信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年 半 年 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 33
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 33
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 33
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明 ............................................................................. 33
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 33
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 34
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 34
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 35
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 35
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 35
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 38
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 38
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 38
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 38
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 38
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚深度价值股票(LOF)
场内简称 信诚深度
基金主 代码 165508
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月30 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,213,601.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 9 月20 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
通 过 对 公 司 基 本 面 的 研 究, 深 入 剖 析 股 票 价 值 被 低 估 的 原 因,
从而挖掘具有深度价值的股票, 以力 争获取资本的长期增值。
投资策略
本 基 金 定 位 为 股 票 型 基 金, 其 战 略 性 资 产 配 置 以 股 票 为 主, 并
不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 。 本 基 金 的 核 心 理 念 是 价 值 投
资, 即投资于 市场价格低于其内在价值的股票。 本基金的个股
选择以“ 自下而上” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以“自上而下”的行业配置。 在不同的市场条件下, 本基金 允
许在一定的范围内作战术性资产配置调整, 以规 避市场风险。
业绩比较基准 80%× 上证 180 指数收益率 +20% × 中信 标普全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为主动投资的股票型基金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、高收益品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日)
本期已实现收益 91,459,235.90
本期利润 82,129,769.03
加权平均基金份额本期利润 0.6808
本期加权平均净值利润率 33.44%
本期基金份额净值增长率 26.48%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 80,055,133.79
期末可供分配基金份额利润 1.1402
期末基金资产净值 150,268,735.52
期末基金份额净值 2.140
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 114.00%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实 际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.98% 3.94% -5.99% 2.80% -4.99% 1.14%
过去三个月 12.69% 3.15% 7.25% 2.09% 5.44% 1.06%
过去六个月 26.48% 2.68% 17.38% 1.85% 9.10% 0.83%
过去一年 96.69% 2.25% 81.78% 1.53% 14.91% 0.72% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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过去三年 147.40% 1.72% 69.75% 1.23% 77.65% 0.49%
自基金合同
生效起至今
114.00% 1.52% 51.99% 1.18% 62.01% 0.34%
注: 业绩比较 基准为 80%× 上证 180 指 数收益率 +20%×中信标普 全债指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 本基金建 仓期自2010 年7 月30 日至2011 年1 月29 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基 金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保 诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 38 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股 票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中 证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付 债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金、 信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金、 信 诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新锐回报灵活配置
混合型证券投资基金、 信 诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中 证智能家居指数分级证券投资
基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 和信 诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基 金。
4.1.2 基金经理 （或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑伟
本基金基金
经理，信诚
新兴产业股
票基金、信
诚中小盘股
票基金基金
经理
2015 年5 月29 日 - 9
2005 年 9 月至 2009 年 8 月期
间于华泰资产管理有限公司担
任研究员；2009 年 8 月加 入信
诚基金管理有限公司，先后担
任股票研究员及特定客户资产
管理业务的投资经理职务。现
任信诚深度价值股票基金
(LOF) 、 信诚新兴产业股票基金
和信诚中小盘股票基金基金经
理。
谭鹏万
本基金基金
经理，信诚
精萃成长股
票基金和信
诚新兴产业
股票基金基
金经理
2011 年 9 月8 日
2015 年5 月29
日
7
经济学博士，曾任华宝信托有
限责任公司高级分析师。2008
年 7 月加入信诚基金管理有限
公司。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
深度价值股 票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 、 《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 招募 说明书》
的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结
构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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本报告期内, 未发现本基 金与其它 投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年上半年经济增长面临压力不少, 与 此 同 时 货 币 政 策 较 为 宽 松, 稳 增 长 的 财 政 政 策 不 断 发
力 ,“ 一带一 路 ”的国家战略不断推进, 国家鼓励 大众创业、 万众创新,提出 “互联网+” 战略。 年初 到 5
月底市场基 本是单边大 幅上涨,6 月初以后市场 出现快速大 幅调整。由 于中小板 、 创业板股票 年初 以 来
涨幅较大, 在 市场大幅回调中跌幅也较大。
上半年我们重点配 置了地产、 航空、医疗 服务、工业 4.0、互联网等行业, 市场 突然出现的 快速 大
幅调整, 造成 了基金净值的大幅下跌。
4.4.2 报 告 期 内基金 业 绩 表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 26.48%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为 17.38%, 基金超越 业绩
比较基准 9.10% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望下半年, 股市经历去杠杆, 市场可 能将呈现振荡格局。 一方面, 市场经过 大幅下跌, 风 险已经大 大
释放, 很多公 司的估值已进入合理区间; 市场的信 心随着管理层不断推出的各种积极举措而有所恢复。 另
一方面, 整个 市场风险偏 好大幅下降, 真正质地好 的公司投资 价值将凸显 。我们将积 极调整组合, 寻找 新
兴行业中真 正的好公司, 对于那些估 值合理、商 业模式好、 转型彻底的 公司, 我们将 深入研究, 把 握投 资
机会, 争取持 续为持有人创造收益。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估 值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ” 确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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的估值政策。
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务 的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金的 每份基金份额享有同等分配权;
2. 收益分配时所发生的 银行转账或 其他手续费 用由投资人 自行承担。 当投资人的 现金红利小 于一
定金额, 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 除 权 后 的
基金份额净值自动转为基金份额( 具 体日期以本基金分红公告为准);
3. 在符合有关基金分红 条件的前提 下, 本基金收 益每年最多 分配 12 次, 每次基金收 益分配比例 不
低 于收益分配基准日可供分配利润的 25%;
4. 若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配;
5. 登记在注册登记系统的基金份额, 其 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种: 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可
选择现金红 利或将现金 红利按除权 后的基金份 额净值自动 转为基金份 额进行再投 资( 具体日期 以本 基 金
分红公告为准);若投资 人不选择, 本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红, 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式, 具
体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定;
6. 基金红利发放日距离 收益分配基 准日( 即可供 分配利润计 算截止日) 的 时间不得超 过 15 个工作
日;
7. 基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8. 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
本基金于本报告期未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低 于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 对本基 金的投
资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期 内, 本基金未 实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
10
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财务会计报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,632,677.90 11,608,868.76
结算备付金
3,763,181.49 1,013,643.14
存出保证金
348,547.93 136,548.16
交易性金融资产 6.4.7.2 135,883,461.39 131,677,642.82
其中：股票投资
135,883,461.39 131,677,642.82
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,101,546.37 6,670,697.44
应收利息 6.4.7.5 7,402.98 3,392.55
应收股利
- -
应收申购款
176,076.43 1,465,130.60
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 5,661.43 -
资产总计
162,918,555.92 152,575,923.47
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,516,219.71 4,191,029.80
应付管理人报酬
322,794.12 165,266.60
应付托管费
53,799.02 27,544.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,350,096.13 944,644.55
应交税费
- - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
11
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 406,911.42 377,687.26
负债合计
12,649,820.40 5,706,172.61
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 70,213,601.73 86,792,263.18
未分配利润 6.4.7.10 80,055,133.79 60,077,487.68
所有者权益合计
150,268,735.52 146,869,750.86
负债和所有者权益总计
162,918,555.92 152,575,923.47
注：截止本报告期末, 基 金份额净值 2.140 元, 基金 份额总额 70,213,601.73 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
88,770,503.43 -6,905,721.19
1. 利息收入
122,062.33 56,784.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,062.33 55,256.65
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 1,527.78
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
97,090,386.72 1,908,497.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 96,145,559.48 1,040,762.52
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 944,827.24 867,735.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -9,329,466.87 -8,980,806.61
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填 列）
6.4.7.18 887,521.25 109,803.14 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
12
减： 二 、费用
6,640,734.40 2,864,449.19
1 ．管理人报 酬
1,798,726.80 918,597.11
2 ．托管费
299,787.84 153,099.49
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 4,305,230.52 1,625,533.55
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 236,989.24 167,219.04
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
82,129,769.03 -9,770,170.38
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
82,129,769.03 -9,770,170.38
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
86,792,263.18 60,077,487.68 146,869,750.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 82,129,769.03 82,129,769.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填 列）
-16,578,661.45 -62,152,122.92 -78,730,784.37
其中：1. 基 金申购款 314,051,009.13 342,234,922.19 656,285,931.32
2. 基金赎回 款 -330,629,670.58 -404,387,045.11 -735,016,715.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
70,213,601.73 80,055,133.79 150,268,735.52
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
81,254,661.82 12,083,787.44 93,338,449.26 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -9,770,170.38 -9,770,170.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填 列）
22,793,337.60 6,826,962.66 29,620,300.26
其中：1. 基 金申购款 114,443,183.23 14,590,911.66 129,034,094.89
2. 基金赎回 款 -91,649,845.63 -7,763,949.00 -99,413,794.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
104,047,999.42 9,140,579.72 113,188,579.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚深度价 值股票型证 券投资基金(LOF) ( 以下简称“本基 金 ”) 经中国 证券监督管 理委员会( 以下
简称 “ 中国证监会”) 《 关 于 核 准 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2010]679 号文) 和 《关 于信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 备案 确认的函》( 基金部函[2010]466
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚深
度价值股票型证券投资基金(LOF) 基 金合同》发售, 基金合同 于 2010 年 7 月 30 日生 效。本基金为契约
型上市开放式, 存续期限 不定。 本基金的基金管理人为信诚基 金管理有限公司, 基金托 管人为中国建设银
行股份有限公司。
本 基 金 于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日 募 集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
524,023,797.32 元, 利息 转份额 112,568.13 元, 募 集规模为 524,136,365.45 份。 上述募集资金已由 毕
马威华振会计师事务所验证, 并出具 了 KPMG-B(2010)CR No.0045 号验资报 告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金
合同》和《 信诚深度价 值股票型证 券投 资基金(LOF) 招募说明书》的有 关规定, 本基金的投资 范围为具
有良好流动 性的金融工 具, 包括国内 依法发行上 市的股票( 包 括创业板股 票) 、债券、 货币市场工 具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管 机构以后允 许基金投资 的其他品种( 如股指期货 等), 基金管理人在履行 适当程序
后, 可以将其 纳入投资范 围。基金的 投资组合比 例为: 股票资 产占基金资 产的比例不 低于 60%, 其 中投资
于本基金定 义的价值型 股票的资产 占股票资产 的比例不低 于 80%; 债券 、资产支持 证券等固定 收益类证
券品 种占基 金资产的比 例不高于 40%; 现金或到期日在一年 内的政府债 券不低于基 金资产净值 的 5%; 权
证不超过基金资产净值的 3%。 当法 律法规的相关规定变更时, 基金管理 人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。 本基金的业绩比较基准为 80%×上证 180 指数 收益率 +20%×中信标普全债指
数收益率。
根据 《证 券投资基金信息披露管理办法》, 本 基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中 国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
14
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券 业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 和中国证监会允许的基金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计( 本报 告 期所 采 用 的会计 政 策 、 会 计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致 的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5.1 会 计 估 计变更 的 说 明
为确保证券 投资基金估 值的合理性 和公允性, 根 据《中国证 券投资基金 业协会估值 核算工作 小 组 关
于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准 ”), 自2015 年3 月30 日起,
本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的 固定收益
品种( 估值处 理标准另有 规定的除外) 的估值方法 进行调整, 采 用第三方估 值机构提供 的价格数据 进行 估
值。于 2015 年 3 月30 日, 相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发行 基 金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券( 股票) 交易印花 税税率, 由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1%的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投 资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》 , 个人 从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
15
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 21,632,677.90
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 21,632,677.90
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,761,707.39 135,883,461.39 8,121,754.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
-
- -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 127,761,707.39 135,883,461.39 8,121,754.00
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 5,410.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,524.06
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
16
应收申购款利息 327.58
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 141.12
合计 7,402.98
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 5,661.43
合计 5,661.43
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易 费用 1,350,096.13
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,350,096.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 33,680.75
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 308,765.71
基金上市费 29,752.78
合计 406,911.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 86,792,263.18 86,792,263.18
本期申购 314,051,009.13 314,051,009.13
本期赎回 （以“- ”号填 列） -330,629,670.58 -330,629,670.58
本期末 70,213,601.73 70,213,601.73
注：此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
17
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 56,955,790.06 3,121,697.62 60,077,487.68
本期利润 91,459,235.90 -9,329,466.87 82,129,769.03
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
-47,153,374.62 -14,998,748.30 -62,152,122.92
其 中 ： 基 金 申
购款
276,724,318.17 65,510,604.02 342,234,922.19
基金赎
回款
-323,877,692.79 -80,509,352.32 -404,387,045.11
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 101,261,651.34 -21,206,517.55 80,055,133.79
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 98,741.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,210.56
其他 2,109.98
合计 122,062.33
注：其他指 申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
1,447,557,858.19
减： 卖出股票成本总额 1,351,412,298.71
买卖股票差价收入 96,145,559.48
6.4.7.13 债 券 投 资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资。
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
18
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 944,827.24
基金投资产生的股利收益 -
合计 944,827.24
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -9,329,466.87
—— 股票投资 -9,329,466.87
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -9,329,466.87
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 862,001.72
其他 25,519.53
合计 887,521.25
注：1 、本基 金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
2 、根据 2012 年 7 月 下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改
价格[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起对股票交易监管费用按交易额的 0. 04 ‰ 调整为 0. 02‰;
对基金和债券免收交易监管费; 其他 指中登公司退还的 2012 年 1 月至 2012 年 8 月期间多收取的交易监
管费在本报告期确认为收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
19
交易所市场交易费用 4,305,230.52
银行间市场交易费用 -
合计 4,305,230.52
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 153,104.28
银行费用 9,420.00
债券账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
上清所 CFCA 数字证书服务费 1,000.00
合计 236,989.24
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商 业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,798,726.80 918,597.11
其中：支付销售机构的客户维护费 607,260.75 391,206.61
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报 酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
20
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 5%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期 2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 299,787.84 153,099.49
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.25%/ 当 年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的 情况
本基金除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金费率按 本基金基金 合同公布的 费率执行, 本 基 金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 21,632,677.90 98,741.79 7,663,885.22 46,807.61
注： 本基金通过 “中国建设银 行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于 2015 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 3,763,181.49 元。(2014 年 6 月 30 日
余额为 792,666.80 元)
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000024 招商地产 2015-04-03 筹划重 36.51 - - 499,905 12,478,760.27 18,251,531.55 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
21
大事项
000630 铜陵有色 2015-03-09
筹划重
大事项
10.33 - - 959,976 7,299,082.72 9,916,552.08 -
300255 常山药业 2015-06-17
筹划重
大事项
27.58 2015-07-13 31.24 400,000 10,210,197.00 11,032,000.00 -
600587 新华医疗 2015-05-22
筹划股
权托管
事项
50.16 2015-07-03 52.77 300,000 15,171,310.00 15,048,000.00 -
601111 中国国航 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事宜
16.14 2015-07-29 13.78 600,000 5,203,826.51 9,684,000.00 -
603898 好莱客 2015-06-15
筹划重
大事项
109.46 - - 12,500 1,137,481.00 1,368,250.00 -
注 ： 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 ,“ 招 商 地 产 ” 、 “ 好莱客” 和 “ 铜 陵 有 色 ” 仍 未 发 布 复 牌
公告。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券 。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建 设银行, 因而与 该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程, 通过对 投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基金均投资于具有良好信用
等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券, 不得超 过该
证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因 此违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
22
应的信用风险。
于本报告期末, 本基金未 持有债券。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先 确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回 变动情况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构 的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和批露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金的基金管理人
每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率
风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,632,677.90 - - - - - 21,632,677.90
结算备付金 3,763,181.49 - - - - - 3,763,181.49
存出保证金 348,547.93 - - - - - 348,547.93
交易性金融资产 - - - - - 135,883,461.39 135,883,461.39
应收证券清算款 - - - - - 1,101,546.37 1,101,546.37
应收利息 - - - - - 7,402.98 7,402.98
应收申购款 - - - - - 176,076.43 176,076.43
待摊费用 - - - - - 5,661.43 5,661.43 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
23
资产总计 25,744,407.32 - - - - 137,174,148.60 162,918,555.92
负债
应付赎回款 - - - - - 10,516,219.71 10,516,219.71
应付管理人报酬 - - - - - 322,794.12 322,794.12
应付托管费 - - - - - 53,799.02 53,799.02
应付交易费用 - - - - - 1,350,096.13 1,350,096.13
其他负债 - - - - - 406,911.42 406,911.42
负债总计 - - - - - 12,649,820.40 12,649,820.40
利率敏感度缺口 25,744,407.32 - - - - 124,524,328.20 150,268,735.52
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,608,868.76 - - - - - 11,608,868.76
结算备付金 1,013,643.14 - - - - - 1,013,643.14
存出保证金 136,548.16 - - - - - 136,548.16
交易性金融资产 - - - - - 131,677,642.82 131,677,642.82
应收证券清算款 - - - - - 6,670,697.44 6,670,697.44
应收利息 - - - - - 3,392.55 3,392.55
应收申购款 - - - - - 1,465,130.60 1,465,130.60
待摊费用 - - - - - - -
资产总计 12,759,060.06 - - - - 139,816,863.41 152,575,923.47
负债
应付赎回款 - - - - - 4,191,029.80 4,191,029.80
应付管理人报酬 - - - - - 165,266.60 165,266.60
应付托管费 - - - - - 27,544.40 27,544.40
应付交易费用 - - - - - 944,644.55 944,644.55
其他负债 - - - - - 377,687.26 377,687.26
负债总计 - - - - - 5,706,172.61 5,706,172.61
利率敏感度缺口 12,759,060.06 - - - - 134,110,690.80 146,869,750.86
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏 感 性 分析
由 于 本 基 金 于 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 未 持 有 债 券 等 受 利 率 波 动 明 显 的 金 融 资 产, 因 此 可 认 为 市 场 利
率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下: 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
24
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股
票投资
135,883,461.39 90.43 131,677,642.82 89.66
交易性金融资产- 基
金 投资
- - - -
交易性金融资产- 贵
金属 投资
- - - -
衍生金融资产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 135,883,461.39 90.43 131,677,642.82 89.66
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2015 年 6 月30 日) 上年度末(2014 年 12 月31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
6,794,173.07 6,583,882.14
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-6,794,173.07 -6,583,882.14
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 135,883,461.39 83.41
其中：股票 135,883,461.39 83.41 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
25
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 25,395,859.39 15.59
7 其他各项资产 1,639,235.14 1.01
8 合计 162,918,555.92 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 93,160,429.84 62.00
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 22,004,000.00 14.64
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 18,251,531.55 12.15
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,467,500.00 1.64
合计 135,883,461.39 90.43
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
26
1 000024 招商地产 499,905 18,251,531.55 12.15
2 600587 新华医疗 300,000 15,048,000.00 10.01
3 600115 东方航空 1,000,000 12,320,000.00 8.20
4 300255 常山药业 400,000 11,032,000.00 7.34
5 000919 金陵药业 529,939 10,323,211.72 6.87
6 000630 铜陵有色 959,976 9,916,552.08 6.60
7 601111 中国国航 600,000 9,684,000.00 6.44
8 002009 天奇股份 350,000 8,669,500.00 5.77
9 002126 银轮股份 390,000 7,862,400.00 5.23
10 601222 林洋电子 138,000 4,842,420.00 3.22
11 603008 喜临门 249,900 4,708,116.00 3.13
12 300304 云意电气 159,751 4,489,003.10 2.99
13 300090 盛运环保 200,000 4,444,000.00 2.96
14 601799 星宇股份 109,960 4,204,870.40 2.80
15 600260 凯乐科技 150,000 2,467,500.00 1.64
16 002355 兴民钢圈 199,902 2,202,920.04 1.47
17 002550 千红制药 100,000 2,101,000.00 1.40
18 300210 森远股份 99,907 1,948,186.50 1.30
19 603898 好莱客 12,500 1,368,250.00 0.91
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 000878 云南铜业 36,283,023.12 24.70
2 600029 南方航空 34,247,282.61 23.32
3 600362 江西铜业 31,135,462.73 21.20
4 601919 中国远洋 28,754,302.26 19.58
5 600115 东方航空 28,107,224.17 19.14
6 600019 宝钢股份 27,026,639.24 18.40
7 000625 长安汽车 26,667,910.06 18.16
8 600587 新华医疗 25,275,749.47 17.21
9 600428 中远航运 23,641,320.39 16.10
10 601872 招商轮船 23,629,728.45 16.09
11 600221 海南航空 22,648,928.43 15.42
12 601111 中国国航 22,256,332.68 15.15
13 000090 天健集团 21,966,169.18 14.96
14 601628 中国人寿 21,479,840.58 14.63
15 000919 金陵药业 21,374,678.02 14.55
16 000024 招商地产 19,926,809.27 13.57
17 600026 中海发展 17,717,603.19 12.06 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
27
18 600348 阳泉煤业 16,617,144.52 11.31
19 002236 大华股份 16,220,833.31 11.04
20 600000 浦发银行 15,997,525.57 10.89
21 600637 百视通 15,020,710.47 10.23
22 000002 万科 A 14,835,571.24 10.10
23 002126 银轮股份 14,778,543.07 10.06
24 000709 河北钢铁 14,648,748.06 9.97
25 601866 中海集运 14,515,125.81 9.88
26 600005 武钢股份 14,491,668.52 9.87
27 600150 中国船舶 14,431,769.16 9.83
28 002009 天奇股份 14,407,730.00 9.81
29 601328 交通银行 13,624,714.89 9.28
30 601166 兴业银行 13,498,688.96 9.19
31 000651 格力电器 13,361,165.69 9.10
32 600997 开滦股份 12,814,461.26 8.73
33 002293 罗莱家纺 12,501,678.00 8.51
34 601186 中国铁建 12,207,910.00 8.31
35 603008 喜临门 11,961,725.99 8.14
36 000619 海螺型材 11,921,807.42 8.12
37 600833 第一医药 11,879,427.29 8.09
38 002665 首航节能 11,671,838.00 7.95
39 002711 欧浦钢网 11,634,637.46 7.92
40 300070 碧水源 11,617,856.98 7.91
41 002007 华兰生物 11,577,722.64 7.88
42 000078 海王生物 11,487,644.39 7.82
43 600358 国旅联合 11,475,825.05 7.81
44 601006 大秦铁路 11,342,342.00 7.72
45 600028 中国石化 11,139,890.36 7.58
46 601992 金隅股份 10,874,752.53 7.40
47 601857 中国石油 10,752,503.00 7.32
48 600219 南山铝业 10,680,633.88 7.27
49 600594 益佰制药 10,453,068.35 7.12
50 300255 常山药业 10,210,197.00 6.95
51 300304 云意电气 10,151,976.67 6.91
52 601318 中国平安 10,094,634.00 6.87
53 600395 盘江股份 9,728,599.93 6.62
54 002675 东诚药业 9,625,612.17 6.55
55 600104 上汽集团 9,612,952.02 6.55
56 000630 铜陵有色 9,575,597.72 6.52
57 600048 保利地产 9,567,834.50 6.51
58 600270 外运发展 9,260,825.40 6.31 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
28
59 600058 五矿发展 9,026,306.66 6.15
60 000603 盛达矿业 8,999,075.47 6.13
61 000528 柳
工 8,807,428.98 6.00
62 002550 千红制药 8,554,261.00 5.82
63 601988 中国银行 8,444,087.04 5.75
64 000513 丽珠集团 8,355,781.12 5.69
65 000550 江铃汽车 8,258,977.34 5.62
66 000800 一汽轿车 8,152,378.35 5.55
67 601668 中国建筑 8,111,000.00 5.52
68 300290 荣科科技 7,877,000.00 5.36
69 000783 长江证券 7,875,727.00 5.36
70 601222 林洋电子 7,812,646.00 5.32
71 600546 山煤国际 7,788,762.49 5.30
72 601669 中国电建 7,674,660.00 5.23
73 601233 桐昆股份 7,622,679.30 5.19
74 601169 北京银行 7,081,703.84 4.82
75 603939 益丰药房 6,583,169.46 4.48
76 601021 春秋航空 6,546,448.00 4.46
77 002155 辰州矿业 6,407,001.00 4.36
78 300090 盛运环保 6,321,891.14 4.30
79 600260 凯乐科技 6,277,701.30 4.27
80 002304 洋河股份 6,245,588.71 4.25
81 600038 中直股份 6,029,660.97 4.11
82 002251 步 步 高 5,977,050.29 4.07
83 601818 光大银行 5,950,000.00 4.05
84 601800 中国交建 5,933,811.60 4.04
85 601600 中国铝业 5,915,344.00 4.03
86 600489 中金黄金 5,841,273.00 3.98
87 000858 五 粮 液 5,802,538.48 3.95
88 600976 健民集团 5,709,528.25 3.89
89 000959 首钢股份 5,421,600.00 3.69
90 000686 东北证券 5,415,413.30 3.69
91 600595 中孚实业 5,358,000.00 3.65
92 002353 杰瑞股份 5,199,905.64 3.54
93 601799 星宇股份 5,102,999.40 3.47
94 600340 华夏幸福 5,047,701.00 3.44
95 000807 云铝股份 5,032,990.18 3.43
96 601899 紫金矿业 5,007,340.00 3.41
97 000898 鞍钢股份 4,986,153.00 3.39
98 002403 爱仕达 4,968,638.80 3.38
99 600188 兖州煤业 4,907,758.00 3.34 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
29
100 002673 西部证券 4,849,771.00 3.30
101 002560 通达股份 4,723,725.00 3.22
102 600153 建发股份 4,636,816.94 3.16
103 002108 沧州明珠 4,563,331.00 3.11
104 002241 歌尔声学 4,561,671.09 3.11
105 600022 山东钢铁 4,551,500.00 3.10
106 000157 中联重科 4,538,189.00 3.09
107 600060 海信电器 4,246,884.00 2.89
108 600547 山东黄金 4,239,514.00 2.89
109 002449 国星光电 4,212,583.65 2.87
110 002219 恒康医疗 4,184,764.00 2.85
111 002415 海康威视 4,154,306.94 2.83
112 600633 浙报传媒 4,063,305.00 2.77
113 300246 宝莱特 3,895,419.90 2.65
114 600050 中国联通 3,872,056.00 2.64
115 603001 奥康国际 3,842,800.34 2.62
116 000951 中国重汽 3,840,350.44 2.61
117 300234 开尔新材 3,812,558.39 2.60
118 300349 金卡股份 3,643,164.90 2.48
119 600143 金发科技 3,537,618.85 2.41
120 600875 东方电气 3,458,385.00 2.35
121 601688 华泰证券 3,358,347.00 2.29
122 300358 楚天科技 3,330,292.00 2.27
123 002517 泰亚股份 3,296,273.00 2.24
124 600718 东软集团 3,206,405.00 2.18
125 600511 国药股份 3,199,240.00 2.18
126 300228 富瑞特装 3,025,144.00 2.06
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 600029 南方航空 46,679,046.28 31.78
2 600221 海南航空 38,728,583.76 26.37
3 000878 云南铜业 35,428,109.57 24.12
4 600115 东方航空 32,957,931.20 22.44
5 601919 中国远洋 32,622,280.68 22.21
6 600362 江西铜业 31,479,014.90 21.43
7 600019 宝钢股份 31,385,766.54 21.37
8 601111 中国国航 29,825,049.12 20.31
9 601628 中国人寿 29,019,297.93 19.76
10 000090 天健集团 27,551,280.71 18.76 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
30
11 600428 中远航运 27,413,257.09 18.67
12 000625 长安汽车 27,005,264.00 18.39
13 601872 招商轮船 24,977,039.43 17.01
14 000002 万
科Ａ 22,248,803.36 15.15
15 002236 大华股份 20,916,020.95 14.24
16 601866 中海集运 19,866,320.00 13.53
17 000709 河北钢铁 17,926,836.69 12.21
18 600026 中海发展 17,552,947.76 11.95
19 601318 中国平安 17,170,283.00 11.69
20 600048 保利地产 16,929,927.79 11.53
21 002293 罗莱家纺 16,639,563.10 11.33
22 600833 第一医药 16,017,430.51 10.91
23 600000 浦发银行 15,394,028.85 10.48
24 600637 百视通 15,055,517.29 10.25
25 000619 海螺型材 14,809,345.55 10.08
26 600005 武钢股份 14,582,776.40 9.93
27 600348 阳泉煤业 14,523,385.70 9.89
28 002665 首航节能 13,776,891.98 9.38
29 600150 中国船舶 13,564,049.71 9.24
30 000651 格力电器 13,556,998.00 9.23
31 000919 金陵药业 13,445,073.69 9.15
32 601328 交通银行 13,305,678.98 9.06
33 600358 国旅联合 13,166,659.40 8.96
34 601166 兴业银行 12,697,230.00 8.65
35 002007 华兰生物 12,571,724.50 8.56
36 601186 中国铁建 12,333,031.71 8.40
37 000528 柳
工 12,329,522.60 8.39
38 601668 中国建筑 12,268,241.00 8.35
39 300070 碧水源 12,107,884.23 8.24
40 600594 益佰制药 12,068,611.21 8.22
41 000078 海王生物 11,900,156.67 8.10
42 600997 开滦股份 11,826,618.68 8.05
43 600058 五矿发展 11,807,532.28 8.04
44 601600 中国铝业 10,992,120.81 7.48
45 002711 欧浦钢网 10,877,111.10 7.41
46 600270 外运发展 10,772,020.32 7.33
47 601992 金隅股份 10,719,100.00 7.30
48 600219 南山铝业 10,517,413.04 7.16
49 000024 招商地产 10,342,706.24 7.04
50 601006 大秦铁路 10,295,151.59 7.01
51 000157 中联重科 10,259,278.45 6.99 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
31
52 600587 新华医疗 10,063,770.22 6.85
53 600028 中国石化 10,001,057.38 6.81
54 600104 上汽集团 9,928,849.70 6.76
55 000603 盛达矿业 9,925,138.50 6.76
56 603008 喜临门 9,720,981.00 6.62
57 601857 中国石油 9,706,300.00 6.61
58 000513 丽珠集团 9,435,738.00 6.42
59 000898 鞍钢股份 9,392,349.00 6.40
60 601601 中国太保 9,172,899.78 6.25
61 600395 盘江股份 9,043,881.58 6.16
62 000800 一汽轿车 8,659,425.83 5.90
63 601988 中国银行 8,420,902.56 5.73
64 601233 桐昆股份 8,163,321.28 5.56
65 601669 中国电建 8,107,573.39 5.52
66 000550 江铃汽车 8,062,584.13 5.49
67 603939 益丰药房 7,952,676.00 5.41
68 300290 荣科科技 7,858,473.07 5.35
69 000783 长江证券 7,736,562.00 5.27
70 002675 东诚药业 7,635,428.00 5.20
71 601021 春秋航空 7,449,708.00 5.07
72 601336 新华保险 7,312,949.30 4.98
73 600038 中直股份 7,258,148.00 4.94
74 601169 北京银行 7,165,895.00 4.88
75 002251 步 步 高 6,992,047.89 4.76
76 002550 千红制药 6,985,344.00 4.76
77 600546 山煤国际 6,830,731.00 4.65
78 600976 健民集团 6,729,004.00 4.58
79 002673 西部证券 6,456,938.00 4.40
80 601800 中国交建 6,305,726.00 4.29
81 000807 云铝股份 6,277,241.09 4.27
82 002304 洋河股份 6,166,370.84 4.20
83 000932 华菱钢铁 5,939,488.89 4.04
84 601818 光大银行 5,936,000.00 4.04
85 000858 五 粮 液 5,804,236.23 3.95
86 002155 辰州矿业 5,754,565.00 3.92
87 000686 东北证券 5,745,610.00 3.91
88 002126 银轮股份 5,730,664.99 3.90
89 600340 华夏幸福 5,501,962.19 3.75
90 002353 杰瑞股份 5,477,262.57 3.73
91 600489 中金黄金 5,300,245.19 3.61
92 600595 中孚实业 5,270,730.00 3.59 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
32
93 000959 首钢股份 5,238,352.80 3.57
94 002403 爱仕达 4,945,266.55 3.37
95 002241 歌尔声学 4,892,932.00 3.33
96 600153 建发股份 4,891,626.20 3.33
97 601899 紫金矿业 4,742,825.00 3.23
98 002560 通达股份 4,713,965.79 3.21
99 600022 山东钢铁 4,634,500.00 3.16
100 002108 沧州明珠 4,544,636.68 3.09
101 000680 山推股份 4,512,213.00 3.07
102 600050 中国联通 4,486,825.71 3.05
103 002449 国星光电 4,429,466.69 3.02
104 600188 兖州煤业 4,371,408.00 2.98
105 002219 恒康医疗 4,336,744.00 2.95
106 600031 三一重工 4,303,300.00 2.93
107 600060 海信电器 4,195,476.50 2.86
108 600633 浙报传媒 4,158,674.00 2.83
109 002415 海康威视 4,090,178.46 2.78
110 300234 开尔新材 4,027,617.50 2.74
111 002517 泰亚股份 4,012,521.38 2.73
112 300304 云意电气 3,893,595.00 2.65
113 600547 山东黄金 3,876,684.30 2.64
114 603001 奥康国际 3,813,704.50 2.60
115 300246 宝莱特 3,808,996.71 2.59
116 300349 金卡股份 3,748,917.74 2.55
117 000951 中国重汽 3,703,515.76 2.52
118 000069 华侨城Ａ 3,635,270.83 2.48
119 600143 金发科技 3,578,447.60 2.44
120 002146 荣盛发展 3,560,293.87 2.42
121 600030 中信证券 3,380,000.00 2.30
122 600511 国药股份 3,299,177.00 2.25
123 600718 东软集团 3,289,711.00 2.24
124 601688 华泰证券 3,267,517.76 2.22
125 600260 凯乐科技 3,059,662.00 2.08
126 300228 富瑞特装 3,002,779.47 2.04
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,364,947,584.15
卖出股票收入（成交）总额 1,447,557,858.19
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
33
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 348,547.93
2 应收证券清算款 1,101,546.37
3 应收股利 -
4 应收利息 7,402.98
5 应收申购 款 176,076.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 5,661.43
8 其他 -
9 合计 1,639,235.14
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
34
值比例（% ） 明
1 000024 招商地产 18,251,531.55 12.15 筹划重大事项
2 600587 新华医疗 15,048,000.00 10.01
筹 划 股 权 委 托 管
理重大事项
3 300255 常山药业 11,032,000.00 7.34 筹划重大事项
4 000630 铜陵有色 9,916,552.08 6.60 筹划重大事项
5 601111 中国国航 9,684,000.00 6.44
筹 划 非 公 开 发 行
股票事宜
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,986 17,615.05 6,605,153.68 9.41% 63,608,448.05 90.59%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 百年人寿保险股份有限公
司- 分红自营
6,078,419.45 8.66%
2 黄庆光 1,097,010.87 1.56%
3 董小玉 1,089,185.91 1.55%
4 何裕 民 990,169.01 1.41%
5 蒙锦康 979,083.24 1.39%
6 龙芝萍 749,776.18 1.07%
7 翁明光 700,642.52 1.00%
8 上海公用事业自动化工程
有限公司
500,000.00 0.71%
9 徐金山 494,228.65 0.70%
10 张燕 494,106.15 0.70%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基
金
44,315.06 0.06%
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
35
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 7 月30 日) 基金份额总 额 524,136,365.45
本 报告期期初基金份额总额 86,792,263.18
本 报告期基金总申购份额 314,051,009.13
减: 本报告期 基金总赎回份额 330,629,670.58
本 报告期基金拆分变动份额 -
本 报告期期末基金份额总额 70,213,601.73
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持 有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 48 次会议审议 通过, 聘任吕 涛先生担任 信诚基金总 经理
职务。本基金管理人已于 2015 年 4 月 3 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及公司网站
上刊登了 《信 诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 。 自新任总经理任职之日起, 本公司董 事长张
翔燕女士不再代为履行总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金 机
构监管部和上海证监局报告。
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春
先生担任公司副总经理, 不再担任督察长职务。 在 新任督察长任职之前, 代 为履行督察长职务。 本基 金 管
理人已于 2015 年6 月30 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站上刊登了 《信诚
基金管理有 限公司关于 高级管理人 员变更的公 告》 。上述变 更事项已按 规定向中国 证券投资基 金业 协 会
报备。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
36
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
宏源证券 3 677,197,404.23 24.08% 616,519.55 24.35% -
兴业证券 2 466,350,701.30 16.58% 417,198.72 16.48% -
华创证券 2 415,924,392.30 14.79% 378,657.01 14.95% -
平安证券 1 264,964,913.37 9.42% 234,467.98 9.26% -
方正证券 1 262,442,898.40 9.33% 232,235.83 9.17% -
华泰证券 1 231,145,656.48 8.22% 210,434.65 8.31% -
长江证券 1 197,484,185.92 7.02% 179,789.55 7.10% -
东兴证券 1 173,255,768.20 6.16% 153,313.82 6.05% -
安信证券 3 62,579,793.91 2.23% 55,376.94 2.19%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
国信证券 2 61,159,728.23 2.17% 54,120.31 2.14%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - 本期新增
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - 本 期 新 增信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
37
一 个 交 易
席位
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - 本期新增
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证券投
资基金2014 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2015-01-05
2
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年 第四季度报告
同上 2015-01-20
3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开
放式基金转换业务规则的公告
同上 2015-02-09
4
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 招募说 明书摘要 （2015 年第 1
次更新）
同上 2015-03-14
5
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资基金
(LOF) 招募说 明书更新(2015 年第 1
次)
同上 2015-03-14
6
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 网 上 申 购 费 率
优惠活动的公告
同上 2015-03-19
7
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年 年度报告摘要
同上 2015-03-27
8
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年 年度报告
同上 2015-03-27
9
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年 第一季度报告
同上 2015-04-22
10
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调整网
上 直 销 平 台 支 付 宝 渠 道 申 购 费 率 优
惠的公告
同上 2015-05-06
11
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 与 上 海
银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 合 作 开
同上 2015-05-06 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
38
通 “ 银 联 通 ” 直 销 网 上 交 易 和 费 率
优惠的公告
12
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015-05-30
13
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银
行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
同上 2015-05-30
14
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 与 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-06
15
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015-06-29
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
根据《中国 人民共和国 证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券 投资基金运 作管理办法》 、 《关于实施< 公
开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》 等相关法律法规及信诚基金管理有限公司( 以下简
称 “本基金管理人 ”) 旗 下部分基金基金合同的约定, 经与基 金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,
本基金名称变更为 “信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)”, 基金类 别变更为 “混合型”。 上述事项
已报中国证监会备案。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚深度 价值股票型证券投资基金（LOF ）相 关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚深度 价值股票型证券投资基金（LOF ）基 金合同
4 、信诚深度 价值股票型证券投资基金（LOF ）招 募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本 费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
39
