新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 全部独立 董 事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 新华中证环保产业指数分级
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
交易代码 164304
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 11 日
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,679,042,496.41 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 10 月 16 日
下属分级基金的基金简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
下属分级基金的场内简称 NCF 环保 A NCF 环保 B 新华环保
下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304
报告期末下属分级基金的份额总额
672,862,074.00
份
672,862,074.00
份
333,318,348.41
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法， 通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段， 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下， 力 争 控
制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0.35% ，年跟 踪误差不超过 4%
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证环保产
业指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。 当成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分
红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时， 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整， 以便实现对跟
踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 中证环 保产业指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金是指数型基金， 具有较高预期收益、 较高预期风险的特征。 预 期 收
益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 同时本基金
为指数基金， 通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代
表的公司相似的风险收益特征。
从本基金的基金份额来看，新华环保 A 份额为 稳健收益类份额，具有低
预期风险且 预期收益相 对较低的特 征；新华环 保 B 份额为积极收益类 份
额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
低 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较低。
高 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较高的。
较高预期收益、 较高预
期风险。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-88423386 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服务电话 4008198866 010-67595096
传真 010-88423310 010-66275865
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 986,134,757.49
本期利润 1,146,072,950.30
加权平均基金份额本期利润 0.5185
本期基金份额净值增长率 48.03%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3615
期末基金资产净值 1,689,650,597.28
期末基金份额净值 1.006
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 以上所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购费赎回费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4 、 本基金于 2014 年 9 月 11 日基金合 同生效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然
年度进行折算。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -17.74% 4.25% -14.29% 3.74% -3.45% 0.51%
过去三个月 10.35% 3.19% 15.71% 2.88% -5.36% 0.31%
过去六个月 48.03% 2.50% 54.98% 2.29% -6.95% 0.21%
自基金合同生
效起至今
56.03% 2.13% 65.27% 2.01% -9.24% 0.12%
注：1 、本基 金的业绩比较基准为 95%× 中证环保 产业指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率
（税后） 。 由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一年之内的
政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 因此本基 金将业绩比较基准定为中证环保产业指数收益率
+5%× 商业银 行活期存款利率（税后）。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 9 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日）
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：本基金合同于 2014 年 9 月 11 日 生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。注册
地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基金管理有限公司旗下管理着 28 只开放式基 金， 即新华优选分红
混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 优 选 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金、 新 华 泛 资源 优 势 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 新华 钻 石 品 质企 业 股 票 型证 券 投 资 基金 、 新 华 行业 周 期 轮 换股 票 型 证 券投 资 基 金 、新 华 中
小 市 值 优 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、新 华 灵 活 主题 股 票 型 证券 投 资 基 金、 新 华 优 选消 费 股 票 型 证券投
资 基 金 、 新华 纯 债 添 利债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 新 华行 业 轮 换 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、
新 华 趋 势 领航 股 票 型 证券 投 资 基 金、 新 华 安 享惠 金 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 新 华 信 用增 益 债
券 型 证 券 投资 基 金 、 新华 壹 诺 宝 货币 市 场 基 金、 新 华 惠 鑫分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 、 新 华 鑫益 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 鑫利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 阿 里 一号 保 本 混 合型 证 券
投 资 基 金 、新 华 鑫 安 保本 一 号 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 新
华财富金 30 天理财债券型证券投资基金、 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、 新 华活期添利货
币 市 场 基 金、 新 华 增 盈回 报 债 券 型证 券 投 资 基金 、 新 华 策略 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 新 华万 银 多
元 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 稳健 回 报 灵 活配 置 混 合 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、新 华 战
略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李会忠
本基金基金经
理、新华基金
管理有限公司
金融工程部副
总监、新华鑫
益灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、新华鑫利
2014-09-1
5
- 8
经济学硕士，8 年证券从 业经验。
2007 年 9 月 加入新华基金管理有
限公司， 历任新华基金管理有限公
司行业研究员、 策略分析 师、 新华
钻石品质企业股票型证券投资基
金基金经理助理。 现任新华基金管
理有限公司金融工程部副总监、 新
华鑫益灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、 新华鑫利灵活配置新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华增盈回报
债券型证券投
资基金基金经
理、新华灵活
主题股票型证
券投资基金基
金经理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。
混合型证券投资基金基金经理、 新
华中证环保产业指数分级证券投
资基金基金经理、 新华增盈回报债
券型证券投资基金基金经理、 新华
灵活主题股票型证券投资基金基
金经理、 新华行业轮换灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
李昱
本基金基金经
理、新华基金
管理有限公司
基金管理部副
总监、新华优
选成长股票型
证券投资基金
基金经理。
2014-09-11 - 18
管理学硕士， 历任广发证券股份有
限公司环市东营业部大户主管， 广
发证券股份有限公司资产管理部
投资经理。李昱女士于 2010 年 3
月加入新华基金管理有限公司， 历
任专户管理部负责人。 现任新华基
金管理有限公司基金管理部副总
监、 新华优选成长股票型证券投资
基金基金经理、 新华中证环保产业
指数分级证券投资基金基金经理。
注：1 、首任 基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2 、非首任基 金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 ，新 华 基 金 管理 有 限 公 司作 为 新 华 中证 环 保 产 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金的 管 理 人 按照
《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 新 华 中 证环 保 产 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 以及 其
它 有 关 法 律法 规 的 规 定， 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的
基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年 修订） ， 公司
制定了 《 新华基金管理有限公司公平交易管理制度》 。 制度 的范围包括境内上市股票、 债券的一级市
场 申 购 、 二级 市 场 交 易等 所 有 投 资管 理 活 动 ，同 时 包 括 授权 、 研 究 分析 、 投 资 决策 、 交 易 执行 等 投新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资管理活动相关的各个环节。
场内交易， 投资指令统一由中央交易室下达， 并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度，
严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场 外 交 易 中， 对 于 部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 交易 ， 中 央 交易 室 根 据 各投
资 组 合 经 理申 报 的 满 足价 格 条 件 的数 量 进 行 比例 分 配 。 如有 异 议 ， 由中 央 交 易 室报 投 资 总 监、 督 察
长 、 金 融 工程 部 和 监 察稽 核 部 ， 再次 进 行 审 核并 确 定 最 终分 配 结 果 。如 果 督 察 长认 为 有 必 要， 可 以
召 开 风 险 管理 委 员 会 ，对 公 平 交 易的 结 果 进 行评 估 和 审 议。 对 于 银 行间 市 场 交 易、 固 定 收 益平 台 、
交 易 所 大 宗交 易 ， 投 资组 合 经 理 以该 投 资 组 合的 名 义 向 中央 交 易 室 下达 投 资 指 令， 中 央 交 易室 向 银
行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 、 成 交 确 认 ， 并 根 据“ 时 间 优 先 、 价 格 优 先” 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公
平的交易机会。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 ，公 司 对 不 同组 合 不 同 时间 段 的 同 向交 易 价 差 进行 了 溢 价 率样 本 的 采 集， 通 过 平 均溢
价率、 买入/ 卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在 违 反 公 平交 易 原 则 的异 常 情 况 ，未 发 现 重 大异 常 情 况 ，且 不 存 在 报告 期 内 所 有投 资 组 合 参与 的 交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的 情况。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年上半 年， 在转型 、 改革、 去 产能、 加杠 杆的大背景下， 股市高 歌猛进、 一 路上扬， 频频
突破各个整数关口， 最高涨至 5000 点以上。 但伴随着 6 月 初以来的股市去杠杆， 行情直转急下， 短
短 一 个 月 左 右 的 时 间“腰斩” 个 股 遍 地 都 是 ， 且 股 市 呈 现 大 面 积 连 续 跌 停 情 况 ， 股 灾 爆 发 。 本 基 金 为
指数基金，上半年较好的跟踪了指数表现。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.006 元，本报告期份额净值增长率为 48.03% ，同
期比较基准的增长率为 54.98% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望下半年，我们将紧跟对应指数，争取进一步缩小和指数走势的偏离度。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值 工作小组的职责分工
公 司 建 立 估值 工 作 小 组对 证 券 估 值负 责 。 估 值工 作 小 组 由运 作 保 障 部负 责 人 、 基金 会 计 、 投资
管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值 制度并在必要时修改；
② 确保估值 方法符合现行法规；
③ 批准证券 估值的步骤和方法；
④ 对异常情 况做出决策。
运 作 保 障 部负 责 人 是 估值 工 作 小 组的 组 长 ， 运作 保 障 部 负责 人 在 基 金会 计 或 者 其他 两 个 估 值小
组成员的建议下， 可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上 多数票通过。
4.6.1.2 基金 会计的职责分工
基 金 会 计 负责 日 常 证 券资 产 估 值 。基 金 会 计 和公 司 投 资 管理 部 相 互 独立 。 在 按 照本 估 值 制 度和
相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立 、完整的证券价格信息；
② 每日证券 估值；
③ 检查价格 波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员 或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证 券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调 整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工 作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资 管理部的职责分工
① 接受监察 稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证 券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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③ 评价并确 认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工 作小组报告任何他/ 她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 中央 交易室的职责分工
① 对基金会 计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金 会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确 认基金会计提供的估值报告。
4.6.1.5 监察 稽核部的职责分工
① 监督证券 的整个估值过程；
② 确保估值 工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司 的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行 估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值 表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为 不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 报 告 期 本基 金 未 出 现连 续 二 十 个工 作 日 基 金份 额 持 有 人数 量 不 满 二百 人 或 者 基金 资 产 净 值低
于五千万元的情况。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 105,369,569.58 230,862,191.45
结算备付金 919,418.78 1,533,787.40
存出保证金 1,142,273.45 365,419.48
交易性金融资产 1,657,433,914.27 1,511,953,420.64
其中：股票投资 1,657,433,914.27 1,511,953,420.64
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 27,104.91 22,541.86
应收股利 - -
应收申购款 1,167,784.73 190,145,575.35
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,766,060,065.72 1,934,882,936.18
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 147,587,038.14
应付赎回款 67,244,892.00 4,298,772.95
应付管理人报酬 2,188,663.93 1,136,611.98
应付托管费 481,506.08 250,054.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,798,521.47 1,771,271.37
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 695,884.96 268,439.31
负债合计 76,409,468.44 155,312,188.38
所 有 者 权益： - -
实收基金 1,082,651,918.65 1,687,606,196.40
未分配利润 606,998,678.63 91,964,551.40
所 有 者 权益合 计 1,689,650,597.28 1,779,570,747.80
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,766,060,065.72 1,934,882,936.18
注：1 、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日 ， 基金份额净值 1.006 元 ， 基金份额总额 1,679,042,496.41
份。
2 、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 新华环保份额净值 1.006 元 ， 新华环保 A 份额参考净值 1.015
元， 新华环保 B 份额参 考净值 0.997 元； 基金份额总额 1,679,042,496.41 份 ， 下属分级基金的份额总
额分别为：新华环保份额总额 333,318,348.41 份 ，新华环保 A 份额总额 672,862,074.00 份，新华环
保 B 份额总 额 672,862,074.00 份。
3 、本基金合 同生效日为 2014 年 9 月 11 日，报告截 止日 2015 年 6 月 30 日未 满一年。
6.2 利润表
会计主体： 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 1,171,306,761.79
1. 利息收入 695,553.62
其中：存款利息收入 695,553.62
债券利息收入 - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页共 32 页
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 1,005,457,540.77
其中：股票投资收益 995,771,638.10
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 9,685,902.67
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） 159,938,192.81
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 5,215,474.59
减 ： 二 、费用 25,233,811.49
1 ．管理人报 酬 12,218,423.10
2 ．托管费 2,688,053.15
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 9,805,294.44
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 522,040.80
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 1,146,072,950.30
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 1,146,072,950.30
注：本基金合同生效日为 2014 年 9 月 11 日，报 告截止日 2015 年 6 月 30 日未满一年。
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,687,606,196.40 91,964,551.40 1,779,570,747.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,146,072,950.30 1,146,072,950.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
-604,954,277.75 -631,038,823.07 -1,235,993,100.82 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页共 32 页
值减少以“-” 号填列）
其中：1. 基金 申购款 2,046,573,067.39 889,718,943.50 2,936,292,010.89
2. 基金赎回款 -2,651,527,345.14 -1,520,757,766.57 -4,172,285,111.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,082,651,918.65 606,998,678.63 1,689,650,597.28
注：本基金合同生效日为 2014 年 9 月 11 日，报 告截止日 2015 年 6 月 30 日未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
新华中证环保产业指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“ 中国 证监会” ） 证监许可[2014]513 号 《关于 核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募
集的批复》 的批准， 由新华基金管理有限公司作为发起人， 于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月 5 日
向社会公开募集的契约型开放式股票型证券投资基金。首次募集资金总额 983,956,241.31 元， 其中
募集净认购资金金额 983,784,772.57 元，募集期银行利息折算基金金额为 171,468.74 元，并经 瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]37100030 号 验资报告予以验证。2014 年 9 月 11 日
办 理 基 金 备案 手 续 ， 基金 合 同 正 式生 效 。 本 基金 为 契 约 型开 放 式 证 券投 资 基 金 ，存 续 期 为 不限 定 ，
本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 ， 新 华 中证 环 保 产 业指
数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额 （即“ 新华环保份 额”）、
新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 （即“ 新华 环保 A 份额” ） 与新华中证环
保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 份 额 （ 即“ 新华环保 B 份额” ） 。 其 中 新 华 环 保 A 份 额 、
新华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的
全部新华环保份额按照 1:1 的比例自 动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即新华环
保 A 份额和新华环保 B 份额。 基金合同生效后， 新华环保份额设置单独的基金代码， 只可以进行场
内与场外的申购和赎回， 但不上市交易 。 新华环保 A 份额与新华环保 B 份额交易 代码不同， 只可在
深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页共 32 页
在新华环保 A 份额、 新华环保份额存续期内的每个会计年度 （除基金合同生效日所在会计年度
外） 第一个工作日， 本基金将进行定期份额折算。 对于新华环保 A 份额的约定收益， 即新华环保 A
份额每个会计年度 12 月 31 日的 基金份额参考净值超出 1.000 元部分 ，将折算为场内新华环保份
额分配给新华环保 A 份额持有人。 新华环保份额持有人持有的每 2 份新 华环保份额将按 1 份新 华
环保 A 份额获得新增新华环保份额的分配 。 在基金份额折算前与折算后， 新华环保 A 份额和新华
环保 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的比例。
除 以 上 定 期份 额 折 算 外， 本 基 金 还将 在 以 下 两种 情 况 进 行不 定 期 份 额折 算 ， 即 ：当 新 华 环 保份
额的基金份额净值高至 1.500 元或以上；当新华环保 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元或
以 下 。 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 新 华 环 保 A 份 额 和 新 华 环 保 B 份 额 的 比 例 为 1 ：1 ， 份 额 折 算 后
新华环保 A 份额的基金份额参考净值、 新华环保 B 份额的 基金份额参考净值和新华环保份额的基
金份额净值均调整为 1.000 元。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称“ 深交所”) 深证上[2014]358 号 核 准 ， 本 基 金 NCF 环保 A ：
355,223,540.00 份、NCF 环保 B ：355,223,540.00 份于 2014 年 10 月 16 日在深 交所 上市交 易，
未 上 市 交 易的 新 华 环 保办 理 跨 系 统转 托 管 到 场内 （ 证 券 登记 结 算 系 统） 后 ， 根 据基 金 合 同 配对 转 换
的规定申请将份额分拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B ， 分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B
可以在深圳证券交易所场内上市流通。
根 据 《 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 》 及 《 新华 中 证 环 保产 业 指 数 分级
证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 ， 本 基 金可 投 资 于 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 标的 指 数
成 份 股 及 备选 成 份 股 等股 票 （ 包 括中 小 板 、 创业 板 以 及 其它 经 中 国 证监 会 核 准 上市 的 股 票 ） 、债 券 、
权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 此
外 ， 如 法 律法 规 或 监 管机 构 以 后 允许 基 金 投 资其 他 品 种 ，基 金 管 理 人在 履 行 适 当程 序 后 ， 可以 将 其
纳入投资范 围。基金的 投资组合比 例为：本基 金股票投资 占基金资产 的比例范围 为 90%—95%，其
中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合 比例不低于非现金基金资产的 80% 。现金或者到期日
在 1 年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于 2015 年 8 月 25 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 财 务报 表 以 持 续经 营 假 设 为基 础 编 制 ，根 据 实 际 发生 的 交 易 和事 项 ， 按 照财 政 部 发 布的
《企业会计准则——基本准则》 （财 政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其后 颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页共 32 页
相关规定（以下合称“ 企 业会计准则”）， 中国证券 投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券 投 资 基 金会 计 核 算 业务 指 引 》 ， 《 新 华 中 证 环保 产 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 中国 证券
监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 编 制的 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 的财 务 状 况 、经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计估计与上年度不一致， 会计政策与上年度一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
根据中国证监会 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种
的估值处理标准》的要求，自 2015 年 3 月 30 日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除
实 行 全 价 交易 的 可 转 换债 券 和 深 交所 可 交 换 债券 、 按 成 本法 估 值 的 私募 债 和 未 上市 债 券 品 种以 外 的
固 定 收 益 品种 估 值 时 ，由 原 来 的 直接 采 用 交 易所 收 盘 价 估值 变 更 为 第三 方 估 值 机构 （ 中 证 指数 有 限
公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金报告期未发生差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]11 号文 《关于调整证券( 股票)
交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 文 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字[2005]107 号 文 《 关 于
利息红利个人所得税政策的补充通知》 、 自 2008 年 4 月 24 日起执行的 《关于调整证券 （股票） 交
易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页共 32 页
（1 ）以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）基金买 卖股票、债券的差价 收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基金 取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的
个 人 所 得 税， 暂 不 征 收企 业 所 得 税。 对 基 金 取得 的 股 票 的股 息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公 司 在 向基 金 派
发股息、红利时暂减按 50% 计入个人 应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不
征收企业所得税。
（4 ）自 2008 年 9 月 19 日起，基金 管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边征收方式，
卖出股票按 1‰ 征收，买入股票不征收。
（5 ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、 现金等对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
1 、本基金成 立于 2014 年 9 月 11 日， 可比期间无对比数据。
2 、本基金本 期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
1 、本基金成 立于 2014 年 9 月 11 日， 可比期间无对比数据。
2 、本基金本 期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
1 、本基金成 立于 2014 年 9 月 11 日， 可比期间无对比数据。
2 、本基金本 期未通过关联方交易单元进行债券交易。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页共 32 页
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
1 、本基金成 立于 2014 年 9 月 11 日， 可比期间无对比数据。
2 、本基金本 期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
1 、本基金成 立于 2014 年 9 月 11 日， 可比期间无对比数据。
2 、本基金本 期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,218,423.10
其中：支付销售机构的客户维护费 935,664.74
注：1 、基金 管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费率逐日计提, 按月支付。
其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基金资产净值× 1%/ 当年 天数
2 、本报告期 列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，本基金合同生效日为 2014 年
9 月 11 日， 报告截止日 2015 年 6 月 30 日未满一年 。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,688,053.15
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值 0.22% 的年费率 逐日计提，按月支付。
其计算公式为: 日托管人报酬= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当 年天数。
2 、本基金合 同生效日为 2014 年 9 月 11 日，报告截 止日 2015 年 6 月 30 日 未满一年。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期未与关联方进行银行债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
105,369,569.58 651,287.37
注： 本基金合同生效日为 2014 年 9 月 11 日， 报 告截止日 2015 年 6 月 30 日未满一年, 上年度可
比期间无数据。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末 （2015 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30032
3
华灿光
电
2015-04
-29
筹划重
大事项
10.65 - -
3,227,443.0
0
27,379,772.27
34,372,267.9
5
-
60187
7
正泰电
器
2015-05
-18
筹划重
大事项
31.40 - - 805,155.00 22,442,262.33
25,281,867.0
0
-
00208
0
中材科
技
2015-04
-21
拟披露
重大事
项
23.23 - -
1,784,297.0
0
33,174,319.08
41,449,219.3
1
-
30036
0
炬华科
技
2015-06
-15
筹划发
行股份
购买事
项
31.21 - - 478,448.00 13,161,424.66
14,932,362.0
8
-
30019
7
铁汉生
态
2015-06
-16
筹划重
大事项
27.64 - - 839,954.00 15,240,933.02
23,216,328.5
6
-
60041 湘电股 2015-05 筹划重 17.95 2015-0 20.35 1,344,985.021,381,086.33 24,142,480.7 - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页共 32 页
6 份 -22 大资产
重组
7-20 0 5
00220
3
海亮股
份
2015-04
-27
筹划重
大事项
11.83 - -
2,628,488.0
0
25,953,076.53
31,095,013.0
4
-
30020
3
聚光科
技
2015-04
-20
筹划重
大事项
41.19
2015-0
8-12
33.88
1,009,376.0
0
26,828,764.79
41,576,197.4
4
-
00254
9
凯美特
气
2015-04
-02
筹划重
大事项
19.97 - -
1,241,783.0
0
13,451,853.95
24,798,406.5
1
-
00231
0
东方园
林
2015-05
-27
筹划重
大事项
28.56 - - 852,686.00 19,648,813.13
24,352,712.1
6
-
00266
5
首航节
能
2015-06
-30
筹划重
大合作
事项
27.70
2015-0
7-01
30.00 341,022.00 8,091,688.53 9,446,309.40 -
60090
0
长江电
力
2015-06
-15
重大资
产重组
14.35 - -
1,299,495.0
0
13,382,366.47
18,647,753.2
5
-
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
筹划重
大事项
19.13 - -
1,611,238.0
0
20,067,199.76
30,822,982.9
4
-
6.4.9.2 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.2.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.9.2.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,657,433,914.27 93.85
其中：股票 1,657,433,914.27 93.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页共 32 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 106,288,988.36 6.02
7 其他各项资产 2,337,163.09 0.13
8 合计 1,766,060,065.72 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
10,521,073.30
0.62
C 制造业
789,904,008.26 46.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
219,297,904.32 12.98
E 建筑业
87,164,949.46 5.16
F 批发和零售业
11,244,654.94 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,815,308.32 1.23
J 金融业
10,285,774.20 0.61
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
68,475,411.79 4.05
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页共 32 页
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,217,709,084.59 72.07
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
359,650,248.50 21.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
15,924,300.50 0.94
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
18,170,795.37 1.08
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
21,181,078.80 1.25
N 水利、环境和公共设施管理业
24,798,406.51 1.47
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
439,724,829.68 26.02
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300203 聚光科技 1,009,376 41,576,197.44 2.46
2 002203 海亮股份 2,628,488 31,095,013.04 1.84
3 000786 北新建材 1,611,238 30,822,982.94 1.82
4 601877 正泰电器 805,155 25,281,867.00 1.50
5 002310 东方园林 852,686 24,352,712.16 1.44
6 600416 湘电股份 1,344,985 24,142,480.75 1.43
7 300197 铁汉生态 839,954 23,216,328.56 1.37
8 002249 大洋电机 1,521,918 19,510,988.76 1.15
9 600900 长江电力 1,299,495 18,647,753.25 1.10
10 002630 华西能源 612,396 16,540,815.96 0.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（www.ncfund.com.cn ）的 半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002080 中材科技
1,784,297.0
0
41,449,219.31 2.45
2 300323 华灿光电
3,227,443.0
0
34,372,267.95 2.03
3 002549 凯美特气
1,241,783.0
0
24,798,406.51 1.47
4 300111 向日葵
2,833,815.0
0
22,443,814.80 1.33
5 300156 神雾环保 509,874.00 22,174,420.26 1.31
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 56,354,697.87 3.17
2 300055 万邦达 43,294,019.33 2.43
3 600875 东方电气 38,437,975.41 2.16
4 002658 雪迪龙 37,211,283.57 2.09
5 300274 阳光电源 35,080,143.41 1.97 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页共 32 页
6 002663 普邦园林 34,239,568.13 1.92
7 300156 神雾环保 32,443,887.65 1.82
8 000920 南方汇通 31,913,643.65 1.79
9 601727 上海电气 30,320,093.91 1.70
10 300262 巴安水务 29,585,670.70 1.66
11 002573 清新环境 29,568,941.42 1.66
12 002266 浙富控股 29,419,751.68 1.65
13 002129 中环股份 29,200,207.68 1.64
14 300303 聚飞光电 29,031,422.07 1.63
15 300332 天壕节能 28,778,869.23 1.62
16 002202 金风科技 28,631,089.19 1.61
17 300072 三聚环保 28,622,311.98 1.61
18 002384 东山精密 28,114,247.77 1.58
19 600770 综艺股份 27,586,011.94 1.55
20 002665 首航节能 27,348,614.62 1.54
注：本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 92,829,391.96 5.22
2 002129 中环股份 71,704,015.85 4.03
3 601727 上海电气 68,123,528.74 3.83
4 002658 雪迪龙 65,915,473.32 3.70
5 600770 综艺股份 61,835,554.85 3.47
6 300055 万邦达 60,902,157.72 3.42
7 300274 阳光电源 59,146,984.01 3.32
8 002266 浙富控股 55,253,533.09 3.10
9 000690 宝新能源 54,802,623.20 3.08
10 600875 东方电气 54,085,799.88 3.04
11 002131 利欧股份 52,304,031.60 2.94
12 002384 东山精密 52,287,578.02 2.94
13 002573 清新环境 51,921,213.31 2.92
14 600481 双良节能 50,692,661.80 2.85
15 600388 龙净环保 49,822,799.18 2.80
16 002665 首航节能 49,082,961.26 2.76
17 300072 三聚环保 46,660,766.89 2.62
18 600703 三安光电 46,369,856.87 2.61
19 603366 日出东方 45,815,767.10 2.57
20 600184 光电股份 45,357,675.61 2.55 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页共 32 页
21 002479 富春环保 45,174,039.47 2.54
22 002202 金风科技 45,154,652.71 2.54
23 002663 普邦园林 44,823,208.26 2.52
24 600884 杉杉股份 44,256,519.09 2.49
25 000920 南方汇通 44,226,798.31 2.49
26 601179 中国西电 43,118,385.03 2.42
27 002011 盾安环境 41,750,976.30 2.35
28 300004 南风股份 41,502,106.45 2.33
29 300332 天壕节能 41,496,526.95 2.33
30 002672 东江环保 41,485,549.96 2.33
31 000541 佛山照明 41,470,047.02 2.33
32 000826 桑德环境 41,237,675.35 2.32
33 000598 兴蓉环境 40,859,789.91 2.30
34 600970 中材国际 40,282,270.02 2.26
35 600651 飞乐音响 40,100,842.99 2.25
36 600460 士兰微 39,833,929.59 2.24
37 002005 德豪润达 39,715,699.90 2.23
38 600874 创业环保 39,604,990.16 2.23
39 600008 首创股份 38,924,722.27 2.19
40 600478 科力远 37,655,883.52 2.12
41 300197 铁汉生态 37,440,107.96 2.10
42 002431 棕榈园林 37,221,232.88 2.09
43 002056 横店东磁 37,197,242.38 2.09
44 000939 凯迪电力 37,016,835.29 2.08
45 002518 科士达 36,938,869.69 2.08
46 300070 碧水源 36,858,621.35 2.07
47 600089 特变电工 36,458,980.03 2.05
48 300105 龙源技术 36,449,548.60 2.05
49 002594 比亚迪 36,388,416.38 2.04
50 600261 阳光照明 36,232,673.38 2.04
51 002340 格林美 36,066,868.27 2.03
注：本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,731,043,130.16
卖出股票的收入（成交）总额 3,741,272,467.44
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额” 与“ 卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页共 32 页
7.5 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.6 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
7.6.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.6.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.7 报 告 期末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明
7.7.1 本期 国债 期 货 投资政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.7.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.8 投 资 组合报 告 附 注
7.8.1 本报告 期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.2 本报告 期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。
7.8.3 期末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,142,273.45
2 应收证券清算款 - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页共 32 页
3 应收股利 -
4 应收利息 27,104.91
5 应收申购款 1,167,784.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,337,163.09
7.8.4 期末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.8.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
7.8.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 300203 聚光科技 41,576,197.44 2.46
筹划重大事项
2 002203 海亮股份 31,095,013.04 1.84
重大事项停牌
3 000786 北新建材 30,822,982.94 1.82
重大事项停牌
4 601877 正泰电器 25,281,867.00 1.50
重大事项停牌
5 002310 东方园林 24,352,712.16 1.44
筹划重大事项
6 600416 湘电股份 24,142,480.75 1.43
重大事项停牌
7 300197 铁汉生态 23,216,328.56 1.37
筹划重大事项
8 600900 长江电力 18,647,753.25 1.10
重大资产重组
7.8.5.2 期末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页共 32 页
1 002080 中材科技 41,449,219.31 2.45
重大事项停
牌
2 300323 华灿光电 34,372,267.95 2.03
重大资产重
组
3 002549 凯美特气 24,798,406.51 1.47
重大资产重
组
7.8.6 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
新华环保 A 1,658 405,827.55 631,847,879.00 93.90% 41,014,195.00 6.10%
新华环保 B 16,795 40,063.24 68,616,785.00 10.20% 604,245,289.00 89.80%
新华环保 25,229 13,211.71 124,789,520.85 37.44% 208,528,827.56 62.56%
合计 43,682 38,437.86 825,254,184.85 49.15% 853,788,311.56 50.85%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
新华环保 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
农银人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
104,018,001.00 15.46%
2
民生人寿保险股份有限公
司－传统保险产品
85,737,191.00 12.74%
3
中华联合财产保险股份有
限公司－传统保险产品
36,764,077.00 5.46%
4
银华基金－交通银行－交
通银行股份有限公司
35,123,839.00 5.22%
5 全国社保基金一零零八组 32,188,593.00 4.78% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 29 页共 32 页
合
6 全国社保基金二一零组合 31,106,581.00 4.62%
7 全国社保基金二零一组合 25,079,904.00 3.73%
8 全国社保基金二零九组合 18,521,976.00 2.75%
9 全国社保基金二一五组合 17,904,700.00 2.66%
10
中国太保集团股份有限公
司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001
15,513,716.00 2.31%
新华环保B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋伟铭 16,034,000.00 2.38%
2
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
14,910,849.00 2.22%
3
东方汇智资管－工商银行
－东方汇智以太量化十六
号资产管理计划
7,996,100.00 1.19%
4
知钱 （北京） 理财顾问有限
责任公司－知钱固定收益
私募投资基金
7,000,000.00 1.04%
5 吴宇杰 5,286,000.00 0.79%
6 赵静明 5,000,000.00 0.74%
7 孟继典 4,001,585.00 0.59%
8 马明星 3,618,394.00 0.54%
9
大同证券－兴业银行－大
同证券同享成长 1 号集合 资
产管理计划
3,150,000.00 0.47%
10 徐颖 3,118,700.00 0.46%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
新华环保 A 0.00 0.00%
新华环保 B 0.00 0.00%
新华环保 754.17 0.00%
合计 754.17 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金 份额总量的数量区间为 0 份；
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
基金合同生效日（2014 年 9 月 11
日）基金份额总额
356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83
本报告期期初基金份额总额 674,602,429.00 674,602,429.00 338,401,338.40
本报告期基金总申购份额 - - 2,605,056,148.87
减：本报告期基金总赎回份额 - - 3,550,498,183.31
本报告期基金拆分变动份额 -1,740,355.00 -1,740,355.00 940,359,044.45
本报告期期末基金份额总额 672,862,074.00 672,862,074.00 333,318,348.41
注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、2015 年 2 月 11 日，王 卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。
2 、本报告期 内基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
渤海证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
华创证券 1 1,376,529,244.27 21.27% 977,889.70 18.31% -
中信建投证券 1 1,323,258,563.72 20.44% 940,035.91 17.60% - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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银河证券 1 1,235,521,256.31 19.09% 1,124,820.33 21.06% -
国金证券 1 1,001,637,219.89 15.48% 911,891.80 17.07% -
国信证券 1 680,030,853.12 10.51% 619,099.60 11.59% -
申银万国 1 365,005,800.90 5.64% 332,301.55 6.22% -
中投证券 1 268,684,716.63 4.15% 244,611.00 4.58% -
新时代证券 1 164,337,793.35 2.54% 149,613.15 2.80% -
安信证券 1 57,310,149.41 0.89% 40,713.23 0.76% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29 号）以及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本基金报告期内共租用 11 个交 易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、经营行为 稳健规范，内控制度健全。
2 、具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3 、具有较强 的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1 、研究部根 据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2 、与被选中 的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务， 包括宏观经济、 行业分析、 公司研 发、 市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2 、以季度为 单位对 经 纪 商 通 过 评 分 的 方 式 进 行 考 核 ， 由 基 金 经 理 、 研 究 员 和 交 易 员 分 别 打 分 ，
根据经纪商给投资带来的增值确定经 纪 商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3 、中央交易 室负责落实交易量的实际分配工作。
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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新 华 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十六日
