天士力 35,678,639.51 2.97
5 600196 复星医药 35,227,943.29 2.93 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
19
6 000623 吉林敖东 29,472,566.19 2.45
7 000423 东阿阿胶 29,464,884.09 2.45
8 600594 益佰制药 27,600,185.54 2.30
9 600085 同仁堂 24,690,240.35 2.05
10 600252 中恒集团 24,252,634.50 2.02
11 002437 誉衡药业 23,922,831.86 1.99
12 600201 金宇集团 20,898,084.69 1.74
13 600867 通化东宝 20,350,988.05 1.69
14 002252 上海莱士 19,448,705.80 1.62
15 300267 尔康制药 19,185,061.00 1.60
16 600079 人福医药 18,791,986.83 1.56
17 002422 科伦药业 16,769,659.61 1.39
18 002038 双鹭药业 16,123,044.47 1.34
19 002030 达安基因 15,986,394.80 1.33
20 000566 海南海药 14,014,096.64 1.17
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 000538 云南白药 97,204,831.87 8.08
2 600276 恒瑞医药 94,040,696.80 7.82
3 600196 复星医药 83,995,541.84 6.99
4 600535 天士力 80,266,899.19 6.68
5 000623 吉林敖东 69,606,709.90 5.79
6 000423 东阿阿胶 67,128,776.05 5.58
7 600252 中恒集团 55,458,361.87 4.61
8 600085 同仁堂 54,000,750.24 4.49
9 600079 人福医药 50,519,797.35 4.20
10 600201 金宇集团 48,976,129.04 4.07
11 600867 通化东宝 47,812,843.77 3.98
12 600332 白云山 47,715,825.41 3.97
13 002030 达安基因 46,449,974.75 3.86
14 002252 上海莱士 40,419,832.84 3.36
15 002038 双鹭药业 39,888,525.19 3.32
16 002422 科伦药业 39,218,326.20 3.26
17 002022 科华生物 37,562,689.46 3.12
18 002007 华兰生物 36,601,239.76 3.04
19 000566 海南海药 34,510,575.46 2.87
20 000661 长春高新 33,703,394.27 2.80
21 002424 贵州百灵 33,013,400.85 2.75
22 002603 以岭药业 32,627,151.87 2.71 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
20
23 000999 华润三九 30,671,812.06 2.55
24 600436 片仔癀 29,759,369.71 2.47
25 300147 香雪制药 28,238,231.01 2.35
26 600267 海正药业 28,195,881.94 2.34
27 600161 天坛生物 27,526,398.89 2.29
28 002001 新 和 成 27,512,371.50 2.29
29 600572 康恩贝 27,479,694.16 2.29
30 600557 康缘药业 27,286,274.22 2.27
31 002219 恒康医疗 25,822,197.00 2.15
32 600422 昆药集团 25,645,154.48 2.13
33 600062 华润双鹤 25,047,780.35 2.08
34 600380 健康元 24,886,766.48 2.07
35 002294 信立泰 24,735,311.11 2.06
36 600216 浙江医药 24,295,630.39 2.02
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 914,590,628.78
卖出股票收入（成交）总额 1,981,403,317.96
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与 “证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “ 其他衍生工具- 股指 期货投
资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
21
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其 他 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 696,750.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,387.22
5 应收申购款 74,722,837.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,444,975.08
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数基金前十名股票中不存在流通受限的情况 。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末, 持有 的积极投资股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总 份
额比例
信诚中证 1,200 177,070.94 191,922,046.00 90.32% 20,563,083.00 9.68% 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
22
800 医药指
数分级 A
信诚中证
800 医药指
数分级 B
6,887 30,853.08 30,007,346.00 14.12% 182,477,783.00 85.88%
信诚中证
800 医药指
数分级
5,452 30,812.70 110,358,877.81 65.69% 57,631,971.09 34.31%
合计 13,539 43,796.52 332,288,269.81 56.04% 260,672,837.09 43.96%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 800 医药指数分 级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
新华人寿保险股份有限公
司
45,592,669.00 21.46%
2
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
39,829,311.00 18.74%
3
中华联合财产保险股份有
限公司－传统保险产品
38,984,191.00 18.35%
4
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分 红
17,443,771.00 8.21%
5 国投财务有限公司 8,147,524.00 3.83%
6
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红－团体分
红
5,620,000.00 2.64%
7
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－万能－个人万
能
5,046,891.00 2.38%
8 东方证券股份有限公司 4,000,000.00 1.88%
9
新华人寿保险股份有限公
司－新传统产品
3,029,300.00 1.43%
10
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
2,495,261.00 1.17%
信诚中证 800 医药指数分 级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 朱健 7,648,465.00 3.60%
2
华西证券－建行－华西证
券融诚2 号 集合资产管理计
划
6,000,000.00 2.82% 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
23
3
中国平安人寿保险股份有
限公司－万能－个险万能
4,761,800.00 2.24%
4
安信农业保险股份有限公
司
4,296,539.00 2.02%
5
宏源证券－建设银行－宏
源内需成长集合资产管理
计划
2,875,993.00 1.35%
6
中信证券－中信－中信理
财 2 号集合 资产管理计划
2,550,294.00 1.20%
7 郭建华 2,337,367.00 1.10%
8
宏源证券－建设银行－宏
源证券 “金之宝” 集合资产
管理计划
1,801,116.00 0.85%
9
深圳市瑞祥银华投资咨询
有限公司
1,556,256.00 0.73%
10 中信证券股份有限公司 1,554,479.00 0.73%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
信诚中证800 医药指数分
级 A
- -
信诚中证800 医药指数分
级 B
- -
信诚中证800 医药指数分
级
131,119.68 0.08%
合计 131,119.68 0.02%
注：1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末本基 金的基金经理未持有本基金的基金份额
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 800 医药指
数分级 A
信诚中证 800 医药指
数分级 B
信诚中证 800 医药指
数分级
基金合同生效日(2013 年 8 月 16
日) 基金份额 总额
42,248,738.00 42,248,738.00 252,700,551.42
本报告期期初基金份额总额 539,054,029.00 539,054,029.00 66,250,223.38
本报告期基金总申购份额 - - 929,135,847.79 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
24
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 1,878,345,722.79
本报告期基金拆分变动份额 -326,568,900.00 -326,568,900.00 1,050,950,500.52
本报告期期末基金份额总额 212,485,129.00 212,485,129.00 167,990,848.90
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2. 根据 《 信诚中证 800 医药指数 分 级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中 证 800 医药 指数分级证
券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于 2015 年4 月 14 日( 折 算基准日) 对 本基金进行了基金
份额不定期份额折算。 报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚中证 800 医药
份额 397,812,700.52 份。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金总 经理
职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站
上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机
构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚
基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会
报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月, 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商 名称 交易单 股票交易 应支付券商的佣金 备注 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
25
元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国泰君安 1 899,874,452.04 31.08% 819,242.30 31.52% 本期新增
东方证券 1 575,273,429.61 19.87% 523,728.75 20.15% -
安信证券 1 573,649,074.85 19.81% 507,623.19 19.53% 本期新增
浙商证券 1 409,903,300.28 14.16% 362,724.09 13.95% -
海通证券 2 220,676,887.29 7.62% 195,277.85 7.51% 本期新增
大通证券 1 215,688,519.51 7.45% 190,864.28 7.34% -
国信证券 1 - - - - 本期新增
西南证券 2 - - - - 本期新增
招商证券 2 - - - - 本期新增
中信建投 2 - - - - 本期新增
中信证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商 的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名称 债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信诚基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
